LORENA TUFAN

CULEGERE DE PROBLEME DE OPTIMIZARE CONVEX

 Editura Fundaiei Romnia de Mine, 2001

ISBN 973-582-433-7

Bun de tipar: 18.VII.2001; Coli tipar: 12,75 Format: 16/6186 Editura i Tipografia Fundaiei Romnia de Mine Splaiul Independenei nr.313, Bucureti, sector 6, Oficiul Potal 78 Telefon: 410 43 80; Fax. 411 33 84 www. SpiruHaret.ro

UNIVERSITATEA SPIRU HARET

FACULTATEA DE MATEMATIC-INFORMATIC

LORENA TUFAN

CULEGERE DE PROBLEME DE OPTIMIZARE CONVEX

EDITURA FUNDAIEI ROMNIA DE MINE Bucureti, 2001

CUPRINS

I. PROGRAMARE LINIAR I. 1. Sisteme de ecuaii i inecuaii liniare ............................ I. 2. Algoritmul simplex primal .......................................... I. 3. Metoda celor dou faze ................................................ I.4. Determinarea tuturor soluiilor optime ........................... I.5. Degenerare i ciclare .................................................... I.6. Algoritmul simplex revizuit .......................................... I.7. Algoritmul simplex dual ............................................... I.8. Reoptimizare ................................................................ I.9. Parametrizare ............................................................. I. 10 Programare liniar n numere ntregi ........................ I.10.1. Algoritmul ciclic al lui Gomory ...................... I.10.2. Algoritmul mixt al lui Gomory ........................ I.11. Probleme de transport ................................................. I.12. Probleme recapitulative ........................................... II. PROGRAMARE NELINIAR II.1. Funcii convexe i generalizat convexe ......................... II.2. Condiii necesare sau suficiente de optimizare .............. II.3. Dualitate ..................................................................... II.4. Metode de optimizare fr restricii ............................. II.4.1. Metoda celei mai rapide descreteri .................... II.4.2. Metoda direciilor conjugate ............................. II.4.3. Metoda Quasi-Newton ....................................... 124 130 145 153 153 160 167
5

9 19 29 41 46 52 57 66 74 84 84 95 101 110

PREFA

Prezenta lucrare este un manual auxiliar pentru cursul de optimizare convex din programa de nvmnt a facultilor de matematic - informatic, dar poate fi folosit cu succes i de studenii facultilor cu profil economic. Lucrarea este structurat n dou capitole ce cuprind probleme rezolvate i probleme propuse de programare liniar i programare neliniar, probleme judicios selecionate pentru consolidarea cunotinelor studenilor asupra principalelor metode de optimizare convex. Urez succes tuturor cititorilor acestei cri! Autoarea

I. PROGRAMARE LINIAR

I.1. Sisteme de ecuaii i inecuaii liniare I. 1.A. Sisteme de ecuaii liniare n acest capitol ne vom ocupa de sistemele de ecuaii algebrice de gradul nti cu mai multe necunoscute, sau, aa cum li se mai spune de obicei, sisteme de ecuaii liniare. Fie dat un sistem de m ecuaii cu n necunoscute. Convenim s notm necunoscutele prin: x1, x2, ..., xn, coeficientul cu care apare necunoscuta xj din ecuaia a i-a prin: aij, iar membrul al doilea (numit termenul liber) din ecuaia a i-a prin bi. Cu aceste notaii sistemul de ecuaii liniare se scrie sub forma general:

(1)

a 11x 1 + a 12 x 2 + K + a 1n x n = b 1 a 21x 1 + a 22 x 2 + K + a 2n x n = b 2 ............................................. a m1x1 + a m2 x 2 + K + a mn x n = b m

x j = bi , 1 i m

Sistemul (1) mai poate fi scris condensat sub forma:

a
j=1

ij

Coeficienii necunoscutelor formeaz o matrice cu m linii i n coloane:

a 11 a 21 A= K a m1

a 12 a 22 K a m2

K a 1n K a 2n K K K a mn

numit matricea coeficienilor sistemului sau, simplu, matricea sistemului. Matricea cu m linii i n+1 coloane

a 11 a 21 A= K a m1

a 12 a 22 K a m2

K a 1n K a 2n K K K a mn

b1 b2 K bm

care se obine adugnd la coloanele matricei A coloana termenilor liberi b1, b2, ..., bm se numete matricea extins a sistemului. Un sistem de numere 1, 2, ..., n se numete soluie a sistemului (1) dac nlocuind necunoscutele x1, x2, ..., xn respectiv prin aceste numere, toate ecuaiile acestui sistem sunt verificate, adic:

a ij j = b i , 1 i m
j=1

Un sistem de ecuaii care are soluii se numete incompatibil. Aa este de exemplu sistemul:

3x 1 + 5x 2 = 2 3x 1 + 5x 2 = 9

Un sistem de ecuaii care are cel puin o soluie se numete compatibil. Un sistem compatibil se numete determinat dac are o singur soluie i se numete nedeterminat dac are mai mult dect o soluie. Exemplu: 1) Sistemul:

x1 + 3x 2 = 7 x1 + x 2 = 5

este determinat, deoarece are soluia x1 = 4, x2 = 1 i aceasta este singura soluie a sistemului. 2) Sistemul:

2x1 x 2 = 1 4x1 2x 2 = 2

este nedeterminat deoarece are mai multe soluii (chiar o mulime infinit de soluii) x1 = k, x2 = 2k 1, k fiind un numr arbritar.
10

Observm c soluiile de mai sus ne dau ntreaga mulime de soluii a sistemului. n legtur cu sistemele de ecuaii liniare ne punem problema stabilirii unor metode care s ne permit s decidem dac un sistem de ecuaii dat este compatibil sau nu, iar n cazul n care este compatibil, s putem spune dac este determinat sau nu, i s dm procedee de gsire a tuturor soluiilor sale. I.1.A.1. Teorem (Regula lui Cramer). Fie sistemul (1). Fie d = det A determinantul sistemului i dj, 1 j n, determinantul care se obine din d prin nlocuirea coloanei j prin coloana b. Dac d este nenul, atunci sistemul are o soluie unic, anume:

x1 =

d1 d d , x 2 = 2 ,K, x n = n d d d

I.1.A.2. Exerciiu rezolvat. S rezolvm sistemul de ecuaii liniare:

2 x 1 x 2 + x 3 x 4 = 1 2 x x + 3x 4 = 2 1 2 x 3 + x 4 = 3 3x 1 2 x 1 + 2 x 2 2 x 3 + 5 x 4 = 6
Determinantul

2 1 1 1 2 1 0 3 = 9 d= 3 0 1 1 2 2 2 5
al acestui sistem fiind nenul, soluia este dat de formulele lui Cramer. Valorile necunoscutelor vor avea la numrtor urmtorii determinani:
11

1 1 1 1 2 1 0 3 = 0, d1 = 3 0 1 1 6 2 2 5 2 1 1 1 2 1 2 3 = 15, d3 = 3 0 3 1 2 2 6 5
Astfel x1 = 0, x 2 = 2, x 3 =

2 1 1 1 2 2 0 3 d1 = = 18 3 3 1 1 2 6 2 5 2 1 1 1 2 1 0 2 d4 = = 12 3 0 1 3 2 2 2 6

nostru. Mai mult, aceasta este unica soluie.

5 4 , x 4 = este soluia sistemului 3 5

I.1.A.2. Teorem (Kronecker - Capelli). Un sistem de ecuaii liniare (1) este compatibil dac i numai dac rangul matricei sistemului, A, este egal cu rangul matricei extinse A . I.A.1.3. Definiie. 1) Se numete minor principal al sistemului (1) orice minor nenul al matricii A astfel nct toi minorii, care conin pe d s fie nuli. 2) Se numete minor caracteristic al sistemului (1) orice minor de ordin r + 1, unde r este numrul de linii i coloane al lui d, obinut prin bordarea unui minor principal cu elemente corespunztoare ale coloanei termenilor liberi, precum i ale uneia dintre liniile rmase. I.A.1.4. Teorem (Rouch). Un sistem de ecuaii (1) este compatibil dac i numai dac toi minorii caracteristici sunt nuli.

I.A.1.5. Exerciiu rezolvat. S rezolvm sistemul:

12

 4x1 + 2x 2 3x 3 x 4 = 4 x + x x = 3 1 2 3 + x4 = 1 3x1 + 3x 2 x1 7x 2 + 3x 3 = 3
Calculm determinantul sistemului i obinem:

4 1

2 3 1 1 1 3 0 3 0 1 0

=0

1 7

Cu toate c numrul de ecuaii este egal cu numrul de necunoscute, nu se pot folosi direct formula lui Cramer, deoarece determinantul sistemului este nul. Matricea coeficienilor este de rang 3 un minor principal fiind de exemplu:

2 3 1 1 1 0 = 2 0 3 0 1
Exist un singur minor caracteristic:

2 3 1 4 1 1 3 0 3 0 1 0

3
1

=0

care fiind nul, sistemul este compatibil. Considerm primele trei ecuaii cu necunoscutele principale x2, x3, x4. Dac x1 = fiind necunoscut secundar, gsim: x2 = 3 + , x3 = 6 + 2, x4 = 8. I.A.1.6. Exerciiu rezolvat. S rezolvm sistemul:
13

x + y + z = 1 x + y + z = 1 x + y + z = 1
Calculm determinantul sistemului i obinem:

1 1 1 1 1 1=0 1 1 1
Matricea coeficienilor este de rang 1 i un minor principal este de exemplu 1 0. Exist doi determinani caracteristici:

1 1 1 1

= 0 i

1 1 1 1

=0

care, fiind nuli, sistemul este compatibil. Considerm prima ecuaie cu necunoscuta principal x1. Dac x2 = i x3 = necunoscute secundare, gsim: x1 = 1 . I.1.B. Sisteme de ecuaii liniare I.1.B.1. Lema Farca Mincowski. Fie A Mmn(R) i b Mn,1(R). Considerm sistemele de inecuaii: (1)

Ax = b x0

(2)

A T u 0
T b <0

Dintre sistemele (1) i (2) unul i numai unul este compatibil. I.1.B.2. Exerciiu rezolvat. tiind c urmtorul sistem are soluie, aplicai lema Farca Mincowski pentru acest sistem:

14

 3x 1 x 2 = 4 x 1 5x 2 + 2x 3 2x 4 x 5 = 3 + 4x 3 4x 4 x 5 = 2 x 1 x1 , x 2 , x 3 , x 4 , x 5 0
Matricea sistemului este: 3 1 0 0 0 A = 1 5 2 2 1 , iar matricea termenilor liberi este 1 0 4 4 1

4 b = 3 . 2
Cum sistemul dat are soluie, din lema Farca Mincowski rezult c urmtorul sistem este incompatibil:

3 1 1 1 5 0 u 1 0 2 4 u 2 0 0 2 4 u 3 0 1 1 u1 ( 4 3 2) u 2 < 0 u3 3u 1 + u 2 u 3 0 u 5u 2 0 1 2u 2 + 4 u 3 0 adic 2u 2 4 u 3 0 u1 u3 0 4 u 1 3u 2 + 2u 3 < 0

15

I.1.B.2. Exerciiu rezolvat. tiind c urmtorul sistem are soluie, aplicai lema Farca Mincowski pentru acest sistem:

3u 1 + u 2 0 2u 1 + 2u 3 0 u 1 + 2u 2 + u 3 0 u 2 + 3u 3 0 10 u 1 7u 2 + 2u 3 < 0
3 2 A= 1 0

Matricea A este

1 0 0 2 , iar matricea b = (10 7 2). 2 1 1 3

Cum sistemul dat are soluie, din lema Farca Mincowski rezult c urmtorul sistem este incompatibil.

x1 3 2 1 0 10 1 0 2 1 x 2 = 7 x 3 0 2 1 3 2 x 4 x1 , x 2 , x 3 , x 4 0

= 10 3x 1 2 x 2 x 3 x + 2 x 3 + x 4 = 7 1 adic: 2 x 2 + x 3 + 3x 4 = 2 x 1 , x 2 , x 3 , x 4 0

16

I.1.B.4. Teorema Farca Mincowski. Se consider sistemele: A11 x 1 + A12 x 2 + A13 x 3 b1 A x + A x + A x = b 22 2 23 3 2 (1) 21 1 i A 31 x 1 + A 32 x 2 + A 33 x 3 b 3 x 1 0, x 2 arbitrar, x 3 0

A T u1 A T u 2 A T x 3 0 11 12 13 T A 21 u1 A T u 2 A T u 3 = 0 22 23 (2) A T u1 A T u 2 A T u 3 0 31 32 33 u1 0, u 2 arbitrar, u 3 0 Dintre sistemele (1) i (2) unul i numai unul este compatibil. I.1.B.5. Exerciiu rezolvat. tiind c urmtorul sistem are soluie, aplicai lema Farca Mincowski pentru acest sistem:
3x 1 x 2 4 x 1 5x 2 + 2x 3 3 a) x + 4x 3 = 2 1 2x + 3x x 0 2 3 1 x 1 0, x 2 0, x 3 arbitrar

Cum sistemul este compatibil (are soluie), din teorema Farca Mincowski rezult c urmtorul sistem este incompatibil: 3u 1 + u 2 - u 3 + 2u 4 0 - u 5u + 3u 4 0 2 1 2u 2 + 4u 3 u 4 = 0 4u 3u + 2u >0 2 3 1 u 1 0, u 2 0, u 3 arbitrar
5u1 + 4 u 2 u 3 0 7u1 + u3 = 0 b) u + 2u 0 1 2 3u + 10 u u > 0 1 2 3 u1 0, u 2 arbitrar, u 3 0
17

Cum sistemul este compatibil, din teorema Farca Mincowski rezult c urmtorul sistem este incompatibil:

5x 1 + 7x 2 + x 3 3 4 x 1 2x 3 = 10 = 1 x1 x 2 x 1 0, x 2 arbitrar, x 3 0
Exerciii propuse spre rezolvare I.1.E.1. Rezolvai sistemele de ecuaii liniare.

x 2y + z + t = 1 a) x y + z t = 1 x 2y + z + 5t = 6

4x + 2y 3z + t = 4 x+ y z = 3 b) +t= 1 3x + 3y x 7y + 3z = 3

x 3y = 2 x + 2y = 3 c) Discuie dup i . (, parametrii reali) 3x y = 2x + y =

x + y + 2z = 1 d) x + 2y + z = 1 , R, parametrii. Discuie dup i . x+ y z= x + y + z 2t = 5 e) 2x + y + 2z + t = 1 2x 3y + z + 2t = 3 x + y + z = 1 f) x + y + z = 1 x + y + z = 1

R, parametru. Discuie dup .

18

 x 2y + z t = 0 2x y + 3z 3t = 0 g) R, parametru. Discuie dup . y+ z+ t = 0 x+ 2x + ( 1) y + 2z + t = 0

I.1.E.2. tiind c urmtorul sistem are soluie, aplicai lema Farca Mincowski pentru acest sistem:

6 u 1 + u 2 + u 4 5 x1 2x 2 x 3 2 1 2u 1 + u 2 + u 3 = 3 x1 3x 3 = 0 3 a) b) 0 2 3u 1 + u 5 x1 2x 2 x1 0, x 2 0, x 3 0 u 0, u arbitrar, u 0 1 2 3
I.2. Algoritmul simplex primal

S considerm o problem de programare liniar sub forma standard:

inf c T x (I.2.1.) Ax = b x0

{ }

Se poate presupune c liniile matricei A sunt liniar independente, deoarece n caz contrar o parte din ecuaii se deduc din celelalte i n acest caz pot fi eliminate. Vom mai presupune c matricea A este de dimensiuni m n, atunci b Rm, iar rang A = m. Vom nota cu i liniile matricii A (i {1, 2, ..., m}) i cu aj coloanele (j {1, 2, ..., n}). Definiiile ce urmeaz au sens numai pentru o problem sub forma standard. Spunem c o soluie x a problemei (I.2.1.) este soluie de baz dac vectorii aj corespunztori componentelor nenule ale acestei soluii sunt liniari independeni. Deoarece rang A = m, nu pot exista mai mult de m vectori aj liniar independeni, deci o soluie de baz are cel mult m componente diferite de zero. Dac o soluie de baz are cel mult m componente
19

nenule, atunci soluia respectiv se numete nedegerat. Dac ns o soluie de baz are mai puin de m elemente nenule, ea se numete soluie de baz degenerat. Fie B matricea format de coloanele aj ale unei soluii de baz nedegenerate. Matricea B este o matrice ptratic (de ordin m), nesingular. Vom numi baz orice matrice ptratic, nesingular de ordin m, extras din matricea A. Dac B este o baz, atunci

x= x , x

) , unde x

= B1b , x = 0 constituie o soluie de baz a

B

problemei I.2.1. Baza B se numete admisibil dac soluia corespunztoare ei este soluie, a problemei I.2.1. deci x = B1 b 0 . Descrierea algoritmului simplex primal Pas 0: Se aduce problema la forma standard, adic la forma I.2.1. Se determin o baz admisibil B i se calculeaz mrimile

x = B1b ; yj = B-1aj i z B c j = cB B1a j c j , unde cB este coloana j

din funcia obiectiv corespunztoare elementelor din baz, precum i

z = cB x .
Se alctuiete urmtorul tabel: V.B V.V.B. x1

x i1 x i2
M x in

x2

...

xn

x z

B y1

yB 2 z B c2 2
...

yB n zB cn n

B z1 c1

Pas 1: Criteriul de optim finit Dac B este primal admisibil i z B c j 0 pentru oricare j j {1, 2, ..., n} atunci B este optim i problema are soluie.

20

Pas 2: Criteriul de optim infinit Dac B este primal admisibil i exist k {1, 2, ..., n} astfel nct z B c k > 0 i y B 0 , atunci problema are optim infinit. k k Pas 3: Criteriul de intrare n baz Determinm k {1, 2, ..., n} astfel nct:

z B c k = max z B c j k j
j{1, 2,K,n }

Variabila xk va intra n baz. Pas 4: Criteriul de ieire din baz Determinm r { i1, i2, ..., in} astfel nct:
B xB i xr = min B y B i yB >0 y ik ik rk

Variabila xr va iei din baz. Pas 5: Calculul urmtorului tabel simplex. y B se numete privot. Noul tabel simplex se calculeaz dup rk urmtoarele reguli: - linia pivotului se transform prin mprire la pivot; - coloana pivotului, mai puin pivotul, devine zero; - noua valoare a unui element nesituat pe linia sau coloana pivotului se obine scznd din vechea valoare produsul elementelor de pe diagonala dreptunghiului format, mprite la pivot (regula dreptunghiului). Exerciiu rezolvat Rezolvai problema de programare liniar:

inf {2x x } 1 2 x1 x 2 4 3x 1 x 2 18 x + 2x 2 6 1 x1 , x 2 0
Rezolvare. Pas 0. Aducem problema la forma standard:
21

 inf {2x x } 1 2 x1 x 2 + x 3 = 4 3x 1 x 2 + x4 = 18 x + 2x 2 + x5 = 6 1 x1 , x 2 , x 3 , x 4 , x 5 0
Considerm matricea sistemului:

1 1 1 0 0 A = 3 1 0 1 0 1 2 0 0 1 4 Considerm matricea termenilor liberi: b = 18 i matricea 6

funciei obiectiv c = (-2, -1, 0, 0, 0). Determinm rangul matricei A; rangul este 3, iar matricea care d rangul matricii A este:

1 0 0 B = 0 1 0 0 0 1
Deci B = I3, iar B-1 = I3, Calculm x , y B , z B c j i z . j j
B B

1 0 0 4 4 x = B b = 0 1 0 18 = 18 0 0 1 6 6
B 1

Cum x 0 , rezult c B este primal admisibil. Aadar, se poate aplica algoritmul simplex primal.
22

 1 B y 1 = B1a 1 = I 3a 1 = a 1 = 3 1 1 B 1 y 2 = B a 2 = I 3a 2 = a 2 = 1 2 1 y B = B1a 3 = I 3a 3 = a 3 = 0 3 0 0 B 1 y 4 = B a 4 = I 3a 4 = a 4 = 1 0 0 y B = B1a 5 = I 3a 5 = a 5 = 0 5 1 1 B B B z1 c1 = c y 1 c1 = ( 0,0,0) 3 ( 2) = 2 1 1 B z B c2 = cB y 2 c2 = ( 0,0,0) 1 ( 1) = 1 2 2 1 B B B z 3 c3 = c y 3 c3 = ( 0,0,0) 0 0 = 0 0

23

0 z B c 4 = cB y B c 4 = ( 0,0,0) 1 0 = 0 4 4 0 0 B B B z 5 c5 = c y 5 c5 = ( 0,0,0) 0 0 = 0 1 4 18 B B B z = c x = ( 0,0,0) = 0 6

Tabelul simplex asociat este:
Tabelul nr. 1

V.B. x3 x4 x5

V.V.B. 4 18 6 0

x1 1 3 -1 2

x2 -1 -1 2 1

x3 1 0 0 0

x4 0 1 0 0

x5 0 0 1 0

Pas 1: Criteriul de optim finit Dac B este primal admisibil i z B c j 0 pentru oricare j j {1, 2, 3, 4, 5} atunci B este optim i problema are soluie. n cazul nostru acest criteriu nu se aplic. Pas 2: Criteriul de optim infinit Dac B este primal admisibil i exist k {1, 2, 3, 4, 5} astfel nct z B c k > 0 i y B 0 , atunci problema are optim infinit. k k n cazul nostru acest criteriu nu se aplic.

24

Pas 3: Criteriul de intrare n baz

j{1, 2, 3, 4, 5}

max

(z

B j

B c j = max{2,1,0,0,0} = 2 = z1 c1

Variabila x1 va intra n baz. Pas 4: Criteriul de ieire din baz

B x iB x3 4 18 min B = min , = 4 = B i y iB > 0 y y 31 1 3 1 i1

Variabila x3 iese din baz. Pas 5: Calculul urmtorului tabel simplex y B este pivot. (cel ncercuit n tabelul anterior) 31
Tabelul nr. 2

V.B. x1 x4 x5

V.V.B. 4 6 10 -8

x1 1 0 0 0

x2 -1 2 1 3

x3 1 -3 1 -2

x4 0 1 0 0

x5 0 0 1 0

Pas 1: Criteriul de optim finit Dac B este primal admisibil i z B c j 0 pentru oricare j j {1, 2, 3, 4, 5}, atunci B este optim i problema are soluie. n cazul nostru acest criteriu nu se aplic. Pas 2: Criteriul de optim infinit Dac B este primal admisibil i exist k {1, 2, 3, 4, 5} astfel nct z B c k > 0 i y B 0 , atunci problema are optim infinit. k k n cazul nostru acest criteriu nu se aplic. Pas 3: Criteriul de intrare n baz
j{1, 2, 3, 4 , 5}

max

(z

B j

c j = max{0,3,2,0,0} = 3 = z B c2 2

Variabila x2 va intra n baz. Pas 4: Criteriul de ieire din baz

25

B x B 6 10 i x4 min B = , = 3 = B y 42 i yB >0 y i i2 2 2 1

Variabila x4 iese din baz. Pas 5: Calculul urmtorului tabel simplex y B este pivot. (cel ncercuit n tabelul anterior) 42
Tabelul nr. 3

V.B. x1 x2 x5

V.V.B. 7 3 7 -17

x1 1 0 0 0

x2 0 1 0 0

x3 -1/2 -3/2 5/2 5/2

x4 1/2 1/2 -1/2 -3/2

x5 0 0 1 0

Pas 1: Criteriul de optim finit Dac B este primal admisibil i z B c j 0 pentru oricare j j {1, 2, 3, 4, 5}, atunci B este optim i problema are soluie. n cazul nostru acest criteriu nu se aplic. Pas 2: Criteriul de optim infinit Dac B este primal admisibil i exist k {1, 2, 3, 4, 5} astfel nct z B c k > 0 i y B 0 , atunci problema are optim infinit. k k n cazul nostru acest criteriu nu se aplic. Pas 3: Criteriul de intrare n baz

5 3 5 B max 0,0, , ,0 = = z 3 c3 j{1, 2, 3, 4 , 5} 2 2 2

Variabila x3 va intra n baz. Pas 4: Criteriul de ieire din baz
26

 x B 7 14 x B i 4 min B = = = B B 5 5 y 53 i yi3 >0 y i 3 2

Variabila x5 iese din baz. Pas 5: Calculul urmtorului tabel simplex y B este pivot. (elementul ncercuit din tabelul anterior) 53
Tabelul nr. 4

V.B. x1 x2 x3

V.V.B.

