Notas de Integral de Riemann-Stieltjes

1.

Definici
on y propiedades

Dadas funciones g, F : [a, b] R que cumplan ciertos requisitos, definiremos la

Rb
expresi
on a g(x)dF (x) de tal manera que cuando consideremos el caso particular en
que F (x) = x nos quede la definicion cl
asica de integral de Riemann.
Definimos una particion del intervalo [a, b] como el conjunto finito
P = {a = x0 , x1 , ...., xn = b}
donde xi1 < xi para todo i = 1, 2..., n. Junto con la particion, elegimos para cada
i = 1, 2..., n, puntos intermedios ci [xi1 , xi ] .
Definici
on 1.1. Dadas g, F : [a, b] R y P particion (con sus correspondientes
puntos intermedios ci ), definimos la suma parcial de Riemann-Stieltjes como
S (P, g, F ) =

n
X

g (ci ) (F (xi ) F (xi1 )) .

i=1

Observamos que cuando F (x) = x, si le pedimos a g que sea integrable Riemann,

Rb
dichas sumas se acercar
an indefinidamente al valor a g(x)dx conforme afinemos
suficientemente la particion, en esa direccion apuntaremos.
Definici
on 1.2. Dada P particion en [a, b] definimos
kP k = m
ax {xi xi1 , i = 1, 2..., n}
y le llamaremos norma de la particion.

Definici
on 1.3. Dadas g, F : [a, b] R , diremos que lmkP k0 S (P, g, F ) = I si y
s
olo si dado > 0, existe > 0 tal que para toda P particion de [a, b] (con sus correspondientes puntos intermedios ci ) con kP k < , se cumple que |S (P, g, F ) I| < .
Definici
on 1.4. (Integral de Riemann-Stieltjes)
Dadas g, F : [a, b] R , si existe limkP k0 S (P, g, F ) = I, diremos que la integral de
Riemann-Stieltjes de g respecto de F en el intervalo existe y vale I.
Z b
Z b
Notacion:
gdF =
g(x)dF (x).
a

Observaci
on 1.5. En el caso particular en que F (x) = x, la definici
on coincide con
la de funci
on integrable Riemann en [a, b] .
Ejemplos 1.6. (verificarlos como ejercicio)
Rb
1. Si F (x) = k constante, entonces cualquiera sea g : [a, b] R existe a gdF y
Rb
adem
as a gdF = 0.

1 si x [a, c]
con c (a, b)
2. Si g : [a, b] R es continua, F (x) = 1[a,c] =
0
si no
Rb
Rb
existe a gdF y adem
as a gdF = g(c).

1 si x [a, c]
3. Si g(x) = F (x) = 1[a,c] =
con c (a, b) entonces no existe
0
si no
Rb
a gdF.
Veremos en lo que sigue un par de caracterizaciones para la existencia de

Rb
a

gdF.

Teorema 1.7. Dadas g, F : [a, b] R, entonces son equivalentes:

(a) Existe I tal que limkP k0 S (P, g, F ) = I.
(b) Condici
on de Cauchy. Dado > 0, existe > 0 tal que si P y Q son dos
particiones de [a, b] tales que kP k < y kQk < , se cumple que
|S (P, g, F ) S (Q, g, F )| < .
(c) Para toda sucesi
on{Pn }de particiones en [a, b] tales que kPn k 0 se cumple
que lmn S (Pn , g, F ) = I.
Demostraci
on. (a) (b) Dado > 0, existe > 0 tal que para toda P particion de
[a, b] (con sus correspondientes puntos intermedios ci ) tal que kP k < , se cumple
que |S (P, g, F ) I| < /2. Entonces si tomamos P y Q dos particiones de [a, b] tales
que kP k < y kQk < , se cumplira que
|S (P, g, F ) S (Q, g, F )| |S (P, g, F ) I| + |S (Q, g, F ) I| < /2 + /2 = .
(b) (c) Fijamos {Pn } sucesion de particiones en [a, b] tales que kPn k 0. Dado
> 0, tomamos el > 0 de la condici
on de Cauchy, y por lo tanto existir
a un n0
tal que kPn k < para todo n n0 . Entonces si consideramos n, m n0 , obtendremos que | S (Pn , g, F ) S (Pm , g, F )| < por lo que la sucesion {S (Pn , g, F )}
2

