Optimalno upravljanje

Klasina teorija optimizacije

Dr Samim Konjicija, dipl. ing. el.

Sarajevo, 3.3.2014. godine

Sadraj predavanja
Osnovni koncepti i notacija
Ekstremum funkcije jedne promjenljive
Ekstremum funkcije vie promjenljivih
Ogranienja tipa jednakosti i njihova eliminacija primjenom
Lagrangeovih multiplikatora
Ogranienja tipa nejednakosti
ogranienja tipa jednakosti

njihovo

svoenje

na

Osnovni pojmovi i notacija

Neka je potencijalno rjeenje predstavljeno vektorom:

[]

x1
x = x2

xn

Standardno je dimenzija vektora nx1

Kriterij predstavlja funkcija n realnih promjenljivih:

P= f x 1, x 2, , x n = f x

Zadatak optimizacije bez ogranienja/sa ogranienjima:

v *=max f x
xE

x * =argmax f x
xE

v *=max f x
x

x *=argmax f x
x

Osnovni pojmovi i notacija

Taka x* predstavlja taku slabog lokalnog maksimuma
ukoliko vrijedi:
f x * f x ,

x O x *

Taka x* predstavlja taku jakog lokalnog maksimuma

ukoliko vrijedi:
f x * f x ,

x O x *

Lokalni maksimum (minimum) se naziva i

maksimum (minimum)

relativni

Osnovni pojmovi i notacija

Taka x* predstavlja taku globalnog (apsolutnog)
maksimuma ukoliko vrijedi:
f x * f x ,

v * = f ( x* ) predstavlja globalni maksimum

Teorema Weierstrassa o ekstremalnoj vrijednosti:
Ako je f(x) neprekidna funkcija na zatvorenom i
ogranienom skupu, ona u barem po jednoj taki na tom
skupu dostie svoj maksimum i minimum.

Osnovni pojmovi i notacija

Taka xo se naziva stacionarnom takom funkcije f(x)
ukoliko su svi parcijalni izvodi prvog reda funkcije f(x) u toj
taki jednaki 0:
f
| x= x =0, j =1, 2, , n
xj
o

Stacionarne take mogu biti:

Take lokalnog maksimuma/minimuma

Take globalnog maksimuma/minimuma

Take sedla

Taka sedla ne predstavlja ekstremalnu taku

Osnovni pojmovi i notacija

Primjer:

Osnovni pojmovi i notacija

Funkcija jedne promjenljive

Posmatrajmo funkciju jedne realne promjenljive P=f(x)
definiranu na skupu = [a0 , af]
Take ekstremuma mogu biti neke od taaka iz
stacionarnog niza ili take u kojima izvod funkcije nije
definiran
Da bi unutranja taka skupa bila lokalni ekstremum
(optimum) funkcije f(x) koja pripada klasi C 1, potrebno je da
bude stacionarna taka te funkcije
Dovoljan uslov da bi taka bila lokalni ekstremum (optimum)
funkcije se moe dobiti iz razvoja u Taylorov red:
2
3
x df x x d 2 f x x d 3 f x
f x+x =f x

2
3
1!

dx

2!

dx

3!

dx

Funkcija jedne promjenljive

Za stacionarnu taku i dovoljno malo x vrijedi:
x 2 d 2 f x
f x+x f x

2
2!

dx

d2 f
0 desna strana je uvijek pozitivna, te stacionarna
Za
2
dx

taka2 predstavlja lokalni minimum

d f

0 desna strana je uvijek negativna, te stacionarna

Za
2
dx
taka predstavlja lokalni maksimum
d2 f
d3 f
Za
=0 i
0 stacionarna taka predstavlja sedlo
2
3
dx
dx

Da bi se utvrdilo koja taka predstavlja globalni ekstremum,

neophodno je porediti odreene lokalne ekstremume

Funkcija jedne promjenljive - primjer

Na slici je predstavljeno kolo za kompenzaciju faznog
pomaka u sistemu upravljanja sa negativnom povratnom
spregom:

Nakon smirenja prelaznog procesa, uz sinusoidalni ulazni

napon, odnos ulaznog i izlaznog napona je:
V 2 j

R2
1+jT
G j =
=
, =
, T=R1 C
1+jT
R1 +R2
V 1 j

Funkcija jedne promjenljive - primjer

Fazni pomak izmeu izlaznog i ulaznog napona e biti:
=arctgT arctgT
Potrebno je odrediti x = T za koje se postie maksimalna
vrijednost faznog pomaka
Stacionarna taka:
d
1

=0
dx 1 +x 2 1 x 2
x0=

Funkcija jedne promjenljive - primjer

Priroda stacionarne take:
d 2
2x
2 3 x
=

2
2
2
dx
1 +x 2 [ 1 x 2 ]
3
2

d 2 2 1
x=x
=
0
2
2
dx
1 +
0

Stacionarna taka predstavlja lokalni maksimum

Poto je za x=0 i x= fazni pomak jednak nuli, to je ujedno i
globalni maksimum:
=arctg

1
2

arctg

x=

1
2

1
2

Funkcija vie promjenljivih

Neophodan uslov da bi taka bila lokalni ekstremum je da
predstavlja stacionarnu taku:
f x
x j

=0, j= 1,2, ,n

Prirodu stacionarnih taaka odreujemo na osnovu matrice

Hessiana:

