Trn Th Thanh Nga

Lp TC 46Q

Lun vn
ti: Ri ro tn dng v qun l ri ro tn dng ti Habubank

Chuyn thc tp

Nm 2008

Trn Th Thanh Nga

Lp TC 46Q

MC LC
LI M U .............................................................................................................1 Chng 1: L lun chung v ri ro tn dng v qun l ri ro tn dng ca Ngn hng thng mi .............................................................................................5 1.1. Hot ng tn dng ca ngn hng thng mi ...........................................5 1.1.1. Khi nim:..................................................................................................5 1.1.2.Phn loi tn dng: ......................................................................................5 1.1.3.Cc nghip v tn dng ...............................................................................8 1.1.4.Cc hnh thc m bo trong tn dng......................................................20 1.1.5.Nhn t xc nh quy m v tnh a dng tn dng ngn hng ................27 1.1.6. Cht lng tn dng v xp loi ngn hng .............................................28 1.1.7. Vai tr ca tn dng ngn hng ................................................................29 1.1.8. Chnh sch tn dng ngn hng ................................................................31 1.2. Ri ro tn dng ca Ngn hng thng mi. ..................................................33 1. 2. 1. Khi nim ri ro tn dng.......................................................................33 1. 2. 2. Nguyn nhn ca ri ro tn dng. ..........................................................35 1.2.3. Cc ch tiu phn nh ri ro tn dng. ......................................................39 1. 3. Qun l ri ro tn dng ca NHTM. ..............................................................42 1.3.1. Quan nim v qun l ri ro tn dng. .................................................... 39 1.3.2. Mc tiu qun l ri ro tn dng. .............................................................42 1.3.3. Cc nguyn tc qun l ri ro tn dng. ...................................................44 1.3.4. Ni dung qun l ri ro tn dng. ............................................................45 1.4. Kinh nghim qun l ri ro tn dng ca cc ngn hng trn th gii ..........59 Chng 2: Thc trng qun l ri ro tn dng ti ngn hng thng mi c phn Nh H Ni .....................................................................................................62 2.1.Nhng nt chung v Habubank .......................................................................62 2.1.1. Lch s hnh thnh v pht trin ca Habubank .....................................62 2.1. 2. Vn ha Habubank .................................................................................64

Chuyn thc tp

Nm 2008

Trn Th Thanh Nga

Lp TC 46Q

2.1.3. C cu t chc ca Hi s chnh Habubank............................................69 2.2.Thc trng v ri ro tn dng ti Habubank ....................................................73 2.2.1. Thc trng hot ng tn dng ca Habubank.........................................73 2.2.2.Thc trng ri ro tn dng ti Habubank ..................................................79 2.3. Thc trng qun l ri ro tn dng ti Habubank ...........................................80 2.3.1. Chnh sch cho vay i vi khch hng ..................................................80 2.3.2. Bin php phng nga ri ro tn dng .....................................................82 2.3.3.Bin php hn ch ri ro tn dng ti Habubank ......................................89 2.3.4.nh gi thc trng...................................................................................91 Chng 3: Gii php v kin ngh tng cng qun l ri ro tn dng ti ngn hng thng mi c phn nh H Ni ..................................................................92 3.1. nh hng hot ng tn dng ca ngn hng trong thi gian ti ...............92 3.2. Gii php tng cng qun l ri ro tn dng ti Ngn hng thng mi c phn nh H Ni ....................................................................................................93 3.2.1.Tip tc hon thin quy ch tn dng mi ................................................93 3.2.2. Hon thin cc cng c qun l ri ro tn dng .......................................94 3.2.3 Nng cao vai tr ca phng Qun l ri ro tn dng ................................98 3.2.4. M rng cho vay c ti sn m bo .......................................................99 3.2.5 Tng cng kim tra, gim st v qun l n vay ..................................101 3.2.6.Nng cao vai tr ca kim tra, kim sot ni b ....................................103 3.2.7. Nng cao cht lng i ng cn b tn dng. ......................................104 3.3. Mt s kin ngh ...........................................................................................105 3.3.1. i vi Ngn hng nh nc Vit Nam ................................................105 3.3.2. Kin ngh i vi cc c quan hu quan ...............................................106 KT LUN ............................................................................................................108

Chuyn thc tp

Nm 2008

Trn Th Thanh Nga

Lp TC 46Q

LI M U
Qu trnh i mi nn kinh t t nc trong thi gian qua thu c nhng kt qu kh quan, to c nim tin trong nhn dn cng nh cc nh u t trong v ngoi nc. Cng vi nhng thnh tu i mi ca t nc, hot ng Ngn hng c nhng bc tin ng k, gp phn tch cc vo vic kim ch lm pht, thc y tng trng kinh t, chuyn dch c cu kinh t theo hng cng nghip ho, hin i ho tng bc hi nhp vo nn kinh t th gii. Tuy nhin, hot ng ca ngnh ngn hng vn cn nhiu bt cp c v c ch chnh sch v t chc hot ng. Bn cnh nhng kt qu t c, ngnh ngn hng vn cn nhng tn ti. Mt trong nhng tn ti ch yu nng lc qun l hot ng tn dng cn yu, biu hin d nhn thy nht l n qu hn, n kh i lm suy gim nng lc ca h thng ngn hng. Chnh v vy, vic a ra cc bin php nhm hn ch n mc thp nht cc ri ro tn dng, m bo an ton cho hot ng ngn hng lun l vn c t ln hng u trong hot ng ca mi ngn hng. Qun l ri ro tn dng l mt trong nhng mc tiu c bn trong qu trnh thc hin n c cu li mt cch ton din v nng cao nng lc cnh tranh ca cc ngn hng Vit Nam ni chung v Ngn hng thng mi c phn nh H Ni (Habubank) ni ring trc yu cu m ca th trng ti chnh dch v theo cc cam kt quc t ca Vit Nam. Xut pht t thc t hot ng tn dng ca Habubank, em xin c chn ti: Ri ro tn dng v qun l ri ro tn dng ti Habubank

Chuyn thc tp

Nm 2008

Trn Th Thanh Nga

Lp TC 46Q

Chng 1: L lun chung v ri ro tn dng v qun l ri ro tn dng ca Ngn hng thng mi

1.1. Hot ng tn dng ca ngn hng thng mi 1.1.1. Khi nim:
Tn dng l quan h vay mn, tm thi s dng vn ca nhau da trn nguyn tc hon tr v s tin tng. Trong nn kinh t th trng, nhiu loi hnh quan h tn dng cng tn ti nh tn dng thng mi, tn dng ngn hng, tn dng nh nc, tn dng thu mua, tn dng tiu dng, tn dng quc t. Song cn c vo chc nng v vai tr ca NHTM vi nn kinh t m tn dng ngn hng c th c coi l loi quan h tn dng quan trng nht, ph bin nht vi nn kinh t v thng xuyn c quan tm nghin cu. Tn dng ngn hng c hiu l quan h tn dng gia mt bn l ngn hng, mt t chc chuyn kinh doanh trong lnh vc tin t, mt bn l cc ch th cn li ca nn kinh t. Tuy nhin, quan nim ph bin v tn dng ngn hng l: Tn dng ngn hng c hiu l vic cho vay ca NHTM vi cc ch th ca nn kinh t. Theo lut t chc tn dng nm 1998 ca Nc Cng Ho X Hi Ch Ngha Vit Nam th: Cp tn dng l vic t chc tn dng tho thun khch hng s dng mt khon tin vi nguyn tc c hon tr bng cc nghip v cho vay, chit khu, cho thu ti chnh, bo lnh ngn hng v cc nghip v khc v Hot ng tn dng l vic t chc tn dng s dng ngun vn t c, ngun vn huy ng cp tn dng

1.1.2.Phn loi tn dng:

C nhiu cch phn loi tn dng khc nhau ty theo yu cu ca khch hng v mc tiu qun l ca ngn hng.Sau y l mt s cch phn loi: - Phn loi theo thi gian( thi hn tn dng): Phn chia theo thi gian c ngha quan trng i vi v thi gian lin quan mt thit n tnh an ton v sinh li ca

Chuyn thc tp

Nm 2008

Trn Th Thanh Nga

Lp TC 46Q

tn dng cng nh kh nng hon tr ca khch hng. Theo thi gian, tn dng c phn thnh: + Tn dng ngn hn : t 12 thng tr xung + Tn dng trung hn: t trn 1 nm n 5 nm + Tn dng di hn: trn 5 nm Thi hn tn dng thng c xc nh c th( ngy, thng, nm) v ghi trong hp ng tn dng, l thi hn m trong ngn hng cam kt cp cho khch hng 1 khon tn dng.Thi hn tn dng c th c tnh t lc ng vn u tin ca ngn hng c pht ra n lc ng vn v li cui cng phi thu v. V d, cho vay 3 thng t 1/1 n 1/4 c ngha ngn hng s pht tin vat u tin vo lc 1/1 v n 1/4 s phi thu ht gc v li. Thi hn tn dng c th l thi gian m khi kt thc, ngn hng s xem xt li quan h tn dng vi khch hng. V d, ngn hng cp cho khch hng hn mc tn dng 100 triu trong 6 thng, ht 6 thng ngn hng s xem xt li, c th tng gim hoc chm dt quan h tn dng vi khch hng.Tuy nhin cng c khon cho vay khng xc nh trc thi hn nh cho vay lun chuyn. Khch hng tha thun vi ngn hng v vic ngn hng c quyn trch tin trn ti khon tin gi thanh ton thu n khi ti khon c tin.Vic xc nh trc thi hn thu n trong trng hp ny c th gy kh khn cho khch hng trong vic tiu th sn phm. - Phn loi theo hnh thc: gm chit khu, cho vay, bo lnh v cho thu. + Chit khu thng phiu l vic ngn hng ng trc tin cho khch hng tng ng vi gi tr ca thng phiu tr i phn thu nhp ca ngn hng s hu 1 thng phiu cha n hn( hoc 1 giy n). V mt php l th ngn hng khng phi cho vay i vi ch thng phiu. y ch l hnh thc trao i tri quyn.Tuy nhin i vi ngn hng, vic b tin ra hin ti thu v 1 khon ln hn trong tng lai vi li sut xc nh trc c coi nh

Chuyn thc tp

Nm 2008

Trn Th Thanh Nga

Lp TC 46Q

l hot ng tn dng. Ngn hng tuy ng tin cho ngi bn, nhng thc cht l thay th ngi mua tr tin trc cho ngi bn. + Cho vay l vic ngn hng a tin cho khch hng vi cam kt khch hng phi hon tr c gc v li trong khong thi gian xc nh. + Bo lnh l vic ngn hng cam kt thc hin cc ngha v ti chnh h khch hng ca mnh. Mc d khng phi xut tin ra, song ngn hng cho khch hng s dng uy tn ca mnh thu li. + Cho thu l vic ngn hng b tin mua ti sn cho khch hng thu theo nhng tha thun nht nh. Sau thi gian nht nh, khch hng phi tr c gc ln li cho khch hng. - Phn loi theo ti sn m bo: + Tn dng khng c m bo: l tn dng khng c ti sn cm c, th chp khng c bo lnh ca ngi th ba. + Tn dng c m bo: l tn dng c ti sn cm c th chp hay c bo lnh ca ngi th ba. - Phn loi tn dng theo ri ro: phn loi theo tiu thc ny,ngn hng cn nghin cu cc mc , cc cn c chia loi ri ro. Mt s ngn hng ln chia ti 10 thang bc ri ro theo cc du hiu ri ro t thp n cao cho cc khon mc ti sn, bao gm c ni v ngoi bng, cho vay, bo lnh, chng khon. Cch phn loi ny gip ngn hng thng xuyn nh gi li tnh an ton ca cc khon tn dng, trch lp d phng tn tht kp thi.C th k cc loai tn dng sau: +Tn dng lnh mnh: l cc khoant tn dng c kh nng thu hi cao. +Tn dng c vn : l cc khon tn dng c du hiu khng lnh mnh nh khch hng chm tiu th, tin thc hin k hoch chm, khch hng gp thin tai, khch hng tr hon np bo co ti chnh + N qu hn c kh nng thu hi: cc khon n qu hn vi thi hn ngn v khch hng c k hoch khc phc tt, ti sn m bo c gi ytij ln

Chuyn thc tp

Nm 2008

Trn Th Thanh Nga

Lp TC 46Q

+ N qu hn kh i: N qu hn qu lu, kh nng tr n km, ti sn th chp nh hoc b gim gi, khch hng chy .. - Cn c vo mc ch ca tn dng: + Tn dng bt ng sn: y l cc khon tn dng c bo m bng bt ng sn, bao gm: tn dng ngn hn cho xy dng v m rng t ai v tn dng di hn mua t ai, nh ca, cn h c s dch v, trang tri v bt ng sn nc ngoi. + Tn dng cng v thng nghip: y l cc khon tn dng cp cho cc doanh nghip trang tri chi ph thu mua nguyn vt liu, tr thu v chi tr lng. +Tn dng nng nghip: y l cc khon tn dng cp cho cc hot ng nng nghip, nhm tr cp cho cc hot ng nng nghip, tr gip cc hot ng trng trt, thu hoch ma mng v chn nui gia sc. +Tn dng c nhn: y l cc khon tn dng cp cho c nhn mua sm hng ha tiu dung t tin nh xe hi, nh ca, trang thit b trong nh + Tn dng cho cc t chc ti chnh: y l cc khon tn dng cp cho cc ngn hng, cng ty bo him, cng ty ti chnh v cc t chc ti chnh khc. + Cho thu ti chnh: l vic ngn hng mua cc trang thit b, my mc v cho thu li chng. + Tn dng khc: bao gm cc khon tn dng cha c phn loi trn( v d nh tn dng kinh doanh chng khon)

1.1.3.Cc nghip v tn dng 1.1.3.1.Chit khu thng phiu:

(1) Thng phiu c hnh thnh ch yu t qu trnh mua bn chu hng ha v dch v gia khch hng vi nhau.Ngi bn(hoc ngi th hng) c th gi thng phiu n hn i tin ngi mua (hoc ngi phi tr) hoc mang n

Chuyn thc tp

Nm 2008

Trn Th Thanh Nga

Lp TC 46Q

ngn hng xin chit khu trc hn. Sau y l s lun chuyn thng phiu: Ngi bn chuyn hng ha hoc dch v cho ngi mua (2) Thng phiu c lp, ngi mua k, cam kt tr tin cho ngi th hng khi thng phiu n hn v giao thng phiu cho ngi bn ng thi l ngi th hng. (3) Trong thi hn c hiu lc ca thng phiu, ngi bn c th mang thng phiu n ngn hng xin chit khu. (4) Sau khi kim tra an ton ca thng phiu, ngn hng c th pht tin cho ngi bn v nm gi thng phiu( ngn hng c th yu cu ngi bn k hu thng phiu, cam kt tr tin cho ngn hng nu ngi mua khng tr, quyn truy i i vi thng phiu). (5) n hn ngn hng chuyn thng phiu n ngi mua i tin( nu ngi mua khng tr, ngn hng c quyn i tin ca cc bn k tn trn thng phiu). S tin ngn hng ng trc ph thuc va li sut chit kh, thi hn chit khu v l ph chit khu. V d, nu li sut chit khu l 6%, gi tr ca thng phiu l 1 triu ng, thi hn cn li ca thng phiu 6 thng th s tin ngn hng pht ra l: 1 triu*(1-0,06/2)=0,97 triu Nu sau 6 thng ngn hng i c1triu th s li m ngn hng thu c trong 6 thng l: 1-0,97= 0,03 triu. Vy l sut thc l: 0,03*2/0,97=6,185%/nm Bn cnh p dng li sut chit khu( thng chung cho cc thng phiu) ngn hng c th yu cu khch hng tr thm l ph chit khu i vi nhng trng hp c th c lin quan n ri ro v chi ph i tin. Nghip v chit khu c coi l n gin, da trn s tn nhim gia ngn hng v nhng ngi k tn trn thng phiu. thun tin cho khch, ngn hng thng k vi khch hp ng chit khu( cp cho khch hng hn mc chit khu trong k). Khi cn chit khu khch hng ch cn gi thng phiu ln ngn hng xin chit khu. Ngn hng s kim tra cht lng ca thng phiu v thc hin chit khu. Do ti thiu c 2 ngi cam kt tr tin cho ngn hng nn an ton

Chuyn thc tp

Nm 2008

Trn Th Thanh Nga

10

Lp TC 46Q

ca thng phiu tng i cao( tr trng hp ngn hng k min truy i i vi khch hng). Hn na, ngn hng thng mi c th ti chit khu thng phiu ti ngn hng Nh nc p ng nhu cu thanh khon vi chi ph thp( v vy thng phiu cn c coi l loi ti sn c kh nng chuyn nhng - c tnh thanh khon cao).

