‫סמסטר אביב ‪ ,‬תשס"ה‬ ‫הטכניון – מוסד טכנולוגי לישראל‬

‫הפקולטה להנדסת תעשייה וניהול‬

‫מבוא לסטטיסטיקה‬
‫תרגיל מספר ‪4‬‬

‫סיכום נושא ‪ :‬סטטיסטי מספיק ושיפור אמדים‬

‫סטטיסטי מספיק – הגדרה‪:‬‬

‫יהי ) ‪ S = S ( X 1 ,...., X n‬סטטיסטי ‪ .‬הוא יקרא סטטיסטי מספיק ביחס ל ‪ θ -‬אם הצפיפות‬

‫המותנה ) ‪ f ( X 1 ,...., X n | S = s‬איננה תלויה ב ‪. θ -‬‬

‫משפט הפירוק לזיהוי סטטיסטי מספיק ) ‪( Fisher –Neyman‬‬

‫סטטיסטי ‪ S‬היינו מספיק ביחס ל ‪ θ -‬אם ורק אם‬
‫) ‪f ( X 1 ,...., X n | θ ) = h( X 1 ,...., X n ) ⋅ φ ( S ( X 1 ,..., X n ) | θ‬‬
‫כאשר ‪ h‬היינה פונקציה התלויה בתצפיות ולא ב ‪ , θ -‬ו ‪ φ -‬פונקציה התלויה ב ‪ θ -‬ובמדגם רק‬
‫דרך ‪. S‬‬

‫הערות‪:‬‬
‫‪ .1‬אם ˆ‪ θ‬א‪.‬נ‪.‬מ ל ‪ , θ -‬אז ˆ‪ θ‬הוא פונקציה של ‪ S‬הסטטיסטי מספיק ‪.‬‬
‫‪ .2‬הסטטיסטי מספיק איננו יחיד‪ .‬אם ‪ S‬הוא סטטיסטי מספיק ו ‪ S= g(S*) -‬אז גם *‪ S‬הוא‬
‫סטטיסטי מספיק‪ .‬כמו כן‪ ,‬אם ‪ S‬הוא סטטיסטי מספיק ו )‪ ,S*= g(S‬כאשר ‪ g‬היא חד‪-‬חד‬
‫ערכית‪ ,‬אז גם *‪ S‬הוא סטטיסטי מספיק‪.‬‬

‫משפט ‪ Rao-Blackwell‬לשיפור אמדים ‪:‬‬

‫יהי ˆ‪ θ‬אמד ל ‪ θ -‬ויהי ‪ S‬סטטיסטי מספיק אזי ‪:‬‬
‫) ‪ θ * = E (θˆ | S‬היינו אמד‪.‬‬ ‫‪.1‬‬

‫‪E (θ * ) = E (θˆ) .2‬‬

‫‪MSEθ * (θ ) ≤ MSEθˆ (θ ) .3‬‬

‫שאלה ‪:1‬‬
‫א‪ X 1 ,...., X n .‬הנם משתנים מיקירים בלתי תלויים המתפלגים ברנולי עם פרמטר ‪ . p‬הראה כי‬
‫‪n‬‬
‫‪ S = ∑ X i‬היינו סטטיסטי מספיק ביחס ל ‪. p‬‬
‫‪i =1‬‬
‫סמסטר אביב ‪ ,‬תשס"ה‬ ‫הטכניון – מוסד טכנולוגי לישראל‬
‫הפקולטה להנדסת תעשייה וניהול‬

‫‪n‬‬
‫ב‪ .‬הראה בעזרת משפט הפירוק ש ‪ S = ∑ X i‬הוא סטטיסטי מספיק‪.‬‬
‫‪i =1‬‬

‫ג‪ .‬הוצע אמד ‪. pˆ = x1‬‬

‫‪ .1‬חשב את תוחלתו ושונות האמד‬
‫‪ .2‬שפר את האמד בעזרת משפט ‪Rao- Blackwell‬‬
‫‪ .3‬חשב את תוחלתו ושונותו של האמד המשופר‬

‫שאלה ‪:2‬‬
‫‪ X 1 ,...., X n‬מדגם מיקרי מהתפלגות ) ‪U (0,θ‬‬
‫א‪ .‬מצא א‪.‬נ‪.‬מ ל ‪θ -‬‬
‫ב‪ .‬האם האמד מוטה ?‬
‫~‬
‫ג‪ .‬הוצע אמד ל ‪θ = 2 X 1 : θ -‬‬
‫‪ .i‬חשב את תוחלתו ושונות האמד‬
‫‪ .ii‬שפר את האמד בעזרת משפט ‪Rao- Blackwell‬‬
‫‪ .iii‬חשב את תוחלתו ושונותו של האמד המשופר‬

‫תרגיל בית ‪4‬‬

‫שאלה ‪.1‬‬
‫‪ X 1 ,...., X n‬מדגם מיקרי פואסוני עם פרמטר ‪. θ‬‬
‫‪n‬‬
‫א( הוכיחו )לפי הגדרה( ש ‪ S = ∑ X i‬הוא סטטיסטי מספיק ביחס ל‪. θ -‬‬
‫‪i =1‬‬

‫ב( הוכיחו את אותו הדבר בעזרת משפט הפירוק‪.‬‬

‫ג( מצא א‪.‬נ‪.‬מ‪ .‬ל‪. θ -‬‬
‫‪X1 + X 2‬‬
‫= ˆ‪θ‬‬ ‫ד( הוצע אמד‬
‫‪2‬‬
‫‪ .i‬חשב את תוחלתו ושונות האמד‬
‫‪ .ii‬שפר את האמד בעזרת משפט ‪Rao- Blackwell‬‬
‫‪ .iii‬מצא את ה ‪ MSE‬של האמד המשופר‬

‫שאלה ‪: 2‬‬
‫‪ X 1 ,...., X n‬מדגם מיקרי מהתפלגות ‪ Weibull‬עם הפרמטרים ‪ θ > 0‬ו‪. α > 0 -‬‬
‫סמסטר אביב ‪ ,‬תשס"ה‬ ‫הטכניון – מוסד טכנולוגי לישראל‬
‫הפקולטה להנדסת תעשייה וניהול‬

‫‪ 1 α -1 -θ1 xα‬‬

‫‪ αx e‬‬ ‫‪x>0‬‬
‫‪f X ( x) = θ‬‬
‫‪0 otherwise‬‬
‫‪‬‬
‫א‪ .‬בעזרת משפט הפירוק מצא סטטיסטי מספיק כאשר ‪ θ‬לא ידועה ו ‪ α‬ידועה ‪.‬‬
‫ב‪ .‬נניח ש ‪ α‬ידועה‪ .‬הוצע האמד הבא ל‪ . θˆ = X 1 : θ -‬שפר את האמד בעזרת משפט ‪Rao-‬‬
‫‪α‬‬

‫‪α‬‬
‫‪) .Blackwell‬רמז‪ :‬תמצאו קודם כיצד מתפלג ‪( X 1‬‬
‫ג‪ .‬השווה את תוחלתם ושונותם של האמד הישן והאמד החדש‪.‬‬

‫שאלה ‪) :3‬המשך שאלה ‪ 2‬מתרגיל כיתה(‬

‫‪1‬‬ ‫)‪1 X ( n‬‬
‫= ) )‪E ( X 1 | X ( n‬‬ ‫) ‪X ( n ) + (1 −‬‬ ‫הוכח ש‪:‬‬
‫‪n‬‬ ‫‪n 2‬‬