Tran Quée Chién: Ly thuyét xc sudt va théng ké todn hoc CHUONG 3 BIEN NGAU NHIEN NHIEU CHIEU |. BIEN NGAU NHIEN 2 CHIEU 1. Khai Tw trude dén nay ta moi chi xé6t dén cdc bién ngdu nhién 1 chiéu, tire 1a cdc bién ng4u nhién c6 cc gid tri thyc. Tuy nhién trong thyc té chting ta phai xét dén cc hé théng c6 niu bién ngdu nhién. + Vidy 1. Mot thing c6 a qua cu trang va b qua cau den. Rit lién tiép 2 qua odu (khdng tra lai vao thing). Ky higu X, i=1,2, 1& cac bién ngau nhién nhan gid tri 1 néu lan rat i dug qua cau trang, nhan gid tri 0 néu lan rut i dug qua cau den, Khi do cp (X1, X2) tao thanh bién ngau nhién 2 chiéu. + Vidy 2. Goi X,Y, Z_ tuong wng la chiéu dai , chiéu rong, chiéu cao cla mot loai thing hinh hop chi nhat. Néu X,Y, Z la cdc bién ngdu nhién thi b6 ba (X, Y, Z) tao thanh mét bién ngdu nhién ba chidu. «* Dinh nghfa. Cho khéng gian xac suat (0, B, P),n « N,n> 1. Anh xa X: QR", X(0) = (K(o), Xo(0), --- , Xoo) ) goi la bién ng4u nhién n chiéu hay vecto ngdu nhién n chiéu , néu Xs, Xz, ..., Xe | cc bién ngdu nhién trén khéng gian (2, B, P). Ky higu X= (Xi, Xay seer Xn) 6 don gin ta chi cn xét kj cdc bién ngdu nhién 2 chidu, sau d6 mé rong cho bién ngau nhién n chiéu. 2. Luat phan phéi cia cap bién ngau nhién roi rac. * Dinh nghfa. Cho bién ng&u nhién Z = (X, Y), trong 46 (X, Y) nhan cac c&p gi tr iyhiehjed voi |, J 1a cdc tap chi sé dang hou han {1,2, Khi dé luat phan phéi cla Z 1a day sn) ho&e vO han {1,2,..., 2}. {0s yp pil lichie J} trong dé py = PIK=x,Y=yj),iehjed (2 Bién ngdu nhién nhiéu chiéu 1Tran Quée Chién: Ly thuyét xc sudt va théng ké todn hoc Néu Z hdu han, tee | = (1, 2, ..., mpvaJ={1, 2, ... nm} , ta o6 thé biéu dién luat phan phéi cia Z dang bang nhu sau yt | Ye vi Yo x | Ps] Pi | oe | P| os | Pin x2 | Par | Pze Pas Pon X | Pn | Po Py Pr Xen | Prot | Pre | ++ | Pri | + | Pron * Binh ly. Dat (ii) Bién ngau nhién rdi rac X 6 luat phan phéi {(% pi) |i Ip trong 46 p= Dp, viel (ili) Bién ngau nhién rai rac Y c6 luat phan phéi {i @) Ld eo trong d6 De, vied cM. i (i) Tap {% yt je Jp tao thanh nhom day di céc su kién, vi vay Ly! (ii) Tac 7 paPX=x)= YPr= = Ya, viel (iil) Ta 06 (2 Bién ngdu nhién nhiéu chiéuTran Quée Chién: Ly thuyét xc sudt va théng ké todn hoc q=P(V=y)= DPX =x,¥=y¥,) = Dp, vied + Vi dy 7, Tré lai vi du 1 muc 1, Mot thung c6 a qua cau trang va b qua cdu den. Rat lién tiép 2 qua cu (khéng tra lai vao thing). Ky hiéu X;, 7,2, la cae bién ngBu nhién nhan gia tri 1 néu lan rat i dugc qua cau trang, nhan gid tri 0 néu [an rit i duoc qua cau den. Khi d6 c&p (X1, Xe) tao thanh bién ngdu nhién 2 chiéu. Bis = P(X: = 1; Xe = 1) = P(X; = 1).P(Xe = 17% = 1) Bro = POX = 1; Xo = 0) = P(X: = 1).P(Xe = OK; = 1) = Por = P(X1 = 0; Xe = 1) = P(X; = 0).P(X2 = 1/X) = 0) = bbe atbatb-l oo = P(X; = 0; Xo = 0) = P(X; = 0).P(Xe = OK: = 0) = = Bang phan phéi cla vecto ngdu nhién (X:, X2) 66 dang Xd Xs i : a a-tfa > 1 lesba+b-ilarbarb-1 ba |b