‫סמסטר אביב‪ ,‬תשס"ה‬ ‫הטכניון – מוסד טכנולוגי לישראל‬

‫הפקולטה להנדסת תעשייה וניהול‬

‫מבוא לסטטיסטיקה ‪094423‬‬

‫פתרון תרגיל בית ‪6‬‬
‫רמז‪ :‬ידוע כי אם ‪ xi‬הינם בת"ל ומתפלגים אקספוננציאלית עם פרמטר ‪ λ‬אזי‬
‫‪n‬‬

‫‪∑x‬‬
‫‪i =1‬‬
‫‪i‬‬ ‫) ‪~ gamma(n, λ‬‬ ‫ƒ‬

‫‪n‬‬
‫‪λ‬‬
‫) ‪2∑ x i ~ gamma(n,‬‬ ‫ƒ‬
‫‪i =1‬‬ ‫‪2‬‬
‫‪n‬‬
‫‪1‬‬
‫)‪2λ ∑ x i ~ gamma(n, ) = χ 2 (2n‬‬
‫‪i =1‬‬ ‫‪2‬‬

‫שאלה ‪:1‬‬
‫מדגם מקרי של ‪ 200‬צרכנים נשאל "האם אתה מעדיף מוצר ‪ A‬על מוצר ‪ ? "B‬מתוך המדגם ענו‬
‫‪ ,120‬תשובה חיובית‪ .‬אמוד את ההסתברות שאם נדגום ‪ 2‬צרכנים באופן מקרי‪ ,‬שניהם יעדיפו‬
‫מוצר ‪ A‬על ‪ .B‬הנח ששני הצרכנים עונים על התשובה באופן בלתי תלוי זה בזה‪.‬‬
‫מצא רווח סמך של ‪ 0.95‬להסתברות הזאת )ששני הצרכנים יעדיפו ‪ A‬על ‪.(B‬‬
‫תשובה‪:‬‬
‫נגדיר‪:‬‬

‫) צרכן מעדיף ‪ A‬על ‪p = Prob(B‬‬

‫‪pq‬‬
‫‪p̂ → N ( p,‬‬ ‫)‬
‫‪n‬‬

‫] שני צרכנים יעדיפו ‪ A‬על ‪p2 =P[B‬‬

‫אמד "סביר"‬
‫‪2‬‬
‫‪ 120 ‬‬
‫‪p̂ 2 = ‬‬ ‫‪ = 0.36‬‬
‫‪ 200 ‬‬

‫רווח סמך ל‪p -‬‬

‫̂‪p̂q‬‬ ‫̂‪p̂q‬‬
‫‪Zα / 2‬‬ ‫‪+ p̂ ≤ p ≤ p̂ + Z1− α / 2‬‬
‫‪n‬‬ ‫‪n‬‬

‫)‪(0.6)(0.4‬‬ ‫)‪(0.6)(0.4‬‬
‫)‪0.6 − (1.96‬‬ ‫)‪≤ p ≤ 0.6 + (1.96‬‬
‫‪200‬‬ ‫‪200‬‬

‫‪0.5321 ≤ p ≤ 0.6678‬‬
‫סמסטר אביב‪ ,‬תשס"ה‬ ‫הטכניון – מוסד טכנולוגי לישראל‬
‫הפקולטה להנדסת תעשייה וניהול‬

‫רווח סמך ל ‪p 2‬‬

‫‪0.2821 ≤ (0.5321) 2 ≤ p 2 ≤ (0.6678) 2 = 0.4459‬‬

‫שאלה ‪:2‬‬
‫על סמך מדגם מקרי של ‪ 8‬תצפיות מהתפלגות נורמלית עם תוחלת ושונות בלתי ידועים‪ ,‬בנו רווח‬
‫סמך לתוחלת ברמת סמך ‪ .0.95‬קיבלו )‪.(19.3 , 25.7‬‬
‫חשב את הרווח שמתקבל עבור רמת סמך של ‪.0.99‬‬
‫תשובה‪:‬‬
‫רווח הסמך ברמת סמך של ‪ 0. 95‬הוא ‪:‬‬
‫)‪(7‬‬ ‫‪s‬‬ ‫)‪(7‬‬ ‫‪s‬‬
‫‪X − t .975‬‬ ‫‪≤ µ ≤ X + t .975‬‬
‫‪n‬‬ ‫‪n‬‬

