Con ngi Tm nhn mi The People A new vision

Trao i Chia s kinh nghim

QUNLRIRO DIGC CANGNHNG

TS. Phm Tin Thnh TrngPhngQunlrirothtrng&tcnghipVietinBank

1

CHNGTRNH

TNH HNH KINH T TH GII VVIT NAM 6 THNG U 2009 H THNG TCTD TI VIT NAM THNG K & PHN TCH MT S S KIN RI RO THO LUN V CHIA S KINH NGHIM VAI TR V NG LC QLRR TI CC NHTM H THNG QUN L RI RO QUN L RI RO TC NGHIP, TN DNG, LI SUT, HI OI, THANH KHON TI NHTM MT S CNG C QLRR

THOLUN

S khc nhau v c cu vn gia mt doanh nghip thng thng v mt ngn hng -> mc ri ro ca cc ngn hng ln hn cc doanh nghip Hc hi t m hnh qun l ri ro ca ngn hng ng dng vo qun tr ri ro ti cc doanh nghip ? ng dng cc cng c qun tr ri ro ca ngn hng (KRI, RISKMAP, KCSA..) ? Xy dng c s d liu v ri ro v tn tht, thc hin phn tch nh gi v so snh.. ng dng cng ngh vo qun l ri ro : xy dng cc h thng qun l ri ro lm nhim v phn tch v nh gi ri ro.

KHIQUTTNHHNHKINHT TH GII6THNG2009

TNH HNH KINH T TH GII 6 THNG 2009

S sp ca th trng cho vay th chp di chun bt ngun t nhng yu im c bn trong h thng ti chnh chm ngi cho cuc khng hong ti chnh ti M, sau nhanh chng lan rng trn quy m ton cu v tr thnh cuc khng hong kinh t nghim trng nht k t cuc i suy thoi 1929 1933. Ngn hng ln th 4 ca M - Lehman Brother n xin ph sn, Merrill Lynch ng sp nhp vi Bank of America vo thng 9/2008 khin cc ch s chng khon chnh ca th gii ri vo chu k suy gim mnh.

TNH HNH KINH T TH GII 6 THNG 2009

Chnh ph cc nc u a ra cc gii php ring cu vn nn kinh t trong nc, trong tp trung vo hai gii php chnh, l: h tr kinh t thng qua cc gi kch cu v ci t h thng ti chnh v tin t trong nc. Th trng bt u xu hng phc hi khi gi kch cu pht huy tc dng, mt s ch bo ca nn kinh t M cng b kh quan Th trng iu chnh khi M cng b ch s nim tin tiu dng - ch s quan trng gip th trng M tng mnh m trong thng 3 4/2009, t ngt gim mnh trong thng 6/2009, ng thi s lng n xin tr cp tht nghip li tng vt tr li. Ngc li vi s gim im ca M v chu u, chng khon Chu li tng mnh nh nh hng t s pht trin thn k Trung Quc, ch s Shanghai lin tc tng trong nhiu ngy v vt mc 3000 im ln u tin k t ngy 12/06/2008. S bin ng ca th trng tht thng ca th trng gia tng nguy c ri ro cao

PHNTCHMTS S KINRIRO

Khng hong n di chun ti M nm 2008 Cuc khng hong bt ngun t tnh trng bong bng ca th trng nh t M (tnh trng ny din ra khong nm 2005 - 2006) vi nhng khon vay di chun c nguy c ri ro cao v cc khon th chp c li sut iu chnh. Cc ngn hng u t M s dng nghip v chng khon ha (securitisation) bin cc khon cho vay mua bt ng sn thnh cc gi tri phiu c gc bt ng sn (MBS, CDO) y ri ro cung cp cho th trng. Khi nn kinh t i xung, ngi vay tin mua nh khng tr c cc khon vay mua nh th ri ro tn dng c chuyn sang cc gi tri phiu c cc danh mc tn dng bt ng sn lm ti sn m bo. Khng hong cng gia tng th vic pht mi ti sn cng tng lm gi bt ng sn cng gim. iu ny c ngha gi tr ti sn m bo ca tri phiu cng gim v ri ro tn dng cng tng.
7

PHNTCHMTS S KINRIRO(TIP)
V nh hng vi Vit Nam?

Ngnh ngn hng Vit Nam b nh hng khng ng k bi hu ht cc NH Vit Nam l NH thng mi, phc v cho vay tiu dng, cho vay doanh nghip, phn tn ri ro cao v khng c s lin thng u t vi cc ngn hng u t ln ca M nh cc nc khc. Ch c nh hng do tc ng tm l nht thi ca nh u t, dn n x hng c phiu ngnh ngn hng nhm lm trm trng thm tnh hnh ko gi c phiu ngn hng xung

PHNTCHMTS S KINRIRO(TIP)

Theo bo co ca t chc Privacy Right Clearinghouse.org, t thng 1/2005 n nay (thng 7/2009) c khong 234 triu thng tin nhy cm ca cc loi th giao dch b xm phm khin an ninh mng ti cc ngn hng lun tnh trng bo ng. B phn qun tr h thng ca ngn hng VietinBank cho bit mi ngy c 13.300 virus, gn 40 spyware/grayware v khong 67.000 th rc c pht hin trn ton h thng nh bng ny. Do nhng yu cu v bo mt thng tin v an ton giao dch qua mng lun c Vietinbank t ln hng u. C nhiu phng thc c hacker s dng nh cp d liu nh dng phn mm ph hoi, v hiu ha chc nng ca h thng, tn cng an ninh mng... Mt s gii php cng nh phng php k thut c cc chuyn gia bo mt xut nh xc nhn ngi dng (User Authentication), ch k in t (Digital Signature), giao thc truyn ti thng tin an ton qua mng TSL (Transport Layer Security) v SSL (Secure Socket Layer), phn mm h thng d tm xm nhp tri php SNORT... Ngoi ra cn c cc h thng pht hin s xm nhp tri php (IDSs) nh Host-based IDS (gim st hot ng ca mt my ch), Network-based IDS (gim st lu lng truy cp mng).
9

MTS S KINRIROKHC

Ri ro gian ln ti Worldcom Bernie Ebbers, cu hun luyn vin bng r, c cng rt ln trong vic a Worldcom t mt cng ty nh ti vng Mississippi ho lnh tr thnh mt trong nhng tp on vin thng ln nht trn th gii trong vng cha y 15 nm. Cui nm 2004, theo phn quyt ca to n M, Bernard Ebbers, 63 tui, cu gim c iu hnh tp on vin thng Worldcom, phm ti gian ln chng khon v cung cp cc s liu ti chnh khng chnh xc lin quan n khon tin 11 t USD dn n s ph sn ca mt trong nhng tp on vin thng ln nht nc M. Worldcom che giu cc c ng v nhng kh khn ti chnh bng nhiu gian ln k ton ln n hng chc t USD khi cng vic kinh doanh sa st bng vic gi mo cc ch s k ton hin hnh v l i cc s liu v vn m l ra phi cng b. Theo c tnh, b bi ti chnh ti Worldcom khin cc c ng ca hng chu thit hi khong 180 t USD v lm cho trn 20.000 nhn vin b mt vic.
10

MTS S KINRIROKHC(TIP)

Ri ro gian ln ti Vivendi u nm 2004, tp on truyn thng gii tr hng u ca Php, Vivendi Universal SA, b cnh st khm xt tr s lm vic, khi c mt s bng chng cho rng Vivendi thc hin nhiu hnh vi gian ln ti chnh trc li Gim c ti chnh ca Vivendi l Hubert Dupont-Lhotelain, tr l ca Hubert l Francois Blondet v gim c iu hnh Deutsche Bank, Philippe Guez b co buc mua li mt s lng ln c phiu ln nng gi c phiu ca cng ty, sau bn li trn th trng chng khon C quan chc nng Php pht hin ra du hiu phm ti ca Vivendi da trn c s thng tin t c ng nh ca Vivendi l APPAC v mt thng bo ca AMF, mt cng ty ti chnh c mi quan h lm n vi Vivendi.