bt © larbarb-larbarb Tir d6 suy ra luat phan phdi cila X, va Xe Pr= PO =1) =i + pws 8 Po = P(X: = 0) = por + Poo = a+b 1 = POX = 1) = pit + Bor = a+b Qo = P(X2 = 0) = pro * Poo= (2 Bién ngdu nhién nhiéu chiéuTran Quée Chién: Ly thuyét xc sudt va théng ké todn hoc + Vidu 2. Mét thing 6 n qua cu danh sé tir 1 dén n,n e N, n> 0. Rat lién tiép (c6 tra lal) 2 qua cau. Goi X 1a s6 nhé, Y 1a 86 [én trong 2 s6 rut duoc. Xac dinh luat phan phéi ctia vector ngdu nhién (X,Y), cc bién ngau nhién X va Y. Giai. Cac cp gid tr cita (X,Y) Ia { = Trudng hop i>j: P(X - Truong hop i =|: P(X - Trung hop i 3 thi hién vay (2 Bién ngdu nhién nhiéu chiéu 7Tran Quée Chién: Ly thuyét xc sudt va théng ké todn hoc tes ee woe {EOF se 0 Ixb3 Tuong ty ta co 1 is fy) = {29 ae 0 ly|>2 5. Hiép phuong sai va hé sé tuong quan. Cho vector ngdu nhién (X,Y). Gia si tn tai ky vong a=E(X) va b=E(Y). ‘* Hiép phuong sai cla XvaY , ky higu Uxy , 12 tr xy = Cov(X.Y) = El ~ a).(Y ~ b)] néu ky vong & vé phai tin tai * Trudng hop (X,Y) [a vector ngau nhién rai rac vai luat phan phéi: {0% yp, Pel lie Lje J} tacé Hey = LD ay, -)py * Truong hop (X,Y) la vecto: ng&u nhién lién tye voi ham mat do f(xy) ta ob tay = f Jean) fes.»»aras % Ghi chi: xem bai Ham bién ngdu nhign * Céng thir Koenig-Huyghens: by = EGY) ~ E00) cM. xy = E[(K ~ a).(Y ~ b)] = E(X.Y) ~ bE(X) ~ aE (Y) + a.b = E(X.Y) ~ E(X).E(Y) + Bé d8. Cho bién ngdu ni X va Y 66 d6 léch quan phuong ox va ay. Khi do hiép phuong sai pxy tan tai va Ibxvl < ox.oy cM. (2 Bién ngdu nhién nhiéu chiéu 8Tran Quée Chién: Ly thuyét xc sudt va théng ké todn hoc ‘Sir dung bat dang thie xy= * 2 va cac cng thie tinh higp phuong sai 6 trén ta suy ra sy tn tai cla pxy. Bay gid ta xét bigu thirc khdng am < g(A)=D(A.X+Y)= cov A.X+Y, LX+Y)= Moy? + 2Auxy + ov? - Trutng hop ox = 0: QA) =2.Apuxy toy SOWA => pxy=0 = Itxyl = ox.oy = Trung hep ox > 0: Tam thie g(A) = 0 VAnén 0 => Ibxyl S oxy ‘+ H6 s6 tuong quan cila X va , ky higu pxy [8 trl = Hey Pxy trong d6 ox va ay ( # 0) [a d6 lech quan phuong cla X va Y. Tur bb a8 suy ra lbxvl <1 % Hai bién ngu nhién X va Y goi la tuong quan néu pxy # 0, ngugc lai, néu pxy =0 ta néi X va Y khéng tong quan. Néu_pxy > O thi bién nay “tang” kéo theo bién kia “tang” Néu_pxy <0 thi bién nay “tang” kéo theo bién kia “glam % Ta xét trudng hop ox # 0 va Ih theo chung minh bé a8, 4 = 0, tue g(A) c6 nghigm kép ho. Nhu vay bién hién AcX + Y 66 phuong sai bang 0. Tu do suy ra AeX + Y = C (hang) hau nhu khap noi (trir ving ©6 xéc suat bang 0). Vay c6 thé viét Y=nhoX+C X.Y ture Y 1a ham tuyén tinh cla X, Nhu vay, ox # 0, oy # Ova lpxvl thi ta néi X va Y tuwong quan tuyén tinh. + Vi dy 1. Tré lai vi dy 1 myc 1. Mét thing c6 a qua cdu trang va b qua cau den. Rat lién tip 2 qua cu (khOng trd lai vao thing). Ky higu X;, i=1,2, 8 cdc bién ngBu nhign nhan gid tri 1 néu lan rit i duoc qua cau trang, nhan gid tri O néu lan rit i Guge qua cau den. Khi dé