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Objectifs
Methodes dintegrations numeriques classiques : methode des rectangles et des trap`ezes.
Generalisation : methode de Newton-Cotes
Notion de vitesse de convergence
Le but de ce TP est dexplorer quelques methodes elementaires dapproximation dune integrale
b
a
f(t)dt o` u f est une
fonction continue sur un segment [a, b]. Ces methodes participent toutes dun meme principe. On choisit une subdivision
de lintervalle [a, b] en N + 1 points
a = a
0
< a
1
< < a
N
= b
On a alors
b
a
f(t)dt =
N
k=1
a
k
a
k1
f(t)dt.
On cherche alors `a approximer chaque integrales
a
k
a
k1
f(t)dt. Les methodes courantes sont des methodes dites de
quadrature cest `a dire que lon approxime cette integrale par une combinaison barycentrique de valeurs de f de la forme
a
k
a
k1
f(t)dt (a
k1
a
k
)
d
k
i=0
w
k,i
f(x
k,i
)
o` u les x
k,i
sont des elements de [a
k1
, a
k
] et o` u
d
k
i=0
w
k,i
= 1. Le choix des poids w
k,i
determine ainsi la methode.
Une mani`ere dobtenir une bonne methode consiste `a approximer f sur lintervalle [a
k1
, a
k
] par une fonction polyno-
miale, cest la methode de Newton Cotes, generalisation des methodes des rectangle et des trap`ezes.
Nous allons dans un premier cas rappeler les methodes elementaires des rectangles et des trap`ezes. Puis nous imple-
menterons une methode de NewtonCotes, enn, nous nous interesserons `a la vitesse de convergence.
Dans tout ce qui suit, on se contentera de considerer des subdivisions `a pas xe. Les calculs seront `a faire avec 20
chires signicatifs Digits :=20 ;.
1 Methodes des rectangles et des trap`ezes
Etant donne un entier non nul N, on decoupe lintervalle [a, b] en N sous intervalles de longueur egale, on les notera
[a
k1
, a
k
] avec k 1, N.
1. La methode des rectangles. Cette methode consiste `a approximer f sur le segment [a
k1
, a
k
] par une fonction
constante. On retrouve alors une approximation bien connue de lintegrale, laquelle ?
Pour la methode des rectangles droit, cette constante vaut f(a
k
), pour les rectangles medians f(
a
k
+a
k1
2
).
(a)
Ecrire une procedure rectangle droite qui etant donnes une fonction f, deux bornes a et b et un entier N renvoie
lapproximation de lintegrale
b
a
f(t)dt par la methode des rectangles droits. De la meme mani`ere, ecrire une
procedure rectangle median faisant la meme chose pour les rectangles medians.
(b) Tester votre procedure avec f : t
1
1+t
2
sur lintervalle [0, 1].
(c) On admet que pour chaque methode, lerreur commise est dominee par
1
n
p
avec p entier independants de n.
Ecrire une procedure trap`eze qui donne lapproximation par la methodes des trap`ezes en decoupant lintervalle en
N intervalle. La tester sur lexemple precedent et evaluer la vitesse de convergence.
Dikanaina Harrivel 2 septembre 2010 1
PC
a
k
a
k1
f(t)dt
a
k
a
k1
P
k
(t)dt ce qui donne alors lapproximation
b
a
f(t)dt
N
k=1
a
k
a
k1
P
k
(t)dt
3. Ici, lors de letape 2, pour d 2 nous choisirons les points t
k,j
de mani`ere `a obtenir une subdivision `a pas constant
de lintervalle [a
k1
, a
k
].
Ecrire une procedure NCinter qui etant donne la fonction f, les bornes a et b et enn d renvoie lintegrale sur [a, b]
du polynome interpolant f aux points de subdivision (`a pas constant) a = t
1
< t
2
< < t
d
= b.
On pourra utiliser la fonction PolynomialInterpolation du package CurveFitting. Par exemple pour obtenir le polyn ome
de R
2
[X] tel que P(0) = 4, P(1) = 6 et P(2) = 3 on tape : PolynomialInterpolation([[0,4],[1,6],[2,3]],x).
4. Pour d = 2 quelle methode retrouveton ?
Pour d = 3, la methode obtenue est la methode de Simpson, pour d = 4 la methode des 3/8 . . .
5. Deduire des questions precedentes une procedure NewtonCotes qui etant donnes en argument la fonction f, les
bornes a et b, et enn les entiers N et d renvoie lapproximation de
b
a
f(t)dt par la methode de NewtonCotes.
6. Tester la procedure NewtonCotes pour dierentes valeurs de d.
Evaluer notemment la vitesse de convergence.
Verier sur divers exemples que lerreur commise (a et b sont xes) est dominee par
1
n
d+1
.
3 Vitesse de convergence et optimisation
7. (* Question complementaire 1, `a ne traiter que si le reste est fait) .
Acceleration de la convergence pour la methode des trap`ezes : methode de Romberg. La methode de Romberg est
une methode obtenue en appliquant `a la methode des trap`ezes le procede dextrapolation de Richardson.
Plus precisement, si f est de classe C
et si on note T
N
lapproximation par la methode des trap`ezes, alors la
formule dEulerMacLaurin nous donne
b
a
f(t)dt = T
N
+
p
i=1
i
1
n
2i
+O
1
n
2p+2
h
k
q
+1
1
, etc. . .qui sont en general inconnus). Quelle combinaison lineaire des deux egalites peuton faire ? On peut alors
reiterer le procede.
On prend r = 2 et on applique le procede precedent `a la methode des trap`eze.
`
A laide de la procedure trapeze,
ecrire une procedure Romberg1 donnant lapproximation de lintegrale obtenue en appliquant une fois le procede
dextrapolation de Richardson `a la methode des trap`ezes.
8. (* Question supplementaire 2, `a ne traiter que si le reste est fait) .
Amelioration de lecacite de la procedure NCinter. Justier que la methode de NewtonCotes est une methode de
quadrature et, pour d donne determiner les poids w
k,i
correspondant.
On pourra remarquer que NCinter donne un resultat exact pour des polynomes de degre au plus d 1 et utiliser les
polynomes interpolateurs de Lagrange.
Cela permet alors dobtenir une procedure NCinter bien plus ecace ! Pourquoi cela ?
Dikanaina Harrivel 2 septembre 2010 2