SRIES TEMPORALS

Components duna srie temporal

Clcul del component cicle - tendncia
Clcul del component
p
estacional

dossier

Predicci

Anlisi de Dades - E. Ventura

Introducci
Una srie temporal s una collecci de dades referides

a una variable, ordenades cronolgicament.

La srie pot ser anual, trimestral, mensual, diria, i fins i

tot per hores o minuts com en el cas de les accions en

borsa, segons la periodicitat de les dades.
Disposar dinformaci histrica ens ajuda a prendre

decisions econmiques.

Si observem
b
un comportament
t
t ms
o menys sistemtic
i t ti
duna variable al llarg del temps, s lgic pensar que
aquest tipus de comportament continuar en el futur.
Aquesta observaci s la base de la previsi estadstica.

Anlisi de Dades - E. Ventura

Components dduna
una srie temporal
Srie temporal
Tendncia (T)

Comportament
a llarg termini
de la srie.

Anlisi de Dades - E. Ventura

Cicle (C)

Comportament
a mig termini,
associat generalment al cicle
econmic.
i

Estacionalitat (E)

Comportament
peridic a curt
termini (generalment un any),
repetit
i dins
di d
de
perodes ms
llargs. Associat
all clima
li
o els
l
hbits socials.

Irregular (I)

Factor a curt
termini, puntual
i impredictible,
no explicat pels
altres
l
components.

Components dduna
una srie temporal

Anlisi de Dades - E. Ventura

Components dduna
una srie temporal

Anlisi de Dades - E. Ventura

Components dduna
una srie temporal
Aquests components poden combinar-se de
manera additiva,
additiva multiplicativa o mixta.
mixta

Yt = Tt + Ct + Et + I t
Yt = Tt Ct Et I t

(additiva)

((multiplicativa)
p
)

ln Yt = ln Tt + ln Ct + ln Et + ln I t
Yt = Tt Ct Et + I t
(mixtes)
Yt = Tt Ct + Et I t
Anlisi de Dades - E. Ventura

Components dduna
una srie temporal

En els casos del models multiplicatiu o del model mixt les

sries sovint tenen un comportament ms voltil.
Anlisi de Dades - E. Ventura

Clcul dels components dduna

una srie temporal
Si les sries poden tenir totes fins a quatre

components, seria molt til poder distingir cada un

components
daquests components per separat.

Aix, per exemple,

Aix
exemple quan se
sens
ns presents una dada
sobre atur del tipus "la taxa datur ha disminut en 0,7
punts", sabrem distingir quina part daquesta
di i
disminuci
i s
deguda
d
d a un factor
f t puramentt estacional,
t i
l
i quina s deguda a un component cclic o de
tendncia.

Com es poden allar els components duna srie

qualsevol?
Anlisi de Dades - E. Ventura

Clcul dels components dduna

una srie temporal
Srie temporal
Tendncia (T)

Cicle (C)

Els
components
de
tendncia i ccle es poden
obtenir de forma simultnia
mitjanant la tcnica de les
mitjanes mbils.

Anlisi de Dades - E. Ventura

Estacionalitat (E)

Irregular (I)

La tcnica de les mitjanes

mbils consisteix en calcular
una nova srie a partir de les
mitjanes duns quants perodes
consecutius de la srie original.
original
Cada nou valor de la mitjana
mbil descarta el valor ms antic
d la
de
l srie
i original
i i l i incorpora
i
un
de ms nou.
9

Clcul del component cicle - tendncia

Exemple 1: Clcul duna mitjana mbil dordre 3 (centrada)

Anlisi de Dades - E. Ventura

Perode

Srie
original

Mitjana mbil
centrada d'ordre 3

2000-Q1

15

2000-Q2

20

(15+20+30)/3 = 21,67

2000-Q3

30

(20+30+22)/3 = 24

2001-Q1

22

22,33

2001-Q2

15

20

2001-Q3

23

etc.
10

Clcul del component cicle - tendncia

Exemple 2: Clcul duna mitjana mbil dordre 5 (centrada)

Perode

Srie
original

2000 Q1
2000-Q1

15

2000-Q2

20

2000-Q3

30

(15+20+30+22+15)/5 = 20,4

2001-Q1

22

((20+30+22+15+23)/5
) = 22

2001-Q2

15

2001-Q3
Q
Anlisi de Dades - E. Ventura

23

Mitjana mbil
centrada d'ordre 5

etc.

11

Clcul del component cicle - tendncia

Srie original i mitjanes mbils centrades
70
60
50
40
30

Srie original

20

MM3

10

MM5

Anlisi de Dades - E. Ventura

12

Clcul del component cicle - tendncia

Any
2005

2006

2007

2008

2009

Trim Srie
T1
10
T2
20
T3
30
T4
40
T1
40
T2
30
T3
20
T4
10
T1
10
T2
20
T3
30
T4
40
T1
40
T2
30
T3
20
T4
10
T1
10
T2
20
T3
3
30
T4
40

Anlisi de Dades - E. Ventura

MM4 no
centrada

25
32,5
35
32,5
25
17,5
15
17,5
25
32,5
35
32,5
25
17,5
15
17,5
2
25

Com es calcula una mitjana

mbil dordre parell?

exemple
l dordre
d d 4?

