PRIVREDNA AKADEMIJA

NOVI SAD
Fakultet za obrazovanje diplomiranih ekonomista i
diplomiranih pravnika za rukovodee kadrove
SEMINARSKI RAD
PREDMET:FINN!I"!# #T$R!# MTEMTI#
TEM:%!I&$RN"E 'I(%T
Mentor: !tudent:
Dr)(ladimir !tojanovi Nermin #o*a
+r)indeksa D,,-./0
Novi !ad1-232
Sadraj:
1.Osiguranje ivota................................................................................3
2.Zakon velikih brojeva..........................................................................4
3.Tablice smrtnosti..................................................................................5
4.Verovatnoa ivota i smrti...................................................................!
4.1.Verovatno trajanje ivota..............................................................."
4.2.Srednje trajanje ivota..................................................................1#
5.Vrste osiguranja.................................................................................11
$.%iteratura...........................................................................................13
2
1.Osiguranje ivota
ovek (osiguranik) osigurava svoj ivot tako da sa osiguravateljem sklapa ugovor kojim se
osiguravatelj obavezuje da e uz izvesne uslove izvriti isplatu ugovorene svote. Osoba koja se
osigurava obavezuje se da e uplatiti odreeni nov!ani iznos (premiju)
"
:
odma#$
odjednom ili
kroz odreeni broj godina.
%ada reavamo probleme osiguranja ivota$ moramo voditi ra!una o jednoj nepoznani&i$ tj. o
!asu smrti !oveka. 'udui da u ra!une ulazi ta nepoznani&a$ oni postaju komplikovaniji$ a za
reavanje takvi# problema potrebna je posebna matematika$ koju zovemo (ktuarskom
matematikom ili te#nikom osiguranja.
)atemati!ari koji se bave matematikom osiguranja zovu se aktuari. *ji#ov naziv poti!e odatle
to su oni u po!etku vodili brigu i o aktima u osiguravajuem drutvu. +o aktuarima se zove i
matematika osiguranja , aktuarska matematika.
(ktuarska matematika je povezana sa -inansijskom matematikom$ ona se isto kao i -inansijska
matematika zasniva na prin&ipu promenljive vrednosti nov&a$ tj. na pojmu ukamaivanja. .a,
zlika izmeu -inansijske i aktuarske matematike je u tome to su ra!uni -inansijske matematike
nezavisni od starosti i ivota osobe koja vri -inansijsku transak&iju. /e transak&ije ne moraju
nuno biti vezane za jednu osobu. (ko jedna osoba ugovori sa bankom da e dobijati kroz
odreeno vreme rentu$ onda to pravo nakon njene smrti prelazi na njene naslednike. *asuprot
tome$ ra!uni aktarske matematike zavise od starosnog doba i ivota osobe za koju se vri ra!un.
/ekoe u predvianju nastupanja osigurani# dogaaja su problemi koje aktuarska matematika
uspeno reava koristei se 0akonom veliki# brojeva i ra!unom verovatnoe$ koji su omoguili
da se kao pomono sredstvo -ormiraju tzv. /abli&e smrtnosti i %omutativni brojevi.
1
1ragan 2ugdelija$ Otilija Sedlak. Finansijska i aktuarska matematika, osnovni koncept za nastavu. *ovi Sad$
2334.
5
2.Zakon velikih brojeva
Spoznaja o delovanju ovog zakona omoguava uo!avanje pravilnosti u nastupanju
posmatranog dogaaja. %arakteristika delovanja 0akona veliki# brojeva
2
je u posmatranju
nastupanja dogaaja u velikom broju slu!ajeva$ jer se samo tada ispoljavaju pravilnosti i
zakonitosti. *astupanje dogaaja pojedina!no i u malom broju predstavlja slu!aj$ a nastupanje
istog dogaaja u velikom broju se ispoljava kao zakonitost. /ako npr. ako u posmatranoj godini
od konkretne grupe ljudi od 4 li&a iste starosti umre nji# estoro (678)$ ne treba izvui zaklju!ak
da je verovatnoa smrti za ljude posmatrane starosti 678. )eutim$ posmatranje grupe od npr. 4
ljudi iste starosti moe rezultirati u -ormiranju verovatnoe smrti li&a posmatrane starosti.
