You are on page 1of 88

KINH TẾ HỌC QUẢN LŒ

(Managerial Economics)

MBA Phùng Danh Thắng


Email: danhthang.phung@gmail.com
Mobile: 0903 22 11 83
Homepages: www.my.opera.com/danhthang.phung
Ch
Chương 1
Tổng quan về kinh tế học quản lý
Nội dung chương 1
„ Các vấn
ấ đềề cơ bản của Kinh tếế học quản lý
‰ Kinh tế học quản lý
ý và lý
ý thuyết
y kinh tế học
‰ Đo lường và tối đa hóa lợi nhuận kinh tế
‰ Cung, cầu và cân bằng thị trường
‰ Cấu trúc thị trường và các quyết định quản lý
Nội dung chương 1
„ Các vấn
ấ đềề cơ bản của Kinh tếế học quản lý
„ Phân tích cận
ậ biên cho các qquyết
y định
ị tối ưu
„ Các kỹ thuật ước lượng cơ bản
‰ Mô hình
hì h hồi quy tuyến
t ế tính
tí h cơ bản
bả
‰ Kiểm tra ý nghĩa thống kê
‰ Ước lượng phương trình hồiồ quy
‰ Phân tích hồi quy trong việc ra các quyết định quản lý
Các vấn ₫ề cơ bản của KTHQL
K Q

„ Kinh tếế học quản lý và lý thuyết


ế kinh tếế học
‰ Kinh tế vi mô: môn khoa học nghiên
g cứu hành vi kinh
tế của con người
‰ Kinh tế học
ọ quản
q lý:
ý ápp dụng
ụ g lý
ý thuyết
y kinh tế vi mô
vào các vấn đề quản lý
Đo lườngg và tối ₫a hóa lợi
ợ nhuận
ậ kinh tế

„ Chi phí cơ hội của việc sử dụng nguồn


ồ lực
‰ Là toàn bộộ pphí tổn mà doanh nghiệp
g ệp pphải gánh
g chịu

để có thể sử dụng các nguồn lực nhằm sản xuất ra
hàngg hóa hay y dịch
ị vụụ
‰ Nguồn lực:
„ Nguồn lực do thị trường cung cấp
„ Nguồn lực do chủ sở hữu cung cấp
Tổng chi phí kinh tế
„ Tổng
ổ chi phí kinh tế:
ế
‰ Tổng
g chi phí cơ hội của cả nguồn
g lực do thị trườngg
cung cấp và nguồn lực do chủ sở hữu cung cấp
„ Chi phí hiện:
‰ Khoản trả bằng tiền cho việc sử dụng các nguồn lực do
thị trường cung cấp
„ Chi phí Nn:
‰ Chi phí
hí cơ hội không
khô thể
hể hiện
hiệ bằng
bằ tiền
iề của
ủ việc
iệ sử

dụng các nguồn lực do chủ sở hữu cung cấp
Chi phí kinh tế của việc sử dụng nguồn lực

Chi phí thực của việc sử dụng


các nguồn lực được cung cấp bởi thị trường

Các khoản phải trả cho chủ sở hữu các nguồn lực

+
Chi p
phí ẩn của việc
ệ sử dụng
ụ g
các nguồn lực được cung cấp bởi chủ sở hữu
Các khoản thu bị mất đi khi không đưa các nguồn
lực của chủ sở hữu vào thị trường

Tổng chi phí kinh tế


=
Tổng chi phí cơ hội của việc sử dụng cả 02 nguồn lực
Các dạng chi phí ẩn
„ Chi phí cơ hội của vốn
ố góp bằng
ằ tiềnề của chủ sở
hữu
„ Chi phí cơ hội của việc sử dụng tài sản vốn (đất
đai nhà xưởng) của chủ sở hữu
đai,
„ Chi phí cơ hội của thời gian mà chủ sở hữu doanh
nghiệp
hiệ dà
dànhh cho
h việc
iệ quảnả lý kinh
ki h doanh
d h
Lợi nhuận kinh tế và lợi nhuận kế toán

„ LNN Kinh tếế = Tổng


ổ doanh thu – chi phí kinh tếế
„ = Tổngg doanh thu – chi pphí hiện
ệ – chi pphí Nn
„ LN Kế toán = Tổng doanh thu – chi phí hiện
„ L i nhuận
Lợi h ậ kế toán á không
khô phảnhả ánh
á h được
đ chi
hi phí

Nn mà doanh nghiệp phải gánh chịu
„ Chủ sở hữu phải thu hồi lại được toàn bộ chi phí
sử dụng
ụ g nguồn
g lực
ự đã bỏ ra
„ Æ mục đích là tối đa hóa lợi nhuận kinh tế
Tối ₫a hóa ggiá trịị doanh nghiệp
g ệp

