QUESTHO, Vol 20. 2 pp. 2: 238, 1996 INTERPRETACION DE LOS PRECIOS SOMBRA EN PRESENCIA DE DEGENERACION TERESA LEON’ y VICENTE LIERN Universitat de Valéncia El propdsito de nuestro trabajo es analizar la interpretacion econémica de las variables duales como «precios sombra» cuando la solucién po- sible bésica dptima del problema de programacién lineal es degenerada Resolvemos algunos ejemplos que ilustran esta interpretacion usando el programa LINDO. Finalmente planteamos una modificacion a la propues- ta de Gal (1986) para llevar a cabo el andlisis de sensibilidad en presencia de degeneracion. An interpretation of the shadow prices under degeneracy Keywords: Precios Sombra, Programacién Lineal. Simplex Parameétrico. 1. INTRODUCCION El objetivo de la Investigacién Operativa en las Facultades 0 Escuelas de Ciencias Econémicas y Empresariales es capacitar al futuro titulado para resolver problemas reales en el dmbito de la empresa. Sin embargo, los ejemplos que manejamos en las aulas, suelen adolecer de un excesivo academicismo, que si bien resulta vitil para la comprensién, puede ser engafioso por ignorar situaciones que en la prictica son habituales. En este sentido, nos parece interesante partir de una situacién que en las clases «nos conviene» evitar cuando hacemos anéli soluciones éptimas degeneradas. de la sensibilidad: las “Departamento de Estadistica e Investigacién Operativa, Universitat de Valencia, Doctor Moliner, 50. 46100-Burjassor (Valencia), Tel: (6) 386 43 54. Fax: (6) 386 47 35, *Dep. Economia Financiera y Matematica Antes Grificas 29. Universitat de Valencia. 46010 Valencia Tel: (6) 386 40 50, Fax: (6) 386 43 64, E-mail: Vicente.Liern at uv.es Article rebut abril de 1995 ~Acceptat el juny de 1996.Las técnicas del andlisis de sensibilidad convierten el modelo de Programacién Lineal en una herramienta titit para la planificacién de problemas reales. En numerosas ocasiones, cuando se formula un problema real como uno de programacién lineal, tanto los coeficientes de la matriz de restricciones como los de la funcién y los términos independientes son estimaciones basadas en la experiencia actual y en la prediccién de condiciones futuras. Sin embargo, es frecuente que, para llevar a cabo estas estimaciones, se manejen datos recogidos de forma poco rigurosa. Por tanto, es razonable mantener ciertas dudas respecto a la interpretacién de los resultados obtenidos al optimizar, y antes de convertir una solucién Gptima en una politica de actuaciGn, debera comprobarse que su comportamiento sigue siendo bueno para otras representaciones plausibles del problema real EI anilisis de sensibilidad permite. entre otras cosas, evaluar el impacto de la inclusién de nuevos productos en un plan de produccién o determinar el precio. a partir del cual, un producto cuya fabricacién no resultaba interesante pasa a ser competitivo. En particular, las soluciones 6ptimas del problema dual del modelo lineal que se ha construido, suelen utilizarse para predecir la variacién que se producirfa en el valor de la funcién objetivo si se aumenta o disminuye el término independiente de una restriccin. Por ejemplo, si nos centramos en un problema de maximizacin de beneficios sujeto a restricciones de capacidad o limitacién de recursos, se utilizaria para determinar el aumento en los beneficios que se produciria al conseguir recursos adicionales que se han agotado al disefiar la politica de produccién éptima. La idea fundamental de este trabajo es remarcar la diferencia que existe en la interpretacién del anilisis de sensibilidad de los términos independientes y de las variables duales cuando la solucién posible basica (SPB) éptima del modelo lineal es degenerada y cuando no lo es. Una cuestién a tener en cuenta es que de la lectura de los listados de las soluciones que proporcionan la mayoria de paquetes comerciales. no se desprende, a simple vista, si estamos ante una SPB ptima degenerada 0 no. Ademés, debido a que el andlisis mas conocido y directo es el que puede hacerse en el caso no degenerado, es facil comprender que se han producido errores de interpretaci6n en algunas situaciones reales (véase Rubin y Wagner (1990). 