es de Cauchy, entonces existir

a I R tal que limn+ S (Pn , g, F ) = I. Observamos que el valor de I depende de la elecci
on de la sucesion de particiones, faltara
probar que el lmite es el mismo cualquiera sea la sucesion de particiones. Consideremos entonces {Pn } otra sucesion de particiones en [a, b] tal que kPn k 0 y sea
I tal que limn+ S (Pn , g, F ) = I . Consideramos entonces la siguiente sucesion
de particiones: P1 , P1 , P2 , P2 , ..., Pn , Pn , .... entonces es claro que esta nueva sucesion, llamemosle {Qn } , cumple que kQn k 0 y por lo tanto existe I tal que
lmn+ S (Qn , g, F ) = I . Pero {S (Pn , g, F )} y {S (Pn , g, F )}son subsucesiones de
{S (Qn , g, F )} y por lo tanto I = I = I .
(c) (a) Supongamos por absurdo que (a) no es cierto, entonces existe > 0 tal
que para todo > 0, existe una particion P , tal que |S (P , g, F ) I| . Tomando = 1/n, encontramos una sucesion de particiones {Pn } tal que para todo n,
|S (Pn , g, F ) I| , entonces lmn+ S (Pn , g, F ) 6= I.
Teorema 1.8. Si g : [a, b] R es continua y F : [a, b] R es mon
otona, entonces
Rb
existe a gdF.
Demostraci
on. Probaremos que se cumple la condici
on de Cauchy. Fijamos > 0.
Como g es uniformemente continua en [a, b] existe > 0 tal que si |x y| < en
tonces |g(x) g(y)| < F (b)F
(a) .
Tomamos una particion P = {a, x1 , x2 , ..., xn1 , b} con puntos intermedios ci
[xi1 , xi ] i = 1, 2, ..., n y una particion Q = {a, y1 , y2 , ..., ym1 , b} con puntos intermedios di [yi1 , yi ] i = 1, 2, ..., m.
S (P, g, F ) =

n
X

g(ci ) (F (xi ) F (xi1 )) ,

m
X

g(di ) (F (yi ) F (yi1 )) .

i=1

S (Q, g, F ) =

i=1

Unimos los puntos que forman la particion P con la de Q, a la que le llamamos

{a, z1 , z2 , ..., zk1 , b} (k n + m 1 pues algunos puntos de P pueden coincidir con
algunos de Q). Podemos escribir entonces
S (P, g, F ) =

k
X

g(ci ) (F (zi ) F (zi1 ))

k
X

g(di ) (F (zi ) F (zi1 ))

i=1

y
S (Q, g, F ) =

i=1

as explcitamente, cuando [zj1 , zj ]

donde los ci son los mismos que los ci (m
[ci1 , ci ] entonces cj = ci ). An
alogamente, di son los mismos que los di . Observamos que|ci di | < si le pedimos a las particiones P y Q, kP k < /2 y kQk < /2.
Supongamos que F es creciente, el caso decreciente es an
alogo, entonces

P


|S (P, g, F ) S (Q, g, F )| =  ki=1 (g(ci ) g(di )) (F (zi ) F (zi1 ))

Pk

i=1 |g(ci )

Pk

i=1 |g(ci )

g(di )| |F (zi ) F (zi1 )|

g(di )| (F (zi ) F (zi1 ))

Pk

i=1 F (b)F (a)

(F (zi ) F (zi1 )) = .

Nota. Con la misma idea, se puede probar que si F es monotona creciente y

g es acotada y tiene una cantidad finita deRdiscontinuidades, pero F y g no tienen
b
discontinuidades en com
un, entonces existe a gdF.
Teorema 1.9. Si g : [a, b] R es continua y F : [a, b] R es mon
otona y deriv
able tal que F (x) = f (x) para todo x [a, b], siendo f integrable Riemann en [a, b] ,
Rb
Rb
entonces a g(x)dF (x) = a g(x)f (x)dx.
Demostraci
on. Dada una particion P de [a, b] , existen di [xi1 , xi ] i = 1, 2, ..., n
tales que F (xi ) F (xi1 ) = f (di ) (xi xi1 ), ahora si elegimos como puntos intermedios de la particion a los di , obtenemos
S (P, g, F ) =

n
X

g(di ) (F (xi ) F (xi1 )) =

n
X

g(di )f (di ) (xi xi1 )

i=1

i=1

Tomando lmite cuando kP k 0 se obtiene el resultado ya que la u

ltima sumatoria
tiende a la integral de Riemann de g(x)f (x) en [a, b] (producto de funciones integrables
Riemann es integrable Riemann).

