4 Ekonometrika Sifat OLS

Program Studi Statistika

Semester Ganjil 2014

Dr. Rahma Fitriani, S.Si., M.Sc

Sifat Penduga OLS bagi Slope

=0

2 =

(X i X )(Yi Y ) = (X i X )Yi Y (X i X ) = (X i X )Yi

2
2
2
(
)
(
)
(
)
X
X
X
X
X
X

i
i
i

Nilai harapan penduga

(X i X )Yi

E 2 = E
(X X )2
i

( )

1
=
E ( (X X )Yi )
(X X )2 i
i

(X i X )E (Yi )

(X i X )( 1 + 2 X i )

(X i X )

(X X )

i
Dr. Rahma Fitriani,
S.Si., M.Sc

( )

E 2 =

( )

E 2 =

(X i X )

(X i X )

=0

[ (X
1

2 (X i X )X i

E 2 =
2
(
)
X
X

( )

(X i X )( 1 + 2 X i )

X ) + ( 2 (X i X )X i )]

2 (X i X )2

(X i X )

= 2

Sifat ketidakbiasan bagi penduga 2

Dr. Rahma Fitriani, S.Si., M.Sc

 Ragam:
(X i X )Yi

var 2 = var
(X X )2
i

( )

( )

var 2 =

( (X

X)

2 2

1
=
2

(
)
X
X

var ( (X i X )Yi )

(X i X ) var (Yi ) =
2

( )

var 2 =

(X i X )

var (Yi )

(X i X )

Dr. Rahma Fitriani, S.Si., M.Sc

Sifat Penduga OLS bagi Intersep

1 = Y 2 X

Nilai harapan penduga

( ) (
) = E (Y ) XE ( )
E ( ) = + X XE ( ) = + X X

E 1 = E Y 2 X
1

= 1

Sifat ketidakbiasan bagi penduga 1

Dr. Rahma Fitriani, S.Si., M.Sc

 Sebelum penentuan ragam bagi penduga

intersep, perlu dicari terlebih dahulu:

) {[ ( )][ ( )]}
= E ( )( )

cov 1 , 2 = E 1 E 1 2 E 2
1

Perhatikan bahwa:
1 = Y 2 X

Sehingga:

1 = Y 2 X

1 1 = X 2 2

E 1 Dr.Rahma
= Fitriani,
XES.Si.,M.Sc
2
1
2

 Hubungan tersebut digunakan pada kovarians:

( ) ( )(
) = XE ( )(
cov ( , ) = XE ( ) = X var ( )

cov 1 , 2 = E 1 1 2 2

Ragam dari penduga intersep:

( )

var 1 = var Y 2 X

( )

= var (Y ) + X 2 var 2 2 X cov Y , 2

(
)
( )
var ( ) 2 X cov ( , ) 2 X cov ( , )

= var (Y ) + X 2 var 2 2 X cov 1 + 2 X , 2

= var (Y ) + X 2

Dr. Rahma Fitriani, S.Si., M.Sc

Karena kovarians dua peubah yang sama adalah

ragam/varians dari peubah tsb

( )

( )

( )
(
var ( ) 2 X cov ( , )

var 1 = var (Y ) + X 2 var 2 2 X cov 1 , 2 2 X 2 cov 2 , 2

( )

var 1 = var (Y ) X 2

( )

var 1 =

( )

var 1 =

( )

2
n

2
n

+X

(X

X)

(X i X )

2
2
2

+
X
n
X
n
X

i
var 1 = 2
n (X X )2
i

X 2
2X
(X X )2
i

2
2

(
)
X
X
n
X

i
= 2
n (X X )2
i

i
= 2

n (X X )2
i

Dr. Rahma Fitriani, S.Si., M.Sc