2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Sea (P) el problema lineal (P) Max = CX sa AyX 0, 1 < j < m, (P) puede escribirse en forma sténdard (P*) como sigue: (P’) Max ex s.a Ax=b 82 Onem donde ¢ C.0m). A (Austm)s ¥ (*) -I Sea t= (“) = (% ’) una solucién posible basica de (P*), Se dice que ¥ es Ny, degenerada si existe alguna variable basica xg, de modo que %g, = 0. En este caso existen {By....B,} submatrices invertibles m x m de la matriz de restricciones A tales que BX =b paral C w>0r que por supuesto es equivalente a (D’), el dual de (P*) (D’) Min wb sa wA>de Una base B de (P’) es dual posible si w = cpB™'A es una solucién posible de (D"). * Si la SPB 6ptima de (P*), x* es no degenerada, tiene asociada una tinica base dual posible, y por tanto, una tnica solucién éptima dual w Cada w} se interpreta como el indice de aumento (res. de disminucién) del valor de la funcin objetivo en el dptimo si el término independiente de la restriccién i-ésima, bj, se incrementa (resp. se disminuye). De aqui que, en el contexto del analisis de sensibilidad a las variables duales se les lame «precios sombra», «precios duales» 0 «valores marginales». * Por el contrario, si la SPB éptima de (P*), x” es degenerada puede tener mds de una solucién éptima dual asociada. Entonces, ,qué interpretacién econémica debemos dar a las variables duales?3. INTERPRETACION DE LAS VARIABLES DUALES EN PRESENCIA DE DEGENERACION Supongamos que x" es una SPB 6ptima degenerada del problema primal y (w{,....W},) es solucién éptima del dual (D), vamos a ver que w} es una cota superior del aumento de la funcién objetivo si aumenta en una unidad el recurso i-ésimo, y una cota inferior a la disminucidn del valor de la funcién objetivo si disminuye en una unidad el recurso i-ésimo, Para ello vamos a considerar un resultado mas general cuya demostracién puede hacerse, por ejemplo, siguiendo a Shapiro (1984) Recordemos que si v(b) = Max {CX| AX 0} denotael coste maximo del problema primal como funcién de b. entonces v(.) es céncava en R". Dado b, € BR" de modo que v(b,.) es finito, una direccién d 4 Om ditemos que es una direccién posible si existe 0” > 0 de manera que v(b, + 6d) es finito para cualquier 6€ [0,07] Entonces, se tiene el siguiente resultado: Teorema1 Supongamos que v(b,) es finito y que d #0 es una direccidn posible de v(.) en b,. Entonces, la derivada direccional de v(.) en b, en la direccién de d existe y viene dada por Vv(by;d) = Min{w"d|w* es solucién éptima de (D,)}. donde D,, es el dual del problema primal (P) cuando b = b,. Este resultado tiene unas consecuencias inmediatas muy apropiadas para nuestra in- tencidn: a) Si el conjunto de soluciones dptimas de D, se reduce a un tinico vector w* entonces Vv(b,:d) = w'd para cualquier direcci6n posible d. b) Si ademis el conjunto de direcciones posibles es R” — {Om}, entonces v(.) es diferenciable y a) = wi y obtenemos los precios sombra. c) Si (D,) tiene mas de una solucién éptima, Vv(boiei Min{wj | w" = (wj,....W%) es soluci6n éptima de (D,)} Entonces, dado un problema de la forma (P)Max{CX| A,X 0}, para hallar el aumento en el valor de la funcidn objetivo que se producirfa si b; aumenta 226una unidad tendrfamos que hallar el Min{w; |w" es solucién basica Gptima de (D)} y por tanto cada w} seria una cota superior para ese aumento, Siempre y cuando e; (resp. ~e;) sea una direcci6n posible. es decir que el problema resultante de aumentar una cantidad positiva (resp. negativa) el término independiente b; no sea imposible Por consiguiente, si hay mas de una solucién dual éptima, sera posible definir dos precios sombra pf = Vv(by:ei) y py = Vv(by:—ei), y se tendra que (a) pt --.