Acetatos Teste Nao Paramétricos

TESTES DE HIPTESES NO PARAMTRICOS
Testes de Ajustamento (testes da bondade do ajustamento)

Os testes de ajustamento servem para testar a hiptese de que uma determinada amostra aleatria tenha sido extrada de uma populao com distribuio especificada.
Seja X1, X2, ..., Xn uma amostra aleatria de uma populao X com funo (densidade) de probabilidade f desconhecida e f0 a funo (densidade) de probabilidade proposta. Hipteses a testar: H0: f(x)=f0(x) H1: f(x)f0(x)
1
Exemplo 1: A procura diria de um certo produto foi, em 40 dias escolhidos ao acaso, a seguinte:
Nmero de Nmero de unidades dias 0 6 1 14 2 10 3 7 4 2 5 1 Tabela I: Procura diria de um produto registada em 40 dias.
Ser que tais observaes foram extradas de uma populao com distribuio de Poisson, isto , ser de admitir que tal procura segue uma distribuio de Poisson?
2
Exemplo 2: Pretende-se construir um modelo de simulao das operaes de um determinado terminal de um porto situado na Europa. Uma das variveis a considerar no modelo a diferena entre a data de chegada dos navios provenientes dos EU e a respectiva data planeada. Dado que tal diferena influenciada por muitos factores, pode tomar-se como uma varivel aleatria. H razes para supor que tem distribuio Normal de mdia 0.1 e desvio padro 7.2. Uma amostra de 30 navios revelou os resultados que se apresentam na tabela seguinte.
-6.6 -7.4 8.2
-2 12.4 -9
5 -6 13.2
2.4 7.6
-1.8 -0.3 -2.8 -1.8
15 1.8
-7.6 -0.6 4.4 2.2
2.6 2.2 4
-5.8 15.2 -2.4 -8.9 -5.6 -3.7
Tabela II: Diferena entre a data de chegada e a data planeada para 30 navios.
Ser mesmo de admitir que tais dados foram extrados de uma populao N(0.1, 7.22)?
Tanto no primeiro como no segundo exemplo, estamos perante um problema de ajustamento de dados a uma determinada distribuio. Existem vrios testes de ajustamento que nos permitem fazer uma anlise de problemas deste tipo, entre os quais: o teste de ajustamento do Qui-quadrado sugerido por Karl Pearson, o teste de Kolmogorov ou Kolmogorov-Smirnov e o teste de normalidade de Lilliefors, que apresentamos a seguir.
Teste do Qui-quadrado
Considere-se uma amostra aleatria de n elementos, extrada de uma populao com distribuio desconhecida, sobre os quais se observa uma caracterstica (qualitativa ou quantitativa). Os valores possveis da caracterstica em estudo so, num primeiro passo, repartidas por m classes mutuamente exclusivas, A1, A2, ... , Am (sero intervalos da recta real se a caracterstica quantitativa e contnua).
Denote-se por: - Oi o n de observaes ou frequncia absoluta observada da classe Ai; - pi a probabilidade desconhecida de obter uma observao na classe Ai; - p0i a probabilidade de obter uma observao na classe Ai assumindo que a observao foi extrada de uma populao com a distribuio especificada em H0, i.e. p0i =P(Ai\H0). Hipteses a testar: H0: pi=p0i , i=1,...,m H1: pip0i para algum i
Assim, a frequncia esperada da classe Ai, quando H0 verdadeira, dada por ei = np0i.
A estatstica de teste, do teste de ajustamento do Qui-quadrado, dada por
Q=
(Oi ei )2
ei
i =1
que, sendo verdadeira a hiptese nula, tem distribuio assimpttica do Quiquadrado com m-k-1 graus de liberdade (2m-k-1), onde k o nmero de parmetros desconhecidos da distribuio proposta em H0, estimados a partir da amostra.
Se a hiptese nula for verdadeira, a diferena entre cada valor observado e o respectivo valor esperado, Oi ei, no deve ser muito grande, e consequentemente a estatstica de teste ter um valor observado, Qobs, tambm no muito grande.
De modo intuitivo, quanto maior for o valor observado de Q, menos plausvel a hiptese nula, isto , mais nos encaminhamos de concluir que as frequncias observadas no foram provenientes da populao em que se baseou a hiptese nula, levando rejeio desta. Trata-se portanto de um teste unilateral direita.
Na aplicao deste teste deve-se ter particular ateno s frequncias esperadas, eis, pois se estas forem muito pequenas a aproximao ao Quiquadrado no a mais apropriada. So referidas na literatura vrias regras prticas de aplicao do teste, das quais avanamos a seguinte. Se tivermos:
- mais de 20% das classes com ei inferior a 5 ou, - mais de uma classe com ei inferior a 1 devemos proceder agregao de algumas classes contguas, e iniciar novamente o teste, agora com menos classes.
10
Exemplo 1: Nmero de Nmero de unidades dias 0 6 1 14 2 10 3 7 4 2 5 1 Tabela I: Procura diria de um produto registada em 40 dias. Representando por X a procura diria do produto e por f a funo de probabilidade de X, as hipteses a testar so H0: X ~ P() H1: X (f(x) = f0(x) = e
- x
x!
, x = 0,1,2,... e >0)
~ P() /
11
necessrio estimar o parmetro , mdia da Poisson:
x = (06 + 114 + 210 + 37 + 42 +51) / 40

