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por
José Antonio Belinchón
. Prólogo III
1. Integral de Lebesgue 1
1.5. Ejercicios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
2. Espacios de Medida 35
2.6. Ejercicios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
I
II ÍNDICE GENERAL
3.5. Ejercicios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
4. Medidas y derivadas. 73
4.1. Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
4.4. Ejercicios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Prólogo
1. G. B. Folland: Real Analysis. Modern Techniques and Their Applications. Jonh Wiley & Sons.
1999
2. M. Capinski and E. Kopp. Mesure, Integral and Probability. SUMS. Springer. 2005.
3. E.M. Stein and R. Shakarchi. Real Analisys. Mesure Theory, Integration and Hilbert Spaces.
Princeton. 2005
4. C.D. Aliprantis and O. Burkinshaw. Principles of Real Analysis. Edward Arnold. 1981.
5. C.D. Aliprantis and O. Burkinshaw. Problems in Real Analysis. Academic Press 1990.
6. A. N. Kolgomorov, S.V. Fomin. Elementos de la Teoría de las Funciones y del Análisis Funcional.
MIR 1978.
todo ello aderezado (como he indicado antes) con una serie de ejemplos (ejercicios donde se aplica de
forma inmediata los conceptos teóricos expuestos) desarrollados (eso espero) al final de cada capitulillo
(todos ellos muy sencillos).
ADVERTENCIA: No están concluidas y es muy posible que hayan sobrevivido numerosas erratas.
Toda observación en este sentido es bien recibida.
III
IV ÍNDICE GENERAL
Capítulo 1
Integral de Lebesgue
1. X ∈ A,
\
Lema 1.1.1 Si {Aα }α∈D es una colección arbitraria de σ −álgebras, entonces Aα es σ−álgebra.
α∈D
Definición 1.1.2 σ −álgebra de Borel. En R se define la σ −álgebra de Borel, BR como aquella generada por
los intervalos abiertos
BR = {( a, b) : a, b ∈ R, a < b} .
La definición de BR también funciona con intervalos cerrados, semi abiertos o incluso infinitos como
[ a, ∞) .
f −1 (( a, ∞)) = { x ∈ X : f ( x ) > a} ∈ A.
1
2 CAPÍTULO 1. INTEGRAL DE LEBESGUE
1. f ( x ) = const. = c. ½
−1 R si a < c
f (( a, ∞)) = .
∅ resto
2. Las funciones continuas son medibles. Observar que ( a, ∞) ⊂ R es un intervalo abierto y por lo tanto
f −1 (( a, ∞)) es otro abierto al ser f cont. y como sabemos tales conjuntos son medibles.
3. La función indicatriz
1,
½
x ∈ A,
χ A (x) =
0, x∈/ A,
viéndose que, A ∈ A ⇐⇒ χ A ( x ) es medible,
R si a < 0
−1
χ A (( a, ∞)) = A a ∈ [0, 1) .
∅ a≥1
{x ∈ X : f ( x ) < b } ∈ A, ∀b,
{x ∈ X : f ( x ) ≥ a } ∈ A, ∀ a,
{x ∈ X : f ( x ) ≤ b } ∈ A, ∀b,
{x ∈ X : a < f ( x ) < b } ∈ A, ∀ a, b.
Observación 1.1.3 El conjunto de funciones medibles tiene estructura de espacio vectorial. Si dos funciones, f
y g son medibles entonces su suma también lo es i.e. f + g también es medible y lo mismo ocurre con el producto,
i.e. f · g es medible.
f = f + − f −,
El paso al límite no perturba la propiedadde ser medible i.e. si { f n } es una sucesión de funciones medibles entonces
también lo son
{ f n } −→ f
Definición 1.1.4 Medida. Dada una σ −álgebra A en X, se dice que µ : A → [0, ∞] es una medida sobre A si
se verifican:
1. µ (∅) = 0,
© ª
2. Para toda familia numerable A j j≥1 de A cuyos elementos son disjuntos dos a dos se tiene
]
∑µ Aj .
¡ ¢
µ Aj =
j ≥1 j ≥1
Definición 1.1.5 Espacio de Medida. Llamaremos espacio de medida a toda terna ( X, A, µ).
X = ∪ n ≥1 Xn ,
con Xn ∈ A y µ ( Xn ) < ∞.
1 x0 ∈ A
½
δ x0 ( A ) =
0 resto
2. En R, A = P (R ), ½
card( A) si card( A) < ∞
µ ( A) = .
∞ en caso contrario
3. En Z, A = P (Z ),
1
µ ( A) = ∑ 1 + |n| .
Antes de terminar esta sección enunciaremos una proposición (necesaria para el teorema de conver-
gencia monótona) sobre monotonía de conjuntos.
µ ( B\ A) = µ ( B) − µ ( A) .
Definición 1.2.1 Función indicatriz. Dado un conjunto A, se define la función indictriz de A como
1,
½
x ∈ A,
χA = .
0, x∈/ A,
Definición 1.2.2 Función simple. Dado un espacio de medida ( X, A, µ) se dice que s : X −→ R, es una
función simple si se puede escribir como una combinación lineal finita de funciones características de conjuntos
de A, i.e.
n
s= ∑ cj χA , j
j =1
con c j ∈ R, A j ∈ A.
Observación 1.2.1 Podemos suponer que los A j son disjuntos, si no fuese así es fácil reordenarlos y formar un
sistema de conjuntos disjuntos.
f ≥ 0, entonces f = 0 ⇐⇒ f dµ = 0.
R
3.
Teorema 1.2.1 Convergencia Monótona (TCM). Si ( f i )i∞=1 es una sucesión monótona creciente de funciones
medibles positivas tal que lı́mi→∞ f i = f , entonces
Z µ ¶ Z µZ ¶
lı́m f i dµ = f dµ = lı́m f i dµ .
X i→∞ X i→∞ X
Lema 1.2.1 Lema Técnico. Sea f medible y positiva. Entonces existe una sucesión monótona creciente de fun-
ciones simples si ≤ si+1 tales que
lı́m sn ( x ) = f ( x ), ∀ x.
n→∞
Z Z Z
f dµ = +
f dµ − f − dµ.
| f | = f + + f −,
y por lo tanto Z Z Z
| f | dµ = f + dµ + f − dµ.
R
Así que f será integrable sii | f | dµ < ∞. Además
¯Z ¯ Z
¯ ¯
¯ f dµ¯ ≤ | f | dµ.
¯ ¯
1.3. INTEGRACIÓN PARA UNA FUNCIÓN MEDIBLE ARBITRARIA. 7
2. La integral es una aplicación lineal sobre la clase anterior, es decir, si f y g son integrables entonces
Z Z Z
(α f + βg) dµ = α f dµ + β gdµ, α, β ∈ R.
Decimos que un conjunto, A, es nulo si existe un recubrimiento de dicho conjunto tal que
∞
[
A⊆ In ,
n =1
La unión de conjuntos nulos (null sets) es nulo y el conjunto de Cantor (no numerable) es nulo.
1. En el espacio de medida ( X, A, µ), se dice que una propiedad P se cumple en casi todo punto (c.t.p.) con
respecto a la medida µ si el conjunto A = { x : x no cumple P} está en A y µ( A) = 0.
Por ejemplo, decimos que las funciones medibles f y g coinciden en c.t.p. si µ( x : f ( x ) 6= g( x )) = 0.
2. En la definición de integral, podemos suponer funciones (medibles) con valores en la recta real ampliada
f : X −→ [−∞, ∞] (es decir, que pueden tomar el valor −∞ ó ∞), pidiendo por ejemplo f −1 (( a, ∞]) ∈ A.
Teorema 1.3.1 Teorema de la Convergencia Dominada (TCD): En ( X, A, µ), espacio de medida, si la suce-
sión de funciones medibles { f n ( x )}∞
n=1 converge
R puntualmente a una función f ( x ) y además | f n ( x )| ≤ F ( x ),
∀n, ∀ x con F medible, positiva y tal que X F ( x )dµ < ∞, entonces f ( x ) es integrable y se tiene
1. Z
lı́m | f n ( x ) − f ( x )| dµ = 0.
n→∞ X
2. En particular
Z ³ ´ Z µZ ¶
lı́m f n ( x ) dµ = f dµ = lı́m f n ( x )dµ .
X n→∞ X n→∞ X
8 CAPÍTULO 1. INTEGRAL DE LEBESGUE
entonces la serie f ( x ) = ∑∞
n=1 f n ( x ) converge en c.t.p. y
à !
Z ∞ ∞ µZ ¶
∑ f n (x) dµ = ∑ f n ( x )dµ .
X n =1 n =1 X
log x 2
Z 1µ ¶
dx,
0 1−x
para ello definimos
f n = nx n−1 (log x )2 , n ≥ 1, x ∈ (0, 1) ,
viendo que f n ≥ 0. Se observa que
∞ ¶2
log x
µ
∑ fn = = f (x) , x ∈ (0, 1) ,
n =1
1−x
por lo tanto
log x 2
à !
Z ∞ Z 1µ ¶ ∞ µZ ¶ ∞ Z 1
∑ f n (x) dµ =
0 1−x
dx = ∑ f n ( x )dµ = ∑ f n dx,
X n =1 n =1 X n =1 0
Algunos libros exigen en la definición de fución simple la condicion adicional de que los conjuntos que
la definen sean todos de medida finita. Para aclarar este punto y como motivación general, vamos a
estudiar la siguiente situación en cierta forma “patológica”:
Esto crea el problema de desasociar la noción de integral con la de medida. Lo cierto es que si la medida
µ fuera σ-finita esta situación no se daría porque si ∃ ( X1 , X2 , ..., Xn , ...) tales que
2. µ( Xn ) < ∞,
Aún admitiendo que las medidas σ-finitas son las que con más frecuencia aparecen, no debemos olvi-
dar el caso, entre otros, de la medida de contar en un espacio no numerable que claramente no es
σ-finita. Por ello, y para evitar la patología descrita, es conveniente dar la definición de función simple
e integral que hemos introducido anteriormente.
Ya hemos visto que toda función medible y positiva tiene asociada en principio una integral. La clase
más importante es de todas formas aquella de las funciones cuya integral es además finita.
1.5. Ejercicios.
forman un σ −álgebra en X.
10 CAPÍTULO 1. INTEGRAL DE LEBESGUE
Solución. Tenemos que comprobar las propiedades descritas en la definición i.e. si verifica:
1. X ∈ A,
A = ∅, =⇒ Ac = X ∈ A,
A = { a} , =⇒ Ac = {b, c, d} ∈ A,
A = {b} , =⇒ Ac = { a, c, d} ∈ A,
A = { a, b} , =⇒ Ac = {c, d} ∈ A,
A = {c, d} , =⇒ Ac = { a, b} ∈ A,
A = { a, c, d} , =⇒ Ac = {b} ∈ A,
A = {b, c, d} , =⇒ Ac = { a} ∈ A,
A = { a, b, c, d} , =⇒ Ac = {∅} ∈ A.
∞
[
Por último, la tercera de las propiedades, vemos que: An ∈ A, =⇒ An ∈ A, así, si
n ≥1
A1 = {∅} , A2 = { a } , A3 = { b } , etc....
vemos que
A1 ∪ A2 = {∅, a} ∈ A,
A1 ∪ A3 = {∅, b} ∈ A,
A2 ∪ A2 = { a, b} ∈ A,
A1 ∪ A2 ∪ A3 = {∅, a, b} ∈ A,
etc......
ε = {{ a}} , y ε = {{ a} , {b}} .
1.5. EJERCICIOS. 11
Aε = ∩ {A / A σ − álgebra, ε ∈ A}
es una σ −álgebra en Y.
1. ∅ ∈ B ; g −1 (∅ ) = ∅ ∈ A ,
?
2. E ∈ B =⇒ Ec ∈ B ,
³ ´c
g −1 ( E c ) = g −1 ( E )
{ x ∈ X, g( x ) ∈ Ec } = { x ∈ X, g( x ) ∈
/ E} ,
3. ∪ En ∈ B
g−1 (∪ En ) = ∪ g−1 ( En ) ∈ A
Ejercicio 1.5.4 Un algebra A en X es una σ −álgebra sii es cerrada para las uniones numerables crecientes, i.e.
E1 ⊂ E2 ⊂ ... ⊂ En ...., tales que ∪∞ En ∈ A.
