El entorno GAMS

GAMS (General Algebraic Modeling System) es un entorno para denir, analizar y resolver problemas de optimizacin. o Los elementos ms importantes de GAMS son: a 1. Su capacidad para resolver problemas pequeos (docenas n de variables y restricciones) y grandes problemas (miles de variables y restricciones) escribiendo bsicamente el a mismo programa. Dispone de una forma compacta y eciente para escribir bloques de ecuaciones similares sin ms que escribir una de ellas. a 2. Se separa la denicin del modelo de la tcnica de reo e solucin. El usuario de GAMS formula el modelo cono sistentemente, y una vez expresado en notacin GAMS, o uno de los programas disponibles se encarga de generar la solucin. Como resultado, el usuario se centra en el o modelado, sin ser perturbado por los problemas tcnicos e de los algoritmos de resolucin. Esto hace posible un o proceso de modelado muy sencillo y agradable. 3. GAMS prcticamente reproduce la descripcin del proa o blema de programacin matemtica. Como resultado, el o a cdigo GAMS is casi auto-explicativo para los lectores o que tengan una m nima formacin en optimizacin. o o 4. GAMS suministra tambin mecanismos que permiten ree solver colecciones de problemas de optimizacin estruco turados, tales como los de tcnicas de descomposicin. e o
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EL problema del transporte

Distancias en Km. mercados plantas m1 m2 m3 p1 2.0 1.6 1.8 p2 2.5 1.2 1.4 El problema consiste en Minimizar
j i j

cij xij

sujeta a Los datos son:

xij ai, i i xij bj , j xij 0, i, j,

i: Nmero de plantas (2). u j: Nmero de mercados (3). u a o ai: La mxima capacidad de produccin de la planta i en toneladas (300 y 500 toneladas), bj : La demanda del mercado j en toneladas (100, 200 y 300 toneladas), y cij : el coste de transporte de la planta i al mercado j (0.09 dlares por tonelada y km). o Las variables de decisin son: o xij : la cantidad de producto a enviar de la planta i al mercado j, en toneladas.
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Problema del transporte Codigo GAMS

$Title The Transportation Problem * Simple transportation example Sets i production plants / p1, p2 / j markets / m1*m3 /; Table d(i,j) distance in km m1 m2 m3 p1 2.0 1.6 1.8 p2 2.5 1.2 1.4; Scalar f freight (dollars per ton y km) /0.09/; Parameters a(i) capacity of plant i in tons / p1 300 p2 500 / b(j) demand at market j in tons / m1 100 m2 200 m3 300 / c(i,j) transportation cost in dollars per ton; c(i,j) = f * d(i,j); Variables x(i,j) shipment quantities in tons z total transportation costs in dollars; Positive Variable x; Equations cost objective function supply(i) meet supply limit at plant i demand(j) satisfy demand at market j; cost .. z =e= sum((i,j), c(i,j)*x(i,j)); supply(i) .. sum(j, x(i,j)) =l= a(i); demand(j) .. sum(i, x(i,j)) =g= b(j); Model transport /all/; Solve transport using lp minimizing z; Display x.l;

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Algunos comandos de GAMS

Comando Set(s)

Propsito o Dar nombre a los ndices y denir sus posibles valores Scalar(s) Dar nombre a los escalares y asignarles valores Parameter(s) Dar nombre a los vectores y asignarles valores Table(s) Dar nombre a las matrices y asignarles valores Variable(s) Declarar variables, asignarles un tipo (opcional) y darles cotas inferior y superior Equation(s) Denir la funcin a optimizar o y las restricciones Model Dar nombre a los modelos y asignarles la lista de restricciones Solve Indicar a GAMS el programa que debe resolverlo Display Decir a GAMS los elementos a listar en el informe de salida

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Reglas de GAMS

1. GAMS no diferencia entre letras maysculas y u minsculas. u 2. Todo comando debe terminar en punto y coma. 3. Los comandos pueden denirse en cualquier orden, con la unica restriccin de que un elemento debe haber sido o denido antes de usarlo. 4. GAMS tiene palabras reservadas, que no pueden usarse para otro n que el suyo propio. 5. Algunos comandos se identican por sus primeras letras, por lo que puede aadirse una s para facilitar la lectura. n 6. Los comandos pueden escribirse en estilo libre (una o varias l neas, uno o varios espacios, etc.) 7. Para denir un bloque de elementos basta usar el comando una vez. 8. Una l nea precedida por un asterisco (en la primera columna) es interpretada como un comentario. 9. La mayor de los comandos (sets, scalar, parameter, a table, variables, equations y model) se utilizan para declarar elementos y/o darles valores, lo que los convierte en vlidos para GAMS. a 10. Los nombres deben comenzar por una letra y seguir con letras o d gitos, hasta un mximo de 9. a
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SETS y SCALARS

La palabra reservada Set o Sets identica el comando SET, que se usa en GAMS para declarar ndices, y especicar el conjunto de valores que toman. Por ejemplo Sets i production plants / p1, p2 / j markets / m1*m3 /; que dene los dos ndices i y j. El texto tras el nmero de los u ndices es ignorado por el compilador de GAMS. La asignacin de valores se hace entre dos s o mbolos /. El s mbolo ayuda a denir, en forma compacta, conjuntos numricos, e es decir, /m1m3/ es equivalente a /m1, m2, m3/. Sin embargo, GAMS trata los valores de los ndices como cadenas de caracteres. El comando concluye con el punto y coma. Los conjuntos anteriores tienen carcter esttico, es decir, no cambian a a durante la ejecucin del programa. En GAMS se pueden denir tambin o e conjuntos dinmicos, que son subconjuntos de los conjuntos estticos, pero a a que pueden cambiar durante la ejecucin del programa. o Un comando ligado a la denicin de conjuntos es el comando alias. Este o comando permite dar variaos nombres equivalentes, al mismo conjunto: Alias(i,k); da un segundo nombre k, al conjunto i. Estos se usan en sumas, productos, etc., cuando hay dos o ms a ndices implicados y necesitan variar independientemente. Los escalares GAMS son escalares de datos. La palabra reservada Scalar o Scalars identica el comando: Scalar f freight (dollars per ton y km) /0.09/;

Se dene el escalar f y se le asigna el valor 0.09 entre dos /.

