LISTA OKVIRNIH PITANJA ZA PREDMET NOVAC I BANKARSTVO

1. Zajedniki elementi svih definicija rizika su: neodreenost ishoda i gubitak kao
jedan od moguih ishoda.
2. Finansijski rizik je: rizik koji se odnosi na novac (novani gubitak), odnosno na
mogue gubitke na finansijskom tritu. (npr. zbog promene deviznog kursa, zbog
promene kamatnih stopa, zbog promene cene berzanske robe, itd
3. isti rizik je: rizik kada je mogue ostvarenje samo gubitka ili nikakvog gubitka.
U kategoriju istih rizika ulaze: lini rizik, imovinski rizik, rizik od odgovornosti i
rizik zbog greaka drugih.
4. Zakon o bankama (2005) definie: odreene vrste rizika kojima je banka
izloena u svom poslovanju: kreditni rizik, kamatni rizik, devizni rizik i ostali trini
rizici, rizik izloenosti banke, rizik ulaganja banke, rizik koji se odnosi na zemlju
porekla lica prema kome je banka izloena i operativni rizik.
5. Kreditni rizik je: rizik mogunosti nastanka negativnih efekata na finansijski
rezultat i kapital banke usled neizvravanja sledeih obaveza korisnika kredita prema
banci: otplata glavnice kredita, kamate ili oboje. Najvei je rizik za banku jer proistie
iz tipinog bankarskog (obino najprfitabilnijeg) posla.
6. Kamatni rizik proistie iz:
1. razlika izmeu vremena promena kamatnih stopa i vremena protoka novanih
sredstava (rizik od promene cena),
2. merenja odnosa kamatnih stopa meu razliitim krivim prinosa koje utiu na
aktivnosti banke (rizik osnove),
3. menjanja odnosa stopa preko spektra rokova dospea (rizik krive prinosa),
4. iz opcija, vezanih za kamatu (fiksna ili promenljiva k.s.), ugraenih u proizvode
banke (rizik opcije).
7. Komponente kamatnog rizika su:
1. bazni rizik
2. rizik od promene uslova
3. rizik opcionalnosti
8. Rizik zemlje se ispoljava u: 3 oblika:
1. Rizik neplaanja
2. Rizik transfera
3. Rizik garancije
9. Zakonski rizik je: rizik mogueg gubitka zbog neizvesnosti pravnog postupka ili
neizvesnosti u primeni i interpretaciji ugovora, zakona ili regulative
1. Aktivnosti banke ili njenih zaposlenih koje nisu u skladu sa zakonom
2. neizvesnost u odnosu na zahteve regulatora i rezultate primene zakona
3. neefikasnost pravnog sistema zemlje u celini
10. U
1.
2.
3.

sluaju rizika likvidnosti trebalo bi razlikovati:

likvidnost pojedinog potraivanja
likvidnost aktive
likvidnost ukupnog poslovanja

11. Cilj upravljanja rizikom: j e da se privredni subjekt zatiti od potencijanih

gubitaka

12. Broj faza procesa upravljanja rizikom je: 6 faza.

1. Utvrivanje ciljeva
2. identifikacija rizika
3. procena rizika
4. razmatranje alternativa i izbor sredstava za upravljanje rizikom
5. primena odluke i procena
6. ponovno ispitivanje.
13. Tehnike za upravljanje rizikom su:
1. metode za kontrolu rizika
2. metode za finansiranje rizika
3. metode zadravanja rizika
4. metode prenosa rizika
14. Osnovni devizni rizik se najee pojavljuje kao:
1. raunovostveni
2. transakcijski
3. ekonomski
15. Pristupi problematici kamatnog rizika mogu biti: sa pozicije knjigovostvene
vrednosti (kakvi su efekti na pojedine bilansne pozicije banke) i sa pozicije trine
vrednosti (kakav je uticaj na trinu vrednost portfolija).
16. Faktori koji utiu na pojavu rizika su:
1. spoljanji (ekonomsko, pravno, tehnoloko, ekoloko, socioloko i
demografsko okruenje. Okruenje u kome posluje privredni subjekt moe
biti na nivou grane ili trite, neposredno, intergransko, nacionalne privrede i
meunarodno)
2. unutranji (definisana strategija rasta, kreirana situacija u privrednom
subjektu, profil dosadanjeg rasta, kadrovski potencijal i motivacija, geografska
disperzija aktivnosti, adekvatnost proizvoda koji se nudi, savremenost opreme
koja se koristi za proizvodnju, itd)
3. meoviti.
17. Nefinansijski rizik oznaava situacije u kojima nema finansijskih posledica.
18. Lini rizik spada u kategoriju: istog rizika
19. Faktori koji najbolje opisuju rizik zemlje su: politiki (ukljuujui rizik vlade),
bankarski i sistemski rizik
20. Operativni rizik je rizik od nastanka negativnih efekata na finansijski rezultat
i kapital kompanije usled: propusta u radu zaposlenih, neadekvatnih procedura i
procesa u banci, neadekvatnog upravljanja informacionim i drugim sistemima u banci i
usled nepredvidivih eksternih dogaaja.
21. Metode za kontrolu rizika su: izbegavanje, preventiva i smanjivanje rizika odnosno
spreavanje i kontrola gubitka, i minimiziranje razliitih gubitaka ako do njih doe.
22. Metode za finansiranje rizika su: zadravanje i prenos rizika
23. Imovinski rizik je: vezuje se za direktne ili indirektne gubitke imovine ili prihoda
zbog nemogunosti upotrebe imovine. Svako ko poseduje imovinu je suoen sa ovim
rizikom.

