Professional Documents
Culture Documents
כלכלה - נוסחאות אקונומטריקה א
כלכלה - נוסחאות אקונומטריקה א
כלכלה - נוסחאות אקונומטריקה א
:n
E ! Y FX
OLS
, Yi ! E F X i u i
: :
(Y Y )( X i X ) Yi X i nY X cov( x, y ) ! , F! i ! 2 2 2
(X
X)
nX
var( x)
S !W
2 u
e !
2 i
nk
:W 2
2 1 XF X s t ( n 2 ,1H / 2 ) S u 1 y 2 n Xi X
(Y ! (Y
i i
Y )2 Y )2
!1
e (Y
i
2 i
Y )2
2 n 1 R ! 1 R2 1 nk
F c ~ t ( n k ,1E / 2 ) S F
:c:
2 S F !
S u2 , S E2 2 (Xi X )
S u2 n (X i
X i2 X )2
:y
: : R
T
- F/Wald
2
e
/ m
2
/( n k )
~ F( m , n k , 1H / 2)
m -
R R
/ m R
/(n k ) 1
2 2 2
~ F( m , n k , 1H / 2 )
R 2 /( k 1) 1 R 2 / n k
F( k 1 , n k ,1H / 2 )