13.

Ders

Merkezi Limit Teoremleri

Byk saylar kanunlar rasgele deikenlerin X n dizisinde S n  X 1  X 2 . . . X n ksmi toplamlarna dayal, X n  S n /n ortalamalarnn X n dizisi iin, X n E X1 yaknsamasn ifade etmektedir. Yn  Sn E Sn Var S n
p

olmak zere, Merkezi limit teoremleri, Y n dizisinin dalmda yaknsamas ile ilgilidir. Baz X n dizileri iin Y n dizileri dalmda, dalm fonksiyonu, F x 
x

1 e 2n

x 2 /2

dx

olan dalma yaknsamaktadr. Bu dalmn olaslk younluk fonksiyonu, 2 f x  1 e x /2 ,  x  2n karakteristik fonksiyonu, X t  e

t 2 /2

, t

beklenen deeri 0, varyans 1 olmak zere, kendisine standart normal dalm denir ve N 0, 1 biiminde gsterilir. Bu ksmda N 0, 1 dalmna sahip rasgele deiken Z harfi ile gsterilecektir. Buna gre,  R ,  2 0, iin X  Z   rasgele deikeninin beklenen deeri E X  , varyans Var X   2 olmak zere, olaslk younluk fonksiyonu, 1 x  2  1 e 2 fX x  , x 2n  ve karakteristik fonksiyonu, X t  e
2 it

2t2 2 , t

dr. Bu dalma  ortalamal ve  varyansl normal dalm denir ve N ,  2 ile gsterilir. Bu kitapta ilk defa belli bir dalmn ismi zikredilmi oldu. Kitabn balca amac olaslk ve istatistik ile ilk kez karlaanlar iin temel kavramlar, zellikle rasgele deiken kavramn tantmak olduundan, dalmlarn tanmlamalar ve isimlendirilmeleri yaplmad. Merkezi limit teoreminde karmza kan N 0, 1 dalm, baka yollardan da karmza kabilir. rnein sfr ortalamal ve bir varyansl dalmlar arasnda en kk entropiye sahip dalm N 0, 1 dir. N 0, 1 dalm ilk olarak DeMoivre, Laplace ve Gauss tarafndan fark edilmitir.

Teorem: (Lindeberg-Levy Teoremi) X n dizisi sfr ortalamal, bir varyansl bamsz ve ayn dalml rasgele deikenlerin bir dizisi ise, d Sn Z n dr. spat: S n  Y 1  Y 2 . . . Y n olmak zere, Sn t  X1 t ve Sn/ yazlabilir. X1 t n  1 iE X 1 1!
2 2 3 3 t  i E X t2  i E X t 3 . . . 3 n 2! 3! n n2 n n

,t

t n
n

t  Sn

t n

X1

1 olmak zere, Sn/ ve lim

n n

1 t2 2n

iE X 3 t 3 . . . 3! n 3 2 1 t2 2n iE X 3 t 3 . . . 3! n 3 2
n n

t 

1 t2 2n

iE X 3 t 3 . . . 3! n 3 2 t  Z t

e

t2 2

yani,
n

lim  S n /

olduundan,
d Sn Z n

olup, teorem ispatlanmtr.

S n  nX n olmak zere, n Xn Z dr. Bamsz ve ayn dalml rasgele deikenlerin V n dizisi iin E V n  , Var V n   2  , n  1, 2, . . . olduunda,
d

Xn  Xn  ve

Vn

, n  1, 2, . . .

Vn  , n  1, 2, . . .  n Xn Z
d

olmak zere, Vn  d Z / n dr. zetlersek, ikinci momentleri mevcut bamsz ve ayn dalml rasgele deikenlerin X n dizisi iin, Xn  d Z / n yani, lim P
n

Xn  / n

PZ 

t 1 e 2n
z 2 /2

dz

dr. DeMoivre-Laplace teoremi bu sonutan elde edilebilir. X n , n  1, 2, . . . rasgele deikenlerinin karakteristik fonksiyonu iin | X 1 t | 

zellii de salanyorsa S n / n rasgele deikenlerin olaslk(younluk) fonksiyonlarnn deerleri de standart normal dalmn olaslk younluk fonksiyonunun deerlerine yaknsad, yani n 1 e x 2 /2 f Sn/ n x 2 olduu ispatlanabilir. Teorem: (Liapunov Teoremi) X n dizisi, bamsz rasgele deikenlerin, E Y i   i , Var X i   2 ,  i  E|X i  i | 2  , i  1, 2, . . . ve i
n i1 n i1 1/2 1/3

i
n

2 i

olan bir dizi ise, Sn E Sn Var S n dr. Z

d

Teorem:(Lindeberg-Feller Teoremi) olmak zere, her  0 iin, max

1 i n

X n bamsz rasgele dei-kenlerin bir dizisi

n

i VarS n

0 ve

Sn E Sn Var S n

olmas iin gerek ve yeter art

n

1 Var S n
i1

|x  i | Var S n

 i 2 dF X n x

olmasdr. (Buradaki integral bir Riemann-Stieltjes integralidir.) Teorem: X n bamsz ve ayn dalml, E X n   , Var X n   2  , n  1, 2, . . . olan rasgele deikenlerin bir dizisi, V n tam say deerler alan rasgele deikenlerin bir dizisi, yleki a n pozitif saylarn,
n

lim a n 

olan bir dizisi olmak zere, c c  pozitif sabiti iin, P Vn c an olsun. O zaman,
Vn