cp (X1, Xz) tao thanh bién ngdu nhién 2 chiéu. Tacé (2 Bién ngdu nhién nhiéu chiéu 9Tran Quée Chién: Ly thuyét xc sudt va théng ké todn hoc a = ala-1) arb HOOK) pyar b=D = e i a(a-1) Ht ay Mary = EX) ~ EQ)EOG) = Co (5) aa-1a+b)—a(a+b-1) ab (a+ by (a+ b-1) (a+b) (a+b-1) Mat khac =p) 2% DX) = DOK) = 7 Ts Mae 1 eRe Po Gay, arb + Vidu 2. Lut phan phdi chinh qui hai chidu. Vector ngau nhién (X,Y) ggi la tuan theo luat phan phdi chinh qui 2 chiéu néu ob ham mat 46 dang foxy! 2a0,0,,1- p" trong dé a,b la ky vong clia X, ¥ 6x, oy 18.46 lech quan phuong cla xX. Y p la hé sé tong quan cia X va Y % Ghi chd: Néu p= 0 thi foy= tet) tet) = by) V2roy Veo; voi fx, fy la cac ham mat d6 clia_X, Y c6 phan phéi chudn N(a,ox), N(b,oy), (2 Bién ngdu nhién nhiéu chiéu 10Tran Quée Chién: Ly thuyét xc sudt va théng ké todn hoc I. PHAN PHOI CO DIEU KIEN - BIEN NGAU NHIEN DOC LAP 1. Truong hop vecto' ngau nhién rdi rac. Cho vecto’ ngdu nhién roi rac (X.Y) v6 luat phan phdi {0% yp. Py Jie bj e J} Voi moi x,y), ie I vaj e J, xc suat dé X = x, voi gid thiét Y = y; goi la xa sudt 06 diéu kién diéu kién P(x / y)). Xac suat dé Y= y; voi gid thiét X= x, goi la xc sudt 06 diéu kién diéu kién Plyi/ x). Cé dinh y,,j < J, phan phdi {(%, POs / y)) [ie I goi la phan phdi co diéu kién clia bién ngau nhién X voi diéu kién Y = y,. C6 inh x; i € 1, phan phéi {yin Plyi x) Li © J goi la phan phéi cé diéu kién cia bién ng’u nhién Y v6i didu kign X = x, Tacé PU = a5 Poy) = PA Puts Ply) = PO eH) % Ghi ch: Hién nhién ta cO = KV vong 06 diéu kién Ky vong c6 diéu kién cla X voi diéu kién Y = yj, j € J, la dai lueng (2 Bién ngdu nhién nhiéu chiéu unTran Quée Chién: Ly thuyét xc sudt va théng ké todn hoc EK/y) = DuPo/y)) Ky vong 6 diéu kin cla Y voi diéu kién X =x, i € |, la dai lugng EY Ix) = Dy Ply, fa) * Bién ngdu nhién déc lap. Hai bién ngdu nhién X va Y goi la d6c Ip véi nhau néu luat phan ph kign cita m6i bién tring vi ludt phan phéi (khOng didu kién) cia nd, tire lA Pix /y)=PX=x)=p Vieljed Ply,/x)=P(V=y)=q, vieljeJ Tw din nghfa ta thay bién ngdu nhién X va Y d6c lap khi va chi khi pizpq Vieljed +, Vidy 1. MOt thing cé a qua cau trang va b qua cau den. Rut ngu ni cau, tra lai vao thung, sau dé rut 1 qua nia, Ky hieu X;, nan gia tr 1 néu [an rit i dugc qua cau trang, nhan gid tri 0 néu lan rit i duge qua cau den. Khi dé c&p (X;, X2) tao thanh bién ngdu nhién 2 chidu va ta dé dang thay rang X; va Xe d6c lap véi nhau. en 1 qua .2, 1a cdc bién ngdu nhién + Vi du 2. Trd Iai vi du 1 muc 1. Mét thing cd a qua cdu trang va b qua cau den. Rut lién tiép 2 qua cu (kh6ng tra Iai vao thung). Ky hidu X,, i=1,2, la cdc bién ngdu nhign nhan gia tri 1 néu lan rit i duoc qua cAu trang, nhan gia tri O néu ln rit i duoc qua cau den. Khi dé cp (X;, Xz) tao thanh bién ngdu nhién 2 chiéu. Hay xac dinh luat phn phdi cé diéu kién cla Xp d6i voi Xs =1 Tacé a=!) P= 11% Pu _(@tbarb-D aml ps fale ath a+b ab P(%e=0/X)=1)= Pn