ETFAEOOU4860 Optimalno upravljanje

Samim Konjicija

Rjeavajui prethodnu jednainu po matrici Sk, moemo pisati:

S k = A' k Sk +1(E+Bk R1k B 'k S k+1)1 A k +Qk
Ovaj izraz se moe pisati i u drugom obliku:
S k = A' k (S1k+1+B k R1k B' k )1 Ak +Q k

Radi se o algebarskoj Riccatijevoj jednaini, koja se moe rijeiti rekurzivno, polazei od poznate
matrice SN. Rjeenje ove jednaine se moe odrediti off-line, i onda koristiti on-line za optimalno
upravljanje. Da bismo odredili vrijednost optimalnog upravljanja, uvrstiemo vezu izmeu stanja i
kostanja u izraz za upravljanje:
u k =R 1 k B ' k k 1=R 1 k B ' k S k1 x k 1
Dalje, koristei jednainu stanja dobivamo direktnu vezu izmeu stanja u trenutku k i optimalnog
upravljanja u trenutku k:
u k =R 1 k B ' k S k1 Ak x k Bk u k

Rjeavanjem po upravljanju dobijamo izraz:

u k = B ' k S k1 B k R k 1 B ' k S k 1 A k x k =K k x k
U ovom izrazu smo uveli Kalmanovo pojaanje Kk :
K k =( B' k Sk+1 Bk +Rk )1 B ' k Sk+1 Ak
Vrijednosti Kalmanovog pojaanja se mogu unaprijed izraunati, a onda na osnovu pohranjenih
vrijednosti regulator u svakom trenutku moe odrediti optimalno upravljanje sistemom ovisno o stanju
u kojem se sistem nalazi. Na ovaj nain se postie minimalna vrijednost mjere performanse, koju
moemo odrediti i na osnovu izraza:
1
J *i= x ' i S i x i
2

6.4. Optimalno upravljanje kontinualnim sistemima

U prethodnim sekcijama ovog poglavlja je pokazano kako se metod Lagranovih multiplikatora moe
iskoristiti da se izvedu jednaine koje omoguavaju sintezu optimalnog regulatora za nelinearni diskretni
sistem. Istim pristupom je mogue izvesti i sistem jednaina koji omoguava rjeavanja problema
11/20

ETFAEOOU4860 Optimalno upravljanje

Samim Konjicija

upravljanja nelinearnim kontinualnim sistemom.

6.4.1. Opi kontinualni problem optimalnog upravljanja

Posmatrajmo nelinearni kontinualni sistem:
x t= f x t , u t , t
Neka je potrebno izvriti sintezu optimalnog upravljanja ovim sistemom, pri emu emo kao mjeru
performanse koristiti:
T

J t 0 = x T , T L x t , u t , t dt
t0

Pretpostaviemo da je na finalno stanje postavljeno i dodatno ogranienje tipa jednakosti:

x T ,T =0
Kao i u sluaju diskretnog problema optimalnog, potrebno je odrediti optimalno upravljanje u*(t) na
intervalu t[t0, T] koje sistem vodi po optimlanoj trajektoriji x*(t) za koju se dobije minimalna
vrijednost mjere performanse J*(t0). Ovako definiran problem emo zvati opim kontinualnim
problemom optimalnog upravljanja.

6.4.2. Kontinualni nelinearni optimalni regulator

Da bismo rijeili opi kontinualni problem optimalnog upravljanja, eliminiraemo ogranienja
uvoenjem Lagranovih multiplikatora. Radi toga emo uvesti Lagranove multiplikatore za
ogranienje tipa jednakosti po finalnom stanju, te za jednainu stanja sistema. Multiplikatori uvedeni za
jednainu sistema e biti funkcije vremena, a uveani kriterij e imati formu:
T

J '= x T , T ' x T , T [ L x , u ,t ' t f x , u , t x ] dt

t0

Ovdje su , te (t) vektor-kolone Lagranovih multiplikatora dimenzija nx1. Ako definiramo

Hamiltonian kao:
H x , u , t =L x , u , t ' f x , u , t
uveanu mjeru performanse moemo pisati kao:

12/20

ETFAEOOU4860 Optimalno upravljanje

Samim Konjicija
T

J '= x T , T ' x T , T [ H x , u , t ' x ] dt

t0

Za diskretni problem smo izveli neophodne uslove za postizanje minimalne vrijednosti uveane mjere
performanse traenjem da njena promjena bude jednaka nuli, tj. da bude zadovoljena jednaina
dJ ' =0 . Ova promjena je bila funkcija diferencijala dt i dx. Meutim, za kontinualni sluaj su
diferencijali dx(t) i dt meusobno ovisni, te je potrebno uspostaviti vezu izmeu njih.
Radi toga emo posmatrati malu promjenu stanja x(t) u nekom trenutku t=const. neovisnu o vremenu.
Ovakvu promjenu emo nazivati varijacijom stanja i oznaavaemo je kao x(t). Vezu izmeu
diferencijala i varijacije emo izvesti na osnovu analize jednodimenzionalnog sluaja predstavljenog na
slici 6.1.

Slika 6.1: Veza izmeu varijacije stanja i diferencijala

Pod pretpostavkom da je nagib krive x(t)+dx(t) za promjenu vremena dT priblino konstantan, vrijedi
da je:
dx T = x T x T dT
Ovaj se izraz moe generalizirati za n-dimenzionalni sluaj.
Da bismo odredili izraz za promjenu mjere performanse, koristiemo Leibnizovo pravilo, po kome e
za:
T

J x = h x t , t dt
t0

promjena biti:
13/20

ETFAEOOU4860 Optimalno upravljanje

Samim Konjicija
T

dJ =h x T , T dT h x t 0 , t 0 dt 0
t0

h x t , t
x dt
x

Primjenom ovog pravila na mjeru performanse emo dobiti da je promjena mjere performanse:

] [

'

dJ '=

x
x

'

'

dx

t
t
t=T

dt

t =T

+ [ ' ]t=T d [ H ' x dt ]t=T [ H ' x dt ] t =t +

0

+
t0

[
'

'

]
'

H
H
H
x
u ' x
x dt
x
u

U ovom izrazu se osim varijacija stanja i Lagranovih multiplikatora pojavljuju i varijacije izvoda stanja.
Radi toga emo ove posljednje varijacije eliminirati parcijalnom integracijom:
T

' x dt =[ ' x ]t=T [ ' x ]t=t ' x dt

0

t0

t0

Pretpostavimo da je poetno stanje sistema fiksirano, zbog ega e prirast po vremenu za t=t0 uvijek
biti jednak nuli. Nakon dodatnog sreivanja, izraz za promjenu mjere performanse e biti:

+ [ ' ]t=T d
t0

Za

'

dJ '=

x
x

'

] [

]
]

dx

t
t
t =T
'

'

H dt

'

t =T

'

H
H
H
x
u
x dt
x
u

dJ ' =0 emo iz ovog izraza dobiti sistem jednaina koji definira potrebne uslove za postizanje

minimalne vrijednosti mjere performanse.

Dakle, za opi sluaj nelinearnog kontinualnog sistema datog jednainom:
x t= f x t , u t , t
uz ogranienje po finalnom stanju:
x T ,T =0
mjeru performanse definiranu kao:
T

J t 0 = x T , T L x t , u t , t dt
t0

i Hamiltonian:
14/20

ETFAEOOU4860 Optimalno upravljanje

Samim Konjicija

H x , u , t =L x , u , t ' f x , u , t
kontinualni optimalni nelinearni regulator definiraju:

Jednaina stanja
x =

H
=f ,

tt 0

Jednaina stanja propagira stanje kontinualnog sistema od poetnog stanja u trenutku t=t0 do finalnog
stanja u trenutku t=T.
Jednaina kostanja
'

H
f
L
=
=

,
x
x
x

tT

Jednaina kostanja propagira vrijednosti Lagranovih multiplikatora (kostanje sistema) obrnuto u

vremenu od finalnog kostanja u trenutku t=T do poetnog kostanja u trenutku t=t0. Jednaina
kostanja je spregnuta sa jednainom stanja.
Uslov stacionarnosti
'

H L f
0=
=

u u
u
Uslov stacionarnosti omoguava uspostavljanje veze izmeu kostanja i upravljanja. Radi toga je za
odreivanje optimalnog upravljanja potrebno poznavati kostanje sistema.
Granini uslov

[ ]
'

x
x

'

[ ]
'

dx T
t=T

H
t
t

dT =0

t =T

U okviru graninog uslova treba voditi rauna da su dx(T) i dT meusobno ovisni.

