MOMENT GENERATING FUNCTION

TI2131 TEORI PROBABILITAS MINGGU KE-13

Definisi Momen
Momen dari asal ke-r (rth moment about the origin) dari variabel random X diberikan oleh
x r f (x ) x r' = E ( X r ) = r x f (x ) dx - jika X adalah diskrit jika X adalah kontinu

Definisi Fungsi Pembangkit Momen

Fungsi pembangkit momen (moment generating function) dari variabel random X diberikan oleh E(etX) dan disimbolkan dengan MX(t). Sehingga

M X (t ) = E (e tX )

e tx f (x ) x = tx e f (x ) dx -

jika X adalah diskrit jika X adalah kontinu

Teorema Pembangkit Momen

Tetapkan X sebagai variabel random dengan fungsi pembangkit momen MX(t). Maka

d r M X (t ) = r' r dt t =0

Contoh Penggunaan Fungsi Pembangkit Momen

Cari fungsi pembangkit momen untuk variabel random binomial X dan gunakanlah untuk memverifikasi bahwa = np dan 2 = npq!

Teorema-teorema
(Teorema keunikan) Tetapkan X dan Y sebagai dua variabel random dengan fungsi pembangkit momen MX(t) dan MY(t), secara berturut. Jika MX (t) = MY (t) untuk semua nilai t, maka X dan Y memiliki distribusi probabilitas yang sama.

MX+a(t) = eatMX(t) MaX(t) = MX(at)

Teorema-teorema
Jika X1, X2, , Xn adalah variabel random independen dengan fungsi pembangkit momen M X 1 (t ), M X 2 (t ),..., M X n (t, ) berturut-turut, dan Y = X1 + X2 + + Xn, maka

MY(t) = M X 1 (t )M X 2 (t )...M X n (t )

Teorema Sifat Merampat Distribusi Normal

Jika X1, X2, , Xn adalah variabel random independen yang berdistribusi normal dengan mean 1, 2,, n dan variansi , secara berturut-turut, maka variabel random Y = a1Y1 + a2Y2 + + anYn akan berdistribusi normal dengan mean Y = a11+ a2 2 ++ ann dan variansi
2 2 2 2 Y2 = a12 12 + a 2 2 + L + a n n