Forex Piaci Kovetkeztetesek by Profit Scenario

FOREX PIACI
KVETKEZTETSEK

By Profit Scenario 2010
Minden jog fenntartva

www.profitscenario.com.au Forex Piaci Kvetkeztetsek
Szerzi jogvdelem

A dokumentum egsze s minden rsze a Szerz tulajdont kpezik. A dokumentum szabadon
felhasznlhat s terjeszthet eredeti formjban, de csak mindenfle szerkeszts, mdosts nlkl, a
forrs megjellsvel, akr ingyenes, akr fizets anyag rszeknt. A dokumentumbl val kimsols,
idzs (plagizls), vagy brmilyen, az eredeti dokumentumtl eltr formban trten felhasznls (akr
elektronikus, akr nyomtatott, vagy egyb) a Szerz elzetes rsbeli hozzjrulsa nlkl a Szerzi jogokat
srtik, gy jogi kvetkezmnyeket vonnak maguk utn.

Eddig a hivatalos jogvdelem.
Sajnos nhny hivatalosan oktatott tananyagban rendre viszont ltom a sajt fejlesztseimet, tesztelseimet,
vagy azok eredmnyt, a sajt tradejeimet (screenshot), pldimat, vagy akr az elemzseim,
magyarzataim szvegt a forrs megjellse nlkl, mintha az az vk lennnek. Ezrt kell ezt a
szgyenletes szveget ide beszrnom amivel n csak egyszeren arra krlek, hogy tiszteld a munkmat
azzal, hogy nem tulajdonitod el. A jogvdelem az egsz vilgra kiterjed, mivel elektronikus termk
vdelmrl van sz. Itt, Ausztrliban nagyon szigoran veszik a Szerzi Jogvdelmet s ezt ki is fogom
hasznlni a jvben, ha szksg lesz r.

Magyarul s rtheten: krj es ne lopj.

Nagyon ksznm,
Kallo Geza

______________________________________________________________________________________
Profit Scenario 2010. Minden Jog Fenntartva A dokumentumot szerzi jogok vdik!
- 1 -


dv Trader,

les kereskeds s tesztels kzben sok-sok dologra jn r az ember, ami utlag olyan
egyrtelmnek s kzzelfoghatnak tnik. rdekes, mert addig, ameddig ki nem veri az
embernek szemt, addig simn tfut felette s sajnos ellene megy, vesztt okozva
magnak.
Nem akarom, hogy tnyknt elfogadd s mostantl Szent rsknt kvesd ket.
Nem akarom, hogy megcfold ket, vagy vitba szllj velem, velk.

Ha csak azt elrem, hogy tgondolod s kiteszteled MAGADNAK ket (mert csak gy
fogsz bennk bzni minden krlmnyek kzt), akkor mindketten sokat tettnk a
sikeredrt.

Kvetkeztetseim a Forex piaci krlmnyekre vonatkoznak; az rtk- s ru piaci
kvetkeztetseim is kzel hasonlak, de helyenknt eltrek a
nyitvatarts/likvidits/volatilits klnbsgek miatt)

Lssuk ht:

Kvetkeztets #1: Mi van, ha a piac random (azaz
vletlenszer, kiszmthatatlan mozgsokat vgez)?

Egyes, de nagyon komoly elmletek szerint az rfolyamok rvid s kzptvon
kiszmthatatlanok, hossz tvon azonban kalkullhatak. Persze, az id hosszsga
relatv, de azrt nhny tapasztalati (statisztikai) eredmnyt fontos lehet megrteni:

A piaci zaj fogalma mindenki szmra ismert. Az gyakorlatilag a f irnytl fggetlen,
kiszmthatatlan mozgs; a pillanatnyi tradek egyenslynak megfelel mozgs rvid
ideig; semmi sszefggse s/vagy hatsa nincs a f irnyra. (mint pldul, mikor autval
elindulsz Budapestrl, az Oktogonrl Balatonra, Sifokra, a Jkai Mr utcba. Ha csak a
pillanatnyi mozgsodat nzzk (rvid idtvon), akkor az ppen lehet merleges a f
irnyra, mikor a Terz krt-ra kikanyarodsz, vagy akr teljesen ellenttes, ha ppen azt a
pillanatot kapjuk el, mikor kitolatsz a parkolhelyedrl. Ezekbl a mozgsokbl
egyltaln nem tudunk kvetkeztetni a f irnyra, vagy a clra (mg akkor sem, ha
vletlenl ppen egybeesnek). Viszont, ha megnzzk a mozgsodat 1 rs idtvon,
akkor az magas valsznsggel a f irnyba fog mutatni (vagy legalbb hasonl irnyt
ad).

