.

1
.2
.3 .
.4 ,
X XX2-

2
T
2


."

.1
. .2
2
Var (i)
.3
:
.4
2.

)(

) (

)
(

* OLS

* i
.

R .
.1

.2


.3
.
2R
.4
X1 .
0.8
.5
.
.6

.1
.2
.3

.4

.5

- )
.1
.
(

-
.2
cov(i, i-1)<>0

) E(i*i-1)<>0
-
.3
(
.

.1
-
.4
,

t,F .
.

.2


.

.

White OLS


.
H0: A2..Ak=0 K))2~2N*R
-K
estat imtest, white:
- white
.
GQ
F(n1-k,n2-k,/2)~21/22 .

.1
:D-W
.2
.
.
.
. Yt-1
-X . .
. .
)D-Wstat =2(1-
D-WCR=DWNK
-N -K

estat dwatson

)
.1
(.
)
.2
(

.3

)
.4


(

.1

i -
.2

.3

.1
.2
.3

.
) (
.
) White white
(Y
white
.2

-GLS :
Yt- Yt-1
.
:


Newey-West
)newey y x, lag(1

4 . 0 4- 0
4

X

.

.
,
" .

.1
.2
.3
.4

X-

.

+ .

:
.1
:H0
:H1

+ .

.

IV : .
.1
.
.
.

(Z Z )(Y
( Z Z )( X

)Y

) X

2IV

2 OLS , .
.
: TSLS
.2

X ) Z (
. t- 3.3 .1

10-

.2
.Y
*

.

** TSLS IV-
.

CHOW

) ( X X )(Y Y ) ( X X )( X X

E ( )

) (X X ) (X X
2 3i

2.
:
Test b1 b2

2i

2i

2 i

2i

2i

JB

LM

,
.
H0: k=3, S=0
H1 :

2
N
( K 3)
2
JB S 2
~
6
)4 (2
:

Predict e1, resid
Su e1, detail
K.S-

- .
)LM= T* r2 ~ 2(1
T
- r2

COV ( m , n ) 2
m2 * n2

r2