1elovanje ovog zakona najbolje ilustruju primeri iz eksperimenata koji su vreni u svr#u
prou!avanja vezani# za ovaj zakon.
&rimer 1. 'uron

i +irson

su vrili eksperimente ba&anja nov!ia i pratili su pojavu pisma pri
svakom ba&anju. .ezultate eksperimenata prikazuje sledea tabela:
&rimer 2.+rati se pojava broja " na gornjoj povrini pri ba&anju numerisane ko&ke (brojevima "
do 9). .ezultate prikazuje sledea tabela:
Primetimo da broj pojavljivanja pisma tei ka = 5% pojavljivanje broja 1
tei ka 1/ 6 =, 16 16, 67%.

!o"iet# o$ %"t&aries, 'ttp(//))).soa.or*.

:
3.Tablice smrtnosti
Osiguranje ivota bazira se na tabli&ama smrtnosti. (ko znamo koliko ljudi odreene
starosti unutar jedne zajedni&e godinje umre$ onda moemo osigurati te osobe za slu!aj smrti ili
doivljenja. /reba$ dakle$ konstruisati takvu tabli&u smrtnosti koja bi nam dala ta!nu sliku
smrtnosti. /aj zadatak mogao bi se reiti tako da se posmatra "33.333 novoroene de&e$ zatim
koliko od te de&e doivi "$2$...$"33 godina ivota. /ime bi se dobila tabli&a iz koje bi se ta!no
moglo predvideti koliko ljudi od prvobitni# "33.33 ivi nakon 53$:3$... godina.
%oliko god da je takav postupak zanimljiv$ on je prakti!no neupotrebljiv jer bi morali (ako
elimo da odma# konstruiemo takvu tabli&u) posmatrati novoroene pre "33 godina$ ali kako
svi ti novoroeni nisu ostali u mestu roenja$ nemogue je pratiti sve te osobe do nji#ove smrti.
;o je tee pratiti sada novoroenu de&u jer bi nam trebalo "33 godina da zavrimo tabli&u$ ne
uzimajui u obzir da opet ne bi bilo mogue sve te osobe pratiti na nji#ovom putu od roenja do
smrti.
/akva tabli&a ne bi bila aktuelna jer bi vredela zapravo za jednu izumrlu genera&iju. /aj se
problem reava tako to se istovremeno posmatraju vee grupe ljudi iste starosti i onda ustanovi
koliko nji# umre tokom godinu dana. *a primer$ posmatramo grupu 73,godinji# osoba.
+retpostavimo da i# ima ".333. +osmatramo koliko nji# e umreti pre nego to navre 7".
godinu. <zmimo da i# umre 23. 2erovatnoa da e 73,godinja osoba umreti pre nego to doivi
7". godinu je
p = 23>"333 = 28 2erovatnoa da neko umre unutar godinu dana naziva se verovatnoom
smrti.
/reba zatim odrediti verovatnou smrti za sva godita$ po!evi npr. od "3,te godine. (ko je
verovatnoa za nji# 3$ 28$ onda to zna!i da e od ti# "33.333 desetogodinjaka tokom jedne
godine umreti nji# 233$ "",tu godinu e doiveti nji# ??.?43.(ko znamo da je u istom periodu
posmatranja verovatnoa smrti za "",godinjake jednaka 3$ 278$ onda to zna!i da e od ?4.433
umreti unutar jedne godine nji# 2:6 i imaemo ?4.775 "2,godinjaka. *astavimo li na taj na!in$
dobiemo potpunu tabli&u smrtnosti.
7
'roj ivi# osoba starosti @ ozna!avamo sa l@ /abli&a smrtnosti konstruisana na gore navedeni
na!in sadri podatke:
*astavimo li postupak na ovaj na!in$ videli bismo da se broj ivi# osoba sve vie smanjuje.