at bNavb=D_ 6 » Hag tbl a+b Ta thy phan phéi c6 diu kign cla X, 6i v6i X; = 1 khdc phan phéi khong digu kign oa Xz. Vay Xi va Xz khng déc lap. Ky vong cd diéu kign cia X2 d6i voi X= 11 (2 Bién ngdu nhién nhiéu chiéuTran Quée Chién: Ly thuyét xc sudt va théng ké todn hoc E (X21 X= 1)= 2 a+b- Trong khi 66 Fm) = 2. Trueng hyp vecto' ngdu nhién lién tue Cho vector ngdu nhién lién tuc (X, ¥) 6 mat d6 f(x,y). Voi moi y & R thod fyly) # 0, ham Foy) fe(oly) = CoE goi la ham mat d6 phan phéi cé didu kiGn clia X v6i didu kién Y = y. xeR, Tuong ty, voi moi x € R thoa fx(x) # 0, ham. wa goi l& ham mat d6 phan phéi cd didu kién clia Y voi diéu kién X = x. syeR, Hién nhién ta co f(xy) =O ¥xER, ffi yrae fyix) 0 vyeR, frrna=1 © Bién ngdu nhién X va Y goi la déc /ap voi nhau néu fy) = h(x). Vy ER, fly) # OVER hoa MyX)= My) ¥xeR idx) #0,vyeR Suy ra X va Y goi la d6c /ép voi nhau néu fixy) = kOX)My) Vi y)ER * Ky vong co diéu kién cia X voi diéu kién Y = y, fy(y) # 0, la gia tri EQ y)= frfe(t/ yd Va ky vong 06 digu kién ila Y voi didu kién X = x, fx(x) # 0 , 1a gid tri (2 Bién ngdu nhién nhiéu chiéuTran Quée Chién: Ly thuyét xc sudt va théng ké todn hoc EY /x) fh fylt! xpd + Vid. Cho r > 0 va vector ngau nhién (X,Y) o6 mat dO fa foxy) = lea Voi ly| 0, X la bién ngdu nhién 6 phan phdi Khi dé bién ngdu nhién Y = |X| c6 phan phdi ral {( ‘al Po = 1(2n+1) va py = 2201) Vk = 1, 2,-0.4 kere, Lo. so} nal k=O. onl | b) Truéng hop X Ia bién ngdu nhién lién tuc. Cho X ¢6 ham mat &6 f(x) (i) Gia thiét o(x) kha vi don digu tang trong (a,b) chtta cdc gid tri cla X. Ta cd Fyly) = P(Y < y) = P(p(X) < y) = P(X 9 (y)) = Fao “(y)) Suyra dF) _dF (oy) do" Loy i i Bio. dp) LOD= LP"). (2 Bién ngdu nhién nhiéu chiéuTran Quée Chién: Ly thuyét xc sudt va théng ké todn hoc Gia thiét o(x) kha vi, don diéu gidm trong (a,b) chiza cdc gia tri ola X. Ta 06 Fyly) = PUY < y) = P(o(X) S y) = PIX2 @ '(y)) = 1 - Fel“) Suyra dE(y) __ dE (@"'(y) doy) _ 1 en ) dy de dy Beha ere rae > A= fo al Hop nhat ca hai truéng hgp ta co ‘opp lt AW = FO | + Vi dy 1. Cho bién ngau nhién X 6 phan phdi chudn N(0,1). Tim luat phan phéi ca ¥ = X° Gidi : Ham mat dO phan phéi ctia X la f00) = I Ham y = o(x) =»? 1a nam don aigu tang va khA vi trong (=o, #00). Ta 06 de _ doy) _ A x=oN)= ob Hy Vay ham mat 49 cia Y 1a ay) = ay Nyy + Vi du 2. Cho bién ngu nhién X c6 ham mat do f(x). Tim ham mat 9 ctia bién ngdu nhién Y=aX+b,a,beR,a 0. Giai Ham y = (x) = a.x + b don digu. Ta c6 eae ea 1 x= o WE al @ Vay ham mat d6 tia ¥ la ay)= (22 (iil) Trudng hop ham @(x) khéng don digu. (2 Bién ngdu nhién nhiéu chiéu 16Tran Quée Chién: Ly thuyét xc sudt va théng ké todn hoc Gia si? bién ngdu nhién X ly gid tri thudc khoding (a,b), cdn (x) don digu ting khdc trén (a,b), nghta [a c6 thé chia (a,b) thanh n khoang con J, i=1, 2,...,n, roi nhau sao cho @(x) don digu trén méi khong con dé. Ky higu gi: Js > (ab), 1X) = O(X) ¥ Xe Ji Cho khoang (y,y+Ay) < (a,b). Ky higu Dy eee (4 4+. Ax) = Or (Yytay)) VERT, 2, oo (cO thé Ax; c6 déu bat ky). Ta co Pyo Byy|" vam (2 Bién ngdu nhién nhiéu chiéu 7Tran Quée Chién: Ly thuyét xc sudt va théng ké todn hoc 2. Ham nhiéu déi sé ngdu nt a) Cho (X, Y)la vector ngdu nhién véi luat phan phéi {(Qy)), Pi) Lie bj ed} Cho (xy) la ham hai bién. Xét bién ngdu nhién Z = 9(X.Y). ky higu {2 [Ke K} la tap hop cdc gid tri khac nhau ola tap {olxiy) lie lb jet} Voi mBi k © K, ky iu Khi d6 Z c6 Iuat phan phéi {(2e te) [kK eK} Cho X va Y 06 luat phan phéi tong tng {(% p) lie 1} {yi a) ied} Néu X va Y dc lap voi nhau thi Dee eee eRe va + Vi du. Mot thing chia n qua cau dan 36 ty 1 dén n. Rut ngdu nhién qua cdu ther nat, khong bé lai thing, sau dé rit qua thir hai. Goi X va Y la s6 cla qué cau thir nhat va sé ciia qua cau tht hai. Hy tim luat phan phdi cia X+Y. Gidi Ta dé dang tinh duge xac suat Hign nhién la X#Y nh@n cée gid te tir 3 dén 2-1. Cho k € {3, 4, ..., 2n—1}. Xt cac trong hop sau: (2 Bién ngdu nhién nhiéu chiéu 18Tran Quée Chién: Ly thuyét xc sudt va théng ké todn hoc () 35k 0 va u>0. Khi d6 tng X+Y cé phan phéi Poisson P(A+y). cM. Mién gia tri cla X+Y 1a N. Cho n ¢ N, ta 06 P(X#Y =n) Vay X+Y c6 phan phéi Poisson P(A+p). 3. Ham nhiéu d6i sé ngdu nhién lién tuc. a) Téng hai bién ngdu nhién. Cho vector ngau nhién (X,Y) c6 ham mat 46 f(xy). Xét bién ngdu nhién Z = X+¥. Goi G(z) la ham phan phéi cua Z. Ky hiéu Dz = {(xy) [x+y = Z}. Tacé Gz) = P(Z = z) = P(XFY < z) = P((X,Y) € Dz) = ff osm dedy = il fre ala vzeR Lay dao ham G(z) ta nhan duge ham mat d6 g(z) cia Z. 9(2)=6(@)= ffine—de Tuong ty ta cb i 9(2)= ffe-»»)p * Trung hop X va Y doc lap ta co 92)= J AC.GE Mar = | fle»). 0dr trong dé fx va fy 1a cdc ham mat 46 ca X va Y. ' Ghi chu: Cac phép toan voi fx va fy nhu trén goi la tich chap va ky higu la (2 Bién ngdu nhién nhiéu chiéuTran Quée Chién: Ly thuyét xc sudt va théng ké todn hoc thy + Vidu 1. Cho X va Y la cdc bién ngdu nhién déc lap, phan phéi déu trén [0, 1]. Tim phan phéi cla X+Y. Giai. Ham mat dé fx va fy clia X va Y nhu sau: 1 te [0s] felt) = F(t) = ba) = A) fe creo.) Suy ra ham mat d6 g(z) , ZeR, theo céng thire 92)= [A.A E-nde Ta xét cdc trudng hop sau. (i) <0: Tacd Z-K<0¥xe(0; 1) > Mz-x) =0 ¥xe(0; 1) > g(z)=0 (i) z>2:Ta 06 Z-K> 1 ¥xE(0; 1) > f(Z-x) =0 Vxe(0; 1) > g(z)=0 (ii) 0 a@)= Ja (wv) 10. Khi d X+#Y c6 phan phéi Gamma (b,x) voi b=1/A va 7=2. (2 Bién ngdu nhién nhiéu chiéu 2Tran Quée Chién: Ly thuyét xc sudt va théng ké todn hoc ' Ghi chu: Luat phan phdi Gamma T(b,t) c6 ham mat do, Ligh iso Tir) 0 uso tt) = trong dé ham Gamma F(t) = [xed (66 tinh chat r(e#1) = =.F(0). Giai. Ham mat d6 fx va fy cla X va Y nhu sau: de Oct 50-600 { ae Suy ra ham mat d6 g(z) ,ZeR, theo céng thie [Af e-0de 250 anne <0 92) = [HOKE Taco [feQ.f e-nee Sz ate ={ ° + Vi du 3. Cho X; va % Ia cdc bién ng&u nhién déc Ip c6 phan phdi chinh qui N(m:,c1) va. N(mz,c2) . Hay ching