24. Rizik od odgovornosti je: javlja se uled namernih ili nenamernih povreda drugih
osoba ili teta naneta njihovoj imovini usled nemara.
25. Osnovna podela rizika je na:
1. Finasisjki i nefinasijski rizik
2. Dinamiki i statiki rizik
3. Fundamentalni i posebni
4. isti i pekulativni rizici
26. Bankarski rizik se moe podeliti na:
1. finansijski (dividendni, kapitalni, kamatni, rizik likvidnosti i devizni rizik)
2. poslovni rizik (kreditni, strategijski, zakonski, operativni,robni rizik i rizik vezan za
finansijske proizvode).
27. Faktori koji od presudnog znaaja utiu na bankarsko poslovanje se mogu
oznaiti kao:
1. T- rizik tehnologije
2. R- promene propisa
3. I- rizik kamatne stope
4. C- rizik korisnika
5. K- rizik adekvatnosti kapitala.
28. Osnovnih rizika u bankarskom poslovanju (Bazel II) ima: 8
29. Najznaajnije vrste trinog rizika za banke su: kamatni i devizni rizik
30. Referentna kamatna stopa (RKS) je: najvia ili najnia kamatna stopa koju
NBS primenjuje u postupku sprovoenja repo transakcija prodaje (kupovina HOV sa
ronou od 12 do 16 dana)
31. Bazni deo aktivne kamatne stope u sluaju dinarskih transakcija je: referentna
kamatna stopa koja u sluaju dinara moe biti r.k.s. NBS ili BELIBOR
32. Bazni deo pasivne kamatne stope u sluaju dinarskih transakcija je:
referentna k.s. NBS ili BELIBOR
33. Bazni deo aktivne kamatne stope u sluaju deviznih transakcija je: EURIBOR
ili LIBOR
34. Bazni deo pasivne
EURIBOR ili LIBOR

kamatne

stope

sluaju

deviznih

transakcija

je:

35.Bazni deo kamatne stope moe biti:

1. referentna kamatna stopa NBS
2. BELIBOR
3. LIBOR
4. EURIBOR
36. Komponente margine aktivne kamatne stope su:
1. cost of funding (trokovi pribavljanja novanih sredstava)
2. funding spread (margina plasiranja novanih sredstava zajmodavca)
3. porez (u sluaju postojanja dvostrukog oporezivanja sa zemljom iz koje stiu
novana sredstva)
4. troak obavezne rezerve od 40% (u naem sluaju 2,016%)
5. zarade banke u koju su ukljueni trokovi pokria rizika za kredit i zarada banke
po konkretnom poslu.

37. Cena kotanja kredita je: break-even: EURIBOR, trokovi pribavljanja

novanih sredstava (cost of funding), margina plasiranja novanih sredstava
zajmodavca (funding spread), porez (u sluaju postojanja dvostrukog oporezivanja sa
zemljom iz koje stiu novana sredstva) i troak obavezne rezerve od 40%.
38. Cena kotanja depozita je: pasivna kamatna stopa
39. Komponente margine pasivne kamatne stope su: zarada banke i pokrie trokova
koje ima poslovna banka
40. Aktivna kamatna stopa se formira na sledei nain: bazni deo plus margina
41. Pasivna kamatna stopa se formira na sledei nain: bazni deo minus margina
(sadri zaradu banke i pokrie trokova koje poslovna banka ima)
42. Informacija o visini rizika zemlje se moe dobiti: od strane rejting agencija, kao sto
su S&P, Moodys i Fitch.
43. Informacija o deviznom kursu se moe dobiti na: sajtu NBS
44. Hartija od vrednosti je: papir koji oznaava vlasnitvo, odnosno imovinu. Mogu
biti: obligaciono-pravne, stvarnopravne (robne) i korporacione.
45. Rizik izloenosti banke je: izloenost banke prema jednom licu je ukupan iznos
potraivanja i vanbilansnih stavki koji se odnose na to lice ili grupu povezanih lica
(krediti, ulaganja u dunike hartije od vrednosti, vlasniki ulozi i uea, izdate
garancije i avali i sl.)
46. NBS (2005) propisuje da zbir velikih izloenosti banke: ne moe biti manji od
400% niti vei od 800% kapitala banke
47. Velika izloenost banke prema: jednom licu ili grupi povezanih lica je izloenost
koja iznosi najmanje 10% kapitala banke
48. Izloenost banke prema jednom licu ili grupi povezanih lica: ne sme da pree
25% kapitala banke
49. Izloenost banke prema povezanom licu sa bankom: ne sme prei 20% kapitala
banke
50. Ulaganje banke u jedno lice koje nije u finansijskom sektoru: ne sme prei
10% kapitala banke
51. Rizik zemlje se moe posmatrati iz tri ugla:
1. komercijalnog posla (izvoz) kao komercijalni rizik (bankarski i rizik industrije),
2. duniko-poverilakog odnosa gde se ispituje kreditna sposobnost dunika
suverena(transakcioni i isitemski rizik)
3. politiko i ekonomsko-finansijskog rizika (koji tip krize vlada u zemlji)
52. Rizik zemlje se ispoljava: kao rizik neplaanja, rizik transfera i rizik garancije
53. Definicija operativnog rizika (Bazel II): operativni rizik se define kao
rizik direktnog ili indirektnog gubitka koji nastaje zbog neodgovarajuih ili pogrenih
internih procesa, ljudskih resursa i sistema, ili kao rezultat uticaja spoljnih faktora.Ova