+itanjem tabli&a smrtnosti ljudi su se bavili ve dugo vremena. +rve takve tabli&e konstruisao je
engleski astronom AalleB "9?5. godine. +osle njega$ problemom tabli&a smrtnosti bavila su se
osiguravajua drutva koja su izdala tabli&e na temelju vlastiti# iskustava. Czmeu velikog broja
tabli&a koje su konstruisane poslednji# vekova spominjemo:
1epar&ien@,ove tabli&e "6:9. godine$
tabli&e "6 engleski# drutava "4:5. godine$
tabli&e 23 engleski# drutava "49?. godine.
Ove zadnje tabli&e izraene su na temelju iskustva 23 engleski# osguravajui# drutava i sadri
razli!ite tabli&e$ izmeu koji# isti!emo kao najpoznatije:
tabli&e muki# osiguranika poznate pod imenom +
,
(Healthy Male Lives, zdravi ivi
mukarci)$
tabli&e enski# osiguranika +
-
$
kombinovane tabli"e m&.ki' i enski' osi*&ranika
A)D i
tabli"e /a m&.ke i enske osi*&ranike koji pri st&panj& & osi*&ranje nis&
bili potp&no /dravi 0
,-
.
+ojedina osiguravajua drutva imaju interne tabli&e konstruisane na osnovu iskustva koja su ta
drutva imala. Osiguravatelji se obi!no ne slue tabli&ama smrtnosti &elog stanovnitva$ ve
tabli&ama koje su konstruisane na osnovu vlastitog iskustva.
1a bi se teoretski ilustrovao tok smrtnosti$ dati su razli!iti izrazi za -unk&iju doivljenja.
*ajpoznatije su dve -ormule:
'om(ertova l@ = % E g@ i
)akehamova l@ = % E sE g@
u kojima su %$ s$ g i & konstante koje za razli!ite tabli&e smrtnosti imaju razli!ite vrednosti.
9
4.Verovatnoa ivota i smrti
2erovatnoa da e osoba stara @ godina doiveti @ F" godinu jednaka je
2erovatnoa da e osoba stara @ godina umreti u toku sledee godine jednaka je
2erovatnoa da e @,godi@njak doiveti (@Fn),tu godinu jednaka je
a verovatnoa smrti @,godi@njaka u sledei# n godina jednaka je
2erovatnoa da e osoba od @ godina iveti m godina$ a onda umreti u naredni# n godina jednaka
je
+rimer 5 .%olika je verovatnoa da e :3,godinja osoba doiveti 93,tu godinuG
*e+enje,%oristimo tabli&u A
)
:8
6
+rimer :. %olika je verovatnoa da e osoba kojoj su 55 godine:
5
a) doiveti sledeu godinu,
b) umreti tokom sledee godine,
c) doiveti 50u godinu ivota,
d) umreti u sledei! 1" godina,
e) doiveti 40u godinu, a onda umreti tokom slede#i! 10 godina$
*e+enje,%oristimo tabli&u A
)
:8
a1
b1
"1
d)
e)
2
1ragan 2ugdelija$ Otilija Sedlak. Finansijska i aktuarska matematika, osnovni koncept za nastavu. *ovi Sad$
2334.
4
*eka je ( osoba od @ godina$ a ' osoba od B godina. 2erovatnoa da e obe osobe iveti jo n
godina jeste
2erovatnoa da posle n godina nee biti iva ni osoba ( ni osoba ' jeste
2erovatnoa da e posle n godina biti iva samo osoba ' je
-1. n(/01 n(2 3 n4/ 1 n(25
a verovatnoa da e posle n godina biti iva samo osoba ( jeste
n42 1 n(/.
2erovatnoa da e posle n godina biti iva barem jedna od osoba ( ili ' jeste
1. n4/ 1 n42. %nalo*ne $orm&le vae /a tri ili vi.e osoba
4.1.Verovatno trajanje ivota
2erovatnim trajanjem ivota osobe od @ godina nazivamo onaj broj godina k za koji je
tj. za koje je jednako verovatno da e i# osoba kojoj je @ godina preiveti i da i# nee preiveti.