⇐=⌋ Sean ( Bn ) ∈ A, ∪ Bn ∈ A, si
³ ¡ ¢´
∪∞
n =1 ( Bn ) = ∪∞
n =1 ∪nj=1 Bj
Ejercicio 1.5.5 Determinar la σ −álgebra engendrada por la colección de los subconjuntos finitos de un con-
junto X no-numerable.
A = { A / A numerable ó Ac numerable}
Comprobamos que:
3. Si An ∈ A, n = 1, 2, .., entonces o bien todos los An son numerables (en cuyo caso la unión
también será numerable y por lo tanto ∪ An ∈ A) ó bien algún An es tal que Acn es numerable
en cuyo caso (∪ An )c es numerable ya que (∪ An )c ⊂ Acn , y por lo tanto también se tiene que
∪ A n ∈ A.
Ejercicio 1.5.6 Probar que la unión de una sucesión creciente de álgebras A1 ⊂ A2 ⊂ .... es un álgebra. Pero
dar ejemplos de:
1. ∅ ∈ A (ya que ∅ ∈ A1 ),
3. si ( Ai )in=1 ∈ A (un número finito), entonces ∀ j = 1, 2, ..∃n j / A j ∈ An j . Sea ahora m = máx (n1 , n2 , ..., nn ),
se tiene que A j ∈ Am (porque An j ⊂ Am ) como Am es álgebra y la unión de A j ∈ Am entonces
∪ A j ∈ A.
X = { a, b, c} y sean
HA = { B ⊂ X : B ⊂ A ó Bc ⊂ A} .
1. ∅ ⊂ A, luego ∅ ∈ H A .
Con respecto al segundo apartado vemos que para cada m ∈ N, sea Bm = [0, m] . Entonces Bm ∈ Hm
(ya que Bm = Am ) y por lo tanto Bm ∈ ∪n Hn . Sin embargo ∪m Bm = [0, ∞) ∈
/ ∪n Hn ya que no se cumple
[0, ∞) ⊂ An ni tampoco, [0, ∞)c = (−∞, 0) ⊂ An por lo que [0, ∞) ∈
/ Hn , ∀n.
µ ( E ) + µ ( F ) = µ ( E ∪ F ) + µ ( E ∩ F ).
Solución. Vemos que (aquí es donde está todo el truco del ejercicio)
E = ( E\ F ) ∪ ( E ∩ F ) ,
F = ( F \ E) ∪ ( F ∩ E) ,
donde
E ∪ F = ( E\ F ) ∪ ( F \ E) ∪ ( E ∩ F ) ,
de esta forma vemos que
µ( E) = µ ( E\ F ) + µ ( E ∩ F ) ,
µ ( F ) = µ ( F \ E) + µ ( F ∩ E) ,
14 CAPÍTULO 1. INTEGRAL DE LEBESGUE
y por lo tanto
µ( E) + µ( F ) = µ ( E\ F ) + µ ( E ∩ F ) + µ ( F \ E) + µ ( F ∩ E) =
= µ( E ∪ F ) + µ( E ∩ F )
µ E ( A ) = µ ( A ∩ E ).
µ E : M −→ [0, ∞]
: A −→ µ E ( A) = µ( A ∩ E)
Observación 1.5.1 Dada una σ −álgebra A en X, se dice que µ : A → [0, ∞] es una medida sobre A si se
verifican:
1. µ (∅) = 0,
© ª
2. Para toda familia numerable A j j≥1 de A cuyos elementos son disjuntos dos a dos se tiene
]
∑µ Aj .
¡ ¢
µ Aj =
j ≥1 j ≥1
donde observamos que (∪n ( An ∩ E)) es una unión disjunta. Esto demuestra que µ E es una me-
dida.
1.5. EJERCICIOS. 15
2. Probar que X = lı́mn→∞ An , para cierta sucesión creciente de conjuntos { An }, tales que µ( An ) =
0, ∀n ∈ N.
(a) Tenemos que probar como en el ejercicio anterior que se verifican las propiedades de medida i.e.
1. µ (∅) = 0,
2. Para toda familia numerable A j j≥1 de A cuyos elementos son disjuntos dos a dos se tiene
© ª
∑ j≥1 µ¡ A j¢ = 0 A j es finito
½ ¡ ¢
]
µ Aj = .
j ≥1
∑ j≥1 µ A j = ∞ ∃ A j0 infinito
por lo tanto µ no puede ser medida ya que al ser X un conjunto infinito numerable i.e. X = { a1 , a2 , ...., an , ...} ,
∞
[
llamando An = { an }, entonces podemos expresar X = An , pero µ( An ) = 0, al tener un solo
elemento y por lo tanto ser finito, pero
∞
µ( X ) = ∞ 6= ∑ µ( An ) = 0.
n =1
(b) Se define
∞\
[ ∞ ∞[
\ ∞
lı́m inf Ej = Ej , lı́m sup Ej := Ej .
µ( X ) = ∞ 6= lı́m µ( Bn ) = 0.
n→∞
al ser An = ∩ Ej , cumplen A1 ⊂ A2 ⊂ .... ⊂ An ⊂ An+1 ⊂ ..., y por el teorema de TCM para conjuntos,
tenemos que
TCM
µ(lı́m inf Ej ) = µ (∪ An ) = lı́m µ( An ) ≤ lı́m inf µ( En )
n→∞ n→∞
De momento no hemos tenido que usar la condición µ(∪ Ej ) < ∞, esta condición la emplearemos para
demostrar la segunda parte i.e.
lı́m sup µ Ej ≤ µ(lı́m sup Ej )
¡ ¢
o equivalentemente
µ(lı́m sup Ej ) ≥ lı́m sup µ Ej .
¡ ¢
Para ello definimos Bn = ∪∞ j=n E j , donde B1 ⊃ B2 ⊃ .... ⊃ Bn ⊃ Bn+1 ⊃ .., y por hipótesis tenemos
∞
µ ( B1 ) < ∞, ya que B1 = ∪ j=1 Ej . Por TCM para conjuntos
An = { a1 , a2 }, si n es par,
A n = { a3 }, si n es impar,
Probar que µ(lı́m inf An ) < lı́m inf µ( An ) < lı́m sup µ( An ) < µ(lı́m sup An ).
1.5. EJERCICIOS. 17
por lo que tendremos que buscar un ejemplo que no verifique tal condición i.e. µ ( A1 ) < ∞,
A1 = {1, 2, 3, ....} ,
A2 = {2, 3, ......} ,
..
.
An = {n, n + 1, ..} ,
viéndose que
A1 ⊃ A2 ⊃ A3 ⊃ A4 ......... ⊃ An ⊃ An+1 .....,
así que
lı́m An = ∩ An = ∅,
n→∞
y sin embargo
lı́m µ ( An ) 6= 0,
n→∞
tal y como queríamoshacer ver.
18 CAPÍTULO 1. INTEGRAL DE LEBESGUE
Solución. Antes de nada aclaremos un poco la terminología. En un espacio de medida se dice que una
propiedad P se cumple en c.t.p. si el conjunto A = { x ∈ X : x, no cumple P} tiene medida cero. Por lo
tanto en nuestro ejercicio, c.t.p. x pertenece a un número finito de An .
Ejercicio 1.5.15 Sea ( X1 , M1 , µ1 ) un espacio de medida completo, es decir, tal que todos los subconjuntos
de un conjunto medible de medida cero también son medibles (i.e. la σ−álgebra contiene a todos los subconjuntos
de un conjunto medible de medida cero). Sea g : X1 −→ X2 una aplicación, M2 = { A ⊂ X2 : g−1 ( A) ∈ M1 },
µ2 ( A) = µ1 ( g−1 ( A)). Comprobar que ( X2 , M2 , µ2 ) es un espacio de medida completo.
1. M2 es un σ−álgebra:
g−1 (∪∞ ∞ −1
n =1 A n ) = ∪ n =1 g ( A n ) ∈ M1
Ejercicio 1.5.16 Sea ( X, A, µ) un espacio de medida y sea f : X −→ R una función medible y positiva.
Definimos para cada A ∈ A Z
ν f ( A) = f ( x )dµ( x )
A
2. Si ( Ai ) ∈ A son disjuntos
[ Z Z Z
νf ( Ai ) =
A
f χ∪i Ai dµ = ∑ f χ A dµ = ∑
i
f χ∪i Ai dµ = ∑ ν f ( Ai )
i i i i
donde hemos usado el teorema de convergencia monótona (para series de términos positivos).
Por lo tanto concluimos que ν f es una medida.
1. Dado A ∈ M, definimos
ν A ( B) = µ ( A ∩ B) ,
probar que ν A es una medida sobre M.
i) ν A (∅) = µ ( A ∩ ∅) = µ (∅) = 0.
ν A (∪ Bn ) = µ (∪ ( A ∩ Bn )) = ∑ µ ( A ∩ Bn ) = ∑ ν A ( Bn ) .
n n
N
s= ∑ ci χ A , i
i =1
y podemos aplicar el resultado anterior a cada µ ( Ai ∩ B) para deducir que νs también es una medida
sobre M.
µ : P (N ) −→ [0, ∞)
mediante
0
si E=∅
µ ( E) = ∑n∈E an si card( E) < ∞ ,
∞ si card( E) = ∞
An = {n} , n = 0, 1, 2, ..
como [
N= An ,
n
y la unión es disjunta y numerable, se debería cumplir
∞
µ (N ) = ∑ µ ( An ) ,
n =0
pero tal y como vemos µ (N ) = ∞, ya que card(N ) = ∞, mientras que µ ( An ) = an y por lo tanto
∞ ∞
∑ µ ( An ) = ∑ an < ∞,
n =0 n =0
Ejercicio 1.5.19 Sea M la σ −álgebra formada por {∅, R, (−∞, 0], (0, ∞)}. Sea f : R −→ R la función
definida mediante
0 x ∈ (−∞, 0]
f (x) = 1 x ∈ (0, 1]
2 x ∈ (1, ∞)
¿Es f medible?. ¿Cómo son en general las funciones medibles f : (R, M) −→ (R, BR )?
f −1 (( a, ∞)) = { x ∈ X : f ( x ) > a} ∈ A.
f −1 ({1}) = (0, 1] ∈
/ M,
f ( x ) = C1 χ(−∞,0] + C2 χ(0,∞) ,
Ejercicio 1.5.20 Para funciones f : ( X, M) −→ (R, BR ), ¿cuáles de las siguientes afirmaciones son ciertas?
22 CAPÍTULO 1. INTEGRAL DE LEBESGUE
1. | f | medible =⇒ f medible.
2. f 1 + f 2 medible =⇒ f 1 ó f 2 medible.
3. f 1 + f 2 medible =⇒ f 1 ó f 2 medible
4. f 1 + f 2 medible =⇒ f 1 y f 2 medible
5. f 1 − f 2 medible =⇒ f 1 y f 2 medible
2. No.
4. No.
5. No.
Ejercicio 1.5.21 Sea f : ( X, M, µ) −→ (R, BR ) una función medible no-negativa, µ una medida σ-finita en
M. Probar que f ( x ) = lı́m tn ( x ) siendo {tn }n una sucesión creciente de funciones simples no negativas, tales
que tn toma valores distintos de cero solamente en un conjunto de medida finita.
Sugerencia: Construir B1 ⊂ B2 ⊂ ..... ⊂ Bn , ..., µ(Bn } < ∞, tomar tn = sn χBn , siendo sn una sucesión
creciente de funciones simples no-negativas con límite f .
Solución. Sea f ≥ 0, medible. Sea 0 ≤ s1 ≤ s2 ≤ ..... ≤ sn ≤ .... ≤ f , tal que lı́m sn = f . Las sn son
simples i.e.
mn
sn = ∑ cnj χ A n
j
j =1
A = { x ∈ X : ∃ lı́m f n ( x )}
n→∞
es un elemento de M.
1.5. EJERCICIOS. 23
Solución. Tenemos que probar que A es medible. Para ello observamos que si lı́m sup f n = hn , y
lı́m inf f n = g, con h, g medibles, entonces A = { x ∈ X : h = g}. Sea l = h − g, función medible y
A = { x ∈ X : l = 0} = l −1 ({0}) que es medible por definición.
Ejercicio 1.5.23 Sea (Ω, M, P) un espacio de probabilidad. Sean X1 , X2 dos funciones medibles de (Ω, M, P) −→
(R, BR ) y sean FX1 , FX2 las funciones de distribución de las medidas de probabilidad inducidas por X1 , X2 respec-
tivamente ( FXj ( x ) = P{ω ∈ Ω : X j (ω ) ≤ x }, j = 1, 2). Probar que si P{ω ∈ Ω : X1 (ω ) ≤ X2 (ω )} = 1,
entonces FX1 = FX2 , ∀ x ∈ R.
