CAPITOLUL 6

CAPITOLUL 6
ANALIZA STATISTIC! A SERIILOR
CRONOLOGICE

Considera"ii preliminare

n prezentul capitol vom studia conceptul de serie de timp, tipurile
acestora, vom nv!"a s! determin!m principalii indicatori statistici ce carac-
terizeaz! aceste serii. #i pentru c! majoritatea fenomenelor economico-so-
ciale sunt influen"ate, n dinamica lor, de o multitudine de factori, vom ve-
dea cum putem modela diversele componente ale unei serii cronologice. n
sfr$it, pe baza dezvolt!rii trecute $i prezente a fenomenelor, vom putea
estima (prognoza) evolu"ia viitoare a acestora.


Termeni cheie

- abateri (devieri) sezoniere brute $i
corectate
- metoda mediilor mobile
- metoda modific!rii absolute
- componenta aleatoare - metode analitice de ajustare
- componenta ciclic! - metode mecanice de ajustare
- covaria"ie - modificare absolut!
- covaria"ie cu decalaj. - modificare medie absolut!
- indicatori absolu"i - nivel mediu
- indicatori medii - prognozare
- indicatori relativi - ritm de dinamic!
- indice de dinamic! - ritm mediu
- indice mediu - serie cronologic!
- indici de sezonalitate bru"i $i
corecta"i
- sezonalitate
- trend
- medie cronologic!
- metoda indicelui mediu
- valoarea absolut! a unui procent
din ritm


STATISTIC! ECONOMIC!

No"iuni teoretice

6.#. INTRODUCERE


Dac! nivelurile unei variabile statistice sunt m!surate $i ordonate de-a
lungul timpului, n ordine secven"ial!, ele formeaz! o serie cronologic!.
Analiza unei serii cronologice urm!re$te s! identifice particularit!"ile
evolu"iei n timp a fenomenelor economico-sociale, astfel nct s! ne
permit! previzionarea valorilor viitoare ale acestora. n mod practic, exist!
un num!r nelimitat de aplica"ii de acest tip n domeniul economic. Astfel,
guvernul dore$te s! cunoasc! valorile viitoare ale ratei dobnzii, ratei
$omajului $i evolu"ia viitoare a costului vie"ii; un economist din industria
construc"iilor dore$te s! cunoasc! evolu"ia pre"urilor la materiale de
construc"ii, precum $i a cererii de locuin"e; multe companii doresc s!
previzioneze cererea pentru produsele fabricate, precum $i cota lor de pia"!
etc.

Exist! dou! tipuri fundamentale de abord!ri ale procesului de
previzionare: de natur! calitativ! $i cantitativ!. Modele calitative sunt
folosite n special cnd nu avem la dispozi"ie date pentru o perioad! de timp
din trecut, cum ar fi, de pild!, cazul n care departamentul de marketing al
unei firme dore$te s! previzioneze vnz!rile unui produs nou. Metodele
calitative de previzionare (de ex. tehnica Delphi), sunt considerate a avea un
grad ridicat de subiectivism.

Pe de alt! parte, metodele cantitative utilizeaz! datele nregistrate de-a
lungul timpului. Scopul utiliz!rii acestor modele este ca, pe baza cunoa]terii
a ceea ce s-a ntmplat pn! n prezent, s! putem previziona forma evolu"iei
viitoare a fenomenelor. Modelele cantitative pot fi divizate la rndul lor [n
modele cauzale care studiaz! leg!tura dintre variabila studiat! $i una sau
mai multe variabile independente, ca de pild! analiza regresiei multiple,
modelarea econometric! etc. $i modele bazate pe serii cronologice care
se bazeaz! n ntregime pe analiza trecut! $i prezent! doar a variabilei de
interes. Asupra acestei ultime categorii de metode ne vom ndrepta aten"ia n
paragrafele urm!toare.




CAPITOLUL 6

6.2. PARTICULARIT!$ILE %I PREZENTAREA SERIILOR CRONOLOGICE

DEFINI$IE: Seria cronologic! (numit! $i serie de timp, sau serie dina-
mic!) este format! dintr-un $ir ordonat de valori ale unei variabile,
nregistrate pentru momente sau intervale de timp succesive.
Simbolic, o serie cronologic! se poate scrie:

n % n 2 %
y y .. .......... y y
n % n ... .......... 2 %



6.2.#. No"iuni specifice

Dac! termenii unei SCR caracterizeaz! intervale de timp, spunem c! ei
sunt m!rimi de flux, iar seria cronologic! se nume$te SCR de intervale
Dac! termenii unei SCR caracterizeaz! momente de timp, atunci ei sunt
m!rimi de stoc, iar seria cronologic! este o SCR de momente
Termenii unei SCR de intervale sunt nsumabili, ei constituind rezultatul
unei observ!ri statistice continue (pe zile, s!pt!mni, luni etc.), n timp ce
termenii unei SCR de momente (m!rimile de stoc) nu sunt nsumabili,
deoarece ei pot con"ine elemente (nregistr!ri) repetate, adic! elemente ce se
reg!sesc la mai multe momente de timp.
Cnd intervalele dintre dou! momente succesive au lungime egal!, atunci
vom avea o SCR de momente cu intervale egale ntre momente, iar atunci
cnd intervalele dintre dou! momente vecine au lungime neegal! avem o
SCR de momente, cu intervale neegale ntre momente.

SCR se distinge printr-o serie de particularit&"i, tr!s!turi specifice ei,
ntre care men"ion!m:
a) variabilitatea termenilor SCR ;
b) omogenitatea termenilor unei SCR;
c) comparabilitatea termenilor unei SCR ;
d) interdependen"a n timp a termenilor unei SCR.

6.2.2. Reprezent&ri grafice ale seriilor de timp

Modalit!"ile de reprezentare grafic! ale seriilor cronologice sunt
numeroase $i variate, dintre ele men"ion!m:
STATISTIC! ECONOMIC!


a) CRONOGRAMA (historiograma) este, a$a cum i arat! $i numele,
reprezentarea grafic! tipic!, specific! a SCR. Ea se traseaz! ntr-un sistem
de axe rectangulare, de obicei n cadranul nti al acestuia. Pe cele dou! axe
se vor reprezenta: timpul pe abscis! (se marcheaz! momentele sau inter-
valele dup! cum seria este format! din m!rimi de stoc sau de flux), iar
termenii SCR pe ordonat! (fig. 6.%.).



Fig. 6.1 - Cronograma

Termenii seriei cronologice se figureaz! ca puncte n plan, care se unesc,
de regul!, prin segmente de dreapt!
Diferen"ele ntre SCR de momente $i SCR de intervale se observ! $i din
modul de reprezentare grafic! (fig. nr. 6.2).

t t
1
t
2
t
3
t
n
... 0
y
1
*
*
*
*
y
2
y
3
y
n
y
t
t
t
1
t
2
t
3
t
n
...
0
y
1
*
*
*
*
y
2
y
3
y
n
y
t

a) b)
Fig. 6.2 - Tipurile unei serii cronologice: a) SCR de momente; b) SCR de intervale
0
20
40
60
80
100
120
140
1995. 1996. 1997. 1998. 1999. 2000.
Ani
V
a
n
z
a
r
i

(
m
i
l
.
l
e
i
)

CAPITOLUL 6

b) DIAGRAMA PRIN COLOANE n care timpul se reprezint! pe abscis!,
iar termenii SCR pe ordonat! (fig. 6.3).