Per

45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
2005

2006
S i
Srie

2007

2008

2009

MM4 no centrada
t d

13

Clcul del component cicle - tendncia

Any
2005

2006

2007

2008

2009

Trim Srie
T1
10
T2
20
T3
30
T4
40
T1
40
T2
30
T3
20
T4
10
T1
10
T2
20
T3
30
T4
40
T1
40
T2
30
T3
20
T4
10
T1
10
T2
20
T3
30
T4
40

Anlisi de Dades - E. Ventura

MM4 no
centrada
25
32 5
32,5
35
32,5
25
17 5
17,5
15
17,5
25
32,5
35
32,5
25
17,5
15
17,5
25

I si provem ara aix?

45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
2005

2006
Srie

2007

2008

2009

MM4 no centrada

....doncs tampoc!?
14

Clcul del component cicle - tendncia

Soluci: fem la mitjana dordre parell i per centrar-la, fem una
segona mitjana dordre 2.
Any Trim Srie
2005 T1 10
T2 20
T3 30
T4 40
2006 T1 40
T2 30
T3 20
T4 10

Anlisi de Dades - E. Ventura

MM4 no
MM4
centrada centrada

25
32,5
35
32,5
25
17,5

28,75
33,75
33,75
28,75
21,25
16,25

45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
2005

2006

Srie

2007

2008

2009

MM4 centrada

15

Clcul dels components dduna

una srie temporal
Srie temporal
Tendncia (T)

Cicle (C)

Si hem allat els

components
de
tendncia i cicle de la
srie mitjanant la
tcnica
de
les
mitjanes mbils...

Anlisi de Dades - E. Ventura

Estacionalitat (E)

Irregular (I)

... podem tamb allar els

components
estacional
i
irregular. Per exemple, en una
srie additiva

Y =T +C + E + I
E + I = Y (T + C )
16

Clcul dels components dduna

una srie temporal
Taxa
d'atur (Y)

2008TI
2008TII
2008TIII
2008TIV
2009TI
2009TII
2009TIII
2009TIV
2010TI
2010TII
2010TIII
2010TIV
2011TI
2011TII
2011TIII
2011TIV
2012TI
2012TII
2012TIII
2012TIV
2013TI

9,63
10 44
10,44
11,33
13,91
17,36
17,92
17,93
18,83
20,05
20,09
19,79
20,33
21,29
20,89
21,52
22,85
24,44
24,63
25 02
25,02
26,02
27,16

Anlisi de Dades - E. Ventura

MM4

10,00
11 33
11,33
13,26
15,13
16,78
18,01
18,68
19,23
19,69
20,07
20,38
20,58
21,01
21,64
22,43
23,36
24,24
25,03
25 71
25,71

MM 4
centrada: Y- (T+C)
T+C
= E+I

9,59
10 66
10,66
12,29
14,20
15,96
17,40
18,35
18,95
19,46
19,88
20,22
20,48
20,79
21,32
22,03
22,89
23,80
24,63
25 37
25,37

0,04
-0,22
0 22
-0,96
-0,29
1,41
0,53
-0,42
-0,12
0,59
0,21
-0,43
-0,15
0,50
-0,43
-0,51
-0,04
0,64
0,00
-0,35
0 35

T+C

E+I

17

Clcul del component estacional

Hem aconseguit allar una srie que barreja els

components estacional i irregular (E+I). Com

eliminar el component irregular (I) per poder obtenir
noms lestacional (E) ?

Clau: les variacions estacionals segueixen una

pauta recurrent al llarg del temps (es repeteixen).

repeteixen)

Exemple: latur en el tercer trimestre sempre disminueix.

Exemple:
e pe e
el co
consum
su e
elctric
ct c se
sempre
pep
presenta
ese ta u
un p
pic
cou
una
a
vall en una determinada franja horria.
Exemple: les vendes de joguines sempre experimenten un
ala pel Nadal.
Nadal

Anlisi de Dades - E. Ventura

18

Clcul del component estacional: exemple

q3
q3
q3
E2009
+ I 2009
= E q 3 + I 2009
q3
q3
q3
E2010
+ I 2010
= E q 3 + I 2010
q3
q3
q3
E2011
+ I 2011
= E q 3 + I 2011
q3
q3
q3
E2012
+ I 2012
= E q 3 + I 2012

Els components estacionals

d
dun
mateix
i
perode
d
es
repeteixen, sempre prenen el
mateix valor.
Anlisi de Dades - E. Ventura

19

Clcul del component estacional: exemple

q3
E q 3 + I 2009

E q 3 + I 20q 310
q3

E +I
Els components
irregulars
sn
aleatoris, per tant
la seva mitjana
s 0 (en el cas
additiu).