Solución. Si A = {ω ∈ Ω : X1 (ω ) 6= X2 (ω )}, P( A) = 0,
{ ω ∈ Ω : X1 ( ω ) ≤ x } ⊂ { ω ∈ Ω : X2 ( ω ) ≤ x } ∪ A
−2 log x x > 0
½
X (x) = ,
0 resto
Solución.
0 x≤0
½
FX = ,
1 − e− x/2 x > 0
donde FX = X −1 .
f (1) = 0,
f (0,099999) = 1,
f (0,3701) = 0,
f (0, 00103) = 2,
entonces
∞
f = ∑ nχh 1
, 1n
10n+1 10
i
n =1
Ejercicio 1.5.26 Sea f ( x ) = 0 en cada punto del conjunto ternario de Cantor en [0, 1].RSea f ( x ) = p en cada
intervalo del complementario de longitud 1/3 p . Demostrar que f es medible y calcular f ( x )dm, siendo m la
medida de Lebesgue.
p −1
Solución. Vemos que C c = ∪∞ ∪2 I p,j
∞ 2 p −1 N 2 p −1
à !
f (x) = ∑∑ pχ Ip,j = lı́m ∑∑ pχ Ip,j
N →∞
p =1 j =1 p =1 j =1
∞ 2 p −1 2
∞
2 p −1 1 ∞
2p 1
Z
T.C.M 3
=3
¯ ¯
R
f ( x )dm = ∑∑ p ¯ I p,j ¯ = ∑ p
3 p
=
2 ∑ p
3p
=
2 ¡1 − 2 ¢2
p =1 j =1 p =1 p =1 3
observar que
r
∑ nrn = (1 − r)2
tal y como queríamos hacer ver.
£1¤
Ejercicio 1.5.27 Sea f ( x ) la función definida en (0, 1) mediante f ( x ) = 0, si x es racional, f ( x ) = x , si x
es irracional ( 1x es la parte entera de 1x ). Calcular f ( x )dm siendo m la medida de Lebesgue.
£ ¤ R
donde I = R \Q, y
1 1 1
<x< , =⇒ n≤ < n + 1,
n+1 n x
1 1
si x ∈ n +1 , n = In ,
¡ ¤
∞
f = nχ I , f = ∑ nχ I ∩ I n
n =1
por lo que
∞ ∞ ∞
1 1 1
Z µ ¶
f dm = ∑ n | In ∩ I | = ∑ n −
n n+1
= ∑ n+1
= ∞,
n =1 n =1 n =1
1 1
g( x ) = , n≤ < n + 1,
n x
1 1
i.e. si x ∈ n +1 , n , (como antes).
¡ ¤
donde
∞
1 π2
∑ n2
=
6
n =1
∞ ∞ ∞
1 1 1 1 1
∑ 2
= ∑ = ∑ − = 1− ,
n =1
n +n n n + 1)
n =1 ( n =1
n n+1 n+1
por lo tanto
π2
Z 1
f dm = − 1,
0 6
tal y como queríamos hacer ver.
26 CAPÍTULO 1. INTEGRAL DE LEBESGUE
Ejercicio 1.5.28 Llamemos di ( x ) a los digitos del desarrollo decimal 0.d1 , d2 , ... de un x ∈ (0, 1). Decir por qué
son convergentes las siguientes series:
di ( x ) (−1)di (x)
f (x) = ∑ , g (x) = ∑ 2i
i
2i i
R1 R1
y hallar 0
f, 0
g , expresándolas como sumas de series. ¿Por qué son válidas esas expresiones?.
9
di ( x ) = ∑ jχE , i
j
j =0
¯ ¯
1
donde Eij es la unión de intervalos con medida ¯ Eij ¯ = 10 .
¯ ¯
Definimos ahora à !
∞ N
di ( x ) di ( x )
f =∑ = lı́m ∑ 2i ,
i =1
2i N →∞
i =1
entonces
∞
1
Z Z
gdm = ∑ 2i (−1)di (x) dx = 0,
∗
i =1
¯ ¯
Z 1 ¯ (−1)di (x) ¯ Z 1 ∞
1
∑ dx = ∑ = 1 < ∞,
¯ ¯
2 i
0 i =1 2
i
¯ ¯
0 ¯ ¯
Ejercicio 1.5.29 Sea f 2n−1 = χ[0,1] , f 2n = χ[1,2] , n = 1, 2, .... Comprobar que se verifica la desigualdad de
Fatou estríctamente.
1.5. EJERCICIOS. 27
R∞ 1
Ejercicio 1.5.30 Comprobar 1 x dm = ∞, siendo m la medida de Lebesgue.
Solución. Sea
n
1 1
sn = ∑ χ , sn ≤ , ∀ x ∈ (0, 1) ,
j =2
j ( j−1,j) x
viéndose que
n ∞
1 1
Z Z
f dm ≥ sup sn dm = sup ∑ = ∑ = ∞.
n n j =2
j j =2
j
Solución. Z Z Z Z Z
f = lı́m f n ≤ lı́m inf f n ≤ lı́m sup fn ≤ f,
Fatou
y por lo tanto Z Z
lı́m sup f n = ≤ lı́m inf f n,
Fatou
Ejercicio 1.5.32 Sea f n ( x ) = mı́n( f ( x ), n) siendo f ( x ) ≥ 0 y medible. Demostrar que f ndµ ր lı́m
R R
f dµ.
f n ≤ f n+1 ≤ ..... −→ f ,
Ejercicio 1.5.33 Sea g : ( X, M, µ) −→R (R, BR ) integrable. Sea { En } una sucesión decreciente de conjuntos
tal que ∩∞ En = ∅. Probar que lı́mn→∞ En gdµ = 0.
E1 ⊃ E2 ⊃ ..... ⊃ En ⊃ ..., ∩ En = ∅,
Ejercicio
Rx 1.5.34 Sea f : R −→ [0, 1) medible y f ∈ L1 (m). Sea F : R −→ R definida mediante F ( x ) =
−∞ f ( t ) dm. Probar que F ( x ) es continua. (Sugerencia: Usar teoremas de convergencia).
Probar que dados x1 < x2 < x3 < ... números reales, se tiene
Z
∑ | F (xk+1 ) − F (xk )| ≤ R
| f | dm.
k
Rx
Solución. Sea F ( x ) = −∞ f (t)dm tomamos h > 0,
Z x+h Z
F ( x + h) − F ( x ) = f (t) dm = f (t)χ(x,x+h) −→ 0,
x
Ejercicio 1.5.35 Sea µ( X ) < ∞. Sean {Rf n } una sucesión de funciones de L1 (µ), con f n ( x ) → f ( x ) uniforme-
mente. Demostrar que f ∈ L1 (µ) y que f n dµ −→ f dµ.
R
Solución. Sea f n ( x ) → f ( x ), unifórmemente además f n ( x ) ∈ L1 (µ) lo que quiere decir que son fun-
ciones integrables, por lo que tenemos que f ∈ L1 (µ) y además se verifica
Z Z
f dµ = lı́m f n dµ,
x2
¢n
Sugerencia: Usar que para n > 1, 1 + nx ≥ 4.
¡
¢n 1
ya que 1 + nx ր e x , mientras que x n −→ 1. Es monótona creciente cuando x pequeña y decreciente
¡
En conclusión: (
1
x1/2
x ∈ (0, 1)
F(x) = 4 ,
4+ x 2
x>1
por lo que
Z 1
1 4
Z ∞ Z ∞
Fdx = dx + dx < ∞,
0 0 x 1/2 1 4 + x2
tal y como queríamos hacer ver.
30 CAPÍTULO 1. INTEGRAL DE LEBESGUE
Sugerencia:
−1 nx
fn = + .
x log n + 1 1 + x2 (n log n)
estudiando los casos a < 0, a = 0, a > 0. ¿Qué teoremas de convergencia son aplicables?.
0 a > 0,
1
lı́m f n (y) = 1+ y2
a < 0,
1
χ a = 0,
1+y2 (0,∞)
1.5. EJERCICIOS. 31
0 a > 0,
Z ∞
n
lı́m dx = π a < 0,
n→∞ 0 1 + n2 x 2 π
2 a = 0,
1 + nx2
fn = , lı́m f n = 0
(1 + x 2 ) n n→∞
n = 1, f 1 = 1,
1 + 2x2 1 + 2x2
n = 2, f2 = =
(1 + x 2 )2 x4 + 2x2 + 1
Queremos justficar
1 + nx2
Z ∞
lı́m dx = 0,
n→∞ 0 (1 + x 2 ) n
para ello usaremos el TCD, ya que ∀ x
1 + nx2 1 + nx2
n ≤ n ( n −1)
≤1
(1 + x 2 ) 1 + nx2 + 2 x4
1 x ∈ (0, 1)
½
F(x) = 4
x2
x ∈ [1, ∞)
1 + nx2 1 + nx2 x 2 (1 + n ) 1 2 (1 + n ) 4 1 4
n ≤ ≤ = 2 ≤ 2
≤ 2
2
(1 + x ) 2 n
1 + nx + 2 x
( n − 1 ) 4 n ( n − 1 )
x 4 x n ( n − 1 ) n − 1 x n ≥2 x
2
32 CAPÍTULO 1. INTEGRAL DE LEBESGUE
1. Justificar
Z 1 ∞ ∞ Z 1
∑ (− x )n dx = ∑ (− x )n dx.
0 n =0 n =0 0
2. Deducir
∞
1
∑ (−1)n n + 1 = ln 2.
n =0
Solución. Si llamamos
N
1 − (− x ) N +1
SN (x) = ∑ (− x )n = ,
n =0 1+x
observamos que para 0 < x < 1
2
|S N ( x )| ≤ < 2.
1+x
Por el T.C.M. (ya que las constantes son integrables en (0, 1) con respecto a la medida de eLebesgue
dx)
Z 1 ∞ Z 1 Z 1 N Z 1 ∞ Z 1
n n
∑ (−x) dx = lı́m S N ( x )dx = lı́m S N ( x )dx = lı́m ∑ (− x ) dx = ∑ (− x )n dx.
0 n =0 0 N →∞ N →∞ 0 N →∞
n =0 0 n =0 0
Ejercicio 1.5.41 Sea ( X, M, µ) un espacio de medida y sea f : X → [0, ∞) una función medible (y no negativa)
1.5. EJERCICIOS. 33
Em = { x ∈ X : f ( x ) > 1/m} .
Demostrar la identidad Z Z
lı́m f dµ = f dµ.
m→∞ Em X
b) Probar que si f dµ < ∞, entonces ∀ε > 0, ∃ A ∈ M de medida finita (µ ( A) < ∞) tal que
R
X
Z Z
f dµ < f dµ + ε.
X A
lı́m gm ( x ) = f ( x ) · χ Em ( x ) .
m→∞
Con respecto al segundo apartado vemos que si f dµ < ∞, dado ε, por lo anterior, entonces existe m
R
X
tal que Z Z
f dµ < f dµ + ε.
X Em
Ahora sólo hace falta recordar que cada Em es de medida finita en este caso ya que por la desigualdad
de Chebychev tenemos que
Z
µ ( Em ) = µ ({ x ∈ X : f ( x ) > 1/m}) ≤ m f dµ,
X
sin t
Z ∞
lı́m e−nt .
n→∞ 0 t
Solución. Sea
sin t
f n (t) = e−nt
,
t
entonces f n es continua y por lo tanto medible respecto a la medida de Lebesgue.
3. por último Z ∞ Z ∞
F (t)dt = e−t dt < ∞.
0 0
sin t
Z ∞ Z ∞
lı́m e−nt = lı́m f n (t)dt = 0,
n→∞ 0 t 0 n→∞
Ejercicio 1.5.43 Sea g : R → [0, ∞) una función continua tal que g(0) > 0 y g( x ) = 0 si x ∈ / [−1, 1] .
Probar que si h( x ) es una función medible Lebesgue tal que g ( x − n) ≤ h( x ), para n = 1, 2, ... entonces
h∈/ L1 (R, dx ) .
Además
lı́m gn ( x ) = lı́m gn (y) = 0.
n→∞ y→−∞
pero tal y como hemos mostrado, la parte izquierda es el límite de una sucesión constante de valor
/ L1 (R, dx ) .
g x dx > 0, entonces h ∈
R
R ( )
Capítulo 2
Espacios de Medida
Definición 2.1.1 Espacio de Medida. Llamaremos espacio de medida a toda terna ( X, M, µ).