1.1.3.2. Cho vay

+ Thu chi: l nghip v cho vay qua ngn hng cho php ngi vay c chi tri (vt) trn s d tin gi thanh ton ca mnh n 1 gii hn nht nh v trong khong thi gian xc nh. Gii hn ny c gi l hn mc thu chi. c thu chi khch hng phi lm n xin ngn hng han mc thu chi v thi gian thu chi (c th phi tr ph cam kt thu chi cho ngn hng). Trong qu trnh hot ng, khch hng c th k sc, lp y nhim chivt qu s d tin gi chi tr (song trong hn mc thu chi). Khi khch hng c tin nhp v ti khon tin gi ngn hng s thu n gc v li. S li m ngn hng phi tr l: li sut thu chi * thi gian thu chi * s tin thu chi Cc khon chi qu hn mc thu chi s chu li sut pht v b nh ch s dng hnh thc ny. Thu chi da trn c s thu v chi ca khch hng khng ph hp v thi gian v qui m. Thi gian v s lng thiu c th d on da vo d on ngn qu song khng chnh xc. Do vy, hnh thc cho vay ny to iu kin thun li cho khch hng trong qu trnh thanh ton: ch ng, nhanh, kp thi. Thu chi l hnh thc tn dng ngn hn, linh hot, th tc n gin, phn ln l khng c m bo, c th cp cho c doanh nghip ln c nhn vi ngy trong thng, vi thng trong nm dng tr lng, chi cc khon phi np, mua hng Hnh thc ny nhn chung ch s dng i vi cc khch hng c tin cy cao, thu nhp u n v k thu nhp ngn. + Cho vay trc tip tng ln: l hnh thc cho vay tng i ph bin ca ngn hng i vi khch hng khng c nhu cu vay thng xuyn, khng c iu kin c cp hn mc thu chi. Mt s khch hng s dng vn ch s hu l ch

Chuyn thc tp

Nm 2008

Trn Th Thanh Nga

11

Lp TC 46Q

yu, ch khi c nhu cu thi v, hay m rng sn xut c bit mi vay ngn hng, tc l vn t ngn hng ch tham gia vo 1 s giai on nht nh ca chi k sn xut kinh doanh. Mi ln vay khch hng phi lm n v trnh ngn hng phng n s dng vn vay. Ngn hng s phn tch khch hng v k hp ng cho vay, xc nh quy m cho vay, thi hn gii ngn, thi hn tr n, li sut v yu cu m bo nu cn. Mi mn vay c tch bit nhau thnh cc h s (kh c nhn n) khc nhau. Theo tng k hn n trong hp ng, ngn hng s thu gc v li. Trong qu trnh khch hng s dng tin vay, ngn hng s kim sot mc ch v hiu qu. Nu thy c du hiu vi phm hp ng, ngn hng s thu n trc hn hoc chuyn n qu hn. li sut c th c nh hoc th ni theo thi im tnh li. Nghip v cho vay tng ln tng i n gin.Ngn hng c th kim sot tng mn vay tch bit. + Cho vay theo hn mc: y l nghip v tn dng theo ngn hng tha thun cp cho khch hng hn mc tn dng. Hn mc tn dng c th tnh cho c k hoc cui k. l s d ti a ti thi im tnh. Hn mc tn dng c cp trn c s k hoch sn xut kinh doanh, nhu cu vay vn ca khch hng. Trong k khch hng c th thc hin vay-tr nhiu ln, song d n khng c vt qu hn mc tn dng. Mt s trng hp ngn hng qui nh hn mc cui k. D n trong k c th ln hn hn mc. Tuy nhin, n cui k, khch hng phi tr n gim d n sao cho d n cui k khng c vt qu hn mc. Mi ln vay khch hng ch cn trnh by phng n s dng tin vay, np cc chng t chng minh mua hng hoc dch v v nu yu cu vay. Sau khi kim tra tnh cht hp php v hp l ca chng t, ngn hng s pht tin cho khch hng.

Chuyn thc tp

Nm 2008

Trn Th Thanh Nga

12

Lp TC 46Q

y l hnh thc cho vay thun tin cho nhng khch hng vay mn thng xuyn, vn vay tham gia thng xuyn vo qu trnh sn xut kinh doanh. Trong nghip v ny ngn hng khng xc nh trc k hn n v thi hn tn dng. Khi khch hng c thu nhp, ngn hng s thu n, do to ch ng qun l ngn qu cho khch hng. Tuy nhin, do cc ln vay khng tch bit thnh cc k hn n c th nn ngn hng kh kim sot hiu qu s dng tng ln vay. Ngn hng ch c th pht hin vn khi khch hng np bo co ti chnh hoc d n lu khng gim st. + Cho vay lun chuyn: l nghip v cho vay da trn lun chuyn ca hng ha. Doanh nghip khi mua hng c th thiu vn. Ngn hng c th cho vay mua hng v s thu n khi doanh nghip bn hng. u nm hoc qu, ngi vay phi lm n xin vay lun chuyn. Ngn hng v khch hng tha thun vi nhau v phng thc vay, hn mc tn dng, cc ngun cung cp hng ha v kh nng tiu th. Hn mc tn dng c th c tha thun trong 1 nm hoc vi nm. y khng phi l thi gian hon tr m l thi hn ngn hng xem xt li mi quan h vi khch hng v quyt nh c cho vay na hay khng ty mi quan h gia ngn hng vi khch hng cng nh tnh hnh ti chnh ca khch hng. Vic cho vay da trn lun chuyn ca hng ha nn c ngn hng ln doanh nghip u phi nghin cu k hoch lu chuyn hng ha d on dng ngn qu trong thi gian ti. Ngi vay cam kt cc khon vay s c tr cho ngi bn v mi khon thu bn hng u dng tr vo ti khon tin vay trc khi c trch tr li ti khon tin gi thanh ton ca khch hng. Khi vay, khch hng ch cn gi n ngn hng cc chng t ha n nhp hng v s tin cn vay. Ngn hng cho vay v tr tin cho ngi bn. Theo hnh thc ny, gi tr hng ha mua vo (c ha n, hp php, hp l ng i tng) u l i tng c ngn hng cho vay, thu nhp bn hng u l ngun chi tr cho ngn hng.Ngn hng s cho vay theo t l nht nh ty theo khi lng v cht lng quan h n nn ca ngi vay. Cc khon phi thu v c hng ha trong kho tr thnh vt m bo cho khon cho vay.

Chuyn thc tp

Nm 2008

Trn Th Thanh Nga

13

Lp TC 46Q

Cho vay lun chuyn thng p dng i vi cc doanh nghip thng nghip hoc doanh nghip sn xut c chu k tiu th ngn ngy, c quan h vay-tr thng xuyn vi ngn hng. Cho vay lun chuyn rt thun tin cho cc khch hng. Th tc vay ch cn thc hin 1 ln cho nhiu ln vay. Khch hng c p ng nhu cu vn kp thi, v vy, vic thanh ton cho ngi cung cp s nhanh gn.Nu doanh nghip gp kh khn trong tiu th (hng ha tn ng..)th ngn hng s gp kh khn trong vic thu hi vn do thi hn ca khon vay khng c qui nh r rng. + Cho vay tr gp: l hnh thc tn dng, theo ngn hng cho php khch hng tr gc lm nhiu ln trong thi hn tn dng tha thun. Cho vay tr gp thng c p dng i vi cc khon vay trung v di hn, ti tr cho ti sn c nh hoc hng lu bn. S tin tr mi ln c tnh ton sao cho ph hp vi kh nng tr n (thng l t khu hao v thu nhp sau thu ca d n, hoc t thu nhp hng k ca ngi tiu dng). Ngn hng thng cho vay tr gp i vi ngi tiu dng thng qua hn mc nht nh. Ngn hng s thanh ton cho ngi bn l v s hng ha m khch hng mua tr gp. Cc ca hng bn l nhn ngay tin sau khi bn hng t pha ngn hng v lm i l thu tin cho ngn hng, hoc khch hng tr trc tip cho ngn hng. y l hnh thc tn dng ti tr cho ngi mua (qua n ngi bn) nhm khuyn khch tiu th hng ha.Cho vay tr gp ri ro cao do khch hng thng th chp bng hng ha mua tr gp. Kh nng tr n ph thuc vo thu nhp u n ca ngi vay. Nu ngi vay mt vic, m au, thu nhp gim st th kh nng thu n ca ngn hng cng b nh hng.Chnh v ri ro cao nn li sut cho vay tr gp thng l cao nht trong khung li sut cho vay ca ngn hng. + Cho vay gin tip: Phn ln cho vay ca ngn hng l cho vay trc tip.Bn cnh ngn hng cng pht trin cc hnh thc cho vay gin tip.y l hnh thc cho vay thng qua cc hnh thc trung gian.

Chuyn thc tp

Nm 2008

Trn Th Thanh Nga

14

Lp TC 46Q

(1) (2) (3) Ngn hng Trung gian: t, i, hi, nhm (3) Khch hng (thng l nng dn, ngi bun bn nh)

(1) Phn tch tn dng trc khi cho vay (2) Ngn hng pht tin vay trc tip cho khch hng (3) Cc t chc trung gian thu n h cho ngn hng Ngn hng cho vay qua cc t, hi, i nhm nh nhm sn xut,Hi nng dn, Hi cu chin binh,Hi ph n ..Cc t chc ny thng lin kt cc thnh vin theo cc mc ch ring, song ch yu u h tr ln nhau, bo v quyn li cho mi thnh vin. V vy, vic pht trin kinh t, lm giu, xa i gim ngho lun c cc trung gian quan tm. Ngn hng c th chuyn mt vi khu ca hot ng cho vay sang cc hot ng trung gian, nh thu n, pht tin vayT chc trung gian cng c th ng ra tn chp cho cc thnh vin vay, hoc cc thnh vin a ra bo lnh cho mt thnh vin vay. iu ny rt thun tin cho ngi vay khng c hoc khng thi gian th chp. b p mt phn chi ph ca trung gian, ngn hng trch mt phn thu nhp li cho trung gian. Ngn hng cng c th cho vay thng qua cc sn phm bn l cc sn phm u vo ca qu trnh sn xut. Vic cho vay theo cch ny s hn ch ngi vay s dng tin sai mc ch. Cho vay gin tip thng c dng i vi th trng c nhiu mn vay nh, ngi vay phn tn cch xa ngn hng. Trong trng hp nh vy, cho vay qua trung gian tit kim chi ph cho vay (phn tch,gim st, thu n..) Cho vay qua trung gian u nhm gim bt ri ro, chi ph ca ngn hng. Tuy nhin, n cng bc l cc khim khuyt. Nhiu trung gian li dng cc v th ca mnh v nu ngn hng khng kim sot tt s tng li sut cho vay li,

Chuyn thc tp

Nm 2008

Trn Th Thanh Nga

15

Lp TC 46Q

hoc gi ly s tin ca cc thnh vin khc cho mnh. Cc nh bn l c th li dng bn hng km cht lng hoc vi gi t cho ngi vay vn.

1.1.3.3.Cho thu ti sn (thu- mua)

Cho thu ca ngn hng thng l hnh thc tn dng chung v di hn. Ngn hng mua ti sn cho khch hng thu vi thi hn sao cho ngn hng phi thu gn ( hoc thu ) gi tr ca ti sn cho thu cng li ( thi hn khong 8090% i sng kinh t ca ti sn). Ht hn thu khch hng c th mua li ti sn .
Ngn hng (ngi cho thu) (3 ) Nh cung cp trang thit b (2 ) (4 ) (1 ) (5 )

Khch hng (ngi thu)

(1) Khch hng lm n gi ngn hng nu yu cu v ti sn cn thu.Sau khi phn tch d n v tnh hnh ti chnh ca khch hng, ngn hng k hp ng mua vi khch hng. (2) Khch hng gp ngi sn xut nu yu cu v qui cch, cht lng ti sn thu, ngi sn xut c th phi cam kt bo hnh cho ngi thu. (3) Ngn hng k hp ng mua ti sn vi ngi sn xut. (4) Ngi bn giao ti sn cho ngi thu. (5) Ngn hng kim sot tnh hnh s dng ti sn thu, thu tin thu, hoc thu hi ti sn nu thy ngi thu vi phm. Cho thu (thu mua )ging mt khon cho vay thng thng ch ngn hng phi xut tin thu v c gc ln li sau thi hn nht nh; khch hng phi tr gc v li di hnh thc thu hng k. Ngn hng cng phi i u vi ri ro khi khch hng kinh doanh khng c hiu qu khng tr c tin thu y v ng

Chuyn thc tp

Nm 2008

Trn Th Thanh Nga

16

Lp TC 46Q

hn. Tuy nhin, cho thu c nhiu im khc bit so vi cho vay nh ti sn cho thu vn thuc s hu ca ngn hng( v vy khng ghi vo bn cn i ti sn ca ngi vay, khng lm tng c cu n ca ngi vay), ngn hng c quyn thu hi nu thy ngi thu khng thc hin ng hp ng, ng thi ngn hng cng phi c trch nhim cung cp ng loi ti sn cn cho khch hng v phi m bo cht lng v ti sn . Cho thu khng c ti sn m bo, nhiu ti sn thu mang tnh c chng, kh bn, khi thu hi chi ph tho d caonn cho thu ri ro rt cao i vi ngn hng. Ngn hng c th lp phng cho thu hoc cng ty cho thu thc hin v qun l hot ng cho thu.

1.1.3.4.Bo lnh hoc ti bo lnh

Bo lnh ca ngn hng l cam kt ca ngn hng di hnh thc th bo lnh v vic thc hin ngha v ti chnh thay cho khch hng ca ngn hng khi khch hng khng thc hin ng ngha v cam kt. Bo lnh thng c 3 bn: Bn hng bo lnh, bn c bo lnh, v bn bo lnh. Bo lnh ngn hng c ngha ngn hng l bn bo lnh; khch hng ca ngn hng l bn c bo lnh v ngi hng bo lnh l bn th ba. Cc loi bo lnh phn theo mc tiu: - Bo lnh m bo tham gia d thu: l cam kt ca ngn hng vi ch u t (hay ch thu) v vic tr tin pht thay cho bn d thu nu bn d thu vi phm cc qui nh trong hp ng d thu. Trong hot ng kinh t, rt nhiu hot ng c thc hin thng qua u thu nh u thu cung cp thit b, xy dng. tm kim c cc nh thu c nng lc v hn ch nhng ri ro khi nh thu vi phm cc iu khon tham gia d thu nh trng thu song khng thc hin hp ng, khng k khai ng cc yu cu ca ch u t ch u t thng yu cu bn d thu phi k qu (t cc) d thu. Nu vi phm, bn d thu s b mt tin k qu. Do k qu gy ra nhiu th tc phin phc cho c hai bn, c bit lm ng vn ca bn tham gia d thu, nhiu ch thu yu cu thay th tin k qu bng bo lnh ca ngn hng.