1.1.

Algunas propiedades

Rb
Propiedad 1.10. Si g, h, F : [a, b] R son tales que existen las integrales a gdF y
Rb
Rb
en existe a (g + h) dF cualesquiera sean , R y adem
as
a hdF entonces tambi
Z

(g + h) dF =

gdF +

hdF.
a

Demostraci
on. Cualquiera sea P particion de [a, b] , se tiene que
P
S (P, g + h, F ) = ni=1 (g(ci ) + h(ci )) (F (xi ) F (xi1 ))
=

Pn

i=1 g(ci ) (F

(xi ) F (xi1 ))

Pn

i=1 h(ci ) (F

(xi ) F (xi1 ))

= S (P, g, F ) + S (P, h, F )
por lo que tomando lmite cuando kP k 0 se obtiene el resultado.
Rb
Propiedad 1.11. Si h, F, G : [a, b] R son tales que existen las integrales a hdF
Rb
Rb
y a hdG entonces tambien existe a hd (F + G) cualesquiera sean , R y
adem
as
Z
Z
Z
b

hdG

hdF +

hd (F + G) =

Demostraci
on. Cualquiera sea P particion de [a, b] , se tiene que
P
S (P, h, F + G) = ni=1 h(ci ) [ (F (xi ) F (xi1 )) + (G (xi ) G (xi1 ))]
=

Pn

i=1 h(ci ) [(F

(xi ) F (xi1 ))]

Pn

i=1 h(ci ) [(G (xi )

G (xi1 ))]

= S (P, h, F ) + S (P, h, G)
por lo que tomando lmite cuando kP k 0 se obtiene el resultado.
Rb
Propiedad 1.12. Si g, F : [a, b] R son tales que existe a gdF entonces cualquiera
Rc
Rb
Rb
Rc
as a gdF = a gdF +
sea c (a, b), se cumple que existen a gdF y c gdF y adem
Rb
c gdF.
Rc
on de Cauchy.
Demostraci
on. Primero probaremos que existe a gdF usando la condici
Rb
Como a gdF existe, fijado > 0, existe > 0 tal que si P y Q son dos particiones
de [a, b], donde kP k < y kQk < se cumple que |S (P, g, F ) S (Q, g, F )| < .
e

e dos particiones de [a, c] tales que
Consideremos entonces Pe y Q
< .
Pe < y Q
e a P y Q particiones de [a, b] , agregando los mismos punCompletamos Pe y Q
 




e g, F  =
tos de modo que kP k < y kQk < . Entonces S Pe, g, F S Q,
Rc
|S (P, g, F ) S (Q, g, F )| < . Por lo tanto existe a gdF. An
alogamente se prueba
Rb
que existe c gdF.
5

Sabemos ahora que las tres integrales existen. Consideramos entonces la sucesion
de particiones {Pn } tales que kPn k 0 y tales que c Pn para todo n. Podemos

(1)
(1)
(2)
(1)
escribir entonces Pn = Pn Pn , donde Pn es particion de [a, c] con Pn 0 y


(2)
(2)
Pn es particion de [a, c] con Pn 0. Entonces, se tiene que




S (Pn , g, F ) = S Pn(1) , g, F + S Pn(2) , g, F

y tomando lmite cuando n + se obtiene

Z b
Z c
Z b
gdF.
gdF +
gdF =

Propiedad 1.13. Se cumple

R, k constante.

Rb
a

kdF (x) = k (F (b) F (a)) cualquiera sea F : [a, b]

Demostraci
on. Cualquiera sea P particion de [a, b] , se tiene que
S (P, k, F ) =

n
X

k (F (xi ) F (xi1 )) = k (F (b) F (a))

i=1

por lo que la integral siempre existe y vale k (F (b) F (a)) .

Propiedad 1.14. Si g, F : [a, b] R son tales que g 0, F es mon
otona creciente
Rb
b
y existe a g(x)dF (x), entonces inta gdF 0.
Demostraci
on. Cualquiera sea P particion de [a, b] , se tiene que
S (P, g, F ) =

n
X

g(ci ) (F (xi ) F (xi1 )) 0

i=1

puesto que cada sumando es no negativo, entonces

Rb
a

gdF 0.