Definición 2.1.2 Medida completa. Una medida µ sobre una σ −álgebra M se dice completa si M contiene
a todos los subconjuntos de conjuntos (de M) con medida cero, i.e. si A ∈ M tal que µ ( A) = 0, entonces
∀ E ⊂ A, se tiene que E ∈ M y µ ( E) = 0
M= { E ⊂ X : ∃ A, B ∈ M, A ⊂ E ⊂ B, µ ( B \ A ) = 0}
Ejemplo 2.1.1 Veremos dos ejemplos que muestran la importancia de la completitud de medida
En ( X, M, µ) si µ es completa entonces:
35
36 CAPÍTULO 2. ESPACIOS DE MEDIDA
entonces:
1. f es medible
Hay una segunda forma de encontrar medidas completas que también sirve para extender pre-medidas
(es decir, funciones σ −aditivas sobre álgebras) a medidas en el sentido habitual. (Teorema de Caratheodory)
Definición 2.1.3 Medida exterior. Se dice que µ∗ : P ( X ) −→ [0, ∞] es medida exterior si cumple
1. µ∗ (∅) = 0,
2. µ∗ ( A) ≤ µ∗ ( B) , si A ⊂ B,
3. Ã !
∞ ∞
∗
∑ µ ∗ ( Ai )
[
µ Ai ≤
i =1 i =1
Definición 2.1.4 Pre-medida. Dada una álgebra B0 ⊂ P ( X ) se dice que µ0 : B0 −→ [0, ∞] es una premedida
si verifica:
1. µ0 (∅) = 0,
∞
[
2. Si Bi ∈ B0 son disjuntos y Bi ∈ B0 , entonces
i =1
à !
∞
[ ∞
µ0 Bi = ∑ µ0 ( Bi )
i =1 i =1
Definición 2.1.5 µ∗ −medible. Dada una medida exterior µ∗ sobre X se dice que A ⊂ X es µ∗ − medible si
µ∗ ( E) = µ∗ ( E ∩ A) + µ∗ ( E ∩ Ac ) , ∀ E ⊂ X.
Denotamos por
M∗ = { A ⊂ X : A es µ∗ − medible}
µ∗ ( E) ≤ µ∗ ( E ∩ A) + µ∗ ( E ∩ Ac ) ,
Teorema 2.1.2 (Teorema 1 de Caratheodory). Si µ∗ es una medida exterior sobre X y definimos M∗ como
antes. Entonces M∗ es una σ −álgebra y µ∗|M∗ es una medida completa.
Teorema 2.1.3 (Teorema 2 de Caratheodory). Sea µ0 una premedida sobre B0 y definamos una medida exte-
rior µ∗ y M∗ como antes. Entonces:
Sea el álgebra B0 generada por los intervalos de la forma ( a, b], (a < b : a, b ∈ R). Es decir, B0 está formada por
las uniones finitas de esos intervalos y sus complementarios. Definimos
µ0 = (( a, b]) = b − a
Con más generalidad, si F : R −→ R es creciente y continua por la derecha podemos definir µ0 = µ F sobre el
álgebra B0 anterior como sigue
µ F (( a, b]) = F (b) − F ( a).
µ F es una pre-medida y la extensión de Caratheodory se denota por
µ = dF.
En particular si F ( x ) = x estamos en el caso de la medida de Lebesgue que se denota por dx.
³ ´
2. Por el segundo teorema de Caratheodory, obteniéndose en este caso X, M∗ , µ = µ∗|M∗
1. M ⊂ M∗ y µ̄ = µ∗|M
2. Si µ es σ −finita, entonces M = M∗
Observación 2.1.3 Si µ0 es una pre-medida sobre B0 , y M es la mínima σ-álgebra que contiene a B0 entonces
hay una extensión de µ0 a una medida sobre M. (Simplemente tomamos µ∗|M porque M ⊂ M∗ ).
Observación 2.1.4 Si µ∗ es una medida exterior en X, que proviene de una pre-medida µ0 , y µ( X ) < ∞,
entonces también se tiene
M∗ = { A ⊂ X : µ∗ ( A) + µ∗ ( Ac ) = µ∗ ( X )}
(Recordar aquí la definición de subconjunto medible de [0, 1] dada por Lebesgue).
1 x≥0
½
H (x) =
0 x<0
entonces
1 a<0<b
½
µ H (( a, b]) =
0 b<0óa≥0
µ∗A = dF ( A) = # ( A ∩ Z )
Definición 2.3.1 Se dice que µ es una medida de Borel en R si está definida sobre la σ −álgebra de los conjun-
tos de Borel BR .
Toda premedida µ F definida como antes sobre B0 se puede extender (de forma única) a una medida
de Borel. Esto es inmediato porque BR es la míınima σ−álgebra que contiene a B0 y por tanto B0 ⊂
BR ⊂ M∗ . La extensión viene dada por la restricción de dF = µ F|M∗ a BR . Recordatorio: Su extensión
a todo M∗ se denomina la medida de Lebesgue-Stieltjes asociada, denotada por dF.
Lema 2.3.1 si m es la medida de Lebesgue y denotamos por L los conjuntos medibles de Lebesgue entonces
BR ⊂ L ⊂ P (R )
Proposición 2.3.1 Si µ es una medida de Borel finita sobre conjuntos acotados, entonces µ proviene de cierta
pre-medida µ F sobre B0 .
1.
x x>0
µ = m BR , F(x) = 0 x=0 =x
−x x < 0
2.
0 x≥0
½
µ = δ0|BR , F(x) =
−1 x < 0
i.e. F = H − 1, donde H representa la función de Heavyside.
Observación 2.3.1 No todas las medidas de Borel provienen de una pre-medida µ F sobre B0 . Por ejemplo, si µ
es la medida de contar sobre R, su restricción µ| B(R) no viene de una µ F porque µ| B(R) (( a, b]) = ∞, ∀ a, b.
Definición 2.4.1 Dado (R, M, µ) espacio de medida se dice que µ es regular (en R) si verifica:
2.5. DOS RESULATADOS SOBRE LA MEDIDA E INTEGRAL DE LEBESGUE. 41
1. BR ⊂ M
3. Regularidad interior
µ ( A) = sup {µ (K ) : K ⊂ A, K compacto}
Corolario 2.4.1 Si A es medible Lebesgue ( A ∈ L) existen dos conjuntos de Borel U, V ∈ BR , tales que
U⊂A⊂V
Teorema 2.5.2 Sea f : [ a, b] ⊂ I −→ R, acotada e integrable Riemann, entonces f es medible Lebesgue y por
lo tanto es integrable Lebesgue y además
Z b Z
f dx = f dm.
a I
2.6. Ejercicios.
1. µ∗ (∅) = 0,
42 CAPÍTULO 2. ESPACIOS DE MEDIDA
2. µ∗ ( A) ≤ µ∗ ( B) , si A ⊂ B,
3. Ã !
∞ ∞
∗
∑ µ ∗ ( Ai )
[
µ Ai ≤
i =1 i =1
De esta forma vemos que la primera de las propiedades se verifica trivialmente (por hipótesis) mientras
que con respecto a la segunda de las propiedades tenemos que hacer las siguiente observación. Sea
B 6= ∅, entonces µ∗ ( B) = 1 ≥ µ∗ ( A) , ∀ A y si B = ∅, entonces µ∗ ( A) = µ∗ ( B) = 0, ya que A ⊂ B.
Con respecto a la tercera de las propiedades vemos que
à ! ½
∞
0 ≤ ∑i∞=1 µ∗ ( Ai ) ∀ Ai = ∅,
µ∗
[
Ai =
1 ≤ ∑i∞=1 µ∗ ( Ai ) si ∃ A j 6= ∅,
i =1
luego ∑i∞=1 µ∗ ( Ai ) ≥ 1 ≥ µ∗ ( B) , ∀ B.
Para calcular la σ −álgebra de los conjuntos medibles tendremos en cuenta la construcción de Caratheodory
M∗ = { A / ∀ E ⊂ X, µ∗ ( E) ≥ µ∗ ( E ∩ A) + µ∗ ( E ∩ Ac )}
µ∗ ( X ) ≥ µ∗ ( A) + µ∗ ( Ac )
1 ≥ 1+1
M∗ = {∅, X }
Otra forma de verlo es la siguiente, tomamos E = { a, b} tal que a ∈ A, b ∈ Ac y al igual que antes
µ∗ ( E) ≥ µ∗ ( E ∩ A) + µ∗ ( E ∩ Ac )
µ∗ ( E) ≥ µ∗ ( A) + µ∗ ( Ac )
1 ≥ 1+1
0 E=∅
µ∗ ( E) = 1 ∅ÃEÃX
2 E=X
tendremos que comprobar que se verifican las propiedades de la medida exterior i.e.
2.6. EJERCICIOS. 43
1. µ∗ (∅) = 0,
2. µ∗ ( A) ≤ µ∗ ( B) , si A ⊂ B,
3. µ∗ (∪i∞=1 Ai ) ≤ ∑i∞=1 µ∗ ( Ai ) ,
Por lo tanto la primera de las propiedades se verifica por hipótesis, con respecto a la segunda de las
propiedades veremos que si A ⊂ B, µ∗ ( A) ≤ µ∗ ( B) , distinguiremos los siguientes casos
0 B=∅ µ∗ ( A) = µ∗ ( B) = 0
∗
µ ( B) = 1 ∅ Ã B Ã X µ∗ ( A) = 1 = µ∗ ( B)
2 B=X µ∗ ( A) = 1 ≤ µ∗ ( B) = 2
Con respecto a la tercera de las propiedades veremos que si tomamos ( Ai )in=1 y comprobamos que
µ∗ ∪in=1 Ai ≤ ∑in=1 µ∗ ( Ai ) haciendo las siguientes distinciones:
¡ ¢
n
An = ∅, ∀n, =⇒ µ∗ (∪in=1 Ai ) = 0 ≤ ∑ µ ∗ ( Ai ) = 0
i =1
n
∃ An = X =⇒ µ∗ (∪in=1 Ai ) ≤ ∑ µ∗ ( Ai ) ≥ 2,
i =1
n
∪in=1 Ai 6= X, ∃n0 , tal que An0 6= ∅ =⇒ µ∗ (∪in=1 Ai ) ≤ ∑ µ∗ ( Ai ) ≥ 1,
i =1
n
∪in=1 Ai = X, ∃n, tal que ∀n An 6= ∅ =⇒ µ∗ (∪in=1 Ai ) = 2 ≤ ∑ µ ∗ ( Ai ) .
i =1
Para calcular la σ −álgebra de los conjuntos medibles tendremos en cuenta la construcción de Caratheodory
M∗ = { A / ∀ E ⊂ X, µ∗ ( E) ≥ µ∗ ( E ∩ A) + µ∗ ( E ∩ Ac )}
queremos determinar los conjuntos µ∗ − medibles. Si seguimos los mismos pasos que en el ejercicio
anterior vemos que, sea A ⊂ X tal que A, Ac 6= ∅, ∅ * A Ã X, y supongamos que cardX > 2. Esto
quiere decir que o bien A o Ac o los dos contienen más de un elemento. Supongamos que { x, y} ⊂ A.
Entonces A no es µ∗ medible porque si E = { x } ∪ Ac , ({y} ∈
/ E) entonces:
µ∗ ( E ∩ A) + µ∗ ( E ∩ Ac ) ≤ µ∗ ( E) ,
µ∗ ({ x }) + µ∗ ( Ac ) ≤ µ∗ ( E) ,
1 + 1 ≤ µ∗ ( E) = 1
llegando así a una contradicción ya que E 6= X. Por lo tanto M∗ = P ( X ). Si seguimos este razon-
amiento a medida que aumentamos el cardinal de X llegamos a la conclusión de que M∗ = P ( X ).
Ejercicio 2.6.3 Comprobar que si µ∗ es una medida exterior finítamente aditiva entonces es numerablemente
aditiva.
44 CAPÍTULO 2. ESPACIOS DE MEDIDA
Solución. Tenemos que probar que si µ∗ es una medida exterior finítamente aditiva entonces es σ −
aditiva i.e. Ã ! Ã !
