2.

Gener
atorf
uggv
eny

Nemnegatv ertek
u val
oszn
usegi valtoz
ok eseten lehet ertelmezni a valoszn
usegi valtoz
o generatorf
uggvenyet.
A generatorf
uggveny teljes ertek
u, alternatv ler
ast ad a valoszn
usegi valtoz
o eloszlasarol. Sok esetben a
generatorf
uggvenyt konnyebb kisz
amolni, mint magat az eloszlast.

1.

A gener
atorf
uggv
eny tulajdons
agai

1. definci
o. Egy a0 , a1 , . . . val
os sz
amokbol allo sorozat generatorf
uggvenye a kovetkezo hatvanysor
A(z) = a0 + a1 z + a2 z 2 + a3 z 3 + . . .
1
Ez a hatvanysor konvergens, ha |z| < z0 , ahol z0 = lim inf n
n

|an |

2. definci
o. Legyen X egy nemnegatv ertek
u valoszn
usegi valtoz
o, pk = P(X = k), k = 0, 1, . . . eloszlassal.
Ekkor X gener
atorf
uggvenye a kovetkezo hatvanysor
GX (z) = p0 + p1 z + p2 z 2 + =
GX (z) konvergens a [0, 1] intervallumon, ugyanis

k=0

1
lim inf n
n
|pn |

GX (1) =

pk z k .

1, tovabba

pk = 1.

k=0

1. t
etel (Alaptulajdons
ag). A gener
atorf
uggveny meghatarozza az eloszlast:
G(k)
= pk minden k = 0, 1, 2, . . . eseten.
k!
Azaz a gener
atorf
uggveny derival
as
aval visszakapjuk az eloszlast. (f (n) jeloli az f f
uggveny n-dik derivaltj
at.)
1. p
elda. I Indikator(p). Egy A esemeny bek
ovetkezeset vizsgaljuk, amely p valoszn
useggel kovetkezik
be. Ekkor

1 ha A bek
ovetkezik,
I=
0 k
ulonben.
Ekkor P(X = 1) = p, P(X = 0) = 1 p, tehat Ekkor
GI (z) = p0 + p1 z = 1 p + pz.
2. p
elda. X Geom(p). X eloszl
asa: P(X = k) = (1 p)k p, ha k = 0, 1, . . . .
GX (z) =

k=0

(1 p)k pz k = p

[(1 p)z]k =

k=0

p
.
1 (1 p)z

3. p
elda. X P oisson(). X eloszl
asa: P(X = k) = k! e , ha k = 0, 1, . . . .

 k

X
X
k
(z)k
GX (z) =
z = e
e
= e ez = e(z1) .
k!
k!
k=0

k=0

2. t
etel. Egy X val
oszn
usegi valtoz
o GX (z) generatorf
uggvenyere teljes
ulnek a kovetkezo alltasok:


X
a) GX (z) = E z .

(n)

b) GX (1) = EX, ha a EX letezik. GX (1) = E(X 2 ) EX, ha E(X 2 ) letezik. Ha EX n letezik, akkor GX (1)
felrhat
o az elso n momentum linearis kombinaci
ojakent, azaz valamilyen a1 , a2 , . . . , an valos szamokra:
(n)

GX (1) = a1 EX a2 E(X 2 ) + + an E(X n ).

c) D2 (X) = GX (1) + GX (1) [GX (1)]2 .
1

A kovetkezo tetel szerint ket f

uggetlen valoszn
usegi valtoz
o osszegenek a generatorf
uggvenye nagyon
egyszer
uen szamolhat
o.
3. t
etel. Ha X es Y f
uggetlen val
oszn
usegi valtoz
ok, akkor az osszeg
uk generatorf
uggvenyere fennall a
kovetkezo:
GX+Y (z) = GX (z)GY (z).
Ennek a tetelnek a kovetkezmenye a kovetkezo.
1. k
ovetkezm
eny. Legyen X1 , X2 , . . . , Xn f
uggetlen valoszn
usegi valtoz
ok. Ekkor
GX1 +X2 ++Xn (z) = GX1 (z)GX2 (z) GXn (z).
Ennek alkalmazasa a kovetkezo:
4. p
elda. X Binom(n, p) esten X felrhat
o n f
uggetlen, azonos eloszlas
u indik
ator valtoz
o, I1 , . . . , In
osszegekent. Ahol Ik = 1, ha a k. kserlet sikeres, es Ik = 0, k
ulonben:
X = I1 + I2 + + In .
Hasznalva a 3. tetelt es a 1. pelda eredmenyet azt kapjuk, hogy
n

GX (z) = GI1 ++In (z) = GI1 (z) GIn (z) = (1 p + pz) .

5. p
elda (Poisson eloszl
asok
osszege). Ha X P oisson(), Y P oisson(), es egym
ast
ol f
uggetlenek,
akkor X + Y P oisson( + ). Ugyanis,
GX+Y (z) = GX (z)GY (z) = e(z1) e(z1) = e(+)(z1) ,
ami nem mas mint egy P oisson( + ) eloszlas
u valoszn
usegi valtoz
o generatorf
uggvenye.
A kovetkezo tetel a gyakorlatban es az elmeletben is nagyon gyakran felmer
ulo veletlen tagsz
an
u osszeg
generatorf
uggvenyet adja meg.
u, f
uggetlen, azonos eloszlas
u valoszn
usegi valtoz
ok
4. t
etel. Legyen X1 , X2 , . . . nemnegatv egesz ertek
sorozata. Legyen N nemnegatv ertek
u val
oszn
usegi valtoz
o, amely f
uggetlen az Xi -ktol. Ekkor az
Y = X1 + X2 + + XN , ha N > 0 Y = 0, ha N = 0

(1)

veletlen tagsz
am
u
osszeg gener
atorf
uggvenye:
GY (z) = GN (GX (z)) .
Ennek segtsegevel konnyen sz
amolhat
o Y varhato erteke.
2. k
ovetkezm
eny. A fent definialt Y -ra igaz a kovetkezo:
EY = EN EX1 ,
D2 (Y ) = D2 (N )E2 (X1 ) + E(X1 )D2 (X1 ).
A veletlen tagsz
am
u
osszeg ket alkalmazasara nezz
uk a kovetkezo ket peld
at.
6. p
elda. Egy routerhez beerkezo igenyek kozott eltel
o ido exponenci
alis eloszlas
u parameterrel.
Tudjuk, hogy ekkor a t ideig beerkezett igenyek szama (Nt ) Poisson eloszlas
u t parameterrel. H
arom
ter
uletr
ol erkezhetnek a csomagok ehhez a routerhez. Minden csomag a t
obbitol f
uggetlen
ul az
1. helyrol erkezik
2. helyrol erkezik
3. helyrol erkezik

0,5 valoszn
useggel
0,3 valoszn
useggel
0,2 valoszn
useggel

Hat
arozzuk meg, hogy milyen eloszl
as
u az 1., 2., 3. helyrol beerkezett csomagok szama k
ulon-k
ulon.
A 2. helyrol beerkezo csomagok sz
am
anak, Nt (2)-nek az eloszlasat hatarozzuk meg, a t
obbi ugyan
ugy
szamolhat
o. Nt (2) gener
atorf
uggvenyet fogjuk meghatarozni. Ehhez fontoljuk meg a kovetkezoket. Nt
generatorf
uggvenye
GNt (z) = et(z1) .
Legyen

In :=

1 , ha az n. csomag az 2. helyrol jott

0 , k
ulonben.

Ekkor Nt (2) egy veletlen tagsz

am
u
osszeg:
Nt (2) = I1 + I2 + + INt .
Ekkor a 4. tetelt es a 1. es 3. peld
akat hasznalva:
GNt (2) (z) = GNt (GI1 (z)) = et(G( I1 )(z)1) = et(0,7+0,3z1) = et(0,3z0,3) = e(0,3)t(z1) ,
tehat Nt (2) P oisson eloszl
as
u 0, 3 parameterrel.

2.

Tov
abbi eloszl
assal ekvivalens f
uggv
enyek

Ha az X valoszn
usegi valtoz
o [0, ) ertek
u, akkor a Laplace-transzformaltja


LX (t) = E etX

is teljes ler
ast ad az X eloszl
as
ar
ol.
Ha az X val
oszn
usegi valtoz
o [(, ) ertek
u, akkor a karakterisztikus f
uggvenye


X (t) = E eitX .

is teljes ler
ast ad az X eloszl
as
ar
ol.
Mindkett
o hasonl
o tulajdons
agokkal rendelkezik, mint a generatorf
uggveny. Peld
aul, ha X, Y f
uggetlenek,
akkor
LX+Y (t) = LX (t)LY (t) es X+Y (t) = X (t)Y (t).
Tovabba az Y (1)-beli veletlen
osszegre igaz:
LS (t) = GN (LX (t)) es S (t) = GN (X (t)).
a bizonytas majdnem ugyan az, mint generatorf
uggvenyek eseten, a teljes varhato ertek tetelt kell hasznalni.
Tovabbi hasonl
os
ag, hogy a derivaltak segtsegevel kifejezhetoek a momentumok. A Laplace-transzformalt
eseten, ha EX letezik es veges, akkor





LX (t) = E etX
= E XetX ,

es az n-dik derivaltra, ha EX n letezik es veges, akkor

(n)



(n)
LX (t) = E etX
= E (X)n etX .