„ Giá trị doanh nghiệp:


‰ Là mức ggiá mà người
g mua phải trả để mua doanh
nghiệp
‰ Bằngg giá
g trị hiện tại của lợi nhuận kỳỳ vọng
g trong
g tương
g
lai
„ Phí rủi ro (risk premium)
‰ Phần tính thêm nhằm bù đắp cho sự rủi ro của việc
không biết trước giá trị tương lai của lợi nhuận
‰ Sự không chắc chắn về lợi nhuận tương lai càng lớn Æ
phí rủi ro càng lớn Æ giá trị của doanh nghiệp giảm
Tối ₫a hóa ggiá trị doanh nghiệp
g p

π1 π2 πT T
πt
+ + ... + =∑
(1 + r ) (1 + r ) 2
(1 + r )
T
t =1 (1 + r ) t

Trong đó:
• πt là lợi nhuận kinh tế ước tính sẽ thu được trong
khoảng thời gian t
• r là tỷ lệ khấu trừ được điều chỉnh theo rủi ro
• T là số năm tồn tại của một doanh nghiệp
Cung,
g cầu và cân bằngg thị trườngg

„ Cầu

„ Cungg
„ Cân bằng cung cầu (cân bằng thị trường)
„ S thay
Sự h đổi trạng thái
hái cân
â bằng
bằ thịhị trường

Cầu
„ Lượng cầu:

‰ Lượngg hàngg hóa hayy dịch vụ mà người
g tiêu dùngg muốn
và có khả năng mua trong một giai đoạn nhất định
Hàm cầu tổng quát
„ Sáu biến
ế tác động đến
ế lượng cầu
ầ (Qd)
‰ Giá của bản thân hàngg hóa hayy dịch vụ (P)
‰ Thu nhập của người tiêu dùng (M)
‰ Giá của hàng hóa có liên quan (PR)
‰ Thị hiếu của người tiêu dùng (T)
‰ Kỳ vọng về giá hàng hóa trong tương lai (Pe)
‰ Số lượng người mua trên thị trường (N )
„ Hàm cầu
ầ tổng
ổ quát:
Qd = f ((P, M, PR, T, Pe, N))
Hàm cầu tổng quát
„ Qd = a + bP + cM + dPR + eT + fPe + gN
‰ Trong g đó: a: hệ số chặn
‰ b, c, d, e, f, g: hệ số góc (đo lường sự thay đổi của Qd
khi các biến tương g ứngg thayy đổi trongg khi các biến khác
cố định)
„ Dấu của các hệ số góc cho biết mối quan hệ của
các biến tương ứng với Qd
‰ Dấu dương: quan hệ thuận
‰ Dấu âm: quan hệ nghịch
Hàm cầu tổng quát
Biến Mối quan hệ với lượng cầu Dấu của các hệ số
P Tỉ lệ nghịch b= ΔQd/ΔP âm
M Tỉ lệ thuận với hàng hóa thông cc=ΔQd/ΔM dương
thường c = ΔQd/ΔM âm
Tỉ lệ nghịch với hàng hóa thứ cấp
PR Tỉ lệ thuận vói hàng hóa thay thế d=ΔQd/ΔPR dương
Tỉ lệ nghịch
hị h với
ới hàng
hà hóa
hó bổ sung d ΔQd/ΔPR âm
d= â
T Tỉ lệ thuận e=ΔQd/ΔT dương
Pe Tỉ lệ thuận
th ậ f ΔQd/ΔPe dương
f= d
N Tỉ lệ thuận g=ΔQd/ΔN dương
Hàm cầu
„ Hàm cầuầ (cầu)
ầ cho biết
ế lượng hàng hoá mà người
tiêu dùng sẵn sàng mua và có khả năng mua ở các
mức giá khác nhau khi các yếu tố khác không đổi
Qd = f(P)
„ Luật cầu:
‰ Lượng cầuầ tăng khi giá
i giảm
i và llượng cầu
ầ giảm
i khi giá
i
tăng, các yếu tố khác là không đổi
‰ ΔQd/ΔP phải mang dấu ấ âm
Hàm cầu ngược
„ Thông thường, giá (P) được biểu
ể diễn
ễ ở trục tung
và lượng (Qd) được biểu diễn ở trục hoành.
‰ Phương trình thể hiện mối quan hệ giữa giá và lượng
như vậy được gọi là hàm cầu ngược
„ Hàm cầu ngược: Hàm cầu khi giá được thể hiện
dưới dạng hàm của lượng cầu: P
P=f(Q
f(Qd)
Vẽ ₫ường cầu
„ Mỗi
ỗ điểm
ể trên đường cầu
ầ cho thấy:

‰ Lượngg tối đa người
g tiêu dùngg sẽ mua tươngg ứngg với
từng mức giá
‰ Mức ggiá cao nhất mà người
g tiêu dùngg sẵn sàng
g trả để
mua một lượng nhất định hàng hóa
Đồ thị ₫ường cầu
Vẽ ₫ường cầu
„ Sự thay đổi
ổ trong lượng cầu:

‰ Xảy
y ra khi mức giá
g của bản thân hàng g hóa thay
y đổi
‰ Gây ra sự di chuyển (trượt dọc) trên đường cầu
„ Sự thay đổi trong cầu:
‰ Xảy ra khi một trong các biến khác (các yếu tố tác
động đến cầu) thay đổi
‰ Làm cho đường cầu dịch chuyển sang phải hoặc sang
trái
Sựự dịch
ị chuyển
y ₫ườngg cầu
Sựự dịch
ị chuyển
y ₫ườngg cầu
Các nhân tố quyết định cầu Cầu tăng Cầu giảm Dấu của hệ
(a) (b) số góc (c)
1. Thu nhập (M)
Hà hóa
Hàng hó thông
thô thường
th ờ M tăng
tă M giảm
iả c>0
0

Hàng thứ cấp M giảm M tăng c<0


2. Giá của hàng hóa liên quan (PR)

Hàng hóa thay thế PR tăng PR giảm d>0


Hàng hóa bổ sung PR giảm PR tăng d<0
3. Thị hiếu của người tiêu dùng (T) T tăng T giảm e>0

4. Giá cả kỳ vọng (Pe) Pe tăng Pe giảm f>0


5. Số lượng người tiêu dùng (N) N tăng N giảm g>0
Cung
„ Lượng cung (Qs)
‰ Lượng
g hàngg hoá hayy dịch vụ được bán trong
g một
khoảng thời gian nhất định (tuần, tháng, …)
Cung
„ Sáu biến
ế tác động đến
ế lượng cung (Qs)
‰ Giá của bản thân hàngg hóa hayy dịch vụ (P)
‰ Giá của yếu tố đầu vào (PI)
‰ Giá của hàng hóa có liên quan trong sản xuất (Pr)
‰ Tiến bộ kỹ thuật (T)
‰ Kỳ vọng giá của sản phNm trong tương lai (Pe)
‰ Số lượng hãng sản xuất (F)
„ Hàm cung tổng
ổ quát
Qs = f ( P, PI , Pr , T , Pe , F )
Hàm cung tổng quát
Qs = h + kP + lPI + mPr + nT + rPe + sF
„ h: hệ số chặn
„ k, l, m, n, r, s: hệ số góc
‰ Đo lường sự ảnh hưởng đến lượng cung (Qs) khi các
biến tương ứng thay đổi (các biến khác không đổi)
„ Dấu của hệ số góc cho biết mối quan hệ của các
biến tương ứng với lượng cung:
Hàm cung tổng quát
Biến Quan hệ với Qs Dấu của hệ số góc