42 5 36 5 14 5
-24

x1 1 0 0 0

x2 0 1 0 0

x3 0 0 1 0

x4 2/5 1/2 -2/5 -1

x5 1/5 3/5 2/5 -1

Pas 1: Criteriul de optim finit Dac B este primal admisibil i z B c j 0 pentru oricare j j {1, 2, 3, 4, 5}, atunci B este optim i problema are soluie. n cazul nostru acest criteriu se aplic, iar valoarea minim a funciei obiectiv este z* = -24 i se obine pentru
* x1 =

42 * 36 * 14 ,x = ,x = i x * = x * = 0 . 4 5 5 2 5 3 5

Observaii 1) Dac matricea A conine vectori unitari, atunci, cu ajutorul algoritmului simplex, se poate determina inversa unei baze.

27

 1 1 0 De exemplu pentru B = 3 1 0 , format cu coloanele a1, a2 1 2 1

i a5 ale matricii A, din tabelul 3 n care variabile de baz au fost x1, x2, x5 obinem

1 / 2 1 / 2 0 B1 = 3 / 2 1 / 2 0 5 / 2 1 / 2 1
2) Forma secundar a unei probleme de programare liniar relativ la o baz. Pentru baza B = {x1, x4, x5} forma secundar a problemei de programare liniar rezolvat anterior se obine din tabelul 2 i este:

inf {2x x } 1 2 x1 = 4 + x 2 x 3 x 4 = 6 2x 2 + 3x 3 x = 10 x 2 x 3 5 x1 , x 2 , x 3 , x 4 , x 5 0
Exerciii propuse spre rezolvare

inf {3x + 4x + x } 1 2 3 x1 + 2x 2 + 3x 3 10 1) x 1 x 2 5 x + 2x 3 6 1 x1 , x 2 , x 3 0

28

 inf {107x x 2x } 4 5 6 14 1 1 7 x1 + x4 + x5 x6 = 3 3 3 3 1 2) x2 + 16x 4 + x 5 2x 6 = 5 2 x 3 + 3x 4 =0 x1 , x 2 , x 3 , x 4 , x 5 0 inf {x + 2x + 2x 3x } 1 2 3 4 x1 x 2 + x 3 + x 4 = 1 3) 3 x2 x3 x3 + x4 2 x1 , x 2 , x 3 , x 4 0 inf {x + 2x + 2x + x } 1 2 3 4 1 x x3 + x4 = 1 4) 1 2 x2 x3 x4 = 1 x1 , x 2 , x 3 , x 4 0

I.3. Metoda celor dou faze n cele ce urmeaz vom prezenta o metod cunoscut sub numele de metoda celor dou faze sau metoda bazei artificiale care se ntrebuineaz atunci cnd este greu de gsit o baz primal admisibil pentru problema iniial. I.3.1. Descrierea metodei celor dou faze Pas 0: Se aduce problema la forma standard:

29

inf c T x (I.3.2) Ax = b x 0

{ }

unde A este o matrice cu m linii i n coloane, iar b 0 (n caz contrar se nmulesc cu -1 ecuaiile corespunztoare componentelor negative ale lui b). Pas 1. Asociem problemei (I.3.1) urmtoarea problem de programare liniar:

inf {x + x +L+x } n +1 n+2 n+ m a (I.3.3) Ax + x = b a x 0, x 0

unde xn+i, 1 i m, sunt numite variabile artificiale, iar xa este xa = (xn+1, xn+2, ..., xn+m)T. Faza 1. Se rezolv problema (I.3.2) folosind algoritmul simplex primal. Avem dou cazuri: (i) inf(xn+1 + xn+2 + ... + xn+m) > 0, atunci problema (I.3.1) nu are soluie; (ii) inf(xn+1 + xn+2 + ... + xn+m) = 0. n acest sens caz avem o baz optim pentru problema (I.3.2) care este baz iniial pentru problema (I.3.1). Putem avea dou situaii: ii1) Nu exist variabile atificiale n baza optim obinut. Atunci se trece la rezolvarea problemei (I.3.1) folosind baza obinut. ii2) Exist variabile atificiale n baz. Atunci avem: ) Variabilele atificiale din baz pot fi eliminate, lund pivot orice element nenul de pe linia corespunztoare acelei variabile atificiale din tabelul optim i ajunge la cazul II1). ) Nu pot fi eliminate din baz variabile atificiale. Atunci se suprim liniile din tabel corespunztoare acestor variabile atificiale i se obine un tabel care conduce la ii1).
30

Observaie Faza I se ncheie cnd gsim o baz optim pentru problema (I.3.2) care nu conine variabile atificiale i pentru care inf(xn+1 + xn+2 + ... + xn+m) = 0. FAZA II. Rezolvm problema (I.3.1) cu baza primal admisibil gsit la FAZA I. Eexerciiul rezolvat Rezolvai problema de programare liniar

inf {2x + 3x } 1 2 x1 x 2 + x 3 = 1 x + x x = 1 2 4 (1) 1 x1 2x 2 = 1 2x + x x = 2 3 4 1 x1 , x 2 , x 3 , x 4 0

Rezolvare: Vom utiliza metoda celor dou faze. Vom introduce variabilele artificiale x5, x6, x7 i x8. (n general se introduc attea variabile artificiale cte ecuaii sunt). Obinem astfel problema:

inf {x + x + x + x } 5 6 7 8 x1 x 2 + x 3 + x 5 = 1 x + x x + x = 1 2 4 6 (2) 1 + x7 = 1 x1 2x 2 2x + x x + x = 2 3 4 8 1 x1 , x 2 , x 3 , x 4 , x 5 , x 6 , x 7 , x 8 0

pe care o vom rezolva folosind algoritmul simplex primal. Problema este scris deja sub forma standard, deci vom trece direct la pasul 1. Matricea sistemului este:
31

 1 1 1 1 A= 1 2 2 0

1 0 0 1 0 0 1 1

1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

1 1 b = , iar matricea funciei obiectiv este c = (0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1). 1 2

Rangul matricii A este 4 i este dat de matricea

Matricea termenilor liberi este:

1 0 B= 0 0

0 1 0 0

0 0 1 0

0 0 0 1

Atunci: cB = (1, 1, 1, 1), x B = B1 b = I 1 b = b , y B = B 1a j = 4 j

= I 4 1a j = a j , oricare j {1, 2, ..., 8}, z B = c T y B = c T a j , deci j B j B

B B z1 = 5 , z B = -2, z B =2, zB = -2, zB = 1, zB = 1, zB = 1, z 8 = 1 , iar 2 3 4 5 6 7

z B = c T x B = c T b = 5 . n acest caz tabelul simplex asociat problemei B B

este: V.B. x5 x6 x7 x8 V.V.B. 1 1 1 2 5 x1 1 1 1 2 5 x2 -1 1 -2 0 -2 x3 1 0 0 1 2 x4 0 -1 0 -1 -2 x5 1 0 0 0 0 x6 0 1 0 0 0 x7 0 0 1 0 0 x8 0 0 0 1 0

Pas 1: Criteriul de optim finit nu se verific. Pas 2: Criteriul de optim infinit nu se verific. Pas 3: Criteriul de intrare n baz
32

max{5, -2, 2, -2, 0, 0, 0, 0} =5 Deci variabila x1 intr n baz. Pas 4: Criteriul de ieire din baz

1 1 1 2 min , , , = 1 1 1 1 2

Deci, de exemplu, variabila x8 iese din baz. Observaie: Deoarece pentru toate variabilele x5, x6, x7 i x8 se obine aceeai valoare de minim, orice variabil dintre cele menionate mai sus putea iei din baz. Pas 5: Alctuirea noului tabel simplex. V.B. x5 x6 x7 x1 V.V.B. 0 0 0 1 0 x1 0 0 0 1 0 x2 -1 1 -2 0 -2 x3 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 x4 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 x5 1 0 0 0 0 x6 0 1 0 0 0 x7 0 0 1 0 0 x8 -1/2 -1/2 -1/2 1/2 -5/2

Se observ c n acest tabel z B = 0, deci, conform FAZA I ii, {x5, x6, x7, x1} este baz optim pentru problema (2). ntotdeauna dup determinarea unei baze optime pentru problema (2) vom alctui un tabel n care variabilele artificiale precum i ultima linie a tabelului anterior nu mai apar. Obinem astfel urmtorul tabel: V.B. x5 x6 x7 x1 V.V.B. 0 0 0 1 x1 0 0 0 1 x2 -1 1 -2 0 x3 1/2 1/2 1/2 1/2 x4 1/2 1/2 1/2 1/2
33

n continuare va trebui ca din variabilele bazice ale acestui tabel, alegnd diveri pivoi, care pot fi eventual i negativi, s eliminm variabilele artificiale. Astfel, alegnd pivot pe -1 obinem urmtorul tabel: x4 1/2 x6 0 0 0 0 x7 0 0 0 1/2 x1 1 1 0 1/2 Se observ c pe linia variabilei artificiale x6 avem numai valoarea 0, astfel variabila x6 poate fi eliminat din tabel. Obinem astfel tabelul: V.B. x2 V.V.B. 0 x1 0 V.B. x2 x7 x1 V.V.B. 0 0 1 x1 0 0 1 x2 1 0 0 x3 1/2 3/2 1/2 x4 1/2 1/2 1/2 x2 1 x3 1/2 0 3/2 1/2

Alegnd pivot pe x3 i obinem tabelul: V.B. x2 x3 x1 V.V.B. 0 0 1

3 variabila x7 poate fi nlocuit cu variabila 2

x1 0 0 1 x2 1 0 0 x3 0 1 0 x4 -1/3 1/3 -2/3

34

n acest moment printre variabilele bazice nu se mai afl nici o variabil artificial. Astfel prima faz a fost ncheiat i am obinut c { x2, x3, x1} este baz pentru problema (1). Trecere la FAZA II, adic la rezolvarea problemei (1) cu ajutorul algoritmului simplex primal. Tabelul asociat acestei probleme se obine din tabelul anterior la care se adaug o linie ce conine pe z B i z B c j , j {1, 2, 3, 4}, valori ce se vor calcula cu ajutorul j definiiei. Pentru problema (1) valoarea funciei obiectiv este c = (2, 3, 0, 0), iar cB = (3, 0, 2). Astfel:

0 T z B = cB x B = ( 3,0,2) 0 = 2 1 0 z c1 = c y c1 = ( 3,0,2) 0 2 = 0 1 1 T z B c2 = cB y B c2 = ( 3,0,2) 0 3 = 0 2 2 0 0 B T B z 3 c3 = cB y 3 c3 = ( 3,0,2) 1 0 = 0 0 1 / 3 7 T z B c4 = cB y B c4 = ( 3,0,2) 1 / 3 0 = 4 4 3 2 / 3

B 1 T B B 1

Tabelul simplex asociat este: V.B. x2 V.V.B. 0 x1 0 x2 1 x3 0 x4 1/3

35

x3 x1

0 1 2

0 1 0

0 0 0

1 0 0

1/3 2/3 7/3

Continum algoritmul simplex pentru acest tabel. Pas 1: Criteriul de optim finit se aplic, deci z * = 2 este valoare optim a funciei obiectiv asociat problemei (1), obinut pentru soluia optim x = 0, x = 0, x = 1, x = 0. 2 3 1 4 I.3.4. Determinarea inversei unei baze folosind metoda celor dou faze Exerciiu rezolvat: Rezolvai urmtoarea problem de programare liniar specificnd la fiecare pas inversa bazei B:

inf {3x + 2x 4x } 1 2 3 x1 + 3x 2 + 2x 3 = 3 3x1 + 3x 2 + x 3 = 4 x , x , x 0 1 2 3

Rezolvare: Vom utiliza metoda celor dou faze. Vom introduce variabilele artificiale x4 i x5. Obinem astfel problema

inf {x + x } 4 5 x1 + 3x 2 + 2x 3 + x 4 = 3 3x1 + 3x 2 + x 3 + x 5 = 4 x 0, i = 1,5

i

pe care o vom rezolva folosind algoritmul simplex primal. Matricea sistemului este:

1 3 2 1 0 A= , 3 3 1 0 1

36

matricea termenilor liberi este b = , iar matricea funciei obiectiv

3 4

este c = (0, 0). Rangul matricii A este 2 i este dat de matricea

1 0 B= 0 1

Calculm cu ajutorul formulelor x B , z B i y B , z B c j pentru toi j j

j = 1,5 i obinem urmtorul tabel simplex:

V.V.B. x1 x2 x3 x4 x5 3 1 3 2 1 0 4 3 3 1 0 1 7 4 6 3 0 0 Deoarece x4 i x5 sunt n variabilele bazei n acest tabel, inversa bazei format cu coloanele 4 i 5 ale matricii A este matricea format din coloanele x4 i x5 corespunztoare tabelului. Aadar inversa bazei V.B. x4 x5

1 0 1 0 1 B= este B = 0 1 0 1

Continum aplicarea algoritmului simplex primal pentru tabelul alctuit. Pas 1: Criteriul de optim finit nu se verific Pas 2: Criteriul de optim infinit nu se verific Pas 3: Criteriul de intrare n baz max{4, 6, 3, 0, 0} = 6 Deci variabila x2 intr n baz Pas 4: Criteriul de ieire din baz min , = 1 Deci variabila x4 iese din baz. Pas 5: Alctuirea noului tabel simplex: V.B. V.V.B. x1 x2 x3 x4 x5
37

3 4 3 3

x2 x5

1 1 1

1/3 2 2

1 0 0

2/3 -1 -1

1/3 -1 -1

0 1 0

Deoarece x2 i x5 sunt variabilele bazei n acest tabel, iar x4 i x5 au fost variabilele bazei iniiale, inversa bazei format cu coloanele 2 i 5 ale matricii A, este format din coloanele 4 i 5 corespunztoare tabelului. Aadar inversa bazei

3 0 1 3 0 B= este B1 = 3 1 1 1
Continum aplicarea algoritmului simplex primal pentru tabelul alctuit. Pas 1: Criteriul de optim finit nu se aplic Pas 2: Criteriul de optim infinit nu se aplic Pas 3: Criteriul de intrare n baz max{2, 0, -1, -1, 0} = 2 Deci variabila x1 intr n baz Pas 4: Criteriul de ieire din baz

1 1 1 min , = 1 2 2 3

Deci variabila x5 iese din baz. Pas 5: Alctuirea noului tabel simplex: V.B. x2 x1 V.V.B. 5/6 1/2 0 x1 0 1 0 x2 1 0 0 x3 5/6 -1/2 0 x4 1/2 -1/2 -1 x5 -1/6 1/2 -1

Deoarece x2 i x1 sunt variabilele bazei n acest tabel, iar x4 i x5 au fost variabilele bazei iniiale, inversa bazei format cu coloanele 2
38

i 1 ale matricii A, este format din coloanele 4 i 5 corespunztoare tabelului. Aadar inversa bazei

3 1 1 2 1 6 B= este B1 = 3 3 1 2 1 2
Observm c n ultimul tabel obinut, printre variabilele bazice nu se mai afl nici o variabil secundar. Astfel prima faz a fost ncheiat i am obinut c {x2, x1} este baz pentru problema iniial. Trecem la FAZA II, adic la rezolvarea problemei iniiale cu ajutorul algoritmului simplex primal. Tabelul asociat acestei probleme se obine din tabelul anterior la care se adaug o linie ce conine pe z B i z B c j , j {1, 2, 3}, valori ce se vor calcula cu ajutorul j definiiei. Pentru problema iniial valoarea funciei obiectiv este c = (-3, 2, -4), iar cB = (2, -3). Astfel:

5 6 1 T z B = cB x B = ( 2,3) = 1 6 6 0 B T B z1 c1 = cB y1 c1 = ( 2,3) ( 3) = 0 1 1 B T B z2 c2 = cB y 2 c2 = ( 2,3) 2 = 0 0 5 6 43 T zB c3 = cB y B c3 = ( 2,3) ( 4 ) = 3 3 6 1 2

Tabelul simplex asociat este: V.B. x2 x1 V.V.B. 5/6 1/2 1/6 x1 0 1 0 x2 1 0 0 x3 5/6 -1/2 43/6 B-1 1/2 -1/2 -1/6 1/2

Pas 1: Criteriul de optim finit nu se aplic

39

Pas 2: Criteriul de optim infinit nu se aplic Pas 3: Criteriul de intrare n baz max 0,0,

43 43 = 6 6

Deci variabila x3 intr n baz Pas 4: Criteriul de ieire din baz

5 6 5 min = 1 3 2

Deci variabila x2 iese din baz. Pas 5: Calculul noului tabel simplex: V.B. x3 x1 V.V.B. 1 1 -7 x1 0 1 0 x2 6/5 3/5 -43/5 x3 1 0 0 B-1 3/5 1/5

1/5 2/5

Observaie: Partea de tabel corespunztoare lui B-1 se calculeaz dup aceleai reguli ca ntregul tabel. Deoarece x3 i x1 sunt variabile bazei n acest tabel, inversa bazei format cu coloanele 3 i 1 ale matricii A, este matricea B-1 din tabel. Aadar inversa matricii

2 1 3 5 1 5 B= este B1 = 1 3 1 2 2 5
Continum aplicarea algoritmului simplex. Pas 1: Criteriu de optim finit se aplic. Deci valoarea optim a problemei este z* = -7 obinut pentru x = 1, x = 0, x = 1 1 2 3
40

Eexerciii propuse spre rezolvare

1)

inf {x 1 + 2x 2 + x 4 + x 5 5x 6 } 6x + 2x + x x + x + 2x = 4 2 3 4 5 6 1 1 1 2 x 1 x 2 x 3 + x 4 + x 5 = 3 3 2 3x 1 x 2 + 2 x 3 + 4x 4 + 1 x 5 + x 6 = 2 2 x i 0, i = 1,6
min{5x x 2x } 1 2 3 x1 + x 2 + 2x 3 10 2x x + x 8 2 3 1 2x1 + x 2 4x 3 4 x x 6 x 6 2 3 1 x1 , x 2 , x 3 0

2)

3)

min{x 2x + x } 1 2 3 x1 + 2x 2 x 3 2 6x1 + 3x 2 + 2x 3 = 4 3x x 2 4x 3 = 10 1 x1 , x 2 , x 3 0

41

4)

min{2x + 3x + x x + x } 1 2 3 4 5 5x1 x 2 + x 3 x 4 + x 5 = 9 x1 x 2 + 3x 3 x 4 5 2x + x 2 4x 3 + 3x 4 = 0 1 x i 0, i = 1,5

I.4 Determinarea tuturor soluiilor optime

n problemele practice este util s tim dac exist un singur program optim sau dac sunt mai multe. n al doilea caz este n general interesant s cunoatem toate programele optime n scopul de a selecta dintre ele. S considerm problema de programare liniar n forma standard

inf ( c T x) (I.4.1) Ax = b x 0

unde A este o matrice cu m linii, n coloane i rangA = m < n. Fie P* = x R n Ax = b, x 0 mulimea soluiilor problemei (I.4.1) i fie

mulimea soluiilor optime ale problemei (I.4.1.), unde

P A = P I H( c, z *)

z* = inf { c T x x P}

iar H(c z*) este hiperplanul

H(c, z *) = x R n c T x = z *

n cele ce urmeaz vom presupune c P* . Sunt posibile urmtoarele dou situaii: a) Problema (I.4.1) are soluie optim unic, adic P* este constituit dintr-un singur element. Acesta este exact soluia optim determinat cu ajutorul algoritmului simplex.

42

b) Problema (I.4.1) nu are soluie optim unic. n acest caz P* este o mulime mrginit inferior, iar algoritmul simplex furnizeaz unul dintre elementele mulimii P*. Rezultatele care urmeaz ofer informaii suplimentare privind posibilitatea de obinere a lui P* cu ajutorul algoritmului simplex. I.4.2. Definiie. Fie B o baz primal admisibil pentru problema (I.4.1). B se numete nedegenerat dac x > 0 . B se numete degenerat dac exist i B astfel nct x i = 0 . I.4.3. Propoziie. Fie B o baz primal admisibil pentru problema (I.4.1.) cu proprietatea c z B c j 0 , oricare j R. O j condiie necesar i sufient ca x P s fie program optim este ca
B B

x j z B c j = 0 , oricare j R. j
I.4.4. Propoziie. Fie B o baz primal admisibil pentru problema (I.4.1.). Condiia necesar i suficient ca soluia de baz nedegenerat x s fie unica soluie optim este ca: z B c j < 0 , oricare j R. j I.4.5. Exerciiu rezolvat. Determinai toate soluiile optime ale problemei de programare liniar:
B

inf {7x + x + x } 1 3 4 2x 1 + x 2 + x 3 =0 + x4 = 3 3x 1 + x 2 x i 0, i = 1,4

Rezolvare. Vom rezolva problema folosind algoritmul simplex primal. Matricea A a sistemului este A =

2 1 1 0 , matricea 3 1 0 1

termenilor liberi este b = , iar matricea funciei obiectiv este c =

0 3

(7, 0, 1, 1). Rangul matricii A este 2 i este dat de matricea

43

1 0 B= = I 2 . Folosind formulele din capitolul (I.2.) obinem 0 1

urmtorul tabel simplex: V.B. x3 x4 V.V.B. 0 3 3 x1 2 3 -2 x2 -1 1 0 x3 1 0 0 x4 0 1 0

PAS 1. Criteriul de optim finit se verofic. Rezult c am obinut * soluia optim x1 = 0, x * = 0, x * = 0, x * = 3 , valoarea optim a 2 3 4 funciei obiectiv fiind z* = 3. Observm ns c exist j R pentru care avem z B c j = 0 . j ntr-adevr z2 - c2 = 0 i deci programul obinut nu este unicul program optim. Pentru a obine alt soluie optim introducem n baz pe x2, vectorul care prsete baza fiind ales dup criteriul obinuit:

3 min = 3 1

deci x4 iese din baz. Efectund transformarea tabelului simplex precedent cu pivotul y42 = 1 obinem un nou tabel simplex optim: V.B. x3 x2 Am V.V.B. 3 3 3 astfel x1 -1 3 -2 o x2 0 1 0 nou x3 1 0 0 soluie x4 1 1 0 optim de baz:

obinut

= 3. Avem acum z4 - c4 = 0 i deci x4 poate fi introdus n baz. Vectorul care prsete baza este ales dup criteriul obinuit:

* x1 = 0, x * = 3, x * = 4, x * = 0 , iar valoarea funciei obiectiv este z* 2 3 4

3 3 min , = 1. 1 1

44

Aadar i x3 i x2 pot iei din baz. ns dac x2 prsete baza obinem soluia optim precedent. Deci cel care va prsi baza este x3. Efectund transformarea tabelului simplex precedent cu pivotul y41 = 1 obinem un nou tabel simplex optim: V.B. x4 x2 V.V.B. 3 0 3 x1 -1 4 -2 x2 0 1 0 x3 1 -1 0 x4 1 0 0

Am obinut astfel soluia de baz * x1 = 0, x * = 0, x * = 0, x * = 3, iar valoarea funciei obiectiv 2 3 4 este z* = 3. Aceast soluie optim a mai fost ns obinut. Acum avem z B c 3 = 0 i deci x3 poate fi introdus n baz. 3 Vectorul care prsete baza este ales dup criteriul obinuit:

3 min = 3 1

Aadar x4 poate iei din baz. ns dac x4 prsete baza vom obine o soluie optim ce a mai fost obinut anterior. Aadar, am obinut dou soluii optime i anume:

0 0 0 3 * * x 1 = i x 1 = 0 3 3 0
n ambele cazuri valoarea funciei obiectiv fiind z* = 3. Deci, mulimea tuturor soluiilor optime este:

45

 0 0 3 0 P* = + ( 1 ) [ 0,1] 3 0 3 0
Exerciii propuse spre rezolvare Determinai mulimea tuturor soluiilor optime ale problemei:

inf {3x + x } 1 2 3x 1 + x 2 + x 3 = 6 3x 1 + x 2 + x 4 = 3 x i 0, i = 1,4

I. 5. Degenerare i ciclare S considerm problema de programare liniar n forma standard:

inf ( c T x) I.5.1. Ax = b x 0

unde rang (A) = m < n. Prin trecerea de la o baz al alta n cursul aplicrii algoritmului simplex, valoarea funciei obiectiv se poate micora sau poate rmne aceeai. Dac valoarea funciei obiectiv scade strict la fiecare iteraie, atunci nici o baz nu se poate repeta, deoarece fiecrei baze i corespunde un program cu o anumit valoare a funciei obiectiv. n acest caz rezult c, ntr-un numr finit de iteraii (numrul bazelor fiind finit), se ajunge la un program optim sau se pune n eviden faptul c problema are optim finit. Spunem n acest caz c algoritmul simplex este convergent ntr-un numr finit de pai.
46

Dac valoarea funciei obiectiv nu se modific n cursul ctorva iteraii succesive, e posibil s revenim la una din bazele deja utilizate i atunci aplicarea n continuare a algoritmului simplex se continu indefinit, fr a se ajunge la o soluie. n acest caz spunem c algoritmul simplex cicleaz. Pentru a evita ciclarea procedm astfel: Determinm mai nti mulimea
B B + = i B y ik > 0