0
20
40
60
80
100
120
140
1995. 1996. 1997. 1998. 1999. 2000.
Ani
V
a
n
z
a
r
i

(
m
i
l
.

l
e
i
)


Fig. 6.3 - Diagram! prin coloane

c) DIAGRAMA PRIN BENZI - este recomandat! a se folosi atunci cnd se
reprezint! (simultan) termenii unor SCR, termeni care constituie ni$te indicatori
strns lega"i ntre ei (exemplu: venituri-cheltuieli, profit-pierderi, import-
export, etc.) (fig. 6.4).


Fig. 6.4 Diagrama prin benzi


-100 -50 0 50 100 150 200
1995.
1996.
1997.
1998.
1999.
2000.
A
n
i
Profit/Pierderi (mil. lei)

STATISTIC! ECONOMIC!

d. DIAGRAME POLARE (numite 'i diagrame radiale sau diagrame n
spiral&) se construiesc cu ajutorul re"elelor radiale $i se utilizeaz! n special
n reprezentarea SCR afectate de fluctua"ii sezoniere.


6.3. INDICATORII SERIILOR CRONOLOGICE

Pentru caracterizarea unei SCR, se calculeaz!, pe baza termenilor aces-
teia, un sistem de indicatori statistici, analitici $i sintetici care, dup! modul
de calcul $i exprimare, pot fi structura"i astfel:
a) indicatori absolu"i;
b) indicatori relativi;
c) indicatori medii.

Atunci cnd compararea se face cu primul termen al seriei (y
%
) vom vorbi
de indicatori cu baz! fix!, iar atunci cnd compararea unui termen (y
t
) se
face cu termenul imediat anterior (y
t-%
), vom vorbi de indicatori cu baz! n
lan" (mobil!).

6.3.#. Indicatori absolu"i

Indicatorii absolu"i ai seriilor cronologice sunt:
a) indicatori de nivel sunt reprezenta"i de fapt de termenii SCR
(valorile individuale ale caracteristicii) $i redau nivelul fenomenului la
intervalele sau momentele de timp considerate { } n , % t ,
t
y = .
b) modificarea absolut& (numit! $i cre$tere/descre$tere absolut!) se
calculeaz! prin compararea sub form! de diferen"! a doi termeni ai
seriei.

Dup! modul de alegere a bazei de compara"ie, putem calcula:
modific&rile absolute cu baz& fix&:
n , 2 t , y y
% t % / t
= = (6.%)
modific&rile absolute cu baz& n lan" (mobil&):
n , 2 t , y y
% t t % t / t
= =

(6.2)

Modificarea absolut! arat! cu cte unit!"i s-a modificat (n sensul cre$-
terii sau descre$terii) termenul comparat fa"! de termenul baz! de compa-
CAPITOLUL 6

ra"ie: dac! > 0, a avut loc o cre$tere, un spor; dac! < 0, a avut loc o
descre$tere, o sc!dere.

ntre modific!rile absolute cu baz! fix! $i cele cu baz! n lan" exist! o
serie de rela"ii:
%) ,
% / k
k
2 t
% t / t
=
=

unde k = 2, 3, ..., n (6.3)

2) n , 2 t ,
% t / t % / % t % / t
= =

(6.4)

6.3.2. Indicatori relativi

Indicatorii relativi sunt:
a) indicele de dinamic& (indice de modificare, de cre$tere sau de
sc!dere), se calculeaz! prin raportarea termenului comparat (curent y
t
) la
termenul baz! de compara"ie.
cu baz& fix&:
%00
y
y
I sau n , 2 t ,
y
y
I
%
t %
% / t
%
t
% / t
= = = (6.5)
cu baz& mobil&:
%00
y
y
I sau n , 2 t ,
y
y
I
% t
t %
% t / t
% t
t
% t / t
= = =

(6.6)

Dac! indicele de dinamic! are valori supraunitare, atunci spunem c! a
avut loc o cre$tere; dac! ei au valori subunitare, s-a nregistrat o sc!dere a
fenomenului.

ntre indicii cu baz! fix! $i cei cu baz! mobil! exist! urm!toarele rela"ii:
%)
n , 2 k , I I
k
2 t
% / k % t / t
= =
=

(6.7)



STATISTIC! ECONOMIC!

2) n , 2 t , I
I
I
% t / t
% / % t
% / t
= =

(6.8)

b) ritmul de dinamic& (ritmul modific!rii relative, ritmul sporului) se
determin! sc!znd %00 % din indicele de dinamic! exprimat procentual. El
arat! cu cte procente s-a modificat (a crescut sau a sc!zut) termenul com-
parat fa"! de termenul baz! de compara"ie.

cu baz& fix&:
( ) %00
y
&
%00 % I %00 I R
%
t/%
t/%
%
t/%
t/%
= = = (6.9)
cu baz& mobil&:
( ) = = =

%00 % I %00 I R
% - t/t
%
% - t/t
% t/t
%00
y
% t
% t / t

(6.%0)

c) valoarea absolut& a unui procent din ritmul de dinamic&.
%
R
&
A = (6.%%)
cu baz& fix&:
constant
%00
y
%00
y
&
&
R
&
A
%
%
t/%
t/%
%
t/%
t/%
t/%
= = = = (6.%2)
cu baz& mobil&:
%00
y
%00
y
&
&
R
&
A
% t
% t
% t/t
% t/t
%
% t/t
% t/t
% t/t

= = = (6.%3)

EXEMPLUL 6.#. Se consider! evolu"ia num!rului de personal dintr-o
firm! n perioada %992-%999 (Tabelul 6.%., col. %):





CAPITOLUL 6

Tabelul 6.#.
Ani
Nr.
personal
t/#
(

# t/t
(


I
t/#
I
t/t-#

R
%
t/#


R
%
# t/t

A
t/#
A
t/t-#

0 % 2 3 4 5 6 7 8 9
%992 50 0 - %,0 - 0 - 0,5 -
%993 47 - 3 - 3 0,94 0,94 - 6 - 6 0,5 0,5
%994 45 - 5 - 2 0,9 0,96 -%0 - 4 0,5 0,47
%995 55 + 5 +%0 %,% %,22 +%0 +22 0,5 0,45
%996 6% +%% + 6 %,22 %,%% +22 +%% 0,5 0,55
%997 68 +%8 + 7 %,36 %,%% +36 +%% 0,5 0,6%
%998 70 +20 + 2 %,4 %,03 +40 +3 0,5 0,68
%999 80 +30 +%0 %,6 %,%4 +60 +%4 0,5 0,70

Folosind datele din Tabelul 6.%, col. 0 $i col. %, s-au calculat indicatorii
absolu"i $i relativi nscri$i n coloanele 2-9 ale aceluia$i tabel.

6.3.3. Indicatori medii

a) Nivelul mediu al SCR ( y ) se determin! n mod diferit, n func"ie de
tipul acesteia (fig. 6.5).


