Tau

IMPUTS
SPOT
Domestic interest rate
Foreign interest rate
Volatility
Strike
Today date
Expiration

120
0.2%

0.00836825

2.0%
10.0%
119
5/30/2012
6/6/2012
0
-3.6

GRID IMPUTS
X_0
X_n
m

-0.05
0.06
20
0.5
24
0

_max
Rho
RESULTS
Black-Scholes Value
PDE Solver
PDE discrepancy
Lambda

1.2520
1.2470
0.0050
0.1224

0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000

-0.079
-0.078
-0.078

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
-0.050

-0.077
-0.076
-0.074
-0.073
-0.072
-0.070
-0.069
-0.067
-0.065
-0.063
-0.061
-0.058
-0.055
-0.052
-0.048
-0.043
-0.037
-0.031
-0.023
-0.013
0.000
-0.044

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

Time
0.000
0.001
0.002
0.003
0.003
0.004
0.005
0.006
0.007
0.008
0.008
0.009
0.010
0.011
0.012

0.013
0.013
0.014
0.015
0.016
0.017
0.018
0.018
0.019
Spot

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
113.196

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
113.859

Heat Equation soluti

-0.047
-0.046
-0.044

-0.024
-0.023
-0.022

-0.011
-0.010
-0.010

-0.004
-0.004
-0.003

-0.001
-0.001
0.000

0.002
0.002
0.001

0.004
0.004
0.004

-0.043
-0.041
-0.040
-0.038
-0.037
-0.035
-0.033
-0.031
-0.029
-0.027
-0.024
-0.022
-0.019
-0.016
-0.013
-0.010
-0.008
-0.005
-0.002
-0.001
0.000
-0.038

-0.021
-0.020
-0.018
-0.017
-0.016
-0.014
-0.013
-0.012
-0.010
-0.009
-0.008
-0.006
-0.005
-0.004
-0.003
-0.002
-0.001
-0.001
0.000
0.000
0.000
-0.032

-0.009
-0.008
-0.007
-0.006
-0.006
-0.005
-0.004
-0.004
-0.003
-0.002
-0.002
-0.001
-0.001
-0.001
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
-0.027

-0.003
-0.003
-0.002
-0.002
-0.002
-0.001
-0.001
-0.001
-0.001
-0.001
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
-0.021

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
-0.015

0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
-0.009

0.003
0.003
0.003
0.003
0.003
0.003
0.003
0.003
0.003
0.002
0.002
0.002
0.002
0.002
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.000
0.000
-0.003

Call Option value

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.005
0.010
0.014
0.017
0.018
0.018
0.017
0.015

0.177
0.176
0.174
0.171
0.167
0.162
0.156
0.149
0.141
0.132
0.122
0.112
0.101
0.090
0.079

0.442
0.433
0.422
0.411
0.399
0.387
0.373
0.359
0.344
0.329
0.313
0.295
0.278
0.259
0.239

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
114.525

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
115.196

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
115.870

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
116.549

0.013
0.011
0.008
0.005
0.003
0.002
0.001
0.000
0.000
117.231

0.067
0.056
0.044
0.034
0.023
0.014
0.007
0.002
0.000
117.917

0.219
0.197
0.174
0.150
0.124
0.097
0.067
0.035
0.000
118.607

Heat Equation solution

0.007
0.007
0.006

0.010
0.010
0.010

0.015
0.015
0.015

0.019
0.019
0.019

0.025
0.025
0.025

0.030
0.030
0.030

0.035
0.035
0.035

0.006
0.006
0.006
0.006
0.006
0.006
0.006
0.005
0.005
0.005
0.005
0.005
0.005
0.004
0.004
0.004
0.004
0.003
0.003
0.003
0.003
0.003

0.010
0.010
0.010
0.010
0.010
0.010
0.009
0.009
0.009
0.009
0.009
0.009
0.009
0.009
0.009
0.009
0.008
0.008
0.008
0.008
0.008
0.008

