OPDRACHT MATLAB IK 2004

BRAM VAN LUYTELAAR 108875

1) De vector V heb ik gesimuleerd m.b.v de volgende m-file:

X=binornd(2,0.3,1,10000);
for i=1:10000;
if X(1,i)==0;
Y(1,i)=binornd(4,0.2);
elseif X(1,i)==1
Y(1,i)=binornd(4,0.5);
elseif X(1,i)==2;
Y(1,i)=binornd(4,0.9);
end
end

for i=1:10000;
if ((X(1,i) == 0) & (Y(1,i) == 0) )
Z(1,i)=0;
else
Z(1,i)=1;
end
end

V=[X’ Y’ Z’]

2)Het gemiddelde is berekend m.b.v de volgende matlab instructies :

mean(x)
var(x)
corrcoef(x,y)

gemiddelde variantie correlatiecoëfficiënt

X 0.6154 0.4335 XY 0.7037
Y 1.5736 1.5291 XZ 0.4641
Z 0.8022 0.1587 YZ 0.6319

De correlatiecoëfficiënt van X en Y is positief omdat hoge waardes van X

de kans op succes van de binomiale verdeling van Y verhogen (als X=2
dan P(Sy) = 0.9) Dit houdt in dat bij een hoge waarde van X er relatief
meer hoge dan lage waardes van Y voorkomen omdat de kans op zo’n
grote waarde dan groter is.

De correlatiecoëfficiënt van X en Z is positief omdat de lage waarde (0)

van Z alleen kan voorkomen bij de laagste waarde van X en de hoge
waarde (1) van Z bij alle andere waarden. Lage waarden van X komen dus
overeen met lage waarden van Z.

De correlatiecoëfficiënt van Y en Z is positief omdat de lage waarde (0)

van Z alleen kan voorkomen bij de laagste waarde van X en de hoge
waarde (1) van Z bij alle andere waarden. Lage waarden van Y komen dus
overeen met lage waarden van Z.
3) Voor de marginale kansverdeling van Y en X heb ik gebruik gemaakt
van de volgende m-file:

for i=1:3
Px(i)=sum(X==i-1)/10000;
end

for i=1:5
Py(i)=sum(Y==i-1)/10000
end

P(Y=y) y=0 y=1 y=2 y=3 Y=4 totaal

0.2233 0.3100 0.2416 0.1453 0.0920 1

P(X=x) x=0 x=1 x=2 totaal

0.4830 0.4186 0.0984 1

Met behulp van de volgende m-file heb ik de grafiek geplot:

0
.3
5

0
.3

0
.2
5

0
.2

0
.1
5

0
.1

0
.0
5

0
0 1 2 3 4

4)Met behulp van de volgende m-file heb ik de gevraagde vector

gemaakt:

r=1:5:10005
for i=1:2000,
for j=1:5,
k=r(1,i):1:r(1,i+1)-1;
d(j,i)=Y(1,k(1,j) );
end
end
G=mean(d)
S=var(d).^0.5
hist(G,2000)
hist(S,2000)

HISTOGRAM VAN DE GEMIDDELDE AANGESCHAFTE AANDELEN PER WEEK

HISTOGRAM VAN DE STANDAARDAFWIJKING VAN DE ANGESCHAFTE
AANDELEN PER WEEK

5) De verwachtingen en covarianties van G en S heb ik m.b.v. de

volgende matlab functies berekend:

mean(x)
var(x)
corrcoef(x,y)
 gemiddelde variantie Covarianties
G(emiddelde) 1.5736 0.3034 0.0746
S(tandaardafwijking) 1.1778 0.1450 0.0746

Het gemiddelde van het gemiddeld aantal aangeschafte aandelen per

week moet gelijk zijn aan het gemiddelde van Y voor de variantie geldt dit
niet, dit klopt.