Chuyn thc tp

Nm 2008

Trn Th Thanh Nga

17

Lp TC 46Q

- Bo lnh thc hin hp ng: l cam kt ca ngn hng v vic chi tr tn tht h khch hng nu khch hng khng thc hin y hp ng nh cam kt, gy tn tht cho bn th ba. Cc hp ng c bo lnh nh hp ng cung cp hng ha, xy dng, vt liu thit k Vic khch hng vi phm hp ng nh cung cp khng ng hn, khng ng cht lng cam ktu c th gy tn tht ln cho bn th ba. Bo lnh ca ngn hng mt mt b p tn tht cho bn th ba, mt khc thc khch hng nghim chnh thc hin hp ng. - Bo lnh hon tr tin ng trc: Nhiu ngi cung cp yu cu khch hng (ngi mua hng ha dch v) phi t trc mt phn tin trong gi tr cung cp. Tin t cc va gip bn cung cp c mt phn vn sn xut kinh doanh, va c tc dng rng buc ngi mua phi mua hng t. Tuy nhin, phng ngi cung cp khng cung cp hng ng thi khng tr tin t cc, bn mua yu cu bn cung cp phi c bo lnh ca ngn hng v vic phi tr tin ng trc. Vy bo lnh m bo hon tr tin ng trc l cam kt ca ngn hng v vic hon tr tin ng trc cho bn mua ( ngi hng bo lnh) nu bn cung cp( ngi c bo lnh) khng tr. - Bo lnh m bo hon tr vay vn (bo lnh vay vn). Nhiu t chc tn dng khi cho vay vn i hi phi c m bo hoc bng hng ha, chng khon, bt ng sn, hoc bo lnh ca ngi th ba (tn chp) Nh nc,doanh nghip t chc tn dng c nhu cu vay vn bng cch pht hnh tri phiu. Tuy nhin, nu uy tn ca ngi vay trn th trng cha cao, vic pht hnh s rt kh khn. Bo lnh m bo hon tr vn vay l cam kt ca ngn hng i vi ngi cho vay (t chc tn dng, cc c nhn) v vic s tr gc v li ng thi hn (ngi i vay) khng tr c. - Bo lnh m bo thanh ton. L cam kt ca ngn hng v vic thanh ton tin theo ng hp ng thanh ton cho ngi th hng nu khch hng ca ngn hng khng thanh ton . Bn cht v ngha ca bo lnh ngn hng:

Chuyn thc tp

Nm 2008

Trn Th Thanh Nga

18

Lp TC 46Q

Bo lnh l mt hnh thc ti tr ca ngn hng cho khch hng, qua khch hng c th tm ngun ti tr mi, mua c hng ha hoc thc hin c cc sn xut kinh doanh nhm thu li. Bo lnh l hnh thc ti tr thng qua uy tn. Ngn hng khng phi xut tin ngay khi bo lnh, do vy bo lnh c coi nh ti sn ngoi bng. Tuy nhin, khi khch hng khng thc hin c cam kt, ngn hng phi thc hin ngha v chi tr chon bn th ba. Khon chi tr ny c xp vo loi ti sn xu trong ni bng, cu thnh n qu hn. Chnh v vy bo lnh cng cha ng cc ri ro nh mt khon cho vay v i hi ngn hng phn tch khch hng nh khi cho vay. Bo lnh ca ngn hng to mi lin kt trch nhim hnh chnh v san s ri ro. Trch nhim ti chnh trc ht thuc v khch hng, trch nhim ca ngn hng l th cp khi khch hng khng thc hin ngha v vi bn th ba. Do mi lin h gia ngn hng vi khch hng c kh nng rng buc khch hng phi thc hin cc cam kt. Bo lnh cng gp phn gim bt thit hi ti chnh cho bn th ba khi tn tht xy ra. Ngn hng c gng tm kim cc khon thu t bo lnh nhm b p chi ph. Ph bo lnh c tnh theo t l phn trm trn s tin bo lnh. Ngoi ph, ngn hng c th yu cu khch hng phi k qu, to ngun tin thanh ton cho ngn hng vi mc li sut rt thp. Bo lnh cng gp phn m rng cc dch v khc nh kinh doanh ngoi t, t vn, thanh ton
Ngn hng (bn bo lnh) (4) (3)

(1) (a)

(2)

Khch hng ca ngn hng (bn c bo lnh)

Ngi th 3 (bn hng bo lnh)

(a) Khch hng k cc hp ng vi bn th 3 v thanh ton, v xy dng, hay vay vn Bn th 3 yu cu phi c bo lnh ca ngn hng.

Chuyn thc tp

Nm 2008

Trn Th Thanh Nga

19

Lp TC 46Q

(1) Khch hng lm n xin c bo lnh gi ngn hng. Ngn hng s thc hin phn tch khch hng tm hiu v yu cu ca bo lnh cng nh mc ri ro. Nu ng ngn hng v khch hng s k hp ng bo lnh v pht hnh th bo lnh. (2) Ngn hng (hoc khch hng) thng bo v th bo lnh co bn th 3. (3) Theo nh tha thun vi khch hng v bn th 3, ngn hng thc hin ngha v bo lnh vi bn th 3 nu ngha v xy ra. (4) Nu nh hp ng bo lnh k vi khch hng, ngn hng yu cu khch hng phi thc hin cc ngha v ti chnh i vi ngn hng. Quy trnh bo lnh ca ngn hng: Bc 1: Khch hng lm n xin c bo lnh gi ngn hng ghi r s tin, iu kin bo lnh. Ngn hng phn tch khch hng, hp ng kinh t gia khch hng v bn th ba, yu cu bo lnh ca bn th ba. Qua ngn hng xc nh ri ro v cc bin php phng nga. Bc 2: K hp ng bo lnh vi khch hng. Hp ng bo lnh l hp ng c lp vi hp ng kinh t gia khch hng vi ngn hng th hin rng buc ti chnh gia ngn hng v bn th ba. Ni dung chnh ca hp ng: S tin v thi hn bo lnh ca ngn hng Cc iu khon vi phm hp ng kinh t dn n ngha v chi tr ca ngn hng. Cc ti liu cn thit m bn th ba cn c chng minh s vi phm hp ng ca bn c bo lnh. Hnh thc bo lnh. Ph bo lnh, s tin k qu hoc ti sn m bo cho bo lnh m khch hng phi thc hin i vi ngn hng. Trch nhim tr n cho ngn hng khi ngn hng phi thc hin ngha v vi bn th ba. Bc 3: Hnh thc bo lnh

Chuyn thc tp

Nm 2008

Trn Th Thanh Nga

20

Lp TC 46Q

Ngn hng c th thc hin bo lnh di hnh thc sau: Pht hnh th bo lnh M th tn dng K hi phiu nhn n

La chn hnh thc no l ty thuc ch yu vo yu cu ca bn th 3. hn ch ri ro, bn th ba c th yu cu ch danh ngn hng bo lnh v hnh thc bo lnh. Pht hnh th bo lnh c th p dng cho mi loi bo lnh, bo lnh thanh ton c thc hin di hnh thc m th tn dng (bo lnh m L/C tr chm). an ton ca hnh thc ny rt cao do tnh php l quc t ca L/C.bo lnh vay vn (thng vay ca cc t chc tn dng nc ngoi) c thc hin di hnh thc k pht hi phiu. Th bo lnh km theo hi phiu tr tin c ngn hng k vi ngy tr tin ng vo ngy khch hng phi tr cho bn th ba.

1.1.4.Cc hnh thc m bo trong tn dng

Trong nhiu trng hp, ngn hng yu cu khch hng phi c ti sn m bo khi nhn tn dng. L do khch hng lun phi i u vi ri ro trong kinh doanh, c th mt kh nng tr n cho ngn hng do thu nhp t hot ng gim st mnh. Nhng bin c khng mong i c th gy cho ngn hng nhng tn tht ln. Chnh v vy, tr nhng khch hng c uy tn cao, phn ln khch hng phi c ti sn m bo khi nhn tn dng ca ngn hng. t yu cu phi c ti sn m bo, ngn hng mun c c ngun tr n th hai khi ngun th nht l thu nhp t hot ng khng m bo tr n.

1.1.4.1.Cc hnh thc ti sn m bo

Phn loi theo tnh cht an ton: ngn hng chia ti sn m bo thnh 2 loi: loi 1 v loi 2. Loi 1 l cc ti sn thuc s hu hoc s dng lu di ca khch hng, hoc m bo ca bn th 3 cho khch hng ca ngn hng (bo lnh). Nhng m bo ny khng c hnh thnh t khon tn dng ca chnh ngn hng. m bo loi 1 c th c gi tr ln hn, nh hn hoc bng gi tr ca khon tn dng ty thuc

Chuyn thc tp

Nm 2008

Trn Th Thanh Nga

21

Lp TC 46Q

vo d on ca ngn hng v ri ro. Cc khon tn dng da trn ti sn m bo loi 1 thng m bo an ton cho ngn hng, song gy kh khn cho c ngn hng ln khch hng trong vic nh gi, bo qun, lm cho thi gian phn tch tn dng thng b ko di. Loi 2 l nhng ti sn c hnh thnh t ngun ti tr ca ngn hng. V d khi ngn hng cho ngi nng dn vay 10 triu mua b, ngi nng dn khng c ti sn m bo loi 1, th s b hnh thnh t vn vay s c th tr thnh m bo loi 2. y l liu php cui cng ngn hng c th hn ch vic ngi vay bn ti sn c hnh thnh t vn vay. Tuy nhin, khi ngi vay khng c kh nng tr n th phn ln cc ti sn ny cng u b gim gi,kh bn. Do , ti sn loi 2 khng m bo cho ngn hng thu gc v li. Ti sn loi 2 thng p dng cho khch hng m ti sn loi 1 c t hoc khng th tr thnh ti sn m bo cho ngn hng. Phn loi ti sn m bo theo hnh thc vt cht +) m bo bng hng ha trong kho nh nguyn, nhin, vt liu, sn phmNu ngn hng c kho bi ring hoc c phng thc bo qun thch hp th y l hnh thc rt thun li cho khch hng v ngn hng. Cc nhn t tc ng n vic chp nhn hng ha lm m bo: Kh nng kim sot hng ha m bo: nu hng m bo thuc kho ngi vay, hoc kho ngi vay thu, ngn hng phi nm quyn kim sot vic bn hng ha nu khng ngn hng phi c kho ct gi hng m bo. Ngn hng phi nm gi hng hoc giy t lu kho m bo ngi vay khng mang th chp cho ngn hng khc, hoc rt hng ra bn. Ngn hng cng xem xt vic nhng m bo ny c th mang m bo cho t chc tn dng khc vay vn. Khi c nhu cu vay, ngi vay phi trnh cho ngn hng kim sot hng ha trong kho (sau khi tr i hng ha m bo n khc, hng km cht lng, hng ha c ti tr bng ngun vn t ckhong 70-80% phn cn li mi l i tng cho vay ca ngn hng, ng thi l m bo cho khon vay).

Chuyn thc tp

Nm 2008

Trn Th Thanh Nga

22

Lp TC 46Q

Tnh th trng ca hng ha m bo. Ngn hng quan tm n tnh n nh

gi tr th trng ca m bo: hng ha phi d bn( c th trng )v gi phi tng i n nh. Kh nng bo qun v nh gi hng m bo:rt nhiu hng ha i hi k thut bo qun cao, nu khng s b gim gi. Do vy ngn hng ch thng chp nhn hng ha t chu nh hng ca yu t mi trng. Hng ha phi c bo him. Bo him s trnh cho ngn hng tn tht ln khi hng b chy, trm cp hoc cc thin tai khc. +) m bo bng ti sn c nh. Nh my, trang thit b sn xut v cc phng tin vn chuyn, cy con, quyn s dng t ai,rngu c th tr thnh m bo cho ngn hng. m bo bng t ai rt phc tp. Khch hng cn phi ng k vi s a chnh, hoc cc c quan c thm quyn v vic chuyn nhng hoc th chp cho ngn hng. Cc nhn t tc ng ti vic chp nhn ti sn c nh lm m bo cho cc khon ti tr: - Quyn s hu hp php hoc quyn thu lu di: ti sn c nh phi bn c khi cn thit. iu ny lin quan n quyn s hu hoc quyn s dng ca ti sn v kh nng chuyn nhng ti sn . Ngn hng cng quan tm n tranh chp v di chc nh cc quy nh ca php lut i vi ti sn m bo. - Tnh th trng ca ti sn m bo: gi c ca ti sn c nh thng c nhng giai on thay i rt ln. My mc lp t vn hnh thng b gim gi ln so vi gi tr cn li. Nhiu loi ti sn c nh b tc ng mnh ca hao mn v hnh. Bn cnh c nhiu loi ti sn c nh th gi tr thng xuyn gia tng nh cy trng, vt nui. Ngn hng thng phi nghin cu nhng tnh cht ny nh t l ti tr hp l va m bo an ton cho ngn hng va p ng yu cu vn ca khch hng . - Bo him: ngn hng yu cu khch hng phi mua bo him i vi ti sn c nh lm m bo cho khon ti tr. +) m bo bng cc hp ng chi tr ca ngi th 3. Nhiu khch hng k hp ng bn hng ha hoc cung ng dch v (v d bn hng, nhn thu cung cp,

Chuyn thc tp

Nm 2008

Trn Th Thanh Nga

23

Lp TC 46Q

xy dng..) v nhn v hp ng thanh ton. Mt s trng hp thanh ton lin quan n bo him x hi, bo him nhn th hoc cc bo him khc. Hp ng thanh ton l cam kt ca ngi th 3 v vic thanh ton s tin trong thi hn nht nh vi nhng iu kin c th cho khch hng . Hp ng ny c th m bo cho khch hng nhn ti tr ca ngn hng. Cc nhn t nh hng l: - Kh nng chi tr ca ngi th 3: vic ti tr cho khch hng da trn cc hp ng chi tr chuyn trng tm phn tch tn dng t khch hng sang ngi th 3. Tnh hnh ti chnh, uy tn, tnh sng phng trong thanh ton l nhng yu t ngn hng cn nhc. - Kh nng thc hin hp ng vi ngi th 3 ca khch hng: nu ngi cung cp hng ha v dch v hoc ngi mua bo him khng c kh nng thc hin hp ng cam kt th bn thanh ton s khng thc hin cam kt thanh ton. V d, ngn hng s xem xt cc loi bo him, cc iu kin hn ch.. nh gi tnh thch hp i vi khch hng. - Cc cam kt c kh nng chuyn nhng: nu khch hng chuyn nhng cam kt cho ngi khc th ngn hng rt kh thu hi n, v vy, ngn hng phi xem xt kh nng chuyn nhng cc cam kt. V d, ngn hng phng c nhng hp ng bo him ngn hn, nm quyn s hu hp php bng cch yu cu cng ty bo him vit giy chuyn +) m bo bng chng khon: cc chng khon c th bn vi t nhiu ri ro. Qun l chng khon l tng i thun tin i vi ngn hng do phn ln ngn hng u c nghip v qun l v khch hng chng khon. Cc nhn t nh hng n vic s dng lm m bo: - Tnh an ton ca chng khon: Ngn hng quan tm n tnh hnh ti chnh, uy tn ca cc t chc s hu chng khon, tc l ngi ta chi tr cc chng khon. Cc chng khon ca chnh ph, cc t chc ti chnh ln hoc cc cng ty ln thng d c ngn hng chp nhn m bo bng chnh chng khon ca chnh khch hng.

Chuyn thc tp

Nm 2008

Trn Th Thanh Nga

24

Lp TC 46Q

- Tnh th trng (tnh thanh ton). Cc chng khon thng xuyn trao i trn th trng c ngn hng u tin nhn lm m bo so vi cc chng khon t trao i. Nhiu loi chng khon gi c b nh hng ca nn u c, do vy, ngn hng phi phn tch k lng tnh bin ng trong gi tr th trng ca chng khon lm m bo. +) m bo bng bo lnh ca ngi th ba: ngi th ba cam kt thc hin cc ngha v ti chnh trao i vi ngn hng thay cho khch hng khi khch hng khng thc hin c. Bo lnh l hnh thc bo m i nhn. i vi ngi bo lnh c uy tn (Nh nc, cc t chc ti chnh ln, cc cng ty ln). Ngn hng chp nhn bo lnh khng cn ti sn m bo. i vi nhng ngi bo lnh cha c uy tn, ngn hng i phi c ti sn m bo cho bo lnh . Cc nhn t nh hng gm: Uy tn ca ngi bo lnh. Ti sn m bo ca ngi bo lnh.

+) m bo bng s d b: Trong mt s trng hp ngn hng khng i m bo di hnh thi hng ha hay bo lnh. Cc m bo loi ny u gn lin vi th tc phc tp, khng c li cho c ngn hng ln khch hng. Hn na, ngn hng d tnh nu ri ro c xy ra vi khch hng th tn tht cng ch chim mt phn s tin vay. Trong trng hp ny ngn hng c th yu cu m bo bng tin g k qu (s d b). S tin m bo c th c chuyn sang ti khon khc ca khch hng, hoc vn lu trn ti khon gi song khch hng khng c quyn s dng cho n khi tr ht n cho ngn hng. m bo bng k qu th tc n gin v phn ln k qu c gi tr nh hn s tin vay (k qu c th t 10-100%). Tuy nhin, k qu lm ng vn ca khch hng v trong trng hp s tin vay ln, ngn qu ca khch hng nh hoc cn thit lu chuyn, t l k qu cao th hnh thc m bo ny khng ph hp.