Propiedad 1.15. Si g, h, F : [a, b] R son tales que g h, F es mon

otona creciente
Rb
Rb
Rb
Rb
y existen a gdF, a hdF , entonces a gdF a hdF.
Rb
Demostraci
on. g h 0, entonces por la propiedad anterior 0 a (g h)dF =
Rb
Rb
Rb
Rb
a gdF a hdF por lo que se deduce que a gdF a hdF.
Propiedad 1.16. Si g, F : [a, b] R son tales que g(x) para todo x [a, b] ,
Rb
F es mon
otona creciente y existe a gdF entonces
(F (b) F (a))

gdF (F (b) F (a)) .

Demostraci
on. Es un corolario inmediato de la propiedad anterior.
Propiedad 1.17. Si g : [a, b] R es continua y F : [a, b] R es mon
otona
creciente, entonces
 Z b
Z b



|g(x)| dF (x).
g(x)dF (x)

a

Demostraci
on. Cualquiera sea P particion de [a, b], se tiene que
P
|S (P, g, F )| = | ni=1 g(ci ) (F (xi ) F (xi1 ))|

Pn

i=1 |g(ci )| (F

(xi ) F (xi1 ))

= S (P, |g| , F ) .
Tomando lmite cuando kP k 0 se obtiene el resultado.
Propiedad 1.18. Teorema del valor medio Si g, F : [a, b] R son tales que
Rb
g es continua, F es mon
otona creciente, entonces existe c [a, b] tal que a gdF =
g(c) (F (b) F (a)) .
Demostraci
on. La existencia de la integral se debe a que g es continua y F es
monotona. Como g es continua, por el teorema de Weierstrass tiene mnimo y maximo que les llamamos
m y M respectivamente. Entonces por la propiedad anterior, se
R
tiene que m

que

2.

Rb

a gdF
F (b)F (a)

b
a gdF
F (b)F (a)

M y como g es continua, resulta que existe c [a, b] tal

= g(c).

M
etodos de integraci
on

Teorema 2.1. F
ormula de integraci
on por partes
Rb
Rb
Si g, F : [a, b] R son tales que existe a gdF , entonces tambien existe a F dg y
adem
as
Z b
Z b

b
gdF.
F dg = gF a
a

Demostraci
on. Recordamos la formula de Abel: si An =
n
X
i=1

ai bi =

n1
X

Pn

i=1 ai

entonces

Ai (bi bi+1 ) + An bn .

i=1

Tomamos una particion cualquiera P = {a, x1 , x2 , ..., xn1 , b} con correspondientes puntos intermedios c1 , c2 , ..., cn . Si aplicamos dicha formula para S (P, F, g) =
7

Pn

i=1 F (ci ) (g (xi )

g (xi1 )) tomando ai = g (xi ) g (xi1 ) y bi = F (ci ), obtenemos

que
S (P, F, g) =
=
=
=

Pn1
i=1

Pn1
i=1

Pn1
i=1

Pn1
i=1

(g(xi ) g(a)) (F (ci ) F (ci+1 )) + F (cn ) (g(b) g(a))

g(xi ) (F (ci ) F (ci+1 )) (F (c1 ) F (cn )) g(a) + F (cn ) (g(b) g(a))
g(xi ) (F (ci ) F (ci+1 )) F (c1 )g(a) + F (cn )g(b)
g(xi ) (F (ci ) F (ci+1 )) + (F (a) F (c1 )) g(a)

+ (F (cn ) F (b)) g(b) + F (b)g(b) F (a)g(a)

= S(Pe, g, F ) + g(b)F (b) g(a)F (a)

siendo Pe la particion formada por los puntos a, c1 , c2 , ..., cn , b y los puntos intermedios
son a, x1 , x2 , ..., xn1 , b.


Observamos adem
as que Pe 2 kP k por lo que tomando lmite cuando kP k 0
en la igualdad
S(P, F, g) = S(Pe, g, F ) + g(b)F (b) g(a)F (a)
Rb
obtenemos que existe a F dg y la formula de partes.
Teorema 2.2. Cambio de variable
Rb
Si g, F : [a, b] R son tales que a gdF existe, h : [c, d] [a, b] es continua y
Rd
as
biyectiva, entonces c g h d (F h) y adem
Z

g(h(t))dF (h(t)) =

g(x)dF (x)

