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1389/06/02
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portfolio
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-
IIF
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) (
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) .
( .
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unencumbered assets -
-
Riksbank Economic Review,June. Drehman( "
" " "
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) (
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-
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monlines .
directional risk-
-Basis risk- .
-wrong way risk -
-
monolines monolines
.
) ( .
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) (
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-The Basel Committ ee` s Principles for Sound Liquidity Risk Management and Supervision -
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IIF " :
" .
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) :
(
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) (
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) (VaR .
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) ( VaR
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)(ICAAP
.
Internal Capital Adequacy Assessment Process-
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) .
(
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(
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. :
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" . "
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(
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/
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-
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.
:
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- .
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-
.
Netting .
securitised exposures-
.
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- .
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.
-
.
.
pipelines-
.
.
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.
-
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.
gross exposure-
Hedge Funds -
re-margining agreement -
) (
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.
- .
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-
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) (.
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) (
.
) (
) .
(.
.
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. -
-
.
- ) (
.
.
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.
"
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)
( .
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) (FSAP
.
FSAP
.
- :
.
.
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) ( .
.
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) ( .
) (
) . ).(volatilities
.
.
.
.
.
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.
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.
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.
) (
) (
) (
)
(.
) (.
)(volatility
(
)
. .
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.
.
.
.
.
.
. ) (
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.
.
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.
)(
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.
. )(Quantitative Critera
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:
. .
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.
) (Spill-overs
.
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.
:
.
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.
. .
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.
.
" "
.
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) (BCCI
.
.
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.
.
. .
) (trade off
.
.
.
.
.
.
.
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.
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. .
.
.
.
. )
(.
.
.
.
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: )
(
:
.
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.
.
.
.
. )
(
(
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. .
.
. Exell
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) (
(SB - SB -
) .SB .
.
FB
. FB
PDB - .
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.
.
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.
.
.
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.
. .
.
.
.
.
) (Insolvent
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X
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+ X
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* X = %
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)
(
.
A A
A. A. .
.
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A
) :
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. :
) (
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) ( ) ) (Insolvent
) (
)
( .
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)(A.
.
.
- .
.
.
:
-
.
-
.
-
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) (
.
.
A.
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) (
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B )(Maturity buckets
B
) (repricing gap . ) (
) (.
.
.
.
.
A
.
B
.
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.
. :
(
.
(
.
.
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( .
.
,
.
) .
(.
- C
C
.
.
.
.
.
) (Spot ..
.
Net Spots Assets .
.
C
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Short Position .
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A:
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Matthew Jones :
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z
z
z
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z
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)( derivative
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z
z
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z
z
z
z
AB
-:
-:
)(
z
z
z
-
.
-
z
z
z
z :
z .
z
.
-:
.
.
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(
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.
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z .
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z
z
z
z
z
z
z
,
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,% ,%, % ,%:
)(
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)(
)(++
)(
)(
)(
++
/* + /* + /* + /* + * =
) (
)(
-,
insolvent
)(
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)(
)() / (
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) (
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. * - (- ) =
= . * -
/ x +
=
z
.
z
.
z
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)(gap approach
.
)(gap approach
z .
z .
-
,
-
,
z
z :
RWA +
RWA
RWA
)(gap approach
z
z
z
-,
%,
%,
.+.+.=.
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)
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