11

MTS S KINRIROKHC(TIP)

Ri ro gian ln ti Qwest
Tp on vin thng Qwest, M theo chn cc i gia Enron,

Worldcom khi tha nhn c nhng hnh vi la di cc nh u t v kt qu kinh doanh sut t nm 1999 n nay. Trong 3 nm qua, hng thng ng vi cc cng ty kim ton lm sai lch khong 1,16 t USD lin quan n doanh thu t vic kinh doanh cc sn phm cng ngh vin thng, qua to ra gi c phiu o trn th trng chng khon.

U ban chng khon v ngoi hi M (SEC) quyt nh khi t

v kin chng li cu gim c iu hnh ca Qwest v 6 cu lnh o khc v hnh vi li dng lng tin ca cc nh u t bo co gian ln 3 t USD doanh thu trong v sp nhp vi mt cng ty vin thng khc vo nm 2000 ng thi cng yu cu cc nh lnh o bi hon cc khon li tc v cc quyn li pht sinh trong v mua bn .
12

MTS S KINRIROKHC(TIP)

S tht bi ca HT Mobile trong cng ngh CDMA

Sau mt nm ra mt th trng, HT Mobile lm vic ct lc, pht

trin c hn 1.000 im thu pht sng trong nm 2007, ph sng cho 65% cc khu ng dn c v c th phc v cho 1 triu thu bao, nhng do nhng bt li v th trng khin HT Mobile phi chu tnh trng hot ng di cng sut ngoi mun, kh khn trong vic pht trin thu bao
ng trc nhng kh khn c v mt cng ngh, HT Mobile

quyt nh chuyn i cng ngh t b cng ngh CDMA chuyn v cng ngh truyn thng ca in thoi

Nguyn nhn tht bi ca HT Mobile :

Cch qun l v lm vic khng hiu qu ca ban qun l HT Mobile HT Mobile khng phn tch k th trng, khng nh gi c

nhng ri ro m cng ty s gp phi t dn n chin lc pht trin ca HT Mobile i vo ng ct

13

S SP CANGNHNGLEHMANBROTHERS QU BOMTNTRNTHTRNGTICHNH

S sp ca Ngn hng Lehman Brothers

Ngy 15-9 Lehman Brothers np n ln ta xin bo h ph

sn vi khon n ln n 613 t USD din ra cng thi im vi vic tp on ti chnh Merrill Lynch quyt nh bn mnh cho Bank of America.
Do 3 anh em nh Lehman nhp c t c vo M thnh lp vo

nm 1850, Lehman Brothers ban u l mt cng ty bun bn bng, v sau hot ng chnh trong lnh vc giao dch tri phiu sau m rng sang kinh doanh chng khon pht hnh da trn n di chun nhiu ri ro.
S tan r ca Lehman v Merrill Lynch khin s ngn hng

u t ca Ph Wall gim t 5 xung cn 2 ci tn cn li l Goldman Sachs v Morgan Stanley.

14

S SP CANGNHNGLEHMANBROTHERS QU BOMTNTRNTHTRNGTICHNH(TIP)

Nguyn nhn sp ca Lehman Brothers : Di s iu hnh ca CEO Fuld, Lehman Brother thc hin chinh sch i vay kt hp u t ri ro. Lehman vay qu nhiu vn v dng phn ln khon tin ny vo nhng v u t cc loi ti sn c cht lng ng ng Lehman liu mnh tham gia nhng khon u t c kh nng em li li nhun cc cao nhng c ri ro cc ln. c tin cho nhng hot ng mo him ny, Lehman ch yu vay n. Khi khng hong xy ra, Lehman hon ton sp .

15

TNHHNHKINHT VITNAM6THNG2009

Nn kinh t nc ta trong nhng thng u nm tip tc gp nhiu kh khn do nh hng ca suy thoi kinh t ton cu. Cc ch s c xem l ng lc ca nn kinh t nh gi tr sn xut cng nghip, xut khu, vn u t, tng trng chm, thm ch c ch s st gim mnh. Tuy nhin, vi 05 nhm gii php ngn chn suy gim kinh t c Chnh ph a ra t cui nm 2008 v gi kch cu 8 t USD c cng b gn y, v c bn cc yu t kinh t v m c duy tr n nh v bc u c nhng tn hiu phc hi : GDP 6 thng u nm 2009 c t 3,9% mc thp trong nhiu nm. Khu vc nng, lm nghip v thy sn tng 1,25% (cng k tng 3,53%); khu vc cng nghip v xy dng tng 3,48% (cng k tng 6,53%); khu vc dch v tng 5,5% (cng k tng 7,76%) Ch s gi tiu dng 6 thng u nm 2009 tng 10,27% so vi 6 thng nm 2008 Thu ht FDI t u nm n cui qu II c t 8,9 t USD, gim ti 77,4% so vi cng k nm 2008.

16

TNHHNHKINHT VITNAM6THNG2009(TIP)
Kim ngch xut khu 6 thng u nm 2009 t 27,6 t USD, gim 10,1% so vi cng k

nm trc. Kim ngch nhp khu 6 thng u nm 2009 c t 29,7 t USD, gim 34,1% so vi cng k. Thm ht ngn sch 6 thng u nm l 33.450 t ng. Lm pht trong 06 thng u nm vn nm trong tm kim sot Chnh sch tin t ni lng m bo lun chuyn tn dng, tng trng tn dng tng cao. Th trng ngoi hi 06 thng u nm c nhng din bin cng thng v cung cu ngoi t Chnh ph a ra 05 nhm gii php, gi kch cu 8 t USD. Cc gii php ny pht huy hiu qu trong nhng thng u nm nay, gip nn kinh t vt qua giai on kh khn v bc u c nhng tn hiu phc hi.

17

TNHHNHKINHT VITNAM6THNG2009(TIP)

Th trng chng khon 6 thng u nm 2009 xc lp nhng k lc mi: VnIndex ri xung mc y 235,5 im vo ngy 24/2/2009, HnxIndex li v di mc 100 im khi lp y 78,06 im, k lc v khi lng giao dch ti HSX c thit lp vo ngy 10/06/2009 vi 101.774.520 CP&CCQ c chuyn nhng, con s tng t ti HNX l 56.522.170 CP, VnIndex cui k t tc tng ln th 8 trong tng s 89 ch s chng khon quan trng trn th gii khi tng c 46% so vi thi im u nm 2009