2 f
x 21
2 f
H = x 2 x 1

2 f
xn x1

2 f
x 1 x 2

2 f

x1 x n

2 f
x 22

2 f

x 2 x n

2 f

x 2n

2 f
x n x 2

Funkcija vie promjenljivih

Dovoljan uslov da stacionarna taka predstavlja lokalni minimum

je da je Hessian u toj taki pozitivno definitna matrica

Poddeterminante A k reda k=1, 2, ..., n Hessiana u stacionarnoj

taki trebaju biti vee od nule

Dovoljan uslov da stacionarna taka predstavlja lokalni

maksimum je da je Hessian u toj taki negativno definitna
matrica

Poddeterminante A k neparnog reda su manje od nule, a parnog

reda vee od nule

Ukoliko matrica nije definitna, tada stacionarna taka predstavlja

sedlo

Ukoliko je bar jedna od poddeterminanti jednaka nuli, na osnovu

definitnosti se ne moe suditi o prirodi stacionarne take

Ogranienja tipa jednakosti

Neka je potrebno odrediti ekstremum funkcije P=f0 (x1 , x2) uz
zadovoljenje ogranienja f 1(x1 , x2)=0
Varijable x1 i x2 su meusobno ovisne
Potraimo izvod ovih funkcija po x1:
dP f 0 f 0 dx 2
=

dx 1 x 1 x 2 dx 1
f 1 f 1 dx 2
0=

x 1 x 2 dx 1

U stacionarnoj taki vrijedi:

dP f 0 f 0 dx 2
=

=0
dx 1 x 1 x 2 dx 1

Ogranienja tipa jednakosti

Izrazimo:

f1
f0

dx 2
x1
x1
=
=
dx 1
f1
f0
x2
x2

Uvedimo novu varijablu Lagrangeov multiplikator:

f0
f0

x1
x2
h=
=
f1
f1
x1
x2

Sada se prethodne jednaine mogu pisati kao:

f0
f1
+h
=0
x1
x1
f0
f1
+h
=0
x2
x2

Ogranienja tipa jednakosti

Definirajmo uveani kriterij kao:
f

x1 ,x 2 ,h =f 0 x 1 ,x 2 +h f 1 x 1 ,x 2

Sada u stacionarnim takama vrijedi:

fa
fa
fa
=0,
=0,
=0
x1
x2
h
Prirodu
stacionarnih
taaka
razmatranjem izvoda drugog reda

je

mogue

odrediti

Ukoliko su ispunjeni uslovi teoreme Weierstrassa, globalni

ekstremumi se mogu dobiti pretraivanjem stacionarnog
niza

Viedimenzionalni sluaj
Neka je potrebno odrediti ekstremum funkcije P=f0 (x) uz
zadovoljenje ogranienja f i(x)=0, i=1, 2, ..., m
Definirajmo uveani kriterij kao:
f a x,h =f 0 x +h1f 1 x +h2 f 2 x +h mf m x =f 0 x +h' f x
h1
f 1 x
h= h 2 , f x = f 2 x

[] [ ]

hm

Potraimo stacionarne take u kojima vrijedi:

fa
=0, j= 1,2, ,n
x j
fa
=0, i= 1,2, ,m
hi

Viedimenzionalni sluaj
Ukoliko su zadovoljeni uslovi teoreme Weierstrassa,
pretraivanjem stacionarnog niza emo odrediti globalne
ekstremume
Na ovaj nain se n-dimenzionalni problem sa m ogranienja
svodi na n+m-dimenzionalni problem bez ogranienja

Ogranienja tipa nejednakosti

U modelima realnih problemskih situacija se esto javljaju
ogranienja tipa fi(x) 0

Ogranienja tipa nejednakosti

Ovakav problem se moe rijeiti rastavljanjem na podprobleme,

pomou sljedee procedure:
Rijeiti problem bez ogranienja. Sve stacionarne take koje
zadovoljavaju svih m ogranienja postaju kandidati za take
optimuma.
Rijeiti probleme kod kojih je po jedno od m ogranienja
granino zadovoljeno. Sve take koje zadovoljavaju
preostalih m-1 ogranienja postaju kandidati za take
optimuma.
Nastaviti rjeavanje podproblema kod kojih je istovremeno
granino zadovoljeno po 2, 3, ..., n od m ogranienja. Sve
take koje zadovoljavaju preostala ogranienja postaju
kandidati za take optimuma.
Od svih kandidata pronai take globalnih ekstremuma.

Ogranienja tipa nejednakosti-primjer

Potrebno je odrediti maksimum funkcije uz zadovoljenje
ogranienja:
P=f 0 x 1, x 2 =10 x 120 x 2 +x 1 x 22x 122x 22
x 1 70
x 280
x 1 +x 2 100
x 1 0
x 20

Formalizirana procedura
Prethodno opisana procedura
uvoenjem slack varijabli

se

moe

formalizirati

Za svako ogranienje tipa nejednakosti se uvodi jedna slack

varijabla
Time se ogranienje svodi na ogranienje tipa jednakosti
Primjer:

f i x 0 f i x +x 2si =0
f i x 0 f i x x 2si =0
Nakon toga se uvode Lagranovi multiplikatori na opisani
nain
Ukupan broj varijabli od n+m e biti uvean za onoliko varijabli
koliko ima ogranienja tipa nejednakosti

Formalizirana procedura-primjer
Potrebno je odrediti maksimum funkcije, uz zadovoljenje
ogranienja tipa nejednakosti:
P=f 0 x 1, x 2 =x 21 +x 22
0,25 x 1 +x 2 1,5
3,5 x 1 +x 2 7
1,25 x 1 +x 2 5