______________________________________________________________________________________
- 2 -
Nos, ugyanez a helyzet a piacon. Meggyzdsem, hogy 15 perc s az alatt a piaci zajban
kereskedsz. A Profit Targeted s a Stop Lossod elrsnek az eslye nagyjbl s hossz
idt figyelembe vve 50-50%, nem tbb (Risk reward 1:1-et vve alapul. Matematikailag
knnyedn bizonythat, hogy ha szeretnd nvelni a RR arnyodat kedvezbb irnyba,
mondjuk csak akr 1:2 re, akkor lnyegesen cskken az eslyed a nyeresges trade-re,
mr az 50-50% -ot sem tudod fenntartani ilyen krlmnyek kztt).

Amikor 5 perces charton ltni vlsz egy alakzatot s arra kereskedsz, gyakorlatilag a
pillanatnyi mozgst kapod el, amikor ppen tolatunk a parkolhelyrl, vagy
merlegesen haladunk r.

Ha veszt ez a trade, akkor csodlkozol s elkezdesz nem bzni benne, ha nyer (az is
lehet termszetesen), akkor felbtorodsz s tovbb folytatod. Valsznleg az els nagy
buk sorozatig, ahol jra csodlkozol.

s itt lljunk meg egy pillanatra: attl, hogy egy traded nyer lett egyltaln nem biztos,
hogy j ton vagy, egyltaln nem igazolja az elmlet sikeressget.
Attl, hogy pnzfeldobsban (fej vagy rs) 5x nyerek egyms utn zsinrban (simn
elfordulhat, igaz?) attl meg az nem j stratgia s nincs jogom a pnzgyi jvmet
arra alapozni s/vagy pozci mretet, vagy akr tkt emelni amiatt! Az ilyen esetek
csak tves magabiztossgot adnak tmenetileg s mg nagyobb bukra sztnznek a
jvben sajnos, ami bizonytottan el is jn elbb-utbb. Ez nem jsls, vagy jvendls:
ez matematikai trvny s valsznsgi szmts.

Akrmilyen r alakzatot, gyertya alakzatot, vagy brmi ms Technikai Elemz jelet
mutatsz megvalsulni ezeken az idtvokon, ugyanannyi ellenpldt tudok mutatni
azonnal. Valsznleg Magad is tapasztaltad ezt, nem egy nagy dbbenet, ugye?
Taln Te is lttl gynyr, programozott back test eredmnyeket, amik gretes jvt
mutattak, azonban lesben kereskedve slyos bukt okoztak. Hmm, rdekes? Nem,
nem az, egyltaln nem az. Inkbb trvnyszer.

Az n tesztelt s bizonytott vlemnyem ez: az 1 rs s a napos chart adja a
legmegbzhatbb eredmnyt (Forex piacrl beszlve) a f irny (trend)
meghatrozsban.
A 15 perces s az alatti idtvokon csak matematikai s/vagy Money Management
stratgikkal s/vagy ezek kombinciival lehet hossztv, nyeresges eredmnyt
elrni.

Kvetkeztets #2: Mi van, ha az idtvok nem jl mkdnek?

A Forex piac kztudottan nem centralizlt s nem uniformizlt piac. Ami szmunkra azt
mutatja, hogy klnbz brkerek, klnbz kereskedsi felletek, klnbz idznk
komoly eltrseket okoznak a charton, mind rban, mind idben s termszetesen chart
technikai kialakulsukban, megjelenskben is.

______________________________________________________________________________________
- 3 -
Nyilvnvalan a 15 perces s az 1 rs chart ugyangy kell kinzzen (azaz, csak kzel
ugyangy: a spreadek klnbsgbl addan a bid s ask chart eltr kpet mutat
brkerenknt; van ahol pp alatta zr az r s ugyanakkor lesz olyan, ahol pp meg
van a kitrs. Ez ellen tbb flekppen is lehet vdekezni, ez kicsi eltrs csupn).

Viszont nagy problmnk van a 3 rs, 4 rs s a napi chartokkal:

Elszr is: a brkerek s kereskedsi platformok egy rsze a 3 rs chartot tmogatja,
amg a msik rsze (mondhatom akr, hogy a msik fele) a 4 rs chartot. Nagyon ritka,
akinl mindkett megtlalhat.
Legyinthetnl, hogy ez nem nagy gond, kereskedj azon, amid ppen van (st egy
egyszer, letlthet scripttel, akr csinlhatsz Magadnak 3 rs chartot MT4-ben).