N N ∞ ∞
∗ ∗ ∗
∑ µ ∗ ( Ai )
[ [
µ Ai = ∑µ ( Ai ) =⇒ µ Ai =
i =1 i =1 i =1 i =1
para ello tomamos los ( Ai )i∞=1 disjuntos, tales que A = ∪i∞=1 Ai , queremos ver que
∞
µ∗ ( A) = ∑ µ ∗ ( Ai )
i =1
pero observamos que “≤” es cierta al tratarse de una medida exterior (por definición), por lo que sólo
tendremos que probar la implicación “≥” para ello observamos que ∀ N µ∗ ( A) ≥ µ∗ (∪i∞=1 Ai ) =
∑iN=1 µ∗ ( Ai ) tomando el límite entonces obtenemos que µ∗ ( A) ≥ ∑i∞=1 µ∗ ( Ai ) , tal y como queríamos
hacer ver.
Ejercicio 2.6.4 Sea µ∗ una medida exterior y sea H un conjunto µ∗ -medible, sea µ0∗ la restricción de µ∗ a P ( H ),
Solución. Con respecto al primero de los apartados, tenemos que µ es una medida exterior y H ∈ M∗
definimos µ0∗ ( B) = µ∗ ( B ∩ H ) , µ0∗ es una medida exterior en P ( H ), tomamos los { Ai } ⊂ P ( H ) etc.....
Con respecto al segundo de los apartados tenemos que µ∗ una medida exterior y H ∈ M∗ , definimos
µ0∗ = µ∗|P ( H ) (i.e. medida exterior sobre P ( H )), podemos considerar los conjuntos µ0∗ − medibles M0∗
tenemos que probar que A ⊂ H, A ∈ M0∗ ⇐⇒ A ∈ M∗ .
µ0∗ ( E ∩ Ac ) ≤ µ∗ ( E ∩ A) + µ∗ ( E ∩ ( H \ A)) + µ∗ ( E ∩ H c )
µ∗ ( E ∩ A) + µ∗ ( E ∩ ( H \ A)) = µ∗ ( E ∩ H )
por lo que
µ∗ ( E ∩ A) + µ∗ ( E ∩ ( H \ A)) + µ∗ ( E ∩ H c ) = µ∗ ( E ∩ H ) + µ∗ ( E ∩ H c )
pero como H ∈ M∗ entonces
µ∗ ( E ∩ H ) + µ∗ ( E ∩ H c ) = µ∗ ( E)
por lo que A ∈ M∗ .
2.6. EJERCICIOS. 45
µ0∗ ( E ∩ A) + µ0∗ ( E ∩ Ac ) =
µ∗ ( E ∩ A ∩ H ) + µ∗ ( E ∩ Ac ∩ H ) = µ∗ ( E)
Ejercicio 2.6.5 Sea X un conjunto con un número infinito de elementos. Tomemos como clase recubridora C , la
formada por el vacío, el total y los conjuntos con un único elemento. Definimos ρ(∅) = 0, ρ( X ) = ∞, ρ( E) = 1,
si E ∈ C , E 6= ∅, X. Describir la medida exterior así obtenida. Estudiar la σ −álgebra de los conjuntos medibles.
ρ(∅) = 0, ρ( E) = 1, ρ( X ) = ∞,
µ∗ ( A) = inf ∑ ρ( A j ) : A ⊂ ∪ A j = n = cardA,
© ¡ ¢ª
µ∗ ( A) = inf ∑ ρ( A j ) : A ⊂ ∪∞ A j = ∞,
© ¡ ¢ª
Ejercicio 2.6.6 Sea X un conjunto no numerable. Sea C , la σ −álgebra formada por los conjuntos numerables
y no numerables de complementario numerable.
Solución. Con respecto al primer apartado vemos que para probar que es una medida completa:
Observación 2.6.1 Una medida µ sobre una σ −álgebra M se dice completa si M contiene a todos los subcon-
juntos de conjuntos (de M) con medida cero, i.e. si A ∈ M tal que µ ( A) = 0, entonces ∀ E ⊂ A, se tiene que
E ∈ M y µ ( E) = 0
Queremos probar que si A ∈ C y µ( A) = 0 (=⇒ A = ∅), entonces todo B ⊂ A ∈ C , pero esto es así
por definición de µ ( E) ½
cardE E < ∞
µ ( E) =
∞ E∼∞
Con respecto al segundo apartado tenemos que definir la medida exterior asociada a (C , µ)
( ) ½
∞
cardB B < ∞
µ∗ ( B) = inf ∑ µ( A j ) : B ⊂ ∪ A j
¡ ¢
=
j =1
∞ B∼∞
( X, M, µ)
( X, M∗ , µ∗ ) Caratheodory
en este caso (M, µ) ya era completa así que ( X, M, µ) = X, M, µ . Concluimos por lo tanto que la
¡ ¢
mínima extensión completa no tiene por qué coincidir con la extensión de Caratheodory.
Ejercicio 2.6.7 Sea ( X, M, µ) un espacio de probabilidad y sea µ∗ la medida exterior asociada a µ. Sea E ⊂ X
de forma que µ∗ ( E) = 1. Probar que dados A, B ∈ M, con A ∩ E = B ∩ E entonces;
µ ( A) = µ ( B) = µ ( A ∩ B) .
Ejercicio 2.6.8 Sean µ1∗ y µ2∗ dos medidas exteriores definidas en P ( X ), tales que µ1∗ ( X ) < ∞ y µ2∗ < ∞. Sean
M1 y M2 las σ−álgebras de los conjuntos medibles para µ1∗ y µ2∗ respectivamente. Definimos
2. Comprobar que las σ −álgebras de M de los conjuntos medibles para µ∗ viene dada por
M = M1 ∩ M2 .
y dados An ⊂ X, n = 1, 2, 3...
µ ∗ ( E ) = µ ∗ ( E ∩ A ) + µ ∗ ( E ∩ A c ),
y por lo tanto A ∈ M.
Luego
µ1∗ ( E ∩ A) + µ1∗ ( E ∩ Ac ) = µ1∗ ( E),
lo que nos da A ∈ M1 . De forma análoga, A ∈ M2 .
48 CAPÍTULO 2. ESPACIOS DE MEDIDA
F(x) = x 1 ≤ x ≤ 3,
4 x ≥ 3,
dF ({1}) , dF ({2}) , dF ((1, 3]) , dF ((1, 3)) , dF ([1, 3]) , dF ([1, 3)) .
Solución. Vemos que en general dada f creciente y continua por la derecha se tiene que:
dF (( a, b]) = F (b) − F ( a) ,
lı́mn→∞ F b − n1 − F ( a) = F (b− ) − F ( a) ( a, b) = ∪( a, b − n1 ]
½ ¡ ¢
dF (( a, b)) = ,
F (b) − F ( a) − ( F (b) − F (b− )) = F (b− ) − F ( a) ( a, b) = ( a, b]\ {b}
dF ([ a, b]) = dF (( a, b]) + dF ({ a}) = F (b) − F ( a) + F ( a) − F ( a− ) = F (b) − F ( a− ), (2.1)
¡ −¢ −
¡ −¢ −
dF ([ a, b)) = dF (( a, b)) + dF ({ a}) = F b − F ( a) + F ( a) − F ( a ) = F b − F ( a ),
1 1
µ ¶ µ µ ¶¶
dF ({ a}) = lı́m dF ( a − , a] = lı́m F ( a) − F a − = F ( a ) − F ( a − ),
n→∞ n n→∞ n
dF (( a, b]) = F (b) − F ( a) ,
dF (( a, b)) = F b− − F ( a) ,
¡ ¢
dF ([ a, b]) = F (b) − F ( a− ),
dF ([ a, b)) = F b− − F ( a− ),
¡ ¢
dF ({ a}) = F ( a) − F ( a− ).
En nuestro caso:
Ejercicio 2.6.10 Sea µ la medida de contar sobre R y P (R ). Para un conjunto fijado A ⊂ R, definimos ν( B) =
µ ( B ∩ A) para todo B ⊂ R.
2.6. EJERCICIOS. 49
1. Si A = {1, 2, 3, ...., n, ...} ¿es ν una medida de L-S?. En caso afirmativo hallar su función de distribución.
2. Si A = 1, 21 , 13 , ...., n1 , ... ¿es ν una medida de L-S?. En caso afirmativo hallar su función de distribución.
© ª
1
µ ¶
ν( B) = µ ( B ∩ A) = card n ∈ N, ≤ ǫ , ∀ε
n
y esta medida es siempre infinita ya que esta medida cuenta el número de puntos en ese intervalo
y claro, es siempre infinita por muy pequeño que se tome ε.
Solución. Seguiremos el esquema del primer ejercicio (ver 2.1) por lo que
Ejercicio 2.6.12 Sea f : R −→ R no negativa e integrable Riemann, sobre cada intervalo finito tal que
R
R
f dx =
1. Probar que Z x
F(x) = f (y)dy
∞
es una función de distribución de probabilidad y además F es continua. Si
1 x ∈ [0, 1]
½
f (x) =
0 resto
hallar F.
definiendo
( x, x + hn ) hn > 0
½
In =
( x + hn , x ) hn < 0
entonces ¯Z x+h ¯ ¯Z ¯
n ¯ TCD
f χ In ¯¯ −→ 0
¯ ¯ ¯
| F ( x + hn ) − F ( x )| = ¯
¯ f dx ¯ = ¯
¯ ¯
x I n→∞ n
ya que gn = f χ In → 0, | gn | ≤ f integrable, de esta forma vemosR que dF está bien definidaR y que
dF ({0}) = 0, ∀ x porque F es continua y es de probabilidad ya que R f dx = 1, i.e. dF (R ) = R f dx =
F (∞) − F (−∞) = 1, f función de densidad.
ya que si definimos Z
ν f ( A) = f dx
A
ν f = dF en ( a, b] ya que
Z b
dF (( a, b]) = F (b) − F ( a) = f (y)dy = ν f (( a, b]) .
a
0R x < 0,
Z x
x
F(x) = f dy = 1dy = x x ∈ (0, 1)
−∞ 0
1 x>1
2.6. EJERCICIOS. 51
por lo que
R x0 x<0
Z x ½
F(x) = f dy =
−∞ 0
f dy x ∈ [0, 1]
por lo tanto
Z 1
k
kx (1 − x ) dx =
0 6
de donde deducimos que k = 6, tal y como queríamos hacerver.
Solución. Siquiendo
³ los√
pasos´ expuestos en el primero de los ejercicos se trata de encontrar los puntos
de discontinuidad −1, 2, 5 y calcular la medida de cada uno de los conjuntos, por lo tanto:
esta última igualdad se desprende del hecho de que la función es continua en este conjunto y que
por lo su medida es nula (punto a punto).
4. dF (Q ∩ [1, 6]) = ∑q∈Q∩[1,6] dF ({q}) = dF ({5}) = F (5) − F (5− ) ya que sólo nos fijamos en las
singularidades
Probar que ν coincide con la medida de L-S sobre la σ −álgebra de Borel BR y encontrar su función de distribu-
ción.
χ ∪i Ai ( x ) = ∑ χ A (x)
i
i
i.e. es una medida de probabilidad y por lo tanto ν coincide con una medida de L-S sobre BR .
0 x≤0
1 1 1 1
F ( x ) = ν ((−∞, x ]) = ∑∞ = n +1 ≤ x <
i = n + 1 2i 2n n
1 1 ≤ x.
Lema 3.1.2 La unión finita de rectángulos se puede escribir como la unión disjunta y finita de rectángulos.
n
]
Definición 3.1.2 Sea B ∈ B0 , entonces podemos escribir B = Ri i.e. como uniones disjuntas y finitas de
i =1
elementos de B0 , por lo tanto el volumen de B será:
N
vol ( B) = ∑ | Ri | ,
i =1
55
56 CAPÍTULO 3. LOS TEOREMAS DEL CAMBIO DE VARIABLE Y DE FUBINI.
Propiedades
m ( A) = inf {m (U ) , A ⊂ U, U abierto} ,
m ( A) = inf {m (K ) , K ⊂ A, K compacto} .
Teorema 3.1.1 A ∈ Ln , x0 ∈ R n , =⇒ A + x0 ∈ Ln
1. m ( A + x0 ) = m ( A ) ,
1. Por construcción.
2. Al ser f ≥ 0, entonces por el paso al límite podemos suponer que f es simple entonces aplicamos
toda la artillería desplegada en el primer capítulo i.e.
N N N
f = ∑ c i χ Ai ( x ), =⇒ f ( x + x0 ) = ∑ c i χ Ai ( x + x0 ) = ∑ ci χ − x + A ( x )
0 i
i =1 i =1 i =1
entonces
Z N N Z
f ( x + x0 ) dm = ∑ ci m(−x0 + Ai ) = ∑ ci m( Ai ) = f ( x ) dm
i =1 i =1
y por lo tanto al ser cierto para funciones simples lo extendemos a funciones “normales” tenien-
do en cuenta los teoremas de convergencia dominada etc....