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PARAMETERS y TABLES I

Los comandos PARAMETER y TABLE se usan en GAMS para denir vectores y matrices de datos. Ambos son equivalentes, excepto que para denir vectores es necesario usar el comando PARAMETER. La palabra reservada Parameter, o Parameters, identica el comando parameter the PARAMETER., que sirve para declarar vectores y matrices. Los vectores de datos se declaran con ayuda de un ndice, como en. Parameters a(i) capacity of plant i in tons / p1 300 p2 500 /; que dene el parmetro a(i) en funcin del conjunto ( a o ndice) i. Para cada valor del ndice (elemento del conjunto) (p1, p2) se da un valor del parmetro (300, 500) entre dos s a mbolos /. El comando termina con punto y coma. Para asignar valores a vectores deben tenerse en cuenta las reglas siguientes: 1. La lista opcional de posibles ndices y sus correspondientes valores deben ir entre s mbolos /.../ y separados por comas o pasos de l nea. 2. Las parejas ndice-valor pueden ir en cualquier orden. 3. El valor por defecto de cualquier parmetro es cero, por lo que slo a o aquellos que tomen valores diferentes, deben darse. 4. GAMS comprueba que los ndices son vlidos. a Se pueden denir valores de los parmetros mediante funciones: a Parameter c(i,j) transportation cost in dollars per ton; c(i,j) = f * d(i,j);

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PARAMETERS y TABLES II

La denicin anterior es la forma compacta de la que sigue: o Parameter c(i,j) transportation cost in dollars per ton / p1.m1 0.180 p2.m1 0.225 p1.m2 0.144 p2.m2 0.108 p1.m3 0.162 p2.m3 0.126 /; Las matrices de datos se denen en GAMS mediante tablas. La palabra reservada Table o Tables identica este comando. Las tablas se denen usando dos o ms a ndices. Se pueden introducir comentarios tras el nombre de la tablas, como en: Table d(i,j) p1 p2 distance in km m1 m2 2.0 1.6 2.5 1.2 m3 1.8 1.4;

que dene la matriz d(i,j) mediante los ndices indices i y j. Para cada pareja cruzada de ndices (p1.m1, p1.m2, p1.m3, p2.m1, p2.m2, p2.m3) se especica un valor (2.0, 1.6, 1.8, 2.5, 1.2, 1.4). Para mostrar la equivalencia entre los comandos PARAMETER y TABLE se dene la matriz c(i,j) usando ambos Table c(i,j) transportation cost in dollars per ton m1 m2 m3 p1 0.180 0.144 0.162 p2 0.225 0.108 0.126; Ntese que sta no es la forma ms compacta de denir c(i,j). o e a
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 Expresiones matematicas

Para asignar valores utilizando expresiones matemticas hay a que tener en cuenta las reglas siguientes: 1. El uso de ndices en la asignacin indica que la asignacin o o se hace para todos sus posibles valores y combinaciones de ellos. 2. Se puede hacer una asignacin espec o ca dando los valores de los ndices entre comillas: c(p1,m1)=0.180; 3. Se pueden asignar ms de una vez valores a los escalares, a parmetros y tablas. Los nuevos valores reemplazan a los a antiguos. 4. Las expresiones matemticas pueden incorporar funciones a matemticas estndar (ver tabla adjunta). a a

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 Funciones matematicas en GAMS

Funcin o abs(x) arctan(x) ceil(x) cos(x) errorf(x)

Descripcin o

Valor absoluto de x Arco tangente (en radianes) M nimo entero mayor o igual que x Funcin coseno (x en radianes) o Funcin de distribucinn o o de la normal N (0, 1) en x exp(x) Funcin exponencial o oor(x) Mayor entero menor o igual que x log(x) Logaritmo natural de x log10(x) Logaritmo en base 10 de x mapval(x) Funcin proyeccin o o max(x1,x2,...) Mximo de una lista a min(x1,x2,...) M` nimo de una lista mod(x,y) Resto al dividir x por y normal(x,y) Nmero aleatorio de una variable normal u con media x y desviacin t o pica y power(x,y) Funcin potencial xy (donde y debe ser un entero) o x y Funcin potencial xy (donde x debe ser positiva) o round(x) Redondeo de x al entero ms cercano a round(x,y) Redondea x a y decimales sign(x) Signo de x, 1 si positivo, -1 si negativo, y 0 si nulo. sin(x) Funcin seno (en radianes) o sqr(x) Cuadrado de x sqrt(x) Ra cuadrada de x z trunc(x) Es igual a sign(x) * oor(abs(x)) uniform(x,y) Nmero aleatorio uniforme U (x, y) u

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Variables

Las variables se declaran en GAMS como sigue: Variables x(i,j) z Cantidades enviadas en toneladas coste total del transporte en dlares; o

La palabra reservada Variable o Variables identica el comando variable. La declaracin de las variables debe incluir las dimensiones de las o mismas. Debe utilizarse siempre una variable para representar la funcin o objetivo. Tambin se pueden denir diferentes tipos de variables (ver tabla): e Positive Variable x; Binary Variable r; Tipo de variable Rango Rango por defecto binary {0, 1} {0, 1} free (default) (, ) (, ) integer {0, 1, . . . , n} {0, 1, . . . , 100} negative (, 0) (, 0) positive (0, ) (0, ) Se pueden jar tambin cotas para las variables, o jar sus valores (no e cambian durante la ejecucin): o r.lo = 2.0; r.up = 5.0; y.fx(i) = 3.0; y cambiar los valores de las variables durante la ejecucin: o s.l(i,j) = 3.0;

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EQUATIONS

La palabra reservada Equation o Equations identica el comando epara denir restricciones en GAMS. Las ecuaciones deben ser declaradas primero y denidas despus, usando el s e mbolo .. para acoplar los nombres con las deniciones de stas. e Equations cost objective function supply(i) meet supply limit at plant i demand(j) satisfy demand at market j; cost .. z =e= sum((i,j), c(i,j)*x(i,j)); supply(i) .. sum(j, x(i,j)) =l= a(i); demand(j) .. sum(i, x(i,j)) =g= b(j); El sumatorio i xij se expresa sum(i, x(i,j)), y ixij , se escribe prod(i, x(i,j)). Los s mbolos que se utilizan en las ecuaciones son: =e= indica es igual a, =l= indica es menor o igual que, y =g= indica es mayor o igual que. Se pueden denir muchas ecuaciones simultneamente, usando a ndices: supply(i) .. es equivalente a: supply1 .. supply2 .. sum(j,x(p1,j)) sum(j,x(p2,j)) =l= =l= a(p1); a(p2); sum(j, x(i,j)) =l= a(i);