Rjeavanjem ovog sistema jednaina se dobija optimalno upravljanje nelinearnim kontinualnim
sistemom.

6.5. Kontinualni linearni kvadratni regulator

Jednaine kontinualnog nelinearnog optimalnog regulatora rjeavaju problem optimalnog upravljanja
15/20

ETFAEOOU4860 Optimalno upravljanje

Samim Konjicija

kontinualnim sistemom u opem sluaju. Meutim njihovo rjeavanje je obino izuzetno komplicirano.
Radi toga je od praktinog interesa potraiti njihov oblik za specijalni sluaj linearnog sistema i
kvadratne mjere performanse.
Potraiemo ove jednaine za dva sluaja::

kada je finalno stanje sistema fiksirano,

kada je finalno stanje sistema slobodno.

U prvom sluaju se, kao i kod diskretnog sistema, dobije rjeenje problema optimalnog upravljanja u
otvorenom, dok se u sluaju slobodnog finalnog stanja dobije rjeenje u povratnoj sprezi po stanju.
Neka je sistem opisan jednainom:
x = A t x B t u

a za mjeru performanse emo uzeti kvadratnu funkciju oblika:

T

1
1
J t 0 = x ' T S T x T x ' Q t xu ' R t u dt
2
2t
0

Sada e Hamiltonian biti:

1
H = x ' Q xu ' R u ' A x B u
2
Na osnovu jednaina kontinualnog nelinearnog optimalnog regulatora moemo pisati jednainu stanja i
jednainu kostanja:
H
x =
= A x B u

H
=
=Q x A '
x
te uslov stacionarnosti:
0= R u B '
Vidimo da se iz uslova stacionarnosti, pod uvjetom da matrica R nije singularna, upravljanje moe
izraziti kao:
u t = R1 B ' t
Uvravanjem ovog izraza u jednainu stanja, moemo pisati:

16/20

ETFAEOOU4860 Optimalno upravljanje

Samim Konjicija

[][

][ ]

1
x = A B R B ' x
Q
A'

Rijeimo prvo problem za sluaj sa fiksiranim finalnim stanjem.

6.5.1. Kontinualni linearni kvadratni regulator za fiksirano finalno stanje

Neka se sistem u trenutku t=t0 nalazi u poznatom poetnom stanju x(t0). Sistem pod utjecajem
optimalnog upravljanja za t=T treba dostii fiksirano finalno stanje x(T)=r(t). Poto je finalno stanje
fiksirano, vrijedi da je dx(T)=0 i dT=0. Radi toga e granini uslov uvijek biti zadovoljen. Isto tako, iz
mjere performanse moemo iskljuiti konstantni lan ovisan o finalnom stanju.
Posmatraemo sluaj za Q=0, te e sada mjera performanse biti:
T

J t 0 =

1
u ' R u dt
2t
0

Isto tako, jednaina stanja i kostanja e postati:

x = A x B R1 B '
= A '
Obzirom da je jednaina kostanja sada neovisna o stanju, moemo je rijeiti po finalnom kostanju:
t =e A ' T t T
Uvrtavajui sada ovako dobiveno kostanje u jednainu stanja dobivamo:
x = A x B R1 B ' e A' T t T
Pod pretpostavkom da nam je finalno kostanje poznato, moemo sada rijeiti i jednainu stanja, poevi
od poetnog trenutka t=t0 :
T

x t=e

A t t0

x t 0 e

At

B R B' e

A ' T

t0

Sada e finalno stanje za t=T biti:

x T =e A T t x t 0 G t 0 , T T
0

U ovom izrazu smo zbog kraeg zapisa integral smijenili funkcijom:

17/20

T d

ETFAEOOU4860 Optimalno upravljanje

Samim Konjicija
T

G t 0 , T = e

AT

B R B' e

A ' T

t0

Obzirom da su nam kako poetno tako i finalno stanje poznati, iz izraza za finalno stanje moemo
dobiti finalno kostanje:
T =G 1 t 0 ,T [r T e A T t x t 0 ]
0

I konano, uz poznato finalno kostanje, optimalno upravljanje kontinualnim linearnim sistemom

moemo odrediti kao:
u *t = R1 B ' e A' T t G1 t 0 , T [r t e AT t x t 0 ]
0

Oito se kao i kod diskretnog sluaja radi o upravljanju u otvorenom.