Dac mulimea B+ este nevid, trecem la determinarea mulimii

B B B B B 0 = i B + min x i / y ik = x i y ik iB +

Dac B0 este format dintr-un singur element, acesta este indicele cutat r. n caz contrar definim
B B B1 = i B 0 min y iB / y ik = y iB y ik 1 1 iB0

Din nou, dac B1 este format dintr-un singur element, acesta este indicele cutat r. n caz contrar se merge mai departe, constituind succesiv mulimile B2, B3, ... date de relaia
B B B B B t = i B t 1 min y it / y ik = y it y ik iB t 1

pentru 1 t m, pn se obine o mulime format dintr-un singur element, care este indicele cutat r. n concluzie, pentru evitarea ciclrii, rezult urmtoarea regul practic: a) se determin o baz primal admisibil iniial B0 pentru problema I.5.1 format cu primele m coloane ale matricii A, eventual reindexnd variabilele. b) se determin mulimile B0, B1, B2, ... pn se obine o mulime format dintr-un singur element r Bt care este indicele coloanei ar ce prsete baza. I.5.2. Exerciiu rezolvat. Determinai toate soluiile optime ale problemei de programare liniar:
47

 3 1 inf x 4 + 20x 5 x 6 + 6x 7 2 4 1 x + x 8x x + 9x = 0 5 6 7 1 4 4 x 2 + 1 x 4 12x 5 1 x 6 + 3x 7 = 0 4 2 x3 + x6 = 1 x i 0, i = 1,7

Rezolvare Matricea asociat sistemului este

1 9 1 0 0 1/ 4 8 A = 0 1 0 1 / 4 12 1 / 2 3 0 0 1 0 0 1 1
matricea termenilor liberi este b = (o, o, 1), iar matricea funciei

6 . 1 matricei A este 3 i este dat de matricea B = 0 0

obiectiv este c = 0, 0, 0,

3 1 , 20, , 4 2

Se observ c rangul

0 0 1 0 = I 3. Folosind 0 1
x6 -1 -1/2 1 1/2 x7 9 3 0 6

formulele din capitolul I.2 obinem urmtorul tabel simplex: V.B. x1 x2 x3 V.V.B. 0 0 1 0 x1 1 0 0 0 x2 0 1 0 0 x3 0 0 1 0 x4 1/4 1/2 0 3/4 x5 -8 -12 0 -20

Observm c criteriile de optim finit i infinit nu se aplic, x4 intr n baz, iar x1 iese din baz. Urmtorul tabel simplex este: V.B
48

V.V.B.

x1

x2

x3

x4

x5

x6

x7

. x4 x2 x3

0 0 1 0

4 -2 0 -3

0 1 0 0

0 0 1 0

1 0 0 0

-32 4 0 4

-4 3/2 1 7/2

36 -15 0 -33

Observm c criteriile de optim finit i infinit nu se aplic, x5 intr n baz, iar x2 iese din baz. Urmtorul tabel simplex este: V.B . x4 x5 x3 V.V.B. x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7

0 -12 8 0 1 0 -84 8 0 -1/2 1/4 0 0 1 3/8 -15/4 1 0 0 1 0 0 1 0 0 -1 -1 0 0 0 2 -18 Observm c criteriile de optim finit i infinit nu se aplic, x6 intr n baz, iar x4 iese din baz. Urmtorul tabel simplex este: V.B. x6 x5 x3 V.V.B. 0 0 1 0 x1 -3/2 1/16 3/2 2 x2 1 -1/8 -1 -3 x3 0 0 1 0 x4 1/8 -3/64 -1/8 -1/4 x5 0 1 0 0 x6 1 0 0 0 x7 21/2 3/16 21/2 3

Observm c criteriile de optim finit i infinit nu se aplic, x7 intr n baz, iar x5 iese din baz. Urmtorul tabel simplex este: V.B. x6 x7 x3 V.V.B. 0 0 1 0 x1 2 1/3 -2 1 x2 -6 -2/3 6 -1 x3 0 0 1 0 x4 -5/2 -1/4 5/2 1/2 x5 56 16/3 -56 -16 x6 1 0 0 0 x7 0 1 0 0

Observm c criteriile de optim finit i infinit nu se aplic, x1 intr n baz, iar x6 iese din baz. Urmtorul tabel simplex este:
49

V.B. x1 x7 x3

V.V.B. 0 0 1 0

x1 1 0 0 0

x2 -3 1/3 0 2

x3 0 0 1 0

x4 -5/4 1/6 0 7/4

x5 28 -4 0 -44

x6 1/2 -1/6 1 -1/2

x7 0 1 0 0

Observm c criteriile de optim finit i infinit nu se aplic, x2 intr n baz, iar x7 iese din baz. Urmtorul tabel simplex este: V.V.B. x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 0 1 0 0 1/4 -8 -1 9 0 0 1 0 1/2 -12 -12 3 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3/4 -20 1/2 -6 Observm c dup ase iteraii simplex am revenit la baza iniial. Cu alte cuvinte, algoritmul simplex cicleaz pentru problema considerat. Pentru evitarea ciclrii vom aplica urmtorul algoritm. Evident x4 este coloana care urmeaz s intre n baz. Pentru a determina indicele coloanei care urmeaz s prseasc baza vom determina mai nti mulimea
B B + = i B y ik > 0

V.B. x1 x2 x3

baz,

n cazul nostru deoarece x4 este coloana care urmeaz s ias din

B + = i B y iB4 > 0

Deci B+ = {1, 2} Cum B , vom determina mulimea

x iB xr B 0 = r B + B = min B B y ik > 0 y y rk ik 0 0 n cazul nostru min , = 0 . Rezult B0 = {1, 2}. 1 1 4 2

50

Deoarece B0 nu este constituit dintr-un singur element, vom determina mulimea:

yB yB i i r B0 min B1 = B1 B1 = iB0 y y ik ik 1 0 n cazul nostru min , = 0 . Rezult B1 ={2}. Cum B1 este 1 1 4 2

1 obinem noul tabel simplex: 2
V.V.B. 0 0 1 0 x1 1 0 0 0 x2 -1/2 2 0 -3/2 x3 0 0 1 0

constituit dintr-un singur element, rezult c indicele cutat este r = 2. Aadar, x2 iese din baz. Efectund transformarea cu pivotul

y 24 =
V.B. x1 x4 x3

x4 0 1 0 0

x5 -2 -24 0 -2

x6 -3/4 -1 1 5/4

x7 15/2 6 0 -21/2

Observm c criteriile de optim finit i infinit nu se aplic, x6 intr n baz, iar x3 iese din baz. Urmtorul tabel simplex este: V.B. x1 x4 x6 V.V.B. 3/4 1 1 -5/4 x1 1 0 0 0 x2 -1/2 2 0 -3/2 x3 3/4 1 1 -5/4 x4 0 1 0 0 x5 -2 -24 0 -2 x6 0 0 1 0 x7 15/2 6 0 -21/2

3 , x = 0, x = 0, x = 1, x = 0, x = 1, x = 0, 3 4 5 6 7 4 2 5 iar valoarea funciei obiectiv este z = . 4

x1 =

Observm c se poate aplica criteriul de optim finit, iar soluia optim a problemei este:

51

Exerciii propuse spre rezolvare Rezolvai urmtoarele probleme de programe liniar:

inf { 2 x 1 x 2 + x 3 + x 4 } x 1 x 2 + 2x 3 x 4 + x 5 = 2 2) 2x + x 3x + x 6 1 2 3 4 x 1 + x 2 + x 3 + x 4 7 x i 0, i = 1,5
I.6. Algoritmul simplex revizuit Algoritmul simplex revizuit funcioneaz dup acelai principiu ca i algoritmul simplex, ns pentru fiecare baz utilizat B nu trebuie s cunoatem dect numerele z B c j , j R, i vectorii x i y B , unde j k k R este indicele determinat cu ajutorul criteriului de intrare n baz. Considerm problema de prograre liniar:
B

inf {x + 2x + 2x 3x } 1 2 3 4 x1 x 2 + x 3 + x 4 = 1 1) x 2 x 3 3 x + x 4 2 3 x i 0, i = 1,4

inf { c T x} Ax = b x 0

unde A este matricea sistemului, b este coloana termenilor liberi, iar c este matricea funciei obiectiv. Construim matricea

52

T ~ 1 c A= 0 A

Fie B matricea care d rangul matricii A. Construim matricea

T ) 1 cB B= 0 B

Alctuim tabelul simplex)revizuit ) V.B. B1 B1 b T B x0 1 cB B1 z 0 B xB B-1 M x 0 Exerciiu rezolvat. Considerm problema de programare liniar:

inf {2x x 3x } 1 2 3 2x 1 + 3x 2 + x4 = 1 =3 x1 x 2 + x 3 x i 0, i = 1,4

Rezolvai problema cu ajutorul algoritmului simplex revizuit. Rezolvare. Matricea asociat sistemului este

2 3 0 1 A= 1 2 1 0

matricea termenilor liberi este b = , iar matricea funciei obiectiv

1 3

este c = (2, -1, -3, 0). Rangul matricii A este doi, iar matricea care d rangul matricii A este

1 0 B= = I 2 . Observm c 0 1 1 B B T B T T T x = B1b = b, z = cB x = ( 0,3) = 9 , iar cB B1 = cB I 2 = cB . 3

53

Astfel obinem matricile:

 1 2 1 3 0 1 0 3 $ ~ A = 0 2 3 0 1 i B = 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1
Tabelul simplex revizuit asociat este: V.B. x0 x4 x3

) B1
1 0 0 0 1 0 3 0 1

) B1 b
9 1 3

Pas 1: Criteriul de optim finit. Pentru a putea aplica criteriul de optim finit trebuie s calculm mai nti z B c j , pentru oricare j R. j n general,

coloana z c j = ( prima linie din tabel) j $ din A

B j

2 B Astfel: z1 c1 = ( 1 0 3) 2 = 1 1 1 z B c2 = ( 1 0 3) 3 = 2 2 1
Observm c nu se poate aplica criteriul de optim finit. Pas 2: Criteriul de intrare n baz
54

max z B c j = max{1,2} = 1 j
jR

Rezult c x1 intr n baz.

B $ 1a 1 = z1 c1 Pas 3: Calculm B B y1 1 0 3 2 1 $ B1a 1 = 0 1 0 2 = 2 0 0 0 1 1

Tabelul simplex revizuit asociat este: V.B. x0 x4 x3 1 0 0 0 1 0

) B1
3 0 1

) B1 b
9 1 3

) B1 a
1

1 2 1

Pas 4: Criteriul de optim infinit.

B B Observm c z1 c1 = 1, iar y 1 = , aadar criteriul de

2 1

optim infinit nu se aplic. Pas 5: Criteriul de ieire din baz.

1 3 1 min , = 2 1 2
Rezult c x4 iese din baz Pas 6: Tabelul simplex revizuit asociat: V.B. x0 x1

) B1
1 0 -1/2 1 3 0

) B1 b
17/2 1
55

x3

-1/2

5/2

Pas 1: Criteriul de optim finit. Pentru a putea aplica criteriul de optim finit trebuie s calculm mai nti z B c j , pentru oricare j R. j

1 7 1 3 3 = z B c2 = 1 2 2 2 1 0 1 1 B 3 1 = z 4 c 4 = 1 2 2 0
Observm c criteriul de optim finit se aplic. Aadar o soluie optim a sistemului este:

1 5 * x 1 = , x * = 0, x * = , x * = 0 , iar valoarea optim a funciei 2 3 2 2 4 17 obiectiv este z* = . 2

Exerciii propuse spre rezolvare Rezolvai urmtoarele probleme de programare liniar folosind algoritmul simplex revizuit.

inf {x + 2x + 3x x } 1 2 3 4 x 1 + 2x 2 + 3x 3 = 15 1) 2x 1 + x 2 + 5x 3 = 20 x + 2x 2 + x 3 + x 4 = 10 1 x i 0, i = 1,4

56

 inf {2x + x } 1 2 3x 1 + x 2 3 2) 4x 1 + 3x 2 6 x + 2x 2 2 1 x i 0, i = 1,2

57

I.7. Algoritmul simplex dual S considerm o problem de programare liniar n forma general:
T T inf c1 x 1 + c T x 2 + c 3 x 3 2 A 11 x 1 + A 12 x 2 + A 13 x 3 b1 (I.7.1) A 21 x 1 + A 22 x 2 + A 23 x 3 = b 2 A 31 x 1 + A 32 x 2 + A 33 x 3 b1 x 1 0, x 2 arbitrar, x 3 0

Numim problem dual asociat problemei (I.7.1) urmtoarea problem de programare liniar:
T T inf b1 u 1 + b T u 2 + b 3 u 3 2 A T u + A T u + A T u c 21 2 31 3 1 11 1 T T (I.7.2) A 12 u 1 + A T u 2 + A 32 x 3 b 2 22 T T A 13 u 1 + A T u 2 + A 33 u 3 c 3 23 u 1 0, u 2 arbitrar, u 3 0

Problema (I.7.1) se va numi problema primal. Este uor de vzut c duala problemei duale este chiar problema primal. Din acest motiv vom spune c problemele (I.7.1) i (I.7.2) formeaz un cuplu de probleme duale. Problema dual se obine din problema primal astfel: - termenii liberi din problema primal devin coeficieni ai funciei obiectiv n dual; - coeficienii funciei obiectiv din primal devin termeni liberi n dual; - o problem de minimizare se transform prin dualitate ntr-o problem de maximizare (i reciproc);
57

- coeficienii variabilelor din problema dual se obin transpunnd matricea coeficienilor din problema primal; - variabilele duale corespunztoare unor restricii primale concordante sunt pozitive, iar cele corespunztoare unor restricii neconcordante sunt negative; - variabilele corespunztoare unor restricii egaliti pot fi att pozitive ct i negative; - n problema dual unor variabile primale pozitive le corespund inegaliti concordante, iar unor variabile negative le corespund inegaliti neconcordante; - unor variabile primale fr restricii de semn le corespund n problema dual restricii sub form de egaliti. I.7.3. Exerciiu rezolvat. S se scrie duala urmtoarei probleme de programale liniar:

inf {3x 6x + x } 1 3 4 2x 1 + 5x 2 x 3 + 2x 4 3 x 1 + 2x 2 + x 3 = 5 2x x 2 + x 4 2 1 x1 , x 2 0, x 3arbitrar, x 4 0

Rezolvare: Problema dual este:

inf {3u 1 + 5u 2 2u 3 } 2 u 1 u 2 + 2 u 3 3 5u 1 + 2u 2 u 3 0 u 1 + u 2 = 6 2 u 1 + u 3 1 u 1 0, u 2 arbitrar, u 3 0

58

Exerciii propuse spre rezolvare S se scrie dualele urmtoarelor probleme de programare liniar:

inf {2x + 2x + 4x } 1 2 3 2x 1 + 3x 2 + 5x 3 2 1) 3x 1 + x 2 + 7x 3 3 x + 4x 2 + 6x 3 5 1 x i 0, i = 1,2,3 sup{6x + 4x + x + 7x + 5x } 1 2 3 4 5 3x 1 + 7x 2 + 8x 3 + 5x 4 + x 5 = 2 2) 2x 1 + x 2 + 3x 3 + 2x 4 + 9x 5 = 6 x 0, i = 1,5 i

sup{x + 2x + 6x + x x } 1 2 3 4 5 2x + 3x 2 + 4x 3 + 7x 4 = 21 3) 1 3x1 + 17x 2 + 8x 3 + 2x 4 48 x , x , x 0, x , x oarecare

1 2 5 3 4

I.7.4. Enunul algoritmului simplex dual Considerm problema de programare liniar

inf { cT x} (I.7.5) Ax = b , A Mm,n(R), c Rn, b Rm. x 0

Definiie. B se numete baz dual admisibil pentru problema (I.7.5) dac z B c j 0 , pentru oricare j {1, 2, ...,n}. j
59

Descrierea algoritmului simplex dual Pas 0: Se aduce problema la forma standard (vezi I.2.1) i se determin o baz iniial dual admisibil. Se calculeaz z B c j , x B , y B . j j Pas 1: Criteriul de optim finit Dac x iB 0 pentru toi i B, baza actual este optim, iar x B este soluia optim. Pas 2: Criteriul de inexisten a soluiei Dac exist r B astfel nct x rB < 0 i y B 0 pentru oricare rj j {1, 2, ...,n} atunci problema nu are soluii. Pas 3: Criteriul de ieire din baz Notm B = i B xiB < o

x r = min{ x
iB

B i

} . Variabila x prsete baza.

r

Pas 4: Criteriul de intrare n baz Fie k R astfel nct

zB c j z B ck j k = min B B B y rk y rj j y rj < 0

variabila xk intr n baz. Pas 5: Se calculeaz noul tabel simplex asociat. Exerciiu rezolvat. Considerm problema de programare liniar:

inf {x + x + x } 1 2 3 1 x 1 + x 2 x 3 2 2 x x + x 1 3 1 2 x1 , x 2 , x 3 0

S se rezolve problema cu ajutorul algoritmului simplex dual: Rezolvare: Pas 0. Aducem problema la forma standard
60

 inf {x + x + x } 1 2 3 x 1 + x 2 1 x 3 + x 4 = 2 2 x x + x + x = 1 2 3 5 1 x i 0, i = 1,5
1 1 1 / 2 1 0 A= 1 0 1 1 1 2 matricea termenilor liberi este b = , iar matricea asociat funciei 1 1 0 B B B B B= . Calculm cu ajutorul formulelor x , z i y j , z j c j 0 1 pentru toi j = 1,5 i obinem urmtorul tabel simplex:
V.B. x4 x5 V.V.B. -2 1 0 x1 -1 -1 -1 x2 1 -1 -1 x3 -1/2 1 -1 x4 1 0 0 x5 0 1 0 obiectiv este c=(1, 1, 1, o, o). Matricea care d rangul matricii A este Matricea asociat acestei probleme este

B Pas 1: Criteriul de optim finit nu se aplic (deoarece x 4 < 0 ). Pas 2: Criteriul de inexisten a soluiei nu se aplic. Pas 3: Criteriul de ieire din baz

min{ x iB } = min{2} = 2
iB

Deci x4 iese din baz. Pas 4: Criteriul de intrare n baz

61

 zB cj 1 1 j =1 min B = min , B y4j i y 4 j< 0 1 1 2

Deci x1 intr n baz. Pas 5: Calculul noului tabel simplex V.B. x1 x5 V.V.B. 2 3 2 x1 1 0 0 x2 -1 -2 -2 x3 1/2 3/2 -1/2 x4 -1 -1 -1 x5 0 1 0

Pas 1: Criteriul de optim finit se aplic Aadar, am obinut soluia z* = 2 pentru x = 2, x = x = x = 0, x = 3 1 2 3 4 5 Exerciii propuse spre rezolvare S se rezolve cu ajutorul problemei duale urmtoarele probleme de programare liniar:

inf {3x + 6x + x } 1 2 3 x1 2x 2 + x 3 7 x + x 10 2 1 x 2 + 4 x 3 5 1) x1 x 2 + x 3 1 x + 2x 2 3 2 x1 + x 3 4 x i 0, i = 1,2,3

62

inf {x + x + x } 3 4 5 x 1 x 3 + x 4 1 x 5 = 2 2) 2 x x x + x = 1 3 4 5 2 x i 0, i = 1,5

inf { x 3x 2x } 1 2 3 2x1 + x 2 4 x + 2x 5 2 3) 1 7x1 + 8x 2 3x 3 20 5x + 4x + 3x 28 2 3 1 x1 , x 2 , x 3 0

I.7.6. Determinarea unei soluii optime pentru problema dual n cazul n care matricea asociat problemei conine vectori unitari i cunoatem o soluie de baz optim pentru problema primal i tabelul simplex asociat Considerm problema de programare liniar n forma general:

inf { c T x} (I.7.7) Ax = b , A Mmn(R), b Rm, c Rn, m n x 0

Fie A = (a1, a2, ..., an). Presupunem c matricea B care d rangul matricii A este B = (l1, l2, ..., lm), unde l1, l2, ..., lm Rm sunt vectori i i i unitari i a 1 = l1 , a 2 = l 2 ,K, a m = l m . Atunci soluia problemei duale asociate problemei (I.7.7) este:

u = z B c1 + c1 ,K, z Bm cm + c m i1 i

63

Exerciiu rezolvat. Considerm problema de programare liniar:

inf {2x 3x + x } 1 2 3 x 2 + x 3 = 2 x1 + 3x 2 = 5 x , x , x 0 1 2 3

0 1 1 2 A= , matricea termenilor liberi este b = , iar matricea 1 3 0 5

finciei obiectiv este c = (2, -3, 1). Matricea care d rangul matricii A este B =

Rezolvare:

Matricea

asociat

acestei

probleme

este

1 0 B B B . Calculnd cu ajutorul formulelor x , z i y j , 0 1

z B c j pentru toi j {1, 2, 3} obinem urmtorul tabel simplex: j

V.B. x3 x1 V.V.B. 2 5 12 x1 0 1 0 x2 1 3 10 x3 1 0 0

Vom rezolva aceast problem cu ajutorul algoritmului simplex primal. Pas 1: Criteriul de optim finit nu se aplic. Pas 2: Criteriul de optim infinit nu se aplic. Pas 3: Criteriul de intrare n baz max{10} = 10 Deci x2 intr n baz. Pas 4: Criteriul de ieire din baz

2 5 5 min , = 1 3 3
Deci x1 iese din baz. Pas 5: Calculul noului tabel simplex asociat:
64

V.B. x3 x2

V.V.B. 1/3 5/3 -14/3

x1 -1/3 -1/3 -10/3

x2 0 1 0

x3 1 0 0

Pas 1: Criterul de optim finit se aplic. Aadar soluie a problemei considerate este z =

1 x = . 3 3

5 14 obinut pentru x = 0, x = , 1 2 3 3

Problema dual asociat problemei considerate este:

sup{2u + 5u } 1 2 u2 2 u1 + 3u 2 3 u 1 1 u1 , u 2 arbitrare

O soluie a acestei probleme se poate obine din rezolvarea problemei primale, astfel:

z =
1

14 3

(u ,u ) = (z
2

B 3

10 B c 3 + c 3 , z1 c1 + c1 ) = 0 + 1, + 2 = 3

4 = 1, 3
Aadar, pentru aceast problem soluia este z = pentru u = 1 i u = . 1 2
65

4 3

14 obinut 3

I.8. Reoptimizare Se consider o problem de programare liniar

inf { c T x} A 0 x = b 0 x 0

pentru care am determinat o soluie optim. Fie B baza optim, x B soluia optim i B = i a i B

I.8.1. Modificarea vectorului b S reoptimizm voluia pentru cazul A0x = b, cu b = b0 + b1, b1 Rm. Prin aceast modificare B rmne dual admisibil. n ultimul tabel simplex apare B-1. Dac

~B = B1b = B1 ( b + b ) = x B + B1b 0 x 0 1 1 ~B este soluia optim. n caz contrar o putem reoptimiza atunci x
inf {3x + 2x 4x } 1 2 3 x1 + 3x 2 + 2x 3 = 3 3x 1 + 3x 2 + x 3 = 4 x , x , x 0
1 2 3

aplicnd algoritmul simplex dual. ) Exerciiu rezolvat. S se rezolve problema de programare liniar

i s se reoptimizeze soluia pentru b = (1,4)T. Rezolvare. Aplicnd metoda celor dou faze obinem soluia optim a problemei iniiale (vezi I.3.4). Ultimul tabel simplex este:
Tabelul 1

V.B. x3
66

V.V.B. 1

x1 0

x2 6/5

x3 1

B-1 3/5 -1/5

x1

1 -7

1 0

3/5 -43/5

0 0

-1/5

2/5

Am obinut deci B = {3,1}, B = (a3,a1), B1 = modifica doar coloana V.V.B. dup cum urmeaz:

35

1 5 1 5 2 5

x B = (1, 0, 1) i z B = -7. Vom construi un nou tabel n care se va

~B = B1~ = 3 5 1 5 1 = 1 5 x b 1 5 2 5 4 7 5 ~B = c T ~B = ( 4,3) 1 5 = 17 z Bx 5 7 5
Aadar noul tabel este: V.B. x3 x1 V.V.B. -1/5 7/5 -17/5 x1 0 1 0 x2 6/5 3/5 -43/5 x3 1 0 0

n continuare problema se va rezolva cu ajutorul algoritmului simplex dual.