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MODEL AND SOLVE

El comando Model se usa para indicar a GAMS las restricciones que debe incluir un determinado modelo. El comando Model que sigue indica que el problema considerado incluye todas las restricciones denidas previamente: Model transport /all/; Tambin puede escribirse como: e Model transport /cost,supply,demand/; El comando Solve indica a GAMS que resuelva el problema indicado. El comando Solve que sigue indica a GAMS que resuelva el problema transport usando el programa de programacin lineal (lp) y minimizano do la variable z. Solve transport using lp minimizing z; La palabra reservada lp se usa para programacin lineal. Otras opciones o se dan en la tabla. Programa lp nlp dnlp mip rmip minlp rminlp mcp mpec cns Propsito o Programacin lineal o Programacin no lineal o Programacin no lineal con derivadas discontinuas o Programacin entera mixta o Programacin entera mixta relajada o Programacin no lineal entera mixta o Programacin no lineal entera mixta relajada o Problemas complementarios mixtos Problemas matemticos con restricciones de equilibrio a Sistemas no lineales con restricciones

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 Informacion sobre recursos

En GAMS pueden usarse sub ndices para obtener informacin valiosa soo bre ciertos recursos, una vez que se ha resuelto el problema. Algunos sub ndices notables son: modelstat para comprobar el estado del modelo, solvestat para comprobar el estado del programa que lo resuelve y resusd para comprobar el tiempo (en segundos de CPU) empleado para resolverlo. Vanse los posibles valores de modelstat y e solvestat en la tabla adjunta. Un ejemplo es: Display transport.resusd;

Valor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

modelstat optimal locally optimal unbounded infeasible locally infeasible intermediate infeasible intermediate non-optimal integer solution intermediate non-integer integer infeasible error unknown error no solution

solvestat normal completion iteration interrupt resource interrupt terminated by solver evaluation error limit unknown error: preprocessor error error: setup failure error: solver failure error: internal solver error error: post-processor error error: system failure

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Uso del asterisco

Se puede usar el asterisco para: Aadir comentarios (primera columna de una l n nea). Para listar los elementos de un conjunto en forma compacta. Para marcar errores en el chero de salida (cuatro asteriscos al comienzo de la l nea). Para indicar en el chero de salida que las restricciones no lineales no son factibles en el punto de partida (tres asteriscos al nal de la l nea). Como operador producto. Para denir conjuntos indirectamente en las estructuras de GAMS (sets, parameters, tables, variables o equations). Por ejemplo: Set A conjunto de artculos /a1,a2/; Table g(A,*) aspectos de los A artculos altura anchura peso * (cm) (cm) (kg) a1 1.0 2.7 3.5 a2 2.4 1.8 4.4; es euivalente a Sets A set of articles /a1,a2/ B set of features /height,width,weight/; Table g(A,B) features of the A articles altura anchura peso * (cm) (cm) (kg) a1 1.0 2.7 3.5 a2 2.4 1.8 4.4;
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Comandos condicionales

El s mbolo $ puede utilizarse para generar subconjuntos convenientes de los conjuntos ordenados originales. La sentencia. demand(j)$(ord(j) gt 1).. sum(i, x(i,j))=g=b(j); es equivalente a demand2.. demand3.. sum(i, x(i,m2)) sum(i, x(i,m3)) =g= =g= b(m2); b(m3);

Ntese que $(ord(j) gt 1) indica que slo los elementos cuyo ordinal o o sea mayor que 1 deben ser inclu dos. Estas condiciones se pueden utilizar tambin en otros comandos de GAMS e como: asignaciones de datos, comando put, etc. En todos estos casos es posible reemplazar el operador $ por los comandos if-then-else. Sin embargo, por compacidad se usa ms el $. a Otros operadores comunes en otros lenguajes son tambin vlidos en e a GAMS: not, y, or, xor como operadores lgicos; o < (lt), <= (le), = (eq),<> (ne), >= (ge), > (gt) como operadores relacionales.

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 Conjuntos dinamicos I

Una caracter stica muy potente de GAMS es que permite usar conjuntos dinmicos. Usando stos se pueden modicar los elementos que a e pertenecen a un conjunto durante la ejecucin de un programa GAMS. o Los conjuntos dinmicos se denen siempre como subconjuntos de uno a esttico previamente denido. Las variables, parmetros, tablas y ecuaa a ciones que dependen de un conjunto dinmico pueden ser modicadas cada a vez que se actualiza un conjunto dinmico. La tabla que sigue muestra la a equivalencia entre las expresiones matemticas y las de GAMS. a Expresin matemtica o a k = {a, b, c} sk s= s = {c} s = {b, c} Expresin GAMS o Set k /a,b,c/ s(k); s(k)=no; s(k)=no; s(k)$(ord(k) eq card(k))=yes; s(k)=no; s(k)$(ord(k) gt 1)=yes;

En la primera la se dene el conjunto esttico k y luego el subconjunto a dinmico s(k) como funcin de k. a o Antes de usar un conjunto dinmico hay que denir su estado inicial. a Uno de ellos es el conjunto vac que se dene en la segunda la. o,

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 Conjuntos dinamicos II

La tercera la muestra cmo asignar el ultimo elemento de k al s(k), o mediante los operadoresord(k) y card(k). El operador card devuelve el nmero de elementos, y el ord, la posicin de un elemento. u o El operador ord slo es vlido para conjuntos estticos). o a a La ultima la indica cmo asignar dos elementos a s(k). o Se pueden implementar en GAMS operaciones entre conjuntos usando conjuntos dinmicos. Los ejemplos de la tabla adjunta muestran algunos a interesantes: Expresin matemtica o a A = {a1, a2, a3, a4, a5} b A, b = {a1, a2, a5} c A, c = {a2, a3, a5} b c = {a1, a2, a3, a5} b c = {a2, a5} = {a3, a4} b b c = {a1} Expresin GAMS o set A static set /a1*a5/; set B(A) subset /a1,a2,a5/; set C(A) subset /a2,a3,a5/; set UN(A) dynamic subset; UN(A)=B(A)+C(A); set IN(A) dynamic subset; IN(A)=B(A)*C(A); set COMP(A) dynamic subset; COMP(A)=not B(A); set DIFF(A) dynamic subset; DIFF(A)=B(A)-C(A);