Classes Frequncia s observadas Oi 6 14 10 7 2 1 3 0 p0i = P(Ai\H0)
= 1.7
Frequncias esperadas ei =40p0i 7.308 12.424 10.556 5.984 2.544 0.864 3.728 0.32
12
A1={0} A2={1} A3={2} A4={3} A5={4} A6={5} A7={6,7,...}
0.1827 0.3106 0.2639 0.1496 0.0636 0.0216 0.008
0.0932
Probabilidades associadas a cada uma das classes supondo H0 verdadeira:
1.7 0 p01= P(A1\H0) = P(X{0}\H0)=P(X=0) = f0(0) = e-1.7 = 0.1827; 0! 1.71 = 0.3106; p02= P(A2\H0) = P(X{1}\H0) =P(X=1)= f0(1) = e-1.7 1! 1.7 2 =0.2639; p03= e-1.7 2!
M
A estatstica teste Q, sob a hiptese H0, tem aproximadamente distribuio Qui-quadrado com m-k-1 = 5-1-1=3 graus de liberdade.
13
Ao nvel de significncia de 0.05, o quantil de probabilidade 1-0.05 da distribuio
32 7.81, e logo a regio crtica [7.81, +[.
Valor observado da estatstica de teste:
Qobs=
(6 7.308) 2 (14 12.424) 2 (10 10.556) 2 + + 7.308 12.424 10.556

+
(7 5.984) 2 + + 5.984
(3 3.728) 2 =0.778 3.728
Ento, a hiptese H0 no rejeitada ao nvel de significncia de 0.05, isto , no podemos rejeitar a hiptese de aquelas observaes provirem de uma populao com distribuio Poisson.
14
Exemplo 2: Denotando por X a diferena entre a data de chegada dos navios e a data planeada, as hipteses a testar so
H0: X ~ N(0.1, 7.22) H1: X
~ N(0.1, 7.22) /
Neste caso a distribuio proposta em H0 contnua e, deste modo, as classes Ai, i=1,...m, so intervalos da forma A1=]-, a1[, A2=[ a1, a2[ A3=[ a2, a3[ ... Am=[ am-1, +[.
15
Para a determinao das classes sugerida a regra de Mann e Wald:
Nmero de classes = m, com m tal que n/m>5. Os limites dos intervalos so tais que as probabilidades decorrentes da hiptese nula sejam iguais a 1/m para todas as classes. Assim, as frequncias esperadas so todas iguais a n/m>5.
Para o exemplo escolheu-se m=4 classes (ei=301/4=7.5>5), donde p0i = P(Ai\H0) = P(XAi\ X~N(0.1, 7.22)) = 1/4, para i=1,2,3,4.
16
Clculo dos limites dos intervalos de classe: a3: p03 = P(XA3\X~N(0.1, 7.22)) = 0.25 P(X<a3\ X~N(0.1, 7.22)) =0.75
a3 0.1 P(Z< )=0.75 a3=4.924; 7.2
a1
a2 =0.1
a3
Da simetria da distribuio normal: a2=0.1 e a1=0.1-(4.924-0.1)= -4.724