Akr igaz is lehetne, de sajnos ez nem ennyire egyszer: minl tbben kereskedik
ugyanabban az idben ugyanazt az irnyt (ugyanarra a kialakult jelre), annl biztosabb az
az irny elmozduls, teht a megvalsuls (ezt hvjuk nmegvalst jslat elvnek). Ha
mindenki ugyanazt a jelet ismeri fel 3 rs charton s nyomja meg a vtel gombot a
gyertya zrsakor egy azon idben, akkor nagy lesz a vteli nyoms s az rfolyam
valban megindul szaknak. Csakhogy a vilg egyik rsze nem is ltja ezeket a jeleket,
mert nincs neki 3 rs chartja, k a 4 rt bmuljak, ahol mg nincs jel (vagy csak mg
nem zrult a gyertya, vagy az alakzat, vagy az indiktor keresztezs teljesen mindegy,
akrmi is legyen az).
A tny az tny: a 3 rs s 4 rs chart megosztja a tradereket az idtvok kztt.

A msik, meg ennl is slyosabb gond az az, hogy az ideltoldsbl addan a
klnbz brkerek mshonnan szmtjk a gyertya indulst s zrdst.
Ha pldul New York-i id szerint jflkor elindul egy 3 rs gyertya kialakulsa s
bezr hajnal 3-kor, az a London-i idszmtsban 2 rval odbb lesz, mert a kztk
lv id klnbsg nem oszthat 3 rval (5 ra). Teht ugyanaz a chart a London-i
brkernl ms gyertyt fog mutatni s radsul mskor is zrul be. Ezzel ismt elmarad
az nmegvalst jslat elve, eslynk sincs ugyanakkor nyomni a vteli gombot a 3 rs
(vagy akar 4 rs, most ez mindegy) charton, teht eslynk sincs benne lenni a
kitrsben (vteli nyoms) s csak csodlkozhatunk, hogy most mirt ugrott meg a
chart. Ht ezrt.

Ugyanez a helyzet a napos charttal.

Az egyik brkernl magyar id szerint este 10-kor indul az j napos gyertya, a msiknl
hajnal 1-kor, a harmadiknl meg reggel 6 kor. Ezek a gyertyk trvnyszeren ms s
ms kpet fognak mutatni, hiszen az egyik reggel 6-tl tart msnap reggel 6-ig, mg a
msik este 10-tl alakul msnap este 10-ig. Emiatt az egsz chart mshogy fog kialakulni.
Termszetesen az rfolyamok kzel ugyanazok, a f irny ugyanaz, de a Technikai
Elemzsben hasznlt jelek tnyleges eltrst mutathatnak s sajnos mutatnak is a legtbb
esetben, mint az az albbi pldban is jl lthat.

______________________________________________________________________________________
- 4 -


- 5 -

Jelents megjelentsi eltrs a napos gyertyk szintjn az Oanda (USA) s a Saxo (EUR)
chartjn. Hasonltsd ssze pl. a kinagytott rsz 2, 3 es 4 szm gyertyit (a 3-asnak mg
a szne, azaz az irnya is ms) vagy nzzk meg a 7-est: az Oandn kulcsfordul, nll
vteli jel lehet, mg a Saxon vrni kell mg egy napot a megerstsre. rdemes egy
percet eltlteni a chart tbbi rszeinek vizsglatval is, sok helyen hasonl, de tallsz
bennk jelents eltrst kereskedsre alkalmas jelekben s sajnos ugyanez a helyzet a 3
rs es 4 rs chartokkal is.

A Forex piac legnagyobb ellensge a timegap, azaz az ideltolds.
Az 1 rs chart mutatja kzel ugyanazt a kpet minden kereskedsi felleten a tbbiben
jelents grafikai megjelentsi eltrs mutatkozik. (termszetesen az 1 ra alattiak is jt
mutatnak de azok nem elg meghatrozak a hagyomnyos rtelemben vett technikai
kereskeds szempontjbl). Ezzel nem azt lltom, hogy nem lehet jl kereskedni a
tbbin; azt lltom, hogy a legmegbzhatbb chart ebbl a megfontolsbl az 1 rs
chart.

______________________________________________________________________________________


Kvetkeztets #3: Mi van, ha M15 mgsem j?

Az enymnl lnyegesen nagyobb statisztikai adatbzissal rendelkezk is azt lltjk,
hogy a Forex piacon leggyakrabban kereskedett idtv a 15 perces chart. Ez tny.