6 1 x3 Cum ~B = < 0 i y 3 = 0, ,1 0 , se poate aplica criteriul 5 5

de existen a soluiilor (Pas 2), deci problema considerat nu are soluii. I.8.2. Modificarea funciei obiectiv c S reoptimizm soluia pentru funcia obiectiv min{cTx} cu c = c0 + c1, c1 Rm. Prin aceast modificare B rmne primal admisibil, dar poate s nu mai fie dual admisibil.
67

Dac B rmne dual admisibil (adic z jB c j ( ) 0 ) atunci

x B rmne optim.
n caz contrar reoptimizm soluia aplicnd algoritmul simplex primal. ) Exerciiu rezolvat. S se rezolve problema de programare liniar de la exerciiul ) i s se reoptimizeze soluia pentru c = (-1, -1, 1)T. Rezolvare. Pornind de la tabelul 1 se va construi un nou tabel n care se va modifica doar ultima linie, dup cum urmeaz:

~ B = c T x B = ( 1,1)1 = 0 z B 1

~ B c = c T y B c = ( 1,1) 0 ( 1) = 1 + 1 = 0 z1 1 1 B 1 1 ~ B c = c T y B c = ( 1,1) 6 5 ( 1) = 8 z2 2 2 B 2 5 3 5 ~ B c = c T y B c = ( 1,1) 1 1 = 0 z3 3 B 3 3 0

Aadar, noul tabel este: V.B. x3 x1 V.V.B. 1 1 0 x1 0 1 0 x2 6/5 3/5 8/5 x3 1 0 0

n continuare problema se va rezolva cu ajutorul algoritmului simplex primal. I.8.3. Modificarea unui vector ar, r B S se reoptimizeze soluia pentru cazul Ax = b0, cu r r a = a 0 + a 1 , r B. Prin aceast modificare B rmne primal admisibil. Evalum
r

68

putem reoptimiza aplicnd algoritmul simplex primal. ) Exerciiu rezolvat. S se rezolve problema de programare liniar de la exerciiul ) i s se reoptimizeze soluia pentru a2= (-3, -3)T. Rezolvare. Pornind de la tabelul 1 se va construi un nou tabel n care se va modifica toat coloana corespunztoare variabilei x2, dup cum urmaz:

~ B c = c T B 1a r c = z B c + c T B 1a r zr r B r r r B 1 ~ B c ( ) 0, x B rmne soluia optim. n caz contrar o Dac z r r

3 5 1 5 3 6 5 y B = B 1 a 2 = = 2 1 5 2 5 3 3 5

6 5 23 T z B c2 = cB y B c2 = ( 4,3) 2 = 2 2 5 3 5
Aadar noul tabel este: V.B. x3 x1 V.V.B. 1 1 -7 x1 0 1 0 x2 -6/5 -3/5 23/5 x3 1 0 0

n continuare problema se va rezolva cu ajutorul algoritmului simplex primal. Cum z B c2 = 2

6 5 23 > 0 , iar y B = < 0 , se poate aplica 2 5 3 5

criteriul de optim infinit i deci problema n acest caz are optim infinit. I.8.4. Modificarea unui vector ar, cu r B
r r Se reoptimizeaz soluia pentru cazul Ax = b0 cu a r = a 0 + a 1 , r B. Prin aceast transformare pot fi afectate att primal ct i dual admisibilitatea. Fie B* noua baz. Fie i linia i baz din B-1.

69

r B*este nesingular dac r a 1 1. Dac B* este singular atunci B nu poate fi folosit pentru reoptimizarea soluiei i problema se rezolv independent (se reiau r calculele de la o iteraie anterioar intrrii n baz a lui a 0 ). Dac B* este nesingular, se calculeaz (B*)-1. (B*)-1= Ir(ar)B-1, cu Ir(ar) = (e1, ..., er-1, r, er+1, ...,em)

iar r =

1r rr

,L,
1

1 ,L, mr . rr rr
b0

Se calculeaz

x B = B

( )

z B c 0 j = c T B j B

( )

j a 0 c 0 j , j B.

Dac x B 0, z jB c0 j ( 0) , B* este optim. Dac B* este primal admisibil, dar nu i dual, atunci x B se reoptimizeaz aplicnd simplexul primal. Dac B* este dual admisibil, dar nu i primal, atunci x B se reoptimizeaz aplicnd simplexul dual. Dac B* nu este nici primal nici dual admisibil, fie se rezolv problema relund-o de la o iteraie anterioar intrrii lui a 0 n baz, fie r se aduce problema la una n care modificarea este introducerea unei noi coloane n matricea A. ) Exerciiul rezolvat. S se rezolve problema de programare liniar de la exerciiul ) i s se reoptimizeze soluia pentru a1= (-1, 1)T.

~ 2 1 . Se 1 1 1 3 1 3 ~ ~ observ c B este matrice ireversibil cu B1 = . ntregul 1 3 2 3

Rezolvare. n acest caz matricea B devine B = tabel se recalculeaz astfel:

70

~B = B1b = 1 3 1 3 3 = 7 3 x 1 3 2 3 4 5 3 1 3 1 3 1 0 ~ B y 1 = B1a 1 = = 1 3 2 3 1 1 1 3 1 3 3 2 ~ y B = B1a 2 = = 2 1 3 2 3 3 1 1 3 1 3 2 1 ~ y B = B1a 3 = = 3 1 3 2 3 1 0 0 B T B z1 c1 = cB y 1 c1 = ( 4,3) ( 3) = 0 1 2 T z B c2 = cB y B c2 = ( 4,3) 2 = 13 2 2 1 1 T z B c3 = cB y B c3 = ( 4,3) ( 4) = 0 3 3 0 7 3 43 T z B = cB x B = ( 4,3) = 3 5 3

Tabelul asociat este: V.V.B. 7/3 5/3 -43/3 n continuare problema se simplex primal sau simplex dual. V.B. x3 x1 x1 x2 x3 0 2 1 1 1 0 0 -13 0 rezolv cu ajutorul algoritmului

I.8.5. Adugarea unei noi coloane matricii A S reoptimizm soluia pentru cazul A0x + an+1 xn+1 = b0
71

Prin aceast modificare B rmne primal admisibil. B Se calculeaz z n+1 cn+1 . Dac B rmne i dual admisibil, x B este optim. n caz contrar, soluia se reoptimizeaz folosind algoritmul simplex primal. ) Exerciiu rezolvat. S se rezolve problema de programare liniar de la exerciiul ) i s s reoptimizeze soluia pentru a4 = (-2, 1), c4 = 0. Rezolvare. Problema ce trebuie rezolvat acum este:

inf {3x + 2x 4x + 0 x } 1 2 3 4 x1 + 3x 2 + 2x 3 2x 4 = 3 3x 1 + 3x 2 + x 3 + x 4 = 4 x 0, i = 1,4 i

Pornind de la tabelul 1 se va construi un nou tabel n care se va introduce o nou coloan, coloana lui x4.

3 5 1 5 2 7 5 y B = B1a 4 = = 4 1 5 2 5 1 4 5 7 5 16 T z B c 4 = cB y B c 4 = ( 4,3) 0 = 4 4 5 4 5
Aadar noul tabel este: V.B. x3 x1 V.V.B. 1 1 -7 x1 0 1 0 x2 6/5 3/5 -43/5 x3 1 0 0 x4 -7/5 4/5 16/5

Problema se rezolv cu ajutorul algoritmului simplex primal.

72

Exerciii propuse spre rezolvare 1) Considerm problema

inf {3x 2x x } 1 2 3 5x 1 x 2 + 2x 3 13 3x 1 + 2x 2 x 3 4 x x2 + x3 6 1 x i 0, i = 1,3

a) S se rezolve problema; b) S se reoptimizeze soluia pentru c = (1, -1, 3)T; c) S se reoptimizeze soluia pentru b = (1, 1, 0)T; d) S se reoptimizeze soluia pentru a2 = (0, -1, 2)T; e) S se reoptimizeze soluia pentru a1 = (6, 1, 1)T; f) S se reoptimizeze soluia pentru cazul cnd se adaug variabila x7, cu a7 = (-1, -1, -5)T, c7 = 0. 2) Considerm problema:

inf {2x x + x + x } 1 2 3 4 x1 x 2 + 2x 3 x 4 2 2x 1 + x 2 3x 3 + x 4 6 x + x2 + x3 + x4 7 1 x i 0, i = 1,4

a) S se rezolve problema dat; b) S se reoptimizeze soluia pentru c = (-1, 2, 0, -1)T; c) S se reoptimizeze soluia pentru b = (2, 2, 2)T; d) S se reoptimizeze soluia pentru a4 = (1, 0, -1)T; e) S se reoptimizeze soluia pentru a3 = (2, 2, -1)T; f) S se reoptimizeze soluia pentru cazul cnd se adaug variabila x8, cu a8 = (1, 2, 3)T. I.9. Parametrizare
73

S considerm o problem de programare liniar:

inf { c x} 0 A 0 x = b 0 x 0
pentru care am determinat o soluie optim. Fie B baza optim,

x B soluia optim i B = i a i B .
I.9.1. Parametrizarea vectorului b Considerm problema

inf { c x} 0 A 0 x = b 0 + b 1 , pentru R. x 0

Prin aceast modificare, cnd variaz, B rmne dual admisibil. Se procedeaz astfel: 1. Se gsete intervalul de variaie a lui pentru care B rmne primal admisibil (adic optim), punnd condiia x B = B-1b0 + B-1b1 0. 2. n afara acestui interval se reoptimizeaz soluia aplicnd algoritmul simplex dual. ) Exerciiu rezolvat. S se rezolve problema de programare liniar:

inf {3x + 2x 4x } 1 2 3 x1 + 3x 2 + 2x 3 = 3 3x1 + 3x 2 + x 3 = 4 x , x , x 0

1 2 3

i s se parametrizeze soluia pentru b( ) =

74

3+ . 4

Rezolvare. Aplicnd metoda celor dou faze obinem soluia optim a problemei iniiale (vezi I.3.4).Ultimul tabel simplex este:
Tabelul 1

V.B. x3 x1

V.V.B. 1 1 -7

x1 0 1 0

x2 6/5 3/5 -43/5

x3 1 0 0

B-1 3/5 -1/5 -1/5 2/5

Am obinut aadar B={3, 1}, B = (a3, a1), B1 = modifica doar coloana V.V.B. dup cum urmeaz:

35

x B = ( 1,0,1) i z B = 7. Vom construi un nou tabel n care se va

5 + 4 3 5 1 5 3 + 5 ~B = B1 b( ) = x = 1 5 2 5 4 5 3 5 ~B = c T x B = ( 4,3) 3 + = 35 7 ~ z B 5 4
Aadar noul tabel simplex asociat este: x2 V.B. V.V.B. x1 x3 0 6/5 5 + 4 x1 x3 1 0 0

1 5 , 1 5 2 5

5 5 3 5 35 7 5

1 0

3/5 -43/5

n continuare problema se va rezolva cu ajutorul algoritmului simplex dual.

75

Pas 1: Criteriul de optim finit Dac xiB 0 pentru toi i B, baza actual este optim, iar x B este soluia optim.
B x3 0 B x 0 pentru toi i B nseamn: , adic x1 0 5 + 4 5 5 0 5 + 4 0 4 5 5 , . 4 3 5 3 0 5 5 3 0 5 3

B i

5 5 , , problema are soluie optim 4 3 5 + 4 5 3 35 7 z = obinut pentru x1 = , x 2 = 0, x = . 3 5 5 5

Deci, dac Pas 2: Criteriul de inexisten a soluiei Dac exist r B astfel nct x rB < 0 i y B 0 pentru oricare rj j {1, 2, ...,n} atunci problema nu are soluii.

76

n cazul nostru, dac

sau > , problema nu are soluie. Aadar:

5 3

5 + 4 5 3 5 < 0 sau < 0 , adic < 5 5 4

pentru - , problema are soluie optim 4 3 pentru -,- ,+ problema nu are soluii I.9.2. Modificarea funciei obiectiv c Considerm problema
T inf ( c0 + c1 ) x A 0 x = b 0 , pentru R x 0

5 5

5 5 4 3

Prin aceast modificare, cnd variaz, B rmne primal admisibil. Se procedeaz astfel: 1. Se stabilete intervalul de variaie al lui pentru care B rmne i dual admisibil, adic optim punnd condiia:
B z B c j = z 0 c0 + ( c1 ) y j c1 ( ) 0 j j j j T

2. n afara acestui interval se reoptimizeaz soluia aplicnd algoritmul simplex primal. ) Exerciiul rezolvat. S se rezolve problema de programare liniar de la exerciiul ) i s se parametrizeze soluia pentru c() = (-3, 2 + , -4). Rezolvare. Pornind de la tabelul 1 se va construi un nou tabel n care se va modifica doar ultima linie dup cum urmeaz:

77

~B = c T ( ) x B = ( 4,3)1 = 7 z B 1 ~B c ( ) = cT ( ) y B c ( ) = ( 4,3) 0 ( 3) = 0 z1 B 1 1 1 1 ~ B c ( ) = c T ( )y B c ( ) = ( 4,3) 6 5 (2 + ) = z2 2 B 2 2 3 5

= 43 5 5

~ B c ( ) = c T ( )y B c ( ) = ( 4,3) 1 ( 4) = 0 z3 3 B 3 3 0
Aadar, noul tabel este: V.B. x3 x1 V.V.B. 1 1 -7 x1 0 1 0 x2 6/5 3/5 x3 1 0 0

43 5 5

n continuare problema se va rezolva cu ajutorul algoritmului simplex primal. Pas 1: Criteriul de optim finit z Dac ~jB c j ( ) 0 pentru toi j R atunci problema are optim finit.

~B c ( ) 0 pentru toi j R nseamn 43 5 0, deci zj j 5 43 . 5

78

43 problema are soluia optim z* = -7 5 43 continum obinut pentru x = 1, x = 0, x = 1. Dac < 1 2 3 5

Deci, dac algoritmul simplex primal. Pas 2: Criteriul de optim infinit z Dac exist j R astfel nct ~jB c j ( ) > 0 i y B 0 atunci j problema are optim infinit. Se observ c n cazul nostru, pentru j R, adic j = 2, y B > 0 . j Aadar criteriul de optim infinit nu se aplic. Pas 3: Criteriul de intrare n baz Evident x2 intr n baz. Pas 4: Criteriul de ieire din baz

1 1 5 min , = 6 3 6 5 5
Deci x3 iese din baz. Pas 5: Tabelul simplex asociat V.B. x2 x1 V.V.B. 5/6 1/2 x1 0 1 0 x2 1 0 0 x3 5/6 -1/2

1 + 5 6

43 + 5 6

Pas 1: Criteriul de optim finit

79

Deoarece

<

~B c ( ) 0 pentru toi j R. Deci problema are optim finit zj j 1 + 5 1 5 z* = obinut pentru x = , x = , x = 0 . 1 2 6 2 6 3

I.9.2. Modificarea unui vector ai, i B Considerm problema:

43 , 5

rezult

43 + 5 <0, 6

aadar

inf { c x} 0 A( ) x = b , pentru R. x 0
Prin aceast modificare, cnd variaz, B rmne primal admisibil. Se procedeaz astfel: 1. Determinm intervalul de variaie al lui pentru care B rmne optim, punnd condiia:

z i c i = z i0 c i + c T B 1a li ( )0 B

2. n afara acestui interval se reoptimizeaz soluia aplicnd algoritmul simplex primal. ) Exerciiu rezolvat. S se rezolve problema de programare liniar de la exerciiul ) i s se reoptimizeze soluia pentru

3 a 2 ( ) = . 3 + 2

Rezolvare. Pornind de la tabelul 1 se va construi un nou tabel n care se va modifica toat coloana corespunztoare variabilei x2, dup cum urmeaz:

80

6 3 5 1 5 3 5 ~B = B1a 2 ( ) = y2 = 1 5 2 5 3 + 2 3 + 5 6 5 43 ~B c = c T ~B c = ( 4,3) z2 3 = 5 + 2 By2 2 + 5

Aadar, noul tabel este: V.B. x3 x1 V.V.B. 1 1 -7 x1 0 1 0 x2 x3 1 0 0

6 5 3 + 5 43 + 5

n continuare problema se va rezolva cu ajutorul algoritmului simplex primal. Pas 1: Criteriu de optim finit z Dac ~jB c j ( ) 0 pentru toi j R atunci problema are optim finit.

~B c ( ) 0 pentru toi j R nseamn 43 + 0, deci zj j 5 43 . 5 43 Deci, dac problema are soluie optim z* = -7 obinut 5 pentru x = 1, x = 0, x = 1. 1 2 3 43 continum algoritmul simplex primal. Dac 5
81

Pas 2: Criteriul de optim infinit z Dac exist j R astfel nct ~jB c j ( ) > 0 i y B 0 atunci j problema are optim infinit. n cazul nostru, pentru j R, adic j = 2, avem:

6 6 6 0 5 ;+ 5 5 yB 0 2 3 3 3 , 5 5 + 0 5
3 6 , ;+ = . 5 5
Deci criteriul de optim infinit nu se poate aplica. Pas 3: Criteriul de intrare n baz Evident x2 intr n baz.

43 6 6 43 6 37 , < , deci < < 0, iar 5 5 5 5 5 5 3 3 43 3 46 + > + , deci + > > 0. Deci vom calcula: 5 5 5 5 5
Pentru >

Pas 4: Criteriul de ieire din baz

1 1 min . = 3 + 3 + 5 5
Aadar x1 iese din baz. Pas 5: Tabelul simplex asociat V.B.
82

V.V.B.

x1

x2

x3

x3 x2

10 3 5 + 3 5 3 + 5 22 40 5 + 3

5 6 5 + 3 5 5 + 3 5 + 43 5 + 3

0 1 0

1 0 0

Pas 1: Criteriul de optim finit

43 -5 + 43 , < 0 , deci criteriul de 5 5 + 3 22 40 optim finit se aplic, iar problema are soluia z = obinut 5 + 3 10 3 5 pentru x = 0, x = , x = . 1 2 3 5 + 3 3 + 5
Se observ c pentru > Exerciii propuse spre rezolvare S se rezolve urmtoarele probleme:
T inf ( c0 + c1 ) x a) Ax 0 x 0

cu

2 1 8 T T A = 3 2 , b = 24 , R, x R 2 , c 0 = (4,3) , c1 = (0,2) 1 3 18

inf { cT x} b) Ax b 0 + b 1 cu A acelai ca la a) x 0
83

8 1 b 0 = 24 , b1 = 0 , R , c = (4,3)T 18 1 inf { cT x} A( ) x b x 0 2 8 1 A( ) = 3 2, b = 24 , R , 1 + 2 3 18

c)

cu

c aceeai ca la b). I.10. Programarea liniar n numere ntregi I.10.1. Algoritmul ciclic al lui Gomory Fie problema de programare liniar n numere ntregi

inf { cT x} Ax = b (I.10.1.1.) x 0 x Z n
unde A Mmn(Z), rang A = m, b Zm, c Zn. Algoritmul ciclic const n urmtoarele: Pas 1. Se rezolv mai nti problema de programare liniar (I.10.1.1). Dac soluia optim obinut x = x1 ,K, x n (dac exist) aparine lui Zn, atunci algoritmul s-a terminat. Altfel se trece la pasul 2. Pas 2. Fie indicele i astfel ca: i = min {1 j nxj variabil de baz, x j nentreag} n tabelul simplex corespunztor soluiei de baz x punem n eviden prile fracionare ale componentelor liniei variabilei de baz xi. Fie fi = x i , fi (0, 1), partea fracionar a componentei x i , iar fij
84

{ }

= {yij}, fij [0, 1), partea fracionar a elementului yij care se gsete n tabelul simplex corespunztor soluiei de baz x . Se scrie ecuaia:

n fij x j + x n+1 = fi (I.10.1.2.) j=1 x 0, x Z n+1 n +1

( )

Restricia (I.10.1.2) se poate aduga tabelului simplex corespunztor soluiei de baz x . Se alctuiete un nou tabel i se trece la pasul 3. Pas 3. Baza asociat tabelului simplex obinut prin adugarea liniei coeficienilor corespunztoare restriciei I.10.1.2. i a unei coloane pentru xn+1, este dual admisibil. Astfel se va elimina din baz variabila xi. Aplicnd algoritmul simplex dual pe acest tabel simplex completat, putem avea dou cazuri. Cazul 1. Nu pot fi eliminate toate componentele negative din soluie, care apar n cursul aplicrii algoritmului simplex dual. n acest caz problema nu are soluii. Cazul 2. Se pot elimina toate componentele negative din soluie. n acest caz ne este furnizat o soluie x 1 cu n + 1 componente. Dac x 1 are toate componentele ntregi, atunci aceasta va fi soluia cutat. Dac nu, se trece la pasul 2, adic se introduce nc o ecuaie i o necunoscut. Exerciiul rezolvat. S se rezolve problema:

inf {9x 5x } 1 2 75 3x 1 + 2x 2 2 () 7x + 3x 68 2 1 x1 , x 2 0, x 1 , x 2 Z

Rezolvare. Aducem problema la forma standard. Pentru aceasta nmulim prima ecuaie cu 2, dup care introducem variabilele auxiliare x3 i x4. Obinem:

85

 inf {9x 5x } 1 2 6x1 + 4x 2 + x 3 = 75 7x1 + 3x 2 + x 4 68 x ,x ,x ,x 0 1 2 3 4 x1 , x 2 , x 3 , x 4 Z

Pas 1. Rezolvm problema cu ajutorul algoritmului simplex primal. Obinem urmtorul tabel simplex: V.B. x3 x4 V.V.B. 75 68 0 x1 6 7 9 x2 4 3 5 x3 1 0 0 x4 0 1 0

Se observ c x1 intr n baz, iar x4 iese din baz. Se obine urmtorul tabel simplex: V.B. x3 x1 V.V.B.

117 7 68 7 612 7

x1 0 1 0

10 7 3 7 8 7

x2

x3 1 0 0

6 7 1 7 9 7

x4

Se observ c x2 intr n baz, iar x3 iese din baz. Se obine urmtorul tabel simplex: V.B. x2 V.V.B.

117 10

x1 0

x2 1

7 10

x3

x4

3 5

86

x1

47 10 504 5

1 0

0 0

3 10 8 10

2 5 3 5

Se observ c se poate aplica criteriul de optim finit. Am obinut soluia x =

47 117 504 , pentru baza {x2, x1}. Cum , ,0,0 i z = 10 10 5

x Z trecem la pasul 2.
Pas 2. Fie i = min{1 j 4xj variabil de baz, x j nentreag}. Astfel i = min{1, 2} = 1. Fie fi = x i f1 =

47 = 0,7 10 3 f13 = {y 13 } f13 = = 1 0,3 = 0,7 10

{ }

2 f14 = {y 14 } f14 = = 0,4 5 f11 = {y 11 } f11 = {1} = 0 f12 = {y 12 } f12 = {0} = 0

Noua restricie este:

( fij ) x j + x 4+1 = f1
4 j=1

adic: - 0,7x3 - 0,4x4 + x5 = - 0,7. Obinem noua problem:

87

 inf {9x 4x } 1 2 6x 1 + 4x 2 + x 3 = 75 7x 1 + 3x 2 + x 4 = 68 0,7x 0,4x + x = 0,7 1 4 5

{x , x , x } :
2 1 5

Construim tabelul simplex pentru noua problem pentru baza

V.B. x2 x1 x5

V.V.B.

117 10 47 10 7 10 504 5

x1 0 1 0 0

x2 1 0 0 0

7 10 3 10 7 10 4 5

x3

3 5 2 5 4 10 3 5

x4

x5 0 0 1 0

n continuare trecem la PASUL 3 adic la rezolvarea problemei cu ajutorul algoritmului simplex dual. Pas 1: Criteriul de optim finit nu se verific. Pas 2: Criteriul de inexisten a soluiei nu se verific. Pas 3: Criteriul de ieire din baz min{- 0,7} = - 0,7 Deci x5 iese din baz. Pas 4: Criteriul de intrare n baz

4 3 8 min 5 , 5 = 0,7 0,4 5

Deci x3 intr n baz.

88

Pas 5: Noul tabel simplx asociat V.B. x2 x1 x3 V.V.B. 11 5 1 -100 x1 0 1 0 0 x2 1 0 0 0 x3 0 0 1 0 x4 -1 x5 1

4 7 4 7 1 7

3 7 10 7 8 7

Pas 1: Criteriul de optim finit se verific. Obinem soluia x = (5, 11, 1, 0, 0) i z = -100. Cum x Z rezult c aceasta este soluie a problemei considerate. Aadar soluie pentru problema iniial () este x1 = 5, x 2 = 11 i z = 100 . Exerciiu rezolvat. S se rezolve problema

inf {15x 4x 37x } 3 4 5 1 11 8 17 x1 + x 3 + x 4 + x 5 = 8 6 7 6 3 5 13 7 x 2 + x 3 + x 4 + x 5 = 8 2 8 2 () 1 4 5 13 x3 + x4 + x5 + x6 = 3 2 3 2 x i 0, i = 1,6 x i Z, i = 1,6

Pas 1: Rezolvm problema cu ajutorul algoritmului simplex primal. Variabilele x1, x2, x3 constituie o baz admisibil. Se poate construi astfel urmtorul tabel simplex:
89

V.B. x1 x2 x3

V.V.B.