minh rang X:+ X2_ 66 phan phéi chinh qui vay N(m, «) voi m= m; +m: va o® = 072+ op? cM. Ta bidu di&n céc bién ngdu nhién X; va Xe nhu sau Xr onNy +m) va Xp=o.Ne+ me trong d6 Ni va Ne la cdc bién ngau ni Suy ra n.c6 phan phéi chudn N(O, 4). X1+Xe = o4.Ny + o2Ne +m) + my pacar Voter voit (2 Bién ngdu nhién nhiéu chiéu 2Tran Quée Chién: Ly thuyét xc sudt va théng ké todn hoc voi Voi +o: Bay gid’ ta chizng minh rang Y = a.N; + B.N2 cé phan phdi chudn N(O, 1) Ham mat d6 cia a.N; va B.Np tuong tng Ia Goi g la ham mat d6 cia Y. Ta oO 9) = J Ae D.A (Oat = of. Bin di bidu thie aw Suyra g)= fe edt apn} la mat 46 cla phan phéi chuan N(0, 1). Cui cing tir Xi +X= Jos Ytmtm, suy ra dpom. ) Higu hai bién ngdu nhién. Cho vector ngau nhién (X,Y) cé ham mat d6 f(xy). Xét bién ngdu nhién Z = X-Y. Goi Gz) la ham phan phéi cia Z. Ky higu Dz = {(xy) |x-y SZ}. Ta ob (2 Bién ngdu nhién nhiéu chiéu 3Tran Quée Chién: Ly thuyét xc sudt va théng ké todn hoc Gz) = P(Z < 2) = POCY < 2) = P((X.Y) € Dz) = ff Pxy)dedly = i] iso fs vzeR Lay dao ham G(z) ta nhan duge ham mat do g(z) cilia Z. a2) = G2) = [ flx—2de Tuong ty ta cb 92)= [frtznd « Trudng hop X va Y doc lap ta 66 92)= [HOOHO-2dr= fpr+ 2.4 Od trong dé fx va fy 1 cc ham mat do ca X va Y. + Vi du . Cho X va Y [a cdc bién ngau nhién déc lap, phan phéi déu trén [0, 1]. Tim phan phéi ciia X-Y. Giai. Ham mat dd fx va fy clia X va Y nhu sau: 1 relosl] alt) = ft) = {i velo Suy ra ham mat do g(z) , Z¢R, theo céng thire (2) = [CdS (x 2rde= J Hoe 2)de Ta xét cdc trong hop sau. ()z<-1:Tacé X-Z>1 Vxe(0; 1) f(xz)=0 vxe(0; 1) > glz)=0 (i) 2> 4: Ta 06 x-Z<0Vxe(0; 1) = fy(xz)=0 Vxe(0; 1) = g(z)=0 (i) -1 <2 <0: Ta od (2 Bién ngdu nhién nhiéu chiéuTran Quée Chién: Ly thuyét xc sudt va théng ké todn hoc 1 Osxstez 7 toe)= |) jae g(z)= Jamt+2 (vo Werle Cui cing ta 66 1 g(z) = va @ thi TEE) 7 ©) Tich hai bin ngdu nhién. ‘Cho vector ngdu nhién (X,Y) co ham mat d6 f(x,y). Xét bién ngu nhién Z = X.Y. Goi G(z) la ham phan phéi cua Z. Ky hidu Dz = (xy) xy = 2}. Ta cb G(z) = PZ f(zix)=0 ¥xe(0;1) > g(z)= (i) z> 4: Ta cd 2Ik> 1 ¥xe(0; 1) => Fizik) =0 YXe(0;1) => g2)= (0 <2<1:Tace fe(zlx) = { : 0 Ocxcz Cu6i cing ta 06 ) Thwong hai bién ngau nl e ‘Cho vector ngau nhién (X.Y) c6 ham mat do f(xy). Xét bién ngdu nhién Z = X/Y. Goi G(z) la ham phan phdi cia Z. Ky higu (2 Bién ngdu nhién nhiéu chiéuTran Quée Chién: Ly thuyét xc sudt va théng ké todn hoc = {(xy) | ly = 2}. G(z) = PZ Sz) = PIXY < 2) = P(XY) € Dz) Taco - [Jyorne [fro + i[Jronela veer LAy dao ham G(z) ta nhan duoc ham mat dé g(z) ciia Z. 92)=6'@)= f/lenvbvav+ fs e., Tuong ty ta 06 * Trung hop X va Y déc lap ta c6 a2)= Jiteornbodiviar= f meon( 2} Star trong dé fx va fy [a cac ham mat 4 olla X va Y. + Vidu . Cho X va Y 1a cdc bién ngdu nhién d6c lp, phan phdi du trén [0, 4]. Tim phan phdi clia X/Y, Giai. Ham mat d6 fx va fy cla X va Y nhu sau: 1 re[osl] eed fo 1 ¢[oal Suy ra ham mat 46 g(2) olia X.Y, ZeR, theo cong thir at2)= ffelzrHv)| vidy= | feler)vay Ta xét cdc truéng hop ea (i) 2 <0:Tacé Zy g(z)=0 (0 fzy)=1—Yxe(0;1) = gle)= fyb= (ii) 1 1. Anh xa X: OR’, X(0) (X1(00), Xoo), -.