Az is tny azonban, hogy a piaci rsztvevk tbb, mint 90%-a bukik s valamivel
kevesebb, mint 10% nyer.
A 15 perces gyertya elmozduls (idtv volatilitsa) mg mindig benne van a piaci
zajban, azaz nem felttlenl van sszefggsben a f irnnyal.

Tbb mint 7500 trade statisztikjval tudom altmasztani a 15 perces charton kialakult
jelek megbzhatsgt.

A kereskedsre alkalmas megbzhatsgot csak s kizrlag akkor rik el a 15 perces
Technikai Kereskedsi jelek, amikor azok egybeesnek a hosszabb idtv impulzv
mozgsnak irnyval.

A hosszabb idtv mozgsnak elzetes s behat vizsglata nlkl nmagban a 15
perces idtv sem ad profitbilis kereskedsi sorozatra alkalmas megbzhatsgot.
Igen, n is hasznlom a 15 perces chartot, de nem a dntshozatalra. A piacra lps
dntst hosszabb idtvon kialakult jelek alapjn hozom meg s a 15 perces chartot csak
a belpsi pont idztsre hasznlom (a mr meghozott dnts irnyban).

Van mg egy nagyon negatv jellegzetessge a 15 perces chartnak, mgpedig
pszicholgiai szempontbl: Ez az idtv elg rvid idtv ahhoz, hogy ha nyitsz egy
pozcit, akkor azt vgig ld a szmtgped eltt, akr 8-12 gyertyt is megvrj (8-12 x
15 perc = 2-3 ra). Viszont elg hossz ahhoz, hogy mindvgig a trade hatsa alatt
legyl: amikor ppen vz alatt van a pozci, akkor vgig aggdod, amikor vgre kijn
pozitvba, akkor meg sztizgulod magad, hogy nehogy visszamenjen.

Sok ember feszltsgknt li meg a trade lett s komoly pszicholgiai teherknt
kezeli a kereskedst 15 perces idtvon.

Ugyanaz a fajta trade akr 1 rn, vagy 3 rn mr egyszerbb, mert valsznleg nem
fogsz vgig lni 8-12 gyertyt, mert az 8-12 ra, vagy 1, msfl nap is akr. Ilyenkor csak
vissza-visszanzel a trade-re, az id nagy rszt gyis dolgozod, vagy talszod; vagy
Profit Target, vagy Stop Loss mire felbredsz s nem stresszelsz vgig.

A 15 perces idtv nem a legmagabiztosabb idtv emiatt, aki izgulsra, aggdsra,
stresszelsre hajlamos, az itt nagyon kijn, rdemes lehet elgondolkodni hosszabb
idtv alkalmazsn.

______________________________________________________________________________________
- 6 -


Kvetkeztets #4: Mi van, ha ers a korrelci?

A devizaprok els rnzsre is ersen korrellhatnak: amikor EURUSD rl s
AUDUSD- rl beszlnk, akkor nyilvnvalan lthat, hogy USD lbon ersen
korrellnak, hiszen mindkett mozgsa ersen fgg az USD erssgtl, vagy ppen
gyengesgtl. (termszetesen a korrelci, klnsen, ha klnbz idtvokon rs,
vagy napos korrelci- nzzk, akkor sok minden mstl is fgg; az adott deviza
rdekeltsgnek az idznjtl, pillanatnyi kereslet-knlati arnytl, az adott
idzna gazdasgi hreitl, stb de ez most nem lnyeges)

Tny az tny, hogy napjainkban a legtbbet, a legnagyobb momentummal kereskedett
devizapr, a vezr az irnymutat az EURUSD.

Ameddig az beszklsben van, (pldul London jszaka, a pnzgyi vilg alszik)
ameddig nem ad irnyt, addig a tbbi pr sem kpes kitrsekre, vagy j cscsok,
vlgyek elrsre, ltalban csak oldalaznak, vagy gyenge prblkozsaikat rendre
visszaverik.

Amikor viszont az EURUSD megindul, meg ha fals irnyba is, akkor rntja magval a
tbbi part. Az alap devizaprok is (A msik 3 f, azaz major: USDJPY, USDCHF s
GBPUSD) nagyban fggenek az EURUSD-tl, s termszetesen az egzotikumok is, meg
akkor is, ha els rnzsre nincs bennk sszefggs.

A vilg pnzgyi irnyt vagy az EUR vonzsa, vagy az USD vonzsa diktlja, ezrt az
EURUSD-tl szinte minden fgg. (termszetesen minden deviza prnak meg van az
sajt szemlyisge, de az id nagy rszben azrt korrell valamilyen mrtkben az
EURUSD-re).

Emiatt gyakran alakulnak ki hasonl jelek ugyanabban az idben, eltr prok chartjain.
Ami ilyenkor veszlyes lehet, hogy a Money Management szablyokat flrertelmezve
megktni tbbet, vagy akr mindet (4-5 is elfordulhat egyszerre, fknt rvidebb
idtvon M5, M15).
Ha nyerk lesznek (klnbz mrtkben a szemlyisgk miatt), akkor a mennyben
rezheted magadat, de ha vletlenl bukt okoznak, ami szintn elfordulhat, akkor
sajnos sszeaddva slyos vesztt eredmnyezhetnek a szmldon.

Ugyanilyen kockzatos lehet az ellenttes korrelci. Nyilvn ellenttesen mozognak, s
ha jel alakul ki rajtuk, akkor azok ellenttesen alakulnak ki. Els pillantsra j lehet
neked, hiszen diverzifikltl (pldul): van egy EURUSD longod s egy USDCHF
shortod. Igen m, de ha az USD ersdik valami miatt (pl. hr), akkor az EURUSD
longod visszaesik, bukt okozva s az USDCHF shortod meg kitr felfel szinten bukt
eredmnyezve.

______________________________________________________________________________________
- 7 -
Az ellenttes korrelci ugyanolyan csapdt rejt magban, mint az egyenes korrelci.

Az egyik megolds lehet erre, hogy jl tgondolt s alkalmazott Money Managementtel
megosztod a kockzatot a korrell, vagy ppen ellenttesen korrell prok kztt s
csak rsz pozcikat nyitsz mindegyiken. Ez legtbbszr a kapzsisg miatt mgsem gy
trtnik, ugye? A tkletes megolds az lenne, ha tudnnk nem korrell prokat
kereskedni de azok nagyon alacsony likvidits egzotikumok kztt lehetnek csak,
amiket meg nem rdemes kereskedni.

Ha tetszik, ha nem, a Forex piacon val kereskeds nem diverzifiklt, hanem
koncentrlt kereskeds. Diverzifikcit a Forex piacon klnbz (idtv) stratgik
keversvel lehet csak elrni (idbeni diverzifikci)

Kvetkeztets #5: Mi van, ha a volatilisabb mgsem
volatilisabb?

Sokszor hallottam kezd traderektl, hogy azrt favorizlja a GBPUSD-t mert sokkal
volatilisabb, gy ugyanarra a jelre (tegyk fel) meg tud fogni rajta akr 70-80 pipet is,
amg a msik az EURUSD-n csak 40-et.
Sajnos ez egy gyakran elkvetett kezd megtls.

Egyrtelm, hogy ha a volatilisabbnak tn devizapron az alakzat clra 80 pip, akkor
RR=1:1 et szmolva (teljesen mindegy mekkora, csak az egyszer szmols kedvrt) a
Stop Loss is kb. 80 pipre lesz.
Az EURUSD-n ugyanazt az alakzatot megktve a clr csak 40 pip, de a Stop Loss is
kb. 40 pip lesz. Konzekvens Money Management szablyokat betartva ugyanannyit
fogunk tudni nyerni mindkt esetben, hiszen az EURUSD-be 2x akkora pozcit
vehetnk fel ugyanakkora kockzat vllalsval.

A devizaprok hatkonysgt nagyon nehz mrni, mert sok sszetevtl fgg
(szemlyisgktl), de ha mindenkppen akarunk valamit nzni (a megbzhatsgon
kvl!!!) az legyen a volatilits (pl. ATR br n azt nem szeretem, mert fals eredmnyt
ad; n msbl szmolok vals volatilitst), szval az legyen a volatilits s a spread
arnya.
Magyarul: mekkora elmozduls elvrhat s annak mekkora lesz a kltsge.

Ha magas az elvrhat elmozduls s viszonylag alacsony a vele jr kltsg, akkor az
kedvez lehet (ha a tbbi fontos tnyez, mint pldul az elfordul jelek szma s azok
megbzhatsgi arnya kzel ugyanaz).
Egybknt nem dbbenet, hogy nhny brker (pl. Oanda is) a likvidits alapjn razza
be a spreadet, gy nagy vltozsokat ez nem fog okozni a devizaprok kivlasztsban
(Oandanl is lnek azrt olyanok, akik eljutottak idig s mg egy osztst is el tudnak
vgezni, mg akr hrek idejben is! )
______________________________________________________________________________________
- 8 -


Rviden, tmren: a devizaprok kivlasztsnl a stratgia megvalsulsnak
jellemzi (jeleinek szma, RR arnya, megbzhatsga s legnagyobb drawdown-ja)
kell adjk a szempontokat, a devizapr ltszlagos volatilitsa nem lehet mrvad.

