Модель Крамера-Лундберга

Модель Крамера-Лундберга — математическая модель, позволяющая оценивать риски

разорения страховой компании. В рамках данной модели предполагается, что
страховые взносы поступают равномерно, со скоростью с условных денежных единиц
за единицу времени, где с — размер страховой премии. Модель позволяет определить
размер страховой премии, необходимой для неразорения компании.

Содержание
[убрать]

• 1 Обозначения
• 2 Предпосылки модели
• 3 Математические выкладки

• 4 Выводы модели

[править] Обозначения
U(t) — капитал компании в момент времени t

u — стартовый капитал

N(t) — количество страховых исков в момент времени t

xi — сумма выплат по i-ому иску.

S(t)=Σxi — сумма всех страховых исков в момент времени t

U(t) = u + ct − S(t)

[править] Предпосылки модели

1. xi — независимые одинаково распределённые случайные величины, имеющие
конечные математическое ожидание и дисперсию.
2. T1<T2<...<Ti…
3. Промежутки времени, через которые предъявляются страховые иски, являются
независимыми одинаково распределёнными по пуассоновскому закону
случайными величинами.
Y1=T1
Y2=T2-T1
….
Yi=Ti-Ti-1
….
4. xi и Yi — независимы
[править] Математические выкладки
Рассмотрим момент времени t*, предположим, что было оплачено K исков. Тогда
{ N(t)=K} = {Y1+Y2+…+YK… ≤ t*}

Y1+Y2+…+YK+YK+1 > t*

— вероятность того, что в рассматриваемый момент

времени будет оплачено K исков.

— вероятность того, что в момент времени t

сумма всех страховых исков не превысит x.

Обозначим вероятность разорения страховой компании — .

— вероятность разорения страховой компании с начальным капиталом u в

момент времени τ.

— вероятность того, что компания когда-нибудь разорится.

, где — математическое ожидание величины ,a

λt — математическое ожидание величины N(t), имеющей в данной модели
распределение Пуассона.

Рассмотрим, каким образом компания назначает страховую премию с, в соответствие с

политикой неразорения.

Страховая премия должна быть назначена таким образом, чтобы вероятность того, что
компания никогда не разорится была больше нуля, то есть: ψ(u) < 1, это означает, что
математическое ожидание капитала при должно быть положительным.

[править] Выводы модели

С помощью статистических или иных методов, страховая компания должна вычислить
средний размер одной страховой выплаты, а также вероятность наступления страхового
случая. Размер страховой премии должен быть установлен на уровне не меньшем, чем
произведение коэффициента λ (вероятность предъявления страхового иска за единицу
времени) и средней стоимости страхового иска. В таком случае, вероятность того, что
страховая компания не разорится будет ненулевая.