18

BOCOV KINHT VNCAWORLDBANK 6THNGUNM2009

Nm 2009 l nm y thch thc i vi Vit nam vi GDP c tnh thp hn vi im phn trm so vi tim nng pht trin ca Vit Nam Tng trng GDP ca qu 1 mc thp nht trong nhiu nm qua v c tnh vn thp hn vi im phn trm so vi tim nng pht trin ca Vit Nam. Mt vic lm tr nn ph bin i vi lao ng ph thng v mang tnh thi v, hoc nhiu ngi lao ng tuy c vic lm nhng thu nhp gim v khng c thu nhp thm ngoi gi. Nng nghip v xy dng c th tng trng tt nhng cha ti mc tr thnh cu cnh cho ton b nn kinh t. Kinh t phc hi cng l thi im gy p lc ln cn cn thng mi trong nhng thng cn li ca nm khi nhp khu c s gia tng. Tn dng d kin cng s tng mnh tr li. Gi c quc t v trong nc ang bin ng theo chiu hng to nguy c lm pht. C ch h tr li sut vay vn tn dng c tc dng thit thc trong giai on u ca chnh sch kch cu nhng c th lm ny sinh tnh trng thiu hiu qu cho vay chnh sch trong iu kin lu chuyn tn dng ca h thng ngn hng c khai thng tr li. Gi kch cu 143 ngn t ng c th y thm ht ngn sch ti mc khng kh nng p ng v ngun vn trong bi cnh hin nay. 19

V MTS KHUYNNGH CAWORLDBANK

Ct b cu phn h tr li sut trong gi kch cu. Cn lm r cc ngun ti chnh h tr li sut thc hin. Trnh ni lng qua mc chnh sch tin t. t mc tiu tng trng tn dng ph hp vi mc tiu n nh gi c, lm pht. C th hn cc khon chi tiu ca gi kch cu ln hai, lm r vic tng u t vo cc cc d n cp bch v cc ngun ti chnh cho cc d n . Ci thin cng tc lp duyt ngn sch nh nc, thu hp vnh gia k hoch ngn sch v thc hin ngn sch. Tng cng quy trnh v hiu qu ca u t cng. X l cc khim khuyt ca u t cng xy ra trong giai on kinh t pht trin qu nng. y nhanh vic gii ngn cc ngun vn ODA, va c tc dng h tr gi kch cu, va ci thin cn cn thanh ton. Tng cng cht lng ca cng tc gim st ngn hng, qun l v theo di cc lung chu chuyn vn quc t. Tip tc ci cch khu vc cng, thc y qu trnh c phn ha cc doanh nghip nh nc ln v ngn hng thng mi quc doanh. Nng cao cng tc gim st cc tc ng x hi thng qua cc iu tra, kho st lao ng nh k. Chn chnh vic xc nh danh sch cc h ngho nhm tng cng cng bng x hi, m bo y cc ngun vn cho cc chng trnh h tr ngi ngho 20

NHU CU QUN L RI RO CA CC T CHC SN XUT KINH DOANH

nh hng ca cuc khng hong kinh t cng vi vic gia nhp

WTO khin mi trng kinh doanh hin nay tr nn : Mc cnh tranh ngy cng gia tng Yu cu v cht lng dch v sn phm ngy cng cao Qui m, khi lng giao dch ngy cng nhiu Tnh hnh kinh t x hi trong nc v th gii bin ng v cng phc tp.
C hi v th trng kinh doanh m rng i i vi nguy c ri ro

tng cao hn bao gi ht.

21

CCT CHCTNDNGTIVITNAM
T chc Tn dng Nh nc (5) AgriBank,BIDV,VDB,MHB,VBSP Vietcombank,VietinBank,ACB, Techcombank
INDOVINABANKLIMITED,NHVitNga, SHINHANVINABANK,VIDPUBLICBANK, VINASIAMBANK (Vit Thi)

Ngn hng TMCP th (39)

Ngn hng Lin doanh (5)

Ngn hng 100%vn NN(5)

ANZVit nam,Hongleong Vit Nam, StandardCharteredVN,HSBCVit Nam, Shinhan Vit Nam ANZ(c),StandardCharteredBank(Anh), SumitomoMitsui(Nht Bn) Cty cho thu ti chnh (13) NHNN(53)
22

Chinhnh NHnc ngoi VN(40)

Qu TDND(926)

Cty Ti chnh (17)

CCT CHCTNDNGTIVITNAM Tnh hnh hot ng 20072008(n v:T VND):

Vn iu l VietinBank VCB BIDV SCB ACB TCB MB 13.400 12.100 9.969 7.638 6.355 2.521 3.400 Tin gi D n Tng Ti sn 166.112 219.910 242.316 67.469 85.392 39.542 44.346 EBT 1.595 1.618 2.142 1.091 2.127 709 860 CAR 11.62% 8.94% 12.16%
23

151.459 153.860 157.493 107.436 166.291 154.176 58.635 74.943 24.476 36.529 33.708 31.974 20.486 15.740

CCT CHCTNDNGTIVITNAM
Nhng mc thay i
6/5/1951 5/1990 12/1997
- Lut NHNN & Lut cc TCTD chnh thc ra i v c hiu lc t 1/10/1998, quy nh r (i)T chc v hot ng ca NHTM (ii)Qun tr iu hnh v kim sot ca NHTM (iii)h thng kim tra kim sot v cng tc kim ton - L bc pht trin cao hn v khun kh php l cho hot ng Ngn hng v dch v ti chnh ca Vit Nam

H thng NH bt u hnh thnh

Ra i 2 Php lnh v Ngn hng: -Chuyn i c ch hot ng t 1 cp sang 2 cp -NHTM ra i v hot ng kinh doanh theo ng ngha (hch ton chi ph, mc tiu sinh li)

10/12/2001 7/11/2006
K Hip nh thng mi VitNam-Hoa K. Theo nm 2009 s bi b vic hn ch quyn ca 1 CN ngn hng Hoa K nhn tin gi bng VND

Vit Nam chnh thc gia nhp WTO

4/3/2008 2 Ngn hng con 100% vn nc ngoi u tin c php thnh lp ti Vit Nam. n nay c 5 NH 100% vn nc ngoi
24

CCT CHCTNDNGTIVITNAM
CIMHOTNGTNDNGTIVITNAM

(1) CNH TRANH

(2) YU CU V CHT LNG

(3) QUI M & KHI LNG GIAO DCH (4) KINH T X HI BIN NG PHC TP
-

NGUYCRIROTRONGHOTNGNGNHNG TNGCAOHNBAOGI

HT!
25

VAITRQUNLRIROIVINGNHNG

QUNLRIRO,nhm:
(1) ra cc chin lc kinh doanh (2)Pht huy li th cnh tranh (3)o lng vn ti thiu v kh nng thanh ton (4)Gip lnh o ra quyt nh (5)Gip cc phng banlin quannh gi li cc khon mc kinh doanh (6)Bo co v kim sot ri ro (7)Qunl danh mc u t trong giao dch

26

CCYUT CAQUNLRIRO

C 5yu t chnh:

CON NGI

PHI HP
QUNL RIRO

KIMTRA

NH GI

CHNH SCH

27

CCYUT CAQUNL&OLNGRIRO
C 5yu t chnh:
(1) CON NGI: (2) KIM TRA:

B nhim cn b chuyn trch | Vai tr & trch nhim c th. Kim tra c lp | Thm nh hiu qu ca chnh sch & quy nh. Trin khai cc cng c h tr cho qun l & o lng ri ro

(3) CHNH SCH & QUI NH: (4) NH GI:

Cc b phn chuyn mn t tin hnh nh gi/ kim im. Phi hp hot ng trin khai m hnh c hiu qu
28

(5) PHI HP HOT NG:

MHNHQUNLRIRO3CP
Trch nhim
Xc nh, a ra gii

Cng vic

php khc phc & qun l ri ro. Tun th vi cc tiu chun & chnh sch
Thit lp cc tiu ch,

CC B PHN CHC NNG Kim sot & t nh gi Tt c nhn vin

Kim tra hng ngy

s dng cc cng c t nh gi

tiu chun &chnh sch m bo vic thc thi chnh sch cng nh cht lng ca cc tiu chun ra

QUN L THEO CHC NNG & GIM ST TUN TH Xy dng & kim sot cc tiu chun Cc b phn chuyn trch, Qun tr tun th v Php ch

m bo vic thc

hin yu cu v tun th. Kim tra cht lng thc hin vic kim sot.