‫רווח הסמך ברמת סמך של ‪ 0. 99‬הוא ‪:‬‬

‫)‪(7‬‬ ‫‪s‬‬ ‫)‪(7‬‬ ‫‪s‬‬
‫‪X − t .995‬‬ ‫‪≤ µ ≤ X + t .995‬‬
‫‪n‬‬ ‫‪n‬‬

‫הממוצע הוא מחצית הגבול העליון והתחתון של רווח הסמך ‪ .‬לכן‬

‫‪X = (19.3 + 25.7) / 2 = 22.5‬‬

‫הפרש הגבול העליון והתחתון של רווח הסמך הוא‬

‫)‪(7‬‬ ‫‪s‬‬
‫‪2t‬‬ ‫‪= 25.7 − 19.3 = 6.4‬‬
‫‪.975 n‬‬

‫לכן‪:‬‬
‫)‪(7‬‬ ‫‪s‬‬
‫‪t‬‬ ‫‪= 3.2‬‬
‫‪.975 n‬‬

‫‪s‬‬ ‫)‪( 7‬‬

‫לכן‪= 3.2 / 2.37 = 1.350 :‬‬ ‫‪, t‬‬ ‫‪= 2.37‬‬ ‫‪, t‬‬ ‫בהתאם ללוח של התפלגות‬
‫‪n‬‬ ‫‪.975‬‬
‫)‪( 7‬‬ ‫‪s‬‬ ‫)‪( 7‬‬
‫‪t‬‬ ‫‪ t‬לכן‪= 1.35 * 3.5 = 4.726 :‬‬ ‫‪= 3.50‬‬
‫‪.995 n‬‬ ‫‪.995‬‬

‫רווח הסמך ברמת סמך של ‪ 0. 99‬הוא לפיכך ‪:‬‬

‫‪22.5 − 4.726 = 17.774 ≤ µ ≤ 22.5 + 4.726 = 27.226‬‬

‫סמסטר אביב‪ ,‬תשס"ה‬ ‫הטכניון – מוסד טכנולוגי לישראל‬
‫הפקולטה להנדסת תעשייה וניהול‬

‫כמצופה‪ ,‬הרווח שקיבלנו ברמת סמך גבוהה יותר הוא רחב יותר‪.‬‬

‫שאלה ‪:3‬‬
‫בניסוי שנערך לבדיקת האפשרות של ייצור פרוטאין מאצות‪ ,‬נעשו ‪ 18‬בדיקות‪ .‬כל אחת‬
‫מהבדיקות מבוססת על ‪ 50‬ק"ג אצות‪ .‬נמצא שממוצע המדגם היה ‪ 36‬ק"ג פרוטאין‪.‬‬
‫א‪ .‬אם ידוע כי סטיית התקן של כל האוכלוסייה היא ‪ 0.8‬ק"ג וכן כי ההתפלגות היא נורמלית‪,‬‬
‫בנה רווח סמך ברמת ביטחון של ‪ 95%‬לתוחלת יבול הפרוטאין מ‪ 50-‬ק"ג אצות‪.‬‬
‫ב‪ .‬אחד החוקרים לא ידע שסטיית התקן של האוכלוסייה ידועה ולכן אמד אותה מהמדגם‬
‫בעזרת ‪ .s‬האם רווח הסמך שחישב חוקר זה יהיה צר יותר או רחב יותר מרווח הסמך‬
‫שחישבת בסעיף א'? נמק‪.‬‬
‫‪n‬‬
‫‪2‬‬
‫)‪∑ (xi − x‬‬
‫‪s 2 = i =1‬‬ ‫‪= 0.49‬‬ ‫ג‪ .‬מהמדגם חושב‪:‬‬
‫‪n −1‬‬
‫חשב את רווח הסמך כפי שחישב אותו החוקר מסעיף ב'‪ .‬השווה רווח סמך זה לרווח‬
‫הסמך שחישבת בסעיף א' )האם תשובתך לסעיף ב' נכונה?( הסבר ממה נובע הבדל זה‬
‫בין סעיף א' לסעיף ג'‪.‬‬

‫א‪ .‬תשובה‪:‬‬
‫רווח סמך לתוחלת עבור שונות ידועה‪:‬‬
‫‪‬‬ ‫‪σ  ‬‬ ‫‪0.8 ‬‬
‫⋅ ‪µ ∈ X ± z α‬‬ ‫⋅ ‪ = 36 ± 1.965‬‬
‫‪‬‬ ‫‪1−‬‬
‫‪2‬‬
‫‪n  ‬‬ ‫‪18 ‬‬
‫]‪µ ∈ [35.651, 36.369‬‬
‫ב‪ .‬תשובה‪:‬‬
‫השימוש ב‪ t-‬במקום ‪ Z‬עשוי להביא להגדלת הרווח כי אחוזון ‪ t‬גדול יותר בערכו המוחלט‬
‫מאחוזון ‪ .Z‬אולם יתכן כפי שנראה בדוגמא זו שמקבלים אמד ל‪ σ -‬שהוא קטן מערך ‪σ‬‬
‫‪σ‬‬
‫‪ Z α‬תהיה גדולה יותר מאשר הערך של‬ ‫האמיתי ולכן התוצאה הסופית של ערך‬
‫‪1−‬‬ ‫‪n‬‬
‫‪2‬‬
‫ˆ‪σ‬‬
‫‪ t α‬ונקבל רווח צר יותר‪.‬‬
‫‪1−‬‬ ‫‪n‬‬
‫‪2‬‬
‫ג‪ .‬תשובה‪:‬‬
‫רווח סמך לתוחלת עבור שונות לא ידועה‪:‬‬
‫‪‬‬ ‫‪s  ‬‬ ‫‪0.7 ‬‬
‫⋅ )‪µ ∈  X ± t ( nα−1‬‬ ‫‪‬‬ ‫× ‪= 36 ± 2.11‬‬ ‫‪‬‬
‫‪‬‬ ‫‪1−‬‬
‫‪2‬‬ ‫‪n ‬‬ ‫‪18 ‬‬
‫]‪µ ∈ [35.6519, 36.3481‬‬