§4,) eS solucién bésica éptima de (D)} QP; Wh) €8 solucién basica Sptima de (D)} Vedmoslo con un ejemplo. (P)) Max3x, + 4x Sujeto a ay $389 $15 2x $42 S10 2xy + 3x2 < 18 xt <7 4x, +5x2 < 40 4192 20 La solucién éptima de (P)) es ) siendo x3,x4,x5,6,47 las variables de holgura. = (a3 +54)" = (3,4,0,0,0,0,8)", 21 = 25, Y las soluciones basicas Sptimas del dual son w! = (0,0,1,1,0) w= (4,0, 4 wee wh = (0,Los precios sombra pueden ser calculados segiin (1), (2) obteniéndose: (5) pt = 0, pf =0, py =0, py = (6) Py - 5 Ve py = 1, py = 5 Ps Los paquetes de Programacién Lineal hallan una de estas soluciones y en general no suelen avisar de que existen otras. En particular, si para resolver (P;) utilizamos el paquete LINDO encontramos w* (véase el Apéndice 1). Pese a que el listado no diferencia las variables basicas de las no basicas, se puede reconocer que la solucisn éptima de (P,) es degenerada porque al leer el listado de los rangos en los que la base no cambia, al variar un término independiente, se observa. por ejemplo, que no es posible disminuir by = 18. En general, al resolver el problema (P") se encontrar una de las dos situaciones siguientes: « Sila SPB optima de (P*) es no degenerada, entonces para cada by 1 0 de modo que si el r-ésimo término independiente es b, +A, con hy € Ay, la base dptima contintia siéndolo. ‘demas, 1a funcién valor 6ptimo es de la forma 2" (Ar) =a+ phe, he Ar, por lo que p? = pz = ‘Si la SPB dptima de (P*) es degenerada, alguno de los extremos del rango en que es posible variar b, sin que cambie la base, es 0. Esto es debido a que la funcidn valor 6ptimo es de la forma atpphy by €Pars0) FQ) = atpth, — hy €[0,Az] donde Ai, <0, Aor > 0. Como se ha partido de un problema (P) de maximizacién con restricciones de «menor © igual», cuando b, sobrepase un cierto valor, pf =0 y Aor = +e. Por el contrario, si hacemos disminuir demasiado b,, el problema pasa a ser imposible. La discusién para un PL de minimizacién con restricciones de «mayor 0 igual» seria simétrica.4, ANALISIS DE SENSIBILIDAD El ejemplo anterior, por ser sencillo. permitia generar todas las soluciones duales 6ptimas, Sin embargo, no sera posible utilizar este procedimiento para calcular los precios sombra de problemas mas complejos. En el caso general, para caleular p> y py proponemos la utilizacin del Simplex Paramétrico (véase Murty (1983) que resuelve problemas en los que los términos independientes estan en funcidn de un parametro A, es decir a Max {ex|Ax=b+Ab". x >0}, donde b.b" € R yRER Haciendo uso de este algoritmo se calculan py y py considerando b* = ei y b* = ~e; respectivamente. En el Apéndice 2 mostramos su utilidad para el ejemplo (Pi). Visto que la informacién que proporcionan las variables duales es diferente, cabe Preguntarse por la interpretacién econémica del andlisis de sensibilidad en presencia de degeneracién. Si la solucién posible basica dptima x” tiene mas de una base Gptima, {qué sentido econémico tiene hallar los rangos para los términos independientes en los que la base actual sigue siendo optima? Supongamos que estamos interesados concretamente en la restriccién r-ésima, es decir b,, y sea B el conjunto (8) B= {B, : Byes una base Gptima asociada ax”, 1 < j < k} Para cada B) podemos determinar (0) Ay freR (A) 20, 1 0} en otro caso si BP >0, l0 Base || b x) x4 Xs XX m || 4] -t 0 0 1 2 0 x || of] -1 i/o 0 o 1 1-4 0 x || 3 iy 0 0 -1 3.0 x || 0 2 oo. 0 2 30 8 0 2 234 (Ts)De donde directamente se obtiene que 3 1/4 1/2 =] 0] +a] 5/4 | es solucién para Ay € [0.8] 0 1/4 8 3/2 La funcién objetivo en funcién de Ay sera s(Aa) = 25-5/4h3, y por tanto que, desde luego, coincide con el dado en (6), Operando de igual forma con los restantes ¢ se obtendrian todos los. precios sombra. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS (31 4) {5} (6) a Gal, T. (1986). «Shadow Prices and Sensivity Analysis in Linear Programming under Degeneracy». OR Spectrum, 8, 39-71 Karwan, M.H., Lotfi, V., Telgen, J. y Zionts, S. (1983). Redundancy in Mathe- matical Programming. Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems. Springer-Verlag. Berlin. Murty, K.G. (1983). Linear Programming. John Wiley and sons. New York. Rubin, D.S. y Wagner, M.H. (1990). «Shadow Prices: Tips and Traps for Managers and Instructors». Interfaces, 20, 150-157. Shapiro, J.F. (1979). Mathematical Programming: Structures and Algorithms. John Wiley and sons. New York. Shapiro, R.D. (1984). Optimization Models for Planning and Allocation: Text and Cases in Mathematical Programming. John Wiley and sons. Schrage, L. (1989). Linear; Integer and Quadratic Programming with LINDO. User's Manual. (3* edicién). The Scientific Press. San Francisco. 