Fig. 6.5 - Tipurile de medii utilizate n cazul SCR

pentru SCR de intervale, nivelul mediu se calculeaz! ca medie
aritmetic& simpl&,
n
y
y
n
% t
t
=
= (6.%4)
Tipul seriei
cronologice
momente
STATISTIC! ECONOMIC!

pentru seriile cronologice de momente, ai c!ror termeni nu sunt
nsumabili, nivelul mediu se calculeaz! ca medie cronologic&
pentru cazul seriei cronologice de momente, cu intervale
neegale ntre momente, consider!m reprezentarea grafic!
din fig. 6.6











Fig. 6.6 - Calculul nivelului mediu al unei SCR de momente

Nivelul mediu, ca medie cronologic! ponderat!, se calculeaz! ca raport
ntre aria de sub curba graficului $i suma lungimii intervalelor dintre mo-
mente. A$a cum se observ!, aria ha$urat! din fig. 6.6. se compune ariile a
(n-%) trapeze dreptunghice.
( )
2
h y y
A
i % i i
i
+
=
+
(6.%5)

( ) ( ) ( ) ( )
=
+ + +
+
+ +
+
+
+
+
+
= =

% n 2 %
% n n % n 3 4 3 2 3 2 % 2 %
% n
% i
i
% n
% i
i
cr
h h h
2
h y y
2
h y y
2
h y y
2
h y y
h
A
y

% n 2 %
% n
n
% n 2 n
% n
3 2
3
2 %
2
%
%
h h h
2
h
y
2
h h
y
2
h h
y
2
h h
y
2
h
y

+ + +
+
+
+ +
+
+
+
+
=

(6.%6)
unde h
i
= lungimea intervalului dintre momentele t
i
$i t
i+%
, % n %, i = ,
exprimat! n unit!"i de timp.

t
1
t
2
t
3
t
4
t
n-1
t
n
...
0
y
1
*
*
*
*
y
2
y
3
y
n-1
(y
t
)
* y
4
*
y
n
h
1
h
2
h
3
h
n-1
...
timp (t)
Nivelul
fenomen.
CAPITOLUL 6

EXEMPLUL 6.2. Se cunosc valorile stocului dintr-un produs, din magazia
unei societ!"i comerciale n primele trei trimestre ale anului %998:

Tabelul 6.2.
Momentul
nregistr&rii stocului
Valoarea stocului
(mld. lei)
%.0% %0
3%.03 %5
%5.04 7
30.06 20
30.09 25

Valoarea medie a stocului, pe perioada analizat!, va fi calculat! ca o me-
die cronologic! ponderat!, deoarece SCR este format! din m!rimi de stoc,
iar intervalele dintre momente sunt de lungimi diferite $i anume:
h
%
= 3 luni
h
2
= 0,5 luni
h
3
= 2,5 luni
h
4
= 3 luni
S-a considerat c! toate lunile au aceea$i lungime (30 de zile).

lei mld. %4,86
9
%33,75
9
2
3
25
2
5,5
20
2
3
7
2
3,5
%5
2
3
%0
y
cr
= =
+ + + +
=
n cazul seriei cronologice de momente, cu intervale egale ntre
momente, nivelul mediu se calculeaz! ca medie cronologic! simpl!, ce
reprezint! un caz particular al mediei cronologice ponderate,


( ) % n
2
y
y y
2
y
h % n
2
h
y h y h y h y
2
h
y
y
n
% n 2
%
n % n 3 2 %
cr

+ + + +
=

+ + + + +
=


(6.%7)

b) Modificarea medie absolut& ( ) (spor mediu absolut), se determin!
ca medie aritmetic! simpl! a modific!rilor absolute cu baza n lan", cu rela-
"ia:
% n
y y
% n
&
% n
&
&
% n n/%
n
2 t
% t/t

(6.%8)

STATISTIC! ECONOMIC!

c) Indicele mediu de dinamic& ( I ) (de cre$tere sau de sc!dere):
= =
=

% n
n
2 t
% - t/t
I I % n
%
n
% n
n/%
y
y
I

= (6.%9)

Indicatorul arat!, printr-o valoare sintetic!, de cte ori s-a modificat, n
medie, nivelul fenomenului analizat, de la un termen la altul, pe orizontul de
timp luat n calcul.

d) Ritmul de dinamic& ( R ) (modificare medie relativ!, sau spor mediu
relativ, sau rat! medie de cre$tere sau sc!dere) se calculeaz! sc!znd %00 %
din indicele mediu de dinamic! exprimat procentual:
( ) %00 % - I %00 I R % = = (6.20)

Indicatorul arat! cu cte procente cre$te sau scade, n medie, nivelul fe-
nomenului analizat, de la o perioad! la alta, pe ntregul orizont de timp.

EXEMPLUL 6.3. Pentru SCR din tabelul 6.%., s-au calculat urm!torii indi-
catori medii:
n persoane/a 4 4,3
7
30
7
50 80
7
y y
&
92 99
= =

=
( ) %07% %,07
50
80
I
7
= =
7% R + =
Num!rul de personal a crescut n perioada analizat!, n medie cu 4
persoane pe an, adic! de %,07 ori, ceea ce nseamn! o cre$tere cu 7 % n
medie, anual.


6.4. COMPONENTELE UNEI SERII CRONOLOGICE

O serie cronologic! se poate descompune n una sau mai multe din
urm!toarele componente:

a) Trendul (
t
y ) reprezint! tendin"a general!, de lung! durat!, sau
secular!, ce corespunde unei evolu"ii, mi$c!ri generale sistematice,
fundamentale, sesizabile pe perioade lungi de timp, generate de ac"iunea
CAPITOLUL 6

unor factori cu ac"iune de lung! durat! (tendin"a de cre$tere a popula"iei,
tendin"a de cre$tere a produc"iei).

b) Oscila"iile periodice sezoniere (S
t
) reprezint! fluctua"ii regulate, care
se repet! n cadrul unei perioade complete mai mic! sau egal! cu un an de
zile.

c) Oscila"iile periodice ciclice (C) reprezint! fluctua"ii regulate, pe ter-
men mai lung, care pot deveni complete n decursul ctorva ani.

d) Abaterile aleatoare (sau reziduale) ( )
t
, accidentale fa"! de linia de
trend, ce apar sub influen"a unor factori imprevizibili, accidentali.
Pentru a reconstitui termenii seriei cronologice, cele patru componente se
pot combina dup! dou! modele: aditiv $i multiplicativ.

#) Modelul aditiv de combinare a componentelor unei SCR.
timpul t C S y y
t t t t
= + + + = (6.2%)
Dac! nu se dispune de date suficiente pentru identificarea elementului
ciclic, modelul va fi redus la forma:
t t t t
S y y + + = (6.2%)
Problematica model!rii componentei ciclice nu este acoperit! de prezenta
lucrare.
ntruct oscila"iile sezoniere se repet! identic n fiecare subperioad! j din
cadrul perioadei i (de exemplu: perioada poate fi anul, iar subperioada
trimestrul), modelul devine:
p %, j
m %, i S y y
ij j ij ij
=
= + + =
(6.2%)

2) Modelul multiplicativ de combinare a componentelor unei SCR.

p %, j
m %, i * S * y y

ij j ij ij
=
= =
(6.22)

Alegerea modelului cel mai adecvat de combinare a componentelor ter-
menilor seriei cronologice se face dup! ce s-a efectuat n prealabil o analiz!
complex! a fenomenului n cauz! $i a SCR care l descrie.
STATISTIC! ECONOMIC!


6.5. ANALIZA STATISTIC! A TENDIN$EI DE LUNG! DURAT!

Analiza unei SCR debuteaz! cu determinarea trendului (a tendin"ei de
lung! durat!, sau a tendin"ei centrale) a seriei.

DEFINI$IE: Identificarea trendului ca o serie de valori $i nlocuirea
termenilor reali ai seriei cu valorile trendului ob"inute prin diferite modele
se nume$te ajustare (sau netezire a SCR).