17 6 7 2 26 3
-130

x1 1 0 0 0

x2 0 1 0 0

x3 0 0 1 0

11 6 5 2 8 3
-36

x4

7 8 13 8
5 -38

x5

x6 0 0 2 -30

obinut pentru:

1 0 0 1 0 0 1 B = 0 1 0 i B = 0 1 0 . 1 0 0 0 0 2 2
17 7 26 x = , , ,0,0,0 i z = -130 pentru baza {x1, x2, x3}. 6 2 3
Cum x* Z trecem la PASUL 2. Pas 2: Fie i = min {1 j 6xj variabil de baz, x j nentreag} Astfel fie i = min {1, 2, 3} = 1
B Fie f1 = x1 f1 =

Pas 1: Criteriul de optim finit se aplic. Am obinut soluia

{ }

17 5 = 6 6

90

f11 = {y 11 } f11 = {1} = 0

f12 = {y 12 } f12 = {0} = 0 f13 = {y 13 } f13 = {0} = 0 11 5 f14 = {y 14 } f14 = = 6 6 7 7 f15 = {y 15 } f15 = = 8 8 f16 = {y 16 } f16 = {0} = 0
Noua restricie este:

( f )x
6 j=1 1j

+ x 6+1 = f 1 5 6

adic: x 4 x 5 + x 7 =

5 6

7 8

Obinem noua problem:

inf {15x 3 4x 4 37x 5 } 1 11 8 17 x1 + x 3 + x 4 + x 5 = 8 6 7 6 3 5 13 7 () x 2 + x 3 + x 4 + x5 = 8 2 8 2 4 5 13 1 x3 + x4 + x5 + x6 = 2 3 2 3 5 7 5 x 4 x 5 + x 7 = 6 8 6

91

Construim tabelul simplex pentru noua problem pentru baza {x1, x2, x3, x7}. V.B. x1 x2 x3 x7 V.V.B.

17 6 7 2 26 3 5 6
-130

x1 1 0 0 0 0

x2 0 1 0 0 0

x3 0 0 1 0 0

11 6 5 2 8 3 5 6
-36

x4

7 8 13 8
5

x5

x6 0 0 2 0 -30

x7 0 0 0 1 0

7 8

-38

n continuare trecem la PASUL 3, adic rezolvm problema cu ajutorul algoritmului simplex dual. Pas 1: Criteriul de optim finit nu se verific. Pas 2: Criteriul de inexisten a soluiei nu se verific. Pas 3: Criteriul de ieire din baz

5 5 min = 6 6
Deci x7 iese din baz. Pas 4: Criteriul de intrare n baz

36 38 216 304 216 = min = min , , 5 7 5 7 5 6 8

Deci x4 intr n baz.

92

Pas 5: Tabelul simplex asociat: V.B. x1 x2 x3 x4 V.V.B. 1 1 6 1 - 94 x1 1 0 0 0 0 x2 0 1 0 0 0 x3 0 0 1 0 0 x4 0 0 0 1 0 x5

21 20
-1

x6 0 0 2 0 -30

x7

11 5
3

11 5 21 20 1 5

16 5 6 5 216 5

Pas 1: Criteriul de optim finit se aplic. Aadar o soluie a acestei probleme este: x = (1, 1, 6, 1, 0,0) i z = - 94 Cum x Z, algoritmul se ncheie aici. Observaii: 1) Dac soluia final x obinut dup aplicarea algoritmului simplex dual ar fi avut i componente fracionare, adic x Zn, atunci am fi introdus la problema () nc o ecuaie (a cincea) i nc o necunoscut (x8) (vezi PASUL 2) obinnd astfel o nou problem, dup care am fi alctuit un tabel simplex pentru noua problem ce ar fi avut ca baz { x1, x2, x3, x4, x8}. Apoi am fi rezolvat aceast nou problem cu algoritmul simplex dual. 2) Dac soluia final x ar fi avut componente negative atunci problema iniial () nu ar fi avut soluii.

Exerciii propuse spre rezolvare

93

Rezolvai problemele de programare liniar:

inf { 4x + 3x + 6x } 1 2 3 43x 1 + 40x 2 + 48x 3 500 1) x 1 + x 2 + x 3 12 x ,x ,x 0 1 2 3 x1 , x 2 , x 3 Z

inf {5x + 4x } 1 2 3x1 + x 2 9 x + 2x 7 2 2) 1 5x1 + 3x 2 21 x , x 0 1 2 x1 , x 2 Z
inf { x 1 x 2 + x 3 } 1 2 x1 + x 2 + x 3 = 1 3 3 3) 3x + 3x + x = 4 1 2 3 x i 0, i = 1,3 x i Z, i = 1,3

I.10.2. Algoritmul mixt al lui Gomory Fie problema de programare liniar:

94

 inf { c T x} Ax = b x 0 x Z, j J( )
j

unde A, b, c sunt matrici cu elemente numere raionale, iar J , J {1, 2, ..., n}. Algoritmul mixt const n urmtoarele: Pas 1: Mai nti se rezolv problema de programare liniar. Dac soluia optim obinut x = x1 ,K, x n (dac exist) ndeplinete condiia (), adic x j Z pentru oricare j J, atunci algoritmul s-a ncheiat. Astfel se trece la Pasul 2. Pas 2: Fie xl variabila de baz n tabelul simplex de la PASUL 1, cu l J, a crei valoare nu este ntreag. Notm cu R mulimea indicilor variabilelor secundare care apar n tabelul simplex de la PASUL 1. Determinm mulimile:

R = R R J

R = j R y lj > 0 + R
lj

{ = {j R y

} < 0}
{ }

Pentru j R J calculm prile fracionare flj = {ylj}. De asemenea se calculeaz fl = x lB . Mai determinm mulimile:

R 1 = j R J f lj < f l R2
lj

{ = {j R J f
lj j

} <f }
l

Apoi se trece la PASUL 3. Pas 3: Se adaug, la ultimul tabel simplex de la PASUL 1, urmtoarea restricie suplimentar:

( g )x
jR

+ x n +1 = f l ,
95

unde xn+1 0, iar glj este definit prin relaiile:

y lj , j R + fl y , j R 1 fl lj g lj = flj , j R 1 f l 1 flj , j R 2 1 fl

Tabelul simplex obinut prin adugarea unei linii i a unei coloane conine o baz dual admisibil i se trece la PASUL 1 aplicnd algoritmul simplex dual. Exerciiul rezolvat. S se rezolve problema:

inf {9x 5x } 1 2 6x 1 + 4x 2 + 2x 3 = 75 7x 1 + 3x 2 + x 4 = 68 x ,x ,x ,x 0 1 2 3 4 x1 , x 2 , x 4 Z

Rezolvare. PAS 1: Rezolvm problema de programare liniar cu ajutorul algoritmului simplex primal. Fie A =

6 4 2 0 75 matricea sistemului, b = coloana 68 7 3 0 1

termenilor liberi i c = (-9, -5, 0, 0) vectorul funciei obiectiv. Observm c B =

4 6 este o matrice ce d rangul matricii A. 3 7

x4

Astfel tabelul simplex asociat acestei baze este: V.B. V.V.B. x1 x2 x3 x2 0 1 117 7

10
96

3 10

x1

47 10 504 5

1 0

0 0

3 5 8 5

2 5 3 5

Se observ c se poate aplica criteriul de optim finit corespunztor algoritmului simplex primal. Aadar se obine soluia

504 47 117 . Dar x1 , x 2 Z . Astfel se trece la ,0,0 i z = x = , 5 10 10

PASUL 2. PAS 2: Fie l = min{1 j 4j J, x j nu este numr ntreg}. Deci l = min {1, 2} = 1. Fie R mulimea indicilor variabilelor secundare care apar n tabelul simplex de la PASUL 1. Deci R = {3, 4}. Determinm mulimile: R* = R - R J R* = {3, 4} - {3, 4} {1, 2, 4} = {3}

R = j R y lj > 0 R = j {3} y 1j > 0 = + + R

lj 1j

{ = {j R y

} { < 0} R = { j {3} y
{ }

} < 0} = {3}

R J = { 4}
2 2 47 7 B = = . De asemenea calculm f 1 = x 1 = = . 5 5 10 10
Mai determinm mulimile: Pentru j R J, adic pentru j = 4, calculm f14 = {y14} =

R 1 = j R J f 1 j < f 1 R 1 = {j {4}f14 < f 1 } = {4} R2

1j 1 2 14

{ = {j R J f

} > f } R = {j {4}f

> f1 } =

PAS 3: Definim g1j astfel

97

y 1j , j R + f1 y , j R 1 f1 1j g1j = f1j , j R1 f 1 1 f1j , j R 2 1 f1

Cum R = R 2 = , iar R = {3} i R1= {4}, obinem: +

f1 y 13 , j = 3 g1j = 1 f1 f , j = 4 14

7 5, j = 3 Aadar, g1j = 2, j = 4 5
Astfel adugm restricia suplimentar:

2 7 7 x4 x3 + x5 = 5 5 10

Obinem noua problem:

inf {9x 5x } 1 2 6x 1 + 4x 2 + 2x 3 = 75 7x + 3x + x = 68 2 4 1 7 x 2 x + x = 7 5 5 3 5 4 10

Construim tabelul simplex pentru noua problem pentru baza {x2, x1, x5}:
98

V.B. x2 x1 x5

V.V.B.

117 10 47 10 7 10 504 5

x1 0 1 0 0

x2 1 0 0 0

7 5 3 5 7 5 8 5

x3

3 10 2 5 4 10 3 5

x4

x5 0 0 1 0

Rezolvm cu ajutorul algoritmului simplex dual. Pas 1: Criteriul de optim finit nu se aplic. Pas 2: Criteriul de inexisten a soluiei nu se aplic Pas 3: Criteriul de ieire din baz

7 7 min = 10 10
Deci x5 iese din baz. Pas 4: Criteriul de intrare n baz

8 3 8 min 5 , 5 = 7 4 7 5 10

Deci x3 intr n baz.

Pas 5: Calculul noului tabel asociat V.B. V.V.B. x1 x2 x3 x4 x5

99

x2 x1 x3

11 5

0 1 0 0

1 0 0 0

0 0 1 0

1 2
-100

7 10 4 7 2 7 1 7

3 7 5 7 8 7

Pas 1: Criteriul de optim finit se aplic. Aadar am obinut soluia x = 5,11, ,0 i z*= - 100. Cum

1 2

x , x , x Z rezult c algoritmul mixt al lui Gomory s-a ncheiat. 1 2 4

Exerciii propuse spre rezolvare Rezolvai urmtoarele probleme de programare liniar:

inf {10x 7x + 2x x } 1 2 3 4 3x 1 2x 2 x 3 = 1 x + 2x + x = 12 1 3 4 1) 2x 2 + x 3 + 3x 4 = 16 x 0, i = 1,4 i x 2 Z

100

 inf {2x + x } 1 2 x1 x 2 4 3x x 18 2 2) 1 x 1 + 2x 2 6 x , x 0 1 2 x1 Z
I.11. Probleme de transport Considerm problema
m n min cijx ij i=1 j=1 n x = ( ) a , 1 i m i j=1 ij m x ij = ( ) b j , 1 j n i=1 x ij 0, 1 i m, 1 j n m n unde a i = ( ) b j , a i 0, b j 0 i=1 j=1

Matricial problema se va scrie sub forma:

min{ c T x} Ax = b x 0

unde A Mm+n,mn (R), rang A = m + n - 1, xRmn, b = (a1, ..., am, b1, ..., bn)T Rm+n,, c = (c1, ..., cmn)T Rmn. Aceast problem de programare liniar se rezolv cu ajutorul problemei duale.
101

Determinarea unei soluii iniiale de baz prin metoda colului de nord-vest 1. Se ntocmete tabelul corespunztor problemei de transport: c11 c21 cm1 b1
M

x11

c12 c22 cm2 b2

... ... ... ...

c1n c2n cmn bn

a1 a2 am

2. Se alege ca prim variabil de baz x11 (variabila din colul de N.V.) creia i se atribuie x11 = min{a1, b1}. Aceast valoare se trece n prima celul, sub diagonal. 3) Dac x11 = a1, atunci x12 =K= x1n = 0 (variabile secundare) i se nlocuiete a1 cu a1 - x11 , iar b1 cu b1 - x11 . Dac x11 = b1, atunci x 21 =K = x m1 = 0 (variabile secundare) i de asemenea, se nlocuiete a1 cu a1 - x11 , b1 cu b1 - x11 . n continuare se consider ca variabil de baz urmtoarea variabil din colul de N.V. al tabelului rmas i se procedeaz analog. Exemplu. S se determine o soliie iniial de baz folosind metoda colului de N.V. pentru problema: 7 2 6 5 8 4 3 9 5 5 1 9 3 9 2 7 11 11 8

Rezolvare
102

7 5 2 6 5 0

8 6 4 3 3 9 3 0 1 5

5 8 2 1 9 1 0

3 9 7 7 0

11 11 8

6 8 7

0 0 0

x11 = min{5, 11} = 5 x12 = min{9, 6} = 6 x22 = min{3, 11} = 3 x23 = min{9, 8} = 8 x33 = min{1, 8} = 1 x34 = min{7, 7} = 0 Am obinut astfel urmtoarea soluie iniial de baz: 7 5 2 6 4 3 3 1 1 8 6 5 8 2 7 5 3 9

Algoritmul de transport 1. Se ntocmete tabelul corespunztor problemei de transport. 2. Se determin o soluie iniial de baz ale crei valori se trec n tabel n celulele corespunztoare, sub diagonal. 3. Fie B = {(i, j)xij variabil de baz}. Se rezolv sistemul ui + vj = cij, (i, j) B, fixndu-se arbitrar (i, j) valoarea unei variabile (de exemplu u1 = 0). Fie ui, vj, B, soluiile acestui sistem. Se nscriu valorile ui i vj pe marginile tabelului (ui la vest i vj la nord). 4. Se calculeaz cantitile ij = ui + vj - cij pentru (i, j) B i se nscriu n colul din dreapta jos al celulelor respective.
103

5. Test de optimalitate. Dac ij 0 pentru oricare (i, j) B, soluia este optim. Dac exist (i, j) B cu ij > 0, atunci soluia se poate mbunti. 6. mbuntirea soluiei. a) Calculm kl = max ij . xkl va intra n baz.
( i , j ) B

b) Se determin ciclul format de celula (k, l) cu celelalte celule corespunztoare variabilelor de baz. Se calculeaz: x ps = min { x tr (t, r) celul de rang par n ciclul anterior determinat} xps va iei din baz. c) Se determin noile valori ale variabilelorde baz:

x tr - x ps , dac (t,r) este celul de rang par n ciclu x tr = x tr + x ps , dac (t,r) este celul de rang impar n ciclu
Observm c aceast operaie poate da unor variabile de baz o valoare nul. Aceste variabile nule vor fi considerate ca fcnd parte din noua soluie de baz, care este acum degenerat. 7. Se reia algoritmul pentru noua soluie de baz. Exerciiul rezolvat. S se rezolve problema de transport dat de urmtorul tabel: 8 3 5 2 10 4 1 6 7 15 1 9 4 3 25 5 10 20 15 Rezolvare. Determinm mai nti o soluie iniial de baz cu ajutorul metodei colului N.V. 8 3 5 2 10 5 0 5 5
104

4 1 5 0

1 5 9 10 5 0

6 10 4 10 20 10 0 3

7 15 15 0

15 25

10 15

0 0

Am obinut astfel urmtoarea soluie iniial de baz: 8 3 8 7 8 3 5 2 0 5 5 3 5 4 1 6 7 -2 2 5 10 -2 1 9 4 3 -4 3 -10 10 15 Obinem B = {(1, 1), (1, 2), (2, 2), (2, 3), (3, 3), (3, 4)}. Construim sistemul: ui + vj = cij, pentru (i, j) B. Obinem:

u1 + v1 = 8 u1 + v 2 = 3 u2 + v2 = 1 u2 + v3 = 6 u + v3 = 4 3 u3 + v 4 = 3 u = 0 1

Obinem soluiile: u1 = 0 v1 = 8 u2 = -2 v2 = 3 u3 = -4 v3 = 8 v4 = 7
105

Calculm ij pentru (i, j) B, ij = ui + vj - cij Astfel: 13 = 0 + 8 - 5 = 3 14 = 5 21 = 2 24 = -2 31 = 3 32 = -10 Soluia nu este optim deoarece exist ij > 0. n continuare vom ncerca mbuntirea soluiei. Pentru aceasta calculm max {ij(i, j) B} = max {3, 5, 2, -2, 3, -10} = 5 = 14. Deci x14 intr n baz. Considerm ciclul pornit din celula (1, 4). C = {(1, 4), (3, 4), (3, 3), (2, 3), (2, 2), (1, 2), (1, 4)} Calculm

min x tr ( t, r ) {( 3,4) , ( 2,3) , ( 1,2)} = x12 = 5

Deci x12 iese din baz. Noile variabile de baz vor avea deci urmtoarele valori: x 11 = 5 (neschimbat), x 14 = 5, x 34 = 15 - 5 = 10, x 33 = 10 + 5 = 15, x 23 = 10 5 = 5, x 22 = 5 + 5 = 10. Obinem urmtorul tabel: 8 -2 3 2 8 3 5 2 0 5 -5 -2 5 4 1 6 7 3 7 10 5 -2 1 9 4 3 1 8 -10 15 10 Obinem B = {(1, 1), (1, 4), (2, 2), (2, 3), (3, 3), (3, 4)} Construim sistemul ui + vj = cij, pentru (i, j) B. Obinem:

106

 u1 + v1 = 8 u1 + v 4 = 2 u2 + v2 = 1 u2 + v3 = 6 u + v3 = 4 3 u3 + v 4 = 3 u = 0 1
Obinem soluiile: u1 = 0 v1 = 8 u2 = 3 v2 = -2 u 3 = 1 v3 = 3 v4 = 2 Calculm ij pentru (i, j) B, ij = ui + vj - cij. Astfel: 12 = -5; 13 = -2; 21 = 7; 24 = -2; 31 = 8; 32 = -10. Soluia nu este optim deoarece exist ij > 0. n continuare vom ncerca mbuntirea soluiei. Pentru aceasta calculm max {ij(i, j) B} = max {-5, -2, 7, -2, 8, -10} = 8 = 31 Deci x31 intr n baz. Considerm ciclul pornit din celula (3. 1) C = {(3, 1), (1, 1), (1, 4), (3, 4), (3, 1)} Calculm

min{x tr (t , r ) {(1,1), (3,4 )}} = x 11 = 5

Deci x11 iese din baz. Obinem urmtorul tabel: 0 -2 3 2

107

0 3 1

8 -8 4 -1 1 5

3 -5 1 10 9 -10

5 -2 6 5 4 15

2 10 7 -2 3 5

Obinem B = {(1, 4), (2, 2), (2, 3), (3, 1), (3, 3), (3, 4)}. Construim sistemul ui + vj = cij, pentru (i, j) B. Obinem:

u1 + v 4 = 2 u2 + v2 = 1 u2 + v3 = 6 u 3 + v1 = 1 u + v3 = 4 3 u3 + v4 = 3 u = 0 1

Obinem soluiile: u1 = 0 v1 = 0 u2 = 3 v2 = -2 u 3 = 1 v3 = 3 v4 = 2 Calculm ij pentru (i, j) B, ij = ui + vj - cij. Astfel: 11 = -8; 12 = -5; 13 = -2; 21 = -1; 24 = -2; 32 = -10. Cum ij 0 pentru oricare (i, j) B rezult c n acest moment am obinut soluia optim. Aceasta este: x 14 = 10; x 22 = 10; x 23 =5; x 31 = 5; x 33 = 15; x 34 = 5. Valoarea minim a costului de transport este 125. Exerciii propuse spre rezolvare S se rezolve problemele de transport date de urmtoarele tabele: 1)
108

1 7 4 2 20 2) 3 8 1 15 3) 3 1 3 50 4) 2 3 3 8 5) 6 1 2 11

3 6 9 10 5 5 4 6 12 2 2 5 25 4 6 5 15 5 3 4 7

2 5 11 8 7 9 5 2 8 2 3 2 15 6 9 7 2 4 2 1 8

7 4 1 6 8 2 4 7 25 4 4 1 10 8 1 9 1 11 5 6 10

9 3 10 1 10 18 22 20

15 10 13 12

70 10 20

13 6 7

6 1 9 4

9 4 7 3

20 18 5

I.12. Probleme recapitulative I.12.1. Exerciiu rezolvat. Se consider problema de programare liniar
109

 inf { c T x} (1) Ax = b x 0
unde A M3,6(R). Ultimele trei coloane ale lui A sunt vectori unitari e1, e2, i e3. n cursul rezolvrii problemei (1) cu algoritmul simplex se obine tabelul simplex urmtor: V.B. x4 x2 x6 V.V.B. 10 3 5 -45 x1 5/2 -1/2 -5/2 5/2 x2 0 1 0 0 x3 2 0 3 2 x4 1 0 0 0 x5 1/4 1/4 -3/4 -15/4 x6 0 0 0 1

0 -15 0

Se cere: a) Determinai inversa B-1 a bazei B corespunztoare acestui tabel simplex. b) Scriei sistemul de ecuaii Ax = b n forma explicit n raport cu baza B. c) Gsii problema (1). d) Determinai mulimea soluiilor optime pentru problema (1). e) Scriei duala problemei (1). f) Determinai o soluie optim a dualei. g) nlocuind n (1) vectorul c prin c() = (5 - , -15 + 2, -2 - 2, , 0, 2)T unde este parametru real, rezolvai problema de programare liniar parametric obinut n acest mod. Rezolvare. a) Deoarece ultimele trei coloane ale matricii A sunt vectirii e1, e2, e3 atunci inversa B-1 a bazei B corespunztoare acestui tabel simplex este:

1 1 4 0 B = 0 1 4 0 0 3 4 1
1

110

b) Sistemul de ecuaii Ax = b n form explicit n raport cu baza B este:

inf {x 0 } 5 15 x 0 = 45 + ( x 1 ) + 2( x 3 ) ( x 5 ) 2 4 5 1 x 4 = 10 + ( x 1 ) + 2( x 3 ) + ( x 5 ) 2 4 1 1 x 2 = 3 ( x 1 ) + ( x 5 ) 2 4 5 3 x 6 = 5 ( x 1 ) + 3( x 3 ) ( x 5 ) 2 4

1 1 4 0 1 1 0 Cum B1 = 0 1 4 0 , obinem c B = 0 4 0 0 3 4 1 0 3 1 tim c x B = B-1b. nmulind cu B la dreapta aceast relaie obinem c b = B x B , deci: 1 1 0 10 7 7 b = 0 4 0 3 = 12 b = 12 0 3 1 5 14 14 B -1 tim c y j = B aj, pentru oricare j {1, 2, ..., 6}. nmulind cu B la dreapta aceast relaie, obinem aj = B y B , pentru oricare j
j {1, 2, ..., 6}. Deci:
1

c) Pentru a putea scrie problema (1), trebuie s determinm pe b, A i c. Pentru aceasta trebuie s gsim mai nti matricea B.

