Temari de Models Economtrics

Tema 1: Revisi del model de regressi lineal

Especificaci , estimaci i contrastaci del model de regressi lineal

Heteroscedasticitat i Autocorrelaci.

Tema 2: Selecci del model

Especificaci i estimaci de models diferents

Criteris de selecci de models economtrics

Tema 3: El Problema de lendogenetat

Simultanetat

Errors de mesura

Variables no observables

Tema 4: Models dinmics

Models dinmics i desfases

Anlisi del multiplicador

Model Koyck

Retards polinomials

Tema 5: Models amb series temporals

Series temporals

Test de cointegraci

Arrels unitries

Tema 6: Dades de panell

Introducci

Estimaci amb dades de panell

Nota
Per estudiar i aprofundir en els temes explicats a classe podeu utilitzar els segents captols de llibre. Heu de
tenir en compte que el temari del curs no sadapta a cap llibre en concret, per tant, un captol pot contenir
mes o menys informaci que lexplicada a classe.
Tema 1: Podeu utilitzar els llibres de:
Verbeek: Captols 2,4
Gujarati: Captols 7, 8,11,12.
Maddala: Captols 4, 5, 6
Tema 2: Podeu utilitzar els llibres de:
Verbeek: Captol 3
Gujarati: Captol 13.
Tema 3: Podeu utilitzar els llibres de:
Wooldridge : Captols 15, 16
Gujarati: Captol 18, 19.
Tema 4: Podeu utilitzar els llibres de:
Gujarati: Captol 17
Wooldridge : Captols 10, 11, 18

Tema 5: Podeu utilitzar els llibres de:

Verbeek: Captols 8, 9
Wooldridge : Captols 11, 12, 18
JohnstonDinardo : Captol 8

Per fer els exercicis sutilitzar el programa economtric Gretl