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-6.6 -7.4 8.2
-2 12.4 -9
5 -6 13.2
2.4 -1.8 -5.8 15.2 7.6 -2.8
-0.3 -2.4 -1.8
15 -8.9 1.8
-7.6 -5.6 4.4
-0.6 2.6 -3.7 2.2 2.2 4
Tabela II: Diferena entre a data de chegada e a data planeada para 30 navios.
Classes A1=]-, -4.724[ A2=[-4.724,0.1[ A3=[0.1, 4.924[ A4=[4.924, + [
Frequncias observadas 8 8 7 7
p0i 0.25 0.25 0.25 0.25
Frequncias esperadas 7.5 7.5 7.5 7.5
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O valor observado da estatstica de teste
Qobs=
(8 7.5) 2 (8 7.5) 2 (7 7.5) 2 (7 7.5) 2 + + + = 0.1 7.5 7.5 7.5 7.5
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A estatstica teste, sob o pressuposto de H0 ser verdadeira, tem aproximadamente liberdade. distribuio Qui-quadrado com m-1=4-1=3 graus de
Para =0.05: R.C.=[7.81, +[ .
Como Qobs R.C., somos levados a no rejeitar a hiptese de que a diferena entre os tempos de chegada e os tempos planeados tem distribuio N(0.1, 7.22).
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Teste de Kolmogorov-Smirnov
O teste de Kolmogorov-Smirnov (K-S) ao contrrio do teste do Qui-quadrado, no se aplica a dados qualitativos nem a variveis discretas, pois a tabela disponvel para este teste s exacta caso a distribuio em teste seja contnua.
No entanto, tem a vantagem de no estar dependente de classificaes dos dados, que alm de serem sempre algo arbitrrias envolvem perdas de informao. De facto, no ajustamento de uma distribuio contnua a uma amostra usando o teste do Qui-quadrado, temos de proceder agregao dos dados em classes, sendo por isso mais adequado utilizar o teste K-S.
21
Por outro lado, o teste K-S s pode ser aplicado quando a distribuio indicada na hiptese nula est completamente especificada (o que no sucede com o teste do Qui-quadrado). No caso de pretendermos, por exemplo, efectuar um ajustamento de uma distribuio normal, sem especificar e , podemos recorrer a outro teste, neste caso o teste desenvolvido por Lilliefors (teste de normalidade de Lilliefors) que ser abordado mais tarde. Alm disso, o teste do Qui-Quadrado est orientado essencialmente para grandes amostras, enquanto que o teste K-S aplicvel a pequenas amostras.
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Funo de distribuio emprica e funo de distribuio da amostra Seja (X1, X2,...,Xn) uma amostra aleatria de uma certa populao X e (x1, x2,...,xn) uma sua realizao.
A funo de distribuio emprica definida por
n ( x ) = 1 F n
#{xi: xix},
-< x <+,
onde #{xi: xix} o nmero de valores xi que so inferiores ou iguais a x.
23
A funo de distribuio da amostra definida, para as variveis aleatrias (X1, X2,...,Xn), por
1 Fn ( x) = n
Note-se que
#{Xi: Xix},
-< x <+.
Fn ( x) uma funo de distribuio do tipo discreto associado a
uma particular amostra, enquanto que
Fn (x) , para cada -< x <+ fixo, uma
varivel aleatria, funo de (X1, X2,...,Xn), ou seja, uma estatstica.
24
Exemplo: Consideremos a amostra constituda pelas observaes: 5, 7, 8, 8, 10 e 11. A funo de distribuio emprica
F6 , associada a esta amostra, dada por

x<5 5 x<7 7 x<8 . 8 x < 10 10 x < 11 x 11
25
0 1 / 6 2 / 6 F (x) = 4 / 6 5 / 6 1
6
se se se se se se
A representao grfica de
F6 , em forma de escada, apresentada a seguir:
F6
Grfico I: Representao grfica da f.d. emprica.
26
Seja F a funo de distribuio da populao e F0 a funo de distribuio proposta, contnua e completamente especificada. Hipteses a testar: H0: F(x)=F0(x), -<x<+ H1: F(x)F0(x) No teste de Kolmogorov-Smirnov considera-se a estatstica
Dn = sup Fn ( x) F0 ( x)
< x < +
como uma medida da discrepncia entre a funo de distribuio da amostra Fn e a funo de distribuio proposta F0.
27
Ao substituir em Dn a funo de distribuio da amostra Fn pela funo de distribuio emprica
Fn , obtm-se o valor observado da estatstica teste:

d n = sup Fn ( x) F0 ( x) .
< x < +
Uma vez que F0 uma funo (contnua) crescente e
Fn
uma funo em
escada, o supremo dn ocorre num ponto onde se verifica um salto de observao xi) ou imediatamente antes desse ponto. Isto ,
d n = max F0 ( xi ) Fn ( xi ) , F0 ( xi ) Fn ( xi ) i =1,..., n
Fn
(numa
}.
28
F0(x)
< x < +
sup Fn ( x) F0 ( x)
Fn ( x)
Grfico II: Ajustamento de uma f.d hipottica F0 f.d. emprica
Fn .
29
Assim, se H0 for verdadeira, a distncia vertical mxima entre as imagens das duas distribuies no deve de ser muito grande, e logo espera-se que Dn tome um valor pequeno. Ento, rejeita-se H0, para um nvel de significncia , se o valor observado dn da estatstica teste Dn for superior ou igual ao ponto crtico Dn, onde Dn, tal que, P(DnDn,\ H0 verdadeira)= Os valores crticos Dn, podem ser consultados numa tabela.
30
Exemplo 3: Um certo Politcnico do pas efectuou um contrato com uma determinada empresa que ficou responsvel pelo abastecimento da carne que compunha as refeies na cantina dessa Escola. O contrato refere uma mdia de 290 gramas de carne por refeio, por estudante. No entanto, alguns alunos queixaram-se acerca da comida, em particular acerca da quantidade de carne servida por refeio. Os alunos falaram com o cozinheiro chefe, que lhes disse que a quantidade de carne servida por refeio a cada estudante tinha aproximadamente distribuio normal de mdia 290 gr com um desvio padro de 56 gr.
31
Aps esta conversa com o cozinheiro, alguns alunos concordaram em recolher as suas refeies ao longo de vrios dias, resultando assim uma amostra de 10 refeies, que foram levadas para um laboratrio afim de serem pesados os pedaos de carne nelas contidos. Os dados obtidos so os seguintes: 198 254 262 272 275 278 285 287 287 292
Ao nvel de significncia de 5%, h evidncia para rejeitar a hiptese de que o cozinheiro seguia as regras que afirmou em relao quantidade de carne servida?
32
Denote-se por X a quantidade, em gramas, de carne servida por refeio a cada estudante. As hipteses a testar so, neste caso,
H0: XN(290, 562) H1: X
~ N(290, 562). /
A estatstica de teste D10= sup |F10(x)-F0(x)| .

