Phn tch nh lng

trn phn mm Stata

Khoa Ti chnh Ngn hng, Trng H CN Tp.HCM

Email: buitoan.hui@gmail.com
Website: https://sites.google.com/site/buitoanffb

NI DUNG CHNH

Tng quan v nghin cu nh lng

Tin trnh thit lp m hnh nghin cu;
Cch thc la chn phn mm thng k
trong nghin cu nh lng.
Phn tch nh lng trn phn mm Stata
Gii thiu phn mm Stata;
ng dng phn mm Stata trong cc tnh
hung c th.

Bi ging: Phn tch nh lng trn phn mm Stata

Ging vin: ThS. Bi Ngc Ton

Bi ging: Phn tch nh lng trn phn mm Stata

Ging vin: ThS. Bi Ngc Ton

Tin trnh thit lp m hnh

(1) Xc nh vn nghin cu

(2) Xy dng m hnh nghin cu

(3) Thu thp d liu v phn tch m hnh

(4) Tho lun kt qu m hnh

Bi ging: Phn tch nh lng trn phn mm Stata
Ging vin: ThS. Bi Ngc Ton

Bc 1: Xc nh vn nghin cu
Th no l vn nghin cu?
L mt tnh trng cn c gii php, cn c s ci thin hay s
thay i (Adebo, 1974).
L bc u tin v quan trng nht ca qu trnh nghin cu.
L ch n cui cng ca c mt l trnh.

Bi ging: Phn tch nh lng trn phn mm Stata

Ging vin: ThS. Bi Ngc Ton

Bc 1: Xc nh vn nghin cu
Vn nghin cu xut pht t u?
c cc ti liu nghin cu trc pht hin nhng iu cha
r mun chng minh li.
Trong cc cuc tranh ci ti cc Hi tho, nghin cu
nhn nh li.
Trong thc t hot ng kinh t - x hi.
T nhng bc xc nghe c t d lun.
S t m ca bn thn ngi nghin cu.
Bi ging: Phn tch nh lng trn phn mm Stata
Ging vin: ThS. Bi Ngc Ton

Bc 1: Xc nh vn nghin cu
Vn nghin cu phi m bo iu g?
C ngha khoa hc.
C ngha thc tin.
Tnh cp thit.
Ph hp vi s thch ca ngi nghin cu.
Vn nghin cu phi c th, khng qu rng.
C th thu thp c d liu.
Bi ging: Phn tch nh lng trn phn mm Stata
Ging vin: ThS. Bi Ngc Ton

Bc 1: Xc nh vn nghin cu

Vn thc t, bc xc

Kh nng thot ngho ca

ngi dn vay vn ti Ngn
hng Chnh sch x hi
tnh Kon Tum

Vn

nghi
n
cu

Tnh trng cn c gii php

m bo cc iu kin
Bi ging: Phn tch nh lng trn phn mm Stata
Ging vin: ThS. Bi Ngc Ton

Bc 1: Xc nh vn nghin cu

T sut sinh li
ca ngn hng A

nh u t chng khon
ca sinh vin Khoa Ti chnh
Ngn hng

T c ng
ca chi
tng tr
ti
ng kinh u cng n
t Vit
Nam
Bi ging: Phn tch nh lng trn phn mm Stata
Ging vin: ThS. Bi Ngc Ton

Bc 2: Xy dng m hnh nghin cu

Tm hiu c
s l thuyt

Thit lp m
hnh nghin cu

Xy dng gi
thuyt nghin cu

Bi ging: Phn tch nh lng trn phn mm Stata

Ging vin: ThS. Bi Ngc Ton

Bc 2: Xy dng m hnh nghin cu

Xc nh cc yu t nh hng n kh nng
thot ngho ca ngi dn vay vn ti Ngn
hng Chnh sch x hi tnh Kon Tum
Tm hiu c s l thuyt
v kh nng thot ngho
ca ngi dn