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Comandos de control

El ejemplo siguiente ilustra cmo se usan los comandos de control. o loop(S, loop(JJ, x0=0.0001; x1=2.0; aux=W0.l(JJ)+sum(I,W.l(JJ,I)*X(I,S)); error=1000; f0=sum(R$(ord(R)<4),alpha.l(JJ,R)*(x0**ord(R))) +alpha.l(JJ,4)*arctan(x0)-aux; f1=sum(R$(ord(R)<4),alpha.l(JJ,R)*(x1**ord(R))) +alpha.l(JJ,4)*arctan(x1)-aux; put "aux=",aux:12:8, " f0=",f0:12:8," f1=",f1:12:8/; if(f0*f1>0.0, put "POSSIBLE ERROR EN INVERSAS"/; ); while(error gt 0.00001, error=abs(x0-x1); x2=(x0+x1)*0.5; f2=sum(R$(ord(R)<4),alpha.l(JJ,R)*(x2**ord(R))) +alpha.l(JJ,4)*arctan(x2)-aux; if(f2*f0>0.0, f0=f2; x0=x2; else f1=f2; x1=x2; );); aux=(x0+x1)*0.5; gam(JJ,S)=rho*gam(JJ,S)+(1.0-rho)*(1.0/abs(aux-Y(JJ,S))); if(maxerror(J)<abs(aux-Y(JJ,S)),maxerror(J)=abs(aux-Y(JJ,S))); meanerror(JJ)=meanerror(JJ)+abs(aux-Y(JJ,S)); var(JJ)=var(JJ)+sqr(abs(aux-Y(JJ,S))); ););

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Salidas usando ficheros

El ejemplo siguiente ilustra cmo grabar resultados en en chero de salida o y los formatos. SOLVE onelayer USING lp MINIMIZING z; put "J=",J.tl:2," z=",z.l:15:9/; loop(JJ, put "W(0 ,",JJ.tl:3,")=",W0.l(JJ):15:7/; loop(I, put "W(",I.tl:4,",",JJ.tl:3,")=",W.l(JJ,I):15:7/; ); ); loop(JJ, loop(R, put "ALPHA(",JJ.tl:3,",",R.tl:3,")=",alpha.l(JJ,R):10:6/; ); ); loop(S, loop(I, put " X(",I.tl:4,",",S.tl:3,")=",X(I,S):15:7; ); put " "/; loop(JJ, put " Y(",JJ.tl:4,",",S.tl:3,")=",Y(JJ,S):15:7; ); put " "//; ); put "x0=",x0:12:6," x1=",x1:12:6/;

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El problema del transporte I

Minimizar Z = sujeta a
n j=1 m

i=1 j=1

cij xij .

(1)

xij = ui; i = 1 . . . m, (2)

xij = vj ; j = 1 . . . n, i=1 xij 0; i = 1 . . . m; j = 1 . . . n, 1 2 3 2 5 3, y v = 2. C = 2 1 2 , u = 3 2 1 4 2

donde m = n = 3 y

$title THE TRANSPORTATION PROBLEM SETS I index of shipping origins J index of shipping destinations PARAMETERS U(I) the /I1 I2 I3 V(J) the /J1 J2 J3

/I1*I3/ /J1*J3/;

amount of good to be shipped from origin I 2 3 4/ amount of good to be received in destination J 5 2 2/;

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El problema del transporte II

TABLE C(I,J) cost of sending a unit from I to J J1 J2 J3 I1 1 2 3 I2 2 1 2 I3 3 2 1; VARIABLES z objective function variable x(I,J) the amount of product to be shipped from I to J; POSITIVE VARIABLE x(I,J); EQUATIONS COST objective function equation SHIP(I) shipping equation RECEIVE(J) receiving equation; COST .. SHIP(I) .. RECEIVE(J) .. z =E= SUM((I,J), C(I,J)*x(I,J)) ; SUM(J, x(I,J)) =E= U(I) ; SUM(I, x(I,J)) =E= V(J) ;

MODEL transport /COST,SHIP,RECEIVE/; SOLVE transport USING lp MINIMIZING z;

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 El problema de planificacion de la produccion I

Maximizar Z = sujeta a

t=1

(atyt btxt ctst),

(3)

st1 + xt st = yt, t = 1 . . . n, (4) 0. s t , x t , yt donde at = bt = ct = 1, t = 1 . . . n; n = 4; s0 = 2 y y = (2, 3, 6, 1)T . $title PRODUCTION_SCHEDULING PROBLEM SET T

The month index /0*4/;

PARAMETER Y(T) demand in month T /1 2 2 3 3 6 4 1/ A(T) B(T) C(T); A(T)=1; B(T)=1; C(T)=1;

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 El problema de planificacion de la produccion II

VARIABLES z objective function variable x(T) number of units produced in month T s(T) number of units in storage in month T; POSITIVE VARIABLES x(T),s(T); s.fx(0)=2; EQUATIONS COST objective function INOUT(T) input and output balance; COST.. z =E= SUM(T$(ord(T) gt 1), A(T)*Y(T)-B(T)*x(T)-C(T)*s(T)); INOUT(T)$(ord(T) gt 1)..s(T)=E= s(T-1)+x(T)-Y(T); MODEL scheduling /ALL/; SOLVE scheduling USING lp MAXIMIZING z; Por tanto, la solucin del problema es: o Z = 2, x = (0, 3, 6, 1)T , s = (2, 0, 0, 0, 0)T .

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El problema de la dieta I

Minimizar Z = sujeta a
n j=1

n j=1

cj xj ,

(5)

aij xj bi; i = 1 . . . m xj 0; j = 1 . . . n.
67.2 13.7 0.14 1.29 77.0 74.2 30.4 14.7 , b = , 0.14 0.41 0.86 0.55

donde m = 4, n = 5 y
78.6 6.50 A= 0.02 0.27

70.1 9.40 0.09 0.34

80.1 8.80 0.03 0.30

1 0.5 2 . and c = 1.2 3

$title DIET PROBLEM SET I J

set of nutrients set of foods

/DN,DP,Ca,Ph/ /Corn,Oats,Milo,Bran,Linseed/;

PARAMETERS B(I) the minimum required amount of nutrient I /DN 74.2 DP 14.7 Ca 0.14 Ph 0.55/ C(J) cost of one unit of food J /Corn 1 Oats 0.5 Milo 2 Bran 1.2 Linseed 3/;
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El problema de la dieta II

TABLE A(I,J) amount of Corn Oats Milo DN 78.6 70.1 80.1 DP 6.5 9.4 8.8 Ca 0.02 0.09 0.03 Ph 0.27 0.34 0.30

nutrient I in one unit of food J Bran Linseed 67.2 77.0 13.7 30.4 0.14 0.41 1.29 0.86;

VARIABLES z objective function variable x(J) the amount of food J to be purchased POSITIVE VARIABLE x(J); EQUATIONS COST objective function NUTFOOD(I) nutrients and food relation; COST .. NUTFOOD(I) .. z =E= SUM(J, C(J)*x(J)); SUM(J, A(I,J)*x(J)) =G= B(I);