Metodele de determinare a trendului SCR se mpart n dou! mari cate-
gorii: metode simple (elementare sau mecanice) $i metode analitice.

6.5.#. Metode mecanice de determinare a trendului

Metodele elementare de determinare a trendului SCR sunt:
a) metoda grafic!;
b) metoda mediilor mobile;
c) metoda modific!rii medii absolute;
d) metoda indicelui mediu de dinamic!.

6.5.".". Metoda grafic!

Metoda grafic& de determinare a trendului este o metod! mecanic! de
ajustare, prin care se realizeaz! o ajustarea vizual!. Aplicarea ei const! n
unirea printr-o dreapt! sau curb! a punctelor extreme ale SCR, astfel
nct abaterile, diferen"ele ntre valorile de pe dreapt! $i valorile reale s! fie
minime.

6.5.".2. Metoda mediilor mobile

Aceast! metod! mecanic! const! n nlocuirea termenilor reali ai SCR cu
valori teoretice, numite medii mobile (medii glisante sau alunec!toare).
Mediile mobile se calculeaz! ca medii aritmetice par"iale dintr-un anumit
num!r de termeni succesivi ai seriei. Acest num!r (p) depinde de periodici-
tatea oscila"iilor $i este ales astfel nct fiecare medie s! cuprind! to"i
termenii la care se manifest! o oscila"ie complet!.
CAPITOLUL 6

Dac! media mobil! se calculeaz! dintr-un num!r impar (de
exemplu, p = 3 de termeni), schema de calcul a mediilor mobile
este urm!toarea (vezi tab. nr. 6.3.):
Tabelul 6.3.
Calculul mediilor mobile dintr-un num!r impar de termeni
Termenii reali ai
SCR
Medii mobile (MM
i
)
2 n %, i =
Valori ajustate

n
% n
2 n
5
4
3
2
%
y
y
y
y
y
y
y
y

3
y y y
MM
3 2 %
%
+ +
=
3
y y y
MM
4 3 2
2
+ +
=
3
y y y
MM
5 4 3
3
+ +
=






3
y y y
MM
n % n 2 n
2 n
+ +
=

% %
MM y =

2 2
MM y =

3 3
MM y =






2 - n 2 - n
MM y =

Num!rul de medii mobile ob"inut este mai mic dect num!rul de termeni
reali ai seriei. Primul $i ultimul termen real nu vor avea corespondent o
valoare ajustat!, adic! o medie mobil!.
Pentru cazul general, prin aceast! metod! se vor ob"ine k = n-(p-%) medii
mobile.
Dac! mediile mobile se calculeaz! dintr-un num!r par de termeni,
mediile mobile determinate nu se vor plasa n dreptul unor ter-
meni reali ai seriei, deci nu-i pot nlocui, de aceea se impune o
opera"ie suplimentar!, de centrare a mediilor mobile. Schema de
STATISTIC! ECONOMIC!

calcul a mediilor mobile n acest ultim caz (pentru p = 4) este
prezentat! n tabelul 6.4.:

Tabelul 6.4.
Calculul mediilor mobile dintr-un num!r par de termeni
Termenii
reali ai SCR
Medii mobile par"iale (MM) Medii mobile centrate
(Valori ajustate)
%
y

2
y

3
y

4
y

5
y

6
y

7
y


.
.
.
.
.
.




4
y y y y
MM
4 3 2 %
%
+ + +
=
4
y y y y
MM
5 4 3 2
2
+ + +
=
4
y y y y
MM
6 5 4 3
3
+ + +
=
4
y y y y
MM
7 6 5 4
4
+ + +
=





.
.
.
.
.
.

=
+
=
2
MM MM
y
2 %
%

4
2
y
y y y
2
y
5
4 3 2
%
+ + + +
=
=
+
=
2
MM MM
y
3 2
2

4
2
y
y y y
2
y
6
5 4 3
2
+ + + +
=
=
+
=
2
MM MM
y
4 3
3

4
2
y
y y y
2
y
7
6 5 4
3
+ + + +
=
.
.
.
.
.
.


#i n acest caz, num!rul de medii mobile ob"inute este mai mic dect
num!rul de termeni reali ai seriei. Prima medie mobil! se va plasa n dreptul
celui de-al
2
2 p +
-lea termen al seriei. Prin aceast! metod! se vor pierde un
num!r de p termeni reali.
Metoda mediilor mobile se folose$te n ajustarea ndeosebi a SCR afec-
tate de factori sezonieri.

EXEMPLUL 6.4. Vnz!rile trimestriale realizate de o fabric! de juc!rii
electronice n perioada %998-200% se prezint! astfel: (Tabelul 6.5.) (pre"uri
comparabile mld.lei):
CAPITOLUL 6


Tabelul 6.5.
Vnz!rile trimestriale n perioada "996-"999
Anul
Trimestrul
#998 #999 2000 200#
I %0 %% %4 %3
II %4 %6 %8 %6
III %% %0 %3 9
IV 2% 22 22 25

Datele fiind trimestriale, se vor calcula medii mobile din num!r par de
termeni (p = 4). Mecanismul de calcul $i mediile mobile par"iale $i finale
sunt prezentate n tabelul 6.6.

Tabelul 6.6.
Anul 'i trimestrul
Termenii
SCR
Medii mobile
par"iale
Medii mobile
centrate


%996



%997



%998



%999
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
%0
%4
%%
2%
%%
%6
%0
22
%4
%8
%3
22
%3
%6
9
25

%4
%4,25
%4,75
%4,5
%4,75
%5,5
%6
%6,75
%6,75
%6,5
%6
%5
%5,75


%4,%25
%4,5
%4,625
%4,625
%5,%25
%5,75
%6,375
%6,75
%6,625
%6,25
%5,5
%5,375



6.5.".3. Metoda modific!rii medii absolute

Folose$te pentru ajustare, a$a cum i arat! $i numele, un model mecanic
de calcul ce include modificarea medie absolut!:
( ) n 2, t , & % t y y
% t
= + = (6.23)
STATISTIC! ECONOMIC!

unde y
%
= primul termen al seriei (termenul de baz!)
'
t
= valoarea ajustat! la momentul t.

( )
% % %
y & % % y y = + =
( )
n
% n
% % n
y
% n
y y
%) (n y & % n y y =

+ = + =

Metoda nseamn! netezirea evolu"iei fenomenului dup! a linie dreapt!,
care une$te primul $i ultimul termen observat al seriei cronologice.

6.5.".4. Metoda indicelui mediu de dinamic!

( ) n 2, t , I y y
% t
% t
= =

(6.24)

% % %
y I y y
%) (%
= =

n
%
n
%
% - n
% n
%
n
%
% n
% n
y
y
y
y
y
y
y I y y = =

= =

EXEMPLUL 6.5. Pentru SCR prezentat! n tabelul 6.%., s-a calculat
4,3 & = pers $i 07 , % I = . Rela"iile pe baza c!rora se efectueaz! ajust!rile cu
metoda modific!rii medii absolute $i cu metoda indicelui mediu de dinamic!
sunt:
n 2, t %), 4,3(t 50 y
t
= + =
( )
n 2, t , %,07 50 y
% t
t
= =



iar valorile ajustate ob"inute sunt prezentate n Tabelul 6.7, coloana 2 $i
respectiv coloana 3.








