TEMATY NA SPRAWDZIAN

Studia II stopnia, EKONOMETRIA MATEMATYCZNA

1. Omw metod najmniejszych kwadratw (problem, posta optymalnych estymatorw,
wspczynnik determinacji).
2. Definicja warunkowej wartoci oczekiwanej wzgldem sigma-ciaa. Wymie cztery
wasnoci warunkowej wartoci oczekiwanej.
3. Funkcja Cobba-Douglasa i jej cztery wasnoci.
4. Trzy typy funkcji Tornquista z wykresami.
5. Definicja martyngau i centralne twierdzenie graniczne dla przyrostw
martyngaowych (tw. 8.6).
6. Hipoteza rynku efektywnego (zaoenia, lemat 12.1 i wnioski 12.1).
7. Definicja szeregw ARMA(p,q) i ARIMA (p,r,q).
8. Definicja procesu GARCH(1,1) i tw. 15.1.
Na sprawdzianie wylosuj dwa tematy oceniane w skali od 0 do 12 punktw.
Marek Kauszka