MODEL diet /ALL/; SOLVE diet USING lp MINIMIZING z;

La solucin optima de este problema es : o Z = 0.793, x = (0, 1.53, 0, 0.023, 0)T . (6)

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 Despacho economico I

Minimizar Z = sujeto a k ji Bij (i j ) + pi P ij Bij (i j ) P i pi donde n = 3, k = 3 ,

n i=1

Ci pi,

(7)

= =

0 Di; i = 1, 2, . . . , n. P ij ; j i, i = 1, 2, . . . , n. P i; i = 1, 2, . . . , n. (8)

0.15 0.6 6 , p = , c = , p= 0.10 0.4 7 0.0 B = 2.5 3.5 1

2.5 3.5 0.3 0.5 0.0 0.0 0.0 3.0 , D = 0.0 , P = 0.3 0.0 0.4 , 3.0 0.0 0.85 0.5 0.4 0.0 = {2, 3}, 2 = {1, 3}, y 3 = {1, 2},

y la variables son p1, p2, 1 and 2.

$title THE ECONOMIC DISPATCH PROBLEM SETS G index of generators /G1*G2/ N index of buses /N1*N3/ MAP(G,N) associates generators with buses /G1.N1,G2.N2/; ALIAS(N,NP);

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 Despacho economico II

TABLE GDATA(G,*) generator input data PMIN PMAX COST * (kW) (kW) (E/kWh) G1 0.15 0.6 6 G2 0.10 0.4 7; TABLE LDATA(N,N,*) line input data SUS LIMIT * (S) (kW) N1.N2 2.5 0.3 N1.N3 3.5 0.5 N2.N3 3.0 0.4; PARAMETER LOAD(N)

load at bus N / N3

0.85 /

VARIABLES z objective function variable p(G) output power for generator G d(N) angle at bus N; p.lo(G)=GDATA(G,PMIN); p.up(G)=GDATA(G,PMAX); d.fx(N3)=0; EQUATIONS COST objective function MAXPOW(N,N) maximum line power limit MINPOW(N,N) minimum line power limit LOADBAL(N) load balance equation; COST.. z =e= SUM(G,GDATA(G,COST)*p(G)); MAXPOW(N,NP).. LDATA(N,NP,SUS)*(d(N)-d(NP))=l= LDATA(N,NP,LIMIT); MINPOW(N,NP).. LDATA(N,NP,SUS)*(d(N)-d(NP))=g=-LDATA(N,NP,LIMIT); LOADBAL(N).. SUM(G$MAP(G,N),p(G))+SUM(NP,LDATA(N,NP,SUS) *(d(N)-d(NP))+LDATA(NP,N,SUS)*(d(N)-d(NP)))=e=LOAD(N); MODEL ed /COST,MAXPOW,MINPOW,LOADBAL/; SOLVE ed USING lp MINIMIZING z;
300

Problema de la red de flujo I

Minimizar Z = sujeta a
j

ij

cij xij

(xij xji) = fi; i = 1, . . . , n;

fij xij fij ; i < j. donde n = 4, se supone que fij = 4, i, j, y (f1, f2, f3, f4) = (7, 4, 1, 2) y cij = 1; i, j.
$title NETWORK FLOW PROBLEM SET I set of nodes in the network /I1*I4/ CONEX(I,I) set of node connections /I1.I2,I1.I3,I1.I4,I2.I4,I3.I4/; ALIAS(I,J) PARAMETERS F(I) the input or output flow at node I /I1 7 I2 -4 I3 -1 I4 -2/ FMAX(I,J) maximum flow capacity of conduction from I to J; FMAX(I,J)=4; VARIABLES z objective function variable x(I,J) the flow going from node I to node J
301

Problema de la red de flujo II

POSITIVE VARIABLE x(I,J); x.lo(I,J)=-FMAX(I,J); x.up(I,J)=FMAX(I,J); EQUATIONS COST objective function BALANCE(I) conservation of flow conditions; COST .. z =E= SUM((I,J)$CONEX(I,J),x(I,J)) ; BALANCE(I) .. SUM(J$CONEX(I,J),x(I,J)) -SUM(J$CONEX(J,I),x(J,I)) =E= F(I) ; MODEL netflow /ALL/; SOLVE netflow USING lp MINIMIZING z;

Una parte del chero de salida es:

---- VAR Z Z LOWER LEVEL -INF 5.000 objective function variable UPPER +INF MARGINAL .

---- VAR X LOWER I1.I2 -4.000 I1.I3 -4.000 I1.I4 -4.000 I2.I4 -4.000 I3.I4 -4.000

the flow going from node I to node J LEVEL UPPER MARGINAL . 4.000 . 3.000 4.000 . 4.000 4.000 -1.000 -4.000 4.000 EPS 2.000 4.000 .

La solucin es: o Z = 5, x12 = 0, x13 = 3, x14 = 4, x24 = 4, x34 = 2.

302

La cartera de valores I

Maximizar Z = sujeta a bi + xi r( j vj (bj + xj )) j vj x j j wj (bj + xj ) =

dj (bj + xj )

(9)

0 vi(bi + xi) 0 (1 + s) j vj bj .

(10)

Sea el caso particular de tres acciones, 75 de A1, 100 de A2 y 35 de A3, con valores $20, $20 y $100, respectivamente. a Adems, se tiene la informacin: A1 no dar dividendos con a o a o a un nuevo valor $18, A2 pagar $3 por accin y su valor ser a o $23, y A3 pagar $5 por accin con nuevo valor $102. Si se toma r = 0.25 y s = 0.03, se tiene
xA xB xC 0.25 [20(75 + xA) + 20(100 + xB ) + 100(35 + xC )] 0.25 [20(75 + xA) + 20(100 + xB ) + 100(35 + xC )] 0.25 [20(75 + xA) + 20(100 + xB ) + 100(35 + xC )] 20xA + 20xB + 100xC 18(75 + xA) + 23(100 + xB ) + 102(35 + xC ) $title THE PORTFOLIO PROBLEM SET I set of stocks /A1,A2,A3/; ALIAS(I,J); 75, 100, 35, 20(75 + xA), 20(100 + xB ), 100(35 + xC ), = 0, 1.03(20(175)+3500).