0.014
0.014
0.014
0.014
0.014
0.014
0.014
0.014
0.014
0.014
0.014
0.014
0.014
0.014
0.014
0.014
0.014
0.014
0.014
0.014
0.014
0.014

0.019
0.019
0.019
0.019
0.019
0.019
0.019
0.019
0.019
0.019
0.019
0.019
0.019
0.019
0.019
0.019
0.019
0.019
0.019
0.019
0.019
0.020

0.025
0.025
0.025
0.025
0.025
0.025
0.025
0.025
0.025
0.025
0.025
0.025
0.025
0.025
0.025
0.025
0.025
0.025
0.025
0.025
0.025
0.026

0.030
0.030
0.030
0.030
0.030
0.030
0.030
0.030
0.030
0.030
0.030
0.030
0.030
0.030
0.030
0.030
0.030
0.030
0.030
0.030
0.030
0.032

0.035
0.035
0.035
0.035
0.035
0.035
0.035
0.035
0.035
0.035
0.035
0.035
0.035
0.035
0.035
0.035
0.035
0.035
0.035
0.035
0.035
0.038

1.801
1.794
1.787
1.781
1.774
1.767
1.760
1.754
1.747
1.741
1.735
1.729
1.724
1.719
1.714

2.428
2.425
2.421
2.418
2.416
2.413
2.410
2.408
2.406
2.404
2.402
2.401
2.400
2.399
2.399

3.099
3.099
3.098
3.098
3.098
3.098
3.098
3.098
3.099
3.099
3.100
3.101
3.102
3.103
3.104

3.794
3.795
3.796
3.798
3.799
3.801
3.803
3.805
3.806
3.808
3.810
3.812
3.814
3.816
3.818

4.496
4.499
4.501
4.504
4.507
4.509
4.512
4.515
4.518
4.521
4.524
4.527
4.529
4.532
4.535

Call Option value

0.791
0.779
0.766
0.753
0.740
0.725
0.711
0.696
0.680
0.663
0.646
0.629
0.610
0.591
0.570

1.247
1.237
1.226
1.215
1.204
1.192
1.181
1.169
1.157
1.145
1.133
1.121
1.108
1.096
1.083

0.549
0.526
0.502
0.476
0.448
0.418
0.384
0.345
0.302
119.302

1.070
1.058
1.046
1.034
1.023
1.013
1.006
1.001
1.000
120.000

1.710
1.706
1.703
1.701
1.700
1.699
1.700
1.701
1.702
120.702

2.399
2.399
2.400
2.401
2.402
2.404
2.405
2.407
2.409
121.409

3.106
3.107
3.109
3.111
3.112
3.114
3.116
3.118
3.120
122.120

3.820
3.822
3.823
3.825
3.827
3.829
3.831
3.833
3.835
122.835

4.537
4.539
4.542
4.544
4.546
4.548
4.550
4.552
4.554
123.554

0.040
0.040
0.040

0.044
0.044
0.044

0.049
0.049
0.049

0.924
0.924
0.924

0.040
0.040
0.040
0.040
0.040
0.040
0.040
0.040
0.040
0.040
0.040
0.040
0.040
0.040
0.040
0.040
0.040
0.040
0.040
0.040
0.040
0.043

0.044
0.044
0.044
0.044
0.044
0.044
0.044
0.045
0.045
0.045
0.045
0.045
0.045
0.045
0.045
0.045
0.045
0.045
0.045
0.045
0.045
0.049

0.049
0.049
0.049
0.049
0.049
0.049
0.049
0.049
0.049
0.049
0.049
0.049
0.049
0.049
0.049
0.049
0.049
0.049
0.050
0.050
0.050
0.055

0.924
0.924
0.924
0.924
0.924
0.924
0.924
0.924
0.924
0.924
0.924
0.924
0.924
0.924
0.924
0.924
0.924
0.924
0.924
0.924
0.924
0.061

