Limit Distribusi

Pendahuluan
X peubah acak berdistribusi b(n,p), maka
n=1 X1 berdistribusi b(1,p)
n=2 X2 berdistribusi b(2,p) dst
maka dikatakan peubah acak X
bergantung pada n
X peubah acak denganp.d.f :
f(x) = 1 ; 0 < x < 1
1= 0 ; t x lain
e 1
M t e dx
,t 0
t
0
tx

= 1

,t 0

.
X mempunyai M.G.F :

E etX

1
t
n
1
n

, t0
,t =0

M.G.F dari X bergantung pada n

5.1 Konvergen dalam Distribusi

Definisi:
Misalnya Fn(y) adalah fungsi
distribusi dari variabel acak Yn,
n=1,2,,n. Jika F(y) adalah distribusi
dan jika :

lim F y F y , y dimana F ( y) kontinu

n

maka Y1,Y2,,Yn konvergen dalam

distribusi ke variabel random Y
dengan fungsi distribusi F(y).

5.2 Konvergen dalam probabilitas

Definisi:
Barisan X1, X2,X3, . . . Konvergen dalam
probabilitas ke peubah acak X, > 0
lim Pr X n X 1 atau lim Pr X n X 0

Contoh:
X n menyatakan mean dari sampel
acak ukuran n dari distribusi dengan
mean dan variansi 2.
2

X dan
2
X

Pr X n

sehingga lim Pr
n

. Maka fixed 0 didapat

k
k
n
Pr X n bila
maka k=

n
n

k
2
X n lim 2 0
n n
n

maka terbukti X n , n=1,2,3,...konvergen dalam probabilitas ke ,

jika 2 hingga.

 Jika hingga, maka cukup untuk

menjamin konvergen dalam
probabilitas.
Hasil ini disebut weak law of large
numbers
Konvergen dalam distribusi lebih
lemah dari konvergen dalam
probabilitas, sehingga konvergen
dalam distribusi sering disebut
konvergen lemah.

Teorema:

Misal Fn(y) fungsi distribusi dari peubah acak Yn

yang bergantung pada integer positif n. Misal c
konstanta yang tak bergantung pada n.Barisan Yn,
n=1,2,3, konvergen dalam probabilitas ke c
lim Pr Yn
c Y
0
n1,degenerate
jikka limitMisal
distribusi
dari
pada y = c
n
Pr Yn c Pr c Yn c
Bukti :
= Pr Yn c -Pr Yn c
= Fn c F n c
1 lim Pr Yn c lim Fn c lim F n c
n
n
n
karena 0 Fn ( y ) 1y dan n positif integer, maka
lim Fn c 1 dan lim F n c 0
n
sehingga 0 didapat : lim Fn ( y ) 0, y c
n

lim Fn ( y ) 0, y c

maka Yn degenerate di y c

 Bukti
distribusi limit dari Yn degenerate di
y=c
lim Fn ( y ) 0, y c

=1,y c

Pr Yn c Fn c Fn (c )
lim Pr Yn c lim Fn c lim Fn (c )
n

= 1 - 0 = 1 , > 0
Maka terbukti Yn konvergen dalam probabilitas ke c

 Teorema:
Jika Xn konvergen ke X dalam probabilitas,
maka Xn konvergen ke X dalam distribusi.
Bukti : lihat 6th ed
Teorema :
Jika Xn konvergen ke konstanta b dalam distribusi,
maka Xn konvergen dalam probabilitas ke b.
Bukti : misal > 0, maka :
lim Pr X n b lim FX n (b ) lim FX n (b 0) 1 0 1

terbukti

5.3 Limit Fungsi Pembangkit Momen

Misal peubah acak Yn dengan fungsi
distribusi Fn(y) dan M.G.F M(t;n) ada
untuk h < t < h n.
Jika ada peubah acaklimYMdengan
fungsi
t; n M t
distribusi F(y) dengan M.G.F M(t)
terdefinisi untuk |t| h1 < h , demikian
sehingga
,maka Yn
mempunyai distribusi limit dengan
fungsi distribusi F(y)
n

 Contoh 1:
Yn berdistribusi b(n,p).
Yn = np untuk setiap n, p = /n dimana

M konstan.
t , n E e 1 p pe
Yn

(1 ) e t
n
n

et 1

= 1
n

et 1
et 1
e
lim M t , n lim 1
t
n
n
n

et 1
e
merupakan M.G.F dari Poisson.
maka Yn mempunyai distribusi limit Poisson dengan mean

 Contoh 2:
Zn berdistribusi 2(n) ,M.G.F dari Zn adalah
(1-2t)-n/2 , maka mean =n dan variansi =
2n.
Yn=(Z-n)/n
adalah
peubah
acak
yang

Z n

M t ; n E exp t

e
E
e

bergantung
n.
2
n

tn

=e
=

tn

1 2 t

2n

t 2

2 1 2
n

2n

t Zn

2n

2n

t
2n

t 2

2 t
t e
n