303

La cartera de valores II

SCALARS

r s

percentage percentage

/0.25/ /0.03/;

TABLE * A1 A2 A3

data(I,*) B V ($) 75 20 100 20 35 100

D W ($) ($) 0 18 3 23 5 102

VARIABLES z objective function variable x(I) number of shares of stock I; POSITIVE VARIABLE x(I); x.lo(I)=-data(I,B); EQUATIONS COST NOCHANGE INFLATION BALANCE(I) COST .. NOCHANGE .. INFLATION ..

objective function no change in the current value future value must be 3\% greater than the current value to avoid excessive reliance on a single stock;

z =E= SUM(I,data(I,D)*(x(I)+data(I,B))) ; SUM(I,data(I,V)*x(I)) =E= 0; SUM(I,data(I,W)*(x(I)+data(I,B)))=G= (1+s)*SUM(I,data(I,V)*data(I,B)); BALANCE(I).. r*SUM(J,data(J,V)*(x(J)+data(J,B)))=L= data(I,V)*(x(I)+data(I,B)); MODEL portfolio /ALL/; SOLVE portfolio USING lp MAXIMIZING z;

La solucin es: o Z = 612.5 en el punto xA = 12.5, xB = 75.0, xC = 17.5.

304

El andamio I

Maximizar Z = sujeta a TE + TF TC + TD TA + TB 10TF 8TD 10TB = = = = = =

xi

x2 , TF , x1 + TC + TD , 5x2, 6TF , 5x1 + 2TC + 10TD .

$title SCAFFOLDING PROBLEM (LINEAR) SET B set of beams /B1*B3/ R set of ropes /RA,RB,RC,RD,RE,RF/ L set of loads /L1,L2/ UPP(B,R) / B1.(RA,RB) B2.(RC,RD) B3.(RE,RF)/ DOWN(B,R) / B1.(RC,RD) B2.(RF)/ LOAD(B,L) / B1.L1 B3.L2/; PARAMETER LMAX(R) maximum load for ropes / (RA,RB) 300 (RC,RD) 200 (RE,RF) 100/;

305

El andamio II

PARAMETER DL(L) coordinates of load L/ L1 7 L2 5/; PARAMETER DR(R) coordinates of rope R / RA 2 RB 12 RC 4 RD 12 RE 0 RF 10/; VARIABLES z objective function variable x(L) the applied load t(R) tension on rope R ; t.up(R) = LMAX(R); EQUATIONS COST objective function FORCES(B) force equilibrium equation MOMENT(B) moment equilibrium equation; COST .. z =E= SUM(L, x(L)) ; FORCES(B)..SUM(R$UPP(B,R),t(R))=E= SUM(L$LOAD(B,L),x(L))+ SUM(R$DOWN(B,R),t(R)); MOMENT(B)..SUM(R$UPP(B,R),DR(R)*t(R))=E=SUM(L$LOAD(B,L), DL(L)*x(L))+SUM(R$DOWN(B,R),DR(R)*t(R)); MODEL scaffold /COST,FORCES,MOMENT/; SOLVE scaffold USING lp MAXIMIZING z;

La solucin es: o Z = 640; x1 = 440, x2 = 200; TA = 240, TB = 300, TC = 25, TD = 75, TE = 100, TF = 100.
306

El armador I

Maximizar Z = sujeta a
n

j=1

cj xj

xj {0, 1} j = 1 n. donde se ha supuesto que aj = cj , b = 700 y a = (100, 155, 50, 112, 70, 80, 60, 118, 110, 55)T .
$title 0-1 KNAPSACK PROBLEM. OPTION OPTCR=1e-10; SET J

j=1

aj xj b,

set of containers

/c1*c10/;

PARAMETERS C(J) benefit of container J /c1 100 c2 155 c3 50 c4 112 c5 70 c6 80 c7 60 c8 118 c9 110 c10 55/ A(J) weight of container J; A(J) = C(J);
307

El armador II

SCALAR B maximum capacity of the freighter/700/; VARIABLES z objective function variable x(J) binary choice; BINARY VARIABLE x; EQUATIONS COST objective function CAPA is the loading of the freighter; COST .. CAPA .. z=E= SUM(J,C(J)*x(J)); SUM(J,A(J)* x(J)) =L= B;

MODEL knapsack /ALL/; SOLVE knapsack USING mip MAXIMIZING z; La solucin indica que deben estar los contenedores: o c1, c3, c4, c5, c6, c7, c8, c9. El valor optimo es Z = 700 Tn., lo que implica que el barco ir lleno. a

308

 Problema de la distribucion de energ I a

Minimizar Z = sujeta a

k=1 j=1

[Aj vj (k) + Bj pj (k) + Cj yj (k) + Dj zj (k)] (11)

P j vj (k) pj (k) pj (k + 1) pj (k) pj (k) pj (k + 1) yj (k) zj (k) J j=1 pj (k) J j=1 P j vj (k)

= =

P j vj (k); Sj ; Tj ; vj (k) vj (k 1); D(k); D(k) + R(k);

j, k, j, k = 0, , K 1, j, k = 0, , K 1, j, k = 1, , K, k, k,

(12)

donde K = 4, J = 3, y 50 350 300 200 P = 80 , P = 200 , T = 150 , S = 100 , 40 140 100 100 5 20 0.5 0.100 A = 7 , B = 18 , C = 0.3 , E = 0.125 , 6 5 1.0 0.150 150 15 D = 500 , R = 50 . 400 40 $title THE UNIT COMMITMENT PROBLEM SETS K index of periods of time /1*4/ J index of generators /1*3/

309

 Problema de la distribucion de energ I a

TABLE GDATA(J,*) generator input data PMIN PMAX T S A B C D * (kW) (kW) (kW/h) (kW/h) (E) (E) (E) (E/kWh) 1 50 350 300 200 5 20 0.5 0.100 2 80 200 150 100 7 18 0.3 0.125 3 40 140 100 100 6 5 1.0 0.150; TABLE PDATA(K,*) data per period D R * (kW) (kW) 2 150 15 3 500 50 4 400 40; VARIABLES z objective function variable p(J,K) output power of generator j at period k v(J,K) is 1 if generator j is active in period k y(J,K) is 1 if generator j is started-up at the beginning of period k s(J,K) is 1 if generator j is shut-down in period k; POSITIVE VARIABLES p(J,K); BINARY VARIABLES v(J,K),y(J,K),s(J,K); v.fx(J,1)=0; p.fx(J,1)=0; EQUATIONS COST objective function PMAXL(J,K) maximum output power equation PMINL(J,K) minimum output power equation LOAD(K) load balance equation

