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Probabilidades e
Estatı́stica C
Ayana Furtado
Covariância
Coeficiente de
correlação
Propriedades do
2 Aula de hoje
valor médio
Propriedades da
Covariância
variância
Coeficiente de correlação
Outros
parâmetros de Propriedades do valor médio
localização
Mediana Propriedades da variância
Moda
3 Última Secção
Mediana
Moda
Exemplo da aula anterior
Probabilidades e
Estatı́stica C
Ayana Furtado
Covariância
Exemplo
Coeficiente de
correlação
Propriedades do
X e Y representam o no de motores produzidos diariamente na linha
valor médio
Propriedades da
1 e 2.
variância
Outros
X \Y 0 1 2
parâmetros de
localização
0 0 0.12 0.16 0.28 P(X=0)
Mediana 1 0.01 0.16 0.18 0.35 P(X=1)
Moda
2 0.01 0.18 0.18 0.37 P(X=2)
0.02 0.46 0.52 1
P(Y=0) P(Y=1) P(Y=2)
As variáveis X e Y não são independentes.
E(X) = 0 × 0.28 + 1 × 0.35 + 2 × 0.37 = 1.09
E(Y ) = 0 × 0.02 + 1 × 0.46 + 2 × 0.52 = 1.5
Covariância de um par aleatório
Probabilidades e
Estatı́stica C
Ayana Furtado
Covariância Definição
Coeficiente de
correlação
Propriedades do
Seja (X, Y ) um par aleatório. Define-se covariância de (X, Y ) por:
valor médio
Propriedades da
variância
cov (X, Y ) = E [(X − E(X)) (Y − E(Y ))] ,
Outros
parâmetros de
localização
Mediana
desde que o lado direito da igualdade exista.
Moda
Proposição
Seja (X, Y ) um par aleatório. Caso exista a covariância entre X e Y ,
tem-se que:
cov (X, Y ) = E (XY ) − E (X) E (Y )

Valor médio sobre um par aleatório
Probabilidades e
Estatı́stica C
Ayana Furtado
Definição
Covariância
Coeficiente de
correlação
Seja (X, Y ) um par aleatório discreto e g(X, Y ) uma função aplicada
Propriedades do
valor médio
sobre o par e de valor real. Define-se valor médio ou valor
Propriedades da
variância
esperado de g(X, Y ) por
Outros
parâmetros de X ∞
∞ X
localização
Mediana
E[g(X, Y )] = g(xi , yj )P (X = xi , Y = yj ),
Moda i=1 j=1
caso a série seja absolutamente convergente.
Observação: Se g(x, y) = xy, obtém-se,

∞ X
X ∞
E[XY ] = xi yj P (X = xi , Y = yj )
i=1 j=1
Propriedades da covariância
Probabilidades e
Estatı́stica C
Ayana Furtado
Teorema
Covariância
Coeficiente de Sejam X e Y variáveis aleatórias independentes, com valores médios
correlação
Propriedades do E(X) e E(Y ), respectivamente. Então,
valor médio
Propriedades da
variância
E(XY ) = E(X)E(Y )
Outros
parâmetros de
localização
Mediana
Moda
Corolário
Se X e Y são variáveis aleatórias independentes, então
cov(X, Y ) = 0
Observação: O resultado anterior trata de uma implicação. Assim,