CAPITOLUL 6

Tabelul 6.7.
Determinarea trendului prin metode mecanice
Anii
t
y
( )
t
y

( ) I
y
t

( )
( )

2
t t
y y

( )
( ) I
y y
2
t t


0 % 2 3 4 5
%992 50 50 50 0 0
%993 47 54,3 53,5 53,29 42,25
%994 45 58,6 57,24 %84,96 %49,82
%995 55 62,9 6%,25 62,4% 39,06
%996 6% 67,2 65,54 38,44 20,6%
%997 68 7%,5 70,%3 %2,25 4,54
%998 70 75,8 75,04 33,64 25,40
%999 80 80,0 80,0 0 0
TOTAL 384,99 28%,68

6.5.2. Metode analitice de determinare a trendului

Metodele analitice ofer! o ajustarea mai exact! a SCR dect cele meca-
nice.Func"iile utilizate mai des n practic! pentru ajustarea SCR sunt
func"iile matematice uzuale: liniar!, polinomial!, hiperbol!, parabol!,
exponen"ial!, logistic!.
Exemple de func"ii de ajustare se prezint! n fig. 6.7.

t
0
y
(t)
t
0
y
(t)
t
0
y
(t)

Trend liniar Trend exponen"ial Trend parabolic
grad 2
bt a y
t
+ =
t
t
b a y =
2
t
ct bt a y + + =

t
STATISTIC! ECONOMIC!


Trend hiperbolic Trend logistic

t
b
a y
t
+ =
bt a
t
e %
k
y
+
+
=

Fig. 6.7 - Func#iile de ajustare a SCR

O dat! aleas! func"ia de ajustare, trebuie estima"i, n continuare, para-
metrii. Estimarea se efectueaz! prin mai multe metode, dintre care cea mai
utilizat! este metoda celor mai mici p!trate (MCMMP)
( ) minim y y
2
t t
(6.25)
Valorile variabilei timp (t) se m!soar! cu ajutorul scalei de interval, ce
prezint! urm!toarele propriet!"i: originea scalei $i unitatea de m!sur! pot fi
alese n mod arbitrar. De aceea, pentru a u$ura procesul de calcul, valorile
lui t se pot alege convenabil, fie t=%,...,n, fie astfel nct suma lor s! fie
zero ((t = 0). Dac! t se aleg astfel nct (t = 0, se disting dou! cazuri:
SCR este format! dintr-un num!r impar de termeni. n acest caz,
originea (t = 0) va fi considerat! termenul central, restul termenilor vor avea
valori simetrice fa"! de acesta (descresc!toare la stnga termenului central $i
cresc!toare la dreapta), astfel:





SCR este format! dintr-un num!r par de termeni. n acest caz, originea
(t = 0) va fi ntre cei doi termeni centrali; ace$tia vor primi valorile % $i
respectiv +%, restul termenilor vor avea valori simetrice fa"! de cei centrali
la distan"! de dou! unit!"i, astfel:
t
2 # 0 +# +2
#995 #996 #997 #998 #999
t
5 3 # +# +3 +5
#994 #995 #996 #997 #998 #999
CAPITOLUL 6

6.5.2.". Modelul liniar

bt a y + = (6.26)

Metoda celor mai mici p!trate pentru estimarea parametrilor modelului
duce la urm!torul sistem de dou! ecua"ii normale cu dou! necunoscute:

= +
= +
t
2
t
ty t b t a
y t b na
(6.27)


Cum = 0 t , sistemul devine:

=
=

=
=
2
t
t
t
2
t
t
ty
b
y
n
y
a
ty t b
y na
(6.28)

Se observ! c! a= y , ceea ce nseamn! c! linia de trend trece prin nivelul
mediu. Coeficientul b are valori pozitive dac! trendul este cresc!tor $i valori
negative dac! trendul este descresc!tor. n cazul n care b=0, avem de-a face
cu o serie cronologic! sta"ionar!. n urma ajust!rii,


=
t
t
y y .

6.5.2.2. Modelul polinomial

n cazul n care din grafic se observ! o tendin"! de evolu"ie ce urmeaz!
aproximativ forma parabolei, modelul teoretic este:

2
ct bt a y + + = (6.29)
$i folosind criteriul de minimizare a sumei p!tratelor abaterilor valorilor
ajustate de la valorile observate, rezult! urm!torul sistem de 3 ecua"ii cu 3
necunoscute (a, b, c):

= + +
= + +
= + +
t
2 4 3 2
t
3 2
t
2
y t t c t b t a
ty t c t b t a
y t c t b na

STATISTIC! ECONOMIC!

Prin alegerea convenabil! a valorilor de pe axa timpului avem 0, t =
0 t
3
= , iar sistemul devine:

= +
=
= +
t
2 4 2
t
2
t
2
y t t c t a
ty t b
y t c na


Prin rezolvarea sistemului se g!sesc valorile parametrilor a, b $i c $i
func"ia de ajustare.

Parabola are un singur punct de inflexiune (de maxim sau de minim).
Dac! linia de evolu"ie a SCR are mai multe puncte de inflexiune, se poate
folosi, pentru ajustare, o func"ie polinomial! de grad superior.

6.5.2.3. Modelul exponen#ial

Utilizeaz! modelul teortic de ajustare:
t
b a y = (6.30)

Pentru estimarea parametrilor modelului, rela"ia se logaritmeaz!, ob"i-
nndu-se o liniarizare a modelului:

b log t a log y log
t
+ = (6.3%)

Aplicarea metodei celor mai mici p!trate duce la urm!torul sistem:

= +
= +
t
2
t
y log t t b log t a log
y log t b log a log n
(6.32)

Cum 0 t = , sistemul devine:

=
=
2
t
t
t
2
t
t
y log t
b log
n
logy
a log
y log t t b log
y log a log n
(6.33)
Prin antilogaritmare se determin! a $i b.
CAPITOLUL 6

Func"ia exponen"ial! este recomandat! a fi utilizat! n ajustarea SCR
atunci cnd termenii acesteia alc!tuiesc aproximativ o progresie geometric!.
EXEMPLUL 6.6. Pentru seria cronologic! din tabelul 6.%. se va efectua
ajustarea pe baza modelului liniar $i exponen"ial. Calculele se prezint! n
tabelul 6.8.

Tabelul 6.8.
Determinarea trendului prin metode analitice
Ani
y
t
t t
2
ty
t
'
t

(lin.)
(y
t
-'
t
)
2
lg y
t
t lg y
t
'
t

(exp.)
(y
t
-'
t
)
2

0 % 2 3 4 5 6 7 8 9 %0
%992 50 7 49 350 42,84 5%,26 %,69897 -%%,89 44,36 3%,8%
%993 47 5 25 235 47,6 0,36 %,672 - 8,36 47,98 0,96
%994 45 3 9 %35 52,36 54,%7 %,6532 - 4,96 5%,90 47,6%
%995 55 % % 55 57,%2 4,5 %,74036 - %,74 56,%3 %,27
%996 6% +% % +6% 6%,88 0,77 %,7853 + %,78 60,7% 0,08
%997 68 +3 9 +204 66,64 %,85 %,8325 + 5,50 65,67 5,43
%998 70 +5 25 +350 7%,4 %,96 %,845% + 9,23 7%,02 %,04
%999 80 +7 49 +560 76,%6 %4,74 %,903% +%3,32 76,82 %0,%%
Total 476 0 %68 400 476 %29,6% %4,%3 2,88 98,3%

Asupra acestui exemplu sunt de f!cut dou! preciz!ri. Primul vizeaz!
num!rul de termeni ai seriei cronologice $i trebuie subliniat c! ajustarea se
realizeaz!, n practic!, pe baza unei serii cronologice cu un num!r mare de
termeni (cel pu"in %5). Pentru a u$ura exemplificarea metodei de calcul, am
folosit ns! un num!r mai mic de termni. Cea de-a doua precizare vizeaz!
interpretarea rezultatelor. Cum n acest exemplu este vorba despre num!r de
persoane, rezultatele ajust!rii se vor rotunji la numre ntregi.