5.196
5.200
5.203
5.206
5.210
5.214
5.218
5.221
5.225
5.229
5.233
5.237
5.242
5.246
5.250

5.888
5.891
5.895
5.899
5.902
5.906
5.910
5.915
5.919
5.924
5.929
5.934
5.940
5.945
5.951

6.571
6.574
6.576
6.579
6.581
6.584
6.587
6.590
6.594
6.597
6.601
6.606
6.611
6.616
6.621

126.428
126.430
126.432
126.434
126.436
126.438
126.440
126.442
126.444
126.446
126.447
126.449
126.451
126.453
126.455

-0.003
-0.003

-1.00
-0.98

-0.003
-0.003
-0.003
-0.002

-0.96
-0.94
-0.92
-0.90

-0.002
-0.002
-0.002
-0.002
-0.001
-0.001
-0.001
-0.001
-0.001
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.002
0.002

-0.88
-0.86
-0.84
-0.82
-0.80
-0.78
-0.76
-0.74
-0.72
-0.70
-0.68
-0.66
-0.64
-0.62
-0.60
-0.58
-0.56
-0.54
-0.52
-0.50
-0.48
-0.46
-0.44
-0.42

0.002
0.002
0.002
0.002
0.002
0.002
0.003
0.003
0.003
0.003
0.003
0.003
0.003
0.003
0.003
0.003

-0.40
-0.38
-0.36
-0.34
-0.32
-0.30
-0.28
-0.26
-0.24
-0.22
-0.20
-0.18
-0.16
-0.14
-0.12
-0.10

5.254
5.257
5.261
5.264
5.268
5.270
5.273
5.275
5.277
124.277

5.957
5.964
5.970
5.977
5.984
5.990
5.996
6.001
6.004
125.004

6.628
6.635
6.643
6.653
6.664
6.677
6.693
6.712
6.736
125.736

126.457
126.459
126.461
126.463
126.465
126.467
126.468
126.470
126.472
126.472

0.004
0.004
0.004
0.004
0.004
0.004
0.004
0.004
0.004
0.004
0.004
0.004
0.004
0.004
0.005
0.005
0.005
0.005
0.005
0.005
0.005
0.005
0.005
0.005
0.005
0.005
0.005
0.005
0.005
0.005
0.005
0.005
0.005
0.005
0.005
0.005
0.005
0.005
0.005
0.005
0.005
0.005
0.005
0.005
0.005
0.005
0.005

-0.08
-0.06
-0.04
-0.02
0.00
0.02
0.04
0.06
0.08
0.10
0.12
0.14
0.16
0.18
0.20
0.22
0.24
0.26
0.28
0.30
0.32
0.34
0.36
0.38
0.40
0.42
0.44
0.46
0.48
0.50
0.52
0.54
0.56
0.58
0.60
0.62
0.64
0.66
0.68
0.70
0.72
0.74
0.76
0.78
0.80
0.82
0.84

0.005
0.005
0.005
0.005
0.005
0.005
0.005
0.005

0.86
0.88
0.90
0.92
0.94
0.96
0.98
1.00

0.006

PDE DISCREPANCY

0.005
0.004
0.003
0.002
0.001
-0.64
0.000
-1.00 -0.92 -0.84 -0.76 -0.68 -0.60 -0.52 -0.44 -0.36 -0.28 -0.20 -0.12 -0.04 0.04
-0.001
-0.002
-0.003
-0.004