Thit lp m
hnh nghin cu

Xy dng gi
thuyt nghin cu
Bi ging: Phn tch nh lng trn phn mm Stata
Ging vin: ThS. Bi Ngc Ton

Bc 3: Thu thp d liu v phn tch m hnh

D liu

Phn tch

D liu c t
cc ngun s
cp, th cp

Ty vo vn
nghin cu, loi
d liu, gi
thuyt nghin cu
s la chn k
thut phn tch
thch hp

Bi ging: Phn tch nh lng trn phn mm Stata

Ging vin: ThS. Bi Ngc Ton

Bc 3: Thu thp d liu v phn tch m hnh

Xc nh cc yu t nh hng n kh nng
thot ngho ca ngi dn vay vn ti Ngn
hng Chnh sch x hi tnh Kon Tum
Phn tch
D liu

D liu c thu thp

qua qu trnh kho st
204 khch hng ca
Ngn hng Chnh sch
X hi tnh Kon Tum.

Nghin cu s dng
phng php nghin
cu nh lng trn
cc cng c phn tch:
Excel, Stata.

Bi ging: Phn tch nh lng trn phn mm Stata

Ging vin: ThS. Bi Ngc Ton

Bc 4: Tho lun kt qu m hnh

1

Gii thch ngha ca kt qu m hnh

ngha ca kt qu m hnh i vi
vn nghin cu
3

Tho lun gi tr ca kt qu m hnh

i vi thc tin

Bi ging: Phn tch nh lng trn phn mm Stata

Ging vin: ThS. Bi Ngc Ton

Cch thc la chn phn mm thng k trong nghin

cu nh lng

Bi ging: Phn tch nh lng trn phn mm Stata

Ging vin: ThS. Bi Ngc Ton

Bi ging: Phn tch nh lng trn phn mm Stata

Ging vin: ThS. Bi Ngc Ton

Gii thiu phn mm Stata

Phn mm Stata l g?
Khi no s s dng phn mm Stata?
Lm sao s dng phn mm Stata mt cch hiu qu nht?

Bi ging: Phn tch nh lng trn phn mm Stata

Ging vin: ThS. Bi Ngc Ton

ng dng phn mm Stata trong cc tnh hung

Tnh hung nghin cu:
Nghin cu mt s yu t tc ng n ri ro tn
dng ti cc NHTM Vit Nam

Bi ging: Phn tch nh lng trn phn mm Stata

Ging vin: ThS. Bi Ngc Ton

ng dng phn mm Stata trong cc tnh hung

Tn bin

K vng
tng
quan

Cc nghin cu

Cch tnh

Bin ph thuc
Ri ro tn dng
(LLRi,t)

Daniel Foos & ctg

(2010)

Gi tr trch lp d phng ri ro
tn dng ngn hng i nm t / Tng
d n ngn hng i nm (t-1)

Cc bin c lp
Quy m ngn
hng (SIZEi,t)

(-/+)

Daniel Foos & ctg

(2010)

Logarit ca tng ti sn

Tng trng
kinh t (GDPt)

(-)

Daniel Foos & ctg

(2010)

T l tng trng GDP

Bi ging: Phn tch nh lng trn phn mm Stata

Ging vin: ThS. Bi Ngc Ton

ng dng phn mm Stata trong cc tnh hung

Phng php thu thp s liu
Bi nghin cu s dng s liu t cc bo co ti chnh
kim ton c cng b trn website ca 10 NHTM
ti Vit Nam trong giai on 2008-2013.
Ring bin t l tng trng GDP c thu thp t
website ca World Bank.