Ha 0-t helyettest
unk, akkor kapjuk a kovetkezot

(n)
LX (0) = E (X)n e0 = E ((X)n ) .

Ennek alkalmazasa a kovetkezo.

7. p
elda. Az M/M/1 kiszolgal
o rendszerben1 , ha a rendszer mar stacionarius, akkor tetsz
oleges idopontban
ranezve a rendszerre a pufferben lev
o csomagok szama, N eloszlasa Geometriai / parameterrel, ld. a 2..
peld
at.
1 A csomagok be
erkez
ese k
oz
ott eltel
o id
o egym
ast
ol f
uggetlen, azonos, exp eloszl
as
u param
eterrel. A foglalts
agi id
oszakban
a csomagok kiszolg
al
asa k
oz
ott eltel
o id
o exp() eloszl
as
u. A stabilit
as
erdek
eben feltessz
uk, hogy < .

Ekkor egy tetsz

oleges csomag beerkezesekor a varakozasi ido csomag kiszolgalasaig felrhat
o
W = Y1 + Y2 + + YN
alakban.
Ekkor a W Laplace-transzformaltj
ara igaz a fenti:
LW (t) = GN (LY (t)).
Ha a varhato erteket, EW -t szeretnenk megkapni, akkor derivalni kell, es 0-t helyettesteni:
EW = LW (0) = LW (t) t=0 = GN (LY (t))LY (t) t=0 = GN (LY (0))LY (0) = GN (1)(EY ) = EN EY,
felhasznalva, hogy minden esetben LX (0) = E(e0X ) = 1.
Innen mar varakozasi ido varhat
o erteke kisz
amolhat
o:
EW = EN EY1 =

1
=
.

A generatorf
uggveny, Laplace-transzformalt, karakterisztikus f
uggveny egyik fo felhasznalasi ter
ulete
eloszlasban vett konvergenci
ak bizonyt
asa. Erre nem nez
unk peld
at.

3.

Eloszl
asbeli egyenletek megold
asa

A generatorf
uggveny, Laplace-transzformalt, karakterisztikus f
uggveny tovabbi fo felhasznalasi ter
ulete eloszlasban
adott egyenletek megoldasa.
8. p
elda. Tekints
unk egy diszkret idej
u kiszolgalo rendszert. Minden csomagnak a kiszolgalasa ket idoegyseget
igenyel. Egy idoegyseg alatt p val
oszn
useggel erkezik csomag, 1 p valoszn
useggel nem erkezik. Hat
arozzuk
meg a foglalts
agi ido hossz
anak az eloszl
as
at.
A foglalts
agi ido att
ol pillanattol, hogy beerkezik ez elso csomag az u
res kiszolgalo rendszerbe addig tart,
ameddig u
jra u
res nem lesz a sor. Jelolj
uk B-vel a foglalts
agi ido hossz
at.
Legyen X az elso csomag kiszolgal
asa utan a sorban marad
o igenyek szama. X Binom(2, p) eloszlas
u,
azaz 3 erteke lehetseges 0, 1, 2. Nezz
uk meg, hogy ha feltessz
uk az X = i feltetelt, akkor mi B felteteles
eloszlasa.
1. Ha X = 0, akkor B eloszl
asa az azonosan 2 valoszn
usegi valtoz
o eloszlasa:
P(B = 2 | X = 0) = 1.
2. Ha X = 1, akkor B eloszl
asa 2 plusz egy B eloszlasaval megegyezo hossz
usag:
P(B < t | X = 1) = P(2 + B < t).
3. Ha X = 2, akkor B eloszl
asa 2 plusz B1 + B2 , ahol B1 f
uggetlen B2 -tol, es mindkett
oj
uk eloszlasa B
eloszlasaval megegyezo:
P(B < t | X = 1) = P(2 + B1 + B2 < t).