310

 Problema de la distribucion de energ I a

EQUATIONS RESERVE(K) spinning reserve equation LOGIC(J,K) start-up shut-down and running logic RUP(J,K) maximum up ramp rate limit RDOWN(J,K) maximum down ramp rate limit; COST..z=e= SUM((K,J),GDATA(J,A)*v(J,K)+GDATA(J,B) *y(J,K)+GDATA(J,C)*s(J,K)+GDATA(J,D)*p(J,K)); PMAXL(J,K)$(ord(K) GT 1)..p(J,K)=l=GDATA(J,PMAX)*v(J,K); PMINL(J,K)$(ord(K) GT 1)..p(J,K)=g=GDATA(J,PMIN)*v(J,K); LOAD(K)$(ord(K) GT 1)..SUM(J,p(J,K))=e=PDATA(K,D); RESERVE(K)$(ord(K) GT 1)..SUM(J,GDATA(J,PMAX)*v(J,K))=g= PDATA(K,D)+PDATA(K,R); LOGIC(J,K)$(ord(K) GT 1)..y(J,K)-s(J,K)=e=v(J,K)-v(J,K-1); RUP(J,K)$(ord(K) GT 1)..p(J,K)-p(J,K-1)=l=GDATA(J,S); RDOWN(J,K)$(ord(K) GT 1)..p(J,K-1)-p(J,K)=l=GDATA(J,T); MODEL uc /ALL/; SOLVE uc USING mip MINIMIZING z;

La solucin es: o 350 320 1 1 150 1 0 , V = 0 100 80 1 1 Z = 191, P = 0 50 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 , p (k) = 0 1 0 0 0. yj (k) = j 0 1 0 0 0 1

311

 Modelos de localizacion I

Maximizar Z = sujeta a
jJ iI

iI jJ

cij xij

jJ

fj yj .

xij = bi, xij uj yj ,

i I j J

yj {0, 1}, j J i I, j J. xij 0, donde se supone que uj = 6 j, fj = 10 j y b = (1.5, 2.0, 3.0, 4.0, 2.5, 1.0, 2.0).
$Title MODEL OF DISCRETE LOCATION OPTION OPTCR=1e-10; SET I index of cities /C1*C7/ J index of locations /L1*L6/; PARAMETERS B(I) /C1 F(J) U(J) F(J) U(J) demand of a certain good in the city I 1.5 C2 2.0 C3 3.0 C4 4.0 C5 2.5 C6 1.0 C7 2.0/ amortization cost of an industrial plant at J maximum production capacity of a plant in J; = 10; = 6;

312

 Modelos de localizacion II

Ciudades Situacin C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 o L2 1.5 2.0 1.0 L4 3.0 2.5 L5 3.0 1.0 2.0
TABLE C(J,I) benefits according to different locations C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 L1 4.0 4.5 2.5 0.5 1.0 0.5 -3.5 L2 4.0 4.5 2.5 4.2 3.5 1.5 -0.5 L3 3.5 5.0 4.0 3.5 4.5 1.5 0.0 L4 1.3 3.0 5.0 3.3 5.5 1.8 1.3 L5 0.5 1.0 1.5 5.0 4.0 5.5 3.0 L6 -1.0 0.0 1.5 3.3 4.0 4.5 2.0 ; VARIABLES z objective function variable x(I,J) the amount of good that is made at J and sold at I y(J) location variable. Equal to 1 if the plant is at J, and 0 otherwise. POSITIVE VARIABLE x; BINARY VARIABLE y; EQUATIONS COST objective function SD(I) satisfying demand of city I CAPA(J) capacity of production of the plant I; COST .. z=e= SUM((I,J),C(J,I)*x(I,J))-SUM(J,F(J)*y(J)); SD(I) .. SUM(J,x(I,J)) =e= B(I); CAPA(J).. SUM(I,x(I,J)) =l= U(J)*y(J); MODEL loc /all/; SOLVE loc USING mip MAXIMIZING z; DISPLAY x.l;
313

EL problema de la Academia I

Maximizar y Minimizar Zj = sujeta a

S s=1 J I S

i=1 s=1

xijs, j {1, 2, . . . , J}

xijs 1, xijs 1,

i {1, 2, . . . , I}, j {1, 2, . . . , J} i {1, 2, . . . , I}, s {1, 2, . . . , S} j {1, 2, . . . , J}

j=1 i=1 s=1

psxijs = cj ,

xijs {0, 1}, i, j, s

$title ACADEMY SETS I number of actual members /1*20/ J number of candidates /1*8/ DIN(J) S the number of different scores to be assigned /1*4/; ALIAS(J,J1); PARAMETER P(S) the $s$-th score /1 10 2 8 3 3 4 1/; SCALARS zmin,zmax; PARAMETER C(J) total score obtained by candidate J; C(J)=sum(I,N(I,J)); VARIABLES z function to be optimized ; BINARY VARIABLE x(I,J,S) if member I assigns score P(S) to J is 1.
314

EL problema de la Academia II

TABLE N(I,J) score assigned to candidate J by member I 1 2 3 4 5 6 7 8 ************************************************** 1 3 10 8 1 2 1 10 8 3 3 1 3 10 8 4 3 10 8 1 5 3 8 10 1 6 1 10 8 3 7 10 8 3 1 8 3 10 1 8 9 8 3 10 1 10 3 10 1 8 11 8 1 10 3 12 10 13 10 8 14 10 1 3 8 15 3 10 8 1 16 10 1 8 3 17 1 3 10 8 18 1 3 8 10 19 1 10 3 8 20 8 1 10 3 ; EQUATIONS OBJ function to be optimized L1(I,J) Can assign at most one score to each candidate L2(I,S) Can asign score S to at most one candidate TOTALSCORE(J) totalscore given;
315

EL problema de la Academia III

OBJ(J)$DIN(J)..z=e=sum(I,sum(S,x(I,J,S))); L1(I,J)..sum(S,x(I,J,S))=l=1; L2(I,S)..sum(J,x(I,J,S))=l=1; TOTALSCORE(J)..sum(I,sum(S,P(S)*x(I,J,S)))=e=C(J); MODEL Academy /ALL/; file aux /academy.out/; put aux; DIN(J)=NO; loop(J1, DIN(J1)=YES; Solve Academy using mip Minimizing z; zmin=z.l; Solve Academy using mip Maximizing z; zmax=z.l; put "J=",J1.tl:3," zmin= ",zmin:3:0," zmax= ",zmax:3:0/; DIN(J1)=NO; );

y el contenido del chero de salida es: J=1 J=2 J=3 J=4 J=5 J=6 J=7 J=8 zmin= 8 zmax= 20 zmin= 3 zmax= 14 zmin= 15 zmax= 20 zmin= 2 zmax= 13 zmin= 15 zmax= 20 zmin= 2 zmax= 18 zmin= 3 zmax= 20 zmin= 1 zmax= 8
316

