Giá trị kỳ vọng

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Bước tới: menu, tìm kiếm

Trong Lý thuyết xác suất (và đặc biệt là đánh bạc), giá trị kỳ vọng, giá trị mong đợi (hoặc kỳ
vọng toán học) của một biến ngẫu nhiên là tổng xác suất của mỗi kết quả có thể của thử nghiệm
nhân với giá trị của kết quả đó. Như vậy, nó biểu diễn giá trị trung bình mà người ta "mong đợi"
thắng cược nếu đặt cược liên tục nhiều lần với khả năng thắng cược là như nhau. Lưu ý rằng bản
thân giá trị đó có thể không được mong đợi theo nghĩa thông thường; nó có thể ít có khả năng
xảy ra hoặc không thể xảy ra. Một trò chơi hoặc một tình huống trong đó giá trị kỳ vọng cho
người chơi bằng 0 (không có thắng hay thua chung cuộc) được gọi là một "trò chơi công bằng"
(fair game).

Ví dụ, một vòng quay roulette có 38 kết quả có thể có khả năng như nhau. Mỗi đặt cược vào một
số duy nhất thắng 35-1 ( nghĩa là ta được trả 35 lần số tiền đặt cược và được nhận lại tiền đặt
cược, vậy ta nhận được 36 lần tiền cược). Do đó, xét cả 38 kết quả có thể, giá trị kỳ vọng của
khoản lợi thu được từ 1 đôla đặt cược cho một số duy nhất là:

nghĩa là khoảng -$0.0526. Do đó, giá trị kỳ vọng là ta sẽ mất trung bình hơn năm xu cho mỗi
đôla tiền đặt cược.

Mục lục
[ẩn]

 1 Định nghĩa toán học

 2 Các tính chất
o 2.1 Tuyến tính
o 2.2 Kỳ vọng lặp
o 2.3 Bất đẳng thức
o 2.4 Biểu diễn
o 2.5 Không có tính nhân
o 2.6 Không bất biến về hàm
 3 Ứng dụng của giá trị kỳ vọng
 4 Kỳ vọng của ma trận
 5 Xem thêm
 6 Liên kết ngoài
[sửa] Định nghĩa toán học
Thông thường, nếu là một biến ngẫu nhiên xác định trên một không gian xác suất , thì
giá trị kỳ vọng của (ký hiệu hoặc đôi khi hoặc ) được định nghĩa như sau

trong đó sử dụng tích phân Lebesgue. Lưu ý rằng không phải mọi biến ngẫu nhiên đều có một
giá trị kỳ vọng, do có thể không tồn tại tích phân (ví dụ phân bố Cauchy). Hai biến ngẫu nhiên có
cùng phân bố xác suất sẽ có giá trị kỳ vọng bằng nhau.

Nếu X là một biến ngẫu nhiên rời rạc với các giá trị x1, x2, ... và các xác suất tương ứng là p1,
p2, ... với tổng bằng 1, thì E(X) có thể được tính bằng tổng của chuỗi

cũng như trong ví dụ đánh bạc nêu trên.

Nếu phân bố xác suất của X chấp nhận một hàm mật độ xác suất f(x), thì giá trị kỳ vọng có thể
được tính như sau

Định nghĩa của trường hợp rời rạc trực tiếp suy ra rằng nếu X là một hằng biến ngẫu nhiên
(constant random variable), nghĩa là X = b với một b là một số thực không đổi nào đó, thì giá trị
kỳ vọng của X cũng bằng b.

Giá trị kỳ vọng của một hàm g(x) tùy ý của x, với hàm mật độ xác suất f(x) có công thức

[sửa] Các tính chất

[sửa] Tuyến tính

Phép toán giá trị kỳ vọng (hay phép toán kỳ vọng) E là phép toán tuyến tính theo nghĩa sau
với hai biến ngẫu nhiên X và Y bất kỳ (được định nghĩa trên cùng một không gian xác suất) và
hai số thực bất kỳ a và b.