Demostraci
on. Supongamos en primera instancia que h es monotona creciente (el caso
decreciente es an
alogo). Por tanto, h(c) = a y h(d) = b. Si P = {c, t1 , t2 , ..., tn1 , d}
es una particion de [c, d] con puntos intermedios ci [ti1 , ti ] i = 1, 2, ..., n entonces
S (P, g h, F h) =

n
X
i=1



g (h (ci )) [F (h (xi )) F (h (xi1 ))] = S Pe, g, F

siendo Pe = {a, h(t1 ), h(t2 ), ..., h(tn1 ), b} con puntos intermedios h(ci ) (esto se puede
hacer ya que h es creciente
y biyectiva). Adem
as como h es continua, si kP k 0

e
entonces kh (P )k = P 0, lo cual se deduce ya que h es uniformemente continua
(dado > 0 existe > 0 tal que si |x y| < entonces |h(x) h(y)| < ).
8

Por lo tanto tomando lmite cuando kP k 0 se deduce que

y la formula buscada.

3.

Rd
c

gohd (F h) existe

Aplicaciones a la teora de la probabilidad

Proposici
n 3.1. Si FX es funci
on de distribuci
on de una variable aleatoria X,
Ro
b
entonces a dFX (x) = P (a < X b) .
Rb
Demostraci
on. De acuerdo a la propiedad 1.13 de la integral se tiene que a dFX (x) =
FX (a) FX (b) de donde se deduce el resultado.
Nota. Se puede probar que
en R.

A dFX (x)

= P (X A) cualquiera sea A boreliano

Proposici
on 3.2. Si X es discreta cuyo recorrido es A = {x1 , x2 , ...} y g : [a, b] R
es continua, entonces
Z

g(x)dFX (x) =
a

g(x)pX (x).

x(a,b]A

P
P
Demostraci
on. FX (x) =
i) =
i pX (xi )1[xi ,+) (x). Definimos para
i \ xi x pX (xP
n
cada n, An = {x1 , x2 , ..., xn } y Fn (x) = i=1 pX (xi )1[xi ,+) (x).
Dado > 0, existe n0 tal que para cada n n0 se cumple que P (X An ) 1 .
Por lo tanto para cada x R se tiene que 0 FX (x) Fn (x) (para n n0 ).
Como g es continua, entonces |g(x)| k para todo x [a, b] y por lo tanto

Z b


 2k

g(x)d
(F
(x)

F
(x))
n
X


a

Rb
a

g(x)dFn (x) =
=
=

Rb
a

g(x)dFX (x) =
=

Rb

Rb

g(x)d

i \ xi (a,b]An

i\xi (a,b]An

Rb
a

g(xi )pX (xi ).

g(x)d (FX (x) Fn (x))

g(xi )pX (xi ) +

Rb
a

g(x)d (FX (x) Fn (x)) .

Tomando lmite cuando n + se obtiene el resultado.

i=1 pX (xi )1[xi ,+) (x)

Rb
i=1 pX (xi ) a g(x)d1[xi ,+) (x)

Pn

g(x)dFn (x) +

Pn

Proposici
on 3.3. Si X es absolutamente continua con densidad fX y g : [a, b] R
es continua, entonces
Z b
Z b
g(x)fX (x)dx.
g(x)dFX (x) =
a

Demostraci
on. Es corolario inmediato del teorema 1.9.

4.

Integrales impropias

Rb
Definici
on 4.1. Si g, F : R R son tales que a gdF existe cualesquiera sean a y
R +
Rb
b, definimos gdF = lmab+ a gdF en caso de exista el lmite. An
alogaRb
R +
mente se definen gdF y a gdF.

5.

Integrales de Riemann-Stieltjes m
ultiples

Si (X, Y ) es un vector aleatorio y FX,Y : R2

R R R su funcion de distribucion.
Supongamos que g : [a, b] [c, d] R, definiremos
[a,b][c,d] g(x, y)dFX,Y (x, y).
Definici
on 5.1. Si FX,Y : R2 R es una funcion de distribucion conjunta y g :
[a, b] [c, d] R. Dada
PX = {a = x0 , x1 , x2 , ..., xn1 , xn = b}
una particion de [a, b] con puntos intermedios ci [xi1 , xi ] i = 1, 2, , ..., n,
PY = {c = y0 , y1 , y2 , ..., ym1 , ym = d}
una particion de [c, d] con puntos intermedios ci [yi1 , yi ] i = 1, 2, , ..., m, definimos
las sumas parciales de Riemann-Stieltjes, sobre PX PY como
S (PX PY , g, FX,Y ) =

m
n X
X

g(ci , cj )pij

i=1 j=1

siendo
pij

= P ((X, Y ) (xi1 , xi ] (yj1 , yj ])

= FX,Y (xi , yj ) FX,Y (xi1 , yj ) FX,Y (xi , yj1 ) + FX,Y (xi1 , yj1 ).

