ECONOMETRIE > Obiectivul cursului > analiza datelor esoncmice in svopal identifier Tegiturilordintre fenomene si modeléri variaie lor in ‘imp sispatin Programa analitica > Regresia neliniara 2 eursuri) Modele de regresie cu variabi > Verificareaipotezelor modelului de regeesie 3 cursuri) [Recapitulare(I curs) \ Bibliografie Jabs B, Jona, DV, Beonometri, Piro lai, 2006 Jens, DV, Eeonamwtrie, iitura Seon iis 1a 2012 Juba, E, Stotisioaed a3-, Hl Boao, Bure 2002. Joba, E, Grama, A, Analize stated SPS sb Windows. Polron ly 204 Aire, Booms, Beonomtri, El Bemomis, Pasir, 208 Pesca ES, Heonamara gtr conan Ba Hzoonich oesre 205, Bande, P,Beonamdtrig, CNED, Pitas Funevcope, 2001 Bourtoas,, Hoonamée, Ea Duo Pars, 2000, ‘Groans, WH, Eeonametrc enol, Ed Moe Mila, 1993, [Gara DN, Base econamcrcs Ed MeCraw-Hl, New Yor: 1958 Huson, 1D , Tne series ana, ringston University Pr, 194 Mod de evaluare 1. Evaluare pe Parcurs- 60% din nota final > Test evaluare- 60% din EVP (tore gi probleme, sub parfial:se sustine seara cle 20-21:30) > Participare ia curs ~ 10% din EVP (so acon pentru 4 prezente din 6 neanunfate) > Seminar -30% din EVP(partisipare— minim 7 vu fest sna) 2. Examen in sesiune - 40% din nota finala (core i probleme, sub forma de test gril din ultimele 5 cursuri)1. Probleme ale cercetarii econometrice LA. Ceene Econometrin? 1.2. Medelul econometric. Clasificaren modelelor ‘cconometrice 1.3. Demersul cercetiil econometrice 4.1. Ce este econometria? (I) ‘Termenul econometric _provine din ouvintele arose “oikemomia (economia) i "metron" (oases) —> misarare in toora soonomica sau Susteren relailor sconomie ‘Termenul a fost introdus in anul 1926 de eatre opesiaat ge estclael norvopianRagise Piveh, isting cu Premiul Nobel pentru economic, in anul 1910. Pin efortuile speiaisilor Ragnar Fritch si ving Fisher, in nul 1930, fn SUA (Cleveland) se inlnjtra Stcieates de Eonometrie 1983 ~ prima revista de econometric, “Econometrica” 4.1. Ce este econometria? (Il) Econometria este 0 discipling care s-a conturat ca o sinc inte ‘economie, matematics si statistic. 1.1. Ce este econometria? (III) + Beonometria ajuta a identificarea gi masurare rlaick do cauralitatc care exist intre variabille esonomice + Economist sunt interes de deserierea legitui dintre dows sau mai multe variabile, + Relail identificae intr varabilele economice sunt folosite pent ~ analiza gi predictiafenomenelor, ~ adoptarea decizilor fandamentarca anor polit lanivel macroeconomic (monetare fisale).1. 1. Ce este econometria? (IV) Pe baza datelor din economic, economectria construicste cle (expres cantitative) pentra realitjile economice studiate are au un corespondeat in teorile evonomice. Bconometria estimeazi, prin procedecle de inferenfs statsticd, parametrii modeelor si realizeaza predict asupra relia studiate Aria de studiv a coonomettiei cite realitatea esonomicd Pavitt ca un ansamblu de reli si intercondifionar abordate sn preponderenti sub aspect eantitaty Exemple + Relaia dintre rata inflajici gi rats gomajului poste fi cexprimataprintoun model de forma: + Relatia dint venturi i consum: + Relafiadintre cerere gi pre + Relatiadintre productie x factor de productie + Relafia dintre rata dobinzii si investi + Modelul econometric al veniturilor ~ venitul este funetie de ivelul de cducatic, experienfa in muni, genul persoanei ete ® 1. 1. Ce este econometria? (V) Metoda de Iucru Bconometria studiazi realitaile cconomice sub aspect ceanitav, cu jutonul nui instrument. specific: modelul 4.1. Ce este econometria? (VI) identi ‘Soopal principal al econometric cstimarea si testarea modelelor prin care se surprind rela dine Fenomencle evonomice wale Pe baza modelslor econometrice validate umeazi a se realiza predio(i ale raltaiiesonomi pul econometriei creczi un suport empiric pentru ormularea si verificarea teoriilor economice1.2, Modelul econometric (I) “Modetul in sensul larg al cuvintul, est 0 reprezentaretoorstisl ‘si simplificata a unui fenomen, proces sau sistem din lumea reall, Modelul este o schema simplifiot a raliti studiate “Modelul economic - descrierea unei economii sau a unui sector ‘din economic, folosind anumite ipotcze simplificatoare 31 adoovate Modelarea cconomied — exprimarca, prin relii matematioe, a dependentelor deterministeexistente intre variabilele ‘eoonomive analizate 4.2. Modelul econometric (I!) Exempla + Legca ccrerit—unul din fstori care determina cererea este pretul +P prea + fs B, constantereale, 20 94 fod + Relapiedeterminist, de tp liar, de sens invers 4.2. Modelul econometric (III) + Jn constructia unui model evonometric, economia tcbuie ‘rata ca sistem, + Alegerea vassbilelor tebuie Ricuti ow multi eriji, intro ‘dependeni fundamental economic. + Bxemple ~ doianea tei dobinali creverenimesiilr > seca sey 4.2. Modelul econometric (IV) ‘Modelul econometric ste o ccuatic san un sistem de cust ‘constrit pe baza variabilelor economice, Forma general a unui model econometric: PASM eX por Xy Boe Boe Bovin BEE fn orice model econometric, e