Anlisi de Dades - E. Ventura

q3
20111
201

Mitjana

q3
E q 3 + I 2012
q3
q3
q3
q3
+ I 2010
+ I 2011
+ I 2012
4 E q 3 I 2009
+
=
4
4

= E q3 + 0 = E q3
20

Clcul del component estacional:exemple

Anlisi de Dades - E. Ventura

21

Predicci amb sries temporals

Hem pogut identificar
f
i calcular els diferents
f
components

duna srie a partir del seu comportament passat i present.

Pel que fa al futur:

Podem predir la tendncia (mitjanant lajust duna funci

matemtica).
No podem predir el cicle (calen tcniques ms avanades).
Podem predir lestacionalitat, ja que es un element que es
repeteix en el temps.
temps
No podem predir el component irregular, donat que s aleatori.

PREDICCI
Anlisi de Dades - E. Ventura

Cas additiu:
Yt = Tt + Ct + Et + I t t = 1, 2, , T
YT + s = TT + s + ET + s s = 1,
1 22,...
22

Predicci amb sries temporals

Exemple:
Tendncia

En aquesta srie s
fcil endevinar com
seran els valors en
el 2014.
-Tendncia lineal
-Estacionalitat

Anlisi de Dades - E. Ventura

Predicci amb sries temporals

YT + s = TT + s + ET + s

Per predir la tendncia

podem
d
ajustar
j t una
funci matemtica. Per
exemple:
Recta: Tt = a + bt

P li
Polinomi:
i Tt = a + bt + ctt

Logartmica: LogTt = a + bt
Altres...
Anlisi de Dades - E. Ventura

s = 1, 2,...

Per predir el component

estacional
t i
l utilitzarem
tilit
ell
procediment descrit
anteriorment
anteriorment.
Mitjanes mbils centrades per

capturar T+C.
Obtenir E+I = Y (T+C)
Mitjanes aritmtiques per a
cada perode estacional per
obtenir E.
24

Predicci: la tendncia en el futur

Temps
2009-q1
2009-q2
2009-q3
2010-q1
2010-q2
2010-q3
2010
q3
2011-q1
2011-q2
2011-q3
2012-q1
2012-q2
2012-q3
2013-q1
q
2013-q2
2013-q3
2014-q1
2014 2
2014-q2
2014-q3

Srie Y
1018
1037
1050
1093
1102
1113
1146
1160
1172
1208
1219
1227
1266
1278
1280

Anlisi de Dades - E. Ventura

Temps
Predicci
t
Tendncia (T)
1
1021,36
2
1040,87
3
1060,38
4
1079,89
5
1099,40
6
1118 91
1118,91
7
1138,42
8
1157,93
9
1177,44
10
1196,95
11
1216,47
12
1235,98
13
1255,49
,
14
1275,00
15
1294,51
16
1314,02
17
1333 53
1333,53
18
1353,04
25

Predicci: allem el component estacional

11,33 + 6,33 + 8,33 + 9

= 8, 75
4
2 0, 67 + 0, 67 + 1 + 3,33
E q2 =
= 1, 27
5
7 33 8 10,33
10 33
10 7,33
E q3 =
= 8,92
4
E q1 =

Anlisi de Dades - E. Ventura

26

Predicci: sumem tendncia i estacionalitat

Temps
2009-q1
2009-q2
2009-q3
2010-q1
2010-q2
2010-q3
2010
q3
2011-q1
2011-q2
2011-q3
2012-q1
2012-q2
2012-q3
2013-q1
q
2013-q2
2013-q3
2014-q1
2014 q2
2014-q2
2014-q3

Srie Y
1018
1037
1050
1093
1102
1113
1146
1160
1172
1208
1219
1227
1266
1278
1280

Anlisi de Dades - E. Ventura

Temps
Predicci
t
Tendncia (T)
1
1021,36
2
1040,87
3
1060,38
4
1079,89
5
1099,40
6
1118 91
1118,91
7
1138,42
8
1157,93
9
1177,44
10
1196,95
11
1216,47
12
1235,98
13
1255,49
,
14
1275,00
15
1294,51
16
1314,02
17
1333 53
1333,53
18
1353,04

Component
estacional (E)
8,75
1,27
-8,92
8,75
1,27
-8
8,92
92
8,75
1,27
-8,92
8,75
1,27
-8,92
8,75
,
1,27
-8,92
8,75
1 27
1,27
+
=
-8,92

Predicci
T+E

1322,77
1334 80
1334,80
1344,12
27

Sries temporals amb odstatistics

Anlisi de Dades - E. Ventura

28

Resum
Una srie temporal Y t quatre components:

T, C, E i I.
Els components T i C es poden obtenir fent
mitjanes
j
mbils centrades de lordre adequat.
El component E es pot obtenir sota el supsit
de que es repeteixen els mateixos valor any
rere any.
Es pot predir (amb un marge d
derror)
error) el
component T (funci matemtica) i el
component E d
duna
una srie.
srie
Anlisi de Dades - E. Ventura

29