Kvetkeztets #6: Mi van, ha a trendfordt alakzatok mgsem
trendfordtak?

A rvidebb idtvokon (M1, M5, M15) kialakul trendfordt alakzatok (legyen az r
alakzat, gyertya alakzat, vagy egyb) megbzhatsga csupn kzpszer s hullmz
teljestmnyt mutat. Ennek oka nyilvn a rvidebb idtv elmozdulsnak mretben
kereshet, ami a leggyakrabban mg mindig piaci zajnak tekinthet (errl mr volt sz).

A trendfordt alakzatnl az elzetes trend vizsglata nagyon fontos s sokan ezzel meg
is elgednek: van egy szp alakzat 15 percen, az egsz kpernyt betlt ellenttes
trenddel, ennyi, lehet beugrani a trade-be.

A krds csupn az ilyenkor, hogy az a trend vajon egy 15 percen kialakult trend volt-e,
vagy sokkal hosszabb, tegyk fel, akr napos charton kialakult trend. A 15 perces alakzat,
mg ha el is ri a clrat, akkor is csak egy visszahzs lesz a f napos- trendben, de
valsznleg nem fordtja meg azt.

A legtbbszr azonban sajnos nem ri el a clrat, vagy csak FIBO 161.8%-ig jut el s
akkor mr szerencsnk is volt.
Kezd traderben ilyenkor felmerl a krds, hogy mitl fgg a clr tvolsga, hogy
mikor ri el a 161.8%-ot, mikor a 200%-ot s mikor szguld tl rajta (mert ugye kapzsiak
vagyunk, de j lenne, ha a trendfordt alakzat, mint a neve is mutatja trendet fordtana s
utna tudnnk utazni az j trenddel tbbszrs RR arnyt elrve)

A trendfordt alakzatnak ahhoz, hogy trendfordt szerepet betltse, az rvnyes trend
egszt kellene fordtania.

A napos charton kialakult trendet valsznleg egy napos charton (is) szrevehet jel
fogja igazoltan fordtani. A rvidebb idtvon kialakult trendfordt alakzat
legtbbszr sajnos nem fordtja a hossz tv trendet, hanem abban csak egy korrekcis
mozgst indt el, ami termszetesen nagyon sok esetben megbukik, mert csak egy kis
visszahzs a f irnyhoz kpest.

______________________________________________________________________________________
- 9 -
Mitl fgg a rvid idtv (M1, M5, M15) trend fordt alakzatok eredmnyessge teht?

A kialakult alakzat clrnak tvolsgtl s a hossz tvon ltrejtt trend arnytl.


Amennyiben a kialakult alakzat viszonylag alacsony clrat hatroz meg, gy az lehet,
hogy meg is valsul, mert a lefedi a piaci zaj, vagy mg ppen belefr a trend
korrekcis elmozdulsba (hossz tv trend utols, jelenlegi impulzv mozgsnak max.
19.1-25.00%-a)
Sokkal magasabb a megbzhatsga azoknak az alakzatoknak, legyen az trendfordt,
vagy akr trendfolytat alakzat, amelyek irnya egybeesik az impulzv mozgssal.
Ilyenkor ezek a pozcik valjban a nagy trend visszahzsban ltrejtt trend irny
tradek (buy in the dip).
Amennyiben a f trend irny (peldul LONG), ellen lpsz be gyakran a visszahzs
legaljn fogsz tudni belpni SHORT irnyban, majd azt kveten a trend ellened fordul,
vissza az eredeti irnyba s aktivlja a Stop Loss megbzsodat. (arra nem is merek
gondolni, hogy mi trtnik, ha ilyenkor nincs Stop Loss s a f trend ellened utazik.
Lttam mr olyan tradert, aki kevesebb, mint 10 traden, kevesebb, mint 10 nap alatt
elvesztette a teljes tkjt. A szomor az, hogy az a trader gy tudom, mg ma is
oktat. Brrrr. Flre rts ne essk, nekem is volt mr 10 vesztesges tradem. Mondjuk nem
zsinrban, a leghosszabb veszt szrim 7 veszt volt egyms utn sorban, de annak
sem rltem. Akrhogy is, n 10 veszt trade alatt nem bukok tbbet, mint 5%, aminek
nem lesz sem pszicholgiai, sem pnzgyi hatsa a tovbbi kereskedsemre s a szmlm
jvbeli egyenlegre.)

Kvetkeztets #7: Mi van, ha nem a technikai elemzssel van
gond?