Xi
i1

 Z
d

 Vn dir.

Teorem: n  1, 2, . . . iin E X n  0 , Var X n  1 olmak zere, X n bamsz ve ayn dalml rasgele deikenlerin bir dizisi olsun. Bu dalmn  t karakteristik fonksiyonu mutlak integrallenebilir, yani

| t |dt 

ise, n X n dizisindeki n X n rasgele deikenlerin olaslk (younluk) fonksiyonlarnn dizisi dzgn olarak standart normal dalmn olaslk younluk fonksiyonuna yaknsar, yani dzgn olarak, 2 lim f n X x  1 e x /2 , x R n 2 dr.

Yukardaki teoremlerin ispatlar kitaplarda bulunabilir. X n bamsz ve ayn dalml E X i  , Var X i   2  , i  1, 2, . . . rasgele deikenlerin bir dizisi olduunda, olan

Xi Yn 
i1

E
i1 n

Xi Z
d

Var
i1

Xi

yani, lim P Y n
n

t PZ

t , t

Byk n ler iin,

n n

Xi P
i1

E
i1 n

Xi t PZ t Xi

Var
i1

Xn  / n

PZ

dr. rnek: X 1 , X 2 , . . . X n , . . . dizisindeki rasgele deikenler bamsz ve herbiri, olaslk younluk fonksiyonu, fx  1 , 0x1 0 , d. y.

olan dalma sahip olsun. Bu dalmn beklenen deeri 1/2 ve varyans 1/12 olmak zere, 12n X n ve byk n ler iin, P 12n X n 1/2 t PZ t , t R 1/2 Z
d

dr. rnein 0, 1 aralndaki reel saylardan "rasgele 27 tane say ekilirse" bunlarn ortalamasnn 0.45 ile 0.55 arasnda olmas olasl yaklak olarak, P 0, 45  X 27  0, 55  P X 27  0, 55 P P 12 12 27 X 27 27 X 27 P X  0, 45 0, 5  0, 5  12 12 27 0. 55 27 0. 45 0. 5 0. 5

P Z  1. 8 dr.

P Z  1. 8  0. 722

rnek:Dzgn bir parann ardarda atlmas deneyinde X, bir atta gelen tura says olmak zere,

fX x 
n

1 2

1 2

1 x

, x  0, 1

ve
i1

X i , n atta gelen tura says olmak zere,

n

P
i1

Xi  x

n x

1 2

, x  0, 1, 2, . . . , n

dr. X n 

X i /n rasgele deikeninin ald deerler,

i1

x n  0, 1/n, 2/n, . . . , 1 olmak zere, bu deerleri almas olasl, k P Xn  n  n k dr. Merkezi limit teoreminden, 2 n Xn
n

1 2
d

, k  0, 1, 2, . . . , n

1/2 Z Xi n/2 Z
d

2 n
i1

ve byk n ler iin, P 2 n

n n

Xi
i1

n/2 nt  n 2 2

PZ

P
i1

Xi

PZ

dr. Buna gre 100 atta gelen tura saysnn 56 dan az olmas olasl iin,
n

P
i1

Xi

55

PZ

1  0. 8413

dr.

Problemler 1. X n bamsz ve ayn dalml  ortalamal ve  2  varyansl rasgele deikenlerin bir dizisi olmak zere,
n

Xi S2 n ve Xn   Sn 1/ n
1

Xn 1

i1

2  Xn 1
2

n Xn
n

Xi
i1

olduunu gsteriniz. 2. a) Dzgn bir zar 100 defa atldnda en az 20 kez 6 gelmesi olasl nedir? b) Dzgn bir zar 100 defa atldnda gelen saylarn toplamnn 360 dan byk olmas olasl nedir? 8. Belli bir tr elektronik para iin yl olarak dayanma sresinin (X) olaslk younluk fonksiyonu, fx  olduu bilinmektedir. a) Byle 100 parann toplam dayanma sresinin en az 110 yl olmas olasl nedir? b) Byle 100 paradan en az 50 tanesinin dayanma sresinin 1 yldan fazla olmas olasl nedir? e 0
x

, x0 , d. y.