Teorema 3.1.2 (TCV para aplicaciones lineales). Sea T : R n → R n una transformación lineal tal que det T 6=
0, por lo que M ( T, B) ∈ GL (n, R ) . Entonces:
El teorema de cambio de variable general, permite substituir la aplicación T (lineal) por cualquier
difeomorfismo ϕ de forma que si J ( x ) = det D ϕ(x) es el jacobiano de ϕ en x, entonces
Z Z
f ( x ) dm = f · ϕ( x ) | J ( x )| dm.
ϕ( D ) D
Definición 3.2.1 Dados dos espacios X, Y dotados de ciertas σ−álgebras (M X , MY ) se dice que la aplicación
ϕ : X → Y es medible si ϕ−1 ( B) ∈ M X , para todo B ∈ MY .
Definición 3.2.2 Si µ es una medida sobre la σ −álgebra M X , entonces ϕ induce una medida sobre MY de la
siguiente forma: ³ ´
µ ϕ ( B ) = µ ϕ −1 ( B ) .
Teniendo en cuenta estas dos definiciones podemos ahora formular el siguiente teorema:
Lema 3.3.2 La unión finita de rectángulos se puede escribir como la unión disjunta y finita de rectángulos.
es un álgebra.
π 0 ( R) = π 0 ( A × B) = µ( A)ν ( B)
]
Sea U = ( Ai × Bi ) , with Ai ∈ MX , Bi ∈ MY
N
π 0 (U ) = ∑ µ( Ai )ν ( Bi )
i =1
π 0 es una premedida.
Observación 3.3.1 La mínima σ −álgebra que contiene a A se denota por M X ⊗ MY y se verifica que
M X × MY ⊂ A ⊂ M X ⊗ MY .
³ ´
Definición 3.3.1 ( X × Y, A, π 0 ) −→ X × Y, A∗ , π 0∗|A por Caratheodory es completo.
3.4. TEOREMA DE FUBINI. 59
Ex = {y ∈ Y : ( x, y) ∈ E} ,
y la y-sección
Ey = { x ∈ X : ( x, y) ∈ E} .
Sea f : X × Y −→ R, definimos la x-sección de f como
f x : Y −→ R
: y 7−→ f x (y) = f ( x, y)
f y : X −→ R
: x 7−→ f y ( x ) = f ( x, y).
1. Si E ∈ M X ⊗ MY , entonces Ex ∈ M X , Ey ∈ MY .
Esta proposición nos viene a decir que si f : X × Y −→ R es medible y positiva entonces f x es medible
y como sigue siendo positiva la podemos integrar en ydν, i.e. podemos definir
Z
g( x ) = f x (y) dν(y)
Y
si µ y ν son σ −finitas.
60 CAPÍTULO 3. LOS TEOREMAS DEL CAMBIO DE VARIABLE Y DE FUBINI.
Teorema 3.4.1 Fubini. Sean ( X, M X , µ), (Y, MY , ν) dos espacios de medida σ−finitos, entonces:
2. Si f ∈ L1 (d (µ × ν)) , =⇒ f x ∈ L1 (dν) ctp, f y ∈ L1 (dµ) ctp, por lo tanto g, h están definidas ctp y
son integrables además se verifica (3.1).
Proposición 3.4.2 Sean ( X, M X , µ), (Y, MY , ν) dos espacios de medida σ −finitos, y E ∈ M X ⊗ MY , en-
tonces
x 7−→ ν ( Ex ) ∈ M X ,
y 7−→ µ ( Ey ) ∈ MY ,
Definición 3.4.2 Se dice que C ⊂ P ( X × Y ), es una clase monótona si es cerrada por uniones crecientes e
intersecciones decrecientes i.e.
E1 ⊂ .... ⊂ En ⊂ ... ∈ C , =⇒ ∪ Ei ∈ C ,
K1 ⊃ .... ⊃ Kn ⊃ ... ∈ C , =⇒ ∩Ki ∈ C .
Lema 3.4.1 Si A es una álgebra y C es una clase monótona con A ⊂ C entonces la mínima σ −álgebra que
contiene a A (σ (A)) ⊂ C .
1. Los típicos intercambios en el orden de integración que nos hacen la vida más fácil.
3.5. Ejercicios.
observamos que las integrales iteradas no coinciden ya que f no es positiva y no es integrable. Luego,
si probamos que las integrales iteradas no coinciden es que no es integrable.
Si integramos
Z ∞
f (m, n) dµ (m) = ∑ f (m, n) = 0, ∀n
N m =1
siempre encontramos ±1 que se anulan mutuamente.
Si ahora integramos
∞
1 m=1
Z ½
f (m, n) dν (n) = ∑ f (m, n) = .
N n =1
0 m 6= 0
Igualmente vemos que Z Z
f (m, n) dν (n) dµ (m) = 1
/ L1 .
por lo que f ∈
Z ∞
N ×N
| f | d (µ × ν) = ∑ | f (m, n)| = ∞
m,n=1
tal y como queríamos hacer ver.
62 CAPÍTULO 3. LOS TEOREMAS DEL CAMBIO DE VARIABLE Y DE FUBINI.
Ejercicio 3.5.2 Probar que un producto de una M−simple s : X −→ R, por una N −simple r : Y −→ R
es (M ⊗ N )-simple. Probar también que si f : X −→ R es M−medible, g : Y −→ R, es N −medible, y
h : R × R −→ R continua la función H ( x, y) = h ( f ( x ) , g (y)) es (M ⊗ N )-medible.
Para ello empezamos probando que el producto de funciones simples es simple i.e. si dadas s : X −→
R, y r : Y −→ R (M, N −simples respectivamente) entonces s ( x ) r (y) es (M ⊗ N )-simple.
Definimos:
n
s (x) = ∑ c j χ A ( x ),
j
c j ∈ R, A j ∈ M,
j =1
m
r (y) = ∑ d j χ B ( y ),
j
d j ∈ R, Bj ∈ N ,
j =1
entonces
n m n m
s ( x ) r (y) = ∑ ∑ c j di χ Aj (x)χBi (y) = ∑ ∑ c j di χ A ×B (x, y),
j i
j =1 i =1 j =1 i =1
Sea ahora h : R × R −→ R
n m
h (s ( x ) , r (y)) = ∑∑h c j , di χ A j × Bi ( x, y)
¡ ¢
j =1 i =1
por lo tanto (M ⊗ N )-medible. De esta forma vemos que H es límite puntual de funciones simples y
por lo tanto es medible.
A f = {( x, y) ∈ X × R : 0 ≤ y ≤ f ( x )} .
Solución. Queremos ver la relación que hay entre la integral y la medida del grafo de una función.
Z b
“medida” de A f = f dx.
a
A f = {( x, y) ∈ X × R : 0 ≤ y ≤ f ( x )}
entonces
¡ ¢ Z
dµ × dx A f = f dµ
X
Empezamos probándolo para fuciones simples y luego extendemos a funciones generales i.e.:
Sea
m
s (x) = ∑ c j χ A ( x ),
j
c j ∈ R + , A j ∈ M,
j =1
As = {( x, y) ∈ X × R : 0 ≤ y ≤ s ( x )}
por lo tanto
m
[
A j × 0, c j ∈ M × B
£ ¢
As =
j =1
además
m ¡ ¢ Z
∑ j A j = sdµ.
¡ ¢
dµ × dx A f = c µ
j =1 X
Para una función general vemos que existe una sucesión de funciones simples creciente {sl } si ≤ si+1
y convergente a f i.e. lı́ml →∞ sl = f ( x ). Además
∞
[
Af = As j
j =1
1. 0 ≤ a < b ≤ 1.
b2 a2
m ϕ ( A) = − .
2 2
a2 (2 − b )2
Z 1 Z b
m ϕ ( A) = 1 − − = tdt + (2 − t) dt.
2 2 a 1
3. 1 ≤ a < b ≤ 2
(2 − a )2 (2 − b )2
Z b
m ϕ ( A) = − = (2 − t) dt.
2 2 a
Observamos que
dm ϕ (t) = tχ(0,1) (t) dt + (2 − t) χ(1,2) (t) dt,
y por lo tanto
t ∈ (0, 1)
½
t
dm ϕ (t) = h(t)dt, h(t) =
2 − t t ∈ (1, 2)
φ : X −→ R
: ( x, y) −→ ln( x2 + y2 )
2. Demostrar que mφ tiene la forma dmφ (y) = W (y)dy y encontrar W (y) explícitamente.
3.5. EJERCICIOS. 65
√
se trata por lo tanto del anillo con radio interior 1 y exterior e, así que
³ ´
mφ ([0, 1]) = m φ−1 ([0, 1]) = π R2 − r2 = eπ − π = (e − 1) π.
¡ ¢
pero sin embargo f no es integrable en [−1, 1] × [−1, 1] . ¿Qué hipótesis no se verifica en el teorema de Fubini?.
/ L1 (dx ⊗ dy). Pero este teorema no dice “sii”, por lo que puede ocurrir que
entonces f ∈
Z Z Z Z
f dxdy = f dydx
Sea
xy
f = , x ∈ [−1, 1] , y ∈ [−1, 1]
( x 2 + y2 )2
x2 + y2 6= 0, sabemos que f es medible ya que es continua salvo en un punto (medida cero). Veremos
que Z Z
f dxdy = 0,
tal y como se observa, f es integrable al ser cociente de dos polinomios distintos de cero, además es
una función impar en un dominio simétrico i.e. f y (− x ) = − f y ( x ) y por lo tanto la integral es cero. De
forma análoga Z Z
f dydx = 0,
Z 1 Z 1 Z 1
" #1 Z 1
xy y
dxdy = − dy = 0dy = 0,
−1 −1 ( x 2 + y2 )2 −1 2 ( x 2 + y2 )
2
−1
−1
Z 1 Z 1 Z 1
" #1 Z 1
xy x
dydx = − dy = 0dx = 0.
−1 −1 ( x 2 + y2 )2 −1 2 ( x 2 + y2 )
2
−1
−1
Ejercicio 3.5.8 Integrando f = e−y sin 2xy con respecto a x, y calcular que
sin2 y 1
Z ∞
e−y dy = log 5
0 y 4
Sugerencia: Comprobar en primer lugar que f ( x, y) = e−y sin (2xy) , es integrable en [0, 1] × [0, ∞] . Luego
aplicar Fubini comprobando que
Z 1
e−y 2x
Z ∞
f dx = sin2 y, f dy =
0 y 0 1 + 4x2
1 1 1 −y 1
Z · Z ¸
−y
e sin (2xy) dy = − e−y cos (2xy) − e sin (2xy) + −y
e sin (2xy) dy =
2x 2x 2x 2x
1 1 −y 1
Z
= − e−y cos (2xy) − e sin (2xy) − 2 e−y sin (2xy) dy,
2x 4x2 4x
viendo así que
1 1 −y 1
µ ¶Z
1+ 2 e−y sin (2xy) dy = − e cos (2xy) − 2 e−y sin (2xy) ,
4x 2x 4x
llegando al resultado anteriormente expuesto, por lo tanto concluímos que
sin2 y 1
Z ∞
e−y dy = log 5,
0 y 4
68 CAPÍTULO 3. LOS TEOREMAS DEL CAMBIO DE VARIABLE Y DE FUBINI.
sólo resta probar que se puede aplicar el teorema de Fubini, para ello debemos comprobar que f ∈
L1 (dx ⊗ dy) i.e.
Z Z Z ∞Z 1¯ Z ∞Z 1 Z ∞
−y −y
e sin (2xy) dxdy ≤ e−y dy < ∞
¯
| f | dydx = ¯ ¯ e dxdy ≤
0 0 0 0 0
1. Demostrar que para 0 < a ≤ 1 se tiene G −1 ((−∞, a)) = ∪n [0, 2a1/n ) × {n} ,
¡ ¢
2. Con respecto al segundo vemos que si 0 < a ≤ 1, entonces G −1 ((−∞, a)) es la unión numerable
de rectángulos medibles de [0, 1] × N.