A Technikai Elemzs tudomnya mindenki szmra elsajtthat. gy rtem valamilyen
szinten. A piaci rsztvevk mindegyiknek azonos, vagy legalbb kzel azonos
kereskedsi s felkszlsi felttelek jutnak. A traderek 90% -a ennek ellenre veszt.
Rengeteg oktatsi anyag elrhet fizets, vagy ingyenes formban az Interneten. A
fizets anyagokat lemsolva sokszorostjk, kzrl-kzre adjk. Jl mkd stratgikat
msolnak, kapnak, lopnak traderek s mgis: a 90% bukik. A kereskeds sorn mellette
lehet a tananyag, a knyv, a vide, a plda, mindent felhasznlhat (puskzhat) az
eredmny rdekben s mgis: a 90% bukik.

Ezzel szemben, ha becsukom a szemem, be se kapcsolom a szmtgpet, nem is ltok
chartot egy htig s gy hozok dntst, hogy veszek, vagy eladok valamit, akrmit, kzel
50% eslyem van r, hogy nyerjek (Risk reward=1:1 esetn). Mint a pnzfeldobsban.
Lehet, hogy lesz 5 buk sorozatban, de lehet 5 nyer is sorozatban. Az biztos, hogy 1000
vak tradebl, kzel 500-at nyernem kell, kzel 500-at vesztenem. (kicsi mnuszban
leszek mindenkppen a brkerdj miatt, azt nyer s veszt eseten is fizetnem kell.) Ez
matematikailag bizonythat, ez tny.

______________________________________________________________________________________
- 10 -
A krds az s ezt most nagyon komolyan mondom, a krds az, hogy ha sima vak
tradelssel kzel egyenlegben lehet lenni, vagy csak kicsi mnuszban (a brkerdj
spread miatt), akkor hogyan lehet, hogy a tmeg, azaz a 90% akik lltlag
tanultak s kpzettek, tanfolyamokra jrtak, utna olvastak, stb. masszv
vesztben vannak, st nagyon sok kzlk a teljes tkjket elveszti (vagy mg
annl is tbbet).

Tudjuk a vlaszt, csak elismerni s elfogadni nehz.
A piacon ahhoz, hogy nyer legyl, be kell kerlj a 10% legeredmnyesebb trader
csoportjba. Mivel nincs kitzve a tbla senkinek, hogy mr ott van, vagy valaha is
ott volt, gy termszetesen minden egyes tradenl jra s jra jobbnak kell lenni a 90%-
nal s ez bizony nehz. Egy-egy nyertes trade lehet vletlen is, becsukott szemmel van r
50%-od. A problma az, hogy ha viszont kinyitod a szemed s ltod a chartot, akkor
elindulnak benned a gondolatok. A gondolatok rzseket vltanak ki, az rzsek
reakcikhoz vezetnek s ksz a trade. Az rzseken alapulva.

Sajnos szintn bizonytott tny, hogy a befektetsi gondolkods s az rzsek tkletesen
ellenttesek, ez az emberi faj jellegzetessge. Mindannyiunk.

Az egyik felels az oktats. A sikeres kereskedsben nincs, nem ltezik kezd szint,
halad szint, kezd tuds, vagy halad tuds. Ltezik olyan tuds, ami a bukshoz
elegend s ltezik olyan tuds, ami a nyershez is elegend. A kett kztt nincs semmi,
csak szorgalmas tanuls, gyakorls, tesztels, fejleszts.

Olyan tuds szksges, ami rendszerezett s magabiztos tradelst tesz lehetv, ahol a
Technikai Elemz tuds, mint a logikusan s befekteti alapokon gondolkod agy
termke fellrja az rzsekbl fakad gondolatokat s vgtermkeknt olyan
befekteti dntst hoz, ami konzekvensen megfelel az amgy mr ismert, tesztelt s
bizonytott kereskedsi szablyoknak.

rdekes paradoxon, hogy traderek slyos szzezreket, millikat buknak el hnapok alatt,
mert csupn az ingyenesen letlttt anyagokkal, innen-onnan sszeszedett, msolt, lopott,
ellenrizetlen es megbzhatatlan forrsbl szerzett tudssal prbalnak a piacra lepni.
Viszont szemben a hatalmas buk kltsgvel sem hajlandak nhny (szintn slyos)
szzezret klteni egy j tananyagra, kpzsre, mentorlsra.