Definimos la norma de la particion como kP k = m

ax {kPX k , kPY k} . Como en el
caso univariado diremos que lim||P ||0 S (P, g, FX,Y ) = I si y s
olo si dado > 0, existe
> 0 tal que para toda P particion de [a, b] [c, d] (con sus correspondientes puntos
intermedios ci y ci ) con kP k < , se cumple que |S (P, g, FX,Y ) I| < .
10

Definici
on 5.2. Definici
on de integral doble deRiemann-Stieltjes
adas g : [a, b] [c, d] R , FX,Y : R2 R funcion de distribucion de un vector aleatorio (X, Y ) si existe lm||P ||0 S (P, g, F ) = I , diremos que la integral de
Riemann-Stieltjes de g respecto de FX,Y en [a, b] [c, d] existe y vale I.
Notacion:
.

RR

[a,b][c,d] g(x, y)dFX,Y

(x, y)

Es valido el mismo teorema de las tres equivalencias para la existencia de la integral, probadas en el caso univariado, con demostraciones an
alogas. De manera an
aloga
se prueban tambien el siguiente teorema y las propiedades que siguen.

Teorema
on, y g : [a, b] [c, d] R es continua, entonces
R R 5.3. Si F es distribuci
existe
gdF.
[a,b][c,d]
Propiedades 5.4. R R 1. Si g, h : [a, b]R
R [c, d] R F = FX,Y son tales que existen
las integrales
gdF
y
en existe
[a,b][c,d]
[a,b][c,d] hdF entonces tambi
RR
as
[a,b][c,d] (g + h) dF cualesquiera sean , R y adem
Z Z

(g + h) dF =

[a,b][c,d]

Z Z

gdF +

[a,b][c,d]

Z Z

hdF

[a,b][c,d]

2. Si F, G son
R Rdistribuciones, h
R R: [a, b] [c, d] R, son tales que existen las
integrales
en existe
[a,b][c,d] hdF y
[a,b][c,d] hdG entonces tambi
Z Z

hd (F + G)

[a,b][c,d]

cualesquiera sean , R y adem

as
Z Z
Z Z
hd (F + G) =

[a,b][c,d]

[a,b][c,d]

hdF +

Z Z

hdG

[a,b][c,d]

3. RSiR F es distribucion, g : R [a,

R b] [c, d] R son tales que g 0, y existe
[a,b][c,d] gdF , entonces
[a,b][c,d] gdF 0.

4. RSiRF es distribucioRn,R g, h : [a, b] [c, d] RRR son tales que gR

R h, y existen
gdF
y
hdF
entonces
gdF

[a,b][c,d]
[a,b][c,d]
[a,b][c,d]
[a,b][c,d] hdF.

11

5.1.

Aplicaciones a la teora de la probabilidad

1. Si FX,Y es la funcion de distribucion de una vector aleatorio (X, Y ), entonces

Z Z
dFX,Y (x, y) = P (a < X b, c < Y d) .
[a,b][c,d]

2. Si (X, Y ) es discreto cuyo recorrido es A = {(xi , yj )}i,j y g es tal que g :

[a, b] [c, d] R es continua, entonces
Z Z
X
g(x, y)dFX,Y (x, y) =
g(x, y)pX,Y (x, y).
[a,b][c,d]

(x,y)(a,b](c,d]A

3. Si (X, Y ) es absolutamente continuo con funcion de densidad fX,Y y g : [a, b]

[c, d] R es continua, entonces
Z Z
Z Z
g(x, y)fX,Y (x, y)dxdy.
g(x, y)dFX,Y (x, y) =
[a,b][c,d]

[a,b][c,d]

5.2.

Integrales dobles impropias

Definici
on 5.5. Dada g : Rn R y FX1 ,X2 ,...,Xn distribucion conjunta del vector
(X1 , X2 , ..., Xn )
Z
Z
g(x1 , x2 , ..., xn )dFX1 ,X2 ,...,Xn (x1 , x2 , ..., xn ) =
...
Rn

lmai ,bi +

...

[a1 ,b1 ][a2 ,b2 ]...[an ,bn ]

12

g(x1 , x2 , ..., xn )dFX1 ,X2 ,...,Xn (x1 , x2 , ..., xn ).