1.1.4.2. Cc nghip v m bo

Chuyn thc tp

Nm 2008

Trn Th Thanh Nga

25

Lp TC 46Q

+ Cm c: l hnh thc theo ngi nhn ti tr ca ngn hng phi chuyn quyn kim sot ti sn m bo sang cho ngn hng trong thi gian cam kt (thng l thi gian nhn ti tr). Cm c thch hp vi nhng ti sn ngn hng c th kim sot v bo qun tng i chc chn, ng thi vic ngn hng nm gi khng nh hng n qu trnh hot ng ca ngi nhn ti tr, v d nh cc chng khon, cc hp ng, s tit kim, ngoi t mnh, kim loi qu. Cc ti sn ny gn nh, d qun l, khng chu nh hng ca cc yu t mi trng t nhin. i vi hng ha, ngn hng thng chp nhn cc loi t chu tc ng ca mi trng, (tnh cht l ha v cng dng) trong thi gian cm c. Ngn hng yu cu cm c khi xt thy vic khch hng nm gi ti sn m bo l khng an ton cho ngn hng. Thng l cc ti sn m khch hng d bn, d chuyn nhng. Khi ti tr da trn m bo bng cm c, ngn hng kim tra tnh hp php, hp l, an ton ca vt cm c nh quyn s hu ca khch hng, kh nng chi tr ca ngi cam kt (nh cng ty pht hnh chng khon, cng ty bo him) i vi vt cm c, gi tr th trng khi pht mi Ngn hng cng vi khch hng nh gi vt cm c, quy nh quyn v ngha v i vi cc m bo cm c nh chuyn giao vt cm c, ngha v ca ngn hng trong vic qun l gi gn vt cm c, quyn ca ngn hng pht mi vt cm c khi khch hng vi phm cc cam kt trong hp ng ti tr V d, i vi cm c chng khon c nim yt ti th trng chng khon. Cch cm c nh sau: khch hng lm n vay v xin cm c chng khon, cc chng khon ny c th sang tn ngn hng hoc c ngn hng lu gi vi cam kt chuyn li cho khch hng. Ngn hng chuyn n chuyn nhng ti cng ty ng k chng khon cng ty chuyn tn cho ngn hng. Cc chng khon ny thuc s hu ca ngn hng. Khi khch hng tr n, ngn hng s lm th tc chuyn nhng li. Cc chng khon v danh th khng cn lm giy chuyn.

Chuyn thc tp

Nm 2008

Trn Th Thanh Nga

26

Lp TC 46Q

+ Th chp: l hnh thc theo ngi nhn ti tr phi chuyn cc giy t chng nhn s hu (hoc s dng) cc ti sn m bo sang cho ngn hng nm gi trong thi gian cam kt. Nhiu ti sn ca khch hng tr thnh m bo cho cc khon ti tr ca ngn hng song vn phi tham gia vo qu trnh hot ng. Nhng ti sn ny ngn hng khng th cm c. V d nh my mc, trang thit b, nh t ang trong qu trnh s dng, hng ha ang trong qu trnh lun chuyn. Cc ti sn ny thng cng knh, phn tn. Hn na vic bn hoc chuyn nhng cng khng n gin. Tr cc ngn hng, cc cng ty ti chnh c th nm gi c th nm gi nhiu chng khon, ti sn ch yu ca doanh nghip l hng ha v ti sn c nh. V vy m bo bng th chp rt ph bin, c bit i vi doanh nghip v ngi tiu dng. Do gi tr ca ti sn loi ny thng ln nn doanh nghip c th vay ngn hng vi quy m ln. m bo bng th chp cho php ngi nhn ti tr s dng ti sn m bo phc v cho hot ng kinh doanh. l mt thun li. Tuy nhin, qu trnh s dng s lm bin dng ti sn, hn na do kh nng kim sot ti sn m bo ca ngn hng b hn ch, khch hng c th li dng phn tn, lm gim gi tr ca ti sn, gy thit hi cho ngn hng. Khi ti tr da trn m bo bang th chp, ngn hng phi xem xt k vt th chp. Trong hp ng th chp ( k cng vi hp ng ti tr), phi c phn m t vt th chp (din tch, cc mc nh du, giy t s hu i vi t, gi tr th trng, cng dng, loi cng ngh, quyn s hu i vi my mc, thit b, phng tin vn ti, nm tui, kh nng sinh trng..i vi cy trng, vt nui, cc sn phm gn vi t). Nh vy ngn hng phi c cc nh chuyn mn (hoc thu) kh nng nh gi m bo. Nu nh gi qu cao, quy m ti tr c th ln (ti tr theo t l % trn gi tr m bo), c th gy ri ro cho ngn hng. Ngc li, nu nh gi thp s nh hng n kh nng vay ca khch hng. Sau khi nh gi, ngn hng v khch hng phi tha thun v ni qui s dng m bo,

Chuyn thc tp

Nm 2008

Trn Th Thanh Nga

27

Lp TC 46Q

quyn ca ngn hng gim st m bo, pht mi m bo khi khch hng vi phm hp ng ti tr.

1.1.5.Nhn t xc nh quy m v tnh a dng tn dng ngn hng

Quy m v tc tng trng tn dng ca cc ngn hng l rt khc nhau, ph thuc ch yu vo: Cc c trng thuc vo lnh vc dch v ngn hng cung cp: Mi ngn hng phi p ng nhu cu c th v tn dng ca khch hng trong lnh vc dch v m ngn hng cung cp. V d, cc ngn hng hot ng vng ngoi thng c khch hng ng o l nhng h gia nh, cc ca hng mua bn l, cc c nhn vi cc khon tn dng nh. Ngc li cc ngn hng hot ng thnh ph thng c i ng khch hng ng o l nhng siu th, tr s cc cng ty, cc c s sn xut vi nhng khon tn dng ln. Quy m ngn hng: nhn chung cc nc u quy nh, d n tn dng cho mt ngn hng ph thuc vo quy m vn t c ca ngn hng. Cc ngn hng ln thng cung cp cc khon tn dng cho doanh nghip v cng ty, cc ngn hng nh li tp trung vo cc khon tn dng nh cho cc c nhn, h gia nh, cc cng ty v ca hng t nhn. Nh vy, quy m ngn hng cng l nhn t xc nh quy m tn dng v chng loi tn dng ca ngn hng. T sut li nhun d tnh: tnh a dng ca tn dng ph thuc ch yu vo t sut li nhun d tnh i vi tng nhm tn dng. Vi cc nhn t khc khng i, ngn hng s u tin cp cc khon tn dng mang li li nhun rng ln nht sau khi tr chi ph v ri ro tn dng. Quy m ngn hng c nh hng ng k n t sut li nhun i vi cc nhm tn dng khc nhau. Nhn chung, cc ngn hng nh thng c t sut li nhun cao i vi tn dng thng mi v bt ng sn, trong khi cc ngn hng ln c u th trong vic cp th tn dng cho c nhn v h gia nh. iu hin nhin l, quy m khch hng cng nh quy m ngn hng c nh hng ng k n t sut li nhun tn dng. V d ngn hng ln cp tn dng cho khch hng thng p dng mc li sut thp hn v mc ri ro tn dng thp

Chuyn thc tp

Nm 2008

Trn Th Thanh Nga

28

Lp TC 46Q

v p lc cnh tranh cao hn. Ngc li tn dng ca ngn hng nh cp cho cng ty va v nh thng c mc li sut cao hn.

1.1.6. Cht lng tn dng v xp loi ngn hng

Cht lng danh mc tn dng v chnh sch tn dng ca ngn hng lun l i tng kim tra ca thanh tra ngn hng. M, cn b thanh tra tin hnh xp hng cht lng ti sn c ca ngn hng (bao gm tn dng) theo cc cp (bng s) nh sau: 1 = hot ng tt. 2 = hot ng kh. 3 = hot ng trung bnh. 4 = hot ng bn b thua l. Ngn hng no c nh gi cng cao th cng b t nh chc trch v thanh tra. Cn b thanh tra thng kim tra cc khon tn dng c s d ln hn mt mc quy nh no , cn cc khon tn dng nh hn th ch tin hnh kim tra ngu nhin. Nhng khon tn dng hot ng tt, nhng c mt vi im yu nh nh khng tun th chnh xc quy trnh tn dng hay khng lu tr y h s khch hng c gi l tn dng c thiu st. Nhng khon tn dng cha ng nhng im yu cn bn hay theo nh thanh tra l nguy him nh tp trung qu ln cho mt khch hng hay mt ngnh, ngh no gi l tn dng tp trung. Khi cn b thanh tra pht hin ra nhng khon tn dng cha ng ri ro khng tr c n ngay lp tc theo nh tha thun, th chng c xp vo loi tn dng xu. Cc khon tn dng xu c phn thnh 4 nhm: N cn ch : cc khon tn dng c t chc nh gi l c kh nng thu hi y c gc v li nhng c du hiu khch hng suy gim kh nng tr n. N di tiu chun: cc khon n c t chc tn dng nh gi l c kh nng thu hi y c n gc v li khi n hn. Cc khon n ny c t chc tn dng nh gi l c kh nng tn tht mt phn c gc v li

Chuyn thc tp

Nm 2008

Trn Th Thanh Nga

29

Lp TC 46Q

N nghi ng: cc khon n c t chc tn dng nh gi l c kh nng tn tht cao. N c kh nng mt vn: cc khon n c t chc tn dng nh gi l khng cn kh nng thu hi, mt vn. Tuy nhin cht lng tn dng v cc ti sn c khc ca ngn hng mi ch l mt kha cnh phn nh cht lng hot ng ca ngn hng ni chung. Vic xp hng ngn hng cn da vo s xem xt ca cn b thanh tra v cc tiu ch nh: vn ch s hu, cht lng qun l, biu thu nhp, kh nng thanh ton v mc nhy cm vi ri ro th trng. cc tiu ch ny c bit n rng ri vi tiu CAMELS, bao gm: Capital adequacy, Asset quality, Management quality, Earning record, Liqyidity position, Sensitivity to market risk. Nhng ngn hng c h s xp hng tng hp theo tiu ch CAMELS cng thp th cng bc l ri ro nn c cc nh thanh tra xp vo cc nhm t 1 n 3.

1.1.7. Vai tr ca tn dng ngn hng

+)Tn dng ngn hng thc y qu trnh tch t v tp trung vn cho sn xut Trong nn kinh t quc dn lun c nhng ngun vn tm thi cha c s dng bao gm: Vn tm thi nhn ri ca cc t chc kinh t t cc qu lng, qu khu hao, qu phc li, Vn tm thi nhn ri trong cc tng lp dn c. Tn dng ngn hng ng vin tp trung cc ngun vn v mt mi thng qua hot ng huy ng vn. Trn c s , ngun vn s c ngn hng s dng thng qua cc nghip v s dng vn ca mnh nhm mang li hiu qu kinh t cao, trnh tnh trng vn cht, t thc y nn kinh t pht trin. +) Tn dng ngn hng gp phn vo qu trnh vn ng lin tc ca ngun vn, lm tng tc chu chuyn tin t trong nn kinh t to c ch phn phi vn mt cch c hiu qu. Vic tm thi thiu vn d tr hng ho, m rng sn xut thng xuyn xy ra cc doanh nghip. Trong trng hp thiu vn phc v qu trnh sn

Chuyn thc tp

Nm 2008

Trn Th Thanh Nga

30

Lp TC 46Q

xut, doanh nghip phi i vay vn ngn hng. Nh vy, tn dng ngn hng gp phn iu ho vn trong ton b nn kinh t, to cho qu trnh sn xut c din ra lin tc. Thng qua c ch sng lc, gim st Ngn hng thng mi s ch cho vay cc d n c tnh kh thi cao, kh nng thu hi vn ln. iu ny to nn mt c ch phn phi vn hiu qu. +) Tn dng ngn hng gp phn kim sot v gim c bng ng tin i vi cc hot ng sn xut kinh doanh ca doanh nghip nhm nng cao hiu qu s dng vn Cc ch th kinh t khi vay vn ngn hng u phi cam kt thc hin cc iu kin m ngn hng a ra nhm m bo s dng vn ng mc ch, c hiu qu, tr n ng hn. Ngn hng thng xuyn gim st qu trnh s dng vn vay. Nu khng thc hin ng cam kt th ngn hng s phi dng n cc bin php ch ti tn dng. Do , cc ch th kinh t u phi tm mi bin php tng hiu qu s dng vn nh y nhanh vng quay vn, tng nng sut, gim gi thnh va nhanh chng tiu th sn phm hon vn cho ngn hng,va thu li nhun, v vy, hiu qu s dng vn vay c nng cao. +) Tn dng ngn hng c vai tr quan trng trong t chc iu ho lu thng tin t. Trong qu trnh thc hin nghip v ca mnh, cc ngn hng huy ng v tp trung vn tm thi nhn ri, ng thi rt ra khi lu thng mt b phn tin t khng cn thit (khng cn i vi quan h tin-hng, gy lm pht nn kinh t). Mt khc, da vo quy lut ca lu thng tin t trong qu trnh cn i ngun vn tn dng vi nhu cu vay vn, NHNN thc hin a tin vo lu thng. Do , s vn ng ca vn tn dng da trn nguyn tc m bo hiu qu kinh t t chc iu ho lu thng tin t.

Chuyn thc tp

Nm 2008

Trn Th Thanh Nga

31

Lp TC 46Q

+) Tn dng ngn hng to iu kin pht trin cc ngnh kinh t mi nhn, l ng lc i vi vic hnh thnh v chuyn dch c cu kinh t theo hng cng nghip ho hin i ho nn kinh t. Hot ng tn dng ngn hng l tp trung vn tm thi nhn ri quy v mt mi cho cc thnh phn kinh t vay. Tuy nhin, vic cp tn dng khng phi tri u cho cc ch th c nhu cu m phi tp trung vo nhng ch th kinh t c trin vng pht trin sn xut kinh doanh, cc lnh vc kinh t cn c u tin v chnh nhng ngnh kinh t s thc y ngnh kinh t khc pht trin, to iu kin cho nn kinh t pht trin bn vng theo hng cng nghip ho, hin i ho. +) Tn dng ngn hng gp phn thc y qu trnh m rng mi quan h giao lu kinh t quc t. Trc xu th quc t ho, s giao lu kinh t gia cc nc lun c t ra. Trong nn kinh t m th cc doanh nghip khng ch c quan h mua bn vi cc thnh phn khc trong nn kinh t m cn c nhng quan h xut nhp khu vi cc doanh nghip nc ngoi. Ngn hng thng mi c th thc y mi quan h ny thng qua hnh thc bo lnh, cho vay v.v..i vi cc doanh nghip. T nng cao uy tn ca doanh nghip trn trng quc t. Hot ng tn dng l hot ng mang li li nhun ln nht cho phn ln cc ngn hng. Tuy nhin, v c thc hin di hnh thc tin t, khng b gii hn bi chiu vn ng nn tn dng ngn hng d gp ri ro: b khch hng s dng vn vay sai mc ch, dn n tht thot vn. Trong trng hp vn vay khch hng khng tr c vt qu kh nng chng ca ngn hng th s dn n s ph sn ca ngn hng, gy nh hng tiu cc n nn kinh t x hi. V vy, vic nng cao cht lng tn dng hay qun l lun l yu cu cp thit vi mi NHTM.