Pentru modelul liniar:

= =

=
= =

=
2,38
%68
400
t
ty
b
pers. 60 59,5
8
476
n
y
a
2
t
t

2,38t 59,5 y
t
+ =

n medie, num!rul anagaja"ilor cre$te cu 2,382=4,765 persoane pe an.

STATISTIC! ECONOMIC!

Valorile ajustate pe baza modelului liniar se reg!sesc n coloana 5 a
tabelului 6.8.
Pentru modelul exponen"ial:
t
t
2
t
t
%,04 58,378 y
%,04 b 0,0%7
%68
2,88
t
y lg t
b lg
58,378 a %,76625
8
%4,%3
n
y lg
a lg
=
= = =

=
= = =

=


n medie num!rul angaja"ilor cre$te de (%,04)
2
=%,08 ori pe an.
Valorile ajustate pe baza modelului exponen"ial sunt calculate n coloana
9 a tabelului 6.8.

6.5.3. Criterii de alegere a celui mai bun model de determinare a
tendin"ei seculare

Alegerea celei mai potrivite metode de ajustare ce va fi folosit! pentru
previzionare, se face pe baza urm!toarelor criterii:
a) se alege pe reprezentarea grafic! a evolu"iei SCR acea dreapt! (curb!)
trasat! pe baza func"iei de ajustare care este cea mai apropiat! de valorile
reale ale SCR
b) se alege drept optim! acea func"ie de ajustare pentru care suma p!-
tratelor diferen"elor dintre valorile ajustate $i cele reale are valoarea minim!
( ) minim y y
2
t t
(6.34)
c) se alege drept optim! pentru ajustarea SCR acea func"ie pentru care
( )
minim
n
y y
2
t t

(6.35)
sau
minim
n
y y
t t

(6.35)

6.6. ANALIZA STATISTIC! A COMPONENTEI SEZONIERE

De cele mai multe ori, oscila"iile sezoniere apar ca urmare a influen"ei
(succesiunii) anotimpurilor asupra fenomenelor. Factorul sezonier afecteaz!
ntr-o mai mare m!sur! nivelul fenomenelor din sfera turismului, industriei
CAPITOLUL 6

de conservare, de energie electric!, industria confec"iilor $i nc!l"!mintei, de
rechizite $colare etc.

6.6.#. Calculul devierilor sezoniere

Dac! influen"a factorului sezonier se manifest& aditiv, atunci
componenta sezonier! se determin! sub forma devierilor sezoniere (S
j
).

Algoritmul pentru determinarea devierilor sezoniere cuprinde urm!torii
pa$i:
) se elimin! din termenii reali ai SCR trendul (prin sc!dere):

( )
ij j ij ij j ij ij ij
S y S y y y + = + + = (6.36)
unde n %, i = (nr. curent al perioadei)
m %, j = (nr. curent al subperioadei sezonului)
) se elimin! $i influen"a factorului aleator:

( ) ( )
j
n
% i
ij
j
n
% i
ij j
n
% i
ij ij
j
S
n
S
n
S
n
y y
S

+ =
+
=

=
= = =

(6.37)

Valorile

j
S determinate reprezint! estimatori bru"i ai componentei
sezoniere. Dac! trendul a fost determinat cu MCMMP, suma abaterilor
sezoniere este nul!

=
=
m
% j
j
0 S (abaterile sezoniere se compenseaz!).
=
= = = =
n
% i
m
% j
ij
n
% i
m
% j
ij
y y (6.38)

Dac! ns! trendul a fost determinat cu metoda mediilor mobile, compen-
sarea abaterilor sezoniere nu are loc n mod obligatoriu $i se trece la pasul
urm!tor.
) din estimatorii bru"i ai devierilor sezoniere se calculeaz! media
acestora
STATISTIC! ECONOMIC!

m
s
' S
m
% j
j
=

= (6.39)
) mediile ob"inute la pasul anterior se scad din devierile sezoniere brute,
ob"inndu-se devierile sezoniere corectate (S
j
):

' S S S
j j
= (6.40)

) se determin! termenii seriei cronologice corectate (adic! din care s-a
eliminat influen"a factorului sezonier):
m %, j , S y
j ij
= (6.4%)
Seria corectat! de sezonalitate va include doar trendul $i abaterile
aleatoare
m %, j
n %, i , y S y
ij ij j ij
=
= + =
(6.42)

6.6.2. Calculul indicilor de sezonalitate

Dac! influen"a factorului sezonier se manifest& multiplicativ, atunci
componenta sezonier! ce se va determina mbrac! forma indicilor de sezo-
nalitate (
*
j
S ).
) se elimin! trendul:

*
ij
*
j
ij
ij
S
y
y
= (6.43)
) se calculeaz! medii geometrice pe subperioade (sezoane) ale acestor
rapoarte, eliminndu-se astfel influen"a factorului aleator, m!rimilor
ob"inute numindu-se indici de sezonalitate bru"i.

*
j
n
n
% i
*
ij
*
j
n
n
% i
*
ij
*
j
*
j
S S S S = =

= =
(6.44)

) dac! produsul indicilor bru"i de sezonalitate difer! de % (sau %00 %),
atunci se determin! indici de sezonalitate corecta"i
CAPITOLUL 6

*
g
*
j
m
m
% j
*
j
*
j
*
j
S
S
S
S
S

=

=
(6.45.)

Se ob"in, astfel, m indici de sezonalitate. Semnifica"ia lui
*
j
S este aceea
c!, n fiecare sezon, factorul sezonier deviaz! valorile reale ale termenilor
SCR de
*
j
S ori de la linia de trend, sau cu ( % S
*
j
)%00 procente.

SCR corectat! de sezonalitate (desezonalizat!) se ob"ine mp!r"ind terme-
nii reali ai seriei la indicii de sezonalitate.

*
ij ij
*
j
ij
y
S
y
= (6.46)


EXEMPLUL 6.7. Se vor folosi datele din tabelul 6.5., pentru care s-au
calculat mediile mobile din tabelul 6.6. Pentru analiza sezonalit!"ii vom
aplica, pe rnd, modelul aditiv $i cel multiplicativ.

a) Modelul aditiv
) se elimin! din termenii reali y
t
valorile de trend ('
t
), determinate prin
metoda mediilor mobile. Rezultatele se g!sesc n coloana 3 a tabelului 6.9,
ncepnd cu trimestrul III/%996:
(y
t
- '
t
)
III/96
= %%%4,%25 = 3,%25 mld. lei
(y
t
- '
t
)
IV/96
= 2%%4,5 = 6,5 mld. lei
etc.
) aceste diferen"e se trec n tabelul 6.%0, n care se calculeaz! devierile
sezoniere brute (

j
S ) coloana 5 $i corectate (s
j
) coloana 6 .
Devierile sezoniere brute :
STATISTIC! ECONOMIC!

lei . mld %67 , 6
3
75 , 5 25 , 6 5 , 6
S
lei . mld 958 , 3
3
625 , 3 %25 , 5 %25 , 3
S
lei . mld 083 , %
3
625 , 0 25 , % 375 , %
S
lei . mld 667 , 2
3
5 , 2 375 , 2 %25 , 3
S