x
O ponto crtico da estatstica de teste D10 , para =0.05, D10,0.05= 0.409.
33
Clculo do valor observado da estatstica D10.
xi
F10 ( xi ) F10 ( xi )
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,9 1 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,9
198 254 262 272 275 278 285 287 292
x i 290 56
-1,64 -0,64 -0,5 -0,32 -0,27 -0,21 -0,09 -0,05 0,04
zi=
F0(xi) |F0(xi)=P(Z zi) F ( x )

(Z~N(0,1))
10
i
F10 ( xi ) |
0,0505 0,1611 0,1085 0,0745 0,0064 0,0832 0,1359 0,2199 0,384
34
|F0(xi)-
0,0505 0,2611 0,3085 0,3745 0,3936 0,4168 0,4641 0,4801 0,516
| 0,0495 0,0611 0,0085 0,0255 0,1064 0,1832 0,2359 0,4199 0,484
198 290 F0(198) = P(X198) = P Z 56

254 290 F0(254) = P(X254) = P Z 56
( (
) = P(Z-1.64) = 1-0.9495 = 0.0505 ) = P(Z-0.64) = 1-0.7389 = 0.2611
Como d10=0.484>0.409, ao nvel de significncia de 5%, rejeitamos a hiptese de a quantidade de carne servida por refeio a cada estudante seguir distribuio N(290, 562).
35
Teste de Normalidade Lilliefors Sejam X1, X2,...,Xn uma amostra aleatria de uma populao X com distribuio F desconhecida. Pretende-se testar se X tem distribuio N(, 2) sem especificar e , isto , para algum e algum .
Hipteses a testar H0: X ~ N(, 2) H1: X
~ N(, 2) /
36
Este teste processa-se como o teste de Kolmogorov-Smirnov, mas os dados originais so estandardizados, usando estimativas de e :
Xi X Zi = S
Hipteses a testar: H0: Z ~ N(0, 1) H1: Z
(i=1,..n).
~ N(0, 1) /
37
Sendo F0 a funo de distribuio N(0,1), a estatstica do teste de Lilliefors

* Dn = sup Fn ( z ) F0 ( z )
< z < +
onde Fn a funo de distribuio da amostra depois de estandardizada, i.e., definida para as variveis aleatrias Z1, Z2,...,Zn.
* * Dn , d n ,
Mais uma vez, o valor observado da estatstica teste
obtido
substituindo na estatstica a funo distribuio da amostra estandardizada pela funo distribuio emprica.
38
A hiptese H0 rejeitada, para um nvel de significncia , se o valor observado

d* n
for superior ou igual ao ponto crtico

* *
* Dn , , com Dn, tal que,
P( Dn Dn , \ H0 verdadeira)= . Os pontos crticos so consultados na tabela elaborada por Lilliefors.
39
Exemplo 4: Um distribuidor pretende estimar o tempo mdio de entrega dos seus produtos a um cliente bastante importante. Foi recolhida uma amostra aleatria de cinco tempos: 29, 33, 35, 36 e 36. O senhor quer estimar o tempo mdio pretendido atravs de um intervalo de confiana, mas no sabe nada acerca da distribuio do tempo de entrega X, e alm disso, a dimenso da amostra muito pequena (n=5). Poder faz-lo? Sabemos que caso X tenha distribuio normal o intervalo pode ser
X calculado usando a estatstica T= tn-1. S
40
Assim, interessa testar, em primeiro lugar, as hipteses H0: X ~ N(, 2) H1: X
~ N(, 2) /
Uma vez que nada sabemos acerca de e , podemos utilizar o teste de Lilliefors, recorrendo s estimativas
x =33.8 s=2.95 .
O valor crtico da estatstica teste, ao nvel de significncia de 0.05

