Supervizija banaka BiH

Sadraj vjebi
1.
2.
3.
4.
5.

Uvod
Razlozi postojanja supervizije
Ciljevi supervizije
Glavni rizici
Tipovi kontrole banaka

Sadraj vjebi
6. CAMELS
7. Bazelski komitet za bankarsku superviziju
banaka
8. Bazel II
9. Supervizija banaka u BiH
a.
b.
c.
d.

Osnovni zadaci FBA

Ovlatenja FBA
Organizacija FBA
Izvjetavanje FBA

10. Uloga CBBH u superviziji BH banaka

3

1. Uvod
BANKA JE INSTITUCIJA KOJA POIVA
NA POVJERENJU A POVJERENJE SE
SAMO JEDNOM GUBI
STABILNOST BANKARSKOG
SEKTORA JE OPI INTERES
DRUTVA
4

1. Uvod
Supervizija bankarskih organizacija je
jedan od osnovnih preduslova za:
uspostavljanje zdravog bankarskog sistema
minimiziranje bankarskog rizika
ouvanje solventnosti banaka

2. Razlozi postojanja supervizije

Razlozi postojanja:
1. Zatita deponenata i kreditora
2. Smanjenje sistemskog rizika
Zbog svoje specifinosti banke su dosta
kontrolirane
Poslije 30-ih vea kontrola => negativni
efekti => moralni hazard => too big to fail
80-e => novi koncept: deregulacija,
sekjuritizacija, internacionalizacija
6

3. Ciljevi supervizije
Supervizija banaka podrazumijeva
provjeru boniteta i zakonitosti poslovanja
banaka
Supervizija je duna i da provodi mjere za
ozdravljenje banke, to jeste, da otvara i
sprovodi steajni postupak i likvidacije
Centralnu poziciju u procesu supervizije
ima menadment
7

3. Ciljevi supervizije
Supervizijom se prate:
1. Visina osnivakog kapitala
2. Profesionalni i etiki kvaliteti
3. Program aktivnosti
4. Fer konkurentski odnosi i aktivnosti

5. Kriminogene aktivnosti
6. Potivanje zakonskih i podzakonskih propisa

3. Ciljevi supervizije
Supervizija vodi rauna o visini rizika u koji
banke ulaze i o kvalitetu upravljanja tim
rizicima
Osnovne metode upravljanja rizicima:
1.Sama banka odredi max rizik
2.Transfer na druge institucije uz proviziju
3.Formiranje kapitala i rezervi

4. Glavni rizici
Glavni rizici s kojim se banke susreu su:
Kreditni rizik - naini kontrole:
provjere dunika
pokrie ili garancija
diverzifikacija zajmova

Trini rizik (Market risk) - promjena

vrijednosti portfolija - pozicioni rizik
10

4. Glavni rizici
Rizik deviznog kursa:
Mjerenje ekspanzije u drugim valutama,
Mijenjanjem dugih i kratkih pozicija,
Odgovarajui iznos kapitala

11

5. Tipovi kontrole banaka

Tipovi kontrole banaka su:

1. Off-site kontrola: praenje izvjetaja,
informacija i podataka koje banke
dostavljaju supervizoru
2. On-site kontrola: neposredni pregled
poslovnih knjiga, knjigovodstvene i druge
dokumentacije u bankama

12

6. CAMELS
Metoda rangiranja banaka bazirana na procjeni i
rejtingu glavnih komponenti finansijskog stanja i
poslovanja banaka:

C: capital: adekvatnost kapitala banke

A: assets: kvalitet aktive banke
M: management: kvalitet upravljanja i rukovoenja banke
E: equity: kvalitet i nivo profitabilnosti banke
L: liquidity: adekvatnost likvidnosti banke
S: sensitivity: osjetljivost na trini rizik

13

7. CAMELS
Rezultat CAMELS rejtinga iskazuje se ocjenom
od 1 do 5 gdje je:
1: najbolji rejting (veoma uspjeno poslovanje i
upravljanje rizikom i istovremeno najnii stepen
supervizorske zabrinutosti)
5: najnii rejting (kritino loe i neuspjeno
poslovanje i upravljanje rizikom)

14

8. Bazelski komitet za bankarsku

superviziju banaka
Ustanovljen kao Komitet za bankarsku
regulaciju i superviziju G-10 grupe
Period formiranja: kraj 1974. godine
Pojavljuje se kao odgovor na poremeaje
na svjetskom bankarskom tritu

15

8. Bazelski komitet za bankarsku

superviziju banaka
Prvi sastanak odran 1975. godine
Sastanci se odravaju redovno 3 do 4 puta
godinje u Bazelu
Prvi lanovi grupe G-10: SAD, Njemaka,
Japan, Velika Britanija, Belgija, Kanada,
Francuska, Italija, Luksemburg, Holandija,
panija, vedska, vicarska,

16

8. Bazelski komitet za bankarsku

superviziju banaka
Bazelski komitet tretira pitanja:
1. Meunarodne saradnje u superviziji
2. Unapreenja supervizorskog
razumijevanja i kvalitetu supervizije
irom svijeta

17

8. Bazelski komitet za bankarsku

superviziju banaka
3. Razmjenu informacija na osnovu
nacionalnih sporazuma o superviziji
4. Unaprjeenje efektivnosti tehnika za
superviziju meunarodnog bankarskog
poslovanja
5. Uspostavljanje minimalnih standarda
supervizije
18

9. BAZEL II
Novi okvir za mjerenje rizika
Objavljen je 2001. godine kao Bazel II
Idejna koncepcija Bazela II:
POVEATI OSJETLJIVOST NA RIZIKE
KOD FINANSIJSKIH INSTITUCIJA

19

9. BAZEL II
Daje kompleksan pristup utvrivanju
minimalno potrebnog kapitala
Nudi vei broja metodologija za mjerenje
rizika
Nudi mogunost izbora metodologija

20

10. Supervizija banaka BiH

Supervizija banaka u Bosni i Hercegovini
trenutno je u nadlenosti entitetskih
agencija za bankarstvo, Agencije za
bankarstvo FBiH i Agencije za bankarstvo
RS
Ne postoji bitna razlika u superviziji
izmeu entitetskih agencija

21

a. Osnovni zadaci FBA

Osnovni zadaci Agencije su:
Izdavanje dozvole za osnivanje i rad banaka i
dozvola za statusne promjene
Nadziranje poslovanja banaka i preduzimanje
mjera u skladu sa zakonom
Ukidanje dozvola za rad bankama

22

11. Uloga CBBH u superviziji BH

banaka
CBBH nema funkciju supervizije banaka
zbog Currency Boarda
U procesu je objedinjavanje ABF I ABRS
pod kiobran CBBH ime bi CBBH dobila
znaajnu ulogu u superviziji banaka u BiH
ABF i ABRS nee biti ukinute nego e se
samo neke nadlenosti prenijeti na CBBH

23