6.5.2. Kontinualni linearni kvadratni regulator za slobodno finalno stanje

Posmatrajmo sada sluaj kada je finalno stanje slobodno. Jednaina stanja i kostanja e biti:
H
x =
= A x B u

H
=
=Q x A '
x
a upravljanje moemo odrediti kao:
u t = R1 B ' t
Obzirom da je finalno stanje slobodno, da bi granini uslov bio zadovoljen, mora vrijediti:

[ ]

T =

=S T x T

t =T

Potraiemo sada vezu izmeu kostanja i stanja sistema u bilo kojem trenutku t u identinom obliku:

t =S t x t
Diferencijarui kostanje i uvrtavajui u jednainu stanja dobivamo:

= S xS x = S x S A x B R 1 B ' S x
Imajui u vidu jednainu kostanja, dobivamo:
S x= A ' S S AS B R1 B ' S Q x

18/20

ETFAEOOU4860 Optimalno upravljanje

Samim Konjicija

Konano, odavde dobivamo Riccatijevu jednainu:

A ' S S AS B R1 B ' S Q ,
S=

tT

Rjeenje ove jednaine se moe odrediti off-line, i onda koristiti on-line za upravljanje kontinualnim
sistemom.
Imajui u vidu utvrenu vezu izmeu kostanja i stanja sistema u bilo kojem trenutku t0 t <T, moemo
pisati izraz za optimalno upravljanje:
u t = R1 B ' S x t
Definirajui Kalmanovo pojaanje kao:
K t =R 1 B ' S t
izraz za upravljanje moemo zapisati kao:
u t = K t x t
Oigledno je da smo upravljanje dobili u formi povratne sprege po trenutnom stanju. Primjena ovakvog
upravljanja na posmatrani sistem e rezultirati minimalnom vrijednou mjere performanse:
1
J *t 0 = x ' t 0 S t 0 x t 0
2

6.6. Zakljuak
U okviru ovog poglavlja je analiziran opi diskretni i kontinualni problem optimalnog upravljanja.
Jednaine koje omoguavaju sintezu optimalnog upravljanja su izvedene uvoenjem Lagranovih
multiplikatora, kojima je eliminirano ogranienje postavljeno jednainom stanja.
Obzirom da su sistemi koji su dobiveni teki za rjeavanje, te imajui u vidu praktini znaaj sinteze
upravljanja linearnim sistemima, analiziran je sluaj optimalnog upravljanja diskretnim i kontinualnim
linearnim sistemom, uz kvadratnu mjeru performanse. Analiza je izvrena za sluaj sa fiksiranim
slobodnim stanjem, koje je i za diskretni i za kontinualni problem dalo optimalno upravljanje u
otvorenom. Identina analiza za sluaj sa slobodnim finalnim stanjem je dala optimalno upravljanje u
povratnoj sprezi po stanju. Ovako dobiveno upravljanje omoguava da, bez obzira to je sistem pod
djelovanjem poremeaja skrenuo sa optimalne trajektorije stanja, primjenjena upravljanja pri daljem
kretanju i dalje budu optimalna i korigiraju koliko je mogue odstupanje do koga je dolo.

19/20

ETFAEOOU4860 Optimalno upravljanje

Samim Konjicija

Literatura

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]

Zimonji, Svetozar: Osnovi teorije optimalnih rjeenja, Elektrotehniki fakultet u Sarajevu,

Sarajevo, 1978.
Pierre, Donald A.: Optimization Theory with Applications, Dover Publications Inc., New
York, 1969/1986
D. Kirk: "Optimal Control Theory: An Introduction, Dover Publications Inc., 2004
F. Lewis, V. Syrmos: "Optimal Control", Willey Interscience, 2nd edition, 2007
R. Stengel: "Optimal Control and Estimation", Dover Publications Inc, 1994
W. Brogan: "Modern Control Theory" Quantum Publishers Inc., 1974

20/20