IV
III
II
I
=
+ +
=
=

=

=
+ +
=

=

=

Media devierilor sezoniere brute:
%5625 , 0
4
%67 , 6 958 , 3 083 , % 667 , 2
4
S S S S
S

IV

III

II

I
=
+ +
=
+ + +
=
Devierile sezoniere corectate:
lei . mld 3 824 , 2 %5625 , 0 667 , 2 S S S

I I
= = =
lei . mld % 927 , 0 %5625 , 0 083 , % S S S

II II
= = =
lei . mld 4 %%4 , 4 %5625 , 0 958 , 3 S S S

III III
= = =
lei . mld 6 0%% , 6 %5625 , 0 %67 , 6 S S S

IV IV
= = =
) se calculeaz! termenii SCR desezonalizate, eliminndu-se din valorile
termenilor reali devierile sezoniere corectate (coloana 4/tabelul 6.9):
(y
t
- S
I
)
I/96
= %0(3) = %3 mld. lei
(y
t
- S
II
)
II/96
= %4% = %3 mld. lei
etc.

Tabelul 6.9.
Anul 'i
trimestrul
y
t
Trendul
(medii
mobile) )
t
y
t
)
t

SCR corectat&
y
t
s
j

(mld. lei)
0 " 2 3 4
I %0 %3
II %4 %3
III %% %4,%25 3,%25 %5
#996
IV 2% %4,5 6,5 %5
I %% %4,625 3,%25 %4
II %6 %4,625 %,375 %5
III %0 %5,%25 5,%25 %4
#997
IV 22 %5,75 6,25 %6
I %4 %6,375 2,375 %7 #998
II %8 %6,75 %,25 %7
CAPITOLUL 6

III %3 %6,625 3,625 %7
IV 22 %6,25 5,75 %6
I %3 %5,5 2,5 %6
II %6 %5,375 0,625 %5
III 9 %3
#999
IV 25 %9

Tabelul 6.#0.
Diferen"e sezoniere
Devieri
sezoniere
Devieri
sezoniere
Trim.
#996 #997 #998 #999 brute S
j

corectate
(S
j
)
0 " 2 3 4 5 6
I 3,%25 2,375 2,5 2,667 2,823 ~
3
II %,375 %,25 0,625 %,083 0,927 ~ %
III 3,%25 5,%25 3,625 3,958 4,%%4 ~
4
IV 6,5 6,25 5,75 6,%67 6,0%% ~ 6
T o t a l
%5625 , 0 S

=


b) Model multiplicativ

se mpart termenii reali (y
t
) la trend ('
t
) (coloana 3/tabelul
6.%%.)
(y
t
- '
t
)
III/96
= %%: %4,%25 = 0,779
(y
t
- '
t
)
IV/96
= 2%: %4,5 = %,448
etc.
rapoartele rezultate la pasul anterior se trec n tabelul 6.%2, n care se
calculeaz! indicii de sezonalitate bru"i (coloana 5) $i cei corecta"i (coloana
6).
Indicii de sezonalitate bru"i:

399 , % 354 , % 397 , % 448 , % S
742 , 0 792 , 0 66% , 0 779 , 0 S
07 , % 04% , % 075 , % 094 , % S
824 , 0 839 , 0 855 , 0 779 , 0 S
3
*
IV
3
*
III
3
*
II
3
*
I
= =

= =

= =

= =

STATISTIC! ECONOMIC!


Media indicilor de sezonalitate bru"i:

98 , 0 399 , % 742 , 0 07 , % 824 , 0 S
3
*
= =

Indicii de sezonalitate corecta"i:

09 , %
S
S
S
84 , 0
S
S
S
*
*
II *
II
*
*
I *
I
g
g
=

=
=

=

43 , %
S
S
S
76 , 0
S
S
S
*
*
IV *
IV
*
*
III *
III
g
g
=

=
=

=

se calculeaz! termenii SCR corectate, mp!r"indu-se termenii reali la
indicii de sezonalitate bru"i (coloana 4/tabelul 6.%%.);


Tabelul 6.##.
Anul 'i
trim.
y
t
(mld.
lei.)
Trendul (medii
mobile)
)
t
y
t /
)
t

SCR corectat&
y
t /
s
j
*
(mld. lei)
0 " 2 3 4
I %%,9
II %2,8
III %4,%25 0,779 %4,5
#996
IV
%0
%4
%%
2%
%4,5 %,448 %4,7
I %4,625 0,779 %3,%
II %4,625 %,094 %4,7
III %5,%25 0,66% %3,2
%997
IV
%%
%6
%0
22
%5,75 %,397 %5,4
I %6,375 0,855 %6,7
II %6,75 %,075 %6,5
III %6,625 0,782 %7,%
%998
IV
%4
%8
%3
22
%6,25 %,354 %5,4
CAPITOLUL 6

I %3 %5,5 0,839 %5,5
II %6 %5,375 %,04% %4,7
III 9 %2,04
%999
IV 25 %7,5

Tabelul 6.#2.
Indici de sezonalitate
Indici de
sezonalitate
bru"i S
j
*
Indici de
sezonalitate
corecta"i
Trim.
#996 #997 #998 #999 (S
j
*)
0 " 2 3 4 5 6
I 0,779 0,855 0,839 0,824 0,8%7
II %,094 %,075 %,04% %,07 %,06%
III 0,779 0,66% 0,782 0,742 0,734
IV %,448 %,397 %,354 %,399 %,388
T o t a l

'
*
g
S =0,98



6.7. ANALIZA COMPONENTEI ALEATOARE


n paragraful 6.3. s-au f!cut o serie de presupuneri asupra oscila"iilor de-
terminate de factorii aleatori, n calitatea lor de componente ale seriilor cro-
nologice: media componentei sezoniere este zero n cazul modelului aditiv
$i unu n cazul modelului multiplicativ.
Pe termen lung, ar fi necesar! $i observarea valorilor pozitive $i negative
ale componentei sezoniere (n cazul modelului aditiv), respectiv observarea
valorilor sub $i supraunitare (n cazul modelului multiplicativ), ntruct
acestea pot indica existen"a influen"ei unor factori ciclici n cadrul mode-
lului.


6.8. COVARIA$IE. COVARIA$IE CU NTRZIERE


Dintre evolu"iile numeroaselor fenomene economico-sociale, unele pre-
zint! un interes suplimentar atunci cnd sunt analizate comparativ dou!
sau mai multe serii cronologice. Putem exemplifica, astfel: evolu"ia pre"ului
unui produs privit! comparativ cu evolu"ia cantit!"ii vndute; evolu"ia im-
portului n paralel cu cea a exportului etc. Altfel spus, este necesar! analiza
STATISTIC! ECONOMIC!

dependen"ei, a leg!turii dintre evolu"iile n timp a dou! fenomene. n acest
caz, variabilele luate n studiu sunt:
variabila cauzal!, exogen!, factorial! (X
t
);
variabila rezultativ!, endogen!, dependent! (Y
t
);
variabila timp (t).
Spre deosebire de cele studiate n capitolul 5, aici, ntre variabila cauz!
$i variabila efect nu exist!, de fapt, o leg!tur! real!, ci una care ar putea fi
considerat!, mai degrab!, artificial!. M!surarea intensit!"ii unei astfel de
leg!turi se realizeaz! prin indicatorul numit covaria#ie.
O modalitate de exprimare a covaria"iei este coeficientul de covaria"ie
liniar!, ce se calculeaz! asem!n!tor cu coeficientul de corela"ie, ns! cu con-
"inut diferit. Rela"ia de calcul este:

( )( )
( ) ( )

=
2
t
2
t
t t
y
t
x
t
Y Y X X
Y Y X X
n
s
Y Y
s
X X
C (6.47)

unde
x
t
s
X X
$i
y
t
s
Y Y
sunt variabilele centrate $i reduse.

