ASUMSI-ASUMSI KLASIK

Agar koefisien regresi merupakan penaksir tak

bias linear terbaik (Best Linear Unbias Estimation
atau disingkat BLUE), model regresi harus
memenuhi beberapa asumsi berikut:
Varian dari populasi adalah konstan atau
homokedastik.
Tidak ada autokorelasi dalam gangguan.
Tidak ada multikolinearitas di antara variabel
independen.
Distribusi data secara normal.

Uji Asumsi Homoskedastisitas

Dalam sebuah model regresi, varians dari
residual dari satu pengamatan ke pengamatan

yang lain harus tetap (homokedastisitas).

Jika varians dari residual dari satu
pengamatan ke pengamatan yang lain
berbeda, terjadi heterokedastisitas.
Model regresi yang baik adalah tidak terjadi
heterokedastisitas.
Data crossection cenderung menyebabkan
terjadinya heterokedastisitas.

Contoh:
Seorang peneliti ingin menguji apakah dalam
model regresi yang dikembangkan terjadi
heterokedastisitas.
Langkah-langkah:
Buka file Data Statistik.sav.
Pilih menu Analyze, Regression, Linear.
Untuk keseragaman, lakukan pengisian kolomkolom berikut ini.

Dasar pengambilan keputusan

Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada
membentuk suatu pola tertentu yang teratur
(bergelombang, melebar kemudian menyempit),

telah terjadi heteroskedastisitas.

Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik
menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada
sumbu Y, tidak terjadi heteroskedastisitas.
Jika terjadi heterokedastisitas, perlu dilakukan
transformasi data.

Hasil Uji Asumsi Homokedastisitas

Simpulan:
Dari grafik scatterplots terlihat bahwa

titik-titik menyebar secara acak sehingga

dapat disimpulkan tidak terjadi
heterokedastisitas.
Model regresi layak dipakai untuk
memprediksi X1 berdasarkan input dari
X2, X3, dan X4.

Uji Heteroskedastisitas: Uji Park

Langkah-langkah:
1.
2.
3.
4.

Dapatkan variabel residual dari regresi utama.

Kuadratkan nilai residual tersebut dengan menu Transform dan
Compute.
Kemudian, hitung logaritma dari nilai residual yang dikuadrat di atas
dengan menu Transform dan Compute.
Regresikan ln residual sebagai VD dan variabel X2, X3, dan X4 sebagai
VI sehingga persamaannya menjadi:
Ln Ui2 = b0 + b1 X1 + b2 X3 + b3 X4
Keputusan:
Jika Sig. < 0,05, terjadi heteroskedastisitas;
Jika Sig. > 0,05, terjadi homoskedastisitas

Hasil Uji Park

Coeffici entsa

Model
1

(Constant)
X2
X3
X4

Unstandardized
Coef f icients
B
Std. Error
2,361
1,253
,117
,147
-,250
,127
-,242
,138

a. Dependent Variable: LNRESID

Standardi
zed
Coef f icien
ts
Beta
,092
-,219
-,178

t
1,885
,797
-1,968
-1,749

Sig.
,062
,427
,052
,083

Uji autokorelasi
Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah

dalam sebuah model regresi linier ada korelasi antara

kesalahan pengganggu (error) pada periode t dengan
periode t-1.
Jika terjadi korelasi, dinamakan ada problem
autokorelasi.
Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas
autokorelasi.
Problem autokorelasi mayoritas terjadi pada regresi
yang data time series, atau berdasarkan waktu berkala,
seperti bulanan dan tahunan.

Uji Autokorelasi (contd)

Contoh:
Seorang peneliti ingin menguji apakah dalam model
regresi yang dikembangkan terdapat problem
autokorelasi.
Langkah-langkah:
Buka file Hatco.
Pilih menu Analyze, Regression, Linear.
Untuk keseragaman, lakukan pengisian kolom-kolom
berikut ini.

Deteksi adanya Autokorelasi

Untuk mendeteksi terjadinya autokorelasi, lihat
besaran angka Durbin-Watson.
Kriteria:
Angka D-W < -2, berarti ada autokorelasi

negatif.
Angka D-W terletak di antara -2 dan 2, berarti
bebas autokorelasi.
Angka D-W > 2, berarti ada autokorelasi positif.

