Bi tp tun 1

1. T gi gia GBP v AUD (AUD/GBP)

tng t 0.3780 ln 0.3960 mt tun sau
.
a. Tnh phn trm ln gi hay xung gi
ca ng AUD
b. Tnh phn trm ln gi hay xung gi
ca ng GBP
2. T gi gia USD v VND l 15750
15950
a. Chnh lch gi bn v gi mua theo
im v theo phn trm l bao nhiu?
b. Tnh t gi VND/USD? Chnh lch gi
bn v gi mua theo im v theo phn
trm l bao nhiu?
3. Nh kinh doanh ngoi hi A yt gi nh
sau: AUD/VND l 0.6030 -0.6050 cho nh
kinh doanh ngoi hi B.

a. A mun mua AUD vi gi no?

b. A mun mua Euro vi gi no?
c. A mun bn AUD vi gi no?
d. B mun mua AUD vi gi no?
e. B mun bn Euro vi gi no?
4. Vo ngy 4/6/2003, t gi trn th trng
c nim yt nh sau:
AUD/USD 0.5674 -0.5684
AUD/JPY 70.43-70.65
AUD/GBP 0.3891- 0.3910
AUD/EUR 0.6075-0.6085
Tnh cc t gi sau: USD/JPY, USD/GBP, GBP/JPY,
EUR/JPY, GBP/EUR.
5. Gi ca mt hng ha New Zealand l NZD10,
trong khi gi ca cng loi hng ha ny c l
AUD6. T gi hi oi hin ti l AUD/NZD l 1,15.
a. C s vi phm lut mt gi khng? iu g s xy
ra?
b. Gi c bao nhiu th ph hp vi t gi hin ti?

c. Vi gi c nh vy th t gi hi oi bao nhiu
ph hp vi lut mt gi?
6. Cui nm 2003 t gi USD/VND l 15600. Nu
tc lm pht ca VN v M trong nm 2004 d
on tng ng l 5% v 7%. Vy t gi hi oi vo
cui nm 2004 d on l bao nhiu?
BI TP (NGHIP V K HN)
1. Mt nh nhp khu Anh nhp tht c su t c n
cng ty c l 100.000 GBP trong 3 thng. C cc
thng tin sau:
T gi hi oi giao ngay GBP/AUD 2,6
Li sut c l 8%/nm
Li sut Anh l 10%/nm
a. Nh xut khu c s nhn c bao nhiu AUD
nu h bo him khon thu trn th trng vn
b. Tnh t gi k hn t t nhng thng tin trn
c. Nu t gi giao ngay ti thi im thanh ton (sau
3 thng) l 2,65, c nn bo him khng? Nu t gi
l 2,55?

2. Mt nh nhp khu Anh nhp tht c su t c n

cng ty c l 100,000 GBP trong 3 thng. C cc
thng tin sau:
T gi hi oi giao ngay GBP/AUD 2,5975-2,6025
Li sut c l 7,75% - 8,25%/nm
Li sut Anh l 9,75% - 10,25%/nm
a. Nh xut khu c s nhn c bao nhiu AUD
nu h bo him khon thu trn th trng vn
b. Tnh t gi k hn t t nhng thng tin trn
c. Nu t gi giao ngay ti thi im thanh ton (sau
3 thng) l 2,6475-2,6525, c nn bo him khng?
Nu t gi l 2,5475-2,5525
d. So snh kt qu vi bi 1
3. Mt nh nhp khu Anh nhp tht c su t c n
cng ty c 100.000 GBP trong 3 thng. Thng tin
sau:
T gi hi oi giao ngay GBP/AUD 2,5975-2,6025

T gi k hn 3 thng GBP/AUD 2.6175-2.6225

a. Nh xut khu c s nhn c bao nhiu AUD
nu h bo him khon thu trn th trng k hn
c. Nu t gi giao ngay ti thi im thanh ton (sau
3 thng) l 2,6475-2,6525, c nn bo him khng?
Nu t gi l 2,5475-2,5525
d. So snh kt qu vi bi 2
4. Vo ngy 1/4/2003, cng ty A v B k hp ng
k hn trong A mua 1triu AUD vi t gi k hn
l AUD/EUR 0,6100 vi ngy o hn l 30/6/2003.
Ngi no c xu hng mun vi phm hp ng nu
t gi giao ngay ti 30/6/2003 l:
a. 0,6400
b. 0,5800
c. 0,6100
5. Vo ngy 13/4/2003, A ( cu trn) quyt nh l
s khng cn khon AUD k hn ni trn. V vy, A
quyt nh k hp ng k hn mi, trong bn cho
C khon 1 tr AUD vi t gi l 0,6000 vi ngy o

hn l 30/6/2003. Hy gii thch iu g xy ra bng

cch tnh khon tin nhn v tr ca A,B,C. ti thi
im o hn
Giao dch tng lai
1. Ngy 25/4/2003, cng ty A mua hai hp ng
AUD vi t gi 0,5500 (AUD/USD).
a. Tnh gi tr ca 2 hp ng.
b. Gi thit l khng c gii hn v bin ng gi
hng ngy v khon k qu ti thiu. Hy tnh khon
chnh lch trong ti khon k qu nu t gi thanh
ton hng ngy nh sau:
26/4 0,5600
27/4 0,5730
28/4 0,5430
29/4 0,5580
2. Vo ngy 16/3, mt cng ty mua 3 hp ng tng
lai vi t gi l 0,5200 (AUD/USD). T gi giao
ngay ti thi im ny l 0,5000. Vo ngy 14/7,

cng ty ny bn 3 hp ng vi t gi l 0.5400 v
mua vi t gi giao ngay l 0,5250
a. Tnh gi tr 3 hp ng (bng USD) vo ngy 16/3
b. Tnh gi tr s AUD c mua trong 3 hp ng
trn (bng USD) nu mua trn th trng giao ngay
c. B qua hot ng iu chnh gi hp ng hng
ngy theo gi th trng, tnh li nhun (l) cc
nghip v ngy 14/7
Giao dch quyn chn
1. Mt cng ty mua quyn chn mua EUR 100.000
vi t gi quyn chn l 1.6500 (EUR/AUD). Cng
ty ny c nn s dng quyn chn ca mnh hay
khng v tnh ton li/ l gp nu t gi l :
a. 1.6630
b. 1.6900
c.1.6380
2. Mt cng ty mua quyn chn mua USD 100.000
vi t gi quyn chn l 1.8000 (USD/AUD). Nu

ph quyn chn l 0.05 AUD/USD. Tnh li/l nu t

gi l: : (a)1,8040, (b) 1,8260 v (c) 1,7870
Vi t gi no th cng ty ha vn?
3. Mt cng ty mua quyn chn mua v quyn chn
bn GBP. Thng tin nh sau: (ngy 20/4/2004)
S lng GBP 200.000
Ph quyn chn mua AUD 0.01
Ph quyn chn bn AUD 0,008
T gi quyn chn mua l 2,50
T gi quyn chn bn l 2,50
Tnh li/l ca quyn chn mua v quyn chn bn
vi cc t gi giao ngay nh sau:
(a) 2,505, (b) 2,540, (c) 2,495 v (d) 2,480.