B PHN KIM TON NI B

Thanh tra/ kim tra

mang tnh c lp

Kim tra/ Thanh tra Cc cn b kim ton ni b

Thanh tra/ kim tra

ton b qu trnh qun l ri ro.

29

MHNHT CHCQUNLRIRO CCNGNHNGTHNGMI

B PHN KIM TON

HI NG QUN TR
Hi ng Qun l ri ro

BAN IU HNH
U ban QLRR th trng U ban QLRR tc nghip U ban QLRR tn dng

P.QLRR th trng ti TSC

P.QLRR tc nghip ti TSC

P.QLRR tn dng ti TSC

P.QLRR ti Chi nhnh

30

MHNHT CHCQUNLRIRO CCNGNHNGTHNGMI(TIP)

Hi ng qun l ri ro: trc thuc HQT,thc hin gim st tt c cc loi ri ro trong ton ngn hng, qua s c s khi qut tng th v ri ro, nhm a ra c cc chnh sch ng b, hp l, hiu qu nht. Hi ng qun l ri ro c nhim v : m bo rng tuyn b chnh sch ri ro v mi loi ri ro c chun b HQT ph duyt. m bo rng chnh sch ri ro c thc hin nghim chnh. Qun l ngun vn ca ngn hng. m bo xy dng cc hn mc ri ro th trng v tn dng. Qun l H s ri ro tng th ca RRTN trong cc mng kinh doanh. R sot hot ng ca U ban qun l ri ro. U ban qun l ri ro: trc thuc Ban iu hnh, c nhim v: Gim st mt cch tch cc qu trnh qun l ri ro trong ngn hng; Chu trch nhim xy dng Khung qun l ri ro; Thnh vin U ban qun l ri ro bao gm: Tng gim c (lm Ch tch), trng cc Phng QLRR v cc phng ban lin quan. U ban hot ng thng qua cc cuc hp nh k hoc bt thng

31

MHNHT CHCQUNLRIRO CCNGNHNGTHNGMI(TIP)

Phng QLRR TSC: c trch nhim gip Ban lnh o thc hin nhim v QLRR: H tr Ban iu hnh, gip Ban iu hnh chng minh vi cc c quan qun l, kim ton v cc cp QL cao hn rng cng tc QLRR c thc hin; Lm u mi, ch ng trin khai vo thc t, n cc b phn, cc Chi nhnh, n v, phng ban cc khu trong qu trnh QLRR ca ngn hng. Phng QLRR Chi nhnh: Gip Ban gim c Chi nhnh thc hin QLRR, thc hin cc bo co lin quan n QLRR... Trin khai hot ng QLRR ti Chi nhnh di s hng dn, gim st ca Phng QLRR TSC. B phn Kim ton: Chc nng kim ton ni b c lp vi qu trnh qun l ri ro, nhm kim tra tnh hiu qu ca chnh sch v khung qun l ri ro. Ban kim ton cn thc hin xem xt li quy trnh qun l ri ro v phng php o lng nhm m bo: Tnh tun th quy trnh qun l ri ro Cht lng, ni dung cc phng php v kt qu ca cc phng php .

32

MHNHT CHCQUNLRIRO CCNGNHNGTHNGMI(TIP)

HQTv BanLnh o:

Thng thng mt trong nhng giao din quantrng nht giaHQTv BanLnh o l thng quaHi ng qun l ri ro. Hi ng qun l ri ro thng bao gm ch yu l cc thnh vinHQTv c nhim v nh hng ri ro chin lc. BanLnh o Cp cao c trch nhim vn hnh hot ng trin khai khung Khu v Ri ro cHQT ph duyt.

33

MHNHT CHCQUNLRIRO CCNGNHNGTHNGMI

HQT

Khu v Ri ro Vn Kinh t

Bo co c quan qun l Trch nhim gii trnh C ng

BL Cp cao

Chin lc Qun l Vn nh gi KQ hot ng

Ri ro Xy dng cc chnh sch, qui trnh & cng c Trch nhim vn hnh Kim tra & Cn bng

Phng Giao dch Ti u ho Mi quan h C cu ri ro Marketing mc tiu Cnh bo sm/tnh bo Thot khi quan h

34

KHUV RIRO

Khu v ri ro l g?
Khu v Ri ro khng ch l

Mt cp li nhun/ri ro nht nh (ROE / RAROC) Mt mc tiu xp hng Phn khc chn

Khu v Ri ro cn h tr cho vn ho ri ro c nht ca t chc Cc khi nim nh Thu nhp Chu Ri ro, Vn Kinh t v cc thc o khc c th gip thc hin cc mc tiu ny. N i hi s cn bng gia Ri ro, Li nhun v Vn.

35

HINGQUNTR &KHUV RIRO

Mi nh ch ti chnh cn c vn ho ri ro ca ring mnh,c th nhn dng.Thng c ni nh l cch lm ca chng ti y Mt s s tp trung vo cc phn khc,cp ri ro,phn khc ngnh c th. nh hng cn c a ra t nhm c c ng giao nhim v ny HQT. HQTc nhiu trch nhim,nhng t gc Qun tr Ri ro Tn dng mt trong nhng trch nhim quantrng nht l thit lp trong ton t chc mt Khu v ri ro

Vn ho Ri ro & Khu v Ri ro

36

H THNGQUNLRIROCATPONUOB
Qun tr RR Chnh sch RR Cu trc qun l RR Nhm chnh sch v hng dn QLRR

Vn ho & nhn thc RR Khung xp hng RR

Cc chng trnh o to v nhn bit RR Chng trnh dch v / sn phm mi

Nhn bit, nh gi, gim st & kim sot RR

T nh gi RR

ch s RR ch yu

Tm ngun lc bn ngoi nh gi RR

k hoch hnh ng RR

S kin/D liu tn tht Cc chng trnh hn ch RR nh gi RR Bo co RR/ / s leo thang Lng ho RR /Vn Vn php nh

C s d liu cc s kin RR Qun l tnh lin tc ca hot ng kinh doanh nh gi RR Thng bo/ bo co QLRR Chng trnh gi bo him

Phng php tip cn c tiu chun ho

Vn kinh t

37

H THNGQUNLRIROCATPONUOB
Ban Gim c Ban iu hnh Ban thc thi qun l Ban chp hnh & RRTN Ban Kim ton

Kim sot ni b

Trng ban Kinh doanh & H tr

Trng ban QLRR

Chuyn vin cc vn chuyn mn Chp hnh Php lut Ngun nhn lc An ton CNTT Hot ng KD lin tc Qun l Ti sn vv
38

Cc ban Kinh doanh & H tr

Ban QLRRTN

QUNLRIROTRONGHOTNGNGNHNG
QLRRL mt c ch nhm to ra s n nh trong DNthng quavic xc nh,lp th t u tin,hn ch v o lng nhng nh hng ca mi quyt nh.