- , Xalea) ) goi la bién ngdu nhién n chiéu hay vecto: ngéu nhién n chibu , n8U Xs, Xo, ons Xo cac bién ngau nhién trén khdng gian (, B, P). Ky higu X= (Xt, Kay voor Xn) Ham phan phdi cia vecto ngdu nhién (X:, Xo, .... X») l& ham n bién F (Kt, X25 woos Xr) = (Xt S Xt, Ke S Hay veer Xo X) # Truding hop X1, Xa, vs Xq ba cdc bién ngau nhién roi rac: Luat phan phéi cla (X:, Xo, ..., Xn) nhu sau trong do Ih, ..., In la cdc tap chi 6 dém dug hiu han hoe vo han. = Tring hop X:, Xa, .., Xq 1a dc bién ngdu nhién lién tc: Z Ham mat do phan phéi cla (X1, Xe, ..., Xo ) la dao ham riéng hén hop BFC se On, A(%1. X25 se a) = Cho D € R". Xac sudt ( Xs, Xe, ..., Xn) € D duge tinh theo cing thire PU( Xs, Xap oss Ko) ED) = Poof Mooest, Wha, 2. Luat phn phéi cua céc bién ngdu nhién thanh phan, a) Vecto ngdu nhién réi rac. + Xéc sudt ca bién ngdu nhién thanh phan Xe, 1 4, v6i luat phan phéi Hever Mec) fie five lah vi =P(x,= a trong dé |;,..., I, la c&c tap chi sé 66m dugc hd han hoac v6 han. Luat phan phéi o6 diéu kién lia (Xs, Xo, .., Xe )s 1 <= k 4, voi ham mat a 0%, Koy coos Xn) (2 Bién ngdu nhién nhiéu chiéu 30Tran Quée Chién: Ly thuyét xc sudt va théng ké todn hoc Ham mat d6 06 diéu kign tia (Xs, Xo, -.. Xk), 1. < k < n, voi didu Xero ty ooor Kay» fle Kkets oes Xn) FO, HA Nbc Mecano) Helene} flbjraty Myayeoty) whe er 4. Bién ngau nhién déc lap. jnh nghia, Cac bién ng&u nhién Xs, X2, ... Xn gol 18 dOc lap voi nhau néu luat phan phdi cia mBi hé con trich tir ( X+, Xz, .. Xa) khéng phy thude vao gid tri cc bién ngu nhign con lai Binh Iy 1 Cho vector ngau nhién roi rac (Xt, Xz, «+, Xa) € N,n> 1, voi luat phan phéi Alcor dP) fehmnis eth Ax, trong dé Ih, ..., In I cc tp chi sé dém duge hu han hoae v6 han. DV van le) Xo Kha Cac bién ngdu nhién X;, Xe, .... Xa dc lap voi nhau khi va chI khi Pyou, = P(X, =, }.-PLX, =x, ) Y (iy cess in) © Xe. KI * Dinh Iy 2. ‘Cho vector ngdu nhién lién tye (X1, Xz, os Xa), EN, > 4, voi ham mat 6 40X15 Key veer Kn) Cac bién ngdu nhién X1, Xz, .... Xa dOc lap voi nhau khi va cht khi 104, op oes Ko) = F104) woe faa) OKs ess Xe) © R” (2 Bién ngdu nhién nhiéu chiéu 3Tran Quée Chién: Ly thuyét xc sudt va théng ké todn hoc V. KY VONG VA PHUONG SAI Binh iy 4 Cho vecto ng&u nhién roi rac Z = (Xi, Xo, ..., Xo) NEN, n> 1, vor luat phan phdi Hjmot bri) fretonds eth lx, trong d6 I;, ..., In la cc tap chi sé dém duge hivu han hoac v6 han. ‘Cho anh xa @: R°-sR sao cho o(Z) la bién ngu nhién. Khi do ky vong Elp(Z)] cua 9(Z) la Flo ZN = D-- Dobs oa.) voi diéu kién chudi hdl tu tuyét di, CM. Ta chimng minh cho trudng hop n=2. Truong hop n > 2 chiing minh tuong ty. V ity csi) © Hy ky higu lai Z = (X, Y) la vecto ngdu nhién v6i luét phan phdi {0% y), Pyliel je J} voi |, J 1a