P Quan hệ thuận k = ΔQs/ΔP dương

PI Quan hệ nghịch l = ΔQs/ΔPI âm

Nghịch đối với h2 thay thế m = ΔQs/ΔPr âm


Pr Thuận đối với h2 bổ sung m = ΔQs/ΔPr dương

T Quan hệ thuận n = ΔQs/ΔT dương

Pe Quan hệ nghịch r = ΔQs/ΔPe âm

F Quan hệ thuận s = ΔQs/ΔF dương


Hàm cung
„ Hàm cung thểể hiện quan hệ giữa Qs và P khi các
yếu tố ảnh hưởng đến cung (PI, Pr, T, Pe và F)
không đổi
„ Qs = g (P,
(P PP’I, P
P’r, T
T', Pe', F
F')) = g (P)
Hàm cung ngược
„ Thông thường, giá (P) được biểu
ể diễn
ễ ở trục tung
và lượng (Qs) được biểu diễn ở trục hoành.
‰ Phương trình thể hiện mối quan hệ giữa giá và lượng
như vậy được gọi là hàm cung ngược
„ Hàm cung ngược: Hàm cung khi giá được thể
hiện dưới dạng hàm của lượng cung: P
P=f(Q
f(Qs)
Vẽ ₫ường cung
„ Mỗi
ỗ điểm
ể trên đường cung thểể hiện:
‰ Lượngg tối đa về hàngg hóa hayy dịch vụ được bán tươngg
ứng với từng mức giá
‰ Mức ggiá tối thiểu để tạo
ạ động
ộ g lực
ự cho các nhà sản
xuất cung cấp một lượng hàng hóa nhất định.
Đồ thị ₫ường cung
Đồ thị ₫ường cung
„ Sự thay đổi
ổ của lượng cung
‰ Xảy
y ra khi ggiá của bản thân hàng
g hóa thay
y đổi
‰ Gây ra sự di chuyển (trượt dọc) theo đường cung
„ Sự thay đổi của cung:
‰ Xảy ra khi một trong các biến khác (hay yếu tố tác
động đến cung) thay đổi
‰ Làm cho đường cung dịch chuyển sang phải hoặc sang
trái
Sự dịch chuyển
y ₫ườngg cungg
Sựự dịch
ị chuyển
y ₫ườngg cungg
Các yếu tố quyết định cung Cung tăng Cung Dấu của hệ
giảm
iả số
ố góc
ó
1. Giá của yếu tố đầu vào (PI) PI giảm PI tăng l<0

2 Giá của
2. ủ hàng
hà hoá
h á liên
liê quan ttrong sản
ả xuất
ất (Pr)
Pr giảm Pr tăng m< 0
Hàng hóa thay thế
Pr tăng
tă Pr giảm
iả m>0
Hàng hóa bổ sung
T tăng T giảm n>0
3. Trình độ công nghệ (T)
Pe giảm Pe tăng r<0
4. Giá kỳ vọng (Pe)
F tăng F giảm s>0
ợ g doanh nghiệp
5. Số lượng g ệp hay
y năng
g lực
ự sản xuất
trong ngành (F)
Cân bằng thị trường
„ Giá và lượng cân bằng
ằ được xác định tại giao
điểm giữa đường cung và đường cầu
‰ Tại điểm giao nhau Qd = Qs
‰ N gười tiêu dùng có thể mua được tất cả hàng hóa mà
họ muốn
‰ N hà sản xuất bán hết được toàn bộ số hàng mà họ
muốn bán
Cân bằng thị trường
Tình trạng mất cân bằng
„ Dư cầu
ầ (thiếu
ế hụt)
‰ Xảy
y ra khi lượng
g cầu lớn hơn lượngg cung
g
„ Dư cung (dư thừa)
‰ Xảy ra khi lượng cung lớn hơn lượng cầu
Sự thayy ₫ổi trạngg thái cân bằngg

„ Dự báo
bá định
đị h tính:
í h
‰ Chỉ dự báo được hướng thay đổi của các biến kinh tế
„ Dự báo định lượng:
‰ Dự báo được cả về hướng và biên độ trong sự thay đổi
của các biến kinh tế
Dịch chuyển cầu (cung không ₫ổi)
Dịch chuyển cung (cầu không ₫ổi)
Dịch chuyển ₫ồng thời (↑D,
D ↑S)
P

S
S’
S’’

B
P’
P A •
P •
P’’ • C

D’

Q
Q Q’ Q’’

Price may rise or fall; Quantity rises


(↓D ↑S)
Dịch chuyển ₫ồng thời (↓D,
P

S
S’
S’’

A
P •
B
P’ •
P’’ • C
D

D’
Q
Q’ Q Q’’

Price falls; Quantity may rise or fall


Dịch chuyển ₫ồng thời (↑D,
D ↓S)
P
S’’
S’
S
P’’ • C

B
P’ •
A
P •
D’

Q
Q’’ Q Q’