A msik felels az egyni fegyelmezetlensg. Hiba a tuds, ha megszletik a dnts de
a vgrehajts elmarad, vagy csak rszben valsul meg. Itt jelents szerepet jtszik a
motivltsg, a felelssgtudat, az elktelezettsg, az nfegyelem, a cltudatossg, a
kitarts, maga a clkitzs rendszere s mg egy csom minden.

Habr ez a kedvenc tmm, sok fejlesztsem szletett a mdszer s szably rendszer
megalkotsban, bevezetsben, alkalmazsban, ellenrzsben s visszacsatolsban,
de ezekkel nem foglalkoznk itt rszletesen, mert az jabb 100 oldalt tenne ki s nem ez
az eredeti tmm. Rviden: ezek mindegyike kln-kln s egyttesen is hatrok nlkl
fejleszthetek, elsajtthatak.

Ettl fggetlenl sajnos tny, hogy sokkal tbben buknak el a vgrehajtson, mint a
tervezsen. Nehz szablyok kzt dolgozni, nehz a vesztesgekkel szembeslni s nehz
elfogadni a tnyt, hogy akrmilyen j is vagy, vagy leszel, mindig s llandan lesznek
vesztesges tradejeid.
______________________________________________________________________________________
- 11 -
Mint mondtam, a j hr, hogy ezen kpessgek is korltok nlkl fejleszthetek.


sszegzs

Ezek az n kvetkeztetseim, ezek az n tapasztalataim. Az n tapasztalatom alapjn Te
nem leszel kpes kereskedni, szksg lesz a Tiedre.

Ne fogadd el ket. Ne is szllj vitba velk. Csak gondolkodj el rajtuk.

Fontold meg ket, keress bennk rcit, rtelmet, gondold t ket, vajon al tudod-e ket
tmasztani.

Logikusan hangzanak szmodra? Tudnd tesztelni ket, hogy meggyzdhess a
valssgukrl, vagy ppen az ellenkezjkrl?

Csak a sajt megtapasztalsoddal rhetsz el meggyzdst s csak azzal pthetsz
magabiztos tudst a kereskedsedhez.
Csak Magadban s a sajt tudsodban bzhatsz, minden egyb folyamatosan vltozik a
piacon.

Sok sikert a piacon,

Kallo Geza
jgkallo@profitscenario.com.au
www.profitscenario.com.au

http://www.twitter.com/profitscenario

- 12 -
http://www.facebook.com/people/Profit-Scenario/100000796819920

Watch my Forex Trades on YouTube:
http://www.youtube.com/watch?v=YlNzKjHT_wk

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

- 13 -
Kockzat Felfeds

A tzsdei kereskeds s annak minden vltozata magas pnzgyi kockzatot rejt
magban s semmilyen formban nem garantlja a hozamot vagy a vesztesg
megterlst; ez klnsen igaz az gynevezett tketttes kereskedsre. A devizapiaci
kereskeds magas kockzati tnyezje miatt nem felttlenl alkalmas mindenkinek
befektetsi clra. Befektets eltt minden esetben krje hivatalos Befektetsi Tancsad
(pnzintzet) segtsgt.

Felelssgi Nyilatkozat

Sem a Profit Scenario, sem pedig annak kpviseletben Kallo Geza nem hivatalos
Befektetsi Tancsad s gy nem ad s nem is adhat hivatalos befektetsi tancsot, vagy
ajnlst semmilyen befektetsi formra.
Az informci, akr elektronikus, akr nyomtatott, vagy egyb formban (tovbbiakban,
mint Informci), amit eljuttat nhz, csupn a vltozatos piaci krlmnyek
szemlltetshez, magyarzathoz, s/vagy oktatsi cllal szlettek.
Annak ellenre, hogy a Profit Scenario-nl mindent megtesznk annak rdekben, hogy
az adott Informci (a tanulmnyok, tapasztalatok s tesztelsek eredmnyein alapulva) a
lehet leghitelesebb legyen, sem a Profit Scenario, sem Kallo Geza nem vllal semmilyen
felelssget az adott Informci hasznlatbl, alkalmazsbl, vagy annak
kvetkezmnyeknt bekvetkezett kltsg, vesztesg, vagy kr utn semmilyen anyagi,
vagy ms termszet formban.
Profit Scenario ersen javasolja minden, az adott Informci felhasznljnak, hogy
befektetsi dnts eltt krje ki hivatalos Befektetsi Tancsad (pnzintzet) segtsgt,
vlemnyt, ajnlst.

26/03/2010

Forex Piaci Kovetkeztetesek by Profit Scenario

Uploaded by

Document Information

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Forex Piaci Kovetkeztetesek by Profit Scenario

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

FOREX PIACI

You might also like