1.1.8. Chnh sch tn dng ngn hng

Mt trong nhng bin php quan trng cc khon tn dng p ng c cc tiu chun php l v m bo an ton l vic hnh thnh cc tiu chun php l

Chuyn thc tp

Nm 2008

Trn Th Thanh Nga

32

Lp TC 46Q

v m bo an ton, l vic hnh thnh mt chnh sch tn dng an ton v hiu qu. Chnh sch tn dng cung cp cho cn b tn dng v nh qun l mt khung ch dn chi tit ra cc quyt nh tn dng v nh hng danh mc u t tn dng ca ngn hng. Thng qua kt cu danh mc tn dng ca mt ngn hng, ta c th bit c chnh sch ti sn ca ngn hng ny l nh th no. Nu mt chnh sch tn dng khng hiu qu th phi tin hnh kim tra hoc phi tng cng qun l bi ban lnh o ngn hng. Chnh sch tn dng mang li nhiu hu ch trong qu trnh thc hin cho vay. Trc ht, i vi cn b tn dng, h bit c cn phi lm cc bc nh th no khi tin hnh mt khon cho vay v bit c trch nhim ca mnh n u, i vi ngn hng thng qua chnh sch tn dng ngn hng c th t c mt danh mc tn dng a mc ch, lm tng kh nng sinh li, kim sot c tim n ri ro v p ng c cc i hi t cc nh qun l. Qun l ri ro tn dng trong chnh sch tn dng: Chnh sch tn dng l mt trong nhng phng thc qun l ri ro tn dng ang c cc ngn hng trin khai hin nay. Chnh sch tn dng gip cho hot ng phn tch tn dng trong tm kim sot. Vy ni dung qun l ri ro tn dng th hin trong chnh sch tn dng nh sau: 1- Mc ch ca danh mc tn dng ngn hng (bao gm cc c im ca mt danh mc tn dng tt xt theo cc tiu ch nh cc loi tn dng, nhng k hn tn dng, cc ln tn dng v cht lng tn dng). 2- Phn hng thm quyn cho vay i vi tng cn b tn dng v tng hi ng tn dng (quy nh mc cho ti a, cc loi tn dng c php v ch k ca ngi c trch nhim). 3- Phn cp chu trch nhim trong cng vic v bo co thng tin trong ni b phng tn dng. 4- Quy trnh tip nhn, kim tra, nh gi v quyt nh i vi n xin vay ca khch hng.

Chuyn thc tp

Nm 2008

Trn Th Thanh Nga

33

Lp TC 46Q

5- H s bt buc i vi tng n xin vay, v nhng g phi c lu gi ti ngn hng (v d nh cc bo co ti chnh, hp ng bo m tn dng) 6- Phn cp chu trch nhim trong ni b ngn hng, c th ai l ngi chu trch nhim kim tra v duy tr h s tn dng. 7- Cc ch dn nhn, nh gi v hon tt h s m bo tn dng. 8- Quy nh chnh sch v quy trnh n nh mc li xut tn dng, mc ph, v cc iu kin hon tr n vay. 9- Quy nh nhng tiu chun cht lng p dng chung cho tt c cc loi tn dng. 10- Quy nh gi hn tn dng ti a, quy nh hn mc ti a, t l tng d n/tng ti sn ti a. 11- Quy nh lnh vc hot dng chnh ca ngn hng t hng hot ng tn dng ca ngn hng vo lnh vc ny. 12- Cc phng n u tin trong vic pht hin, phn tch v s l tn dng c vn . Ty theo c im c th ca tng ngn hng, nh qun l c th b xung thm nhng quy nh cho ph hp. V d, ngn hng c quy nh khng cp mt s loi tn dng nht nh, nhng li quy nh u tin i vi mt s loi tn dng khc

1.2. Ri ro tn dng ca Ngn hng thng mi. 1. 2. 1. Khi nim ri ro tn dng.

c rt nhiu cch tip cn v ri ro di rt nhiu gc khc nhau v thng nht quan im Ri ro l kh nng c th xy ra cc bin c khng lng trc v thng gy ra cc hu qu xu. Ri ro lun xut hin bt ng v e da s sng ccn ca doanh nghip. Thng th nhng hot ng kinh doanh mang li li nhun cng co th n cha ri ro cng ln, mu thun ny lun tn ti. Do vy mun c li nhun cng cao th cn phi chp nhn ri roc th xy ra d tm bin php hn ch, phng nga nhm gim thiu thit hi do ri ro gy ra. L mt n v hot ng kinh doanh trong lnh vc tin t, Ngn hng thng mi phi thng xuyn i mt vi rt nhiu loi ri ro nh: ri ro tn dng,

Chuyn thc tp

Nm 2008

Trn Th Thanh Nga

34

Lp TC 46Q

ri ro hi oi, ri ro li sut, ri ro thanh ton, ri ro tn ng vn v cc loi ri ro khc. Trong iu kin hin nay tn dng vn l hot ng c bn nht ca ngn hng v ng thi ri ro tn dng cng l loi ri ro ln nht, thng xuyn xy ra v gy hu qu nng n nht i vi hot ng cua ngn hng. S d vy l v d n tn dng thng chim mt t l ln gi tr tng ti sn v to ra mt phnkhng nh ngun thu ca ngn hng. Do vy ri ro tn dng cng c cp n rt nhiu trng hot ng kinh doanh ngn hng ni chung v hot ng tn dng ni ring. Theo quyt nh 493/2005/Q-NHNN ngy 22/4/2005 ca Ngn hng nh nc Vit Nam th Ri ro tn dng trong hot ng ngn hng ca t chc tn dng l kh nng xy ra tn tht trong hot ng ngn hng ca cc t chc tn dng do khch hng khng thc hin hoc khng c kh nng thc hin ngha v ca mnh theo cam kt. Ri ro tn dng c hiu my cch n gin l mt kh nng trong tng lai ngi i vay ngn hng hoc ngi cho vay tht bi trong vic thc hin ng cc iu khon trong hp ng tn dng. Nh vy ri ro tn dng l kh nng khch hng vay vn khng thanh ton c tin li hoc vn gc hoc c hai. Ri ro tn dng khng ch gii hn hot ng cho vay, m cn bao gm nhiu hot ng mang tnh cht tn dng khc ca ngn hng nh bo lnh, cam kt, chp thun ti tr thng mi, cho vay th trng lin ngn hng, c thu mua, ng ti tr Ri ro tn dng l mt tt yu m cc ngn hng khng th loi b hon ton ra khi hot ng tn dng ca mnh, h buc phi chp nhn s tn ti ca ri ro v c gng tm mi phng thc d c th hn ch ti mc thp nht ri ro tn dng, c bit l khi th gii ang tin dn ti giai on ton cu ha, cc hot ng ca ngn hng tr nn v cng phong ph v khng ch gi hn quc gia nh trc y m cn hng ra cc th trng quc t. Trong bi cnh , cc hot ng tn dng cha ng nhiu ri ro hn, yu cu c mt phng thc qun tr ri ro tn dng hiu qu l vn trng tm trong cng cuc i mi v pht trin ca cc ngn hng hin nay. ng thi, s tng cng kim sot quc t, nh Hip c

Chuyn thc tp

Nm 2008

Trn Th Thanh Nga

35

Lp TC 46Q

Basel do y ban Basel ban hnh, t ra yu cu cc ngn hng cn c nhng bin php hu hiu hn ch ri ro v p ng c nhng tiu chun quy nh.

1. 2. 2. Nguyn nhn ca ri ro tn dng.

C rt nhiu nguyn nhn gy ra ri ro tn dng. Qun l ri ro tn dng cn xc nh nhng nguyn nhn c th, xc thc gy ri ro tn dng c bin php hn ch. * Nhng nguyn nhn thuc v ngn hng. C nhiu yu t gy ra ri ro tn dng m nguyn nhn thuc v ngn hng, c th k y mt s nguyn nhn nh sau: + Chin lc kinh doanh ca ngn hng: Ty theo chin lc kinh doanh c th m mi ngn hng a ra cc mc chp nhn ri ro khc nhau, v d Ngn hng A c th chp nhn mt mc ri ro cao hn nhm thu c mt mc li nhun k vng cao hn hoc mt th phn ln hn, trong khi , mt Ngn hng B ch chp nhn mt t l ri ro nh mc d cc khon li nhun k vng ch mc trung bnh, song c an ton cao hn so vi Ngn hng A. + Bn cht v mc phc tp ca cc hot ng ngn hng: Cc hot ng ngn hng ngy cng tr nn a dng v phc tp hn, mng li nhiu li nhun hn song mc ri ro cng cao hn. Ty thuc vo mc phc tp ca cc hot ng ngn hng m xc nh c kh nng chp nhn ri ro ca mnh. Ngn hng tin hnh m rng hay a ra mt sn phm tn dng mi phi ph hp v mc tin cy i vi kh nng tr n ca ngi vay. Cc ri ro trong tng sn phm mang tnh cht dc th ring bit, do ngn hng cn xc nh cc ri ro thng qua bn cht ca tng sn phm v thc hin bin php hn ch ri ro tt nht theo cc tiu chun cho tng loi. + p lc cnh tranh trong hot ng tn dng: Hin nay khi cc ngn hng ang bc vo cuc cnh tranh gay gt v quyt lit, cc khon tn dng c chp nhn d dng hn nhm tng thm th phn cho ngn hng song cng em li nhiu ri ro hn.

Chuyn thc tp

Nm 2008

Trn Th Thanh Nga

36

Lp TC 46Q

+ Mc tp trung ca danh mc tn dng: Mc tp trung trong danh mc tn dng theo cc c th ring trc tip nh hng n ri ro ca danh mc tn dng. Mt khon vay mang mt c im bt li no s c kh nng gy ra tht thot trm trng hn nu ngn hng c mc tp trung cao co cc khan cho vay c cng cc c im ny. Ngn hng c th hn ch cc ri ro do tp trung trong danh mc tn dng bng cch thng xuyn nh gi ri ro trong tng th trng, trong tng ngnh, tng v tr a l, sn phm v hnh thc th chp, loi tin t v hnh thc o hn, t bo m duy tr mt danh mc tn dng a dng. + Cc h thng nh gi v qun l ri ro tn dng cha t c yu cu v s tng hp, cht ch, thng nht v hp l. + Do bn thn cc ngn hng khi pht sinh cc khon n xu thng khng phn nh vo ti khon v chuyn thnh n kh i v nh vy s nh hng ti thnh tch ca ngn hng, khin cho bng cn i khng p. iu ny dn ti vic ngn hng tip tc gia hn cho khch hng nhiu ln, cho php khch hng o n v dn n vic khng thc hin thu n ng theo hp ng tn dng. + H thng thng tin cha y , cp nht v chng xc khin cho qu trnh nh gi ri ro gp rt nhiu kh khn. - Ngn hng cha c c thng tin y v ton b th trng ca khch hng. - Ngn hng khng c nhng knh thng tin chnh xc kim tra v khch hng nh thng qua cc ngn hng khc, thng qua cc khch hng khc, thng qua bo ch v cc c quan c lin quan Ngn hng khng nh gi c chnh xc mi quan h v ang c ca doanh nghip i vi cc nh ch ti chnh khc, m ch yu l cc ngn hng thng mi khc do cc doanh nghip c th vay cng mt lc nhiu ngn hng (doanh nghip ang vay c th bao nhiu, ca nhng t chc no, tr n c bao nhiu, cha tr n hoc qu hn bao nhiu). + Xut pht t nhng cn b tn dng. - Cn b tn dng cha c nhng nhn thc y v tm quan trng ca vic hn ch ri ro tn dng.

Chuyn thc tp

Nm 2008

Trn Th Thanh Nga

37

Lp TC 46Q

- Cn b tn dng cha c nhng nh gi chnh xc v khch hng v kh nng tr n ca h (bao gm ngnh ngh kinh doanh, ma v, t cch phm cht ca khch hng, chin lc kinh doanh, th phn trn th trng trong nc v quc t, uy tn ca doanh nghip). - Cn b tn dng cha c nhng nh gi chnh xc v ngnh hng kinh doanh, tim nng v v tr ca ngnh hng trong ton b nn kinh t; xu hng pht trin ca ngnh hng hin nay v trong tng lai trn th trng trong nc, khu vc v quc t; cc ch trng ca Nh nc v s pht trin ca ngnh hng ny trong tng lai, chng minh bng cc con s c th v cc vn bn php lut c th. - Cn b tn dng cha c nhng nh gi chnh xc v phng n kinh doanh ca khch hng. - Cn b tn dng cha c nhng nh gi chnh xcv nhng i tc tham gia bo lnh cho cc khon tn dng. - Cn b tn dng cha c nhng nh gi chnh xc v cc ti sn m bo cho khon tn dng. - Cn b tn dng khng d bo c nhng vn c th pht sinh t pha khch hng c th gy bt li cho ngn hng (vic d on cc vn ny cn ty thuc vo thi hn ca tng khon vay, v d nh cc khon vay nhn hn th vic d on cng ch trong mt thi gian ngn, cn cc khon vay di hn th vic d on phi bao qut mt khong thi gian di hn v yu cu c th hn, cht ch hn). - o c ngh nghip ca cn b khin cho vic xem xt cc khon cho vay khng c khch quan v ng n, c th gian ln hoc c tnh lm sai: Lm tri quy trnh tn dng mu li c nhn. nh gi ti sn th chp khng ng vi gi tr thc t do c s thng ng vi khch hng. Trc tip thu n gc v li nhng khng np li cho ngn hng m dng cho mc ch c nhn.

Chuyn thc tp

Nm 2008

Trn Th Thanh Nga

38

Lp TC 46Q

Lp h s gi vay tin c nhn, vay h, nh ngi vay h, vay tin ngn hng chuyn cho cng ty TNHH gia nh. Ty xa, sa cha chng t c gi th chp vay tin ngn hng. * Nhng nguyn nhn thuc v khch hng. + Nhng nguyn nhn ch yu xut pht t nng lc qun l ca khch hng, bao gm: - Kh nng qun l trong lnh vc kinh doanh ca khch hng khng tt dn n nhng thua l v khng c kh nng tr n cho ngn hng. - S yu km trong vic tnh ton nhng bt trc c th xy ra trong tng lai ca khch hng hoc do h qu mo him vi k vng thu c li nhun cao. - S khng minh bch v ti chnh ca khch hng gy kh khn cho ngn hng trong vic nh gi ri ro. - Tnh thanh khon khng cao trong cc hot ng ca khch hng, khin cho ngun vn thu hi chm v khng hiu qu. - Nhng thay i bt ng trong t chc ni b ca khch hng m ngn hng khng kim sot c. + Nhng nguyn nhn xut pht t s khng tun th cc iu kin trong hp ng tn dng m khch hng k vi ngn hng, bao gm: - S c ca khch hng trong vic gian ln nhm la o ngn hng. - Khch hng s dng khon vay khng ng vi mc ch ban u khi xin cp tn dng. - S c khng tr n cho ngn hng ng hn ca khch hng nhm s dng c vn vay trong thi gian lu di hn. Trong thc t, nguyn nhn ny c th mang tnh khch quan nhiu hn, trong trng hp doanh nghip cha thu c tin ng thi hn phi chi tr cho ngn hng. y khng phi l do hot ng kinh doanh ca doanh nghip khng c hiu qu m ch n thun l vn thi gian khng ph hp. Trong trng hp ny ngn hng phi xem xt k v c th gia hn cho doanh nghip to iu kin cho h thanh ton n y cho ngn hng.

Chuyn thc tp

Nm 2008

Trn Th Thanh Nga

39

Lp TC 46Q

i vi tng khch hng khc nhau thuc cc ngnh ngh khc nhau th mc ri ro cng khc nhau. Trong chin lc kinh doanh ca NHTM, vic la chn cc khch hng mc tiu v ngnh ngh mc tiu l mt vic lm thit yu. S tn ti ca cc ngn hng gn lin vi s tn ti v s pht trin ca khch hng hay ngnh ngh m ngn hng cp tn dng. i vi nhng i tng khch hng mc tiu ngn hng cn co nhng nghin cu su rng v ngnh hng, tnh hnh th trng cng nh kh nng pht trin trong tng lai. * Nhng nguyn nhn khch quan. Nhng nguyn nhn khch quan tc ng ti ngi vay, lm h mt kh nng thanh ton cho ngn hng. V d: thin tai, chin tranh hoc nhng thay i tm v m (thay i chnh ph, chnh sch kinh t, hng r thu quan) vt qu tm kim sot ca ngi vay ln ngi cho vay. Nhng thay i ny thng xuyn xy ra, tc ng lin tc ti ngi vay to thun li hay kh khn vi ngi cho vay. Nhiu ngi vay vi bn lnh ca mnh c kh nng d bo, thch ng hoc khc phc nhng tn tht kh khn. Trong nhng trng hp khc ngi vay c th tn tht song vn c kh nng tr n ng hn cho ngn hng c gc v li. Tuy nhin, khi tc ng ca nguyn nhn bt kh khang i vi ngi vay l nng n, kh nng tr n ca h b suy gim.