Quy trnh qun l ri ro

Kim so t/h ch ri ro n

Lng ho

Xc nh Kim sot ri ro

H thng ho

39

Ri ro trong hot ng kinh doanh ngn hng

Ri ro bn trong Ri ro bn ngoi

Ri ro hot ng kinh doanh Business Risk

- BG - Q qun l km - Nhn s - Cnh tranh - i th - Cng ngh - Gian ln, sai st

Ri ro vn kh dng Liquidity Risk

- Thiu d tr thanh khon - Chnh lch k hn NC -Chnh lch k o hn N - C

Ri ro gi c

Ri ro tht thot do i tng

Ri ro tn dng Ri ro ko c ngun b p Ri ro ng trc

Ri ro php l

Ri ro thay i li sut

Ri ro ng tin (t gi)

Ri ro gi c khc

-Khng tng ng c s li sut - Khe h li sut -Chnh lch k hn

- Trng thi ngoi t m + Long position + Short Position

- Gi c TSB - gi c khc

-K.H kh khn v TC, ph sn, sp -D.n khng c dng tin -KH chy ko tr n

-i tc ph hp ng

-Quan h ng trc

40

QUNLRIROTRONGHOTNGNGNHNG

41

QUNLRIROTRONGHOTNGNGNHNG
NG LC QUN TR RRTN

PHP L Hon thin cc quy nh v mt php l nh Cng c Basel II v o lut SarbanesOxley.

PHNG NGA Xut pht t ni s ca c ng v nh qun l trong vic chng nhng tn tht khng lng trc v rt nghim trng

VT TRI Tng nng lc QTRR s tng qu trnh to ra gi tr ca nh u t. Ri ro khng ch n gin l thm ho cn phi trnh,trong nhiu trng hp l c hi cn c khai ph v to ra nhiu li nhun.

Ri ro to ra c hi giu c cho cc nh u t

C hi to ra gi tr Gi tr to ra s To ra s vt tri ca DN.
42

RIROHOTNG: Mt v vic thc t xy ra Ngn hng

Cn b ngn hng bin th 1,3 t ng tri phiu : L cn b kho qu ca chi nhnh Techcombank Hon Kim, (H Ni), Phm Ch Vinh, 30 tui rt rut gn 1,3 t ng tri phiu Chnh ph em cm c ly tin kinh doanh chng khon. V vic b pht gic thng 6. Khi bn giao mt bao b tri phiu Chnh ph tr gi 361 triu ng cho mt khch hng Thu Khu, qun Ty H, Techcombank Hon Kim v khch hng ny pht hin trong bao b ton... giy ln. Bao b c phiu trn do Vinh tip nhn, qun l v nim phong. Trc hai ngy, Vinh xin php c quan cho ngh vic vi hm. Sau khi pht hin s c, Techcombank Hon Kim lin lc vi Vinh qua in thoi, song Vinh b trn. Kim k ti sn khch hng Thu Khu trn cm c cng do Vinh qun l, Techcombank Hon Kim pht hin b thiu ht tip s tri phiu tr gi 919 triu ng v 8.000 USD. Ngy 14/6, Techcombank Hon Kim c n gi Cng an H Ni, t co hnh vi chim ot ti sn ca Vinh. Ngy 23/7, Vinh n cng an u th, tha nhn hnh vi phm ti. Gia nh Vinh np ton b s tin Vinh chim ot cho c quan iu tra khc phc hu qu. Ngy 17/9, Cng an H Ni khi t Vinh v ti tham ti sn. V vic ang c tip tc iu tra.
43

QUNLRIROTRONGHOTNGNGNHNG
Ri ro tn dng Tn tht tim tng dos thiu kh nng /khng sn sng ca i tc trong vic p ng cc ngha v Trc,trong hoc sau ngy o hn i tc thc p vic thc hin ton b ngha v nh hng ca chnh ph hoc mang tnh chnh tr Tn tht tim tng dongi vay khng tr c n Chongi vay mn tin Ngi vay thiu kh nng thanh ton Khng th ly li tin

44

MHNHQUNLRIROTRONGNGNHNG
Pre-Assessment Accept Credit Grading: PD LGD CR Measurement CR Management Pricing Provisioning Capital Allocn. Grooming
45

Reject

Model

EAD

Correlations

RIROLISUTTRONGHOTNGCANGNHNG

Ri ro li sut:ri ro thu nhp v gi tr ti sn ca ngn hng chu nh hng bt li ca nhng bin ng li sut Cc nhn t lm li sut bin ng Cc dng RRLS: Ri ro nh gi li: l ri ro li sut pht sinh t nhng chnh lch v k hn (i vi li sut c nh)v nh gi li (i vi li sut th ni) i vi cc ti sn c,ti sn n v cc trng thi ngoi bng ca ngn hng. Ri ro c s:Ri ro c s pht sinh t tng quankhng hon ho trong s iu chnh cc li sut thu c v phi tr i vi cc cng c khc nhau c nhng c im nh gi tng t. Ri ro tnh tu chn:Mt ngun ri ro li sut ngy cng tr nn quan trng pht sinh t cc tu chn trong nhiu ti sn c,ti sn n v danh mc u t ngoi bng ca ngn hng. Qun l ri ro li sut ca Ngn hng Lng ho v qun l quim RRLSs dng cc m hnh k hn,m hnh nh gi li,m hnh thi lng S dng cc cng c phi sinh phng nga RRLS:hp ng k hn, hp ng quyn chn,hp ng tng lai,hp ng hon i
46

RIROHIOITRONGHOTNGCANGNHNG
Ri ro hi oi: l kh nng ri ro hin ti hoc tng lai pht sinh i vi thu nhp v vn do nhng bin ng bt li v t gi hi oi Bin php qun l ri ro hi oi
-

S dng cc gii hn trng thi ngoi hi giao dch/qua m Cn bng trng thi ngoi hi S dng cc k thut d on t gi + phn tch cung cu ngoi t + phn tch da trn cn cn thanh ton + phn tch da trn ngang gi sc mua ca cc ng tin + phn tch da trn danh mc u t + phn tch k thut s dng th bin ng t gi cc loi ngoi t trong qu kh a ra d bo tng lai

S dng cc cng c phi sinh nh hp ng tng lai, hp ng quyn chn, hon i S dng cng c VAR gi tr chu ri ro
47

RIROTHANHKHONCANGNHNG
Ri ro thanh khon: ngn hng mt kh nng thanh ton cc ngha v ca mnh khi n hn hay l kh nng ngn hng khng c c vn kh dng (cung thanh khon) vi chi ph hp l vo ng thi im m ngn hng cn p ng cu thanh khon Ri ro thanh khon RRTK lm gim thu nhp, uy tn, mt kh nng thanh ton RRTK mang tnh h thng Qun l ri ro thanh khon PP tip cn ch s ti chnh Ch s v trng thi tin mt Ch s v chng khon thanh khon Ch s nng lc cho vay Ch s tin nng T s u t ngn hn trn vn nhy cm Ch s tin gi c s Ch s cu trc tin gi
48

V D V RIROTHANHKHON
1. Ngn hng Northern Rock Northern Rock a ra d bo li nhun trc thu s gim so vi d kin ban u. Bo Anh a ra nhiu thng tin git gn: Northern Rock ang khan him tin mt,Northern Rock ang gnh hu qu do cho vay th chp trn lan, Trong 3 ngy 14,15 v 17/9/2007 khong 3 t Bng Anh c rt ra. Do c BOE h tr nn Northern Rock khng thiu tin mt song s ngi rt tin vn cha gim. NHTW Anh phi ra tay cu gip bng cch bm mt lng tin mt khng nh cho Northern Rock nhng cng khng ngn c s ph sn ca Northern Rock Nguyn nhn : Khng hong tn dng cho vay th chp nh vi i tng thu nhp thp. Cng tc PR ca Northern Rock qu yu. Thiu kinh nghim trong vic x l khng hong. S thi phng thng tin ca bo gii.
49