Si a ≤ 0, G −1 ((−∞, a)) = ∅,
Si a > 1, entonces G −1 ((−∞, a)) = [0, 1] × N
En todos los casos G −1 ((−∞, a)) es medible y por lo tanto la función G es medible.
donde µ ¶n ∞
³ x ´n 1 1 1
Z Z Z
dxdν(n) = dν(n) = ∑ ,
N [0,1] 2 N n+1 2 n =1 (
n + 1 ) 2n
y
Z 1Z ³ x ´n Z 1 ∞ ³ ´n Z 1 Z 1
x x/2 x
dν(n)dx = ∑ dx = dx = dx = 2 ln 2 − 1,
0 N 2 0 n =1 2 0 1 − x/2 0 2−x
donde
∞ ³ x ´n x/2
∑ = ,
n =1
2 1 − x/2
3.5. EJERCICIOS. 69
1 x ∈ Q ∩ [0, 1] , y ∈ [0, 1]
½
f ( x, y) = ,
0 x ∈ [0, 1] \ Q, y ∈ [0, 1]
2. Calcular la integral Z Z
f ( x, y) dxdy.
[0,1]2
f ( x, y) = 1 ⇐⇒ ( x, y) ∈ A × [0, 1] ,
por lo tanto
f = χ A×[0,1] ,
que es medible ya que A × [0, 1] pertenece a la σ −álgebra producto (es el producto cartesiano de dos
conjuntos medibles Lebesgue en R)
1 ( x, y) ∈ [0, 1] × [0, 1] ,
½
x·y ∈ Q
f ( x, y) = ,
0 en caso contrario
2. Calcular la integral Z Z
f ( x, y) dxdy.
[0,1]2
70 CAPÍTULO 3. LOS TEOREMAS DEL CAMBIO DE VARIABLE Y DE FUBINI.
Solución. Sea {rk }k una enumeración de los números racionales de [0, 1] y sean
si [
E= Ek ,
k
Definimos ahora
G : [0, 1] × [0, 1] −→ R
: ( x, y) −→ x · y,
donde G es continua y por lo tanto Ek = G −1 ({rk }) es un cerrado. Deducimos por lo tanto que Ek es
medible Borel y por consiguiente también lo es E llegando de esta forma a demostrar que f es medible.
Con respecto al segundo apartado vemos que si m ( Ek ) = 0, entonces la integral pedida será nula. Para
probarlo, vemos que por Fubini (podemos usarlo al tratarse de una función positiva y medible) que
Z 1 µZ 1 ¶ Z 1
m ( Ek ) = χ Ek dy dx = m1 (( Ek ) x ) dx,
0 0 0
Pero si rk 6= 0,
( Ek ) x = {y ∈ [0, 1] : ( x, y) ∈ Ek } = {rk /x } ,
consta de un único punto. Luego m1 (( Ek ) x ) = 0.
Ejercicio 3.5.12 Consideramos el espacio de medida ([0, 1] × [0, 1] , L, m2 ) , donde L representa la clase d econ-
juntos edibles Lebesgue y m2 la medida de Lebesgue. Dado E ∈ L denotamos
Ex = {y ∈ [0, 1] : ( x, y) ∈ E} , Ey = { x ∈ [0, 1] : ( x, y) ∈ E} .
Sea por otro lado m1 la medida de Lebesgue en [0, 1] . Demostrar que si E ∈ L cumple m1 ( Ex ) ≤ 1/2, c.t.p. x,
entonces se tiene también
m1 ({y ∈ [0, 1] : m1 ( Ey ) = 1}) ≤ 1/2.
f ( x, y) = χ E ( x, y) ,
3.5. EJERCICIOS. 71
nos da Z 1 Z 1
m2 ( E ) = m1 ( Ex ) dx = m1 ( Ey ) dy.
0 0
Medidas y derivadas.
4.1. Introducción
A modo de motivación recordamos la relación entre derivación e integración. Sabemos por la integral
de Riemann que: Z x
F(x) = f (u) du, F∈C
a
i.e. es una fución continua y por el TFC sabemos que
F ′ ( x0 ) = f ( x0 )
y que si F ∈ C 1 , F : [ a, b] −→ R, entonces:
Z x
F ( a) + F ′ (u) du = F ( x ).
a
las funciones gn ( x ) están acotadas i.e. | gn ( x )| ≤ g ∈ L1 (dµ), entonces por el teorema TCD tenemos
que Z Z
lı́m F (tn ) = lı́m gn dµ ( x ) = f ( x, t0 )dµ ( x ) = F (t0 )
n−→∞ n−→∞ X X
por lo que F es continua en t0 , etc....
73
74 CAPÍTULO 4. MEDIDAS Y DERIVADAS.
Definición 4.2.1 Dada f ∈ L1 (dµ), se define el conjunto de puntos de Lebesgue de f , y lo denotamos por L f
como:
1 x0 + h
½ Z ¾
L f = x ∈ R : lı́m | f ( x ) − f ( x0 )| dµ = 0 .
h→0 2h x0 −h
1
Z x+h
M f ( x ) = sup | f (u)| du
h >0 2h x−h
Lema 4.2.1 Aproximación por funciones continuas. Si f ∈ L1 (R, dx ) dado ε > 0, ∃ g ∈ L1 (R, dx )
continua tal que Z
| f − g| dx < ε
R
Tanto la definición del operador de Hardy-Littlewood como su desigualdad y el anterior lema son
necesarios en la demostración del siguiente teorema.
entonces F es diferenciable en c.t.p. con respecto a la medida de Lebesgue [c.t.p. (dx )] y además
F ′ ( x ) = f ( x ), c.t.p. (dx ) .
Definición 4.2.3 Se dice que una función medible, f ( x ) es localmente integrable si para todo conjunto aco-
tado D, la restricción de f a D, i.e. f χD es integrable. Se escribe f ∈ L1loc (R, dx ) .
1
Z
lı́m f (y)dy = f ( x ), c.t.p.
r →0 | Br ( x )| Br
donde Br ( x ) = {y ∈ R n : | x − y| < r } .
4.3. TEOREMA DE RADON-NIKODYM-LEBESGUE. 75
Definición 4.2.4 Se dice que F es absolutamente continua, escribimos F ∈ AC, si ∀ε > 0, ∃δ > 0, tal que
toda colección de intervalos disjuntos { Ii }i≥1 , Ii = ( ai , bi ) con ∑ | Ii | < δ, entonces:
Se dice que F es localmente absolutamente continua, escribimos F ∈ ACloc , si FχD ∈ AC, ∀ D conjunto
medible acotado.
Rx
Si f ∈ L1loc (R, dx ) y F ( x ) = a f (u) du entonces F ∈ ACloc . De esta forma tenemos el segundo teorema
fundamental del cálculo para la teoría de Lebesgue.
1. F ∈ ACloc ,
Definición 4.3.1 Dadas dos medidas µ y ν, definidas sobre la misma σ −álgebra M decimos que ν es absolu-
tamente continua con respeto a µ (escribimos ν ≪ µ) si para todo E ⊂ M, µ( E) = 0, entonces ν( E) = 0.
Proposición 4.3.1 Si dadas dos medidas µ y ν, definidas sobre la misma σ−álgebra M tales que ν ≪ µ y
ν − f inita entonces ∀ε > 0, ∃δ > 0 : si E ⊂ M y µ( E) < δ, entonces ν( E) < ε.
Teorema 4.3.1 Si µ y ν son dos medidas definidas en M tal que µ es σ − f inita y ν − f inita. Si ν ≪ µ
entonces existe una función f ∈ L1 (µ) tal que
dν = f dµ
i.e. Z
ν( E) = f dµ
E
∀ E ∈ M.
76 CAPÍTULO 4. MEDIDAS Y DERIVADAS.
1. ν (∅) = 0,
Definición 4.3.2 Dada una σ−álgebra M, decimos que ν : M −→ [−∞, ∞] es una medida con signo si
verifica:
1. ν (∅) = 0,
Definición 4.3.3 Sea ν una medida con signo en M. Se die que A ∈ M es un conjunto:
1. Positivo si ν ( A ∩ E) ≥ 0, ∀ E ∈ M.
2. nulo si ν ( A ∩ E) = 0, ∀ E ∈ M.
3. negativo si ν ( A ∩ E) ≤ 0, ∀ E ∈ M.
2. Jordan. Si definimos
ν+ ( A) = ν ( A ∩ P) , ν− ( A) = ν ( A ∩ N ) ,
entonces ν+ y ν− son medidas positivas y ν = ν+ − ν− .
Sean µ y ν dos medidas, entonces diremos que son ortogonales o mútuamente singulares si existen
E, F ∈ M, tales que X = E ∪ F con µ ( E) = ν ( F ) = 0, y escribimos entonces ν⊥µ.
1
µ · ¸¶
µ( A) = m A ∩ 0,
2
y ν es Lebesgue en 21 , 1 , i.e.
£ ¤
1
µ · ¸¶
ν( A) = m A ∩ , 1
2
entonces ν⊥µ, donde E = 0, 2 , y F = 2 , 1 . Este ejemplo funciona bien ya que m 21 = 0. Veamos
£ 1¤ ¡1 ¤ ¡ ¢
Definición 4.3.5 Dos medidas, µ y ν, se dicen mútuamente ortogonales (µ⊥ν)si existe una descomposición
X = E ∪ F de conjuntos disjuntos tales que E es nulo para µ y F es nulo para ν. Diremos que µ vive en E y ν en
F.
Definición 4.3.6 Dada µ medida positiva y ν con signo se dice que ν es absolutamente continua con respecto
a µ (ν ≪ µ) si dado A ∈ M con µ ( A) = 0 se tiene ν ( A) = 0.
Teorema 4.3.3 Sea µ una medida σ − f inita y ν una medida con signo finita, ambas definidas sobre una
σ −álgebra M ⊂ P ( X ). Entonces
λ⊥µ y ρ ≪ µ.
4.4. Ejercicios
2
Ejercicio 4.4.1 Sea m la medida de Lebesgue en R. Para E ∈ B(R ) definimos ν( E) = xe− x dx. Hallar los
R
E
conjuntos positivos, negativos y nulos para la medida ν.
se escribe
2 2
dν = xe− x dx, dν = f dx, f = xe− x ,
y vemos que es una medida ya que f ∈ L1 (dx ) (recordamos de teoría que si µ es una medida y
f ∈ L1 (dµ) entonces dν = f dµ es una medida con signo). Además vemos que es una medida con
signo pues no siempre es positiva ya que
2
f ( x ) = xe− x =⇒ f = f + − f −,
donde 2 2
xe− x x>0 − xe−x x<0
½ ½
+ −
f = , f = ,
0 x≤0 0 x≥0
de esta forma
ν = ν+ − ν− ,
donde
dν+ = f + dx, dν− = f − dx,
R = (−∞, 0) ∪ [0, ∞),
ν− ν+
entonces Z
2
ν (R ) = xe− x dx = 0,
R
ya que la función es impar, mientras que
Z ¯ ¯ Z ∞
¯ − x2 ¯ 2
| ν | (R ) = ν + (R ) + ν − (R ) = ¯ xe ¯ dx = 2 xe− x dx = 1,
R 0
Queremos ver que ν − nulo sii es |ν| − nulo, consideramos la descomposición de Hahm-Jordan
ν = ν+ − ν− , |ν| = ν+ + ν−
4.4. EJERCICIOS 79
sabemos que ν+ ( P) = ν− ( N ) = 0.
B ∩ P ⊂ A, =⇒ ν ( B ∩ P) = 0
B ∩ N ⊂ A, =⇒ ν (B ∩ N) = 0
ν+ ( B) = ν ( B ∩ P) = 0,
ν− ( B) = ν ( B ∩ N ) = 0,
por lo tanto
|ν| ( B) = ν+ ( B) + ν− ( B) = 0
así que A es |ν| − nulo.
|ν| ( B) = 0 =⇒ ν+ ( B) + ν− ( B) = 0
entonces
ν ( B) = ν+ ( B) + ν− ( B) = 0.
Con respecto al segundo de los apartados queremos ver que ν ⊥ µ sii |ν| ⊥ µ.
(−1)n
an =
n
por lo tanto
2
(−1)n 1 1
ν([0, 2]) = ∑ an = ∑ n = −1 + 2 = − 2 ,
n∈ E n =1
∞
(−1)n
ν (R ) = ∑ an = ∑ = − log 2,
n∈ E n =1
n
80 CAPÍTULO 4. MEDIDAS Y DERIVADAS.
Así que no puede ser medida con signo ya tiene medida ∞ para un conjunto y −∞ para otro.
∑ an < ∞ ó ∑ an > −∞
a n >0 a n <0
y tomamos
ν+ ( A) = ∑ an y ν− ( A) = ∑ an
a n >0 a n <0
1
µ( E) = ∑ 2n
n∈ E
por ejemplo,
1
µ (N ) = ∑ =1
n∈ E
2n
luego µ es una probabilidad.