‫אנו רואים שרווח הסמך צר יותר לעומת רווח הסמך מסעיף א'‪ .‬כאמור‪ ,‬אמנם לכאורה שימוש ב‪-‬‬
‫‪ s‬כאומדן ל‪ σ-‬ובעקבות כך שימוש ב‪ t-‬יגדיל את רווח הסמך‪ .‬אבל ‪ s‬הוא אמד ולכן הוא‬
‫סמסטר אביב‪ ,‬תשס"ה‬ ‫הטכניון – מוסד טכנולוגי לישראל‬
‫הפקולטה להנדסת תעשייה וניהול‬

‫משתנה מקרי והוא בעל שונות‪ .‬לכן יתכן וגם סביר שנקבל אומדן ל‪ σ -‬שלמעשה קטן מה‪σ-‬‬
‫האמיתית ולכן רווח הסמך יקטן‪.‬‬

‫שאלה ‪:4‬‬
‫נתון ‪ x1 , x2 ,..., xn‬מדגם בגודל ‪ . n‬נניח שכל התצפיות מתפלגות בהתאם להתפלגות ) ‪Pareto(γ‬‬

‫כלומר ‪. FX ( x) = 1 − x −1 γ , x > 1‬‬

‫‪ θ = 1‬ע"י שימוש ב א‪.‬נ‪.‬מ ל‪. γ -‬‬

‫בנה רווח סמך ברמת ביטחון של ‪ 99%‬לפרמטר ‪γ‬‬
‫לפי ת"ב ‪ 3‬שאלה ‪ 2‬סעיף ב‪:‬‬
‫‪n‬‬

‫‪∑ ln( X‬‬ ‫‪i‬‬ ‫)‬

‫) ‪Yi ~ exp(θ‬‬ ‫⇐‬ ‫= ˆ‪ γ‬ו‪Yi = ln( X i ) ~ exp( 1 ) -‬‬ ‫‪i =1‬‬
‫‪γ‬‬ ‫‪n‬‬
‫‪1‬‬
‫אזי האמד ל‪ θ -‬היינו‬
‫‪Y‬‬
‫‪n‬‬
‫כמו כן‪ ,‬ברמז נאמר כי )‪2θ ∑ Yi ~ χ 2 (2n‬‬
‫‪i =1‬‬

‫ולכן פונקציה ‪ Q‬המבוססת גם על ˆ‪ θ‬וגם על ‪ θ‬תהיה‪:‬‬

‫‪2θ n‬‬ ‫‪2θ n‬‬ ‫‪n‬‬

‫=‬ ‫‪= 2θ ∑ Y i‬‬
‫ˆ‪θ‬‬ ‫‪n n‬‬ ‫‪i =1‬‬

‫‪∑Y‬‬
‫‪i =1‬‬
‫‪i‬‬

‫ולכן לפי שלבים של בנית רווח סמך‪:‬‬

‫‪ 2‬‬ ‫‪2θn‬‬ ‫‪‬‬

‫≤ )‪P χ α (2n‬‬ ‫‪≤ χ α (2n)  = 1 − α‬‬
‫‪2‬‬

‫‪ 2‬‬ ‫ˆ‪θ‬‬ ‫‪1−‬‬

‫‪2‬‬ ‫‪‬‬
‫‪n‬‬
‫‪χ α (2n) ≤ 2θ ∑ Yi ≤ χ‬‬
‫‪2‬‬
‫‪α‬‬
‫‪2‬‬
‫)‪( 2n‬‬
‫‪1−‬‬
‫‪2‬‬ ‫‪i =1‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬
‫)‪χ α 2 ( 2 n‬‬ ‫‪n‬‬
‫‪≤θ ≤ χ‬‬ ‫‪α‬‬
‫‪2‬‬
‫)‪( 2n‬‬ ‫‪n‬‬
‫‪1−‬‬
‫‪2‬‬ ‫‪2∑ Yi‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2∑ Yi‬‬
‫‪i =1‬‬ ‫‪i =1‬‬