DECIZII IN CONDIII DE INCERTITUDINE In comparatie cu deciziile probabiliste, deciziile n conditii de incertitudine sunt inferior structurate, n sensul ca lipsesc informatiile

necesare stabilirii probabilitatilor producerii starilor naturii n contextul carora au loc procesele economice. Pentru a rezolva situatiile de incertitudine, trebuie structurata o matrice A, n care elemente aij reprezinta platile (profit sau costuri) aferente situatiei date.

Literatura de specialitate prezinta cinci criterii specifice de decizie, care pot fi aplicate n conditii de incertitudine. 1. Criteriul pesimist sau regula lui Wald conform caruia se alege ca optima, varianta care asigura plata minima cea mai mare (maximin) sau atunci cnd exista plati negative paguba cea mai mica, folosind relatia (7.10):

n care aij reprezinta platile jocului, n ipoteza ca jucatorul rational (managerul, proiectantul, antreprenorul) aplica varianta Vj (iar natura se manifesta cu starea Sj) V' - varianta optima. Concluzie: Se observa ca acest criteriu foloseste numai o singura valoare de la fiecare varianta, o mare cantitate de informatii ramnnd neutilizata. Atunci cnd platile din matricea jocului A reprezinta eforturi ca investitii, cheltuieli de productie, consumuri specifice, n locul relatiei (7.10) se va folosi o relatie reciproca, adica (7.11):

2.

Criteriul optimist este opus celui perimist. Se prefera varianta care conduce la plata cea mai mare din matricea A, indiferent de urmarile negative ce ar putea sa aiba loc. Relatia cu ajutorul careia se identifica varianta optima n acest caz preconizeaza specificarea valorii maxime pe fiecare linie a matricii A, dupa care se va opta pentru linia care asigura conditia (7.12).

Acest criteriu asigura alegerea variantei cu cel mai mare potential de cstig, dar prezinta - de obicei - si riscuri considerabile.

3.

Criteriul optimistului ponderat sau regula lui Hurwicz balanseaza consecintele celor doua criterii anterioare,. Astfel, pentru fiecare varianta de actiune VI se calculeaza o valoare ponderata, folosind relatia (7.13).

unde reprezinta coeficientul de optimism al decidentului, marime normata n limitele [0, 1]. Relatia pe baza careia se ia decizia n acest caz este (7.14).

Se observa ca varianta optima rezultata n cazul criteriului 3 are cel mai mic risc. 4. Criteriul regretelor minimax sau regula lui Savage implica stabilirea n prealabil a unei matrici a regretelor R

construita cu elemente rij definite drept pierderi de oportunitate care se produc n caz ca nu este selactata varianta optima, la producerea fiecarei stari Sj a naturii. Formula de calcul a regretelor este (7.15).

L. Savage a argumentat ca n cazul folosirii acestui criteriu, decidentul tinde sa adopte varianta Vi care va minimiza cel mai mare regret anticipat, conform relatiei (7.16). 5. Criteriul lui Laplace sau criteriul echiprobabilitatilor se bazeaza pe un postulat a lui Bernoulli, care afirma ca, daca este data o multime de evenimente si nu se poate spune despre nici unul ca are o probabilitate mai mare de a se manifesta dect celelalte, atunci toate evenimentele sunt echiprobabile. In consecinta, criteriul lui Laplacedetermina pentru fiecare varianta speranta matematica a platilor aferente Ei calculate cu relatiei (7.17).

urmnd a se considera ca optima, acea varianta care ndeplineste conditia (7.18).

Pentru fiecare criteriu, asteriscul marcheaz[ solutia optima.