[sửa] Kỳ vọng lặp

Với hai biến ngẫu nhiên bất kỳ X,Y, ta có thể định nghĩa kỳ vọng có điều kiện (conditional
expectation):

Khi đó giá trị kỳ vọng của X thỏa mãn

Do đó, đẳng thức sau là đúng:

Vế phải của đẳng thức được gọi là kỳ vọng lặp. Mệnh đề này được nói đến trong quy tắc kỳ vọng
toàn thể (law of total expectation)

[sửa] Bất đẳng thức

Nếu một biến ngẫu nhiên X luôn nhỏ hơn hay bằng một biến ngẫu nhiên Y khác, kỳ vọng của X
cũng nhỏ hơn hay bằng kỳ vọng của Y:

Nếu , thì .

Đặc biệt, do và , giá trị tuyệt đối của kỳ vọng của một biến ngẫu nhiên
nhỏ hơn hay bằng kỳ vọng của giá trị tuyệt đối của nó:
[sửa] Biểu diễn

Công thức sau đúng với mọi biến ngẫu nhiên giá trị thực không âm X (sao cho ),
và số thực α lớn hơn 0:

[sửa] Không có tính nhân

Nói chung, phép toán giá trị kỳ vọng không có tính nhân, nghĩa là E(XY) không nhất thiết bằng
E(X)E(Y), ngoại trừ nếu X và Y là độc lập hoặc không tương quan (uncorrelated). Sự không có
tính nhân này dẫn đến nghiên cứu về hiệp phương sai (covariance) và sự tương quan
(correlation).

[sửa] Không bất biến về hàm

Nói chung, phép toán kỳ vọng và hàm của các biến ngẫu nhiên không có tính hoán vị; nghĩa là

trừ trường hợp được ghi chú như ở trên.

[sửa] Ứng dụng của giá trị kỳ vọng

Các giá trị kỳ vọng của các lũy thừa của X được gọi là mômen (moment) của X; mômen quanh
trung bình (moment about the mean) của X là các giá trị kỳ vọng của các lũy thừa của X − E(X).
Mômen của một số biến ngẫu nhiên có thể được sử dụng để xác định phân bố của chúng, bằng
các hàm sinh mômen (moment generating function) của chúng.

Để ước lượng bằng thực nghiệm giá trị kỳ vọng của một biến ngẫu nhiên, người ta liên tục thực
hiện các quan sát về biến đó và tính trung bình cộng của các kết quả. Quy trình này ước lượng
giá trị kỳ vọng thực sự bằng một cách không thiên lệch và có tính chất cực tiểu hóa tổng bình
phương của các thặng dư (tổng bình phương của các hiệu giữa các quan sát và ước lượng). Luật
số lớn chứng minh rằng (trong điều kiện ôn hòa) khi kích thước của mẫu thống kê lớn lên thì
phương sai của ước lượng này sẽ nhỏ đi.

Trong Cơ học cổ điển, tâm khối (center of mass) là khái niệm tương đương với giá trị kỳ vọng.
Ví dụ, giả sử X là một biến ngẫu nhiên rời rạc với các giá trị xi và các xác suất tương ứng pi. Xét
một thanh ngang có trọng lượng không đáng kể, trên đó đặt các quả cân, tại các vị trí xi là các
khối lượng pi (với tổng bằng 1). Điểm mà tại đó thanh ngang được thăng bằng (trọng tâm của nó)
là E(X). (Tuy nhiên, cần lưu ý rằng tâm khối không đồng nghĩa với trọng tâm (center of
gravity).)
[sửa] Kỳ vọng của ma trận
Nếu X là một ma trận , giá trị kỳ vọng của X là một ma trận của các giá trị kỳ vọng:

Tính chất này được dùng trong các ma trận hiệp phương sai (covariance matrix).