* * D5, 0.05 =0.337, e assim a distribuio normal rejeitada se d 5 0.337.
41
Clculo do valor observado da estatstica xi
* * D5 , d 5 :
29 33 35 36
x i 33.8 2.95
-1,63 -0,27 0,41 0,75
zi=
F5 ( zi ) F5 ( zi )
0,2 0,4 0,6 1 0 0,2 0,4 0,6
F0(zi) =P(Z zi)

(Z~N(0,1))
|F0(zi)-
F5 ( z i ) |
0,1484 0,0064 0,0591 0,2266
F5 ( zi ) |
0,0516 0,1936 0,2591 0,1734
|F0(zi)-
0,0516 0,3936 0,6591 0,7734
Como
* d 5 =0.2591<0.337, ento, ao nvel se significncia de 5%, no rejeitamos
a hiptese de a populao em estudo ter distribuio normal.
42
Tabelas de Contingncia
Teste do Qui-quadrado de Independncia
Suponha que numa amostra aleatria de tamanho n de uma dada populao so observados dois atributos ou caractersticas A e B (qualitativas ou quantitativas), uma com r e outra com s modalidades ou categorias, respectivamente A1, A2,..., Ar e B1, B2,..., Bs.
43
Cada indivduo da amostra classificado numa e numa s categoria (ou classe) de A e numa e numa s categoria (ou classe) de B. A classificao dos elementos da amostra d origem a uma tabela de dupla entrada, designada por tabela de contingncia rs, com o seguinte aspecto:
A1 A2
M
B1 B2 ... Bs O11 O12 ... O1s O21 O22 ... O2s

M M O M
Ar
Or1
Or2
... Ors
44
Nesta tabela cada Oij (i=1,...,r e j=1,...,s) uma varivel aleatria que representa na amostra o nmero de elementos classificados simultaneamente nas categorias Ai de A e Bj de B. Alm disso, temos as variveis aleatrias:
Oi = Oij
j =1
(i=1,...,r) que representa o nmero de elementos na amostra
com modalidade Ai;
O j = Oij
i =1
(j=1,...,s) que representa o nmero de elementos na amostra
com modalidade Bj.
45
Tem-se,
n = Oij = Oi = O j ,
i =1 j =1 i =1 j =1
onde n a dimenso da amostra que se supe fixa. O objectivo a que nos propomos o de tentar inferir sobre a existncia ou no de qualquer relao ou associao entre os atributos (variveis) A e B, mais concretamente, inferir se A e B so ou no independentes. Hipteses a testar: H0: A e B so independentes H1: A e B no so independentes
46
Denote-se por:
pij=P(AiBj) (i=1,..,r e j=1,...,s) a probabilidade (desconhecida) de um

indivduo da populao ser classificado simultaneamente nas categorias Ai de A e Bj de B;
p i = P ( Ai ) p j = P( B j )
(i=1,...,r) a probabilidade (desconhecida) de um indivduo da
populao ser classificado na categoria Ai de A;
(j=1,...,s) a probabilidade (desconhecida) de um indivduo
da populao ser classificado na categoria Bj de B.
47
Tem-se,
1 = p ij = p i = p j .
i =1 j =1 i =1 j =1
Ora, se os atributos so independentes, verifica-se a conhecida relao,
P( Ai B j ) = P ( Ai ) P ( B j ) ,
isto , pij= p i
p j .
Assim, as hipteses anteriores podem ser formuladas do seguinte modo: H0: pij= p i H1: pij p i
p j p j
(para todo i e j) (para algum ij).
48
Os verdadeiros valores das probabilidades dos dados amostrais, por
p i
p j
so estimadas, a partir
oi p i = n
onde
p j =
o j n
oi
o j
so os valores observados das variveis aleatrias
Oi
O j ,
respectivamente, para uma amostra concreta. eij=n pij nmero esperado de indivduos na classe Ai de A e Bj de B.
49
Quando H0 verdadeira, i.e, pij= p i
p j , temos eij = n p i p j
estimado por eij=n pij=n p i p j
A estatstica do teste de independncia
2 =
(Oij eij ) 2 eij
i =1 j =1
que, sob o pressuposto de H0 ser verdadeira, tem distribuio assinttica do Qui-quadrado com (r-1)(s-1) graus de liberdade.
50
Vimos que quando H0 verdadeira eij pode ser estimado por logo a diferena entre oij (frequncia observada) e
eij = np i p j , e
eij
(estimativa da frequncia
esperada supondo a independncia) no deve ser grande. Assim, a estatstica teste, tal como est definida, mede o afastamento dos dados em relao hiptese de independncia. Trata-se ento de um teste unilateral direita.
51
Exemplo 1: Um supermercado quer testar ao nvel de significncia de 5% a hiptese de que o modo de pagamento dos clientes nesse estabelecimento independente do perodo do dia em que fazem as compras. Existem trs modos de efectuar os pagamentos: por cheque, dinheiro e carto de crdito. A seguinte tabela de contingncia 33 apresenta os resultados obtidos numa amostra de 4000 clientes: PERODO DO DIA Manh Tarde 750 125 125 1500 300 200
MODO DE PAGAMENTO Cheque Dinheiro Carto de Crdito
Noite 750 75 175