%ako je
sledi
2erovatno trajanje ivota k odreuje se na sledei na!in: kada se nae "> 2 l@$ potrai se u
tabli&ama smrtnosti onaj broj godina za koji je lB = l@. <glavnom vrednost B dobijena na ovaj
na!in nee biti "elobrojna vrednost, pa njen& priblin& vrednost nala/imo
?
interpola"ijom
4.2.Srednje trajanje ivota
esto de-iniemo i srednje trajanje ivota e@. +osmatramo osobe stare @ godina$ neka i#
ima l@. 0anima nas koliko e one godina zajedno proiveti.
(ko svi umru po!etkom godine$onda je
*a primer$ :3,godinjak ima srednje trajanje ivota
1akle$ :3,godinja osoba ima srednje trajanje ivota oko 26 godina$ odnosno do 96,
e godine ivota. <z pretpostavku da svi$ koji umru u godini @$umru na kraju godine$
srednje trajanje ivota se ra!una po -ormuli
Cli po -ormuli ako polazimo
ako polazimo od pretpostavke da svi koji umru moraju umreti sredinom godine.
/ako$ na primer$ za @=:3 dobijamo e
H
=26$?i e
3
=26$:.
+rimer 7 %oliko je verovatno srednje vreme trajanja ivota :3godinjaka$ ra!unato pomo u
tabli&a A
)
:8G
42.266
"3
.eenje. 0a @ =:3 sledi lB =:"."54.
Cz tabli&e
22 smrtnosti A
)
:8 dobijamo l94 =:2.9?? i l9? =:3.597.
1akle$ l94 I lB Il9?. Jinearnom interpola&ijom dobijamo
1akle$ :3,godinjak e sa verovatnoom od doiveti 94,u godinu$ odnosno 24 godina je
verovatno trajanje ivota.
5.Vrste osiguranja
(ko se neko eli osigurati$ onda sklapa sa osiguravajuoim drutvom (osiguravateljem)
ugovor prema kojem se pod ta!no de-inisanim uslovima mora isplatiti osigurani iznos ili renta.
<govor se sklapa na taj na!in da osoba koja se eli osigurati predaje osiguravatelju potpisanu
ponudu$ a osiguravatelj izdaje na osnovu te ponude osiguravajuu ispravu$ koja se zove polisa.
Osoba koja sa drutvom sklapa ugovor zove se ugovara! aosoba koja se osigurava zove se
osiguranik.
+ostoje razli!ite vrste osiguranja ivota. <glavnom se osiguranja dele na
:
:
a) Osiguranje li!ne rente
b) Osiguranje kapitala za slu!aj doivljenja
v) Osiguranje kapitala za slu!aj smrti
g) )eovita osiguranja
3
1ragan 2ugdelija$ Otilija Sedlak. Finansijska i aktuarska matematika, osnovni koncept za nastavu. *ovi Sad$
2334.
""
Kena koju je osiguranik duan da plati za neko osiguranje naziva se premijom. +remija je
jednokratna ako se plaa samo jedanput. +eriodi!na (viekratna) premija vie odgovara
ekonomskoj -unk&iji osiguranja kao oblika tednje. +eriodi!na premija moe biti.
godinja ili ispodgodinja.
+eriodi!nu premiju moe plaati osiguranik:
doivotno (doivotna premija) ili samo odreeno$
ugovorom -iksirano vreme$ odnosno
do ranije smrti osiguranika (privremena premija).
.azlikujemo !istu (neto) i bruto (komer&ijalnu) premiju. ista premija je &ena koju treba platiti
ugovara! da bi osiguravatelj mogao udovoljiti obavezama koje za njega proisti!u iz ugovora o
osiguranju$ tj. da bi mogao isplaivati rentu. 0a pokrie svi# trokova osiguranja i odreene
dobiti potrebno je ovu !istu premiju poveati. /ako dolazimo do bruto premije. 2isina neto
premije zavisi od :
smrtnosti$
kamatne stope i
visine jednokratne$ odnosno
viekratne isplate osiguravatelja.
"2
$.%iteratura
". 1ragan 2ugdelija$ Otilija Sedlak. Finansijska i aktuarska matematika, osnovni koncept
za nastavu. *ovi Sad$ 2334.
2. So&ietB o- (&tuaries$ #ttp:>>LLL.soa.org.
5. Mikipedia$ t#e -ree en&B&lopedia$ #ttp:>>en.Likipedia.org.
"5