Bi ging: Phn tch nh lng trn phn mm Stata

Ging vin: ThS. Bi Ngc Ton

ng dng phn mm Stata trong cc tnh hung

Cc bc thc hin c th nh sau:

Bi ging: Phn tch nh lng trn phn mm Stata

Ging vin: ThS. Bi Ngc Ton

ng dng phn mm Stata trong cc tnh hung

Bc 1: Khi ng Stata
Stata c khi ng tng t nh cc chng trnh tin
hc ng dng khc, bng cch click vo biu tng
ca Stata:

Bi ging: Phn tch nh lng trn phn mm Stata

Ging vin: ThS. Bi Ngc Ton

ng dng phn mm Stata trong cc tnh hung

Giao din Stata 11:
Command: ca s
lnh, l ni nhp
cc cu lnh cn thc
hin.
Results: ca s kt
qu, hin th kt qu
thc thi cc cu lnh.
Review: ca s xem li, ni lit k tt c cc cu lnh s
dng t khi Stata c khi ng.
Variables: ca s tn bin, lit k danh sch cc bin ang c
s dng.
Bi ging: Phn tch nh lng trn phn mm Stata
Ging vin: ThS. Bi Ngc Ton

ng dng phn mm Stata trong cc tnh hung

Bc 2: Nhp v lu s liu
M file s liu ang c:
File s liu Stata c th c m bng la chn Open trn thc
n File, hoc nt Open trn thanh cng c Tool Bar.

Bi ging: Phn tch nh lng trn phn mm Stata

Ging vin: ThS. Bi Ngc Ton

ng dng phn mm Stata trong cc tnh hung

Bc 2: Nhp v lu s liu
Nhp d liu trc tip t bn phm:
S dng ca s Data Editor (Edit); hoc t ca s Command,
g lnh edit. Sau , nhp d liu trong ca s ny.

Bi ging: Phn tch nh lng trn phn mm Stata

Ging vin: ThS. Bi Ngc Ton

ng dng phn mm Stata trong cc tnh hung

Bc 2: Nhp v lu s liu
Nhp d liu trc tip t bn phm:
Stata cho php nhp s liu t cc file s liu trn Excel.
Chng ta c th dng lnh Copy v Paste nhp s liu ny
vo Stata. V dng u tin l tn bin nn ch chn mc
Treat first row as variable name trong hp hi thoi hin ra
sau khi dn d liu.

Bi ging: Phn tch nh lng trn phn mm Stata

Ging vin: ThS. Bi Ngc Ton

ng dng phn mm Stata trong cc tnh hung

Bc 2: Nhp v lu s liu
Lu tr s liu:
Vic lu tr s liu c th thc hin bng cc ty chn Save
hoc Save as trong thanh thc n; hoc nt Save trn
thanh cng c.

Bi ging: Phn tch nh lng trn phn mm Stata

Ging vin: ThS. Bi Ngc Ton

ng dng phn mm Stata trong cc tnh hung

Bc 2: Nhp v lu s liu
Lu cc thao tc thc hin lnh v kt qu phn
tch:
Thc hin cc bc sau: File / Log / Begin
Khi kt thc qu trnh lu thao tc thc hin lnh v
kt qu phn tch th thc hin cc bc sau: File /
Log / Close

Bi ging: Phn tch nh lng trn phn mm Stata

Ging vin: ThS. Bi Ngc Ton

ng dng phn mm Stata trong cc tnh hung

Bc 3: Stata x l s liu theo dng bng
C php:
xtset <bin ch nh cho> <bin ch nh thi gian>
p dng:

Bi ging: Phn tch nh lng trn phn mm Stata

Ging vin: ThS. Bi Ngc Ton

ng dng phn mm Stata trong cc tnh hung

Bc 4: To cc bin mi (Ly Logarit ca bin
tng ti sn)
C php:
generate <bin mi> = <biu thc> [iu kin] [phm
vi]
p dng:

Bi ging: Phn tch nh lng trn phn mm Stata

Ging vin: ThS. Bi Ngc Ton

ng dng phn mm Stata trong cc tnh hung

Bc 5: Thng k m t
Thng k m t c s dng m t nhng c tnh c bn ca d
liu thu thp c t nghin cu thc nghim nh: tng s mu quan
st, gi tr trung bnh, lch chun, gi tr nh nht, gi tr ln nht.
C php:
summarize [danh sch bin] [iu kin] [phm vi] [quyn s] [, ty
chn]
p dng:

Bi ging: Phn tch nh lng trn phn mm Stata

Ging vin: ThS. Bi Ngc Ton

ng dng phn mm Stata trong cc tnh hung

Bc 6: Phn tch tng quan
Phn tch tng quan cho ta thy mc tng quan gia cc bin trong
m hnh nghin cu.
C php:
correlate [danh sch bin] [iu kin] [phm vi] [quyn s] [, ty chn]

Bi ging: Phn tch nh lng trn phn mm Stata

Ging vin: ThS. Bi Ngc Ton

ng dng phn mm Stata trong cc tnh hung

Bc 6: Phn tch tng quan
p dng:

Da vo bng phn tch tng quan trn, ta thy:

Bin GDPt c tng quan ngc chiu vi LLRi,t
Bin SIZEi,t tng quan cng chiu vi LLRi,t
Kt qu tng quan trn ph hp vi hu ht cc nghin cu
trc trn th gii v ph hp vi k vng ca tc gi trong giai
on nghin cu ny ti Vit Nam.
Bi ging: Phn tch nh lng trn phn mm Stata
Ging vin: ThS. Bi Ngc Ton

ng dng phn mm Stata trong cc tnh hung

Bc 7: Phn tch hi quy (phng php bnh phng nh nht
OLS)
C php:
regress <bin ph thuc> [danh sch bin c lp] [iu kin] [phm vi]
[quyn s] [, ty chn]

Bi ging: Phn tch nh lng trn phn mm Stata

Ging vin: ThS. Bi Ngc Ton

ng dng phn mm Stata trong cc tnh hung

Bc 7: Phn tch hi quy (phng php bnh phng nh nht
OLS)
p dng:

Bi ging: Phn tch nh lng trn phn mm Stata

Ging vin: ThS. Bi Ngc Ton

ng dng phn mm Stata trong cc tnh hung

Bc 8: Kim nh cc gi thuyt hi quy
Kim nh khng c s t tng quan gia cc bin c lp trong
m hnh (khng b hin tng a cng tuyn)
a cng tuyn l hin tng cc bin c lp trong m hnh tng quan
tuyn tnh vi nhau. Nghin cu tin hnh kim nh gi thuyt khng
b hin tng a cng tuyn bng cch dng ch tiu VIF.
C php: vif

Bi ging: Phn tch nh lng trn phn mm Stata

Ging vin: ThS. Bi Ngc Ton

ng dng phn mm Stata trong cc tnh hung

Bc 8: Kim nh cc gi thuyt hi quy
Kim nh khng c s t tng quan gia cc bin c lp trong
m hnh (khng b hin tng a cng tuyn)
p dng:

VIF ca tt c cc bin c lp u nh hn 10 nn hin

tng a cng tuyn trong m hnh c nh gi l
khng nghim trng.
Bi ging: Phn tch nh lng trn phn mm Stata
Ging vin: ThS. Bi Ngc Ton

ng dng phn mm Stata trong cc tnh hung

Bc 8: Kim nh cc gi thuyt hi quy
Kim nh phng sai ca sai s khng i (khng b hin tng
phng sai thay i)
Gi thuyt v phng sai ca sai s khng i:

Khi gi thuyt trn b vi phm th c hin tng phng sai thay i

Phng sai ca sai s thay i s lm cho cc kim nh h s hi quy
khng cn ng tin cy.
Ta c th dng kim nh White pht hin, vi gi thuyt H0: khng
c hin tng phng sai thay i.
Bi ging: Phn tch nh lng trn phn mm Stata
Ging vin: ThS. Bi Ngc Ton

ng dng phn mm Stata trong cc tnh hung

Bc 8: Kim nh cc gi thuyt hi quy
Kim nh phng sai ca sai s khng i (khng b hin tng
phng sai thay i)
C php: imtest,white
p dng:

Nhn xt: Vi mc ngha 5%, ta c: Prob = 0.8988 > 5%

nn chp nhn gi thuyt H0 m hnh khng c hin
tng phng sai thay i.
Bi ging: Phn tch nh lng trn phn mm Stata
Ging vin: ThS. Bi Ngc Ton

ng dng phn mm Stata trong cc tnh hung

Bc 8: Kim nh cc gi thuyt hi quy
Kim nh gia cc sai s khng c mi quan h tng quan vi
nhau (khng b hin tng t tng quan)
Gi thuyt cc sai s khng c mi quan h tng quan vi nhau

Khi gi thuyt trn b vi phm th c s t tng quan

Gia cc sai s c mi quan h tng quan vi nhau s lm cho cc kim
nh h s hi quy khng cn ng tin cy.
Nghin cu tin hnh kim nh gi thuyt khng b t tng quan trn
d liu bng, vi gi thuyt H0: khng c s t tng quan.
Bi ging: Phn tch nh lng trn phn mm Stata
Ging vin: ThS. Bi Ngc Ton

ng dng phn mm Stata trong cc tnh hung

Bc 8: Kim nh cc gi thuyt hi quy
Kim nh gia cc sai s khng c mi quan h tng quan vi
C php: xtserial <bin ph thuc> <cc bin c lp>
p dng:

Vi mc ngha alpha = 5%, kim nh cho kt qu l: Prob =

0.2924.
Vy, Prob > 0.05 nn chp nhn gi thuyt H0 khng c s t
tng quan.

Bi ging: Phn tch nh lng trn phn mm Stata

Ging vin: ThS. Bi Ngc Ton

ng dng phn mm Stata trong cc tnh hung

Bc 8: Kim nh cc gi thuyt hi quy
Tng hp kt qu kim nh
Qua kt qu kim nh tng phn trn, ta thy: m hnh nghin cu
khng c phng sai thay i, hin tng a cng tuyn c nh
gi l khng nghim trng v m hnh khng c s t tng quan
gia cc sai s. V vy, kt qu m hnh nghin cu theo phng
php OLS l ng tin cy.

Bi ging: Phn tch nh lng trn phn mm Stata

Ging vin: ThS. Bi Ngc Ton

ng dng phn mm Stata trong cc tnh hung

Bc 9: Phn tch kt qu hi quy

Bi ging: Phn tch nh lng trn phn mm Stata

Ging vin: ThS. Bi Ngc Ton

ng dng phn mm Stata trong cc tnh hung

Bc 9: Phn tch kt qu hi quy
Vi bin ph thuc l LLRi,t, sau khi tin hnh kim nh cc gi thuyt
hi quy ca phng php OLS, ta c kt qu nh sau:
Bin GDPt c tc ng ngc chiu, mnh nht (-0.3160) n bin
LLRi,t vi mc ngha 10%;
Bin SIZEi,t tc ng cng chiu (0.0024) n bin LLRi,t vi mc
ngha 1%.

Bi ging: Phn tch nh lng trn phn mm Stata

Ging vin: ThS. Bi Ngc Ton

ng dng phn mm Stata trong cc tnh hung

Bc 9: Phn tch kt qu hi quy
Kim nh ph hp ca m hnh:
- M hnh c mc ngha l Prob = 0.0054 < 1% nn ta bc b gi thit
H0 (H0: h s hi quy ca cc bin c lp bng 0). Vy m hnh ph
hp vi tp d liu v s dng c.
- H s xc nh R2 = 0.1676 = 16.76%, iu ny c ngha l 16.76%
mc bin ng v ri ro tn dng ca cc NHTM VN s c gii
thch bi cc yu t l cc bin c lp c chn a vo m
hnh.

Bi ging: Phn tch nh lng trn phn mm Stata

Ging vin: ThS. Bi Ngc Ton

Tho lun

Bi ging: Phn tch nh lng trn phn mm Stata

Ging vin: ThS. Bi Ngc Ton