1 1 0 5 2 3 pentru j = 1: a = By = 0 4 0 1 2 = 1 2 0 3 1 5 2 4
B 1

111

 1 1 pentru j = 2: a 2 = By B = 0 4 2 0 3 1 1 3 B pentru j = 3: a = By 3 = 0 4 0 3
4

0 0 1 0 1 = 4 1 0 3 0 2 2 0 0 = 0 1 3 3

Pentru j = 4, j = 5 i j = 6 nu mai calculm aj deoarece tim deja c a = e1, a5 = e2, a6 = e3. Aadar avem:

3 1 2 1 0 0 A = 1 2 4 0 0 1 0 3 3 0 0 1 4

T tim c z B c j = cB y B c j , pentru oricare j {1, 2, ..., 6}, dar j j din ipoteza problemei tim c c4 = 0, c2 = -15 i c6 = 0 i T cB = (0, -15, 0). Deci: pentru j = 1:

B T B z1 c1 = cB y1 c1 5 15 B = c1 c1 = 5 . z1 c1 = 5 2 2 2 52 15 T B cB y 1 = ( 0,15,0) 1 2 = 2 5 2

pentru j = 3:

112

 B T B z 3 c3 = cB y 3 c3 2 = 0 c 3 c 3 = 2 . z B c3 = 2 3 2 T B cB y 3 = ( 0,15,0) 0 = 0 3
pentru j = 5:

B T B z 5 c5 = cB y 5 c5 15 15 15 z B c5 = = c5 c5 = 0 5 4 4 4 14 15 T B cB y 5 = ( 0,15,0) 1 4 = 4 3 4
. Aadar: cT = (5, -15, -2, 0, 0,0)

113

Deci problema iniial este:

x 1 x 2 x inf (5,15,2,0,0,0 ) 3 x 4 x 5 x 6 x1 x 1 2 1 0 0 2 7 3 x3 1 2 4 0 0 1 0 = 12 x 4 3 3 0 0 1 4 14 x 5 x 6 x1 , x 2 , x 3 , x 4 , x 5 , x 6 0
adic:

inf {5x 1 15x 2 2 x 3 } 3x 1 x 2 + 2 x 3 + x 4 = 7 1 2 x 1 + 4x 2 + x 5 = 12 4 x 1 + 3x 2 + 3x 3 + x 6 = 14 x 1 , x 2 , x 3 , x 4 , x 5 , x 6 0

d) Rezolvm problema cu ajutorul algoritmului simplex primal. Pas 1: Criteriul de optim finit nu se aplic. Pas 2: Criteriul de optim infinit nu se aplic. Pas 3: Criteriul de intrare n baz

5 15 5 max ,0,2, = x 1 intr n baz. 4 2 2

114

Pas 4: Criteriul de ieire din baz

10 min = 4 x 4 iese din baz. 5 2

Tabelul (*)

Pas 5: Calculul noului tabel simplex V.B. x1 x2 x6 V.V.B. 4 5 15 -55 x1 1 0 0 0 x2 0 1 0 0 x3 4/5 2/5 5 0 x4 2/5 1/5 1 -1 x5 1/10 3/10 -1/2 -4 x6 0 0 1 0

Pas 1: Criteriul de optim finit se aplic. O soluie a problemei este z* = -55 obinut pentru * x1 = 4, x * = 5, x * = 0, x * = 0, x * = 0, x * = 15 . 2 3 4 5 6 Problema nu are soluie unic deoarece z B c j nu este strict j
B mai mic dect zero pentru oricare j R ( z 3 c3 = 0 ). B Deoarece z 3 c3 = 0 , putem obine o alt soluie a problemei introducnd n baz variabil x3. Pentru a vedea care variabil iese din baz aplicm criteriul

4 5 15 min , , = 3 4 2 5 5 5

Deci x6 iese din baz. Tabelul simplex asociat este: x2 x3 x4 x5 V.B. V.V.B. x1 x1 8/5 1 0 0 6/25 9/50 x2 19/5 0 1 0 3/25 17/50 x3 3 0 0 1 1/5 -1/10 -55 0 0 0 -1 -4 O alt soluie a problemei este z* = -55 obinut pentru

x6 -4/25 -2/25 1/5 0

115

aducnd n baz variabila x6. Pentru a vedea care variabil iese din baz aplicm criteriul:

8 19 * x1 = , x * = , x * = 3, x * = 0, x * = 0, x * = 0 2 4 5 6 5 5 3 B Deoarece z 6 c6 = 0 putem obine o alt soluie a problemei

3 min = 15 1 5

Deci x3 iese din baz. Dar baza { x1, x2, x3} am obinut-o i anterior. Aadar, mulimea soluiilor optime a problemei este:

4 8/ 5 19 / 5 5 0 3 X* = + ( 1 ) [ 0,1] 0 0 0 0 0 15
d) Problema (1) este

inf {5x 15x 2x } 1 2 3 =7 3x1 x 2 + 2x 3 + x 4 1 / 2x1 + 4x 2 + x5 = 12 4x1 + 3x 2 + 3x 3 + x 6 = 14 x1 , x 2 , x 3 , x 4 , x 5 , x 6 0

Duala acestei probleme este:
116

u1 u2 u3

 sup{7u + 12u + 14 u } 1 2 3 3u1 1 / 2u 2 3u 3 5 u1 + 4 u 2 + 3u 3 15 2u1 + 3u 3 2 u1 0 u2 0 u3 0 u1 , u 2 , u 3 arbitrare

e) Deoarece ultimele trei coloane ale matricii A sunt e1, e2, e3, o soluie optim a dualei este z* = -55
B = ( z B c 4 + c 4 , z 5 c5 + c5 , z B c6 + c6 ) = ( 1,4,0) 4 6 * * * Deci: u 1 = 1, u 2 = 4, u 3 = 0

u* = ( u * e1 , u * e 2 , u * e 3 ) = ( u * a 4 , u * a 5 , u * a 6 ) =

g) nlocuind n (1) vectorul c prin c() = (5 - , -15 + 2, -2 - 2, , 0, 2)T unde R, se modific ultima linie a tabelului (*) dup cum urmeaz:

4 z = c x = ( 5 ,15 + 2,2) 5 = 36 55 15 B T B z 3 c3 = cB y 3 c3 =
B T B B

4 / 5 = ( 5 ,15 + 2,2) 2 / 5 ( 2 2) = 12 5
117

T z B c 4 = cB y B c 4 = 4 4

2 / 5 = ( 5 ,15 + 2,2) 1 / 5 = 1 1 T z B c5 = cB y B c 5 = 5 5 1 / 10 = ( 5 ,15 + 2,2) 3 / 10 0 = 4 2 1 / 2

Tabelul simplex asociat este: V.B. x1 x2 x6 V.V.B. 4 5 15 36-55 x1 1 0 0 0 x2 0 1 0 0 x3 4/5 2/5 5 12 x4 2/5 1/5 1 -1 x5 1/10 3/10 -1/2 4 2 x6 0 0 1 0

Rezolvm problema cu ajutorul algoritmului simplex primal. Pas 1: Criteriul de optim finit. Dac z B c j 0 pentru toi j R, atunci problema are optim j finit.

Aadar, pentru [-8, 0] problema are soluie optim z* = 36 - 55 obinut pentru

118

z B c j 0 pentru toi j R nseamn: j 12 0 1 0 [ 8,0] 2 4 0

* x 1 = 4, x * = 5, x * = 0, x * = 0, x * = 0, x * = 15 2 3 4 5 6

Pas2: Criteriul de optim infinit nu poate fi aplicat oricare ar fi R, deoarece y B nu este mai mic dect zero, oricare ar fi j R. j Pas 3: Criteriul de intrare n baz. Acest criteriu l aplicm doar pentru cazul n care R\[-8, 0] Trebuie s aflm max12, 1,

8 2

Cazul1: Pentru (-, -8) avem 12 < 1 <

8 8 , aadar x5 iese din baz. max 12, 1, = 2 2

Pas 4: Criteriul de ieire din baz

8 deci 2

4 5 50 min , = 1 3 3 10 10

Deci x2 iese din baz. Pas 5: Tabelul simplex este: V.B x1 x5 x6 V.V.B. 7/3 50/3 70/3 133 35 3 x1 1 0 0 0 x2 -1/3 10/3 8/3 x3 2/3 4/3 17/3 x4 1/3 2/3 4/3 x5 0 1 0 0 x6 0 0 1 0

5( + 8) 3

38 + 16 3

4 + 5 3

119

Pas 1: Criteriul de optim finit se aplic n acest caz, deoarece pentru (-, -8),

5( + 8) 4 + 5 38 + 16 0, 0 i 0. 3 3 3

Aadar pentru (-, -8), problema are soluia z* =

obinut pentru x1 =

7 50 70 , x 2 = 0, x = 0,x = 0, x = , x = . 3 4 5 6 3 3 3 8 Cazul2: Pentru (0,+) avem < 1 < 12 , deci 2 8 = 12 , aadar x3 intr n baz. max12, 1, 2
Pas 4: Criteriul de ieire din baz

133 35 3

4 5 15 min , , = 3 4 2 5 5 5

Deci x6 iese din baz. Pas 5: Tabelul simplex asociat este: V.B x1 x2 x3 V.V.B. 8/5 19/5 3 -55 x1 1 0 0 0 x2 0 1 0 0 x3 0 0 1 0 x4 6/25 3/25 1/5 x5 9/50 17/50 -1/10 x6 -4/25 -2/25 1/5

7 5 5

7 40 10

12 5

Pas 1: Criteriul de optim finit. Dac z B c j 0 pentru j R, atunci problema are optim finit. j

z B c j 0 pentru toi j R nseamn: j

120

7 5 0, adevrat pentru (0; ) 5 40 40 7 - 40 0, adevrat pentru ( 0,+) , = 0, 10 7 7 12 0, adevrat pentru (0; ) 5

Deci, pentru 0,
pentru x1 =

40 problema are soluie z* = -55 obinut 7

8 19 , x 2 = , x 3 = 3, x = 0, x = 0, x = 0 4 5 6 5 5 40 Pentru ,+ continum algoritmul simplex. 7

Pas 2: Criteriul de optim infinit nu poate fi aplicat oricare ar fi

40 ,+ , deoarece y B nu este mai mic dect zero, oricare ar fi j 7

j R. Pas 3: Criteriul de intrare n baz

7 40 7 40 = max 10 10

Deci x5 intr n baz. Pas 4: Criteriul de ieire din baz

Deci x1 iese din baz. Pas 5: Tabelul simplex asociat

121

8 19 80 min 5 , 5 = 9 17 9 50 50

V.B x5 x2 x3

V.V.B.

56 175 9

80 9 7 9 35 9

5 ( 7 40) 9

50 9 17 9 5 9

x1

x2 0 1 0 0

x3 0 0 1 0

7 + 13 5

4 3 1 3 13 15

x4

x5 1 0 0 0

x6

16 32 9

8 9 2 9 1 9

Pas 1: Criteriul de optim finit se aplic n acest caz, deoarece pentru

40 5 7 + 13 16 32 ;+, ( 7 40) 0, 0 i 0. 7 9 5 9 40 ;+ problema are soluia Aadar pentru 7 56 175 z* = obinut pentru 9 35 7 80 x = 0, x = , x = , x = 0, x = , x = 0 . 1 2 3 4 5 9 9 9 6
Exerciiu propus spre rezolvare Se consider problema de programare liniar

inf { c T x} (1) Ax = b x 0
unde A M2,5(R). n rezolvarea problemei (1) se obine urmtorul tabel simplex:

122

-7 5

V.B. x3 x5

V.V.B. 3/2 1/2 -8

x1 1/2 -3/2 -12

x2 -3/8 7/8 1

x3 1 0 0

x4 -1/8 -3/8 -2

x5 0 1 0

tiind c inversa bazei B corespunztoare acestui tabel simplex este

1 / 8 1 / 8 B 1 = . 5 / 8 13 / 8

Se cere: a) S se scrie sistemul de ecuaii Ax = b n forma explicit n raport cu baza B. b) S se gseasc problema (1). c) S se determine mulimea soluiilor optime pentru problema (1). d) S se scrie duala problemei (1). e) S se determine o soluie optim a dualei. f) Considernd termenul liber b =

b1 n problema (1) un b 2

vector oarecare cu componente negative, s se reprezinte grafic n R2 regiunea n care se afl b pentru ca baza optim n problema dat iniial s rmn baz optim pentru problema modificat.

123

II. PROGRAMARE NELINIAR

II.1. Funcii convexe i generalizat convexe II.1.1. Definiii. Fie X Rn, f: X R, iar x0 X. Spunem c f n x0 este (relativ n A) a) quasi-convex (q-convex) dac pentru oricare x X i oricare (0, 1) pentru care x + (1 - ) x0 X, avem: f(x + (1 - ) x0) max (f(x), f(x0)) b) strict quasi-convex (sq-convex) dac pentru oricare x X i oricare (0, 1) pentru care x + (1 - ) x0 X, avem: f(x + (1 - ) x0) < max (f(x), f(x0)) c) pseudo-convex (p-convex) dac pentru oricare x X pentru care f(x) < f(x0) avem: (x - x0)T f(x0) < 0 d) convex dac pentru oricare x X i oricare (0, 1) pentru care x + (1 - ) x0 X, avem: f(x + (1 - ) x0) f(x) + (1 - )f(x0) e) strict convex (s-convex)dac pentru oricare x X i oricare (0, 1) pentru care x + (1 - ) x0 X, avem: f(x + (1 - ) x0) < f(x) + (1 - )f(x0) f) q-concav, sq-concav, p-concav, concav, s-concav dac (-f) este respectiv q-convex, sq-convex, p-convex, convex, s-convex. II.1.2. Exerciiu rezolvat. Fie X Rn i f: X R. Artai c: a) Dac f este convex i f(x) < 0 pentru oricare x X atunci este concav.

1 f

124

b) Dac f este concav i f(x) > 0 pentru oricare x X atunci

este convex. c) Dac f este convex i f(x) > 0 pentru oricare x X sau dac f este concav i f(x) < 0 pentru oricare x X atunci respectiv convex. Demonstraie: a) Vom arta c vom demonstra c -

1 f

1 nu este concav f

c pentru oricare x X i oricare (0, 1) astfel nct x + (1 - ) x0 X, avem: - (x + (1 - ) x0)

1 : X R este convex, deci va trebui s artm f 1 1 ( x) + (1 - ) ( x 0 ) (1) f f

1 : X R este concav, adic f

1 f

Relaia (1) este echivalent cu:

f ( x + ( 1 ) x 0 )

( 1 ) f ( x) f ( x 0 )

tim c f este funcie convex, aadar pentru oricare x X i oricare (0, 1) pentru oricare x + (1 - ) x0 X, avem: f(x + (1 - ) x0) f(x) + (1 - )f(x0) nmulind aceast relaie cu (-1) obinem: -f(x + (1 - ) x0) -f(x) - (1 - )f(x0) (2) i cum f(x) < 0 pentru oricare x X, relaia (2) este echivalent cu:

f ( x + ( 1 ) x 0 )

1 f ( x) ( 1 ) f ( x)

(4)

Rmne de demonstrat doar c:

125

 (1 ) 1 f (x ) (1 )f (x 0 ) f (x ) f (x 0 )

(5)

lucru pe care l lsm ca exerciiu cititorului. Din relaiile (4) i (5) va rezulta relaia (2), adic ceea ce trebuie demonstrat. b) Punctul b) fiind analog punctului a) l lsm spre rezolvare cititorului. II.1.3. Exerciiu rezolvat. Fie X Rn i f : X R. O funcie ce pstreaz semn constant pe X. Artai c f este p-convex dac i numai dac

Demonstraie. S presupunem c f(x) > 0 pentru oricare x X. Demonstrm mai nti prima implicaie. Presupunem c f este p-convex i demonstrm c

1 este p-concav. f

este p-convex. Pentru aceasta trebuie s demonstrm c pentru oricare x X pentru care

1 1 este p-concav, adic artm c f f

1 1 < , avem f ( x) f( x 0 )

(x x 0 )T

1 < 0. f (x 0 )

tim c f este p-convex, deci pentru oricare x X pentru care f(x) < f(x0), avem: (x - x0)T f(x0) < 0 (1) Cum f(x) < f(x0) rezult c -f(x) > -f(x0) i deci

1 1 < . f ( x) f( x 0 )

Cum (x - x0)T f(x0) < 0 rezult c (x - x0)T (-f(x0)) > 0 i deci

1 < 0 . Aadar din relaia (1) am obinut c pentru f (x 0 ) 1 1 oricare x X pentru care < avem: f ( x) f ( x 0 )

(x x 0 )T

126

(x x 0 )T

1 < 0, f (x 0 )
1 este p-concav i demonstrm c f este f

ceea ce trebuia demonstrat. Presupunem acum c

1 1 este p-concav, aadar - este p-convex i deci f f 1 1 < avem: pentru oricare x X, pentru care f ( x) f( x0 ) ( x x 0 ) T 1 < 0 f ( x 0 ) 1 1 Cum < i cum f(x) > 0 pentru oricare x X, f ( x) f( x0 ) 1 T < 0 i cum f(x) > 0 obinem f(x) < f(x0). Cum ( x x 0 ) f ( x 0 )
tim c

p-convex, adic artm c pentru oricare x X astfel nct f(x) < f(x0) avem (x - x0)T f(x) < 0.

pentru oricare x X, deci i pentru x0, obinem c (x - x0)T f(x0) < 0. Aadar pentru oricare x X cu proprietatea c f(x) < f(x0) avem (x - x0)T f(x0) < 0. Deci f este p-convex. II.1.4. Exerciiu rezolvat. Fie X Rn i f,g: X Rn, f convex, f(x) < 0 pentru oricare x X, g concav i g(x) >0 pentru oricare xX. Artai c funcia fg: X Rn este q-convex. Demonstraie. fg: X Rn este q-convex dac pentru oricare x X i pentru oricare (0, 1) pentru care x + (1- )x0 X, avem: (fg) (x + (1- )x0 ) max (fg)(x), (fg)(x0). Fie x X i (0, 1) astfel nct x + (1- )x0 X. Cum f este convex rezult c:
127

f (x + (1- )x0 ) f(x) + (1- )f(x0 ) nmulind aceast relaie cu (-1) obinem c: - f(x + (1- )x0 ) -f(x) - (1- )f(x0 ) (1) Cum g este concav, rezult c -g este convex i deci - g(x + (1- )x0 ) -g(x) - (1- )g(x0 ). nmulind aceast relaie cu (-1) obinem: -g(x + (1- )x0 ) g(x) + (1- )g(x0 ) (2) Cum f(x) < 0 pentru oricare x X, deci -f(x) > 0 pentru oricare x X i cum g(x) > 0 pentru oricare x X, putem nmuli relaiile (1) i (2) membru cu membru i obinem: (-fg)(x + (1- )x0 ) [-f(x) - (1- )f(x0 )][g(x) + (1- )g(x0 )] Aadar, (-fg)(x + (1- )x0 ) -2f(x) g(x) - (1- )f(x0 ) g(x) - (1- )f(x)g(x0 ) - (1- )2f(x0 ) g(x0 ). Cum f(x) < 0 pentru oricare x X i cum g(x) > 0 pentru oricare x X, rezult -2f(x) g(x) > 0, - (1- )f(x0 ) g(x) > 0, - (1- )f(x) g(x0 ) > 0, - (1- )2f(x0 ) g(x0 ) > 0. Deci suma tuturor acestor termeni, ei fiind pozitivi, este mai mare cel mult egal cu max(-f(x)g(x), - f(x0)g(x0)). Aadar: (-fg)(x + (1- )x0 ) max(-(fg)(x), - (fg(x0)). nmulind aceast relaie cu (-1) obinem: (fg)(x + (1- )x0 ) max((fg)(x), (fg(x0)), ceea ce trebuia demonstrat. II.1.5. Exerciiu rezolvat. Fie a, b Rn\{0}, X = Rn\{xbTx + = 0}. Notm X+ = {x Xx > 0} i X- = {x Xx < 0}. Fie funcia f: X Rn, f ( x) =

1 . b x+
T

Artai c f este convex pe mulimea X+ i este concav pe mulimea X-. Demonstraie. Artm c f este convex pe mulimea X+. Fie x0 X+, x X+ i (0, 1) astfel nct x + (1 - ) x0 X+.
128

Trebuie s demonstrm c: f(x + (1 - ) x0) f(x) + (1 - )f( x0) Avem:

f ( x + ( 1 ) x 0 ) =

b ( x + ( 1 ) x 0 ) +
T

f ( x) + ( 1 ) f ( x 0 ) =

1 + T b x + b x0 +
T

Aadar va trebui s demonstrm c:

T

1 1 T + T b (x + (1 )x 0 ) + b x + b x 0 +

tiind c x 0 i x0 0, acest lucru l lsm spre rezolvare cititorului. Exerciii propuse spre rezolvare 1. Fie X Rn i f,g: X Rn a) Dac f este convex, f(x) 0 pentru oricare x R, iar g este convex i g(x) > 0 pentru oricare x R atunci

f este q-convex. g

b) Dac f este concav, f(x) 0 pentru oricare x R, iar g este concav i g(x) < 0 pentru oricare x R atunci

f este q-convex. g

2. Fie X Rn i f,g: X Rn. Dac f este concav, f(x) 0 pentru oricare x R, iar g este convex i g(x) < 0 pentru oricare x R atunci fg este q-convex. 2. Fie X Rn i f: X Rn o funcie ce pstreaz semn constant peX. Artai c f este p-concav dac i numai dac

1 este p-convex. f

II.2. Condiii necesare sau suficiente de optimizare Fie mulimea X0 Rn i funciile f: X0 R, a: X0 Rm i b: X0 Rk. Definim mulimea
129

X = {xx X0, a(x) 0, b(x) = 0}. Problema de programare neliniar const n determinarea punctelor de extrem (minim sau maxim) global ale funciei f pe mulimea X. Aceasta se scrie:

inf ( f ( x) ) = inf f ( x) a ( x) 0, b( x) = 0, x X 0
x X

({

})

Problemei de programare neliniar i se asociaz funcia Lagrange. L(x, u, v) = f(x) + uTa(x) + vTb(x) m x X0, u R + , v Rk.
m II.2.1. Definiie. Punctul (x*, u*, v*) cu x* X0, u* R + , v* Rk este numit punct ea al Lagrangianului L dac L(x*, u, v) L(x*, u*, v*) L(x, u*, v*) m pentru oricare x X0, u R + , v Rk.

II.2.2. Teorem. Dac (x*, u*, v*) este punct ea al Lagrangianului L, atunci x* este punct de minim global al funciei f pe X. II.2.3. Eexerciiu rezolvat. Fie mulimea R2 i funciile
2 f: R2 R, f x 1 , x 2 = x 1 + x 2 , a: R2 R3, 2

a ( x1 , x 2

( ) ) = ( 4x + 5x , x
2 1 2

2 + x 2 ,x 2 ) i b: R2 R2,

b(x1, x2) = (4x1 + x2, 8x1 + 2x2). S se scrie problema de programare neliniar asociat acestei funcii i funcia Lagrange corespunztoare. Rezolvare. Problema de programare neliniar asociat este: inf{f(x1, x2) (x1, x2) R2, a(x1, x2) 0, b(x1, x2) = 0} b(x1, x2) = 0 (4x1 + x2, 8x1 + 2x2) = 0 x2 = - 4x1

4x 1 + x 2 = 0 8x 1 + 2x 2 = 0

2 4x 1 + 5x 2 0 2 2 a(x1, x2) 0 ( 4x 1 + 5x 2 , x 1 + x 2 ,x 2 ) 0 x 1 + x 2 0 2 x 2 0

130

 4x ( x 5) 0 4x 2 20x 1 0 2 . obinem: , adic 1 1 x 1 4x 1 0 3x 1 0

Dar cum x2 = - 4x1 i cum x 2 0 pentru oricare x2 R 2

Rezolvnd acest sistem obinem c x1 [0, 5] iar cum x2 = - 4x1 rezult c x2 [-20, 0]. Aadar problema de programare neliniar asociat este:
2 inf x 1 + x 2 x 1 [ 0,5], x 2 [ 20,0] 2

iar soluia acestei probleme este evident punctul (0, 0) R2. Funcia Lagrange asociat problemei este: L(x,u,v) = f(x1,x2)+(u1,u2,u3)Ta(x1,x2)+(v1,v2)Tb(x1,x2),adic

u1 2 L( x, u, v) = x + x + u 2 ( 4x 1 + 5x 2 , x 1 + x 2 ,x 2 ) + 2 u3
2 1 2 2

v1 + ( 4x1 + x 2 ,8x 1 + 2x 2 ) v 2
II.2.4. Definiie (Condiii de regularitate). Fie X0 Rn o mulime convex i a: X0 Rm o funcie convex. Spunem c X satisface: a) condiia de regularitate a lui Slater dac: exist x X 0 astfel nct a x < 0 b) condiia de regularitate a lui Karlin dac: m nu exist u R + \ {0} astfel nct uTa(x) 0, pentru oricare x X0 c) condiia de regularitate strict dac: exist x1, x2 X cu x1 x2 i a strict convex n x1 II.2.5. Exerciiu rezolvat. Artai c n punctul x* = (0, 0) mulimea X = {( x1, x2) R2a( x1, x2) 0} unde a: R2 R,

()

3 a ( x 1 , x 2 ) = ( x1 , x 2 x 1 ) , nu satisface nici una din condiiile de

regularitate.