1.2.3. Cc ch tiu phn nh ri ro tn dng.

Tuy ri ro tn dng l khch quan, song NH phi qun l ri ro tn dng nhm hn ch mc thp nht cc tn tht c th xy ra. T nhng nguyn nhn ny sinh ri ro tn dng, ngn hng c th ha thnh nhng ch tiu hoc du hiu chnh pht sinh trong hot ng tn dng, phn nh ri ro tn dng: (1) N qu hn v t l n qu hn trn tng d n; (2) N kh i v t l n kh i trn tng d n; (3) N c vn . (4) Tnh a dng ha ca ti sn;

Chuyn thc tp

Nm 2008

Trn Th Thanh Nga

40

Lp TC 46Q

(5) tnh hnh ti chnh v phng n ca ngi vay (cc yu t ca ngi vay) hoc xp hng tn dng ngi vay; (6) m bo tin vay; (7) Quan h tn dng gia ngn hng v khch hng; (8) Mi trng hot ng ca ngi vay.

1.2.3.1. N qu hn
N qu hn v t l n qu hn trn tng s d n. N qu hn l khon n m khch hng khng tr c khi n hn tha thun trn hp ng tn dng. Khi mt mn n khng tr c vo k hn n, ton b n gc cn li ca hp ng s c chuyn thnh n qu hn. N kh i v t l n kh i trn tng d n. N kh i l khon n qu hn v km theo mt s tiu ch khc nh qu mt k hn n, hoc khng c ti sn m bo, hoc ti sn khng bn c, con n thua l trin min, ph sn Cc ch tiu ny c lin quan cht ch vi nhau v phn nh cc mc ri ro tn dng khc nhau. i vi NH, vic khch hng khng tr ng hn c lin quan n cc thanh khon v ri ro thanh khon v ri ro thanh khon: chi ph tng chi tr tin gi v cho vay ng hp ng. N kh i l mt li cnh bo cho ngn hng: Hy vng thu li tin vay tr nn mong manh, ngn hng cn c bin php hu hiu gii quyt. Cc quan im khc nhau, cc cch tnh khc nhau v k hn n v n qu hn c th lm cc ch tiu ny bin dng. Th nht, do nh k hn n khng ng. Nhiu cn b ngn hng khi cho vay khng quan tm thch ng n chu k kinh doanh ca ngi vay, hoc do ngun ngn hn l ch yu, h t k hn n ngn hn ch ri ro. K hn n khng ph hp vi chu k thu thp ca ngi vay. Khi n hn, ngi vay d nhin s khng th tr c n, gy n qu hn. Khon n ny tr thnh mi e da ti chnh i vi ngi vay, buc h phi tr thm khon ph ph gia hn n, hoc phi chu li sut pht. Th 2, do o n hoc gin n.

Chuyn thc tp

Nm 2008

Trn Th Thanh Nga

41

Lp TC 46Q

Nhiu khon n ngi vay khng c kh nng hon tr c th c o n lm gim n qu hn so vi thc t. che du i vi ngn hng cp trn hoc khng khng phi chu li pht, khch hng v nhn vin ngn hng tha thun vay khaonr mi tr khon c. Nhn vin ngn hng cng c th thc hin gin n i vi khon n m chc chn ngi vay khng th tr c. Nhng hnh vi ny lm ch tiu n qu hn v n kh i khng phn nh y ri ro tn dng. Th 3, do chnh sch cho vay. Rt nhiu cc khon cho vay kh i khng th thu hi bng pht mi ti sn (doanh nghip nh nc, ngi ngho, ti sn khng r rng). Nhng khon cho vay ny phn ln l cho vay theo ch th ca Chnh ph. Khi Chnh ph cha c bin php gii quyt chng vn tn ti trn bng cn i ca ngn hng, tr thnh ti sn o. X l khon n ny rt phc tp. Nhiu ngn hng loi chng ra khi ch tiu n qu hn v n kh i, xp vo n khoanh (khi c Chnh ph ng ). Tuy nhin, chng thc s e da thu nhp ca cc ngn hng nu Chnh ph khng tm c ngun b p.

1.2.3.2. Cc khon chi tiu khc.

Bn cnh n qu hn v n kh i, nh qun l ngn hng cn s dng cc hnh thc o ri ro tn dng khc, gn lin vi chin lc a dng ha ti sn, lp h s khch hng, trch lp qu d phng, t gi i vi cc khon cho vay - im ca khch hng: thng qua phn tch tnh hnh ti chnh, nng lc sn xut kinh doanh, hiu qu d n, mi quan h v tnh sng phng... Ngn hng lp h s v khch hng, xp loi v cho im. Khch hng loi A hoc im cao, ri ro tn dng thp, khch hng loi C hoc im thp, ri ro cao. Ch tieu ny c xy dng da trn cc du hiu ri ro m ngn hng xy dng. im ca khch hng cho thy ri ro tim n. - Cc khon cho vay c vn : Mc d cha n hn v cha dc coi l n qu hn, song trong qu trnh theo di, nhn vin ngn hng nhn thy nhiu khon ti tr ang c du hiu km lnh mnh, c nguy c tr thnh n qu hn. Khon cho vay c vn c xy dng da trn quy nh ca ngn hng.

Chuyn thc tp

Nm 2008

Trn Th Thanh Nga

42

Lp TC 46Q

- Tnh km a dng ca tn dng: a dng ha l bin php hn ch ri ro. Nhng thay i trong chu k ca ngi vay l kh trnh khi. Nu ngn hng tp trung ti tr cho mt nhm khch hng, ca mt ngnh, hoc mt vng hp th ri ro s cao hn so vi a dng ha. - Mt n nh v m: chnh sch thng xuyn thay i, lm pht ca o, tnh hnh chnh tr mt n inh, thin tai u to nn mt n nh v m, tc ng xu n ngi vay. Do vy, mt n nh v m c ngn hng Xem l mt ni dung phn nh ri ro tn dng.

1. 3. Qun l ri ro tn dng ca NHTM.

1.3.1. Quan nim v qun l ri ro tn dng. Ri ro tn dng l kh nng xy ra tn tht ngoi d kin nn hu qu kh lng trc. V vy, mi ngn hng cn phi quan tm n qun l ri ro tn dng. Nhn chung, qun l ri ro tn dng l ton b qu trnh kim tra, gim st, phng nga lin tc, bt u t khu kim nh, nh gi khch hng cng nh khon vay ca khch hng trc khi c quyt nh cho vay, n gii ngn, theo di v cc bin php x l, nhng khon n c vn nhm gim thiu mc ri ro c th xy ra nhm nng cao hiu qu hot ng tn dng. Hot ng qun l ri ro tn dng nhm mc ch m bo cho cc hot ng tn dng ca ngn hng khng phi gnh chu nhng ri ro hoc hn ch nhng ri ro m l ra ngn hng phi ganh chu.

1.3.2. Mc tiu qun l ri ro tn dng.

Khi thc hin qun l tt ri ro tn dng ngn hng s t c nhng mc tiu sau: - Tng li nhun: Khi ri ro tn dng xy ra s pht sinh cc khon n kh thu hi. nh hng trc mt ca n n hot ng ngn hng l s ng vn dn n lm gim vng quay vn ca ngn hng. Mt khc, khi c qu nhiu cc khon n kh hoc khng thu hi c s li pht sinh cc khon chi ph qun l, gim st, thu n Cc chi ph ny cn cao hn khon thu nhp t vic tng li sut cc khon n qu

Chuyn thc tp

Nm 2008

Trn Th Thanh Nga

43

Lp TC 46Q

hn bi v thc ra y ch l nhng khon thu nhp o, thc t ngn hng rt kh c kh nng thu hi y c chng. Bn cnh , ngn hng vn phi tr li cho cc khon tin huy ng c trong khi mt b phn ti sn ca ngn hng khng thu c li cng nh khng chuyn c thnh tin cho ngi khc vay v thu li. Do khi lm tt cng tc qun l ri ro tn dng ngn hng s m bo c mc tiu tng li nhun. - m bo kh nng thanh ton. Ngn hng thng lp k hoch cn i dng tin ra (tr li v gc tin gi, cho vay, u t mi) v dng tin vo (tin nhn gi, tin thu n gc v li cho vay) ti cc thi im trong tng lai. Khi cc mn vay khng c thanh ton y v ng hn s dn n s khng cn i gia hai dng tin. Cc khon tin gi, tin tit kim ca khch hng vn phi thanh ton ng k hn trong khi cc khon tin vay ca khch hng li khng c hon tr ng hn. Nu ngn hng khng i vay hoc bn cc ti sn ca mnh th kh nng chi tr ca ngn hng s b suy yu v hn ch, ngn hng se gp kh khn trong khu thanh ton. Qun l ri ro tn dng tt ngn hng s m bo c lng tin mt trong thanh ton. - m bo uy tn. Nu tnh trng mt kh nng chi tr ti din nhiu ln hay nhng thng tin v ri ro tn dng ca ngn hng b tit l ra cng chng, uy tn ca ngn hng trn th trng ti chnh s b gim st. Hu qu l kh nng cnh tranh ca ngn hng trn th trng s yu i, ngn hng s gp kh khn trong vic huy ng tin gi ca dn c v thit lp giao dch vi cc doanh nghip, ngn hng khc. Cc ngn hng hot ng trong nn kinh t th trng khi mt nim tin ca khch hng th vic khi phc li c l iu ht sc kh khn. Nh vy qun l ri ro tn dng tt s gip ngn hng to c uy tn tt i vi khch hng ca mnh. Khin h t tin v yn tm khi gi tin ti ngn hng. Khi ngn hng lm tt qun l ri ro tn dng s em li cho khch hng tranh c mt s tnh hung xu nh sau: Khng phi em tr thm tin li pht do n qu hn, ngoi ra, khi ngn hng khng thu c n ca khch hng y

Chuyn thc tp

Nm 2008

Trn Th Thanh Nga

44

Lp TC 46Q

v ng hn, y s l du hiu xu ni ln hot ng kinh doanh yu km khng hiu qu ca khch hng v lm gim uy tn ca khch hng i vi ngn hng. H s gp nhiu kh khn khi mun tip tc xin vay ti ngn hng nhng ln sau . Mt khc, do h thng thng tin v khch hng gia x ngn hng ngy cng c cp nht v pht trin, h cng s kh tip cn c vi ngun vn vay t cc ngn hng khc. ng thi, cc bn hng ca doanh nghip cng s do d khi thit lp quan h kinh t vi doanh nghip. Thm ch cc ch n khc ca doanh nghip cng s n di n doanh nghip d cc mn n cha n hn. D doanh nghip c th thanh ton c tt c cc mn n th uy tn ca doanh nghip trn thng trng vn b suy gim.

1.3.3. Cc nguyn tc qun l ri ro tn dng.

Qun l ri ro tn dng da trn hng lot cc nguyn tc, trong bao gm cc nguyn tc c bn nh:

1.3.3.1. Nguyn tc chp nhn ri ro.

Cc nh qun l cn phi chp nhn ri ro mc cho php nu nh mun c c thu nhp ph hp t hot ng tn dng ca mnh. Bi mun loi b hon ton ri ro tn dng trong hot ng ngn hng l iu khng th, tr phi ngn hng khng cho vay di vi bt k khch hng no. Do , nguyn tc u tin trong qu trnh qun l ri ro tn dng l phi nhn bit ri ro cho php. Vic chp nhn mc ri ro tn dng chnh l iu kin quan trng diu tit nhng tc ng tiu cc ca chng trong qu trnh qun l ri ro.

1.3.3. 2. Nguyn tc iu hnh ri ro mc cho php.

Nguyn tc ny i hi phn ln ri ro tn dng trong mc ri ro cho php phi c iu hnh sao cho hn ch n mc ti thiu. Theo nguyn tc chp nhn ri ro, rt kh hoc hu nh khng th loi b hon ton ri ro tn dng trong hot ng tn dng ca ngn hng do nguyn tc ny i hi cc nh qun l hn ch ri ro tn dng mc ti a.

1.3.3.3. Nguyn tc qun l c lp ri ro tn dng vi cc loi ri ro khc trong ngn hng.

Chuyn thc tp

Nm 2008

Trn Th Thanh Nga

45

Lp TC 46Q

Nhn chung, s thit hi i vi ngn hng do cc loi ri ro khc nhau gy ln l kh c lp nhau nn qu trnh qun l chng phi c iu tit cch bit, khng th gp cc loi ri ro khc nhau vo mt nhm a ra cng mt phng n iu hnh.

1.3.3.4. Nguyn tc ph hp vi chin lc chung ca ngn hng.

H thng qun l ri ro tn dng cn phi da trn nn tng nhng tiu ch chung ca chin lc pht trin ngn hng cng nh cc chnh sch iu hnh hot ng ca ngn hng. Trn y l 4 nguyn tc qun l ri ro tn dng c bn t ngn hng xy dng mt chnh sch qun l ri ro tn dng ring bit. Cnh sch qun l ri ro ca ngn hng, c bit l chnh sch qun l ri ro tn dng phi c xem nh l mt phn trong chin lc hot ng chung ca ngn hng.

1.3.4. Ni dung qun l ri ro tn dng.

Qun l ri ro tn dng th hin trong cc ni dung sau:

1.3.4.1. Tiu ch phn nh ri ro tn dng

Vic kinh doanh kh c th tht bi qua mt em, do vy m s tht bi thng c mt vi du hiu bo ng. C du hiu biu hin m nht, c du hiu biu hin rt r rng. Ngn hng cn c phng php nhn ra nhng du hiu ny t chi cho vay (trong trng hp trc khi cho vay) hoc ngn nga x l kp thi (trong trng hp cho vay). Cc du hiu ny i khi khng phi c th nhn ra ngay trong mt thi im m phi sau mt qu trnh quan st v nghin cu. C th sp xp cc du hiu ca ri ro tn dng theo cc nhm sau: Th nht: N qu hn. N qu hn l nhng khon n m khch hng khng tr c khi n hn thanh ton ghi trn hp ng tn dng. C th ni y l mt ch tiu rng ri nht nh gi kt qu qun l ri ro tn dng ca ngn hng Thng mi. Ch tiu ny cng cao th mc ri ro tn dng ca Ngn hng Thng mi cng ln, vic qun l ri ro tn dng ca ngn hng ch tt.

Chuyn thc tp

Nm 2008

Trn Th Thanh Nga

46

Lp TC 46Q

Th hai: t l n qu hn Nu ch s dng ch tiu n qu hn thi th cha nh gi mt cch ng n vic qun l ri ro tn dng ca ngn hng. Ngoi ch tiu s tuyt i ngi ta cn s dng ch tiu s tng i l t l n qu hn. T l n qu hn l t l gia n qu hn v tng d n hin c ca ngn hng. T l n qu hn ca ngn hng c xc nh nh sau:

T l n qu hn trong k =

N qu hn trong k Tng d n trong k

*100%

Ch tiu ny phn nh bao nhiu phn trm tng d n cha thanh ton b qu hn. T l ny cng cao th ri ro tn dng ca ngn hng cng ln, phn nh vic qun l ri ro tn dng ca ngn hng cha tt. Ngc li, t l ny thp phn nh vic qun l ri ro tn dng ca ngn hng t kt qu tt. Tuy nhin t l ny thp trong mt s trng hp khng ng ngha vi vic ngn hng khng c ri ro tn dng, v ri ro c th ang tim tang trong tng d n hin ti ca ngn hng, khng phi l nhng khon vay cha n hn thanh ton khng c ri ro. V th ngoi hai ch tiu nh lng c bn trn ngi ta cn s dng ch tiu nh tnh sau: Th ba: Cc khon tn dng c vn L nhng khoan vay cha n hn, cha c xem l n qu hn nhng trong qu trnh theo di s dng vn vay ngn hng pht hin thy khch hng c nhng du hiu c kh nng khng tr c n. Nh vy trong trng hp ny ri ro tn dng tim tang nhng khon vay cha n thi gian o hn.

1.3.4.2. Qun l ri ro tn dng trong phn loi v nh gi khch hng.

y chnh l ni dung qun l ri ro tn dng quan trng nht ca cc ngn hng thng mi hin nay. Mt c ch hot ng quan trng ca ngnh ngn hng chnh l c ch sang lc, qua la chn d n tt nht cho vay. Vic phn loi khch hng thng c thc hin thng qua cc m hnh nh gi ri ro tn dng.