Price rises; Quantity may rise or fall


Dịch chuyển ₫ồng thời (↓D,
D ↓S)
P

S’’
S’
S

P
P’’ • C A
P •
P’ • B

D
D
D’
Q
Q’’ Q’ Q

Price may rise or fall; Quantity falls


Cấu trúc thịị trườngg và qquyết
y ₫ịnh
ị qquản lýý

„ Hãng chấp
ấ nhận giá:
‰ Không g thể đặt ggiá cho sản phNm của mình
‰ Giá được xác định trên thị trường hoàn toàn do cung và
cầu thị trường
g quyết
q y định
„ Hãng đặt giá:
‰ Có thể đặt giá cho sản phNm của mình
‰ Có sức mạnh thị trường (tức là có thể tăng giá mà
không mất toàn bộ khách hàng)
Thị trường
„ Là cơ chếế mà trong đó người mua và người bán
tương tác với nhau để cùng nhau xác định sản
lượng và giá bán hàng hóa hay dịch vụ
„ Thị trường giúp giảm chi phí giao dịch
‰ Chi phí giao dịch: chi phí khác ngoài giá để thực hiện
với giao dịch
Cấu trúc thị trường
„ Cấu
ấ trúc thị trường là những đặc tính thị trường
quyết định môi trường kinh tế mà ở đó một doanh
nghiệp hoạt động
‰ Số lượng
ợ g và qquyy mô của các doanh nghiệp
g ệp hoạt
ạ động
ộ g
trên thị trường
‰ Mức độ khác biệt của sản phẩm giữa các nhà sản xuất
cạnh tranh với nhau
‰ Khả năng xuất hiện thêm những doanh nghiệp mới trên
thị trường khi các doanh nghiệp hiện thời đang làm ăn
có lãi.
Thị trườngg cạnh tranh hoàn hảo

„ Cốố sốố lượng lớn các doanh nghiệp hoạt động


„ Sản phNm hàng hóa là đồng nhất
„ Không có rào cản gia nhập thị trường
Thị trườngg ₫ộc quyền
q y thuần túyy

„ Có một hãng duy nhấtấ trên thị trường


„ Khôngg có sản pphNm thayy thế gần
g ggũi
„ Được bảo vệ bởi các rào cản gia nhập thị trường
Cạnh tranh ₫ộc quyền
„ Có sốố lượng lớn các doanh nghiệp hoạt động
„ Sản pphNm hàngg hóa khác biệt

„ Không có rào cản gia nhập thị trường
Độc quyền nhóm
„ Một sốố ít các doanh nghiệp sản xuất
ấ toàn bộ hoặc
phần lớn sản lượng của thị trường
„ Các hãng phụ thuộc lẫn nhau:
‰ hành động của bất kỳ doanh nghiệp nào trên thị trường
cũng có ảnh hưởng lớn đến sản lượng bán ra và lợi
nhuận của các doanh nghiệp khác
Phân tích cận biên cho các qquyết
y ₫ịnh tối ưu

„ Phân tích cận biên


‰ Một công cụ phân tích giúp giải quyết vấn đề tối ưu
bằng cách thay đổi giá trị các biến lựa chọn với quy mô
nhỏ để xem có thể cải thiện được hàm mục tiêu nữa
hay không
Lợi ích ròng
„ Lợi ích ròng (NN et Benefit – N B)
‰ Là hiệu số của tổng
g lợi ích (TB) và tổng
g chi phí (TC)
thực hiện hoạt động đó
‰ NB = TB – TC
„ Mức tối ưu của hoạt động
‰ Mức hoạt động mà tại đó lợi ích ròng được tối đa hoá
Mức hoạt ₫ộng tối ưu
TC
G

Total benefit and total cost (dollars)


4,000 F TB
D •

3,000
B
• D’

2,310

2,000
C NB* = $1,225

1,085 •
1 000
1,000 • BB’

C’
A
0 200 350 = A* 600 700 1,000
Level of activityy
Panel A – Total benefit and total cost curves
ollars)
Net benefit (do

M
1,225
1,000 •c’’ •
600 •
d’’
ff’’ A
0 200 350 = A* 600
• 1,000
Level of activity NB
Panel B – Net benefit curve
Lợi ích cận biên và chi phí cận biên

„ Lợi ích cận biên (MB)


‰ sự thayy đổi trongg tổngg lợi ích TB do có sự thayy đổi tăngg
lên trong mức độ hoạt động
„ Chi phí cận biên (MC)
‰ sự thay đổi trong tổng chi phí gây ra bởi sự thay đổi
tăng lên trong mức độ hoạt động
Lợi ích cận biên và chi phí cận biên

Change in total benefit ΔTB


MB = =
Change in activity ΔA

Change in total cost ΔTC


MC = =
Change in activity ΔA
Mối quan hệ giữa giá trị cận biên và
tổngg TC
G

Total benefit and total cost (dollars)


4,000 100 F TB

320
D

D’•
3,000 100 D 820
520
100 •B 100
2,000
640
•C
1 000
1,000

B’
520

C’

100
340

100 A
0 200 350 = A* 600 800 1,000
Level of activityy
Panel A – Measuring slopes along TB and TC
MC (= slope of TC)

• d’ (600, $8.20)
marginal cosst (dollars)
enefit and

8
c (200, $6.40)
6 • b

Marginal be

5.20
4 d (600, $3.20)
• c’ (200, $3.40) •
2 MB (= slope of TB)
g A
0 200 350 = A* 600 800

1,000
Level of activity
Panel B – Marginals give slopes of totals
Tìm mức tối ưu của hoạt ₫ộng
MB > MC MB < MC