131

Rezolvare. Artm c X nu satisface condiia de regularitate a lui Slater n punctul x* = (0, 0), adic a(0, 0) nu este strict mai mic dect zero, ceea ce este evident. Artm c X nu satisface condiia de regularitate a lui Karlin n punctul (0, 0), adic artm c exist u R 2 \ {0} astfel nct + uTa(0, 0) 0. Lum de exemplu u = (3, 5). X nu satisface condiia de regularitate strict n punctul * x* = (0, 0) deoarece x 1 = x * = 0 q.e.d. 2 n continuare, pentru simplitate vom considera problema de programare neliniar: inf{f(x)x X} unde X = { x X0a(x) 0} Logaritmul asociat problemei este: L(x, u) = f(x) + uTa(x) m unde x X0 i u R + . Referitor la aceast problem vom enuna urmtoarea teorem: II.2.6. Teorem. Fie X0 Rn o mulime convex i funciile f: X0 R o funcie convex i a: X0 Rm funcie vectorial convex. Presupunem c X ndeplinete una din condiiile de regularitate. Dac x* X este soluie optim a problemei de programare neliniar, m atunci exist u* R + astfel nct (x*, u*) este punct ea al lagrangianului L. II.2.7. Exerciiu rezolvat. Considerm mulimea R2 i funciile
2 f: R2 R, f x 1 , x 2 = x 1 + x 2 , funcie convex, i a: R2 R2, 2 a(x1, x2) = (-x1 + 5, x2), funcie vectorial convex. a) Scriei problema de programare neliniar asociat i determinai soluia optim x* b) Scriei lagrangianul L asociat acestei probleme i determinai m u* R + astfel nct (x*, u*) s fie punct ea pentru L. Demonstraie. a) Problema de programare neliniar asociat este: inf{f(x1, x2)(x1, x2) R2 i a(x1, x2) 0}

132

a(x1, x2) 0 (-x1 + 5, x2) 0 Aadar problema devine:

x 1 + 5 0 x2 0

x1 5 x 2 0

2 inf x1 + x 2 x1 5, x 2 0 2

Evident, soluia optim a acestei probleme este 25 i se obine * pentru x1 = 5 i x * = 0 . Aadar x* = (5, 0). 2 b) Lagrangianul L asociat problemei este: L(x, u) = f(x1, x2) + (u1, u2)Ta(x1, x2) pentru x R2 i u R 2 . Deci: +

u1 2 L( x, u) = x1 + x 2 + ( x1 + 5, x 2 ) 2 u2

Rezult:

2 L( x, u) = x1 + x 2 + u1 ( x1 + 5) + u 2 x 2 2

Cum x* = (5, 0) obinem c L(x*, u) = 25. Se observ c funcia a ndeplinete condiia de regularitate a lui m Slater, aadar, conform teoremei anterioare, exist u* R + astfel nct (x*, u*) s fie punct ea pentru L. m n continuare determinm u* R + astfel nct (x*, u*) s fie m punct ea pentru L, adic determinm u* R + cu proprietatea: L(x*, u) L(x*, u*) L(x, u*) m pentru oricare x R2 i oricare u R + , adic:
* 2 25 25 x1 + x 2 + u1 ( x1 + 5) + u * x 2 . 2 2

Aadar va trebui s determinm perechea proprietatea c:

* 2 x1 + x 2 + u1 ( x1 + 5) + u * x 2 25 (1) 2 2

( u ,u ) R
* 1 * 2

m + cu

* pentru oricare (x1, x2) R2. Observm c pentru u1 = 10 i u* = 0 2 relaia (1) devine:

adic:

2 x1 10x1 + 50 + x 2 25 2

133

(x

5) + x 2 0 2
2

ceea ce este adevrat pentru oricare (x1, x2) R2. Deci u* = (10, 0) este punct ea pentru lagrangianul L. q.e.d. Fie X0 Rn o mulime deschis i funciile f: X0 R i a: X0 Rm. Considerm problema de programare neliniar de forma: inf{f(x)x X} (II.2.8) unde X ={ x X0a(x) 0} II.2.9. Teorema Kohn-Tucker. Fie X0 Rn o mulime deschis i funciile f: X0 R i a: X0 Rm funcii difereniabile ntr-un punct x* X0. O condiie necesar i suficient ca x* X0 s fie soluie optim a problemei de programare neliniar (II.2.8) este s existe u Rm astfel nct s fie satisfcute condiiile:

a ( x *) 0 ( ) x* X 0

( u *) T a ( x *) = 0 u* 0 ( ) ( ( ) T x L x*, u *) = 0 ( x *) x L( x*, u *) = 0

unde L este lagrangianul asociat problemei de programare neliniar. Pentru partea de necesitate a teoremei se presupune n plus c sistemul:

z T a i ( x *) 0, i M1 ( x *) T z a i ( x *) > 0, i M 2 ( x *)

are soluii z Rn, unde: M(x*) = {i1 i m, ai(x*) = 0} M1(x*) = {ii M(x*), ai este concav n x*} M2(x*) = M(x*) \ M1(x*) Pentru partea de suficien se presupune n plus c f este pconvex n x* relativ la X, iar funciile ai, i M(x*) sunt q-convexe n x* relativ la X. Condiiile (), () i () din enunul teoremei se numesc condiiile Kohn - Tucker. II.2.10. Exerciiu rezolvat. Considerm mulimea R2 i funciile
2 f: R2 R, f x1 , x 2 = x1 2x 2 + 5x1 + 2x 2 , a: R2 R2, a(x1, x2) = 2

134

(7x1 - 5x2 -3, 4x1 + 2x2 - 10). Artai c punctul x0 = (0, 0) nu este punct de optim pentru problema de programare neliniar. inf{f(x) (x1, x2) R2 , a(x1, x2) 0}. Demonstraie. Presupunem prin absurd c punctul x0 = (0, 0) este punct de optim pentru problema considerat. Rezult din teorema
* II.2.9. c exist u* = u1 , u * R 2 astfel nct s fie satisfcute 2 condiiile:

( )

a ( x

2 x0 R

) 0 ( ) u* 0 L( x

, u *) = 0

( )

( u *) T a ( x ) = 0 0
T

( x *) x L( x*, u *) = 0

* Aadar exist u* = u1 , u * R 2 astfel nct s fie verificat 2

condiia (1), adic

u* = ( u , u ) 0 .
* 1 * 2

( u *) a ( x 0 ) = 0 ,
T

i condiia (1), adic

* u1 0 0 7 x 1 5x 0 3,4 x 1 + 2 x 0 10 = 0 2 2 * u2 0 Cum x0 = (0, 0), deci x 1 = 0 i x 0 = 0 , relaia anterioar devine: 2 * 3u 1 10 u * = 0 (1) 2

(u *)T a (x 0 ) = 0

Dar

cum

* u* = ( u1 , u * ) 0 , din relaia (1) rezult c 2

Lagrangianul asociat problemei considerate este: L(x, u) = f(x1, x2) + uTa(x1, x2) pentru x R2, u R 2 . Deci, +
2 L( x, u) = x 1 2x 2 + 5x 1 + 2x 2 + 2

* u1 = u * = 0 . Deci u* = (0, 0). 2

u1 + ( 7x 1 5x 2 3,4x 1 2x 2 10) u2
adic:

135

+ u 2 ( 4x 1 2x 2 10) L x ( x, u) 2x 1 + 5 + 7u 1 + 4 u 2 = x L( x, u) = 1 (2) L 4x 2 + 2 5u 1 + 2u 2 ( x, u) x 2
Din condiia (2) avem c x L (x0, u*) = 0. Dar din relaia (2) aplicat pentru x0 = (0, 0) i u* = (0, 0) obinem c:

2 L( x, u) = x 1 2x 2 + 5x 1 + 2x 2 + u 1 ( 7x1 5x 2 3) + 2

5 x L( x 0 , u *) = 0 , 2

deci contradicie. II.2.11. Exerciiu rezolvat. Considerm mulimea R2 i funciile

2 f: R2 R, f x 1 , x 2 = 2x 1 + 2x 1x 2 + x 2 10x 1 10x 2 , a: R2 R2, 2

a ( x 1 , x 2 ) = ( x + x 5,3x 1 + x 2 6) . Considerm mulimea

2 1 2 2

X = {(x1, x2)(x1, x2) R2, a(x1, x2) 0} i problema de programare neliniar inf {f(x1, x2)(x1, x2) X}. S se determine soluiile optime ale acestei probleme. Demonstraie. Lagrangianul asociat acestei probleme este: L(x, u) = f(x1, x2) + uTa(x1, x2) unde x = (x1, x2) R2 i u = (u1, u2) R 2 + Deci,
2 L( x, u) = ( 2x 1 + 2x1x 2 + x 2 10x 1 10x 2 ) + 2

u1 2 + ( x 1 + x 2 5, 3x1 + x 2 6) 2 u2
Aadar,
136

+ u 2 ( 3x1 + x 2 6)

2 2 L( x, u) = 2x1 + 3x1x 2 + x 2 10x 1 10x 2 + u 1 ( x 1 + x 2 5) + 2 2

Conform teoremei II.2.9. punctele de optim ale acestei probleme

0 sunt punctele x 0 = x 1 , x 0 R 2 care ndeplinesc condiiile: 2

L( x 0 , u) = 0 x T (1) u a ( x 0 ) = 0 u 0

Avem:

L (x, u ) 4x + 2x 10 + 2u x + 3u 2 1 1 2 = 1 x 1 x L (x , u ) = 2x + 2 x 10 + 2u x + u L 2 1 2 2 (x, u ) 1 x 2
Aadar,
0 0 4x 1 + 2x 0 10 + 2u 1x 1 + 3u 2 2 x L( x , u) = 0 0 0 2x 1 + 2x 2 10 + 2u 1x 2 + u 2 0

Deci sistemul (1) devine:

0 0 4x1 + 2x 0 10 + 2u1x1 + 3u 2 = 0 2 0 0 0 2x1 + 2x 2 10 + 2u1x 2 + u 2 = 0 2 0 2 (2) u1 ( x1 ) + ( x 0 ) 5 = 0 2 0 u 2 ( 3x1 + x 0 6) = 0 2 u1 0, u 2 0

n continuare vom rezolva acest sistem. Pentru aceasta vom cerceta mai nti mulimea M(x0). n cazul nostru M(x0) = {ii {1, 2}, ai(x0) =0}

137

(x ) + (x )
0 2 1

Cazul 1. Dac M(x0) = , atunci a(x0) < 0, deci

0 2 2 0 5 < 0 i 3x 1 + x 0 6 < 0 , iar sistemul (2) devine: 2

0 0 4x1 + 2x 0 10 + 2u1x1 + 3u 2 = 0 2 0 0 0 2x1 + 2x 2 10 + 2u1x 2 + u 2 = 0 0 2 0 2 u1 ( x1 ) + ( x 2 ) 5 = 0 0 u 2 ( 3x1 + x 0 6) = 0 2 u1 0, u 2 0 ( x 0 ) 2 + ( x 0 ) 2 5 < 0 2 1 0 0 3x1 + x 2 6 < 0

Din relaiile 3, 5 i 6 ale acestui sistem obinem c u1 = 0, iar din relaiile 4, 5 i 7 obinem c u2 = 0. n acest caz relaiile 1 i 2 ale sistemului devin:
0 4x1 + 2x 0 10 = 0 2 0 0 2x1 + 2x 2 10 = 0 0 de unde rezult c x1 = 0 i x 0 = 5 iar n acest caz condiia 2

< 0 nu mai este ndeplinit (02 + 25 - 5 < 0 fals), aadar acest caz nu este posibil.

(x ) + (x )
0 2 1

0 2 2 -5

(x ) (x )
0 2 + 1

Cazul 2. Dac M(x0) = {1} atunci a1(x0) = 0 i a2(x0) < 0 deci

0 2 2 -5 0 = 0 i 3x 1 + x 0 6 < 0 , iar sistemul (2) devine: 2

138

0 0 4 x 1 + 2 x 0 10 + 2u 1 x 1 + 3u 2 = 0 2 2 x 0 + 2 x 0 10 + 2u x 0 + u = 0 2 1 2 2 1 0 2 0 2 u 1 x 1 + x 2 5 = 0 0 0 u 2 3x 1 + x 2 6 = 0 u 1 0, u 2 0 x0 2 + x0 2 5 = 0 2 1 0 0 3x 1 + x 2 6 < 0

((
(

) ( )

( ) ( )

Din relaiile 4, 5 i 7 ale acestui sistem obinem c u2 = 0. n acest caz sistemul devine:
0 0 4x1 + 2x 0 10 + 2u1x1 = 0 2 0 0 0 2x1 + 2x 2 10 + 2u1x 2 = 0 u1 0 0 2 ( x1 ) + ( x 02 ) 2 = 5 0 3x1 + x 0 6 < 0 2 0 Rezolvnd acest sistem obinem x1 = 1, x 0 = 2, u1 = 1. 2

(x ) + (x )
0 2 1

Cazul 3: Dac M(x*) = {2} atunci a1(x0) < 0 i a2(x0) = 0, deci

0 2 2 -5
0 < 0 i 3x 1 + x 0 6 = 0 , iar sistemul devine: 2

139

0 0 4x1 + 2x 0 10 + 2u1x1 + 3u 2 = 0 2 0 0 0 2x1 + 2x 2 10 + 2u1x 2 + u 2 = 0 2 0 2 u1 ( x 1 ) + ( x 0 ) 5 = 0 2 0 u 2 ( 3x1 + x 0 6) = 0 2 u1 0, u 2 0 ( x 0 ) 2 + ( x 0 ) 2 5 < 0 2 1 0 0 3x1 + x 2 6 = 0

Din relaiile 3, 5 i 6 ale acestui sistem rezult c u1 = 0, iar din 0 relaia 7 obinem c x 0 = 6 3x1 . n acest caz sistemul devine: 2

4x 0 + 2( 6 3x 0 ) 10 + 3u = 0 1 1 2 0 0 2x1 + 2( 6 3x1 ) 10 + u 2 = 0 2 0 2 ( x1 ) + ( x 0 ) 5 < 0 2 u2 0 2 5

Rezolvnd sistemul format din ecuaiile 1 i 2 ale acestui ultim sistem obinem u 2 = , ceea ce este o contradicie cu faptul c u2 0. Aadar acest caz nu este posibil.

0 0 deci x1 + x 0 -5 = 0 i 3x1 + x 0 6 = 0 , iar sistemul (2) devine: 2 2

( ) ( )
2

Cazul 4. Dac M(x*) = {1, 2} atunci a1(x*) = 0 i a2(x*) = 0,

2

140

0 0 4x1 + 2x 0 10 + 2u1x1 + 3u 2 = 0 2 0 0 0 2x1 + 2x 2 10 + 2u1x 2 + u 2 = 0 2 0 2 u1 ( x 1 ) + ( x 0 ) 5 = 0 2 0 u 2 ( 3x1 + x 0 6) = 0 2 u1 0, u 2 0 ( x 0 ) 2 + ( x 0 ) 2 5 = 0 2 1 0 0 3x1 + x 2 6 = 0

Rezolvnd sistemul format cu ecuaiile 6 i 7 ale sistemului anterior obinem cazul a): x 1 = sau cazul b): x 1 =

18 + 14 6 3 14 , x2 = 10 10 18 14 6 + 3 14 , x2 = 10 10

n cazul a ecuaiile 1 i 2 ale sistemului de mai sus devin:

18 + 14 6 3 14 18 + 14 + 2 10 + 2u 1 + 3u 2 = 0 4 10 10 10 6 3 14 6 3 14 18 + 14 + 2 10 + 2u 1 + u2 = 0 2 10 10 10 140 10 14 de unde rezult u 1 = < 0 , ceea ce contrazice condiia 20

u1 0. Deci acest caz nu este posibil. Analog cazul b nu este posibil. Aadar soluia unic a sistemului este: 0 x 1 = 1, x 0 = 2, u1 = 1, u2 = 0. 2

141

n continuare verificm dac sunt ndeplinite condiiile din teorema Kohn - Tucker (vezi II.2.9) pentru ca x0 = (1, 2) s fie punct de optim, adic verificm dac f este funcie convex i dac a este q-convex. Pentru a demonstra c f este convex este suficient s demonstrm c matricea hessian asociat funciei f, Hf(x), este pozitiv definit pentru oricare x R2. Avem

4 2 H f ( x) = 2 2

Evident Hf(x) este pozitiv definit pentru oricare x R2. Observm c a este funcie concav, deci a este i q-convex. Aadar, punctul x0 = (1, 2) este punctul de optim pentru problema considerat. II.2.12. Exerciiu rezolvat. Considerm mulimea R2 i funciile f: R2 R, f(x1, x2) =

i b: R2 R, b(x1, x2) = x1 - x2 Considerm mulimea: X = {(x1, x2)(x1, x2) R2, a(x1, x2) 0, b(x1, x2) = 0}. i problema de programare neliniar: inf{f (x1, x2)(x1, x2) X} S se determine soluiile optime ale acestei probleme.

1 2 ( x1 + x 22 ) , a: R2 R, a(x1, x2) = - x1 - x2 + 1 2

Demonstraie. Lagrangianul asociat acestei probleme este: L(x, u, v) = f(x1, x2) + uTa(x1, x2) + vTb(x1, x2) unde x = (x1, x2) R2, u R+ i v R. Aadar, L(x, u, v) =

1 2 ( x + x 22 ) + u(- x1 - x2 + 1) + v(x1 - x2) 2 1

Conform teoremei II.2.9. punctele de optim ale acestei probleme

0 sunt punctele x 0 = x 1 , x 0 R 2 care ndeplinesc condiiile: 2

x L( x 0 , u, v) = 0 (condiia 2 din II.2.8.)

142

(1) u T a ( x 0 ) = 0 b(x0) = 0 u0 Avem

(condiia 1 din II.2.9.) (condiia ca x0 X) (condiia 1)

L x ( x, u, v) x 1 u + v = x L( x, u, v) = 1 L x 2 u v ( x, u, v) x 2

Deci sistemul (1) devine:

0 x1 u + v = 0 0 x 2 u v = 0 0 (2) u( x 1 x 0 + 1) = 0 2 0 x1 x 0 = 0 2 u 0

n continuare vom rezolva acest sistem. Pentru aceasta vom cerceta mai nti mulimea M(x0). n cazul nostru M(x0) = {ii {1}, a(x0) = 0} Cazul 1. Dac M(x0) = {1} atunci a(x0) = 0, deci x x 0 + 1 = 0 , iar sistemul (2) devine: 2
0 1 0 x1 u + v = 0 0 x 2 u v = 0 0 x 1 x 0 + 1 = 0 2 0 0 x x2 = 0 1 u 0

Rezolvnd acest sistem obinem:

143

1 1 0 x1 = x 0 = , u = , v = 0 2 2 2
Cazul 2. Dac M(x0) = atunci a(x0) < 0, deci 0 x1 x 0 + 1 < 0 , iar sistemul (2) devine: 2
0 x1 u + v = 0 0 x 2 u v = 0 0 u( x1 x 0 + 1) = 0 2 0 0 x1 x 2 + 1 < 0 0 x1 x 0 = 0 2 u 0

Din relaiile 3 i 4 ale acestui sistem obinem c u = 0 i apoi 0 0 0 v = 0 i x1 = x 0 = 0. Dar pentru x1 = x 0 = 0 obinem a( x1 , x 0 ) = 1, 2 2 2 0 0 deci a( x1 , x 0 ) > 0, ceea ce contrazice a( x1 , x 0 ) < 0. 2 2 Deci cazul 2 nu este posibil.
0 Aadar soluia unic a sistemului este x1 = x 0 = 2

v = 0.

1 1 ,u= i 2 2

n continuare verificm dac sunt ndeplinite condiiile din teorema Kohn - Tucker (vezi II.2.9) pentru ca x0 = , s fie punct de optim, adic verificm dac f este funcie convex i dac a este qconvex. Pentru a demonstra c f este convex este suficient s demonstrm c matricea hessian asociat funciei f, Hf(x), este pozitiv definit pentru oricare x R2. Avem Hf(x) =

1 1 2 2

1 0 0 1

Evident Hf(x) este pozitiv definit pentru oricare x R2. Observm c a este convex, deci a este i q-convex.
144

Deci x0 = , este punct de optim. II.3. Dualitate Fie X0 Rn o mulime deschis, f: X0 R i a: X0 Rm funcii difereniabile pe X0. Considerm problema de programare neliniar: inf{f(x)x X} (II.3.1) unde X = {x X0a(x) 0}, creia i se asociaz Lagrangianul m L(x, u) = f(x) + uTa(x), x X0, u R + II3.2. Definiie. Numim dual n sensul lui Wolfe (W-dual) a problemei (II.3.1) problema de programare neliniar sup{L(x, u)(x, u) Y} (II.3.2') m unde Y = {(x, u)x X0, u R + , xL(x, u) = 0} II3.3. Definiie. Fie x* o soluie a problemei de programare neliniar II.3.1. Sspunem c problema II.3.1 ndeplinete condiia A.H.U. (Arrow, Hurwitz, Uzawa) dac sistemul

1 1 2 2

z T a (x ) 0, i M ( x ) i 1 T z a i (x ) > 0, i M 2 ( x )
are soluii z Rn. Reamintim c: M(x*) = {i1 i m, ai(x*) = 0} M1(x*) = {ii M(x*), ai este concav n x*} M2(x*) = M(x*) \ M1(x*) II.3.4. Teorema direct de dualitate. Fie X0 Rn o mulime deschis i convex, f: X0 R i a: X0 Rm funcii difereniabile i convexe pe X0.

145

Dac x* X este soluie optim a problemei II.3.1. i mulimea m X satisface condiiile A.H.U. n x*, atunci exist u R + astfel nct (x*, u*) s fie soluie optim a problemei duale (II.3.2). n plus valorile optime ale funciilor obiectiv n cele dou probleme sunt egale. II.3.5. Teorema invers de dualitate. Fie X0 Rn o mulime deschis, f: X0 R i a: X0 Rm dou funcii. Dac (x*, u*) Y este o soluie optim pentru problema (II.3.2`), funcia L( , u*) are derivate de ordin doi continue n x* X i este p-convex n x* relativ la X, iar matricea hessian HxL(x*, u*) este nesingular, atunci x* este soluia optim a problemei (II.3.1). n plus valorile optime ale funciilor obiectiv n cele dou probleme sunt egale. II.3.6. Dualitatea n programarea ptratic convex Considerm problema de programare ptratic

1 infx c T x + x T Cx Ax b (II.3.6`) 2 n m unde c R , b R i C M nn (R) este o matrice simetric.