52
Denotando por A o atributo Modo de pagamento e por B o atributo Perodo do dia em que faz as compras, as hipteses as testar so
H0: A e B so independentes H1: A e B no so independentes
Uma vez que A e B assumem cada uma 3 modalidades, sob H0, a estatstica teste tem distribuio assinttica do Qui-quadrado com (r-1)(s-1)=(3-1)(3-1)= 4 graus de liberdade. Ao nvel de significncia de 0.05, a regio crtica ento [9.49, +[.
53
Como vimos, para obtermos o valor observado da estatstica teste, temos de calcular as frequncias esperadas:
oi o j oi. o. j = . eij = np i p j =n n n n
Assim, por exemplo,
e11
=(30001000)/4000=750,
e12 =(30002000)/4000=1500 e13

=(30001000)/4000=750.
54
Frequncias esperadas PERODO DO DIA Manh Tarde 750 125 125 1000 1500 250 250 2000
MODO DE PAGAMENTO Cheque Dinheiro Carto de Crdito Totais
Noite 750 125 125 1000
Totais 3000 500 500 4000
55
Valor observado da estatstica teste:
2obs =
(750 750) 2 (1500 1500) 2 (200 250) 2 + +...+ + 750 1500 250 (175 125) 2 =60. 125
Uma vez que 60 excede o valor crtico 9.49, ao nvel de significncia de 0.05, rejeitamos a hiptese de que o modo de pagamento independente do perodo do dia em que as compras so feitas.
56
Medidas de Associao No teste do Qui-Quadrado apresentado, se for rejeitada a hiptese de independncia entre os atributos, pode interessar medir a intensidade da associao entre os mesmos, atravs de uma medida adequada. Uma vez que a estatstica do teste mede o afastamento em relao hiptese de independncia, o seu valor observado tambm poder servir para avaliar a fora da relao entre os atributos. No entanto, houve necessidade de introduzir algumas modificaes, devido a diversas razes, por exemplo o facto
2 do no tomar valores apenas no intervalo [0,1], o que salutar numa
medida de associao.
57
Coeficiente de Contingncia de Pearson:
C=
2 2 +n
onde q=min{r,s} e portanto nunca
Este coeficiente varia entre 0 e
(q 1) q
assume o valor 1. Valores pequenos de C indicam fraca associao entre os atributos, enquanto que valores grandes de C indicam forte associao. O facto deste coeficiente no assumir o valor 1 no caso de associao completa uma sua limitao. Para obviar este problema, Tshuprow props o seguinte coeficiente.
58
Coeficiente de Tshuprow:
T=
n (r 1)(s 1)
Este coeficiente varia entre 0 e 1, tomando o valor 0 no caso de existir independncia e o valor 1 quando r=s e houver associao completa. Por ltimo, referimos o coeficiente proposto por Cramer que atinge o valor 1 quando h associao completa.
59
Coeficiente V de Cramer:
V =
2
n(q 1)
, com q=min{r,s}
0V1.
Para o exemplo anterior, rejeitamos a hiptese de independncia entre o modo de pagamento e o perodo do dia em que as compras eram efectuadas. Para ter uma ideia da intensidade de associao entre estes dois atributos, calcula-se, por exemplo, o coeficiente V de Cramer. Assim, tem-se V=
60 =0.087. 4000 2
Verificamos, segundo o coeficiente V que, apesar de haver associao entre os atributos, esta pode considerar-se fraca.
60
Teste de Homogeneidade Suponha que so recolhidas amostras aleatrias de s populaes (subpopulaes ou estratos) B1, B2,..., Bs , nas quais se observa um atributo A com r categorias A1, A2,..., Ar.
Neste contexto, surge tambm uma tabela de contingncia rs da forma apresentada na tabela I, mas com leitura diferente.
Assim, cada Oij (i=1,...,r e j=1,...,s) uma varivel aleatria que representa o nmero de elementos classificados na categorias Ai de A, na amostra da populao Bj.
61
Oi = Oij
j =1
(i=1,...,r) uma varivel aleatria que representa o nmero de
elementos na categoria Ai de A em todas as amostras.
O j = Oij
i =1
(j=1,...,s) uma constante prefixada (e no uma varivel
aleatria como acontece no teste de independncia), pois o tamanho da amostra recolhida na populao Bj. Neste caso, cada Bj rotula uma subpopulao cujos elementos se distribuem pelas r modalidades do atributo A, e o que se pretende saber se existe homogeneidade, isto , se no h diferena entre as populaes no modo como os seus elementos se distribuem pelas modalidades do atributo A.
62
Suponhamos, por exemplo, que dispomos dos resultados de vacinao contra a clera num conjunto de 279 indivduos escolhidos aleatoriamente entre os vacinados, e num conjunto de 539 indivduos escolhidos aleatoriamente entre os no vacinados:
Vacinados Atacados No Atacados Totais 3 276 279
No Vacinados 66 473 539
63
Isto corresponde a ter duas amostras, uma em cada coluna da tabela, obtidas de modo independente e de dimenses, respectivamente
o1 =279 e o2 =539.
Hipteses a testar: H0: os atacados e no atacados distribuem-se de forma idntica (homognea) nos vacinados e no vacinados H1: os atacados e no atacados distribuem-se de modo diferente nos vacinados e no vacinados
As propores de atacados e no atacados so dadas, respectivamente, por
o1. 69 = =0.084 n 818
o2. 749 = =0.916 . n 818