Tăng hoạt động NB tăng NB giảm

Giảm hoạt động NB giảm NB tăng


Tìm mức tối ưu của hoạt ₫ộng

MB = MC
Net benefit (dollars)

MB > MC MB < MC

100 M

300 •c’’’’ 100
N


d’’
500

A
0 200 350 = A* 600 800 1 000
1,000
NB
Level of activity
Chi pphí chìm,, chi phí
p cố ₫ịnh
ị và chi phí
p
bình quân
„ Chi phí chìm
‰ Chi phí đã được thanh toán và không
g thể lấyy lại
„ Chi phí cố định
‰ Chi phí liên tục và phải thanh toán cho dù đang thực
hiện bất cứ mức hoạt động nào
„ Chi phí bình quân
‰ Chi phí cho mỗi đơn vị hoạt động, được tính bằng
thương
h sốố giữa
iữ tổng
ổ chi
hi phí
hí vàà số
ố đđơn vịị hoạt
h động
độ
„ N hững chi phí này không tác động đến MC và do
vậy không tác động đến
ế quyết
ế định tối
ố ưu
Tối ưu hóa có ràng buộc
„ Tỷ sốố MB/P phản ánh lợi nhuận tăng thêm trên
một đơn vị chi ra cho hoạt động đó
„ Tỷ số MB/P của các hoạt động khác nhau được sử
dụng để phân bổ lượng tiền cố định cho các hoạt
động đó
Tối ưu hóa có ràng buộc
„ Tối
ố đa hóa hoặc tối
ố thiểu
ể hóa hàm mục tiêu khi có
điều kiện ràng buộc
‰ lợi ích cận biên của mỗi đơn vị tiền được chi tiêu cho
tất cả các hoạt động là bằng nhau
MBA MBB MBZ
= = ... =
PA PB PZ
‰ Điều kiện ràng buộc được thỏa mãn
Các kỹỹ thuật ước lượngg cơ bản

„ Hàm cầu
ầ tổng
ổ quát:
Qd = a + bP + cM + dPR + eT + fPe + gN
„ Cần ước lượng các tham số a, b, c, d, e, f, g
„ Sử dụng
d phương
h pháp
h phân
h tíchh hồi quy
‰ Là kỹ thuật thống kê nhằm ước lượng giá trị các tham
số
ố của một phương trình và kiểm
ể định ý nghĩa thống

kê.
Mô hình hồi qquyy tuyến
y tính ₫ơn

„ Mô hình hồiồ quy tuyến


ế tính đơn chỉ ra mối
ố quan
hệ giữa biến phụ thuộc Y với một biến độc lập
(biến giải thích) X
Y = a + bX
‰ a: hệ số chặn
‰ b hệ số
b: ố góc
ó
b = ΔY / ΔX
Hàm hồi quy tổng thể
„ Giả sử biến phụ thuộc Y chỉ phụ thuộc vào một biến
giải thích X
„ Khi X = Xi thì có mộtộ dãyy pphân phối
p các giá
g trịị của Y
và tồn tại duy nhất giá trị kỳ vọng có điều kiện
E(Y/X
( i)
„ Khi các giá trị Xi thay đổi thì E(Y/Xi) cũng thay đổi
„ Xây dựng hàm hồi quy tổng thể
E(Y/Xi) = f(Xi)
„ Hàm hồi ồ quy tổng
ổ thểể dạng tuyến ế tính:
E(Y/X
( i) = a + bXi
Sai số ngẫu nhiên
„ Xét giá trị Yi ∈ (Y/Xi),
) thông thường Yi ≠ E(Y/Xi)
„ Sai số ngẫu nhiên (SSN N ): ui = Yi – E(Y/Xi)
„ Bản chất của SSN N :
‰ đạ ddiện
đại ệ cchoo tất cả những
ữ g yếu tố không
ô g pphải
ả bbiến
ế ggiải

thích nhưng cũng tác động tới biến phụ thuộc:
„ N hữngg yyếu tố không
g biết
„ N hững yếu tố không có số liệu
„ N hững yếu tố không ảnh hưởng nhiều đến biến phụ thuộc
„ Do sai số của số liệu thống kê
„ N hững yếu tố có tác động quá nhỏ, không mang tính hệ thống
Mô hình hồi qquyy tổngg thể

„ Ta có ui = Yi – E(Y/Xi)
„ Hàm hồi quy tổng thể:
E(Y/Xi) = a + bXi
„ Mô hình
h h hồi quy tổng
ổ thểhể
Yi = a + bXi + ui ((i = 1,N
, )
Hàm hồi quy mẫu
„ Do khôngg biết toàn bộộ tổngg thể nên pphải ước
lượng các tham số của hàm hồi quy tổng thể
thông qua mẫu ngẫu nhiên
„ Hàm hồi quy mẫu có dạng:

„ Chú ý:
ý
‰

‰
M ô hình hồi quy mẫu
„ Phần
ầ dư:
‰ Là phần chênh lệch g
giữa giá
g trị ước lượng
g và giá
g trị
thực tế của Y

‰ Bản chất của phần dư ei giống sai số ngẫu nhiên ui


„ Mô hình hồi quy mẫu:
Phương pháp bình phương nhỏ nhất

„ Xác định các tham sốố ước lượng bằng


ằ cách lựa
chọn giá trị của a và b sao cho tổng bình phương
các phần dư là nhỏ nhất


Bài toán ước lượngg hồi qquyy tuyến
y tính ₫ơn

Hãng Doanh số Chi cho quảng


bán cáo
A 15 000
15,000 2 000
2,000
B 30,000 2,000
C 30,000 5,000
D 25,000 3,000
E 55,000 9,000
F 45 000
45,000 8 000
8,000
G 60,000 7,000
Đường hồi quy mẫu
S

70,000 Si = 60,000 Sam ple regression line

• Ŝi = 11, 573 + 4.9719 A


S
Sales (dollars))

60,000

50,000
ei •
40 000
40,000

Ŝi = 46,376
30,000
• •
20 000
20,000

10,000

A
0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000

Advertising expenditures (dollars)


Ước lượng
ợ g khôngg chệch

„ Sự phân bố giá trị của các tham số ước lượng


xoay quanhh giá iá trịị thực
h của
ủ cácá tham
h sốố
„ Tham số ước lượngg được ggọi là khôngg chệch
ệ nếu
giá trị trung bình (hay kỳ vọng toán) của ước
lượng
ợ g bằng g ggiá trịị thực
ự của tham số
Các tham số của ước lượngg OLS
„ Kỳ vọng toán:
E (aˆ ) = a E (bˆ ) = b
„ Phương sai n

∑ i
X 2

1
Var (aˆ ) = i =1
n σ2 Var (bˆ ) = n σ 2
n∑ x i2 ∑ x i2
i =1 i =1

„ Độ lệch chuNn
Se(aˆ ) = Var (aˆ ) Se (bˆ ) = Var (bˆ )
với n

∑ i
e 2

σ̂ 2 = i =1

n−k
Ý nghĩa thống kê
„ Phải kiểm
ể định xem biếnế phụ thuộc Y có thực sự
phụ thuộc vào biến X hay không (b ≠ 0)
„ Kiểm định ý nghĩa thống kê bằng cách sử dụng
kiểm định t hoặc sử dụng pp-value
value
Thực hiện kiểm ₫ịnh t
„ Kiểm
ể định t:
‰ Kiểm định thống g kê được sử dụngg để kiểm định giả
g
thiết giá trị thực của tham số bằng 0 (b = 0)
„ Xác định mức ý nghĩa:
‰ Xác suất kết luận tham số có ý nghĩa thống kê (b ≠ 0)
nhưng trên thực tế lại không có ý nghĩa thống kê (b
(b=0)
0)
‰ Xác suất mắc sai lầm loại I
„ Độ ti
tin cậy:
ậ xácá suất
ất không
khô mắc ắ saii lầm
lầ loại
l iI
1 – mức ý nghĩa = Độ tin cậy
Thực hiện kiểm ₫ịnh t
„ Cặp giả thuyết ⎧H 0 : b = 0

⎩ H1 : b ≠ 0
„ Tiêu chuNn kiểm định:
ị b̂b
Tqs =
Se (bˆ )
„ N ếu │Tqs│ > tα/2
/2(n
(n-k)
k) thì bác bỏ H0 và ngược lại,
lại chưa
có cơ sở bác bỏ H0
„ Bác bỏ H0  hai kết luận tương đương
‰ Xác suất để kết luận b có ý nghĩa về mặt thống kê là một kết
luận sai nhỏ hơn α%
‰ Có thể tin tưởng ít nhất (1- α)% rằng kiểm định t không mắc
pphải sai lầm loại
ạ 1
Sử dụng p-value
p value
„ Các tham sốố ước lượng được coi là có ý nghĩa vềề
mặt thống kê nếu giá trị p-value của nó nhỏ hơn
mức ý nghĩa cho phép cao nhất
„ P-value
P value cho biết mức ý nghĩa chính xác (hoặc tối
thiểu) của một tham số ước lượng.
Hệ số xác ₫ịnh R 2
„ Đặt yi = Yi − Y
yˆ i = Yˆi − Y ⇒ yi = yˆ i + ei
ei = Yi − Yˆi
n n n
„ Ta có: ∑ i ∑ i ∑ i
y =
i =1
ˆ
y +
2
e 2