W - duala problemei de programare ptratic (II.3.6`) este:

1 sup x ,u b T u x T Cx A T u Cx = c, u 0, x R n 2
(II.3.6``) II.3.7. Exerciiu rezolvat. Scriei W-duala problemei de programare ptratic 6x 1 3x 2 + 5x 3 7 1 2 1 infx x 1 x 2 + x 1 x 2 + x 2 + 4x 1x 3 + 3x 2 x 3 3 2 2 2 x 1 + 6x 2 3x 3 2 Rezolvare. Scriem problema de mai sus sub urmtoarea form:
146

 x1 1 infx ( 1,1,0) x 2 + ( x 1 x 2 2 x 3 x 6 3 5 1 7 x 2 1 6 3 2 x 3

1 0 8 x 1 x 3 ) 0 1 6 x 2 8 6 1 x 3

1 1 0 Aadar n acest caz matricea c = 1 , matricea C= 0 1 0 8 6 6 3 5 7 i este simetric, matricea A = iar matricea b = 1 6 3 2
W-duala acestei probleme de programare ptratic este:

8 6 1

u 1 sup x ,u (7,2 ) 1 (x 1 u 2 2

x2

1 0 8 x 1 x 3 ) 0 1 6 x 2 8 6 1 x 3

1 6 1 0 8 x 1 1 u 1 3 6 0 1 6 x 2 = 1, 5 3 u 2 8 6 1 x 0 3 x1 u1 3 0, x 2 R u 2 x 3

II.3.8. Exerciiu rezolvat. Considerm c mulimea R2 i funciile

2 f: R2 R, f x1 , x 2 = x1 2x 2 + 5x1 + 2x 2 , a: R2 R2, a x1 , x 2 = 2

= 7x1 5x 2 3, 4x1 + 2x 2 10 . Scriei W-duala asociat problemei de programare neliniar:

147

inf f ( x 1 , x 2 ) ( x 1 , x 2 ) R 2 , a ( x 1 , x 2 ) 0
este:

}
}

Rezolvare. W-duala asociat problemei de programare neliniar

sup{ L( x, u) ( x, u) Y}

2 unde Y = ( x, u) x R 2 , u R + , x L( x, u) = 0 , iar L(x, u) este lagrangianul asociat problemei date de programare neliniar. Avem

u1 L( x, u) = f ( x1 , x 2 ) + a ( x1 , x 2 ) u2

deci

+ u 2 ( 4x 1 + 2x 2 10)
Avem:

2 L( x, u) = x 1 2x 2 + 5x 1 + 2x 2 + u 1 ( 7x 1 5x 2 3) + 2

L (x , u ) 2 x + 5 + 7 u + 4 u 1 1 2 x 1 = x L (x , u ) = 4 x + 2 5u + 2 u L 2 1 2 (x, u ) x 2
Aadar W-duala asociat problemei considerate este sup{L(x, u)(x, u) Y}, iar
2 Y = ( x, u) x = ( x1 , x 2 ) R 2 , u = ( u1 , u 2 ) R + ,

Deci W-duala asociat problemei considerate este:

2x 1 + 5 + 7u 1 + 4 u 2 = 0 4x 2 + 2 5u 1 + 2u 2 = 0 2x1 + 5 + 7u1 + 4 u 2 = 0 i obinem: Rezolvm sistemul 4x 2 + 2 5u1 + 2u 2 = 0 7u 1 4 u 2 5 5u1 + 2u 2 + 2 x1 = i x 2 = . 2 4

148

 7 u 1 4 u 2 5 5u1 + 2u 2 + 2 sup L( x, u) x1 = ,x2 = , 2 4 u1 0, u 2 0}

II.3.9. Exerciiu rezolvat. Considerm mulimile R2 i funciile
2 f: R2 R, f x1 , x 2 = 2x1 + 2x1x 2 + x 2 10x1 10x 2 , a: R2 R2, 2

a ( x1 , x 2 ) = x 2 + x 2 5, 3x1 + x 2 6 . 2 1
Considerm mulimea

X = ( x1 , x 2 ) ( x1 , x 2 ) R 2 , a ( x1 , x 2 ) 0

i problema de programare neliniar:

inf f ( x1 , x 2 ) ( x1 , x 2 ) X (1)

a) Scriei W-duala asociat problemei date de programare neliniar. b) Verificai aplicabilitatea teoremei directe de dualitate pentru aceast problem. Rezolvare. a) W-duala asociat problemei de programare neliniar este: sup{L(x, u)(x, u) Y} unde
2 Y = ( x, u) x R 2 , u R + , x L( x, u) = 0 ,

iar L(x, u) este lagrangianul asociat problemei de programare neliniar dat. Astfel L(x, u) = f(x1, x2) + uTa(x1,x2), deci
2 2 L( x, u) = 2x1 + 2x1x 2 + x 2 10x1 10x 2 + u1 ( x1 + x 2 5) + 2 2

+ u 2 ( 3x1 + x 2 6)

149

 L( x, u) 4x + 2x 10 + 2u x + 3u x1 2 1 2 1 1 x L( x, u) = ( x, u) = 2x1 + 2x 2 10 + 2u1x 2 + u 2 L x 2
Aadar W-duala asociat problemei considerate este sup{L(x, u)(x, u) Y} unde
2 Y = {( x, u) x = ( x1 , x 2 ) R 2 , u = ( u1 , u 2 ) R + ,

4x1 + 2x 2 10 + 2u1x1 + 3u 2 = 0 2x1 + 2x 2 10 + 2u1x 2 + u 2 = 0

b) Verificm aplicabilitatea teoremei directe de dualitate. De la II.2.11 tim c soluia optim a problemei (1) este x* = (1, 2) obinut pentru M(x*) = {1}. Pentru ca teorema direct de dualitate s fie verificat trebuie ca mulimea R2 s satisfac condiia A.H.U. n x*, adic sistemul:

z T a i (x *) 0, i M 1 (x *) (2) T z a i (x *) > 0, i M 2 (x *)

s aib soluii z R2. Pentru a verifica acest lucru trebuie s determinm mai nti mulimile M1(x*) i M2(x*). Cum M(x*) = {1} rezult c sau M1(x*) = {1} i n acest caz a1 este concav n x*. Aadar trebuie s verificm dac a1 este concav n x*. a1 este concav n x* = (1, 2) dac - a1 este convex n x* = (1, 2), adic dac pentru oricare (0, 1) i oricare x = (x1, x2) R2 astfel nct x + (1 - )x* X, avem: - a1(x + (1 - )x*) (- a1(x)) + (1 - )(- a1(x*)) (3) Avem: a1(x + (1 - )x*) a1((x1,x2) + (1 - )(1, 2) = = a1(x1 + (1 - ), x2 + 2 - 2) = = (x1 + 1 - )2 + (x2 + 2 - 2)2 - 5 a1(x) + (1 - )a1(x*) = a1(x1, x2) + (1 - ) a1 (1, 2) =
150

2 2 = x 1 + x 2 5 + ( 1 ) 0 = x 1 + x 2 5 2 2

Relaia (3) devine

2 ( x 1 + 1 ) + ( x 2 + 2 2) 5 ( x 1 + x 2 5) 2 2 2

nmulind aceast relaie cu (-1) obinem:

( x

2 + 1 ) + ( x 2 + 2 2) 5 ( x1 + x 2 5) 2 2 2

Aceast relaie ns nu este adevrat pentru oricare (x1, x2) R2 i oricare (0, 1). De exemplu pentru x1 = x2 = 0 relaia devine: (1 - )2 + (2 - 2)2 - 5 -5 Ridicnd la ptrat obinem: 1 - 2 +2 + 4 - 8 + 42 -5 -5 2 -5 0 ( - 5) 0 relaie care nu este adevrat pentru oricare (0, 1). Deci a1 nu este concav n x* = (1, 2), aadar M1(x*) = iar M2(x*) = M(x*) - M1(x*) = {1}. Astfel, conform relaiei (2), va trebui s verificm dac sistemul zTa1(x*) > 0 (4) are soluii z R2.

a 1 ( x) x 2x 1 1 a 1 ( x *) = ( x) = 2x 2 a 2 x 2

Rezult

2 2 a 1 ( x *) = a 1 ( 1,2) = . Sistemul (4) devine ( z1 , z 2 ) > 0 4 4

i este echivalent cu 2x1 + x2 > 0. Acest sistem are soluie (z1, z2) R2, de exemplu z1 = 4, z2 = 5. Deci teorema direct de dualitate este verificat.
151

II.3.10. Exerciiul rezolvat. Considerm mulimea R2 i funciile

2 f: R2 R, f x 1 , x 2 = x 1 + x 2 i a: R2 R, a(x1, x2) = (- x1, - x2). 2 Considerm mulimea X = {(x1, x2) (x1, x2) R2, a(x1, x2) 0} i problema de programare neliniar inf = {f(x1, x2) (x1, x2) X}. Rezolvai aceast problem aplicnd teorema invers de dualitate. Rezolvare. W-dual asociat problemei considerate este: sup{L(x, u)(x, u) Y} unde 2 Y = ( x, u) x R 2 , u R + , x L( x, u) = 0

iar L(x, u) este lagrangianul asociat problemei L(x, u) = f(x1, x2) + uTa(x1, x2) deci
2 L( x, u) = x 1 + x 2 + u1 ( x 1 ) + u 2 ( x 2 ) . 2

Avem:

L( x, u)) 2x u x 1 1 1 ( x, u) = x L ( x, u)) = 2x 2 u 2 L x 2

Rezult

Y = {( x, u) x = ( x1 , x 2 ) R 2 , u = ( u1 , u 2 ) R 2 , + 2x1 u1 = 0 2x 2 u 2 = 0

2x1 u1 = 0 2x 2 u 2 = 0 u1 u2 i x 2 = . obinem x1 = 2 2
152

Rezolvnd sistemul:

Deci problema W-dual este:

u2 u2 u u sup 1 + 2 + u1 1 + u 2 2 u1 , u 2 0 2 2 4 4
2 u1 u 2 sup 2 u1 , u 2 0 4 4

Punctul de optim al acestei probleme este u* = (0, 0) i deci x* = (0, 0). Aadar soluia optim pentru problema dual este (x*, u*) = ((0, 0), (0, 0)). Verificm dac pentru problema considerat se poate aplica teorema invers de dualitate (II.3.5). Pentru aceasta trebuie s verificm dac funcia L(, u*) are derivate de ordin doi n x* X (ceea ce este evident), trebuie s verificm dac funcia L(, u*) este p-convex n x* relativ la X (ceea ce este evident, deoarece L((0, 0), (0, 0)) = 0 i mai trebuie s verificm dac matricea hessian HxL(x*, u*) este nesingular (ceea ce este iari evident deoarece

2 0 H x L( x*, u *) = . 0 2

Aadar, conform teoremei inverse de dualitate, x* = (0, 0) este soluie optim pentru problema iniial (1) II.4. Metode de optimizare fr restricii II.4.1. Metoda celei mai rapide descreteri Fie f: Rn R o funcie de clas C1. Considerm problema inf {f(x) x Rn} (*) x R n se numete punct minim global al funciei f dac pentru oricare x Rn avem f x f ( x) . Pentru a rezolva problema (8) trebuie s gsim cel puin un punct de minim global al funciei f. n continuare vom prezenta un algoritm cu ajutorul cruia se poate determina un punct de minim global pentru funcia f.

()

153

Lum x0 Rn k=0

g k = (f (x k ))
DA

gk = 0
NU

STOP

f ( x k k gk ) = inf f ( x k gk )
0

Se determin k 0 astfel nct

xk+1 = xk - k gk k=k+1 Dac funcia f este de forma f : Rn R,

f (x ) = p T x +

unde p Rn, iar C Mn(R) este simetric i pozitiv definit, atunci f(x) = pT + xTC, deci f ( x k ) = p T + ( x k ) C , aadar gk = p + Cxk,
T

1 T x Cx , 2

iar n acest caz k =

gT gk k . n acest caz algoritmul devine: gT Cgk k

154

Lum x0 Rn k=0

gk = p+Cxk
DA

gk = 0
NU

STOP

gT gk k = Tk g k Cg k

xk+1 = xk - k gk k=k+1

155

Cum C este o matrice pozitiv definit, toate valorile proprii ale acestei matrici vor fi pozitive. Vom presupune c aceste valori proprii sunt ordonate astfel: 0 1 2 ... n.

1 Se numete rat de convergen numrul = n + 1 n

II.4.1.1. Exerciiu rezolvat Fie funcia f:R2 R, f(x, y) = x2 + 2y2 + 4x + 4y. a) Gsii un punct x* = (x, y) care s fie punct de minim pentru funcia f. Artai c acest punct este punct de minim global pentru funcia f.
k 2 1 b) Pentru x = k 2, 1 calculai gk, k i xk+1. 3 3 k

c) Calculai rata de convergen a algoritmului pentru funcia dat. d) Lund x 0 =

1 , ci pai de iteraii descendente vor fi 1

necesari pentru a gsi punctul de minim global al funciei f? Rezolvare: a) Pentru a gsi un punct de minim al funciei f rezolvm ecuaia f(x, y) = 0

f f x ( x, y) ( x, y) = 0 = 0 x f ( x, y) = 0 f f ( x, y) = 0 ( x, y) x y 2x + 4 = 0 x = 2 4( y + 1) = 0 y = 1
Deci (-2, -1) este punct de minim al funciei f.

156

Pentru a demonstra c (-2, -1) este punct de minim global al funciei f este suficient s artm c matricea hessian a funciei f, Hf(x, y), este pozitiv definit pentru oricare (x, y) R2 \ {0}. Avem:

2f x 2 H f (x , y ) = 2 f yx
f.

2f xy 2 0 = 2f 0 4 2 y

Evident Hf(x, y) este pozitiv definit (1= 2 > 0, 2= 8 > 0). n concluzie x* = (-2, -1) este punct de minim global al funciei
k 2 1 b) Fie x = k 2, + 1. 3 3 k

Calculm gk. Cum g k = f ( x k ) ,

T

iar n cazul nostru f ( x, y) =

2x + 4 , obinem: 4( y + 1)
T

2 4 T 2 k 2 + 4 3 k = 3 k = gk = k 1 1 4 1 + 1 4 3 3 4 3k 4 k = k = k 1, ( 1) ( 1) 4 3 3k
T

Calculm k. Observm c

4 x 1 x 2 0 x f ( x, y) = + 4 y 2 y 0 4 y

157

Aadar, n cazul nostru matricea C este Cum k =

2 0 . 0 4

gT gk k , obinem gT Cgk k T 4 4 ( ) k k 1, ( 1) k k 1, 1 3 3 k = = 0 4 T 2 4 k k 1, ( 1) k 1, ( 1) 3k 0 4 3

4 k k k 1 + ( 1) ( 1) 2 2 1 3 = = = 2 k k = 6 3 4 2 + 4 ( 1) ( 1) k k k 2, 4 ( 1) 1, ( 1) 3

)(

Calculm xk+1. Cum xk+1 = xk - kgk, obinem:

k +1

k 2 1 4 1 k = k 2, 1 k 1, ( 1) = 3 3 3 3

k k 2 2, 1 1 4 , 4( 1) = k 3 3 k +1 3 k +1 3 k k 2 4 1 4( 1) = k 2 k+1 , 1 k+1 = 3 3 3 3

2 ( 1)k 4( 1)k k +1 2, k k +1 1 = = 3 3 3 k +1 2 1 = k +1 2, 1 . 3 3
158

c) Pentru a calcula rata de convergen a algoritmului pentru funcia considerat trebuie s determinm mai nti valorile proprii ale matricii C, care sunt rdcinile determinantului matricii C - I2, cu necunoscut.

2 0 1 0 det( C I 2 ) = det = 0 4 0 1 2 0 = det = ( 2 )( 4 ) 4 0

Deci valorile proprii sunt 1 = 2 i 2 = 4, 0 1 2, iar rata de convergen este:

1 22 1 = 2 = 2= 9 2 + 1 6
d) Pentru x 0 =

2x + 4 1 , g0 = (f(x0))T. Cum f(x, y) = 1 4( y + 1)

T

2( 1) + 4 rezult c g0 = = ( 2,0) . Cum g0 0, calculm 0. 4( 1 + 1) T g0 g0 , deci Dar 0 = T g0 Cg0

0 =

( 2,0) T ( 2,0)

( 2,0) T

2 0 ( 2,0) 0 4

4 4 ( 2,0) 0

4 1 = . 8 2

Calculm x1 = x 0 0 g0 =

1 1 2 2 = 1 2 0 1
159

Se observ c x1 este chiar punctul de minim global cutat, pe care de altfel l-am determinat la punctul a). Deci a fost nevoie de o singur iteraie pentru a determina punctul de minim global al funciei f. II.4.2. Metoda direciilor conjugate Definiie. Fie Q Mm(R) o matrice simetric i d1,d2 Rn. T Spunem c d1i d2 sunt cojugai n raport cu Q dac d 1 Qd2 = 0. Observaie. 1) Dac Q = 0 atunci oricare ar fi d1,d2 R2, d1 i d2 sunt cojugai n raport cu Q. 2) Dac Q = I, d1,d2 Rn sunt cojugai n raport cu Q dac T d1 d2 = 0, adic dac d1 i d2 sunt ortogonali. Fie funcia f: R2 R, f ( x) = p T x + x T Cx , unde p Rn , iar C Mn(R) este simetric i pozitiv definit. Considerm problema: inf{f(x)x Rn} Evident, a rezolva aceast problem nseamn a gsi un punct de minim global pentru funcia f. Pentru aceasta vom descrie un algoritm numit ,,algoritmul gradienilor conjugai. II.2.1. Exerciiu rezolvat. Fie funcia f: R2 R, f(x, y) = x2 + 2y2 + 4x + 4y. a) Gsii un punct x* = (x, y) care s fie punct de minim pentru funcia f. Artai c acest punct este punct de minim global pentru funcia f. b) Folosind algoritmul gradienilor conjugai gsii un punct de minim global al funciei f pornind de la x0 = .

1 2

0 0

Rezolvare. a) Funcia f are un singur punct de minim global, iar acesta este x* =

2 . (vezi II.4.1.1) 1

b) Pentru a putea aplica algoritmul gradienilor conjugai trebuie mai nti s determinm matricile C i p. Pentru aceasta scriem funcia f sub forma:
160

 4 f(x, y) = 4

x 1 x + y 2 y

2 0 x 0 4 y

Lum x0 Rn g0 = Cx0 + p
DA

g0 = 0
NU

STOP

d0= -g0 k=0

g T d k k = T k d k Cd k
xk+1 = xk + k dk gk+1 = Cxk+1 + p
DA

gk+1 = 0
NU

STOP

k =

g T+1g k+1 k gTgk k

dk+1 = -gk+1+kdk
161

k= k+1 Aadar, n cazul nostru p = (4, 4), iar C = simetric i pozitiv definit. Calculm g0

2 0 matrice 0 4

2 0 0 4 4 4 g 0 = Cx 0 + p = + = g 0 = 0 4 0 4 4 4

g0 0, calculm d0

4 4 4 d 0 = g 0 = = d 0 = . 4 4 4

Lum k = 0. Calculm 0

4 ( 4,4) g T d 4 = 0 = T 0 0 = 2 0 4 d 0 Cd 0 ( 4,4) 0 4 4 32 32 1 1 = = 0 = = 4 96 3 3 ( 8,16) 4

Calculm x1

4 0 1 4 3 4 1 x1 = x 0 + 0 d 0 = + = x1 = 3 1 0 3 4 4 3

Calculm g1

162

 4 4 2 0 3 4 3 g1 = Cx 1 + p = + = g1 = 0 4 4 4 4 3 3
Cum g1 0, calculm 0

4 1 3 1

4 4 4 3 , 3 3 4 T g1 g1 1 3 1 = 0 = 0 = T = 4 9 9 g 0 g0 ( 4,4) 4

Calculm d1

4 16 16 3 1 4 9 9 d 1 = g1 + 0 d 0 = + = d1 = 8 4 8 9 4 3 9 9

Lum k = 1. Calculm 1

Calculm x2

16 4 4 9 , 3 3 8 T g1 d 1 3 3 9 = = 1 = 1 = T 16 8 8 d1 Cd1 16 8 2 0 9 , 9 9 0 4 8 9

163

 4 16 2 3 3 9 2 x 2 = x 1 + 1d 1 = + = 1 x 2 = 1 4 8 8 3 9
Calculm g2

2 0 2 4 g2 = Cx 2 + p = + = 0 g2 = 0 0 4 1 4 2 Cum g2 = 0 rezult c x 2 = este punct de minim global al 1

funciei f. II.4.2.2. Exerciiu rezolvat. Fie funcia f: R2 R, f(x, y) = x2 + 4y - 4x -8y. a) Gsii un punct x* = (x, y) care s fie punct de minim pentru funcia f. b) Folosind algoritmul gradienilor conjugai gsii un punct de
2

minim global al funciei f pornind de la x 0 = .

0 0

Rezolvare: Punctul a) l lsm ca exerciiu cititorului (vezi II.4.1.1.a)). b) Pentru a putea aplica algoritmul gradienilor conjugai trebuie mai nti s determinm matricile C i p. Pentru aceasta scriem funcia f sub forma

4 f (x , y ) = 8

x 1 x + y 2 y

2 0 x 0 8 y
2 0 matrice 0 8

Aadar, n acest caz p = (-4, -8), iar C = simetric i pozitiv definit. Calculm g0
164

 2 0 0 4 4 4 + = g 0 = g 0 = Cx 0 + p = 0 8 0 8 8 8
Cum g0 0, calculm d0

4 4 4 d 0 = g 0 = = d 0 = 8 8 8
Lum k = 0. Calculm 0
T 0

4 ( 4,8) g d 5 5 8 = 0 = 0 = T 0 = 2 0 4 34 34 d 0 Cd 0 ( 4,8) 0 8 8 10 0 5 4 17 10 1 x1 = x 0 + 0 d 0 = + = = 0 3 8 20 17 2 17 10 1 x1 = 17 2 10 48 2 0 17 4 17 24 2 g1 = Cx 1 + p = + = = 0 8 20 8 24 17 1 17 17 24 2 g1 = 17 1

Calculm x1

Calculm g1

Cum g1 0, Calculm 0
165

 48 48 24 17 , 17 17 24 T g1 g1 36 17 36 = 0 = 0 = T = 4 289 289 g 0 g0 ( 4,8) 8

Calculm d1

48 960 17 36 4 289 = d 1 = g1 + 0 d 0 = + 24 289 8 120 17 289

d1 = 120 8 172 1

Lum k = 1 Calculm 1
T 1

48 24 120 8 , 17 17 172 1 g d 1 17 = 1 = T = 2 0 120 8 40 d1 Cd1 120 ( ) 2 2 8,1 17 0 8 17 1

10 17 120 8 34 2 x 2 = x 1 + 1d 1 = 17 + 2 = 17 = 20 40 17 1 1 1 17 2 x2 = 1

Calculm x2

166

 2 0 2 4 g2 = Cx 2 + p = + = 0 0 8 1 8 2 Cum g2 = 0 rezult c x 2 = este punct de minim global al 1

funciei f. II.4.3. Metoda Quasi-Newton Fie funcia f: Rn R, f ( x) = p T x +

Calculm g2

C Mn(R) este simetric i pozitiv definit. Considerm problema: inf{f(x)x Rn}

1 T x Cx , unde p Rn, iar 2

Evident, a rezolva aceast problem nseamn a gsi un punct de minim global pentru funcia f. Pentru aceasta vom descrie o metod (algoritm) numit ,,metoda Quasi-Newton. II.4.3.1.Exerciiu rezolvat. Fie funcia f: R2 R, f(x, y) = x2 +2y2 + 4x + 4y. a) Gsii un punct x* = (x, y) care s fie punct de minim pentru funcia f. Artai c acest punct este punct de minim global pentru funcia f. b) Folosind metoda quasi-Newton gsii un punct de minim global pentru funcia f pornind de la H0 = I2 i x 0 = .

0 0

Rezolvare: a) Funcia f are un singur punct de minim global, iar acesta este x * =

2 (vezi II.4.1.1). 1

b) Pentru a putea aplica metoda quasi-Newton trebuie s determinm mai nti matricile C i p. Pentru aceasta scriem funcia f sub forma:
167

 4 f ( x, y) = 4

x 1 x + y 2 y

2 0 x 0 4 y
2 0 este simetric 0 4

Aadar n cazul nostru p = (4, 4), iar C = i pozitiv definit. Lum k = 0

Lum H0 Mn(R) o matrice simetric i pozitiv definit i x0 Rn k=0 gk = Cxk +p DA gk = 0 NU dk = -Hkgk

T gk H k gk T g k H k CH k g k

STOP

k =

xk+1 = xk + kdk gk+1 = Cxk+1 +p DA gk+1 = 0 NU pk=kdk qk=gk+1-gk STOP

168

H k +1 = H k +

T pkpk T pk qk

T Hkqkqk Hk T qk Hkqk

k+k+1

Calculm g0

2 0 0 4 4 4 g0 = Cx 0 + p = + = g0 = . 0 4 0 4 4 4 1 0 4 4 4 d 0 = H 0 g0 = = d 0 = 0 1 4 4 4

Cum g0 0, calculm d0.

Calculm 0
T k

Calculm x1

1 0 4 g H k gk 1 0 1 4 = 0 = T = 1 0 2 0 1 0 4 3 gk H k CH k gk ( 4,4) 0 1 0 4 0 1 4 1 0 = 3

( 4,4)

4 0 1 4 3 4 1 x1 = x 0 + 0 d 0 = + = = 0 3 4 4 3 1 3 4 1 x1 = . 3 1

Calculm g1

169

 4 4 2 0 3 4 3 g1 = Cx 1 + p = + = = 0 4 4 4 4 3 3 4 1 g1 = 3 1
Cum g1 0 calculm p0

4 1 3 1

4 1 4 3 1 4 p 0 = 0 d 0 = = p 0 = 3 4 4 3 4 3
8 4 1 4 3 8 1 = q 0 = g1 g 0 = = 1 4 3 16 3 2 3 8 1 q0 = 3 2

Calculm q0

Calculm H1

170

p0pT H0q0qT H0 = H1 = H 0 + T 0 T 0 p0 q0 q0 H0q0 1 4 1 ( 4,4) 1 0 3 4 3 = 0 1 + 1 ( ) ( 8) 1 4, 4 3 3 2 1 0 1 0 ( 8) 1 ( 8) (1,2) 0 1 3 2 3 0 1 = 1 0 ( 8) 1 ( 8) (1,2) 0 1 3 2 3

1 16 16 64 1 2 1 0 9 16 16 9 2 4 = = 0 1 + 8 64 12 5 9 9 1 1 1 2 1 29 7 = 1 5 2 4 30 7 11 7 11 4 1 Lum k = 1. g1 a fost deja calculat, g1 = , i cum g1 0, 3 1 1 0 1 1 = 0 1 + 6 1 29 1 H1 = 30 7

calculm d1.

d1 = H1g1 =
d1 =

1 29 7 4 1 4 2 = 30 7 11 3 1 5 1

4 2 5 1
171

Calculm 1

1 =

T g1 H1g1 = T g1 H1CH1g1

4 1 29 7 4 1 ( 1,1) 3 30 7 11 3 1 = = 4 1 29 7 2 0 1 29 7 4 1 ( 1,1) 3 30 7 11 0 4 30 7 11 3 1
=

5 5 1 = 12 12

Calculm x2

4 1 5 4 2 2 x 2 = x 1 + 1d 1 = + = 3 1 12 5 1 1

2 0 2 4 0 g2 = Cx 2 + p = + = 0 4 1 4 0 2 Deci g2 = 0, aadar x 2 = este punct de minim global pentru 1

funcia f.

Calculm g2

172

173