64
Assim, sob o pressuposto de H0 ser verdadeira, em cada um dos grupos dos vacinados e no vacinados, deviam ser atacados (no atacados) uma proporo de indivduos igual a 0.084 (0.916), isto :
nos vacinados espera-se que sejam:
o1. =2790.084=23.44 indivduos atacados e11 = o.1 n o 2. e no atacados e21 = o.1 =2790.916=255.56; n
65
nos no vacinados espera-se que sejam
o1. =5390.084=45.276 indivduos atacados e12 = o.2 n o2. e no atacados e22 = o.2 =5390.916=493.724. n
O quadro seguinte apresenta as frequncias esperadas sob o pressuposto de homogeneidade: Vacinados Atacados No Atacados Totais 23.44 255.56 279 No Vacinados 45.276 493.724 539
66
semelhana do teste de independncia, a estatstica do teste
2 =
(Oij eij ) 2 eij
i =1 j =1
que, sob o pressuposto de H0 ser verdadeira, tem distribuio assinttica do Qui-Quadrado com (r-1)(s-1) graus de liberdade. As frequncias observadas Oij e as estimativas das frequncias esperadas
e ij
calculadas sob o pressuposto de H0 ser verdadeira, devem diferir pouco se H0 for de facto verdadeira. Assim, valores muito grandes da estatstica teste traduzem um grande afastamento dos dados em relao hiptese nula, conduzindo rejeio desta. Mais uma vez, a estatstica teste mede o afastamento dos dados em relao hiptese de homogeneidade.
67
Calculo do valor observado da estatstica teste:
2 =
(3 23.44)2 (66 45.276)2 (276 255.56)2 (473 493.724)2

23.44 + 45.276 + 255.56 + 493.724
=29.8
O quantil de probabilidade 0.995 da distribuio 12 7.88 . Como o valor observado da estatstica teste 29.8 > 7.88 ento, para um nvel de significncia 0.005, rejeita-se a hiptese de homogeneidade entre as duas amostras, isto , a populao dos vacinados difere da dos no vacinados no que se refere ao facto de terem ou no sido atacados.
68
AJUSTAMENTO ENTRE DUAS AMOSTRAS INDEPENDENTES

Objectivo: Dadas duas amostras aleatrias e independentes provenientes de duas populaes X e Y, pretende-se testar a hiptese H0 de que as duas distribuies populacionais so idnticas, isto , as duas amostras podem ser consideradas como provenientes de populaes com a mesma distribuio.
69
Hipteses a testar: H0: As duas amostras so retiradas de populaes com a mesma distribuio H1: As duas amostras so retiradas de populaes com distribuies diferentes Denotando por F e G as funes de distribuio de X e Y, respectivamente, as hipteses podem ser formuladas da seguinte maneira: H0: F(x)=G(x), para todo o x H1: F(x)G(x), para algum x
70
Teste do Qui-quadrado Os valores possveis da caracterstica em estudo so repartidos por m classes mutuamente exclusivas A1, A2,...,Am. A hiptese H0 que se pretende testar a de que as duas populaes em estudo tm a mesma distribuio, isto , no h diferena entre as duas populaes no modo como os seus elementos se distribuem pelas diversas classes. Por outras palavras, as duas populaes so homogneas. Trata-se ento do teste do Qui-quadrado de homogeneidade para duas populaes (s=2).
71
Teste de Kolmogorov-Smirnov Admite-se que X e Y so variveis aleatrias contnuas. Seja n1 o tamanho da amostra de X e n2 o tamanho da amostra de Y Estatstica de teste:
D' = sup Fn1 ( x) G n2 ( x)

< x < +
onde
Fn1 ( x)
G n2 ( x )
so as funes de distribuio de cada uma das
amostras.
72
Substituindo as funes de distribuio das amostras pelas funes de distribuio empricas obtm-se o valor observado da estatstica de teste:
D' = sup Fn1 ( x) G n2 ( x) .