pode haver variáveis cuja covariância seja nula e elas ainda assim não
sejam independentes.
Propriedades da covariância
Probabilidades e
Estatı́stica C
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Covariância
Coeficiente de
correlação
Propriedades do Proposição
valor médio
Propriedades da
variância Sejam X, Y , W e Z variáveis aleatórias, a, b, c e d constantes reais.
Outros Então:
parâmetros de
localização
Mediana
cov(X, Y ) = cov(Y, X);
Moda
cov(X, X) = V (X);
cov (a + bX, c + dY ) = bd cov (X, Y );
cov (aX + bY, cZ + dW ) =
ac cov (X, Z) + ad cov (X, W ) + bc cov (Y, Z) + bd cov (Y, W ).
Probabilidades e
Estatı́stica C
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Covariância
Coeficiente de
correlação
Propriedades do
valor médio
Propriedades da Definição
variância
Outros Seja (X, Y ) um par aleatório. Define-se coeficiente de correlação
parâmetros de
localização entre (X, Y ) como
Mediana
Moda
cov (X, Y )
ρ (X, Y ) = p
V (X) V (Y )
Probabilidades e
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Covariância
Coeficiente de
correlação
Propriedades do
valor médio
Propriedades da
Proposição
variância
Outros
Seja (X, Y ) um par aleatório. Então:
parâmetros de
localização −1 ≤ ρ (X, Y ) ≤ 1;
Mediana
Moda
|ρ (X, Y )| = 1 se e só se P (Y = a + bX) = 1, sendo a e b
constantes reais;
Se X e Y são v.a.’s independentes ρ (X, Y ) = 0.
Resumo das propriedades do valor médio
Probabilidades e
Estatı́stica C
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Covariância
Coeficiente de
correlação
Propriedades do
valor médio Proposição
Propriedades da
variância
Seja X uma v.a., a e b constantes reais e g e h funções reais de
Outros
parâmetros de variável real. Então:
localização
Mediana E (b) = b;
Moda
E (aX + b) = aE (X) + b;
E(X ± Y ) = E(X) ± E(Y )
E[g(X) ± h(Y )] = E[g(X)] ± E[h(Y )]
Resumo das propriedades da variância
Probabilidades e
Estatı́stica C
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Covariância
Coeficiente de
correlação
Propriedades do
valor médio Proposição
Propriedades da
variância
Seja X uma v.a., a e b constantes reais. Então:
Outros
parâmetros de
localização
V (b) = 0;
Mediana
Moda
V (aX + b) = a2 V (X);
V (X ± Y ) = V (X) + V (Y ) ± 2cov(X, Y );
Se X e Y são variáveis aleatórias independentes, então
V (X ± Y ) = V (X) + V (Y ).
Probabilidades e
Estatı́stica C
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Covariância
Coeficiente de
correlação
Propriedades do
2 Aula de hoje
valor médio
Propriedades da
Covariância
variância
Outros
parâmetros de Propriedades do valor médio
localização
Mediana Propriedades da variância
Moda
3 Última Secção
Mediana
Moda
Cálculo da Mediana
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Definição
Covariância Seja X uma v.a. contı́nua. Designa-se por mediana de X, o valor m
Coeficiente de
correlação de X que verifica,
Propriedades do 1
valor médio
Propriedades da
P (X ≤ m) =
variância 2
Outros
parâmetros de
localização Observação: Caso X seja uma v.a. discreta, pode não existir um
Mediana
Moda valor m tal que P (X ≤ m) seja exactamente igual a 12 . Então, a
definição de mediana para v.a’s discretas é a que se segue:
Definição
Seja X uma v.a. discreta. A mediana de X, que se designa por m, é
o maior valor de X que verifica,
1
P (X ≤ m) ≤
2
Cálculo da Moda
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Estatı́stica C
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Covariância
Coeficiente de A moda de uma v.a X é definida como o valor que maximiza a
correlação
Propriedades do função de probabilidade ou a função densidade de probabilidade,
valor médio
Propriedades da desde que seja único. Nem sempre existe.
variância
Outros
parâmetros de
Definição
localização
Mediana A moda da v.a X, é o valor mo tal que:
Moda
max fX (x) = fX (mo ), caso X seja uma v.a. contı́nua com
xǫR
função densidade de probabilidade fX (x);
max P (X = xi ) = P (X = mo ), caso X seja uma v.a. discreta
xi ǫD
com valores em D = {x1 , x2 , ...}.

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cov (X, Y ) = E (XY ) − E (X) E (Y )

caso a série seja absolutamente convergente.

Observação: Se g(x, y) = xy, obtém-se,

Observação: O resultado anterior trata de uma implicação. Assim,

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