Tabel Model Summary

Model Summaryb

Model
1

Adjusted R Std. Error of the

Square
R
R Square
Estimate
Durbin-Watson
a
.757
.574
.565
5.930
1.920

a. Predictors: (Constant), Price level, Delivery speed

b. Dependent Variable: Usage level

Interpretasi Angka D-W

Angka D-W sebesar 1,920. Artinya, model regresi

di atas tidak memiliki masalah autokorelasi.

Karena tidak terdapat problem autokorelasi,
model regresi layak untuk dipakai.
Jika terdapat problem autokorelasi, dapat diatasi
dengan cara:
Melakukan transformasi data.
Menambah data observasi.

Uji Multikolinieritas
Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui
apakah pada model regresi ditemukan adanya
korelasi antar variabel independen.

Jika terjadi korelasi (>0,9), dinamakan

terdapat problem multikol.
Model regresi yang baik seharusnya tidak

terjadi korelasi di antara variabel independen.

Contoh:
Seorang peneliti ingin menguji apakah dalam
model regresi yang dikembangkan terjadi problem
multikolinieritas.
Langkah-langkah:
Buka file Hatco.sav.
Pilih menu Analyze, Regression, Linear.
Untuk keseragaman, lakukan pengisian kolomkolom berikut ini.

Deteksi adanya Multikolinieritas

Besaran angka VIF (Variance Inflation Factor) dan
Tolerance.
Pedoman:

1.

Mempunyai nilai VIF >10.

Mempunyai nilai Tolerance <0,10.

2. Besaran korelasi antar variabel independen.

Pedoman:
Koefisien korelasi antar variabel independen harus
lemah (< 0,9).

Coefficientsa
Collinearity Statistics
Model
1

Delivery speed

Tolerance
.878

VIF
1.139

.878

1.139

Price level
a. Dependent Variable: Usage level

Coefficient Correlationsa
Model
1

Correlation Price level

s
Delivery
speed
Covariances Price level

Delivery
speed
a. Dependent Variable: Usage level

Delivery
speed
Price level
1.000
.350
.350

1.000

.283

.090

.090

.232

Interpretasi hasil SPSS

Angka VIF 1,139 dan angka Tolerance 0,878.
Dapat disimpulkan model regresi tersebut

tidak terdapat problem multikolinieritas.

Koefisien korelasi 0,35 <0,5.
Dapat disimpulkan model regresi tersebut
tidak terdapat problem multikolinieritas.

Remedial
Jika terjadi problem multikolinieritas,

solusinya adalah
Dengan mengeluarkan salah satu variabel

independen dalam model yang mempunyai

korelasi yang tinggi dari model regresi.
Transformasi variabel dalam bentuk log n atau
bentuk lainnya.
Gunakan metode regresi lainnya, misalnya
Bayesian Regresion.

Uji Normalitas
Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah

dalam model regresi data variabel dependen dan

independen berdistribusi normal.
Model regresi yang baik adalah distribusi data normal.
Cara pengujian normalitas data dapat dilakukan
menggunakan beberapa cara, antara lain:
Menghitung rasio skweness dan kurtosis.

Uji Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk.

Membuat Q-Q plot dan Detrended Normal Q-Q plot.

Transformasi Data
Bentuk transformasi data yang tidak terdistribusi

normal dapat ditentukan berdasarkan bentuk grafik

histogram.
Bentuk Grafik Histogram
Moderate (+) skewness
Substansial (+) skewness
Severe (+) skewness dgn bentuk L
Moderate (-) skewness
Substansial (-) skewness
Severe (-) skewness dgn bantuk J

Bentuk Transformasi
SQRT (x) atau akar kuadrat
LG10 (x) atau LN
1/x atau inverse
SQRT (k-x)
LG10 (k-x)
1/(k-x)

Keterangan: k adalah nilai maksimum data mentah x

Tugas 8
Buka file regresi_berganda_2.sav.
Lakukan analisis regresi berganda untuk mengetahui

apakah variabel-variabel promosi, outlet, laju_pen,

pesaing, dan income berpengaruh terhadap sales.
Tentukan apakah model tersebut memenuhi asumsiasumsi klasik, antara lain:
Varian dari populasi adalah konstan atau

homokedastik.
Tidak ada autokorelasi dalam gangguan.
Tidak ada multikolinearitas di antara variabel
independen.
Distribusi data secara normal.

Tugas 8 (contd)
Berdasarkan hasil pengujian terhadap

asumsi-asumsi tersebut, apakah

variabel-variabel promosi, outlet,
laju_pen, pesaing, dan income dapat
digunakan untuk memprediksi
besarnya sales. Jelaskan mengapa
demikian.