definicija iskljuuje sistemski rizik, pravni rizik i rizik od reputacije, ali ukljuuje
zakonski rizik.
54. Uzrok operativnog rizika moe biti: ljudski faktor, procesi, informacioni i drugi
Efekatrealizacije kreditnog rizikajesistemi u banci ili eksterni dogaaji.
55. Efekat realizacije operativnog rizika je: nastanak negativnih efekata na finansijski
rezultat i kapital banke zbog propusta u radu zaposlenih, neadekvatnih procedura i
procesa u banci, neadekvatnog upravljanja informacionim i drugim sistemima u banci i
zbog nepredvidivih eksternih dogaaja.
56. Efekat kreditnog rizika je: nemogunost da kreditni dunik nee moi ili nee hteti
da otplati glavnicu kredita, kamatu ili oboje, zbog ega e kreditor pretrpeti gubitak.
57. Rizik likvidnostije: Rizik likvidnosti je rizik po zarade ili kapital koji proistie iz
nesposobnosti banke da izvri svoje obaveze kada one dospevaju odnosno, odnosi se
na mogunost pristupa gotovini ili pretvaranju u gotovinu kada je to potrebno.
58. Rizici se mogu klasifikovati na: Rizici se mogu klasifikovati na razliite naine, ali
je najea podela na :
1. Finasisjki i nefinasijski rizik
2. Dinamiki i statiki rizik
3. Fundamentalni i posebni
4. isti i pekulativni rizici
60.isti rizici mogu biti: isti rizik je situacija koja obuhvata samo mogunost
gubitka ili nikakav gubitak.isti rizici mogu biti:
1. Lini rizik
2.Imovinski rizik
3.Rizik od odgovornosti
4. Rizik zbog greaka drugih
61.Value at Risk je:Glavna metodologija za upravljanje rizikom je metoda rizinih
vrednosti (VaR), koja se u praksi koristi sa drugim tehnikama za minimiziranje rizika u
poslovanju, kako bi se postigli bolji rezultati u poslovanju.
62.TRICK obuhvata: faktori koji su od presudnog uticaja na rizik poslovanja
u savremenim uslovima su:
T rizik tehnologije
R rizik promene propisa
I rizik kamatne stope
C rizik korisnika
K rizik adekvatnosti kapitala
63.Po transakcijskom prinicipu bankarsk irizik se moe podeliti na: rizik
plasiranja, rizik trgovanja I bilansni rizik.
64.Cost of funding je: troak pribavljanja novanih sredstava, to je promenljiva
kategorija koja zavisi od kretanja finansijskih I nefinasijskih promenljivih (1,3% p.a.).
65.Funding spread je: odnosno margina plasiranja novanih sredstava
zajmodavca, u koju su ukljueni trokovi rizika zemlje I odgovarajue optimalne
premije.

66.Withholding tax je: porez po odbitku. To je porez koji se zaraunava na prihode

nerezidenata, poto je pretpostavka da oni nee prijaviti poreze, te da se barem neto
naplati. U sluaju da nerezident prijavi porez, on ima pravo na povraaj sredstava.
67.Obavezna rezerva je: Obavezna rezerva predstavlja iznos sredstva koje su
banke u obavezi da poloe na raune koje je centralna banka propisala za ovu
namenu.
68.Obavezna rezerva moe biti: razliita u zavisnosti od ronosti i valute u kojoj je
depozit poloen.
69.SRC je isto to i: Standard Risk Cost
70.SRC je: zarada banke u koju su ukljueni: trokovi pokria ruzika za kredit I
zarada banke po konkretnom poslu.
71.Bankarski rizik moe biti: (po jednoj od podela) :
1. finasijski rizik u koji spade dividendni rizik, kapitalni rizik, kamatni rizik,
rizik likvidnosti I devizni rizik
2. poslovni rizik u koji spade kreditni rizik, strategijski rizik, zakonski rizik,
operativni rizik, robin rizik i rizik vezan za finansijske proizvode.
72.Spread je: zarada banke na razlici u kamatnim stopama. Tj. razlika izmeu aktivne (na
kredite) i pasivne (na depozite) kamate
73. Aktivna kamatna stopa je: sa aspetka NBS-a stope po kojima ona plasira svoja
sredstva; sa aspekta banke- stope po kojima banke plasiraju svoja sredstva.
74. Pasivna kamatna stopa je: kamatna stopa na depozite
75. Trini rizik se moe podeliti na rizik koji:
1. zavisi od smera kretanja finansijskih promenljivih (npr.kretanje kamtnih stopa,
deviznih kurseva, cena akcija..)
2. ne zavisi direktno od smera kretanja finansijskih promenljivi komponente su
volatilnost, nelinerane izloenosti .
76. Mogui naini merenja trinog rizika su: tradicionalni i savremeni
pristup.
77.Merenje trinog rizika savremenim
metodama:
1. Analiza osetljivosti
2. Testiranje ekstremnih dogaaja
3. Testiranje scenarija
4. CAPM metoda
5. Rizina vrednost (Var)
78. Analiza osetljivosti: Podrazumeva posmatranje promene vrednosti portfelja (P)
usled promene odreenog faktora rizika (f), ukoliko do njega doe. Najei faktori
trinog rizika su : kamatne stope, valutni kursevi, cene roba, trini indeksi,
volatilnost i forvard cene svakog od ovih faktora.
79. Metoda rizine vrednosti VaR je: statistika mera rizika, kojom se ocenjuje
kolika se maksimalna koliina novca moe izgubiti na nekom portfelju tokom nekog
datog perioda vremena, sa nekim datim nivoom poverenja.