intilness urmatoareleelemente 1) variabile observables 2) variabilele rezduale neobservabite; 3) parametri (coeficietii modetului,1.2. Modelul econometric (V) Variabileleobservabile sc clas + variabile independente (exogene, explicative factor-X) bile dependente (endogene, explicate, rezultat- V) Variabila independent este o entitate evonomics sau de alt ‘natu inelasa in modclul econometric, cu seopul de explien todificrile unci variabile endogene, Variabileleindependente sunt numite si varabile factorial sau ‘actor de influeny care determina un anumitefect asupea vvariabilei rezltat. ‘Spre deoschire de variabila dependents pentru care pot fi ‘objinutevalori estimate, prin intemediu modelulu, variabia independents este descris de date statstive obfiate exslusiv vain ‘afara modell 4.2. Modelul econometric (VI) lareziduala este o varabilésleatore, neobscrvabila, a cei prezenti in modell esonometrie se poate justifica pin: + alegerea neadeovats a formei funefionale a dependent st il Z + neineluderea in modal a unor variable esogene importante; + existenta unor posibile cor in misurarea datelor, 4.2. Modelul econometric (Vil) Deregul, yariabila reziduali apare in model ca sumia tuturor influcnclor necunosculc sau care nu sunt specifica, In ‘Sereelatea econometrics, variabils erate est o variabilt aleatoare care respect anumite propricti numite si ipoteze clasie (ex: poteza de normalitatea eroriloe), Se simbolizcaz 1.2. Modelul econometric (Vill) + Parametrl (coeficlenti) modelului sunt marimi constanto, in general, necunoseute, cu ajutorul clrora se exprim& rlaile dintrevaribile in cadral modclulai. Se simbolizesza cu.4.2, Modelul econometric (IX) variabile: 8) modsle de regresie deterministe: varibila de ‘xplcat in totalitate de variabila sau varabil sdinmodel by modele de regresie probabiliste: Y=fis) +e, unde # variabils-numitd croare sau reziduu, care sine ansamblul factorlor cu influen( asupra variabilet Y, dar care ru pot fi comensurati si care nu sunt prinsi in mod explicit in model 4.2. Modelul econometric (IX) 2) Dupa numarul yariabilelor independente incluse in model: 8) modele de regresie simpli (unifactoriale, univariate) + variabila T este explicaté printrun singur factor determinant, ila futori ao aotiune aleatoare sav nesemnificativa _Exemplu: fafa de consum (eonsum-venitur) bb)modcle de regresic multpls (multivariate) ati de doi sau mai mult factor = variabila Yeste exp! Exempla: funota de produce, in care productia depinde de stooul de capital side forta de mune’, 1.2, Modelul econometric (X) a 8) Dupa forma legaturi dintre variabi 8) modele de regresie liniars dact Y este o funetie linia de ‘arial sau variable esplicatve by modele de regrsie neliniard ficaren modele netrice 4.2. Modelul econometric (XI) Clasificarea modelelor ec 4) Dupa )modele de regres + variabille incluse in model se refer la aoelagi moment de timp sau la acecasi pericadi de timp. = se constmiiese pe baza datelor de sondaj sau a cercetirilor ‘de moment bymodele de regresie dinamice + sunt modete in eae factor timp apare explicit, ca variabit independent Vf1.3. Demersul cercetarii econometrice (|) 4) Formlarea probleme in ferment economic, plosind de a o tori esonomict. ‘Exempla: legea cereri eae postuleaza dependenta determinists a ‘eter de pret. by Specificarea modelului matematie al teoriel economice ‘Exemplu: modelul economic al cereri este dat de functia cere, D= f+ AP ‘unde D —cererea, P—projul uniter, fy 0 31 A <0 4.3. Demersul cercetarii econometrice (II) © Specificarea modelulul econometrie, acd exprimarea smodoluli economic intro forms testabila cmpiric. De exemplu, modelul econometi al cereri este dat de D=fy+APoe unde, pe lingd variabilele D,P i parametri f, #, din modelul ‘evonomis,apare varabilareziduala Aceasta variabiltrebuie si satisacd anumite ipoteze. (ex: variabila reziduals urmeazarepartta probabilsts normala de rmedie zero gi varianjio°) 4.3. Demersul cercetarii econometrice (III) 4) Extimaren parametrilor modelului econometric + serealizeaza col mai adosea prin metoda celor mai miei pitrate (MCMMP), + alti metods de estimare a parametilor movelului evonometric: toa verosilititit maxime, ©) Testarea ipotezelor statistice + se verified semnificatia statistic a parametitor gia ‘modelului, procum si indepinirea condiflor corute de teria economics si de metodologia statisti, 1.3. Demersul cercetarii econometrice (My ‘Testarea adecvarii modelului econometric conduce la una inte situaile 1) Modelul egonometrie nu este adeevat, stuaticin eare s© sia analiza, ineepnd eu reformulareaetapeie); 2)Madelul eoonometric este adeevat, situaie in eure se continua analiza cu etapole urmatoare,1.3, Demersul cercetarii econometrice (V) 2) Interpretarea parametrilor modelulul econometric in ‘cadrul teorieieconomice De exemply, in cau funetei corer, semnul minus al ate ‘marginale indic&faptu c8 cererea scade, dacdpretul erste 1) Usitizarea modelului econometric estimat pentru predictisiluarea de deciai in politica economic,