Resum de Models ARIMA

Conxita Pinyol Prez.

Universitat Autnoma de Barcelona

Notacions i Conceptes
Procs estacionari (en sentit feble)
Un procs {Yt} es estacionari (en sentit feble) si verifica:
1. E(Yt) = ,
per a tot t
2 V(Yt)=2=0 ,
2.
per a tot t
t
3. Cov(Yt,Yt+k)=k
per a tot t

Funci dautocorrelaci del procs estacionari {Yt}

k k
k 0,1,2,...
0
Funci dautocorrelaci de la srie {yt}
T

k k
0

k 0,1,2,...

1
yt y
T t 1

1 T
( yt ) 2
T t 1

1 T k
( yt )( yt k )
T t 1
El grfic de k per k=0,1,2,... , sanomena correlograma

Conxita Pinyol Prez, Universitat Autnoma de Barcelona

Exemples de processos estacionaris

Soroll blanc
Direm que un procs {Yt} es soroll blanc si
1) E(Yt)= per a tot t
2) V(Yt)=
) 2 per a tot t
Per exemple Yt t
s=0
per a tot s>0
amb t pertorbaci clssica

Procs MA(1)
Direm que un procs {Yt} es MA(1) si
Yt t 1 t 1

aambb t pe
pertorbaci
to bac clssica
c ss ca

Procs MA(q)
Direm que un procs {Yt} es MA(q) si
Yt t 1 t 1 .... q t q

amb t pertorbaci clssica

Conxita Pinyol Prez, Universitat Autnoma de Barcelona

Exemples de processos estacionaris

Procs AR(1)
Direm que un procs {Yt} es AR(1) si
Yt 1Yt 1 t

amb

E (Yt s , t ) 0

s 1

E (Yt s , t ) 0

s 1

Procs AR(p)
Direm que un procs {Yt} es AR(p) si
Yt 1Yt 1 .... pYt p t

amb

Procs ARMA(p,q)
Direm que un procs {Yt} es ARMA(p,q) si
Yt 1Yt 1 .... pYt p t 1 t 1 .... q t q
Conxita Pinyol Prez, Universitat Autnoma de Barcelona

FAC k
Soroll
Blanc
1

MA(2)

MA(1)

2 3

1.00

2 3

1 2 3

1.00

AR(1)

0.80

0.80

AR(1)

0.60
0.40

0.60

0.20
0.00

0.40

-0.20

10

13

16

19

-0.40

0.20

-0.60
0 60
-0.80

0.00
1

10

13

16

19

-1.00
1

0.9

AR(2)

0.8
0.7

AR(2)

0.8
0.6
0.4

0.6

0.2
0.5

0.4

-0.2

0.3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

-0.4

0.2

-0.6

0.1
0

-0.8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Conxita Pinyol Prez, Universitat Autnoma de Barcelona

-1

La funci dautocorrelaci parcial

Definirem el coeficient dautocorrelaci parcial dordre k, kk,

dun procs {Yt} com el coeficient de la regressi

Yt k1Yt 1 .... k ,k 1Yt k 1 kkYt k ut

Per tant, el coeficient dautocorrelaci parcial dordre k , kk,
mesura la relaci que existeix entre les variables Yt, Yt-k , desprs
deliminar lefecte de Yt-1 , Yt-2 ,..., Yt-k+1 .
En un model AR(p), el coeficient dautocorrelaci parcial dordre k,

kk=00

sii

k>p
k>

Donada una srie {yt} el coeficient dautocorrelaci parcial dordre k,

kk, ser el coeficient kk estimat en la regressi

yt k 1 yt 1 .... k ,k 1 yt k 1 kk yt k ut
Conxita Pinyol Prez, Universitat Autnoma de Barcelona

FACP kk
Soroll
Blanc

AR(2)

AR(1)

2 3

1.00

2 3

1 2 3

1.00

MA(1)

0.80

0.80

MA(1)

0.60
0.40

0.60

0.20
0.00

0.40

-0.20

10

13

16

19

-0.40

0.20

-0.60
0 60
-0.80

0.00
1

10

13

16

19

-1.00
1

0.9

MA(2)

0.8
0.7

MA(2)

0.8
0.6
0.4

0.6

0.2
0.5

0.4

-0.2

0.3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

-0.4

0.2

-0.6

0.1
0

-0.8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Conxita Pinyol Prez, Universitat Autnoma de Barcelona

-1

Resum sobre la FAC i FACP

FAC (k)

FACP(kk)

AR(p)

Decreixement rpid de
tipus exponencial/
sinusodals

kk 0

MA(q)

S'anulla per a retards

superiors a q

k 0

Decreixement rpid de
tipus exponencial/
sinusodals

ARMA(p,q)

Els primers q valors no

tenen patr fix i desprs
segueix una barreja
d'oscillacions sinusodals
i/o exponencials
decreixents

Els primers p valors no

tenen patr fix i desprs
segueix una barreja
d'oscillacions sinusodals
i/o exponencials
decreixents

si k q

S'anulla per a retards

superiors a p

si k p

Conxita Pinyol Prez, Universitat Autnoma de Barcelona

Contrast sobre la FAC

Tenim la srie {y1, y2,...,yT} i calculem la FAC
T k

( y
t 1

)( yt k )

( yt )2

k 0,1,2,...

t 1

Ens interessar contrastar si un determinat valor de la FAC k

es suficientment petit com per a poder considerar que el veritable
valor k val zero.
Contrastos individuals
H 0 : k 0

H1 : k 0

Si

k 2

1
T

Rebutgem H0

Contrastos simultanis: Estadstic Q de Ljung-Box

H 0 : 1 2 ... k 0

No H 0
H1 :

Si H0 es certa Q ' T (T 2)

2j

j 1 T j

k2h

Conxita Pinyol Prez, Universitat Autnoma de Barcelona

Contrast sobre la FACP

Donada una srie {yt} el coeficient dautocorrelaci parcial dordre k,
kk, ser el coeficient
f
kk estimat en la regressi
g

yt k 1 yt 1 .... k ,k 1 yt k 1 kk yt k ut
Volem contrastar
H 0 : kk 0

H1 : kk 0

Si

kk 2

1
T

Rebutgem H0

Conxita Pinyol Prez, Universitat Autnoma de Barcelona