80. Postoji nekoliko VaR metoda:

1. Parametarska VaR
2. Istorijska simulacija
3. Monte Karlo simulacija.
81. Standardna devijacija je model merenja volatilnosti, koji meri disperziju
raspodele, tj.proseno rastojanje promene cene od srednje vrednosti.
82.Oblast primene Bazela su: popularno nazvano tri stuba Bazela 2
1. Zahtev za minimalnim iznosom kapitala
2. Proces supervizijskog pregleda,
3. Trina disciplina.
83. Stub 1 Bazelskog sporazuma se tie: utvrivanja minimalnog iznosa kapitala
tako to se svakoj pojedinanoj banci daje mogunost da se taj iznos prilagodi
stvarnom nivou rizika od ekonomskih gubitaka kojima je banka izloena.
84. Drugi stub Bazela II se odnosi: na proces nadzora ili supervizijskog pregleda koji se
zasniva na seriji smernica koje ukazuju na neophodnost da banke procenjuju svoju
adekvatnost kapitala u odnosu na sveukupne rizike kojima su izloene, kao I na potrebu
da nadzorni organi vre pregled tih procesa I sprovode odreene mere kao odgovor na
adekvatnost metoda procene.
85. Broj osnovnih modela za kvantifikaciju izloenosti riziku banke u
okviru kapitalne adekvatnosti, shodno Bazelu II je:
1. Pristup baznog indikatora
2. Standardizovani pristup
3. Napredni sistem merenja
86. Primenom pristupa baznog indikatora izraunati rezerve u kapitalu poslovne
banke iji je poslovni prihod jednak 1 milion evra:

rezervaukapitalu poslovniib rutoprihod

15%
87. Primenom pristupa baznog indikatora izraunati rezerve u kapitalu poslovne
banke iji je poslovni prihod jednak 100.000 evra:
88. Primenom pristupa baznog indikatora izraunati reserve u kapitalu poslovne
banke iji je poslovni prihod jednak 1 milijardu evra:
89. Bazelski komitet je: Funkcija Bazelskog komiteta je da formulie opte
standarde I smernice supervizije I predlae primere najbolje bankarske prakse u
oekivanju da zakonodavni organi u pojedinanim zemljama
90. Prost pokretni prosek je isti kao metod standardne devijacije s tim to je
pretpostavka metoda da je srednja vrednost jednaka 0, to je kod mnogih cenovnih
promena sluaj.
91.Monte Carlo simulacija je dobila ime po: ifrovanom, tajnom nazivu analize koja je
trebala da se sprovede vezano za razvoj kompjuterskog programa. Ime je usko vezano za
kockarnicu u kojoj rulet izbacuje brojeve po funkciji sluajnih brojeva.

92.Trei stub Bazela II se odnosi: na obimnije zahteve za obelodanjivanje podataka

93. Pristup baznog indikatora: Pristup osnovnog indikatora polazi od ideje da se
kapitalno izdvajanje za operativni rizik utvruje na osnovu odreenog indikatora rizika
na nivou cele banke.
94. Adekvatnost kapitala po Bazelskom sporazumu II je: obaveza banke da
u propisanim okvirima odravaju pokazetlj adekvatnosti , kao odnos izmeu kapitala I
rizine active banke. Odluka o adekvatnosti kapitala propisuje obavezu banke da svoja
poslovanja obavlja tako da njena rizina aktiva bude pokrivena kapitalom u izosu od
najmanje 12%.
95. Testiranje ekstremnih dogaaja: omoguava ocenu potencijalnih gubitaka na
tritima koja se ne ponaaju normalno odnosno gde dolazi do velikih promena rizika.
96. CAPM model je skraenica od: Capital Asset Pricing Model se koristi
za odreivanje teortski odgovarajue stope prinosa u finansijskom poslovanju.
97. BRW model (modeli simulacije
generalizovane istorijske simulacije

ponderisani

vremenom)

je

model

98. Srbija bi trebalo da implementira Bazel II: Primena standarda Bazela II u Srbiji
zavrena je u junu 2011.
99. Preporuke Bazelskog komiteta su za sve zemlje: obavezujue I pravosnane za
sve zemlje koje su odluile da ih implementiraju.
100. Primenom pristupa baznog indikatora izraunati
poslovne banke iji je poslovni prihod jednak 10.000 evra:

rezerve u kapitalu

rezervaukapitalu poslovniib rutoprihod

15%
102. Bazel II je novi set standarda za utvrivanje minimalne kapitalne adekvatnosti za
banke.
103. Bazel I je: sistem za merenje adekvatnosti kapitala (kreditni rizik) je 8%
104. Neto sadanja vrednost je: dinamiki metod procene vrednosti investicije.
Dinamiki je jer uvaava vrednost novca kroz vreme. Njime se procenjuje vrednost
investicije putem diskontovanja vrednosti buduih prihoda i rashoda.
105. Pristupi merenja VaR-a:
1. Parametarska VaR
2. Istorijska simulacija
3. Monte Karlo simulacija.
106. Markowitzev model uzima u obzir sledee parametre: prinos, rizik potfelja
I meuzavisnost pojedinanih hartija od vrednosti koje sainjavaju portfelj.
107.Savremena teorija portfelja omoguava investitorima da kreiraju svoj portfelja
na nain kojim e: minimizirati rizik i maksimizirati prinos.
108. Polazne pretpostavke savremene teorije portfelja su:

1.investitori preferiraju sigurnost I imaju averziju prema riziku

2.ponaanje investitora odreuje funkcija korisnosti
3. pri odluci o investiranju, investitori se ponaaju racionalno
4.odluujui parameter je portfelj kao celina, a ne pojedinana hartija unutar
njega.
109. Najrasprostranjeniji pristupi merenja trinim rizikom po Marrisonu su:
1. Analiza osetljivosti
2. Testiranje ekstremnih dogaaja
3. Testiranje scenarija
4. CAPM metoda
5. Rizina vrednost (Var)
110.VaR je:Glavna metodologija za upravljanje rizikom je metoda rizinih vrednosti
(VaR), koja se u praksi koristi sa drugim tehnikama za minimiziranje rizika u
poslovanju, kako bi se postigli bolji rezultati u poslovanju.
111. JP Morgan je razvio: Risk Metrics model, koji je baziran na savremenoj teoriji
portfelja, koji koristi procene standardnih devijacija I koeficijenta korelacije HOv za
procenu trinog rizika.
112. Zajednike karakteristike svih VaR metoda su:
1. koriste faktore rizika, ali nedovoljan broj (npr.valutne kurseve, kamatne stope
volatilnost)
2.da bi odredile odgovarajuu raspodelu za dobijene podatke koriste istorijsku
raspodelu promena cena na tritu
3. kljuni upravljai metoda su: volatilnost, peropd zadravanja I diversifikacija
portfelja.
113. V je oznaka za:volatilnost
114. P je oznaka za: pozicija vrednosti
115. Istorijska simulacija je: glavni predstavnik neperametarskog pristupa koji nije
baziran na modelu. Predstavlja najjednostavniju metodu za izraunavanje var zbog ega je
iroko rasprostranjena
116. P je u sluaju istorijske simulacije VaR-a:
P-pozicija vrednosti
117. f je u sluaju istorijske simulacije VaR-a:funkcija koja odreuje vrednost
inioca portfelja [za direktne instrumente do vrednosti inioca se dolazi prostim
mnoenjem cene sa koliinom (u broju jedinica tog instrumenta); za ostale proizvode se
koristiti neki model vrednovanja].
118. Pretpostavke Monte Carlo simulacije su: pretpostavke o ponaanju trita, kao i
parametarski pristup tj. Da su promena cena stavki instrumenata normalno
rasporeene

119. Modeli za merenje volatilnosti su:

1. Standardna devijacija meri disperziju raspodele tj. proseno rastojanje
promene cena od srednje vrednost
2. Prost pokretni prosek je isti kao metod standardne devijacije s tim to je
pretpostavka metoda da je srednja vrednost jednaka 0, to je kod mnogih
serija cenovnih promena upravo sluaj
3. Procentualni metod / istorijska simulacija je najjednostavniji metod, koji
ne uzima u obzir bilo koju jednainu niti bilo kakvu formu raspodele serije
podataka
4. BRW model - modeli simulacije ponderisani vremenom je
generalizovan oblik istorijske simulacije
5. Metoda eskopnencijalno ponderisanih pokretnih proseka
(EWMA) je modelkondicionalne
varijanse
prinosa,
koji
snanije
naglaava
novije opservacijekorienjem eksponencijalno
ponderisanih pokretnih proseka ostvarenih prinosa i njihovih varijansi
6. GARCH je model merenja promene kondicionalne varijanse
(generalizovani autoregresivni kondicionalni heteroskedastini
model).
120. Korelacija oznaava: Korelacija oznaava stepen diversifikacije portfelja i
oznaava se putem koeficijenta korelacije
121. Risk apetite je: Tolerancija rizika tzv.risk apetite privrednog subjekta je
njegova spremnost da ue urizik (odnosno da prihvati novani gubitak po
konkretnom instrumentu odnosno proizvodu), kao i infrastruktura za limitiranje rizika
123. Oblast primene Bazelskih sporazuma je: postojanje odgovarajuih baza podataka
kod poslovnih banaka, kao i korienje adekvatnog softvea koji omoguava
automatizovano poslovanje banke i pripremanje odgovarajuih izvetaja vezanih za
poslovanje i upravljanje rizikom banke.
124. Minimalni iznos kapitala prema Bazelu II obuhvata:
1. kreditni rizik
2. trini rizik
3. operativni rizik
koeficijent adekvatnosti kapitala ne sme biti manji od 8%
125. Minimalni iznos kapitala prema Bazelu I obuhvata:
1. kreditni rizik
2. trini rizik
126. Bazel II predvia: tri osnovna modela kvantifikacije izloenosti riziku (banke) u
okviru kapitalne adekvatnosti (koji se razlikuju po svojoj osetljivosti na rizik i nivou
sofisticiranosti), a to su:
1. Pristup baznog indikatora (BIA Basic Indicator Approach),
2. Standardizovani pristup (TSA The Standardized Approach) osnovni i
alternativni,
3. Napredni pristup merenja (AMA Advanced Measurement Approach)
osnovni (interno merenje, model distribucije gubitka) i napredni pristup
(scoreboard metod).