Chuyn thc tp

Nm 2008

Trn Th Thanh Nga

47

Lp TC 46Q

Cc m hnh ny rt a dng bao gm cc m hnh phn nh v mt nh lng v cc m hnh phn nh v mt nh tnh. M hnh nh tnh v ri ro tn dng tm hiu v phn tch v ngi i vay, cn b tn dng cn phi nghin cu chi tit 6 kha cnh 6Cca ngi xin vay l Charater (t cch), Capacity (nng lc), Cash (thu nhp), Collaterat (bo m), Conditions (iu kin), Controls (kim sot). Tt c cc tiu ch ny phi c nh gi tt th khon vay mi c xem l kh thi. T cch ngi vay: Cn b tn dng phi tin chc rng ngi xin vay phi c mc ch r rng v c thin ch khi n hn tr n, ngoi ra phi xem xt mc ch xin vay c ph hp vi chnh sch tn dng hin hnh ca ngn hng hay khng. Thm ch cho d mc ch xin vay tt th cn b tn dng cng phi xem xt xem ngi vay c thi trch nhim trong vic s dng vn vay hay khng, c tr li cc cu hi mt cch trung thc, c thin ch v n lc ht sc hon tr n ca ngi vay gi chung l t cch ngi vay. Nng lc ca ngi vay: Cn b tn dng phi chc chn rng ngi vay c nng lc hnh vi v nng lc php l k kt hp ng tn dng. Tng t cn b tn dng phi chc chn rng ngi i din cho cng ty k kt hp ng tn dng phi l ngi y quyn hp php ca cng ty. Trng hp nu cng ty c i tc kinh doanh, th cn b tn dng phi bit tha thun i tc kinh doanh xc nh xem ai l ngi c c y quyn k kt hp ng tn dng cho cng ty. Mt hp ng tn dng c k kt bi ngi khng c y quyn s khng thu hi c n, tim n ri roc ho ngn hng. Thu nhp ca ngi vay: Ngi vay c ba kh nng to ra tin l: Lung tin t doanh thu bn hng hay thu nhp, bn thanh l ti sn, tin t pht hnh chng khon n hay chng khon vn. Bt c ngun thu no t ba kh nng ny u c th s dng tr n vay cho ngn hng. Tuy nhin ngn hng u tin hn c l kh nng th nht v coi y l ngun thu u tin v cn bn tr n ngn

Chuyn thc tp

Nm 2008

Trn Th Thanh Nga

48

Lp TC 46Q

hng. Nguyn nhn do: Vic bn thanh l ti sn c th lm cho nng lc ngi vay tr ln yu hn, khin cho ngn hng l ch n t c bo m. Bo m tin vay: Khi nh gi kha cnh bo m tin vay, cn b tn dng phi t hi ngi vay c s hu mt gi tr no hay ti sn c cht lng h tr cho khon vay. Cn b tn dng phi c bit ch n nhng yu t nhy cm nh: tui th, iu kin, mc chuyn dng ca ti sn ngi vay. Kha cnh cng ngh cng phi c bit ch , bi v nu ti sn ca ngi vay c cng ngh lc hu th gi tr gim rt nhiu v kh tm c ngi mua trong trng hp ngi vay khng tr c n. Cc iu kin: Cn b tn dng l nh phn tch tn dng cn phi bit xu hng hin hnh v cng vic kinh doanh v ngnh ngh ca ngi vay, cng nh khi iu kin kinh t thay i s c nh hng nh th no n hot ng kinh doanh ca khch hng. Hu ht cc ngn hng u duy tr cc files d liu thng tin bao gm cc d liu cn quan tm. Kim sot: Tp trung vo nhng vn nh: Cc thay i trong lut php v quy ch c nh hng xu n ngi vay hay khng? Yu cu tn dng ca ngi c p ng tiu chun ca ngn hng v nh qun l v cht lng tn dng hay khng? Cc ch tiu 6C gip cn b tn dng v phn tch trong vic tr li mt cu hi tng qut: ngi vay c t cch? Khi cu hi ny tr li th cu hi tip theo s l hp ng tn dng c k kt ng n v hp l, p ng c yu cu ca ngi vay ca ngn hng? Cn b tn dng phi co trch nhim v lm tha mn yu cu ng thi ca hai i tng l ngi vay v ch n ca ngn hng. iu ny i hi trc ht ni dung hp ng tn dng p ng nhu cu vn ca ngi vay theo mt k hoch tr n thun li. To iu kin thun li ngi vay c kh nng x l cc ngha v tr n, bi v s thnh t cu ngn hng ph thuc vo s thnh cng ca khch hng. Ngoi ra cn b tn dng phi c kh nng c vn ti chnh cho khch hng ng thi c vn khch hng hon thnh n xin vay.

Chuyn thc tp

Nm 2008

Trn Th Thanh Nga

49

Lp TC 46Q

Mt hp ng tn dng hp l phi bo v quyn li ca ngn hng bng cch quy nh nhng iu khon gii hn hot ng ca ngi vay, nu cc hot ng ny e da kh nng thu hi vn ca ngn hng. Qu trnh cng ch thu hi n vay cng phi c quy nh c th v r rng trong hp ng tn dng. Trong khi nhng cng ty ln v cc khch hng khc c h s tn nhim cao khng cn bo m tn dng, nhng khch hng cn li thng c yu cu c bin php bo m tn dng nh: cm c, th chp ti sn hay bo lnh tr n ca ngi th ba. Vic ngn hng nhn bo m tn dng nhm hai mc ch: Th nht l nu ngi khng tr n ng quy nh, th ngn hng c quyn bn ti sn cm c hay th chp thu hi n, th hai l nhn bo m tn dng to c s thun li cho ngn hng li th v tm l cho ngi vay. Bi v mt ti sn l vt t cc buc ngi vay phi c trch nhim hn trong vic hon tr n vay khi phi gn nhng ti sn ca mnh. Nh vy cu hi quan trng th ba i vi mi hp ng tn dng l ngn hng c th i n thun li bng ti sn m bo hay thu nhp ca ngi vay? M hnh im s Z: c hnh thnh cho im tn dng i vi cc cng ty sn xut ca M v hin nay c rt nhiu cc ngn hng p dng. i lng Z l thc o tng hp phn loi ri ro tn dng i vi ngi vay ph thuc vo: 1- Tr s ca cc ch s ti chnh ca ngi vay (Xi). 2- Tm quan trng ca cc ch tiu ny trong vic xc nh xc sut v n ca ngi vay trong qu kh. T i n m hnh cho im sau: Z = 1, 2 X1 + 1, 4X2 + 3, 3X3 + 0, 6 X4 + 1, 0X5 Trong : X1: t s vn lu ng rng/tng ti sn X2: t s li nhun trc thu v tin li/ tng ti sn X3: t s li nhun trc thu v tin li/tng ti sn X4: t s th gi c phiu/gi tr ghi s ca n di hn X5: t s doanh thu/tng ti sn

Chuyn thc tp

Nm 2008

Trn Th Thanh Nga

50

Lp TC 46Q

Tr s Z cng cao th ngi vay c xc sut v n cng thp, nh vy tr s Z thp hay l 1 s m l 1 cn c xp khch hng vo nhm c nguy c v n cao. Theo m hnh ny, bt c cng ty no c im s Z thp hn 1, 81 phi xp vo nhm RRTD cao. Cn c vo kt lun ny, ngn hng s khng cp tn dng cho khch hng ny cho n khi ci thin im s Z ln hn 1, 81 Bn cnh nhng u im th m hnh im s tn dng c nhng hn ch sau: M hnh khng cho php phn bit khch hng thnh 2 nhm v n v khng v n. Thc t, v n c phn thnh nhiu loi t khng tr hay chm tr trong tr li tin vay n vic khng tr n gc v tin li n vay. iu ny hm , cn cos 1 m hnh cho im chnh xc hn, ton din nhiu thng im phn bit loi khch hng thnh nhiu nhm tng ng vi mc v n khc nhau. Khng c l do r rng gii thich s bt bin v tm quan trng ca bin s thi gian, d trong ngn hn. Tng t nh vy, cc bin s X cng khng phi l bt bin, c bit l khi iu kin th trng v kinh doanh thng xuyn thay i. Ngoi ra, m hnh cng gi thit rng cc bin s X l hon ton c lp khng ph thuc ln nhau. khng tnh ti mt s nhn t quan trng nhng kh lng ha, nhng li nh hng ng k n mc RRTD ca khch hng, v d yu t danh ting ca khch hng. Yu t mi quan h truyn thng gia khch hng v ngn hng, hay yu t v m nh chu k kinh t, chu k kinh doanh. Nhn chung, cc nhn t ny thng khng c cp trong m hnh im tn dng Z. Mt khc, m hnh cho im thng s dng cc phng tin thng tin i chng khc nh gi th trng ca cc ti sn ti chnh. + M hnh im tn dng. M hnh im tn dng tiu dng. Ngy nay cc NH s dng phng php cho im x l cc n xin vay ca ngi tiu dng. Thc t, nhiu t chc th tn dng s dng m hnh im s x l s lng n yu cu ngy mt gia tng, nhng NH cng s dng m

Chuyn thc tp

Nm 2008

Trn Th Thanh Nga

51

Lp TC 46Q

hnh ny on gi nhng khon tn dng nh mua sm xe hi, trang thit b gia nh, bt ng sn v kinh doanh nh. Nhiu khch hng a thch s thun tin v nhanh chng khi da ra nhng yu cu tn dng ca h c x l bng h thng cho im t ng. Thng thng khch hng c th gi in n NH lin h xin vay, thng qua h thng my tnh ni mng, trn c s d liu ca khch hng, trong vng vi pht NH c th thng bo kt qu tn dng cho khch hng. Cc yu t quan trng lin quan n khch hng s dng trong m hnh cho im tn dng bao gm: h s tn dng, tui i, trng thi ti sn, s ngi ph thuc, s hu nh thu nhp, in thoi c nh, s loi ti khon nhn, thi gian cng tc. M hnh cho im tn dng thng s dng 7 n 12 hng mc, mi hng mc cho im t 1 n 10. V d, bng di y cho thy nhng hng mc v im ca chng thng c s dng cc NH M. Bng 1. 1: Bng tnh im i vi khch hng c nhn. Cc hng mc xc nh cht lng tn dng Ngh nghip ca ngi vay Chuyn gia hay ph trch kinh doanh Cng nhn c kinh nghim Nhn vin vn phng Sinh vin Cng nhn khng c kinh nghim Cng nhn bn tht nghip 2 Nh ring Nh thu hay cn h Sng cng ngi thn, bn b 3 Tt Xp hng tn dng 10 Trng thi nh 6 4 2 10 8 7 5 4 2 im s

STT 1

Chuyn thc tp

Nm 2008

Trn Th Thanh Nga

52

Lp TC 46Q

Trung bnh Khng c h s km 4 Kinh nghim ngh nghip Nhiu hn 1 nm T 1 nm tr xung 5 Thi gian sng a ch hin hnh Nhiu hn 1 nm 1 nm tr xung 6 C Khng 7 Khng Mt Hai Ba Nhiu hn ba 8 Cc ti khon ti NH Cc ti khon tit kim v pht hnh sec Ti khon tit kim Ti khon pht hnh sec Khng S ngi sng cng in thoi c nh

5 2 0

5 2

2 1

2 0

3 3 4 4 2

4 3 2 0

Khch hng c im cao nht theo m hnh vi 8 mc trn l 43 im thp nht l 9 im. Gi s NH bit rng, mc 28 im l ranh gii gia khch hng c tn dng tt v khch hng c tn dng xu; trn c s , NH hnh thnh 1 khung chnh sch tn dng tiu dng theo m hnh im s nh sau:

Chuyn thc tp

Nm 2008

Trn Th Thanh Nga

53

Lp TC 46Q

Bng 1. 2: Bng tng hp im cho khch hng Tng im s cho khch hng T 28 im tr xung T 31 n 33 im T 34 n 36 im T 37 n 38 im T 39 n 40 im T 41 n 43 im Quyt nh tn dng T chi tn dng Cho vay n 500$ Cho vay n 1000$ Cho vay n 2500$ Cho vay n 3500$ Cho vay n 8000$

Nh vaysajmh im s loi b c s phn xt ch quan trong qu trnh cho vay v gim ng k thi gian quyt nh tn dng ca NH. Tuy nhin m hnh ny cng c mt s nhc im nh khng th iu chnh mt cch nhanh chng thch ng vi nhng thay i ca nn kinh t v nhng thay i ca cuc sng gia nh. M hnh im s khng linh hot c th e da n chng trnh tn dng ca NH, b st nhng khch hng lnh mnh, lm gim lng tin ca cng ng vi dch v ca NH. M hnh tnh im i vi cc doanh nghip i vi hu ht cc NH i tng khch hng l doanh nghip chim mt t l khng nh. Do vic xy dng mt h thng chm im tn dng i vi i tng khch hng ny l v cng quan trng. C mt m hnh tnh im hiu qu s l c s a ra cc quyt nh phng nga ri ro tn dng rt hiu qu. Bng 1. 3: Bng tnh im i vi doanh nghip va v nh Cc ch tiu 1. S nm hot ng SXKD - Trn 31 nm - T 21 n 31 nm - T 13 n 21 nm - T 9 n 13 nm 30 28 24 20 im Cc ch tiu 5. Uy tn ca khch hng. - Giao dch tt trong nm trc lin k - i bn tr hn khi tr n - Giao dch tt trn 6 thng 16 14 20 im

Chuyn thc tp

Nm 2008

Trn Th Thanh Nga

54

Lp TC 46Q

- T 6 n 9 nm - T 3 n 5 nm - T 0 n 3 nm 2. Quy m ti sn - Trn 60 t ng - T 30 n 60 t ng - T 20 n 30 t ng - T 10 n 20 t ng - T 7 n 10 t ng - T 4 n 7 t ng - Di 4 t ng 3. Quan h gaio dch gia c nhn ch doanh nghip v ngn hng. - C vay th chp, gi tin mua k phiu NH - C giao dch khng ng k - Ko c gaio dch

15 10 0

nhng cha ti 2 nm - Khch hng mi di 6 thng - Thng tr n tr hn 6. Lnh o n nh - Rt n nh - C 1 vi thay i trong 5 nm qua (hoc 1 vi nm ti) - C s thay i lnh o lin tc trong 2 nm qua hoc 2 nm ti m ngi k tc khng r 7. Ch tin thanh ton (Li gp + TM + TGNH)/N ngn hn 0 0 10

12 10 8 6 4 2 0

14 8

14

- Trn 2 - T 1, 4 n 2 - T 0, 85 n 1, 4 - T 0, 5 n 0, 85 - T 0, 25 n 0, 5 -T 0 n 0, 25 - Di 0

12 10 8 6 4 2 0

4. Kinh nghim t chc qun l ca ch s hu - Trn 31 nm - T 21 n 31 nm - T 13 n 21 nm 30 28 24 17

8. Tim nng lu di ca DN. - Tt - Thun li - n nh - Hi bt n 20 16 12 8

Chuyn thc tp

Nm 2008

Trn Th Thanh Nga

55

Lp TC 46Q

- T 9 n 13 nm - T 6 n 9 nm - T 3 n 5 nm - T 0 n 3 nm

10 5 0

- Khng an ton

Bng 1. 4: Bng xp loi khch hng. Tng s im Trn 120 im T 91 n 120 T 75 n 91 Di 75 im Xp loi 1 2 3 4 T l % n qu hn trong vng 1 nm 1. 5 % - 2. 25% 2. 25% - 3. 5% 3. 5% - 5% Trn 5%

1. 2. 4. 3. Qun l ri ro tn dng trong quy trnh tn dng.

Quy trnh nghip v cho vay gm 4 phn tng ng vi 4 giai on ca qu trnh cho vay bao gm: Quy trnh xt duyt cho vay, quy trnh pht tin vay, quy trnh kim tra s dng vn vay v quy trnh thu hi n vay. Trong quy trnh xt duyt cho vay v quy trnh theo di sau vay l 1 trong nhng giai on c nh hng ln n mc ri ro ca khon vay. * Thm nh vay Trn c s cc h s ngh vay vn m khch hng cung cp, cn b tn dng tin hnh thm nh cc ni dung sau: Kim tra h s nhm m bo h s ca khch hng ng vi quy nh hin hnh ca quy ch cho vay. Tin hnh thm nh theo cc ni dung sau: + Thm nh nng lc php l ca khch hng. + Thm nh nng lc sn xut kinh doanh, ti chnh, nng lc hot ng ca khch hng. + Thm nh mt kinh t k thut ca d n. + Thm bin php bo m tin vay.

