Bài tập chương 3

I. số liệu về phần trăm thay đổi của giá chứng khoán ở 20 quốc gia (Y) và phần trăm thay đổi về chỉ số
giá tiêu dùng CPI (X) tương ứng tại các quốc gia đó. Sử dụng tập tin này, các bạn được yêu cầu như
sau:

SP = phần trăm thay đổi trong giá chứng khoán

CPI = phần trăm thay đổi trong CPI

Obs Country SP (Y) CPI (X)

1 Australia 5 4.3
2 Austria 11.1 4.6
3 Belgium 3.2 2.4
4 Canada 7.9 2.4
5 Chile 25.5 26.4
6 Denmark 3.8 4.2
7 Finland 11.1 5.5
8 France 9.9 4.7
9 Germany 13.3 2.2
10 India 1.5 4
11 Ireland 6.4 4
12 Israel 8.9 8.4
13 Italy 8.1 3.3
14 Japan 13.5 4.7
15 Mexico 4.7 5.2
16 Netherlands 7.5 3.6
17 New Zealand 4.7 3.6
18 Sweden 8 4
19 United Kingdom 7.5 3.9
20 United States 9 2.1

1. Sử dụng phần mềm excel hoặc tính tay, hãy hồi quy Y lên X. Viết mô hình hồi quy và cho
nhận xét về mối liên hệ giữa sự thay đổi trong giá chứng khoán và lạm phát. (Đầu tiên hãy tính các giá
trị ước lượng β0^ và β1^, sau đó tính độ lệch chuẩn của các ước lượng này để tìm ra giá trị kiểm định t)

2. Sử dụng phần mềm Eviews để kiểm tra lại mô hình vừa tính ở trên.

3. Vẽ đồ thị để tìm ra mối liên hệ nếu có giữa phương sai sai số và biến X, X2 và Y^

4. Dùng kiểm định White để kiểm tra xem liệu mô hình có vi phạm giả định về phương sai sai số
không đổi hay là không?

5. Một trong những nguyên nhân gây ra hiện tượng phương sai sai số thay đổi là do có sự xuất
hiện của những quan sát có giá trị đột biến (quá lớn hoặc quá bé so với giá trị của các quan sát còn lại).
Các bạn hãy loại ra quan sát có giá trị đột biến nếu có và ước lượng lại mô hình hồi quy nêu trên. So
sánh và kết luận về kết quả của mô hình ở trên và của mô hình mới (p-value, kiểm định t, F).

II. tìm ra mối liên hệ giữa lượng chi tiêu cho thực phẩm (Y) và lượng chi tiêu tổng cộng của 55 hộ gia
đình trong năm 2008.

MPG SP HP VOL WT
65.4 96 49 89 17.5
56 97 55 92 20 MPG = số km trung bình/lít xăng
55.9 97 55 92 20 SP = phân khối của xe (km/g)
49 105 70 92 20 HP = mã lực (sức kéo của xe)
VOL = độ rộng khoang chứa
46.5 96 53 92 20 nhiên liệu
46.2 105 70 89 20 WT = trọng lượng xe
45.4 97 55 92 20
59.2 98 62 50 22.5
53.3 98 62 50 22.5
43.4 107 80 94 22.5
41.1 103 73 89 22.5
40.9 113 92 50 22.5
40.9 113 92 99 22.5
40.4 103 73 89 22.5
39.6 100 66 89 22.5
39.3 103 73 89 22.5
38.9 106 78 91 22.5
38.8 113 92 50 22.5
38.2 106 78 91 22.5
42.2 109 90 103 25
40.9 110 92 99 25
40.7 101 74 107 25
40 111 95 101 25
39.3 105 81 96 25
38.8 111 95 89 25
38.4 110 92 50 25
38.4 110 92 117 25
38.4 110 92 99 25
46.9 90 52 104 27.5
36.3 112 103 107 27.5
36.1 103 84 114 27.5
36.1 103 84 101 27.5
35.4 111 102 97 27.5
35.3 111 102 113 27.5
35.1 102 81 101 27.5
35.1 106 90 98 27.5
35 106 90 88 27.5
33.2 109 102 86 30
32.9 109 102 86 30
32.3 120 130 92 30
32.2 106 95 113 30
32.2 106 95 106 30
32.2 109 102 92 30
32.2 106 95 88 30
31.5 105 93 102 30
31.5 108 100 99 30
31.4 108 100 111 30
31.4 107 98 103 30
31.2 120 130 86 30
33.7 109 115 101 35
32.6 109 115 101 35
31.3 109 115 101 35
31.3 109 115 124 35
30.4 133 180 113 35
28.9 125 160 113 35
28 115 130 124 35
 28 102 96 92 35
28 109 115 101 35
28 104 100 94 35
28 105 100 115 35
27.7 120 145 111 35
25.6 107 120 116 40
25.3 114 140 131 40
23.9 114 140 123 40
23.6 117 150 121 40
23.6 122 165 50 40
23.6 122 165 114 40
23.6 122 165 127 40
23.6 122 165 123 40
23.5 148 245 112 40
23.4 160 280 50 40
23.4 121 162 135 40
23.1 121 162 132 40
22.9 110 140 160 45
22.9 110 140 129 45
19.5 121 175 129 45
18.1 165 322 50 45
17.2 140 238 115 45
17 147 263 50 45
16.7 157 295 119 45
13.2 130 236 107 55

1. Hồi quy Y lên X. Nhận xét về mối liên hệ giữa 2 biến này.

2. Mô hình vừa được ước lượng có vi phạm về giả định của phương sai sai số không đổi hay là
không?

3. Ước lượng lại mô hình nêu trên với số liệu của Y và X giờ đây đã được thấy log. Nhận xét
mô hình và đồng thời hãy kết luận là mô hình vừa tìm được có hiện tượng phương sai sai số
thay đổi hay là không?

III. tìm ra mối liên hệ giữa số km trung bình xe đi được/giờ (MPG) và phân khối (SP), mã lực (HP), độ
rộng khoang chứa xăng (VOL), trọng lượng xe (WT).

Food Total
Observation expenditure expenditure
1 217 382 Food expenditure = lượng chi tiêu cho thức ăn
Total expenditure = tổng chi
2 196 388 tiêu
3 303 391
4 270 415
5 325 456
6 260 460
7 300 472
8 325 478
9 336 494
10 345 516
11 325 525
12 362 554
13 315 575
14 355 579
 15 325 585
16 370 586
17 390 590
18 420 608
19 410 610
20 383 616
21 315 618
22 267 623
23 420 627
24 300 630
25 410 635
26 220 640
27 403 648
28 350 650
29 390 655
30 385 662
31 470 663
32 322 677
33 540 680
34 433 690
35 295 695
36 340 695
37 500 695
38 450 720
39 415 721
40 540 730
41 360 731
42 450 733
43 395 745
44 430 751
45 332 752
46 397 752
47 446 769
48 480 773
49 352 773
50 410 775
51 380 785
52 610 788
53 530 790
54 360 795
55 305 801

1. Hồi quy MPG lên SP, HP, VOL và WT

2. Mô hình vừa được ước lượng có vi phạm về giả định của phương sai sai số không đổi hay là
không?

3. Giả sử phương sai sai số của mô hình này có mối quan hệ hàm số với một trong các biến giải
thích và phương sai sai số chúng ta không biết được, có cách nào để loại bỏ hiện tượng
phương sai sai số thay đổi không? Chứng minh bằng cách ước lượng lại mô hình với số liệu
đã được chuyển đổi (bài giảng).