V D V RIROTHANHKHON(TIP)

Ri ro ti cc ngn hng ca Nga 7/2004, cc ngn hng ng trc nguy c RRTK rt ln 9/7/2004, Guta Bank i gia trong ngnh ngn hng Nga thng bo tm kha cc ti khon tin gi, ng ca 76 chi nhnh v ngng hot ng hn 400 my ATM 10/7/2004, ngi dn x i rt tin cc NH khc do lo s b ri vo hon cnh tng t 16/7/2004, cc NH t chi cp tn dng cho nhau, li sut tin gi tng song khch hng vn t rt tin 17/7/2004, Alfa i gia th 4 trong ngn Ti chnh quyt nh p dng pht 10% nu rt tin trc hn 18/7/2004, thng c NHTW Sergei Ignatiev quyt nh gim t l d tr tin mt t 7% xung 3,5% p ng thanh khon, p dng nhiu bin php cu Guta 20/7/2004, nhiu NH sp , Chnh Ph ra k hoch Vneshtorgbank mua li Guta Bank 8/2004, Chnh Ph mua li cc ngn hng ln vi gi r bt ng v tng cng vai tr s hu ca Nh nc vi ngnh ngn hng Nguyn nhn Theo cc chuyn gia, khng hong rt d xy ra bi Nga c qu nhiu ngn hng, trong phn ln l TCTC nh tn ti bng cc hot ng bt hp php. Cc ngn hng c vn s hu qu nh b, 90% ngn hng y c s vn di 10 triu USD. Ngoi bin php gim t l d tr tin mt, c quan qun l ti chnh Nga cha a ra c bin php hiu qu no khc gii quyt vn
50

MTS CNGC QUNLRIROCANGNHNG

(1)T nh gi ri ro KCSA (2)Bo co ch s ri ro chnh KRI (3)Bn ri ro (4)nh lng ri ro thng qua vic tnh gi tr Var (Valueat risk)

51

CNGC TNHGI RIRO

KCSA(keycontrolselfassessment)l cng c nhm mc ch :

Pht hin sm cc ri ro cha c nhn dng v khng c chp nhn. nh gi tt hn kh nng c th chp nhn cc ri ro c nhn dng. Xy dng cc bin php kim sot hiu qu hn i vi cc ri ro khng c chp nhn Thc hin (sm hn v tt hn)cc hnh ng gim thiu ri ro Gip qun l cp cao nhn bit cc vn RRni bt. Nng cao nhn bit RRv vn ho kim sot

KCSAc th c thc hin thng quabng hi hoc bng cch phng vn hay thng quacc Hi tho Thng quaT nh gi kim sot ri ro,cc NHc th lp Matrn kim sot ri ro d nh gi hiu qu cc bin php kim sot p dng i vi ri ro S ln thc hin KCSA t nht mt nm mt ln,lnh vc no c kh nng xy ra ri ro nhiu hn th s ln thc hin nhiu hn (hng qu,hng thng). Ngy thc hin KCSA tri u trong c nm .
52

CH S RIROCHNH KRI
KRI Key Risk Indicator l cng c nh gi nh lng dng kim tra/ nh gi mc ri ro ca mt lnh vc hot ng hay ca mt quy trnh cng vic. Th hin mc ri ro trong mt lnh vc hot ng c th. L cc quy tc mang tnh nh lng, d on v phn tch xu hng. C 2 loi KRI : KRI Tng th L cc quy tc chung, lin quan n cc quy nh/ chnh sch c p dng cho tt c cc b phn chc nng, tt c nhn vin (v d: T l thi vic/ Quy tc v c cu, t chc).

KRI Chi tit L tp hp cc quy tc iu phi hot ng ca

mt b phn chc nng c th do chnh cc b phn chc nng thit lp nn. (v d: S lng giao dch b thc hin chm/ khng thc hin c trong thng)
53

BOCOKRI

Bo co KRI dng bng v cc ch s ri ro chnh,s dng cc tiu ch,chun mc nh trc,phn nh r nt mi qu trnh tc nghip. Mc tiu ca bo co:Cnh bo sm,pht hin kp thi mi thay i trong phm vikim sot;gip cn b qun l tp trung kim sot ri ro hot ng trong phm vicc mc mc tiu nh trc, c chp thun,mc gii hn hoc nh mc cht lng khc. Bo co KRIbo co nh k v ch s ri ro chnh theo ngy/tun/thng bi mi chc nng theo n v kinh doanh. Mi n v hot ng cn thit k bo co ch s ri ro chnh theo yu cu ca mnh Bo co ch s ri ro chnh c lp theo cc mc khc nhau,n tng cp qun l phi c s khc nhau,m bo s c ng,d dng tip cn v tp trung vo cc lnh vc i hi s ch ,quan tm kim sot ng thi cng phi th hin c s thay i,tin trin i vi tng ch s nhm cung cp cc du hiu cnh bo sm
54

MTV D V BOCOKRI(MCIUHNH)
Loi ri ro Ch s ri ro chnh n v o lng yu cu Chc nng chu trch nhim cung cp d liu Mc d nh mc Xanh : => 90% % Qun l IT Vng : 80 90% : = < 80% Xanh: = < 3 S ln Qun l IT Vng: 4 5 : = > 5 Xanh : = < 1 S ln Qun l ri ro IT Vng: = 1 3 : = > 3 1 My tnh c nhn / Mng LAN cn c php truy cp t xa h tr x l sau gi lm vic. Do h c chc nng truy cp ca qun tr vin nn vic ny l sai phm nguyn tc chun mc v an ninh ca ING 0 im s thc Gii thch /Hnh ng ca Ban iu hnh

IT (Ban h tr)

H tr x l cc yu cu v IT, t l gii quyt xong

T l gii quyt xong gim so vi thng trc - mc gim ny ln v i hi b phn qun l Ban h tr phi 85.4% kim tra phng cch x l cc yu cu. Tng cng gim st h thng x l s c thc hin trong thng

Pht trin hthng /H tr ng dng

Trng hp khn cp so vi thay i chng trnh ng dng

S ln yu cu khc bit so vi An ninh chun mc IT c ph duyt theo thng ng dng mi c a vo hot An ninh ng m khng c IT s nh gi /r sot v ri ro ca qun l ri ro IT

Xanh: = < 1 S ln Qun l ri ro IT Vng: = 1 - 2 : = > 2 0

55

MTV D V BOCOKRI(MCYBANQUNL RIROHOTNG/HINGQUNTR)

56

NHGI MC RIRO BN RIRO

Bn ri ro c xy dng da trn nhng ri ro c pht hin quaqu trnh kim tra s dng cc cng c (KCS,KCSAhay KRI. Vic phn loi cc ri ro trn bn ri ro da trn haiyu t
Mc nh hng tc ng ca yu t ri ro trc khi a

ra phng php phng nga gim tr mc nghim trng dotc ng ca yu t .

Kh nng xy ra D on kh nng

yu t ri ro c th xy ra ngay c khi c k hoch phng nga.

Cc nhn xt v ri ro v chnh sch qun l tng xng c cn c vo thng tintrn bn ri ro

57

CNGC VPHNGPHPTNHVAR

VAR l n lc nhn bit u l nguyn nhn ri ro v u l chnh sch hiu qu nhm gim thiu ri ro. Mc ch ca VAR : gip ngn hng c th phn b cc ngun m bo li nhun v gim thiu ri ro. VAR o lng tn tht nhng trng hp xu nht c th xy ra m t chc c th chu ng c di nhng iu kin bnh thng cu th trng ti 1 mc tin cy cho php. N nh gi ri ro bng cch s dng m hnh thng k v m phng, c to ra nhm nm bt s bin ng gi tr ti sn trong danh mc u t ca Ngn hng

58

NHNGGVARKHNGLMC

VAR khng a ra mt phng php ph hp no o lng ri ro. Cc m hnh VaR khc nhau s a ra cc kt qu VAR khc nhau. Bng cch thng qua k thut lng ha VAR ch c th o lng c mc ri ro m n thu thp c. N ko o lng ri ro chnh sch, ri ro thanh khon, ri ro con ngi, hoc ri ro quy trnh, qui inh VaR khng o lng ri ro tc nghip

59

HIPCBASELIIV QUNLRIRO
Hip c Basel II

Hip c Basel II a ra cc quy nh v phng php qun l i vi ri ro trong ngn hng

Yu cu vn ti thiu

nh gi gim st

Quy lut th trng

Xt v ton din, 3 ct tr trn kt hp to ra s an ton hn v vng mnh hn cho h thng ti chnh

60

MTS V VICRIROIVINHTMVITNAMGIAION2006 2008

(Ngun:Tng hp trn cc phng tin truyn thng)

V vic 1: Cn b ngn hng rt rut hng t VN tin gi ca KH, bng cc th on nh:Chuyn s tin gi tit kim ca KHvo TKc nhn ca CBngn hng,khng nhp vo TKkinh doanh ca n v;lp s tit kim gi,lun chuyn chng t tri php,cp s cho ngi gi tin nhng nh s d n quati khon ca nhn vin. +)Thi gian:Thng 2/2007. +)S tin b chim dng:2t ng.
Ngun:Vietbo.vn

NGUYNNHN: Docn b ngn hng: (1)Cn b ngn hng c gian ln,viphm o c. (2)Kim sot lng lo,khng cht ch to s h cn b gian ln sut mt thi gian di.
61

MTS V VICRIROTNIVINHTMVITNAMGIAION2006 2008

(Ngun:Tng hp trn cc phng tin truyn thng)

V vic 2:T trng K ton gian ln s sch k ton,bin

th 7t ng c bng .
. +)Thi gian:Thng 12/2007. +)S tin b chim dng:Hn 7t ng. Ngun:Vietnamnet
NGUYNNHN: Docn b ngn hng: (1)Cn b ngn hng c gian ln,viphm o c. (2)Kim sot lng lo,s h.

62

MTS V VICRIROTNIVINHTMVITNAMGIAION2006 2008 (Ngun:Tng hp trn cc phng tin truyn thng)

V vic 3:Ti khon ATMca khch hng ht s d m vn rt khng c 1.300ln vi tng s tin 2,6t ng. . +)Thi gian:Cui nm 2007 u nm 20087. +)S tin b chim dng:Hn 2,6t ng. Ngun:Vietnamnet
NGUYNNHN: Docn b ngn hng:
Nhn vin nhp nhm m codet TKthng thnh TKVIP_c thu chi. Kim sot c vn :nhm m khng c pht hin. Chod l TKthu chith cng thng c hn mc, ti sao li c th rt lin tip ln ti 2,6t ng? Hiu qu ca s phi hp qun l gia cc Ngn hng thnh vin Smartlink?
63

MTS V VICRIROTNIVINHTMVITNAMGIAION2006 2008 (Ngun:Tng hp trn cc phng tin truyn thng)

V vic 4:Nhn vin Ngn hng la ngn hng,la khch hng,lm

57th tn dng quc t rt tin ca Ngn hng s dng chitiu c nhn:nhn vin Ngn hnglm trung gian gia KHv NH,ng ra lo liu mi th tc v vic cp 2loi th (ATMv th tn dng)cho gn 60 KH.Sau khi nhn th,nhn vin Ngn hngch giao ATMcho KH,cn th tn dng gi li v s dng nhiu ln rt tin ca KH chitiu c nhn +)Thi gian:2005 2006. +)S tin b chim dng:Hn 2,7t ng.

Ngun:Vietnamnet
NGUYNNHN: Docn b ngn hng:
Cn b Ngn hng gian ln,la o ngn hng

64

MTS V VICRIROTNIVINHTMVITNAMGIAION2006 2008 (Ngun:Tng hp trn cc phng tin truyn thng)

V vic 5:.N sng cp tin NHgia banngy.Nhn lc u ngy, khi xe tin Ngn hng vn chuyn tin n PGD,nhn vin Ngn hng ang vn chuyn tin t xe vo PGD th bn cp xng n n sng uy hip nhn vin Ngn hng nh cp tin.S vic khng thnh do sng ca bn cp b n lp,khng n,sau li kt n.... +)Thi gian:Ngy 3/7/2007 +)Nguy c tn tht:Hn 4t ng. Ngun:Vietnamnet NGUYNNHN: Doi tng bn ngoi ngn hng:
K cp quanst v nm r quy lut hot ng ca NH,quy lut xe vn chuyn tin ca Ngn hngn PGD;tnh ton rt cn thn thi im ra tay &th on uy hip:rt to tn,s dng v kh nng,gy n gia banngy,vo gi cao im,bt chp KVc nhiu ngi quali...
65

MTS V VICRIROTNIVINHTMVITNAMGIAION2006 2008

(Ngun:Tng hp trn cc phng tin truyn thng) V vic 6:.Khch hng lp cng ty gi vay tin NHmua t,dng giy hn
gi th chp vay tin NH,giy hn tht mang n P.CSGTCAH Ni ly ng k xe ri em xe i bn.

+)Thi gian:thng 11/2007 +)Nguy c tn tht:900triu ng. Ngun:Bo Anninh Th

NGUYNNHN: Doi tng bn ngoi ngn hng:

Ti phm la o Ngn hng vi th on tinh vi: mn giy t thnh lp Cng ty gi,lm gi giy hn ca P.CSGTCAH Ni. Docn b ngn hng: Cn b Ngn hng cha th phn bit c giy hn gi... gian ln,la o ngn hng
66

THOLUN

S khc nhau v c cu vn gia mt doanh nghip thng thng v mt ngn hng >mc ri ro ca cc ngn hng ln hn cc doanh nghip Hc hi t m hnh qun l ri ro ca ngn hng ng dng vo qun tr ri ro ti cc doanh nghip ? ng dng cc cng c qun tr ri ro ca ngn hng (KRI, RISKMAP,KCSA..)? Xy dng c s d liu v ri ro v tn tht chung cho cc doanh nghip cng lnh vc kinh doanh >hc hi kinh nghim,thc hin phn tch nh gi v sosnh.. ng dng cng ngh vo qun l ri ro : xy dng cc h thng qun l ri ro lm nhim v phn tch v nh gi ri ro.Hin ti doanh nghip c h thng QLRR? Phn tch thnh cng ca ngn hng GoldmanSachs
67

THCTRNGQUNLRIROTICCNHTM

Hu ht cc t chc ti chnh trong c cc NHTM u c b phn chuyn trch v QLRR Khung qun l ri ro bc u c xy dng v hon thin v ngy cng c quan tm c bit ti cc ngn hng ln. Gim c qun l ri ro ang ngy cng th hin vai tr quan trng trong cc vn then cht nh pht trin chin lc v phn b ngun vn K nng qun l ri ro cp qun tr cha thc s c nng cao Sn phm ca ngnh ti chnh ngy cng tr nn phc tp. Nhng phng php nh lng khng cho vic nh gi ri ro trong khi th trng th bt n v kh on trc

68

THCTRNGQUNLRIROTICCNHTM(TIP)
S gia tng ca cc ng dng CNTT em li nhiu thun li cho ngn hng nhng ng thi lm tng tnh phc tp ca h thng ko theo nguy c ri ro tim n Nhiu ngn hng nhn thy c nguy c tim n ri ro trong hon cnh ti chnh bin ng khi khng hong ti chnh vn cha thc s chm dt v bt u c nhng chuyn bin nhm iu chnh c cu qun l ri ro. Vai tr qun l ri ro ca tng nhn vin khng ngng c nng cao: i vi mt t chc ti chnh, nhn vin ti cc b phn l nn tng ca hot ng qun l ri ro. B phn qun l ri ro v kim sot ni b l cc b phn i sau nn tng ny.

69

QUNTR RIROCHATHCSIVO CCDOANHNGHIPVITNAM

Vai tr ca qun tr ri ro trong cc doanh nghip VN hin nay rt m nht. Cc doanh nghip cha nhn thc c vai tr ca qun l ri ro l mt phn quan trng trong hot ng hng ngy ca doanh nghip Phn ln cc doanh nghip cha c b phn qun l ri ro. Nu c th gp kh khn trong hot ng do thiu ht nhn s v qun l ri ro v cc cng c h tr qun l ri ro Nhn thc v qun l ri ro cn sai lch : Qun l ri ro vn ch l chc nng ph tr Nhn vin trong cng ty cha c nhiu kin thc v qun l ri ro. Nhng nhn thc khng ng n v vai tr ca qun l ri ro s to nn nhng hn ch cho cc doanh nghip VN trong tnh hnh cnh tranh gay gt hin nay

70

XYDNGVNHAQUNLRIRONNGCAONHNTHC V QUNLRIROTICCDOANHNGHIP

Vn ha ri ro Nhng gi tr ca doanh nghip Quyn hn & trch nhim vi cc ri ro Thng bo kp thi cc s kin RRTN trng yu Nhn thc & o to v ri ro Cnh bo gian ln Nhng bi hc cn c hc Vng quay ca cc s kin ri ro bn ngoi Tm tt ri ro thng xuyn Chng trnh nh hng cho nhn vin mi Chng trnh o to ri ro chnh quy, cc chng trnh hc in t
71

XYDNGVNHAQUNLRIRONNGCAONHNTHC V QUNLRIROTICCDOANHNGHIP(TIP) Cc yu t then cht ca vn ha ri ro bao gm: Nhng ngi kim sot ri ro khng b phn bit i x so vi nhng ngi chp nhn Ri ro v mt kinh t, c hi ngh nghip Cn thit phi tng cng mi quan h ch ng v mang tnh xy dng gia nhng ngi chp nhn ri ro v ngi kim sot ri ro nhm trao i thng tin, phn tch cc hin tng, pht hin v x l cc vn ; C mt i ng nhn vin trong cc b phn QLRR ph hp vi cng v mc phc tp ca cc cng vic v khuyn khch kt hp nhng ngi c cc chuyn mn khc nhau (gia kin thc mang tnh k thut - nh lng vi kin thc kinh doanh v mt nh tnh); Chia s, truyn t cc kin thc, kinh nghim v QLRR thng qua cc cuc hi tho, kha o to.
72

NHNGNHNT QUYTNHTHNHCNG CAQUNLRIRO

S ng b v thng nht trong chnh sch qun l ri ro S cam kt v h tr ca BG v qun l cp cao Gim st ca y ban Ri ro Chc nng QLRR c phn b ngun lc tho ng pht trin khung, cc chin lc ri ro, cc chnh sch v thc y vic thc thi Lc lng nhim v RR chc nng cho nhau Vai tr v trch nhim gia cc b phn r rng Lin tc thng tin v o to cc nh qun l hot ng kinh doanh

73

NHNGNHNT QUYTNHTHNHCNG CAQUNLRIRO(TIP)

Nng cao v nhn mnh nhn thc ri ro thng qua cc bi hc c t cc s kin tn tht t c bn trong v bn ngoi Xc nh cc khu vc c RR cao nht (xc nh thng qua danh mc ri ro mc cao) Cc chng trnh QLRR c xem xt b sung gi tr

Hn ch cc ri ro m nh hng n thnh cng ca kt qu v mc tiu kinh doanh Nng cao quy trnh, cht lng dch v Gim thiu tn tht

74

CCTHCHTHCTRONG QUNLRIROCBITTRONGRRTN

Vn ho v nhn thc ri ro; nhn thc ng n Tng cng quyn s hu kinh doanh v trch nhim QLRR Tm kim nhng nh qun l RRTN ph hp hnh thnh i QLRRTN trung tm (c v cht lng v s lng) Cn thit th hin li ch v gi tr Hiu qu v hiu sut ca cc chng trnh qun l RR Thiu d liu cht lng tt v thch ng H thng CNTT (MIS) tt cho cc nh qun l kinh doanh v qun l cp cao v BG

75

NHGI HOTNG QUNLRIROCADOANHNGHIP

Doanh nghip xy dng chnh sch qun l ri ro? Doanh nghip c thc hin nhng n lc ngn chn ri ro? Doanh nghip c ngi chu trch nhim qun l ri ro? Qun l ri ro c c xc nh l vn u tin ca doanh nghip? Doanh nghip c thc s quan tm n ri ro? Doanh nghip c khun kh nh gi ri ro thng nht trong doanh nghip? Doanh nghip c gn kt qun l ri ro vi nhng quy trnh haychui gi tr ca doanh nghip?

76

NHGI HOTNG QUNLRIROCADOANHNGHIP

Doanh nghip c thc hin vic qun l ri ro mt cch lin tc? Doanh nghip c thc hin qun l ri ro mt cch thiu tp trung? Cng tc qun l ri ro ngy cng b coi nh trong doanh nghip? C s ng nht trong cch din t ngn ng ri ro trong doanh nghip? C s trao i thng tin v ri ro trong doanh nghip? H thng kim sot chin lc ca doanh nghip hot ng c hiu qu? Trong doanh nghip c tn ti nhng v tr khng c kim sot? C xy ra tnh trng phn cng trch nhim khng ph hp trong doanh nghip?
77

CTH TRONGHOTNGKINHDOANH CAMTDOANHNGHIPVINTHNG

Mng li rng khp cng vi s lng khch hng lin tc pht trin tri rng trn nhiu vng min S lng dch v khng ngng gia tng cng vi cc chin dch khuyn mi H thng trang thit b nhiu v phc tp S lng nhn s ln Hp tc kinh doanh vi nhiu i tc trong v ngoi nc p lc cnh tranh ln

78

CTH TRONGHOTNGKINHDOANH CAMTDOANHNGHIPVINTHNG(TIP)

Cc iu ny dn n gia tng nguy c ri ro cho doanh nghip c bit l cc ri ro lin quan n hot ng tc nghip ca doanh nghip S tng ng gia mt ngn hng v mt doanh nghip vin thng : S lng khch hng ln S lng chi nhnh v dch v khng ngng gia tng H thng cng ngh thng tin phc tp Chu nhiu p lc cnh tranh

79

CHIAS MTS KINHNGHIMTRONG QUNLRIROTINHCT

Xy dng v hon thin khung qun l ri ro Xy dng h thng du hiu ri ro Xy dng h thng theo di v bo co nh k Xy dng b phn gim st v phn tch th trng Pht trin h thng CNTT gim st v qun l ri ro cho ton ngn hng

80

81