Anlisis de Series de

Tiempo
Estadstica Inferencial II
Ponente: Lic. Alfredo Rodrguez Gonzlez

Modelo clsico
Una serie de tiempo es un conjunto de valores observados, para
series ordenadas secuencialmente de periodos de tiempo.
El anlisis de series de tiempo es el procedimiento mediante el
cual se identifican y separan los factores relacionados con el
tiempo que influyen sobre los valores observados de la serie. Una
vez que se identifican esos valores, se les puede utilizar para
mejorar la interpretacin de los valores histricos de la serie de
tiempo y para pronosticar valores futuros.

Variaciones en la Serie de Tiempo

Tendencia secular
Movimiento a lo largo de los valores de la serie de tiempo
durante un nmero prolongado de aos

Fluctuaciones cclica
Movimientos recurrentes hacia arriba y hacia abajo con
respecto a la tendencia y que tienen duracin de varios
aos.

Variaciones en la Serie de Tiempo

Variacin estacional
Movimientos hacia arriba y abajo con respecto a la
tendencia y que no duran ms de un ao

Variacin irregular
Variaciones errticas con respecto a la tendencia, que no pueden
adjudicarse a efectos estacionales o cclicos.

Variacin Cclica
Mtodo de residuales.
Cuando examinamos una serie de tiempo que consta de
datos anuales, no se consideran ms que la tendencia
secular.
La variacin estacional forma un ciclo completo y regular
dentro de cada ao.
Expresin de la variacin cclica como un porcentaje de
la tendencia.

Donde: Y es el valor real de la serie de tiempo.

es el valor estimado de la tendencia en el
mismo plano de la serie de tiempo.

Ejemplo:

Una cooperativa de comercializacin de un grupo de

agricultores quiere medir las variaciones en la cosecha
de trigo de sus miembros durante un periodo de 8 aos.
X
Aos

Y
Real (X10,000)

Estimado (X10,000)

2000

7.5

7.6

2001

7.8

7.8

2002

8.2

8.0

2003

8.2

8.2

2004

8.4

8.4

2005

8.5

8.6

2006

8.7

8.8

2007

9.1

9.0

Fluctuaciones cclicas alrededor de la lnea de

tendencia
Fluctuaciones cclicas
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Clculo del porcentaje de la tendencia y

Residual cclico relativo
X
Aos

Y
Real
(X10,000)

Estimado
(X10,000)

PORCENTAJE
DE
TENDENCIA
Y/ *100

RESIDUAL
(Y-/)*100

2000

7.5

7.6

98.7

-1.3

2001

7.8

7.8

100.0

0.0

2002

8.2

8.0

102.5

2.5

2003

8.2

8.2

100.0

0.0

2004

8.4

8.4

100.0

0.0

2005

8.5

8.6

98.8

-1.2

2006

8.7

8.8

98.9

-1.1

2007

9.1

9.0

101.1

1.1

Grfica del Porcentaje de la tendencia alrededor de la lnea de la

tendencia para los datos de la tabla.
103

102

101

100
PORCENTAJE DE LA TENDENCIA
99

98

97

96
1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

TIEMPO

En el 2005 el porcentaje de la tendencia indicaba que la cosecha real fue del

98.8% de la esperada en ese ao. Ese mismo ao el residual cclico relativo
indico que la cosecha real fue de 1.2% menos que la cosecha esperada.

Ejercicio:
Una compaa de productos alimentarios tiene datos
sobre el nmero de cajas de cereal que vendi en los
ltimos 7 aos.
Ao
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
Cajas (x10,000)

21.0

19.4

22.6

28.2

30.4

24.0

25.0

a) Encuentre la ecuacin lineal de estimacin que mejor

describa los datos anteriores.
b) Calcule el porcentaje de la tendencia de estos datos.
c) Calcule el residual cclico relativo de los datos.
d) En que ao ocurre la mayor fluctuacin de la
tendencia en cada una de las medidas de la variacin
cclica? Es ese ao el mismo en ambas medidas?
Explique su respuesta.

Variacin Estacional
Movimiento repetitivo y predecible alrededor de la lnea
de la tendencia durante un ao o menos.
Se mide en intervalos de tiempo en unidades pequeas,
das, semanas, meses o trimestres.
Razones fundamentales de estudio:
Podemos descubrir el patrn de los cambios anteriores.
(comparar dos intervalos de tiempo).
Es til proyectar los patrones histricos en el futuro.
(capacidad de predecir a corto plazo).
Una vez identificados los patrones estacionales, es
posible eliminar sus efectos en la serie de tiempo.
(Este ajuste, nos permite calcular la variacin cclica).

Mtodo de la razn al promedio mvil

Esta tcnica nos ofrece un ndice que describe el grado de
variacin estacional.
Ejemplo: Serie de tiempo para la ocupacin del hotel.
Nmero de huspedes por trimestre
AO

II

III

IV

1982

1,861

2,203

2,415

1,908

1983

1,921

2,343

2,514

1,986

1984

1,834

2,154

2,098

1,799

1985

1,837

2,025

2,304

1,965

1986

2,073

2,414

2,339

1,967

El hotel de veraneo quera identificar el patrn estacional

de la demanda de cuartos por parte de los clientes.
La gerencia desea mejorar el servicio.

Clculo del promedio mvil centrado de 4 trimestres

Uso de un promedio mvil para suavizar la serie

de tiempo originaria

Excel
Media mvil
3,000

2,500

2,000

Valor

Real

1,500

Pronstico

1,000

500

0
1

10

11

Punto de datos

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Gracias por su atencin

Amrica

Latina

enfrenta

tres

grandes

retos

sociales, econmicos y polticos al comenzar el

siglo 21: reducir la pobreza, incrementar la
competitividad y consolidar la integracin

Enrique V. Iglesias,
Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo,