Program

5. semináře Výpočtová ekonomie

den a místo konání: ČT, 2010-12-16, zasedací místnost č.3

ÚTIA AV ČR v.v.i., Pod Vodárenskou věží 4, Praha 8

Organizátoři:
• Centrum základního výzkumu dynamické ekonomie a ekonometrie,
pracoviště ZČU/FEK
• Řešitel grantu GAČR, reg.č. 402/09/1536 „Výpočtová ekonomie – analýza a
modelování procesů finančních trhů a dynamických struktur řízení podniku s využitím
techniky počítačových agentů“, L.Lukáš, ZČU/FEK
• Čs. ekonometrická společnost (ČES)

Odpolední jednání – 1. část

čas autor Příspěvek

14:00- Lukáš L. Zahájení 5.semináře Výpočtová ekonomie
14:20 ZČU/FEK, Plzeň Financial Time Series Analysis by Empirical Mode Decomposition –
Algorithmic Aspects
14:20- Málek J., Oceňování opcí se stochastickou volatilitou
14:40 VŠE/FFÚ, Praha
14:40- Sladký K. Extended Ramsey Growth Model with Discounting
15:00 ÚTIA, AV ČR, Praha
15:00- Kaňková Vl. Stochastic Optimization with Dependent Economic Empirical Data
15:20 ÚTIA, AV ČR, Praha
15:20- Kodera J. Using Fuzzy Control in Economics
15:40 VŠE/FFÚ, Praha
15:40- Lukáš L. Spectral Analysis of Inconsistent Interval Comparison Matrices in AHP
16:00 ZČU/FEK, Plzeň

16:00- Přestávka
16:20

Odpolední jednání – 2. část

čas autor Příspěvek

16:20- Krištoufek L. Spectral Analysis of Inconsistent Interval Comparison Matrices in AHP
16:40 ÚTIA, AV ČR,Praha
16:40- Ivanková K. Relative Measure of Stock Market Efficiency
17:00 ÚTIA, AV ČR,Praha
17:00- Martinčík D. Experimentální ekonomie: Ramseyův model s endogenní nabídkou práce –
17:20 ZČU/FEK, Plzeň numerické výsledky experimentu velkého rozsahu
17:20- Lukáš L., Hofman J. Klasické modely optimalizace portfolia akcií – numerické aspekty, použití
17:40 ZČU/FEK, Plzeň funkcionálního programování
Závěr 5. .semináře VE