Osszefoglalva
a (??)-hez hasonl
o felr
asban:
X

eloszl
asban

2I{X = 0} + (2 + B)I{X = 1} + (2 + B1 + B2 )I{X = 2},

ahol I az indik
ator f
uggveny. Haszn
aljuk a teljes varhato ertek tetelt:






GB (z) = Ez B = E z B | X = 0 P(X = 0) + E z B | X = 1 P(X = 1) + E z B | X = 2 P(X = 2).
A fenti felsorolasban foglaltak miatt:


1. E z B | X = 0 = E(z 2 ) = z 2 .



2. E z B | X = 0 = E(z 2+B ) = E(z 2 z B ) = z 2 E(z B ) = z 2 GB (z).


3. E z B | X = 0 = E(z 2+B1 +B2 ) = E(z 2 z B1 z B2 ) = z 2 E(z1B )E(z B2 ) = z 2 GB (z)GB (z), ahol felhasznaltuk, hogy B1 es B2 f
uggetlenek.
Ezek alapjan:

GB (z) = z 2 (1 p)2 + z 2 GB (z)2p(1 p) + z 2 [GB (z)] p2 .

Ez egy masodfok
u kifejezes GB (z)-ben, amit meg lehet oldani. A megoldas:
p
1 z 2 2p(1 p) 1 4z 2 p(1 p)
GB (z) =
.
2z 2 p2

4.

Egyszer
u el
agaz
o folyamat

Az egyszer
u el
agazo folyamat modellje:
Adott egy utod eloszl
as: p0 , p1 , p2 , . . . . A 0. idopillanatban 1 egyed
unk van. Ez az egyed az elso ora
utesnel
letrehoz j egyedet pj val
oszn
useggel. Ez azt jelenti, hogy az elso ora
utes utan j egyed van a popul
aci
oban,
ok alkotjak az elso gener
aci
ot, sz
amuk Z1 . A masodik ora
utesnel az elso generaci
o minden egyede egym
ast
ol
f
uggetlen
ul hoz letre utodokat az utodeloszlas szerint, az elso generaci
oban t
ortentektol f
uggetlen
ul. Ezek az
utodok alkotjak a masodik gener
aci
ot, sz
amuk Z2 . Igy folytatjuk az eljarast addig, amg van utod. Tehat, ha
az n-dik gener
aci
oban Zn egyed van, akkor minden egyed egym
ast
ol f
uggetlen
ul, es a korabbi generaci
okban
t
ortentektol f
uggetlen
ul hoz letre utodokat. Minden egyed utodszam
anak az eloszlasa az utodeloszlast koveti.
Ket dolgot szeretnenk megvizsg
alni, az n-dik generaci
o nagys
agarol szeretnenk valamit megtudni, tovabba
a kihalasi valoszn
useget szeretnenk megvizsg
alni.
Ehhez sz
ukseg
unk van a folyamat formalis ler
asara. Legyen
(n)
aci
o i-dik egyedenek az utodszama, azaz ez az egyed mennyivel jarul hozz
a az (n + 1)Xi az n-dik gener
(n)
uggetlenek egym
ast
ol. A modell szerint
dik generaci
ohoz. Feltetelezes
unk szerint Xi minden n-re es i-re f
Z0 = 1
(0)

Z1 = X1
(1)

(1)

(1)

Z2 = X1 + X2 + + XZ1
altal
aban:

(n)

Zn+1 = X1

(n)

+ X2

(n)

+ + X Zn .

(2)

L
atjuk, hogy ez egy veletlen tagsz
am
u
osszeg. Igy az eloszlasat generatorf
uggveny segtsegevel tudjuk lerni.
Ehhez legyen P (z) az utodszam eloszl
as generatorf
uggvenye,
P (z) = p0 + p1 z + p2 z 2 + . . .
Az n-dik gener
aci
o nagys
aganak, Zn -nek a generatorf
uggvenye,
Gn (z) = P(Zn = 0) + P(Zn = 1)z + P(Zn = 2)z 2 + . . .
4.1.

(3)

Az n-dik gener
aci
o nagys
aga

A (2) es a 4. tetel alapj

an:
Gn+1 (z) = Gn (P (z)).

(4)

Ez egy rekurziot ad nek

unk:
Gn+1 (z) = Gn (P (z)) = Gn1 (P (P (z))) = Gn2 (P (P (P (z)))) = = P (P (. . . P (P (z)) . . . )) .
{z
}
|
n+1-szeres
osszetett fv.
Ezt atrendezve, azt kapjuk, hogy
Gn+1 (z) = P (Gn (z)).