127. Kreditni rizik se moe meriti:Postoje tri osnovna pristupa merenju kreditnog rizika:
1. Standardizovani pristup,
2. Osnovni pristup zasnovan na internom merenju,
3. Napredni pristup zasnovan na internom merenju
128. PD je: Verovatnoa neispunjenja obaveza klijenta (Probability of Default)
PD, kojim se meri verovatnoa da klijent nee biti u mogunosti da izvri otplatu
svojih dugovanja.
129. LGD je: Gubitak nastao usled nemogunosti klijenta da izvrava svoje obaveze
(Loss Given Default) LGD, kojim se meri deo plasmana koji e predstavljati gubitak
u sluaju da klijent ne moe da izvrava sveoje obaveze.
130. EAD je: Iznos plasmana u trenutku kada klijent ne moe da izvrava svoje
obaveze (Exposure at Default) EAD, koji kod kreditnih linija meri iznos plasmana
koji e najverovatnije biti povuen u trenutku kada klijent ne moe da izvrava svoje
obaveze
131. M je: Ronost (Maturity) M, kojom se meri preostala ekonomska ronost
plasmana.
132. PL je: performing loans (naplativi krediti)
133. Pristup baznog indikatora:Pristup osnovnog indikatora polazi od ideje da se
kapitalno izdvajanje za operativni rizik utvruje na osnovu odreenog indikatora rizika
na nivou cele banke.
134. Standardizovani pristup: Standardizovani metod predstavlja kompleksniju
varjantu pristupa osnovnog indikatora u toliko to umesto da se izraunava kapitalni
zahtev za operativni rizik na nivou cele banke, izraunavaju se kapitalni zahtevi za
pojedinane vrste delatnosti, odnosno linije poslovanja.
135. Rezervom se zaduuje: operativni prihod banke
136. JP Morganov je definisao: Risk Metrics Group
137. Alati za ocenu kreditne sposobnosti klijenta su:
1. analiza klijenta, koja predstavlja odgovarajui miks kvanititativne (hard facts) I
kvalitativne (soft facts) analize, i
2. analiza transakcije, koja podrazumeva svrhu, strukturu i obezbeenje transakcije.
138. Analiza razlike (gepa) je model za upravljanje: kamatnim rizikom. Banka
ostvaruje pozitivan gep ukoliko su cene aktive (plasiranih kredita) vie od cena
pasive (prikupljenih novanih depozita). Isto tako, banka ostvaruje negativan gep, u
sluaju da su cene aktive nie od cena pasive.
139. Escrow raun je: otvaranje specijalnog namenskog rauna za konkretan ugovoreni
posao
140. Upotreba akreditiva i garancija je regulisana:Jednoobrazna pravila za
ugovorne garancije, Meunarodna trgovaka komora u Parizu

141. Okvir za upravljanje operativnim rizikom obuhvata:

1. strategija
2. process
3. infrastruktura
4. okruenje
142. Mogui nain zatite od promene deviznog kursa je:
1. heding
2. forvadi
3. valutni svopovi
4. valutne opcije
143. Simulacija je: dinamian model, koji protokom vremena obezbeuje znaajnije
rezultate. Inae, podrazumeva izraunavanje osetljivosti neto kamatnih prihoda i
kapitala, na odreenim kljunim promenljivama rizika koje ukljuuju promene na
kamatnu stopu.
144. Analiza trajanja je: posmatra kamatni rizik na dui rok. Inae, kamatni
rizik se kvantifikuje izraunavanjem sadanje vrednosti aktive, pasive i vanbilansnih
stavki banke, da bi se potom merila osetljivost neto vrednosti promene kamatnih stopa.
145. Analiza klijenta obuhvata: obuhvata kvantitativnu i kvalitativnu analizu. U
kvantitativnomsmislu (hard facts) pod finansijskom snagom privrednog subjekta se
podrazumeva obim sredstava, dok u kvalitativnom smislu (soft facts) finansijska
snaga obuhvata:ouvanje imovine i poveanje imovine, sposobnost plaanja odnosno
izvravanja dospelihobaveza na vreme i trajnu sposobnost finansiranja.
146. Finalnu ocenu o kreditnoj sposobnosti klijenta donosi: Sektor za upravljanje
rizikom u banci.
147. Analiza transakcije obuhvata: koja podrazumeva svrhu, strukturu i
obezbeenje transakcije.
1. utvrivanje svrhe kredita
2. utvrivanje neohodnog iznosa kredita
3. mogunost otplate kredita odnosno koliki je raspoloivi cash flow za vraanje
zajma ili se moraju koristiti drugi izvori otplate.
4. definisanje struktura zajma
5. formiranje strukture obezbeenja za kredit
148. Analiza klijenta predstavlja odgovarajuu kombinaciju (mix): koja
predstavlja odgovarajui miks kvanititativne (hard facts) i kvalitativne (soft facts)
analize
149. Uobiajena podela sredstava obezbeenja prema karakteru obezbeenja je na:
1. Stvarna ili realna obezbeenja poverilac (banka) stie stvarno pravo na
imovini dunika
2. Lina ili obligaciona sredstva obebzeenja dunik (korisnik kredita)
se jae obavezuje ili se pored dunika obavezuje i tree lice: jemstvo
(obino vlasnika privrednog subjekta ili povezanog lica) i bankarska
garancija.