Coeficientul de covaria"ie liniar! m!soar! intensitatea leg!turii varia"iilor
n timp dintre fenomene, lund valori ntre % $i +%. Dac! valorile sale sunt
apropiate de %, atunci leg!tura liniar! dintre varia"iile temporale ale celor
dou! fenomene este puternic!, iar dac! valorile coeficientului tind spre (0),
leg!tura este slab!.
n anumite cazuri, poate exista leg!tur! ntre evolu"iile n timp a dou!
variabile (cauz! $i efect), dar ntre aceste evolu"ii s! existe din decalaj, un
interval. Altfel spus, cele dou! evolu"ii se coreleaz!, dar dup! un interval
de timp (fig. 6.8).


CAPITOLUL 6

y(t)
x(t)
t
x(t)
y(t)
decalaj (ntrziere)




Fig. 6.8 - Decalajul dintre evolu#iile a dou! variabile n timp


6.9. PREVIZIONAREA PE BAZA SERIILOR CRONOLOGICE


Pentru efectuarea previziunilor fenomenului reflectat de SCR, se impune
recombinarea componentelor SCR, dup! ce acestea au fost n prealabil iden-
tificate $i m!surate, a$a cum s-a ar!tat n paragrafele anterioare.
n func"ie de modelele de ajustare, extrapolarea se poate face pe seama
urm!toarelor rela"ii:
n cazul ajust!rii cu metode mecanice:
( )& % t' y
%

t Y
+ =

(metoda modific!rii medii absolute) (6.48)

= + + = k n , % n ' t orizont de previzionare
( ) ( )
k n %, n t'
, mediu indicelui metoda I y
% t'
'
t
Y
+ + =
=

(6.49)

n cazul ajust!rii cu metode analitice:
' bt a

t Y
+ =

pentru trend liniar (6.50)

2

t
' ct ' bt a
Y
+ + =

pentru trend parabolic (6.5%)

STATISTIC! ECONOMIC!

n cazul SCR afectate de oscila"ii sezoniere (care cuprind date trimes-
triale, lunare etc.), valoarea extrapolat! pentru anul k $i sezonul j se de-
termin! corectnd trendul previzionat cu devierile sezoniere sau cu indicii
de sezonalitate.




Serii cronologice
Reprezentare grafic!
Cronogram! Diagram! prin coloane Diagram! prin benzi Diagram! polar!
Indicatori ai seriilor cronologice
Indicatori absolu"i
Nivelul seriei
y
t
, t= n , #
Modificarea absolut!

t/#
=y
t
-y
#

t/t-#
=y
t
-y
t-#
, t= n , 2

Indicatori relativi
Indice de dinamic!
I
t/#
=y
t
/y
#
I
t/t-#
=y
t
/y
t-#
, t= n , 2
Ritm de dinamic!

%
# / t
R =(I
t/#
-#)#00

%
# t / t
R

=(I
t/t-#
-#)#00, t= n , 2
valoarea absolut! a #% din
ritm
A
t/#
=y
#
/#00
A
t/t-#
=y
t-#
/#00, t= n , 2
Indicatori medii
Nivelul mediu al seriei
- serie de intervale
n
y
y
t

=
- serie de momente

# n 2 #
# n
n
# n 2 n
# n
2 #
2
#
#
cr
h ... h h
2
h
y
2
h h
y ...
2
h h
y
2
h
y
y

+ + +
+
+
+ +
+
+
=
Modificarea medie absolut!

# n # n
# / n
n
2 t
# t / t

Indicele mediu de dinamic!

# n
# / n
# n
n
2 t
# t / t
I I I

= =


Ritm mediu de modificare
#00 ) # I ( R
%
=
Componente
Denumire Trend Component! sezonier! Component! ciclic! Component! rezidual!
Tip Sistematic! Sistematic! Sistematic! Nesistematic!
Defini"ie Tendin"a de
modificare pe
termen lung
Fluctua"ii regulate ce apar
n interiorul unei perioade
de #2 luni $i se repet! an
de an
Fluctua"ii aproximativ
regulate ce apar la
intervale de timp mai mari
de # an de zile
Fluctua"ii reziduale
(ntmpl!toare), care
r!mn dup! evidn"ierea
celorlalte componente
Factori de
influen"!
Schimb!ri n
popula"ie,
tehnologie,
educa"ie, nivel
de trai, etc.
Condi"ii climaterice,
obiceiuri religioase,
sociale etc.
Interac"iunea unor factori
ce influen"eaz! economia
Evenimente neprev!zute
(greve, inunda"ii, r!zboaie,
etc.) sau varia"ii aleatoare
ale datelor
Durat! Un num!r mare
d t i
Mai mic! sau egal! cu #2
l i
De obicei 2-#0 ani Durat! scurt! $i care nu se
t!
Modelare
Previzionare

Seria are component! sezonier!
Modelare component! sezonier!
Model aditiv
t t t t t
C S y y + + + =


Model multiplicativ
t t t t t
C S y y =


Devieri sezoniere
S
j
Indici de sezonalitate
S
j
*
Desezonalizare
t t t t
S y y = +

Desezonalizare
t t t t
S / y y =

Modelare trend
Metode mecanice
Metoda grafic!
Metoda mediilor glisante
Metoda modific!rii medii absolute


Metode analitice
CAPITOLUL 6


ntreb&ri recapitulative

#. Cum defini"i o serie cronologic!?
2. Care sunt particularit!"ile $i tipologia seriilor cronologice?
3. Cum se reprezint! grafic o serie cronologic!?
4. Cum se calculeaz! o medie cronologic!?
5. Care sunt componentele unei serii cronologice?
6. Prezenta"i indicatorii absolu"i ce caracterizeaz! o serie cronologic!.
7. Indicatorii relativi ai seriei cronologice: defini"ie, mod de calcul, sem-
nifica"ie.
8. Cum se determin! indicele de modificare a unei variabile statistice?
9. Cum se determin! ritmul de modificare a unei variabile statistice?
#0. Ce reprezint! tendin"a secular! a unei serii cronologice?
##. Ce indicatori medii ai unei serii cronologice cunoa$te"i? Cum se cal-
culeaz! $i ce semnifica"ie au valorile ob"inute?
#2. Modelul aditiv $i modelul multiplicativ de combinare a componen-
telor unei serii cronologice.
#3. Ce reprezint! ajustarea seriei cronologice?
#4. Cum se determin! trendul unei SCR, folosind metode mecanice?
#5. Utilizarea metodelor analitice de determinare a trendului SCR.
#6. Care sunt criteriile de apreciere a calit!"ii ajust!rii?
#7. Descrie"i metoda mediilor mobile.
#8. Cum se studiaz! sezonalitatea unei SCR? Particulariza"i pentru un
model aditiv $i pentru unul multiplicativ.
#9. Metodele de extrapolare pe baza datelor unei SCR.
20. Defini"i conceptul de autocovaria"ie $i autocovaria"ie cu decalaj.