(5)

Ezt felhasznalhatjuk az n-dik gener

aci
o nagys
aganak a varhato ertekenek a kisz
amtasara:
EZn+1 = Gn+1 (1) = P (Gn (1)) Gn (1) = P (1) Gn (1).
Legyen m az utodszam eloszl
as varhat
o erteke, azaz m = P (1). Tovabba, legyen mn = EZn = Gn (1). Ekkor
az elozo egyenl
oseg alapj
an
mn+1 = m mn ,
amibol rekurzio segtsegevel, mn+1 = mmn = mmmn1 = . . . , azt kapjuk, hogy
mn = mn .
Megjegyezz
uk, hogy Gn -re nehany eset kivetelevel nem adhato z
art formula.
A fentihez hasonl
o rekurzioval hasonl
o formula adhato a szorasnegyzetre is, ezt foglaljuk ossze a kovetkezezoben.
1.
allt
as. Legyen m es az utodeloszlas varhato erteke, es szorasnegyzete ebben a sorrendben. Ekkor
EZn = mn .
D2 (Zn ) = mn1

mn 1 2
, ha m 6= 1,
m1

D2 (Zn ) = n 2 , ha m = 1.
4.2.

Kihal
asi val
oszn
us
egek

Itt azt fogjuk megvizsg

alni, hogy mi annak a valoszn
usege, hogy az n-dik generaci
ora kihal a folyamat,
illetve, hogy veges idoben kihal:
n = P(Zn = 0) = P(az n-dik generaci
ora kihal a folyamat),
= P(n, Zn = 0) = P(veges idoben kihal a folyamat).
A Zn gener
atorf
uggvenyenek defincioj
abol (3) latjuk, hogy
n = Gn (0).
Igy tudjuk meghatarozni, hogy az n-dik generaci
ora kihal a folyamat. Mivel Gn kisz
amtasa altal
aban nem
lehetseges, ezert n meghatarozasa is
altal
aban nehez.
Most foglalkozzunk a veges idoben val
os kihalas valoszn
usegevel.
Tenyek:
1. Zn = 0 Zn+1 = 0, amib
ol P(Zn = 0) P(Zn+1 = 0), azaz n n+1
2. n = P(Zn = 0) = Gn (0)
3. Gn+1 (z) = P (Gn (z)) n+1 = Gn+1 (0) = P (Gn (0)) = P (n ), n+1 = P (n )
Ezekb
ol az kovetkezik, hogy
S
S
= P(valamikor kihal a folyamat) = P ( k=1 {k. generaci
oban hal ki }) = P ( k=1 {Zk = 0}) =
= limn P(Zn = 0) = limn n , azaz = limn n
Tehat a = P () egyenlet megfelelo megoldasa. Pontosabban a kovetkezo az igazs
ag:
o kihalas val
oszn
usege a
5. t
etel. A veges idoben val
P (z) = z
fixpont egyenlet legkisebb megoldasa.
Figyelj
uk meg, hogy P (z) szigor
uan n
o a [0, 1] intervallumon (az elso derivalt pozitv [0, 1]-en) P (z) konvex
a [0, 1] intervallumon (a masodik derivalt pozitv [0, 1]-en). Tovabba P (1) = 1, ez tehat egy megoldas, es
P (1) = m a P (z) erint
ojenek a meredeksege az 1 pontban. H
arom eset lehetseges a fixpont egyenlet
megoldasara, ahogy azt az 1..
abr
an (Figure 1.) osszefoglaltuk.
6


P (1) = m < 1

P (1) = m = 1

P (1) = m > 1

szubkritikus

kritikus

szuperkritikus

n = Gn (0) 1

n = Gn (0) 1

n = Gn (0)

exp. gyorsan

hatv
any rendben

Figure 1.: A kihalasi val

oszn
usegek az utodeloszl
as varhato erteke, m f
uggvenyeben.
9. p
elda. Tekints
uk az M/M/1 kiszolgal
o rendszert. A es parameterek f
uggvenyekent hatarozzuk meg
a
P (egy foglalts
agi idon bel
ul kiszolgalt igenyek szama veges)
valoszn
useget.
Megjegyezz
uk, hogy egy kiszolgal
o rendszer akkor lehet stabil, ha ez valoszn
useg 1.
A fenti val
oszn
useget egy megfelelo el
agazo folyamat konstru
alasaval fogjuk meghatarozni, illetve az 5.
tetel hasznalataval.

parameterrel. Ekkor a 2. peld

at hasznalva
Az utodeloszlas Geometriai eloszl
as
u +

P (z) =
azaz


 ,
 +

z
1 1 +

1 1

= z,
z

ahonnan
z 2 ( + )z + = 0,
tehat
z1,2 =
Akkor stabil a rendszer, ha = 1, azaz

p
( + )2 4

= , 1.
2

1, ahonnan . Kesobb ki fog der

ulni, hogy < sz
ukseges.