THETA

0.04 0.12 0.20 0.28 0.36 0.44 0.52 0.60 0.68 0.76 0.84 0.92 1.00

Matrix A

Matrix A^-1

1.122
-0.061
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

-0.061
1.122
-0.061
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.000
-0.061
1.122
-0.061
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
-0.061
1.122
-0.061
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000
-0.061
1.122
-0.061
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000
0.000
-0.061
1.122
-0.061
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.89363135
0.04886308
0.0026718
0.00014609
7.9882E-06
4.3679E-07
2.3883E-08
1.3059E-09
7.1406E-11
3.9045E-12
2.1349E-13
1.1674E-14
6.383E-16
3.4902E-17
1.9084E-18
1.0435E-19
5.7058E-21
3.1199E-22
1.7059E-23
9.3E-25

0.04886308
0.89630315
0.04900917
0.00267978
0.00014653
8.0121E-06
4.3809E-07
2.3955E-08
1.3098E-09
7.162E-11
3.9161E-12
2.1413E-13
1.1709E-14
6.4021E-16
3.5006E-17
1.9141E-18
1.0466E-19
5.7229E-21
3.1292E-22
1.7059E-23

0.0026718
0.04900917
0.89631114
0.0490096
0.00267981
0.00014653
8.0121E-06
4.381E-07
2.3955E-08
1.3098E-09
7.1621E-11
3.9162E-12
2.1413E-13
1.1709E-14
6.4022E-16
3.5007E-17
1.9141E-18
1.0466E-19
5.7229E-21
3.1199E-22

0.00014609
0.00267978
0.0490096
0.89631116
0.04900961
0.00267981
0.00014653
8.0121E-06
4.381E-07
2.3955E-08
1.3098E-09
7.1621E-11
3.9162E-12
2.1413E-13
1.1709E-14
6.4022E-16
3.5007E-17
1.9141E-18
1.0466E-19
5.7058E-21

7.9882E-06
0.00014653
0.00267981
0.04900961
0.89631116
0.04900961
0.00267981
0.00014653
8.0121E-06
4.381E-07
2.3955E-08
1.3098E-09
7.1621E-11
3.9162E-12
2.1413E-13
1.1709E-14
6.4022E-16
3.5007E-17
1.9141E-18
1.0435E-19

4.3679E-07
8.0121E-06
0.00014653
0.00267981
0.04900961
0.89631116
0.04900961
0.00267981
0.00014653
8.0121E-06
4.381E-07
2.3955E-08
1.3098E-09
7.1621E-11
3.9162E-12
2.1413E-13
1.1709E-14
6.4022E-16
3.5006E-17
1.9084E-18

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
-0.061
1.122
-0.061
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
-0.061
1.122
-0.061
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
-0.061
1.122
-0.061
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
-0.061
1.122
-0.061
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
-0.061
1.122
-0.061
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
-0.061
1.122
-0.061
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
-0.061
1.122
-0.061
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

2.3883E-08
4.3809E-07
8.0121E-06
0.00014653
0.00267981
0.04900961
0.89631116
0.04900961
0.00267981
0.00014653
8.0121E-06
4.381E-07
2.3955E-08
1.3098E-09
7.1621E-11
3.9162E-12
2.1413E-13
1.1709E-14
6.4021E-16
3.4902E-17

1.3059E-09
2.3955E-08
4.381E-07
8.0121E-06
0.00014653
0.00267981
0.04900961
0.89631116
0.04900961
0.00267981
0.00014653
8.0121E-06
4.381E-07
2.3955E-08
1.3098E-09
7.1621E-11
3.9162E-12
2.1413E-13
1.1709E-14
6.383E-16

7.1406E-11
1.3098E-09
2.3955E-08
4.381E-07
8.0121E-06
0.00014653
0.00267981
0.04900961
0.89631116
0.04900961
0.00267981
0.00014653
8.0121E-06
4.381E-07
2.3955E-08
1.3098E-09
7.1621E-11
3.9162E-12
2.1413E-13
1.1674E-14

3.9045E-12
7.162E-11
1.3098E-09
2.3955E-08
4.381E-07
8.0121E-06
0.00014653
0.00267981
0.04900961
0.89631116
0.04900961
0.00267981
0.00014653
8.0121E-06
4.381E-07
2.3955E-08
1.3098E-09
7.1621E-11
3.9161E-12
2.1349E-13

