第四章 统计量及其分布 第 1页

第四章 统计量及其分布

统计中四大分布及其分位数

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第四章 统计量及其分布 第 2页

分布的分位数

下侧 p -- 分位数

设 0 < p < 1，若 xp 满足

P( X ≤ xp ) = F(xp) = p
则称 xp 为此分布 p -- 分位数，

亦称 xp 为下侧 p -- 分位数.

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上侧 p -- 分位数

若记 x’p 为上侧 p -- 分位数，则它满足

P(X≥ x’p) = p

上侧与下侧分位数之间的关系

xp = x1−p
'
, xp = x1−p
'

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数理统计中四大分布

正态分布、 χ2 — 分布、 t — 分布、 F — 分布

分位数 (1) N(0, 1)： zα , 或 uα

(2) χ (n)：
2 χα2 (n)
(3) t (n)： tα (n)
(4) F (n, m)： Fα (n, m)

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一、(标准)正态分布N(0,1)

X −μ
1. 构造: 设X~N(μ,σ2), 则 Z = σ ~N(0,1)
n

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2. 正态分布的密度函数曲线
( x − μ )2
1 −
f ( x) = e 2σ 2
, −∞ < x < ∞
2πσ

E ( X ) = μ , Var ( X ) = σ 2

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3. 分位点

对任意0<α<1,若P(Z< Zα)=α,
则称Zα为标准正态分布 φ(x)
的下侧α分位数.
其中 α α

Φ ( zα ) = α zα z1-α
X

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二、χ2 — 分布
1. 构造:
iid n
设 X 1 ," , X n ~ N (0,1), 则χ 2 = ∑ X i2 ~χ 2 (n).
i =1

称为自由度为n的χ 2 − 分布.

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2. χ2—分布的密度函数曲线

⎧⎪
n y
−1 −
1
y 2
e , y>0
2

f ( y) = ⎨ 2
n / 2
Γ(n / 2)

⎪⎩ 0, y≤0

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第四章 统计量及其分布 第11页

该密度函
数的图象
是一只取
非负值的
偏态分布

E ( χ 2 ) = n,
Var ( χ 2 ) = 2n

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3. 分位点 设X ~ χ2(n)，若 对于α：0<α<1，存在

χα (n) > 0 满足 P{ X ≤ χ 2 (n)} = α ,
2
α

χ
则称 α
2
( n ) 为 χ (n) 分布的下侧α 分位点。
2

α α

χ α2 ( n ) χ12−α (n)
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第四章 统计量及其分布 第13页

4. χ2 分布的性质：
a) 分布可加性: 若X～χ2(n1)，Y～χ2(n2 )，
X 与 Y 独立，则 X + Y～χ2(n1+n2 ).
b) 期望与方差: 若 X～χ2(n)，则
E(X) = n， D(X) = 2n

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三、t — 分布

1. 构造 若 X ～N(0, 1), Y～χ2(n), X 与 Y 独立，则

X
T= ~ t ( n ).
Y /n

t(n) 称为自由度为 n 的 t — 分布。

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2. t(n) 的概率密度为:

⎛ n +1⎞
Γ⎜ ⎟ ⎛ t2 ⎞ 2
−
n +1

p(t ) =
⎝ 2 ⎠
1+ ⎟ , − ∞ < t < ∞
⎛ n⎞⎝⎜ n⎠
nπ Γ ⎜ ⎟
⎝2⎠

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t分布的密度函
数的图象是一关
于纵轴对称的分
布，与标准正态
分布的密度函数
形状类似，只是
峰比标准正态分
布低一些尾部的
概率比标准正态
分布的大一些。

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第四章 统计量及其分布 第17页

3. t(n) 的性质:
(1) p(t) 关于 t=0 (纵轴) 对称。
(2) p(t) 的极限为 N(0，1) 的密度函数.

4. 分位点
设T～t(n)，若对0<α<1, 存在 tα(n)>0， 满足
P{T≤tα(n)} = α
则称 tα(n)为 t(n) 的下侧 α 分位点.

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tα (n)
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α α

tα ( n ) t1−α ( n )
注: (1) t1−α ( n ) = −tα ( n );
(2) tα ( n) → zα , n→∞

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四、F — 分布
1. 构造 若X ~ χ2(n1)， Y ~ χ2(n2)，X与Y独立，则
X / n1
F = ~ F ( n1 , n2 )
Y / n2
称为自由度为 n1, n2的F — 分布.

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2. F(n1,n2) 的概率密度为:

⎧
( )
n1
n1 + n2 n1 / 2 2 −1
⎪ Γ 2 (n1 / n2 ) y
⎪ , y>0
p( y ) = ⎨ n1
( ) ( )( )
( n + n ) / 2
Γ 2 Γ 2 1 + n2 y
n2 n1 1 2

⎪
⎪ 0, y≤0
⎩

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该密度函
数的图象
也是一只
取非负值
的偏态分
布

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3. F — 分布的分位点

对于 0<α<1，若存在
Fα(n1, n2)>0 满足
P{F≤Fα(n1, n2)} = α，
则称 Fα(n1, n2)为 α α
F(n1, n2)的下侧 α 分位点

Fα (n1 , n2 ) F1−α (n1 , n2 )

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4. F — 分布性质:

1
F1−α (n1, n2 ) =
Fα (n2 , n1 )

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第四章 统计量及其分布 第24页

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4.2 统计量与抽样分布

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