235ENGLISH SUMMARY: AN INTERPRETATION OF THE SHADOW PRICES UNDER DEGENERACY Teresa Leén y Vicente Liern 1, INTRODUCTION For practical purposes, knowing the behaviour of the solution of the linear pro- gramming program due to changes in the data is as important as obtaining the optimal solution itself. The main goal of this paper is to remark the difference between the sensivity analysis of the right hand side coefficients and the interpretation of the dual variables when the optimal basic feasible solutions are degenerate and when they are not. Moreover, as the best known and direct analysis is for the nondegenerate case, one could be tempted to use it also for the degenerate case. 2. STATEMENT OF THE PROBLEM Let (P) be the linear program max {CX : A,X 0,} where C € RY, Ay € Mmxn, 6 € R" are parameters and X € R" is the decisions vector. Its dual problem can be stated as min {wb : wA, > b,w > 0/,}, and we denote by (P") the standard form of (P) Let ¥ = (xp,xv)" = (B™'b,Oy)" be a basic feasible solution (BFS) of (P’), X is degenerate if less than m of its components are greater than zero. A basis, B, is dual feasible if w = cgB™'A is a feasible solution of the dual problem. Let x* be the optimal BFS of (P’), then we have that @ If x’ is non degenerate, then it has only one dual feasible basis associated and therefore only one optimal dual solution w*. Every w? can be seen as the rate of increasing or decreasing of the objective function by unit of bj. And from the point of view of the economic interpretation of the dual variables they are called shadow prices, dual prices or marginal values. 236© fx" is degenerate it could have more than one dual optimal solution associated. ‘Then, how should we interpret the dual variables? 3. INTERPRETATION OF THE DUAL VARIABLES UNDER DEGENERACY Let x* be a degenerate optimal BFS of (P*) and w* = (w},w3,... .w,) an optimal solution of its dual, then w; is an upper bound on the objective function value increase when 6; increases by one unit and a lower bound on the objective function decrease when b; decreases by one unit. Then, for a problem of maximization of benefits subject to capacity constraints if we want to compute the benefits increase when an extra unit of the i-th resource is obtained then we should find min { 1; : 1” optimal solution of (D)} Analogously, for the case that we have b;— 1 units of the i-th resource (and the problem still remains feasible) we find max {1; : w* optimal solution of (D)}. Thus we must consider two «shadow prices» pt and p> The sensivity analysis performed by most commercial packages returns for each of the constraints a dual solution and for each of the coefficients in the objective function and for each of the right hand side coefficients of the constraints a certain validity interval. The point is that in general these packages do not include a message saying that more than one optimal dual solution exists when it is the case and we could make fallatious interpretations of their outputs. However, we can recongnize this situation by a simple examination. If the optimal BES of (P’) is degenerate at least one of the interval limits is zero. This is so because the objective function value is of the following form: at pray dy € [Atr,0] a+ pth, he € [0.Aar] 2374. SENSIVITY ANALYSIS In order to compute p#*, py and also the validity ranges we can use the parametric simplex algorithm for programs in which the right hand side coefficients depend on a parameter: max {CX : A,X = b+ Ab", X > 0,} where b.b'€ R". KER We obtain the required information by taking b” = ¢; where ¢; = (0,..,1,.0)7 and bY =e; for every i= 1,2.....m In practice. if we use for instance the LINDO package to solve our linear pro- gramming problem we do it by the command «PARA». 5. CONCLUSIONS If the optimal BFS of the problem max {CX : A,X 0n} is nondegenerate, the dual prices indicate the usefulness of purchasing an extra amount of a binding resource. However, under degeneracy this interpretation could be non valid and what «dual prices» would provide is a risky estimation of the expected benefits when extra resources are acquired. 238