2.1349E-13
3.9161E-12
7.1621E-11
1.3098E-09
2.3955E-08
4.381E-07
8.0121E-06
0.00014653
0.00267981
0.04900961
0.89631116
0.04900961
0.00267981
0.00014653
8.0121E-06
4.381E-07
2.3955E-08
1.3098E-09
7.162E-11
3.9045E-12

1.1674E-14
2.1413E-13
3.9162E-12
7.1621E-11
1.3098E-09
2.3955E-08
4.381E-07
8.0121E-06
0.00014653
0.00267981
0.04900961
0.89631116
0.04900961
0.00267981
0.00014653
8.0121E-06
4.381E-07
2.3955E-08
1.3098E-09
7.1406E-11

6.383E-16
1.1709E-14
2.1413E-13
3.9162E-12
7.1621E-11
1.3098E-09
2.3955E-08
4.381E-07
8.0121E-06
0.00014653
0.00267981
0.04900961
0.89631116
0.04900961
0.00267981
0.00014653
8.0121E-06
4.381E-07
2.3955E-08
1.3059E-09

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
-0.061
1.122
-0.061
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
-0.061
1.122
-0.061
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
-0.061
1.122
-0.061
0.000
0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
-0.061
1.122
-0.061
0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
-0.061
1.122
-0.061
0.000
0.000

3.4902E-17
6.4021E-16
1.1709E-14
2.1413E-13
3.9162E-12
7.1621E-11
1.3098E-09
2.3955E-08
4.381E-07
8.0121E-06
0.00014653
0.00267981
0.04900961
0.89631116
0.04900961
0.00267981
0.00014653
8.0121E-06
4.3809E-07
2.3883E-08

1.9084E-18
3.5006E-17
6.4022E-16
1.1709E-14
2.1413E-13
3.9162E-12
7.1621E-11
1.3098E-09
2.3955E-08
4.381E-07
8.0121E-06
0.00014653
0.00267981
0.04900961
0.89631116
0.04900961
0.00267981
0.00014653
8.0121E-06
4.3679E-07

1.0435E-19
1.9141E-18
3.5007E-17
6.4022E-16
1.1709E-14
2.1413E-13
3.9162E-12
7.1621E-11
1.3098E-09
2.3955E-08
4.381E-07
8.0121E-06
0.00014653
0.00267981
0.04900961
0.89631116
0.04900961
0.00267981
0.00014653
7.9882E-06

5.7058E-21
1.0466E-19
1.9141E-18
3.5007E-17
6.4022E-16
1.1709E-14
2.1413E-13
3.9162E-12
7.1621E-11
1.3098E-09
2.3955E-08
4.381E-07
8.0121E-06
0.00014653
0.00267981
0.04900961
0.89631116
0.0490096
0.00267978
0.00014609

3.1199E-22
5.7229E-21
1.0466E-19
1.9141E-18
3.5007E-17
6.4022E-16
1.1709E-14
2.1413E-13
3.9162E-12
7.1621E-11
1.3098E-09
2.3955E-08
4.381E-07
8.0121E-06
0.00014653
0.00267981
0.0490096
0.89631114
0.04900917
0.0026718

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
-0.061
1.122
-0.061
0.000

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
-0.061
1.122
-0.061

1.7059E-23
9.3E-25
3.1292E-22 1.7059E-23
5.7229E-21 3.1199E-22
1.0466E-19 5.7058E-21
1.9141E-18 1.0435E-19
3.5006E-17 1.9084E-18
6.4021E-16 3.4902E-17
1.1709E-14
6.383E-16
2.1413E-13 1.1674E-14
3.9161E-12 2.1349E-13
7.162E-11 3.9045E-12
1.3098E-09 7.1406E-11
2.3955E-08 1.3059E-09
4.3809E-07 2.3883E-08
8.0121E-06 4.3679E-07
0.00014653 7.9882E-06
0.00267978 0.00014609
0.04900917
0.0026718
0.89630315 0.04886308
0.04886308 0.89363135