EL problema de los horarios I

Minimizar sujeta a
si nc c=1

nc nh

s c=1 h=1

(c + h) v(s, c, h) i h, i s c, h h, b

nh h=1 v(s, c, h) nc si c=1 v(s, c, h) nh nc c=1 h=1 v(s, c, h) sb

= = s v(s, c, h) nc c=1 v(s, c, h)

ni , 1, 1, 1, 1,

$title CLASS TIMETABLE SETS C classrooms /c1*c3/ H hours /h1*h5/ S subjects /s1*s8/ I instructors /i1,i2/ B blocks /b1,b2/ SI(S,I) maps subjects and instructors /(s1,s2,s8).i1,(s3*s7).i2/ SB(S,B) maps subjects and blocks /(s1*s4).b1,(s5*s8).b2/; VARIABLE z; BINARY VARIABLE v(S,C,H); EQUATIONS cost compact the timetable const1(I) instructors teach all his subjects const2(H,I) instructors teach at most 1 subject per hour const3(S) every subject is taught once const4(C,H) in every classroom-hour pair 1 subject const5(H,B) every hour at most 1 subject of any blockt;
317

EL problema de los horarios II

EQUATIONS cost.. const1(I)..

SUM((S,C,H),(ord(C)+ord(H))*v(S,C,H))=e=z ; SUM((S,C,H)$SI(S,I),v(S,C,H))=e= SUM(S$SI(S,I),card(S))/card(S); const2(H,I)..SUM((S,C)$SI(S,I),v(S,C,H)) =l= 1; const3(S).. SUM((C,H),v(S,C,H)) =e= 1; const4(C,H)..SUM(S,v(S,C,H)) =l= 1; const5(H,B)..SUM((S,C)$SB(S,B),v(S,C,H)) =l= 1; model timetable /all/; solve timetable using mip minimizing z; DISPLAY v.L;

Parte del chero de salida es:

---- VAR Z ---S1.C2 S2.C2 S3.C1 S4.C1 S5.C1 S6.C1 S7.C1 S8.C2 LOWER -INF LEVEL 32.000 UPPER +INF MARGINAL .

34 VARIABLE V.L H1 H2 1.000 1.000

H3

H4

H5

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

318

El problema del abastecimiento de agua I Planteamiento no lineal

La nueva funcin objetivo es: o Z= que corresponde a Z=

ij ij

cij (x+ + x ), ij ij cij |xij |.

$title WATER SUPPLY NETWORK (nonlinear) SET I set of nodes in the network /I1*I4/ CONEX(I,I) set of node connections /I1.I2,I1.I3,I1.I4,I2.I4,I3.I4/; ALIAS(I,J) PARAMETERS F(I) the input or output flow at node I /I1 20 I2 -3 I3 -10 I4 -7/ FMAX(I,J) maximum flow capacity of conduction from I to J; FMAX(I,J)=8; VARIABLES z objective function variable x(I,J) the flow going from node I to node J POSITIVE VARIABLE x(I,J); x.lo(I,J)=-FMAX(I,J); x.up(I,J)=FMAX(I,J);

319

El problema del abastecimiento de agua II Planteamiento no lineal EQUATIONS COST objective function BALANCE(I) conservation of flow conditions; COST .. z=e=SUM((I,J)$CONEX(I,J),ABS(x(I,J))); BALANCE(I) ..SUM(J$CONEX(I,J),x(I,J)) -SUM(J$CONEX(J,I),x(J,I))=e=F(I); MODEL wsn_dnlp /ALL/; SOLVE wsn_dnlp USING dnlp MINIMIZING z;

Una parte del chero de salida es:

---- VAR Z Z LOWER LEVEL UPPER -INF 23.000 +INF objective function variable MARGINAL .

---- VAR X LOWER I1.I2 -8.000 I1.I3 -8.000 I1.I4 -8.000 I2.I4 -8.000 I3.I4 -8.000

the flow going from node I to node J LEVEL UPPER MARGINAL 4.000 8.000 . 8.000 8.000 -2.000 8.000 8.000 -1.000 1.000 8.000 . -2.000 8.000 .

La solucin es: o 0 4 Z = 23.000, X = 8 8

320

4 0 0 1

8 0 0 2

8 1 . 2 0

El problema del andamio I

Maximizzar sujeta a
sb

xi ts, b B, drsts, b B,

ts =

ib

xi +

xb

sb

drsts =

ib

xlixi +

xb

0 ts Ts, s S, 0 xli lb, i b, 0 xi .

$title SCAFFOLDING (NON-LINEAR) SET B set of beams /B1*B3/ R set of ropes /RA,RB,RC,RD,RE,RF/ L set of loads /L1,L2/ UPP(B,R) /B1.(RA,RB) B2.(RC,RD) B3.(RE,RF)/ DOWN(B,R) /B1.(RC,RD) B2.(RF)/ LOAD(B,L) /B1.L1 B3.L2/;
321

El problema del andamio II

PARAMETER LMAX(R) maximum load for ropes / (RA,RB) 300 (RC,RD) 200 (RE,RF) 100/; PARAMETER dr(R) coordinates of rope R / RA 2 RB 12 RC 4 RD 12 RE 0 RF 10/; VARIABLES z objective function variable x(L) the amount of food J to be purchased T(R) tension on rope R d(L) distance from the left end-points of beams; POSITIVE VARIABLE d; T.UP(R) = LMAX(R); EQUATIONS COST objective function FORCES(B) force equilibrium equation MOMENT(B) moment equilibrium equation; COST .. z =E= SUM(L, x(L)) ; FORCES(B)..SUM(R$UPP(B,R),T(R))=E= SUM(L$LOAD(B,L),x(L))+ SUM(R$DOWN(B,R),T(R)); MOMENT(B)..SUM(R$UPP(B,R),dr(R)*T(R))=E=SUM(L$LOAD(B,L), d(L)*x(L))+SUM(R$DOWN(B,R),dr(R)*T(R)); MODEL ropebeam /COST,FORCES,MOMENT/; SOLVE ropebeam USING nlp MAXIMIZING z;

La solucin es: o Z = 700 en x1 = 500, x2 = 200, d1 = 6.4, d2 = 5.0, TA = 300, TB = 300, TC = 25, TD = 75, TE = 100, TF = 100.
322