cdc tap chi sé dang hou han {1,2,...,n} hoae vo han {1,2,..., 2}. ky higu V={zlkeK}, trong dé K 1a tap chi sé dém duge, la tap gia tri khac nhau cia o(Z). Khi d6, véi moi ke K ta dat te=PQZ)=2%)= Lp, trong 46 l) 1x J | 0% yi) = Ze} Ta thy k., k © K, ri nhau ting c&p va Us, eb Suy ra Ho@l= Yan=Y Lob), = Doel )e,=LYols.w,)ey (2 Bién ngdu nhién nhiéu chiéu 2Tran Quée Chién: Ly thuyét xc sudt va théng ké todn hoc * Dinh ly 2 ‘Cho vector ngdu nhién lién tye (Xs, Xa, ..., Xa), NEN, n> 1, voi ham mat 6 F0%, Kos vey Xn) Cho nh xa_: R™-9R sao cho @(Z) [a bién ngdu nhién. Khi d6 ky vong Ef(Z)] cita (2) la Jaty...alt, Elo(2)) = j- Jot, aby I Uo voi diéu kién tich phan hdi ty tuyét déi. - ‘Suy ra tir dinh nghia va phép d6i bién cia tich phan Lebesgue (cong nhan). Co dinh ly sau la hé qua cila 2 inh ly tren * Dinh ly 3. NéU_X;, Xz, .... Xa la cdc bién ng&u nhién cd ky vong thi Xt Xo sict Xo 6 ky vong va E(Ks + Ket oct Xe) = (Xs) # EQ) + + EQ) # Dinh I 4. NEU X+, Xo, , 1a cc bién ngu nhién déc lap 66 ky vong thi XtXe vee Xa ©6 ky vong va E(K1.Ke sone Xa) = (Xs), E(%)-- (Ka) + H6 qua. Néu X , Y déc lap va c6 phuong sai thi cov(X,Y) = 0 Dinh Iy 5. Nu Xj, Xo, .., Xa [a cc bién ngdu nhién o phuong sai thi Xs Xo tt Xa £6 phuong sai va DX +X + AX) = SDN) +2. Poor.) (2 Bién ngdu nhién nhiéu chiéu 3Tran Quée Chién: Ly thuyét xc sudt va théng ké todn hoc © H6 qua. Nu Xs, Xz, .... Xo 14 cc bién ngdu nhién d6c lap c6 phuong sai thi Xr # Kot at Xo 6 phurong sai va D(X + Xe +. Xa) = (Xs) + DOK) + «+ DKa) + Vi du 7. Mét thiing c6 a qua cu tréng va b qua cau den. Rat lién tiép 2 qua cAu (khéng tra lai vao thing). Ky higu X, i=1,2, la cac bién ngdu nhién nhan gid tri 1 néu lan rit i duge qua edu trang, nhan gia tri O néu lan rut i duoc qua cau den. Khi 6 cp (Xi, X2) tao thanh bién ngau nhién 2 chiéu. Theo vi dy 1, myc 5, bai |, ta o6 bang phan phéi cla vecto ngdu nhién (X1, X2) xq x : . aoa ab 4 avbavb-larbarb ba |b Db 0 Jatbaxb. luat phan phéi cla X; va Xo Br = P(Xt = 1) = pit + Pro = a+b Po= P(X: = 0) = poi + uo = 41 = P= 1)= prt por = b Go = PO% = 0) = pro + Pao = = ky vong, phuong sai va hiép phurong sai a ab EQ%) = EG) = & DIK) = D > (Xs) = EG) = Ty & DXi) = DOK) (a+by Ov(X:, Xe) = E(%4-X2) — E(%)-E (Ko) = 4 4 a ab atbatb (atby(atb—-1) (2 Bién ngdu nhién nhiéu chiéu oTran Quée Chién: Ly thuyét xc sudt va théng ké todn hoc Suy ra DIK) +X = 22h __2ab__ aba =2) Grd Grd (atb-1) (avbyarb-D ab 2ab abla* Dom-%) = 224 b 2ab(a+b) G+ GHD a+b—-) (a+b (a+b—D + Vidy 2. Cho bang phan phi xac suat cla vecto’ ngdu nhién (X, Y) nhu sau -1;o}4 =1 | pla | q/4 | pia 0 || 0 | qi 1 | pia | q/4 | pia voi O 0, tire (X, Y) 66 ham mat 66 Taco cov(X,¥) = E(X.Y) ~ E(X).E(Y) = Soaa— [fut [frau vi cdc ham dui dau tich phan d&u d6i xing qua géc toa do trén midn Idy tich phan. ‘Suy ra X va Y khéng tong quan. Mat khdc, theo vi du 6 myc 2, bai Il, X va Y knéng déc l&p. (2 Bién ngdu nhién nhiéu chiéu 35