150. Korporativna garancija je isto to i: jemstvo privrednog subjekts; koristi se

kao sredstvo obezbeenja u sluajevima kada se radi o grupi povezanih lica, odnosno
osniva ili veinski vlasnik obezbeuju korporativnu garanciju poslovnoj banci kod
koje se kao korisnik kredita javlja jedno od njenih povezanih lica.
151. Korporativne garancije mogu biti:
1. Slaba korporativna garancija (weak LoC)
2. Srednja korporativna garancija (mid Loc)
3. Jaka korporativna garancija (strong LoC)
152. Efekat realizacije operativnog rizika je: loiji poslovni rezultat i gubitak kapitala
banke zbog ljudskog faktora, tehnologije ili loih procedura i spoljnih dogaaja, to se
delom moe odraziti i na reputaciju same banke i ugroziti njeno poslovanje.
153.Efekat realizacije kreditnog rizika je: loiji finansijski rezultat i gubitak kapitala
banke, zbog neizmirenih obaveza dunika.
154. Elementi kreditne politike predstavljaju parametre za kreditni portfelj kojim se
odreuje:
1. deo baninih izvora (sredstava) finansiranja koji se moe koristiti za
kreditiranje
2. kriterijum rentabilnosti kreditnog posla,
3. vrsta kredita koju treba odobriti,
4. distribucija ukupnog kreditnog portfelja u procentima po tipovima kredita,
5. geografska podruja u kojima e se krediti odobravati,
6. uputstva u pogledu kreditiranja van definisanog podruja plasmana,
7. ogranienja na kupljene kredite,
8. uputstva u vezi kredita insajderima,
9. parametre koji su (neophodni) sastavni deo zahteva za kredit,
10. ogranienja u pogledu koncentracije,
11. organe koji odobravaju kredite,
12. upravnu i sudsku praksu i procedure u vezi sa kreditima,
13. usaglaavanje sa zakonima o kreditiranju i podzakonskim propisima.
155.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Risk Metrics pravila za upravljanje kreditnim rizikom su:

Nema povraaja bez rizika
Transparentnost
Iskustvo
Saznanje
Komunikacija
Raznovrsnost
Disciplinovanost
Zdrav razum
Odluke treba donositi nakon razmatranja verovatnoe rizika i povraaja.

156. Ciljevi utvrivanja kreditne sposobnosti klijenta i analize same transakcije

koja se kreditira su: 1. shvatiti rizike koje odredena transakcija nosi sa sobom,
2. obezbediti osnovu za donoenje kreditne odluke,
3. pomoci u razvoju strukture koja ce umanjiti rizik,
4. uveriti se da cena odgovara riziku.

157.

Elementi finansijske politike privrednog subjekta su:

1. Politiku pribavljanja finansijskih sredstava
2. Politiku upotrebe finansijskih sredstava(plasmana)
3. Politiku likvidnosti

158.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Obino pogrena shvatanja prilikom donoenja odluka o kreditu:

isuvie veliki da bi bankrotirali,
vlada e se zaloiti za njih
dobar i ambiciozan proizvodni odnosno trgovinski program
apsolutno ciljni klijent
odlini efekti unakrsne prodaje
odlian novi projekat, poslovna linija, proizvod, itd.

159.Kreditna sposobnost preduzea podrazumeva:

1. karakteristike zajmotraioca (character)
2. capital zajmotraioca (capital)
3. kapacitet zajm. (capacity)
4. uslovi obezbeenja kapitala (collateral)
5. uslovi poslovanja zajm. (conditions)
160. Banka ne eli da razmatra sledea kreditiranja:
1. kompanija ima problema sa profitabilnou
odnosno likvidnosu
2. pravi vlasnik (vlasnika struktura) kompanije nije
poznata
3. ponueni kolateral nije utriv
4. zahtev za investicioni kredit bez projekcija
poslovanja privrednog subjekta
5. kompanija ne eli da dostavi informaciju iz kojih
izvora namerava da vrati odobreni kredit, a
primarni izvori otplate su nedovoljni za
servisiranje obaveza po kreditu
6. kompanija prikazuje nerealnu profitabilnost
7. trina vrednost kolaterala je nedovoljna da pokrije
traeni iznos kredita
8. strategija menadmenta privrednog subjekta nije
prihvatljiva za banku
161.

Pokazatelji na osnovu kojih se donose odluke o kreditu u banci su:

1. racia likvidnosti (efikasnosti),

2. finansijska racia i
3. racia profitabilnosti (prinosa).
162. Ukoliko je sredstvo obezbeenja za kredit gotovina (ke), onda bi novani
depozit trebalo da:
1. bude u istoj valuti kao i odobreni kreditni limit
2. pokriva ceo period finansiranja

3. je

deponovan

kod

banke

zaloen

kod

banke

zajmodavca

163. Ukoliko je bankarska garancija sredstvo obezbeenja po kreditu, trebalo bi

da: 1. da bude izdata od strane prvoklasne inostrane banke,
2. rejtingu banke izdavaoca
garancije
3. roku vaenja
garancije
164. Ukoliko je dravna garancija sredstvo obezbeenja po kreditu trebalo bi
voditi rauna o sledeem:
1. voditi rauna o dravnom emitentu
2. voditi rauna o rejtingu zemlje i
3. roku vaenja bankarske garancije.
165. Ukoliko je sredstvo obezbeenja korporativna garancija trebalo bi voditi
rauna o:
1. da li se radi o klijentu banke ili ne;
2. ukoliko je klijent druge banke traiti poslovnu izjavu matine banke;
3. rejting klijenta;
4. vlasnitvo kompanije (ukoliko je vlasnik strana kompanija boljeg rejtinga ondae i
domai klijent imati bolji rejting tj. prenee se rejting osnivaa);
5. rejting garantora (ukoliko ne postoji, utvrditi).
166.