µ( E) = 0 =⇒ E = ∅ =⇒ ν (∅) = 0
sin embargo no es verdad que ε > 0, ∃δ > 0 : µ ( E) < δ =⇒ ν ( E) < ε. A pesar de que µ es finita, ν no
es finita, de hecho ∀δ, ∃ N :
∞
1 1
µ({ N, N + 1, ....}) = ∑ n = N +1 < δ
n∈ N
2 2
y sin embargo
ν({ N, N + 1, ....}) = ∞
tal y como queríamos hacer ver.
m = medida de Lebegue
Vemos que los conjuntos de P ( X ) son medibles. Luego la σ −álgebra natural de µ es P[0,1] y la de m es
la σ −álgebra de Lebesgue L la cual
B[0,1] ( L Ã P[0,1] ,
en prinipio no podríamos comparar m y µ si las consideramos en sus σ−álgebra naturales por lo que
hemos considerado B[0,1] para ambas.
dm
f = , i.e. dm = f dµ
dµ
para alguna f , pero esto no es cierto sea quien sea f , ya que no es verdad que
Z
m( A) = f dµ
A
porque las medida de contar tiene en cuenta la medida de los puntos mientras que para la de Lebesgue
los puntos tienen medida cero. Sea f 6= 0 entonces existe x0 ∈ [0, 1] tal que f ( x0 ) 6= 0. Sea A = { x0 }
m( A) = m ({ x0 }) = 0
pero Z Z
f dµ = f dµ = f ( x0 ) 6= 0
A { x0 }
pero entoces ¿qué falla?. µ debe ser σ −finita para que se cumplan las hipótesis del teorema, para ello
[0, 1] = ∪i Xi , µ ( Xi ) < ∞
donde Xi es finita, ∪i Xi es finita o numerable pero [0, 1] no es numerable, por lo tanto [0, 1] 6= ∪i Xi
viendo así que µ no es σ −finita.
Ejercicio 4.4.6 Sea ( X, M, µ) un espacio de medida σ − f inito. Sea N una subalgebra de MRy ν la restricción
1 1
R
de µ a N . Si f ∈ L (µ) demostrar que existe g N -medible, g ∈ L (µ) tal que E f dµ = E gdµ para todo
E ∈ N , además g es única módulo alteraciones en conjuntos ν − nulos.
f (( a, b]) ∈ M, g (( a, b]) ∈ N ,
con lo que a pesar de que ν y µ son iguales en N no podemos decir que los subconjuntos B resp. ν y
resp. µ sean iguales (sean los mismos) y que por lo tanto f = g.
Ejercicio 4.4.7 Probar que si una medida λ en R es ≡¡ 0¢en el complemento B del conjunto numerable x j ,
© ª
© ª∞
Solución. Tomamos A = x j j=1 todos ellos disjuntos y sea B = Ac con B λ − nulo. Entonces
∑ c j χE ∑ c j δ x ( E)
¡ ¢
λ ( E) = xj = j
j j
∑ c j = ∑ c j χE
¡ © ª¢ ¡ © ª¢ ¡ ¢
λ ( E) = λ ( E ∩ A) = λ ∪ j E ∩ x j = λ ∪ j x j = xj
j j
Ejercicio 4.4.8 Sea µ una medida positiva y λ una medida con signo definidas sobre la misma σ−álgebra.
Probar que si tiene a la vez λ ⊥ µ y λ ≪ µ, entonces λ ≡ 0.
4.4. EJERCICIOS 83
Solución. Tenemos µ ≥ 0 y λ una medida con signo tales que λ ⊥ µ y λ ≪ µ entonces λ ≡ 0 i.e. que
si una medida vive en un subespacio y en su ortogonal entonces tiene que ser la nedida nula.
Descomponemos el espacio de tal forma que tenemos la siguiente situación F = Ec tal que E es λ − nulo
y F µ − nulo, entonces si consideramos B ⊂ F, entonces µ ( B) = 0 =⇒ λ ( B) = 0 ya que λ ≪ µ. Por lo
tanto
∀C ∈ M, λ (C ) = λ (C ∩ E) + λ (C ∩ F ) = 0 + 0 = 0
tal y como queríamos hacer ver.
1. Probar que
lı́m f ( a) = 0.
a→∞
2. Calcular f ′ ( a).
Solución. Para ello utilizaremos el teorema de convergencia dominada (no podemos hacer uso del
teorema de convergencia monótona ya que las funciones no son positivas)
sin t
Z ∞ Z ∞
lı́m e−at dt = 0dt = 0.
0 a→∞ t 0
Vemos que
sin t
ga (t) = e−at −→ 0,
t a→∞
| ga (t)| ≤ g(t), integrable en (0, ∞)
− at sin t − at sin t
∞ Z ∞
µZ ¶ µ ¶
′ d ? ∂
f ( a) = e dt = e dt,
da 0 t 0 ∂a t
nos ponemos a hecharnos unas cuentecillas i.e.
− at sin t sin t
µ ¶
∂
e = −te−at = −e−at sin t,
∂a t t
por lo tanto
¸∞
e−at 1
Z ∞ ·
− at
−e sin tdt = 2 (cos t + a sin t) = ,
0 a +1 0 a2 +1
84 CAPÍTULO 4. MEDIDAS Y DERIVADAS.
se integra por partes varias veces y de forma tediosa se llega a este pesado resultado. Veámoslo con un
poco de detalle:
donde
1 1
Z Z
e−at cos tdt = − e−at cos t − e−at sin tdt,
a a
de esta forma vemos que
1 1 1
µ ¶Z
1+ 2 −e−at sin tdt = e−at sin t + 2 e−at cos t,
a a a
1
Z
−e−at sin tdt = e−at (cos t + a sin t) .
a2 +1
Por lo tanto
1
f ′ ( a) = .
a2 +1
El problema está en justificar el paso bajo el signo de la integral la derivada parcial. Para ello se debe
justificar que
√
1. ga (t) es integrable para todo a,
√
2. Que existe ∂
∂a g a ( t ) = e−at sin t,
que es integrable. Por lo tanto podemos usar el teoremita ∀ a > ε, ∀ε > 0 =⇒ ∀ a > 0.
Observar que
Z a
f ( a ) = f (0) + f ′ (u)du.
0
y 7−→ f x (y)
probar que
1
ϕ′ ( x ) = − xϕ ( x ) ,
2
y que √
π − x2 /4
ϕ( x ) = e .
2
86 CAPÍTULO 4. MEDIDAS Y DERIVADAS.
¯ 2
¯ 2
|∂ x f | = ¯−ye−y sin xy¯ ≤ ye−y ,
¯ ¯
y queremos probar que ϕ′ ( x ) = − 12 xϕ ( x ) , por lo tanto si integramos por partes otenemos el resultado.
Ahora queremos integrar la ODE
1
y′ = − xy,
2
así que
2 /4
ϕ = y = y0 e − x ,
pero si tenemos en cuenta que √
Z ∞
− y2 π
y0 = e dy = ,
0 2
entonces llegamos al resultado deseado
√
π − x2 /4
ϕ( x ) = e ,
2
tal y como queríamo hacer ver.
x<0
½ x
e
F(x) = .
2 + arctan x x ≥ 0
2. Demostrar que
dF = f ( x )dx + dδ0 ,
para cierta f ≥ 0, siendo δ0 la delta de Dirac en x = 0.
x<0 0 x<0
½ x ½
e
F1 ( x ) = , F2 ( x ) = ,
1 + arctan x x ≥ 0 1 x≥0
F = F1 + F2 ,
por lo tanto
dF = dF1 + dF2 .
Por otro lado, F2 es la función de Heavyside (ver segundo capítulo) y se deduce que
dF2 = δ0 .
Además, F1 ∈ C 1 con
ex x<0
½
F1′ ( x ) = 1 ,
1+ x 2
x≥0
de donde se deduce que
dF1 = F1′ ( x ) dx,
con lo que se tiene
dF = f ( x )dx + dδ0 ,
con f ( x ) = F1′ ( x ) .
Por último, con respecto al tercer apartado, vemos que dF no es absolutamente continua con respecto
a dx ya que si E = {0} , se tiene
dx ( E) = 0,
mientras que
dF ( E) = F (0) − F (0− ) = 2 − e0 = 1,
por lo tanto existe ε = 1, de forma que ∀δ > 0 encontramos un conjunto medible E con dx ( E) < δ pero
dF ( E) ≥ ε.
88 CAPÍTULO 4. MEDIDAS Y DERIVADAS.
Ejercicio 4.4.13 Sea ( X, M, µ) un espacio de medida y sea f ∈ L1 (dµ) , f ( x ) ≥ 0. Recordamos que se puede
definir sobre M la medida ν f como
Z
ν f ( A) = f ( x ) dµ ( x ) , ∀ A ∈ M,
A
i.e.
dν f ( x ) = f ( x )dµ ( x ) .
Cuando esto ocurre para dos medidas µ, ν decimos que ν es absolutamente continua con respecto a µ y se escribe
ν ≪ µ.
Solución. Supongamos que la conclusión no fuera cierta. Entonces ∃ε > 0, tal que ∀n ∈ N, ∃ An ∈ M
∞
[
con µ ( An ) < 1/2n pero ν f ( A) > ε. Si Fn = Ak , se tiene
k=n
∞
2
µ ( Fn ) ≤ ∑ µ ( A k ) < 2n .
k=n
y por lo tanto à !
∞
\ Z
νf Fn = f dµ = 0.
n =1 ∩ Fn
Sin embargo à !
∞
\
νf Fn = lı́m ν f ( Fn ) ≥ lı́m sup ν f ( An ) ≥ ε,
n→∞ n→∞
n =1
Ejercicio 4.4.14 Denotanto por [ x ] la parte entera del número x, se define la función
F ( x ) = máx {0, x + [ x ]} ,
0 x<0
½
F(x) =
x+n si n ≤ x < n + 1, n = 0, 1, 2, ...
lı́m F ( x ) = 2n = F (n).
x →n+
Por último, vemos que dF no es absolutamente continua con respecto a dx ya que dx ({1}) = 0, pero
dF ({1}) = F (1) − F (1− ) = 2 − 1 = 1 6= 0.
0 x<0
F(x) = x 0≤x<1 ,
1 1≤x
µ ( A) = card ( A ∩ [0, 1] ∩ Q ) ,
y sea dF la medida de LS. Probar que dF ⊥µ, i.e. son mútuamente ortogonales.
dF ( I ) = F ( a) − F (b) ≤ b − a = m( I ),
F (b) − b ≤ F ( a) − a, si a < b.
bj − a j ,
¯ ¯
∑ ¯ F (b j ) − F ( a j )¯ ≤ ∑
¡ ¢
j j
Con respecto al segundo apartado, vemos que al ser dF finita (dF (R ) = 1) y dm es σ − f inita, entonces
podemos usar el TRN y concluir que ∃ f ∈ L1 (dx ) tal que dF = f dm. Además, por el TDL (teorema de
diferenciación de Lebesgue)
1 0<x<1
½
′
f (x) = F (x) = = χ(0,1) ( x ) , c.t.p.
0 resto
Por último, con respecto al tercer apartado, vemos que por definición dF ⊥µ, si existe H medible tal
que dF ( H ) = 0 y µ ( H c ) = 0 por ser positivas.
µ ( H c ∩ [0, 1] ∩ Q ) = µ (∅) = 0,
1
gh ( x ) = χ (x) ,
2h [−h,h]
y la medida dνh = gh dx. Probar que
lı́m νh = δ0 ,
h → 0+
i.e. Z Z
lı́m f dνh = f dδ0 , ∀ f continua.
h → 0+
0 x<0
1 2
F(x) = 2x 0≤x<1 ,
1 1≤x
Solución. Vemos que dF no es absolutamente continua con respecto a dm ya que dm ({1}) = 0, mien-
tras que
1 1
dF ({1}) = F (1+ ) − F (1− ) = 1 − = 6= 0.
2 2
Observar que
1 2 ¯¯1
Z 1
1
¯
xdx = x ¯ = .
0 2 0 2
x 0<x<1
½
f (x) = ,
0 x∈ / [0, 1]
observándose que
f ( x ) = F ′ ( x ), ∀ x ∈ R \ {1} .
Entonces
dF = f dm + dλ
es la descomposición de RN buscada ya que f ∈ L1 (dm) , λ tiene soporte en el conjunto {1} y por lo
tanto λ ⊥ dm cumpliéndose así
Z b
dF (( a, b]) = f ( x )dx + dλ(( a, b]),
a