-0.06118768
1.51337165 -0.256685827
-0.25668583 1.513371654 -0.25668583
-0.256685827 1.513371654
0.000000000 -0.25668583
0.000000000
0.000000000
0.000000000
0.000000000
0.000000000
0.000000000
0.000000000
0.000000000
0.000000000
0.000000000
0.000000000
0.000000000
0.000000000
0.000000000
0.000000000
0.000000000
0.000000000
0.113060550

0.878
0.061
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

-0.2293825
-0.01254246
-0.00068581
-3.75E-05
-2.0505E-06
-1.1212E-07
-6.1305E-09
-3.3521E-10
-1.8328E-11
-9.7808E-13
3.86639E-13
8.07026E-12
1.47647E-10
2.70025E-09
4.93835E-08
9.03148E-07
1.65172E-05
0.000302075
0.005524486
0.101034452

0.787
0.098
0.005
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.061
0.878
0.061
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.000
0.061
0.878
0.061
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.061
0.878
0.061
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000
0.061
0.878
0.061
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000
0.000
0.061
0.878
0.061
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.061
0.878
0.061
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.061
0.878
0.061
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.098
0.793
0.098
0.005
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.005
0.098
0.793
0.098
0.005
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.000
0.005
0.098
0.793
0.098
0.005
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.005
0.098
0.793
0.098
0.005
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000
0.005
0.098
0.793
0.098
0.005
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000
0.000
0.005
0.098
0.793
0.098
0.005
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.005
0.098
0.793
0.098
0.005
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.061
0.878
0.061
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.061
0.878
0.061
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.061
0.878
0.061
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.061
0.878
0.061
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.061
0.878
0.061
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.061
0.878
0.061
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.061
0.878
0.061
0.000
0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.005
0.098
0.793
0.098
0.005
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.005
0.098
0.793
0.098
0.005
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.005
0.098
0.793
0.098
0.005
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.005
0.098
0.793
0.098
0.005
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.005
0.098
0.793
0.098
0.005
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.005
0.098
0.793
0.098
0.005
0.000
0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.005
0.098
0.793
0.098
0.005
0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.061
0.878
0.061
0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.005
0.098
0.793
0.098
0.005
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.061
0.878
0.061
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.005
0.098
0.793
0.098
0.005
0.000

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.061
0.878
0.061
0.000

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.005
0.098
0.793
0.098
0.005

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.061
0.878
0.061

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.005
0.098
0.793
0.098

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.061
0.878 0.06118768
0.061
1
0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.005
0.098
0.787

0
1
0.000
-0.078
-0.046
-0.023
-0.010
-0.004
-0.001
0.002
0.004
0.007
0.010
0.015
0.019
0.025
0.030
0.035
0.040
0.044
0.049
0.000

0
-0.008
-0.067
-0.046
-0.024
-0.011
-0.004
-0.001
0.002
0.004
0.007
0.010
0.015
0.019
0.025
0.030
0.035
0.040
0.044
0.043
0.005

w()
-0.237
-0.079
-0.047
-0.024
-0.011
-0.004
-0.001
0.002
0.004
0.007
0.010
0.015
0.019
0.025
0.030
0.035
0.040
0.044
0.049
0.106

-0.04
RESULTS
Black-Scholes Value
PDE Solver
PDE discrepancy
Lamda

1.2520
1.1922
0.0598
0.1478

-0.003
RESULTS
Black-Scholes Value
PDE Solver
PDE discrepancy
Lamda

1.2520
1.1819
0.0701
0.1822

-0.02
RESULTS
Black-Scholes Value
PDE Solver
PDE discrepancy
Lamda

1.25201726
0.51800187
0.73401539
0.22996462