Kljune komponente procesa upravljanja operativnim rizikom su:

1.proaktivan pristup
2.upravljanje na svim nivoima banke

167. Instrumenti za ocenu izloenosti operativnom riziku su:

1. (samo) procenjivanje
2. matrice rizinih dogaaja i procesa
3. scenario analiza
4. indikatori rizika
168. Statistiki modeli kvantifikacije izloenosti operativnom riziku su:
1. value at risk modeli (VaR) i modifikovani alternativni - metod uslovni VaR
2. A.Di Clemente i C.Romano model
3. Poisson distribucija
4. Teorija ekstremne vrednosti
5. Bayesian pristup ili Bayesian mrea.
169. Merenje operativnog rizika u skladu sa Bazelom II moe biti primenom:
1. pristupom osnovnog indikatora
2. standardizovanim pristupom
170.

Stepen pojavljivanja statikog rizika tokom vremena: odreeni stepen

pravilnosti pojavljivanja statikog rizika tokom vremena se moe uoiti

171.

Fundamentalni i posebni rizik zasnivaju se na: posledici I poreklu gubitka

172.

Pristupe upravljanju odnosno modeliranju i kontroli rizika u kriznim

situacijama nametnula je pojava : pojava globalnih kriza

173.

Po transakcijskom principu bankarski rizik se moe podeliti na : rizik

plasiranja, rizik trgovanja i bilansni rizik

174.

Cenovni rizik je: je rizik po kapital ili zaradu banke, koji rezultira it promene
vrednosti portfelja finansijskih instrumenata banke.

175.

Rizik reputacije predstavlja: uticaj negativnog javnog mnjenja na kapital I

zaradu banke

176.

Likvidnost aktive podrazumeva: neometan proces pretvaranja slobodnih

novanih sredstava banke (depoziti privrednih subjekata) u investicije (novac, hov) I
obrnuto planiranom dinamikom.

177.

Posebni rizik obuhvata gubitke koji nastaju usled: pojedinanih dogaaja

I koje pojedinci vie uoavaju nego cela grupa (odgovornost pojedinca)

178.

Deavanja na svetskom tritu kapitala i novca su inicirala da svetske

regulatorne institucije pokrenu razvoj: minimalnih standarda za upravljanje
rizikom za potrebe i drugih finansijskih i nefinansijskih institucija

179.

Poslovni rizik obuhvata: poslovni rizik je rizik kji privredni subjekti

preuzimaju na sebe kako bi ostvarili novani dobitak ; u poslovni rizik spada
kreditni rizik, strategijski rizik, zakonsk rizik, operativni rizik, robni rizik I rizik
vezan za finansijske proizvode

180.

Glavne osobine informacionog sistema banke su:

1.
2.
3.
4.

masovan I stalan obuhvat

integrisanost poslonih podataka
odgovor na upit u realnom vremenu
razuenost poslovne mree se bazira na
komunikacionalnoj mrei
5. tipizirano izvetavanje sa ustaljenom periodikom
6. stalna obezbeenja I masovna I brza pretraivanja
7. standardizovani propisi

razgranatoj

efikasnoj

181.

Kamatni rizik proistie iz: razlika izmeu vremena promena kamatnih stopa
i vremena rotoka novanih sredstava (rizik od promene cene)

182.

Rukovodstvo banke bi trebalo da obezbedi da banka potuje: pravila

(zakonska i dobre bankarske prakse) i da je drutveno odgovorna u svim bitnim
drutveno-ekonomskim oblastima

183.

Raunovodstveni devizni rizik se javlja kod kompanija koje imaju: svoje

organizacione delove u inostranstvu, pa je za potrebe izvetavanja neophodna
konsolidacija odnosno ukoliko deo poslovanja obavljaju u stranoj valuti

184.

Transakcijski devizni rizik se odnosi: na mogue budue meuvalutne

dobitke ili gubitke na transakcijama koje su objavljene ili u pripremi i koje su
denormirane u stranoj valuti

185.

ERM je skraenica od: Enterprise risk managment

186.

Osnovi rizik u poslovanju investicionog fonda je trini rizik (da se cena

neke akcije/obveznice i sl. promeni u nepovoljnom pravcu).

187.

Osnovni rizik drutva za osiguranje je: rizik osiguranja

188.

Osnovni rizik lizing kompanije je: rizik za sluaj propasti ili oteenja
predmeta lizinga

189.

RWA je skraenica od risk-weighted asset, tj. aktiva ponderisana kreditnim

rizikom, i to je mera izloenosti banke (ukljuuje i vanbilansnu aktivu).

190.

Solventnost je regulatorni okvir za upravljanje rizikom u drutvima za

osiguranje

191.

U skladu sa Odlukom o upravljanju rizicima banke iz 2012 godine u

poslovanju banke se javljaju (ako se misli na rizike onda se nabroje kreditni,
trini, likvidnosti, operativni, investicioni, rizik koncentracije, rizik zemlje),
nemam ideju ta bi drugo moglo da bude

192.

Indeksirani depozit je kao instrument ouvanja vrednosti glavnice dinarskog

depozita sastoji se u vezivanju glavnice uloenog depozita za srednji kurs EUR/RSD
na datum polaganja depozita. Na datum vraanja depozita klijentu se vraa dinarska
glavnica u istoj protivrednosti EUR-a kao i na datum polaganja depozita.

193.

Terminski kurs je jednak:

Terminski kurs= spot kurs + premija
Terminski kurs= spot kurs - diskont

194.

BCR je skraenica od: benefit/cost racio