i =1
2

i =1

TSS = ESS + RSS


„ TSS: Đo tổng
ổ biến
biế đđộng của biế
biến phụ
h thuộc
h
„ ESS: Tổng biến động của biến phụ thuộc được giải thích bởi
mô hình
„ RSS: Tổng biến động của biến phụ thuộc được giải thích bởi
các yyếu tố nằm ngoài
g mô hình
Hệ số xác ₫ịnh R 2

„ Đặt ESS RSS


R = 2
=1−
TSS TSS
„ R2 được gọi là hệ số xác định
0 ≤ R2 ≤ 1
„ Ý nghĩa:
g
‰ Đo lượng tỷ lệ phần trăm sự biến động của biến phụ
thuộc
ộ được ợ giải
g thích bởi hàm hồi quy
q y (bởi
( các biến
giải thích)
Kiểm ₫ịnh về sự thích hợp của mô hình

„ Cặp giả thuyết:


ế ⎧ 0
H : R 2
=0

H
⎩ 1 : R 2
≠0
„ Kiểm định F
ESS /( k − 1) R 2 /( k − 1)
Fqs = =
RSS /( n − k ) (1 − R 2 ) /( n − k )
‰ N ếu
ế Fqs > Fα(k-1,n-k)
(k 1 k) thì bác
bá bỏ H0: Hàm
Hà hồi quy cóó
giải thích cho sự biến động của biến phụ thuộc
‰ N gược llại,
i chưa
h cóó cơ sởở bác
bá bỏ H0: hàm
hà hồi quy
không phù hợp
Kiểm ₫ịnh
ị về sựự thích hợp
ợp của mô hình

„ Với mô hình hồi


ồ quy hai biến,
ế hai cặp giả thuyết
ế
⎧H 0 : b = 0 ⎧ 0
H : R 2
=0
⎨ ⎨
⎩ H1 : b ≠ 0 H
⎩ 1 : R 2
≠0

là tương đđương
Hồi quy bội
„ Mô hình hồi
ồ quy bội
‰ Mô hình có nhiều hơn một biến g
giải thích
„ Hệ số của mỗi biến giải thích là số đo độ biến
động của biến phụ thuộc Y được giải thích bởi sự
biến động của biến giải thích đó, khi các biến giải
thích khác cố định
„ Sử dụng kiểm định t, kiểm định F và hệ số xác
định R2 đểể phân tích sự phù hợp của hàm hồiồ quy
Mô hình hồi qquyy pphi tuyến
y tính

„ Mô hình hồi
ồ quy bậc hai
Y = a + bX + cX2
„ Tạo biến mới Z
Z = X2
„ Thay vào mô hình ban đầu ta có:
Y = a + bX + cZ
Mô hình hồi qquyy pphi tuyến
y tính

„ Mô hình hồi
ồ quy tuyếnế tính lôga
Y = aXbZc
„ Chuyển thành dạng tuyến tính bằng cách lấy lôga
tự nhiên cả hai vế
lnY = lna + blnX + clnZ
„ Đặt Y’ = lnY; a’ = lna; X’ = lnX và Z’ = lnZ
Y’ = aa’ + bX
Y bX’ + cZ
cZ’
Ví dụ
Giám đốc tiếp thị của Tập đoàn Vanguard tin tưởng rằng doanh số bán xà
phòng giặt Brigt Side (S) của công ty là có quan hệ với mức chi cho quảng
cáo (A) của riêng tập đoàn và đồng thời, cũng có quan hệ với tổng chi phí
quảng cáo của ba đối thủ lớn nhất (R). Giám đốc tiếp thị thu thập các số liệu
t
trong 36 tuần
t ầ vềề S,
S A vàà R để ước
ớ llượng phương
h ttrình
ì h hồi quy bội như
h sau:
S = a + bA + cR
Kết quả hồi quy của máy tính như sau:

DEPEN DEN T S R-SQUARE F-RATIO P-VALUE ON F


VARIABLE:
OBSERVATION S: 36 0 2247
0.2247 4 781
4.781 0 0150
0.0150

VARIABLE PARAMETER STAN DARD T-RATIO P-VALUE


EXTIMATE ERROR
IN TERCEPT 175086.0 63821.0 2.74 0.0098
A 0.8550 0.3250 2.63 0.0128
R -0.284 0.164 -1.73 0.0927