< x < +
Para um nvel de significncia , a hiptese H0 rejeitada se o valor observado da estatstica de teste for superior ao ponto crtico tal que:
D' , onde D'
P( D' D' \ H 0 verdadeira) = .

Os valores crticos podem ser consultados numa tabela.
73

Acetatos Teste Nao Paramétricos

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TESTES DE HIPTESES NO PARAMTRICOS

Testes de Ajustamento (testes da bondade do ajustamento)

TESTES DE HIPTESES NO PARAMTRICOS

TESTES DE HIPTESES NO PARAMTRICOS

TESTES DE HIPTESES NO PARAMTRICOS

-6.6 -7.4 8.2

-1.8 -0.3 -2.8 -1.8

-7.6 -0.6 4.4 2.2

-5.8 15.2 -2.4 -8.9 -5.6 -3.7

TESTES DE HIPTESES NO PARAMTRICOS

TESTES DE HIPTESES NO PARAMTRICOS

TESTES DE HIPTESES NO PARAMTRICOS

TESTES DE HIPTESES NO PARAMTRICOS

A estatstica de teste, do teste de ajustamento do Qui-quadrado, dada por

TESTES DE HIPTESES NO PARAMTRICOS

TESTES DE HIPTESES NO PARAMTRICOS

TESTES DE HIPTESES NO PARAMTRICOS

TESTES DE HIPTESES NO PARAMTRICOS

necessrio estimar o parmetro , mdia da Poisson:

x = (06 + 114 + 210 + 37 + 42 +51) / 40

A1={0} A2={1} A3={2} A4={3} A5={4} A6={5} A7={6,7,...}

0.1827 0.3106 0.2639 0.1496 0.0636 0.0216 0.008

TESTES DE HIPTESES NO PARAMTRICOS

Probabilidades associadas a cada uma das classes supondo H0 verdadeira:

TESTES DE HIPTESES NO PARAMTRICOS

Ao nvel de significncia de 0.05, o quantil de probabilidade 1-0.05 da distribuio

32 7.81, e logo a regio crtica [7.81, +[.

Valor observado da estatstica de teste:

(6 7.308) 2 (14 12.424) 2 (10 10.556) 2 + + 7.308 12.424 10.556

(3 3.728) 2 =0.778 3.728

TESTES DE HIPTESES NO PARAMTRICOS

H0: X ~ N(0.1, 7.22) H1: X

TESTES DE HIPTESES NO PARAMTRICOS

Para a determinao das classes sugerida a regra de Mann e Wald:

TESTES DE HIPTESES NO PARAMTRICOS

a3 0.1 P(Z< )=0.75 a3=4.924; 7.2

Da simetria da distribuio normal: a2=0.1 e a1=0.1-(4.924-0.1)= -4.724

TESTES DE HIPTESES NO PARAMTRICOS

-6.6 -7.4 8.2

2.4 -1.8 -5.8 15.2 7.6 -2.8

-0.3 -2.4 -1.8

-7.6 -5.6 4.4

-0.6 2.6 -3.7 2.2 2.2 4

Classes A1=]-, -4.724[ A2=[-4.724,0.1[ A3=[0.1, 4.924[ A4=[4.924, + [

p0i 0.25 0.25 0.25 0.25

Frequncias esperadas 7.5 7.5 7.5 7.5

TESTES DE HIPTESES NO PARAMTRICOS

O valor observado da estatstica de teste

(8 7.5) 2 (8 7.5) 2 (7 7.5) 2 (7 7.5) 2 + + + = 0.1 7.5 7.5 7.5 7.5

TESTES DE HIPTESES NO PARAMTRICOS

Para =0.05: R.C.=[7.81, +[ .

TESTES DE HIPTESES NO PARAMTRICOS

TESTES DE HIPTESES NO PARAMTRICOS

TESTES DE HIPTESES NO PARAMTRICOS

A funo de distribuio emprica definida por

onde #{xi: xix} o nmero de valores xi que so inferiores ou iguais a x.

TESTES DE HIPTESES NO PARAMTRICOS

Fn ( x) uma funo de distribuio do tipo discreto associado a

uma particular amostra, enquanto que

Fn (x) , para cada -< x <+ fixo, uma

varivel aleatria, funo de (X1, X2,...,Xn), ou seja, uma estatstica.

TESTES DE HIPTESES NO PARAMTRICOS

F6 , associada a esta amostra, dada por