Chuyn thc tp

Nm 2008

Trn Th Thanh Nga

56

Lp TC 46Q

Vic thm nh nhm hn ch ri ro xy ra trong hot ng tn dng. Kim tra theo di s dng vn vay. hn ch ri ro tn dng cc NH thng c 1 c ch gim st sau khi cho gii ngn. C th bao gm cc ni dung sau: - Cn b tn dng ch ng kim tra s dng vn vay theo ng k hoch t ra. - Trng hp cn thit phi b sung lc lng cht lng khon vay c m bo cht lng kim tra s dng vn vay tt nht. - Trng hp pht hin khon vay c du hiu ri ro, cn b tn dng cn bo co cp trn ch ng kim tra t xut. - Trng hp iu kin thc t ca khon vay khng cho php kim tra s dng khon vay theo k hoch cn c nhng iu chnh ph hp. - Trng hp khch hng khng hp tc to iu kin kim tra s dng vn vay, cn b tn dng cn thuyt phc khch hng m bo thc hin ng vic kim tra s dng vn vay theo k hoch. - Ty tng lnh vc sn xut kinh doanh ca tng khch hng c th kim tra cc ni dung khc nhau. Cn b tn dng cn pht huy tinh thn trch nhim cao, khn kho, ch ng trong cng vic c bin php kim tra thch hp nht. Kim tra tn dng khng phi l cng vic tha, lng ph m rt cn thit hnh thnh chnh sch cho vay ca ngn hng mt cch lnh mnh. N khng nhng gip cho nh qun l nhn ra nhng vn 1 cch nhanh chng, m cn c tc dng kim tra thng xuyn xem cn b tn dng c chp hnh ng chnh sch cho vay ca NH hay khng? Kim tra tn dng cng gip cho ban Gim c v hi ng qun tr trong vic nh gi ton b tim n ri ro i vi NH, t ra cc bin php phng chng cng nh nh hng chnh sch d phng v cc chin lc tng vn ch s hu cua NH trong tng lai.

1. 2. 4. 4. X l n xu.
Cho d hu ht cc NH xy dng cho mt c ch m bo an ton tn dng, nhng iu khng th trnh khi l mt s khon tn dng vn c th hin

Chuyn thc tp

Nm 2008

Trn Th Thanh Nga

57

Lp TC 46Q

trn s sch l nhng khon tn dng c vn . Nhng khon n xu thng bao gm cc trng hp: Ngi vay khng th tr n ng hn hay nhiu k, ti sn bo m tn dng b gim gi,.. Trong khi ni dung n xu t nhiu l khc nhau trong cc tnh hung khc nhau, nhng mt s c im chung cho hu ht cc khon n xu nn trn nh sau: 1- S chm tr bt thng v khng c l do trong vic cung cp cc bo co ti chnh v tr n theo lch tha thun; hoc chm tr trong vic lin h vi cn b tn dng. 2- i vi tn dng doanh nghip, bt c s thay i bt thng no trong phng thc hch ton khu hao, k hoch tr lng v ph cp, gi tr hng tn kho, ti khon thu v thu nhp. 3- i vi tn dng doanh nghip, vic c cu li n hay hn ch thanh ton c tc, hay c s thay i v tr xp hng tn nhim. 4- Gi c phiu ca cng ty thay i bt li. 5- Thu nhp rng gim trong mt hay nhiu nm, c bit l cc ch tiu nh: t l sinh li trn tng ti sn (ROA), t l sinh li trn vn c phn (ROE) hay li tc thu v li sut (EBIT). 6- Nhng thay i bt li trong c cu ngun vn (ch tiu vn c phn trn n vay), thanh khon (ch tiu thanh khon hin hnh), hay mc hot ng (v d ch tiu doanh thu trn hng tn kho). 7- lch ca doanh thu hay lu chuyn tin t so vi k hoch khi m tn dng c cp. 8- Nhng thay i bt ng, khng d kin v khng c l do i vi s d tin gi ca khch hng ti NH. Bng 1. 5. Nhng biu hin c th ca mt tn dng xu Cc biu hin ca tn dng c vn Cc biu hin ca chnh sch tn dng km hiu qu 1- tr n vay khng ng k hn hay 1- S la chn khch hng khng bt thng ng vi cp ri ro ca h.

Chuyn thc tp

Nm 2008

Trn Th Thanh Nga

58

Lp TC 46Q

2- Thng xuyn xin i thi hn, xin 2- Chnh sch cho vay ph thuc vo gia hn bt thng nhng s kin c th xy ra trong tng lai (v d s hp nht) 3- C h s o n (mi ln vay mi 3- Cho vay trn c s li ha ca th n gc gim i mt t) thng ( b p RRTD) kho tng khng bnh thng khch hng duy tr s d tin gi ln. tng khon tn dng. tr s ngoi lnh a hot ng ca NH. 6- T l n/vn ch s hu tng (h 6- H s tn dng khng y , s n by tng) ti chnh ca khch hng) 8- Cht lng bo m tn dng thp thiu st v khng ng b. cng nhn vin, hi ng qun tr, ban tng Gim c, cc c ng, 8- C xu hng thi qu trong cnh tranh (cp tn dng xu gi chn khch hng) 9- Tin v nh gi li ti sn tng 9- Cho vay h tr cc mc ch u vn ch s hu cho khch hng. tin thay d bo lung tin. 11- Khch hng da vo ngun thu bt thng tr n (v d bn nh xng hay my mc thit b). Vy NH phi lm g khi tn dng c vn ? Gii php thu hi nhng khon tn dng c vn theo mt s bc sau: 1- Lun t mc tiu l: Tn dng ti a cc c hi thu hi y n cho vay. c ca mi trng kinh t. 10- Thiu bo co lu chuyn lung 10- Khng nhy cm vi s thay i 7- Tht lc h s (c bit l bo co 7- T l cho vay ni b cao (cn b 4- Li sut tn dng cao khng bnh 4- Thiu k hoch r rng thanh l 5- Ti khon phi thu hay hng tn 5- T l tn dng cho khch hng c

Chuyn thc tp

Nm 2008

Trn Th Thanh Nga

59

Lp TC 46Q

2- Khn trng khm ph v bo co kp thi mi vn thc cht lin quan n tn dng, mi chm tr u lm cho tnh hnh tn dng tr nn xu hn. 3- Trch nhim x l tn dng c vn phi c lp vi chc nng cho vay nhm trnh xung t c th xy ra vi quan im ca cn b tn dng trc tip cho vay. 4- Chuyn gia x l tn dng cn hi khn vi khch hng v cc gii php c th, c bit l tinh gim chi ph, tng ngun thu, v tng cng ci tin cng tc qun l. Trc khi hi kin khch hng, chuyn gia cn phn tch s b tn dng c vn v nhng nguyn nhn c th, ghi ch mi vn c bit c th khm ph ra (k c nhng ch n lin quan). Xy dng k hoch hnh ng sau khi xc nh ri ro i vi NH v b sung h s tn dng (c bit l yu cu b sung ti sn v bo m tn dng ph hp vi tnh hnh mi). 5- D tnh nhng ngun thu c th thu n c vn (bao gm ngun thu t thanh l ti sn v s d tin gi NH). 6- Chuyn gia cn tin hnh nghin cu ngha v thu v nhng tranh chp xem khch hng cn nhng ngha v ti chnh no cha thc hin. 7- i vi doanh nghip, cn nh gi cht lng nng lc v s nht qun trong qun l, ng thi trc tip tin hnh kho st cc hot ng v cc ti sn ca doanh nghip. 8- Phi cn nhc mi phng n c th hon thnh vic thu hi n c vn , bao gm vic tha thun gia hn n tm thi nu khch hng ch gp kh khn trc mt. Hoc tm kim gii php nhm tng cng lu chuyn tin t cho khch hng. Cc kh nng khc c th b sung ti sn m bo tn dng, yu cu c bo lnh ca ngi th 3, c cu li doanh nghip, st nhp hay thanh l cng ty np n xin ph sn. 1.4. Kinh nghim qun l ri ro tn dng ca cc ngn hng trn th gii mt s nc Chu u v M: trnh tnh trng khch hng vay khng thanh ton n, buc ngn hng phi i mt vi ri ro tn dng, e do gim thu nhp, cc ngn hng s dng mt lot cc bin php nh sau:

Chuyn thc tp

Nm 2008

Trn Th Thanh Nga

60

Lp TC 46Q

+ V m hnh t chc hot ng tn dng Phn nh r trch nhim ca tng b phn, phng ban tham gia cng tc tn dng. C nhng b phn chuyn nghin cu th trng v nhu cu khch hng vay vn trong tng giai on c th ca nn kinh t cng nh nhng ri ro c th ny sinh. C nhng b phn chuyn tip xc khch hng bn sn phm, p ng nhng nhu cu pht sinh ca khch hng. C nhng b phn chuyn vic tc nghip, x l chng t. Nhng b phn chuyn mn ny phi hp cng vic nhp nhng, linh hot, mang li s tho mn cao cho khch hng v m bo s an ton, sinh li cho hot ng ngn hng. + Quy trnh nghip v Tch cc sng lc v gim st i tng vay vn, chn ngi vay c trin vng thng qua vic tp hp thng tin v chm im xp loi khch hng. Cc ngn hng thng a dng ho i tng cho vay vn, to mi quan h lu di, thng xuyn vi khch hng. Mc d cho vay c m bo l thng l nhng khng bt buc. Cc ngn hng thng c chung quan im: Khon cho vay tt nht l khon cho vay khng c bo m. NHTM s tin hnh cho vay mt khch hng m khng cn bo m khi NHTM tm hiu k kh nng ti chnh ca khch hng , nh gi chc chn c hiu qu ca d n vay cng nh mi quan h tt p sn c gia NHTM v c ch cho vay. + Tch cc s dng cc cng c ti chnh. Cc ngn hng tin hnh chng khon ho cc khon vay. Chng khon c pht hnh trn nhiu mn vay, bao gm cho vay mua nh, cc khon phi thu t th tn dng, t cho thu xe ti v my tnh. V d: Citicorp vo thng 3/90 bn 1,4 t USD chng khon trn cc khon cho vay th tn dng. First Boston vo thng 10/86 bn 3,2 t USD chng khon trn cc khon vay mua t li sut thp ca cng ty General Motors Acceptance

Chuyn thc tp

Nm 2008

Trn Th Thanh Nga

61

Lp TC 46Q

Cc ngn hng thc hin bn cc khon cho vay, thng thng, ngi mua ch yu l cc ngn hng, cc cng ty bo him, cc qu hu tr, cng ty ti chnh ln ca M v Chu u, cc qu tng h v cc ngn hng u t ln (V d nh Merrill Lynch). Ngi bn ch yu l cc ngn hng trung tm tin t ( V d nh Banker Trust Corp v Bank of America ca M, ING Bank ca H Lan). Ngn hng thng bn cc khon cho vay c k hn di 90 ngy, cn nhng khon cho vay c k hn di hn c bn theo mt t l quy nh c th. Cc ngn hng ngy cng s dng nhiu cc hp ng ti chnh tng lai, hp ng quyn, hp ng trao i li sut, cc cng c tn dng phi sinh nh Hp ng trao i tn dng, Hp ng quyn tn dng, Hp ng trao i cc khon ri ro, Tri phiu rng buc. Cn mt s nc ng v ng Nam , Cc ngn hng xa n, bn cc khon vay kh i. Ti Hn Quc, 15 ngn hng c quc gia phi xo 2000 t Won cc khon vay kh i. Cc NHTM Nht Bn bn c cc khon vay kh i tr gi khong 4000 t JPY. Cc ngn hng tht cht cc th tc cho vay nh quy nh s lng ti a cc t chc c nhn c th vay tin cng mt lc, nghim khc nh gi tnh trng tn dng ca mnh v ngng cho vay cc khch hng khng m bo tin vay, t chc cng c i ng cn b thm nh tn dng ngn hng mnh.

Chuyn thc tp

Nm 2008

Trn Th Thanh Nga

62

Lp TC 46Q

Chng 2: Thc trng qun l ri ro tn dng ti ngn hng thng mi c phn Nh H Ni

2.1.Nhng nt chung v Habubank 2.1.1. Lch s hnh thnh v pht trin ca Habubank
Thc hin ng li i mi do i hi ng ton quc ln th 6 (nm 1986), ln u tin nc ta cc ngn hng c phn c thnh lp, trong c Ngn hng pht trin Nh H Ni. Tin thn ca Ngn hng Thng mi C phn Nh H Ni ngy nay. C ng sng lp ca Habubank phi k n Ngn hng u t v Pht trin H Ni. Theo ngh ca Tng gim c Ngn hng u t v Xy Dng Vit Nam, gim c chi nhnh ngn hng Nh Nc, c s thng nht ca ch tch y Ban Nhn Dn Thnh Ph H Ni, ngy 30/12/1988, Tng gim c Ngn hng Nh Nc Vit Nam ra quyt nh s 139 NH/Q ban hnh iu l Ngn hng pht trin Nh H Ni. Cn c vo quyt nh trn ngy 31/12/1988, y Ban Nhn Dn Thnh Ph H Ni ra quyt nh s 6719 Q/UB cho php Ngn hng pht trin nh H Ni, tn giao dich quc t la Hanoi Building Commercial Joint Stock Bank (vit tt l Habubank-HBB)c hot ng kinh doanh k t ngy 02/01/1989. Vo ngy 2/1/1989, Habubank c Ngn hng Nh Nc Vit Nam cp giy php hot ng s 00020/NH-GP c hiu lc t ngy 6/6/1992 trong thi hn 99 nm. Mc tiu ban u l hot ng tn dng v dch v trong lnh vc pht trin nh. Tin thn l Ngn hng u t v Pht trin Vit Nam kt hp vi cc c ng bao gm y ban Nhn Dn Thnh Ph H Ni v 1 s doanh nghip quc doanh hot ng trong lnh vc xy dng, qun l, du lch vi s vn iu l ban u l 5 t ng. Nm 1995 nh du 1 bc ngot ng ch trong chin lc kinh doanh ca Habubank vi vic ch trng m rng cc hot ng thng mi nhm vo i tng khch hng l cc doanh nghip va v nh cng cc c nhn v t chc ti chnh khc bn cnh vic thc hin cc hot ng h tr v pht trin nh. Thm

Chuyn thc tp

Nm 2008

Trn Th Thanh Nga

63

Lp TC 46Q

vo , c cu c ng cng c m rng 1 cch r rt vi nhiu c nhn v doanh nghip quc doanh v t nhn tham gia du t ng gp pht trin. Trong 8 nm lin tc c Ngn hng Nh nc Vit Nam xp loi A v c cng nhn l ngn hng pht trin ton din vi hot ng n nh, an ton v hiu qu. Habubank lun gi vng nim tin ca khch hng bng cht lng sn phm dch v v phong cch nhit tnh, chuyn nghip ca tt c nhn vin. Ti 28/11/2007 ti Lun n, Anh Habubank nhn gii ngn hng tt nht ca nm Bank of the year ca tp ch The Banker-tp ch uy tn hng u nc Anh v ngn hng v ti chnh bnh chn. y l nm th 2 lin tip Habubank vinh d nhn gii thng ny. Gii thng ca The Bank ginh cho mt ngn hng duy nht ca mi quc gia hoc 1 vng lnh th, ghi nhn hot ng tng th tt nht trong nm da trn cc tiu ch v hot ng, cht lng v nhng sng kin chin lc. Ngoi ra Habubank cn c nhn nhiu gia thng khc chng hn nh cui nm 2007 Habubank c Th tng chnh ph tng bng khen v c thnh tch trong s nghip xy dng ch ngha x hi v bo v t quc. L n nhn bng khen c t chc trng th di s chng kin ca cc v lnh o nh nc, lnh o cc s-ban-nghnh lin quan ca Trung ng v a phng cng cc c ng, cc khch hng v nh u t. L mt ngn hng thng mi, Habubank phi thc hin tt s mnh ca mnh l cung ng mt cch ton din cc sn phm v dch v ngn hng c cht lng cao v sng to nhm p ng nhu cu v mong mun ca tng i tng khch hng. Vi mng li ngy cng m rng, hin ti Habubank c 1 hi s v 24 chi nhnh, phng giao dch a dng trn ton quc. ng thi Habubank khng ngng m rng cc chi nhnh v cc im giao dch trn cc a bn kinh t trng im nh Nng, Nha Trang, Thnh ph H Ch Minh, Qung Ninh.. Uy tn v v th ca Habubank ngy cng c nng cao trn th trng trong nc v quc t. Trong qu trnh hi nhp kinh t khu vc v ton cu, Habubank v ang n lc phn u pht trin thm. Ngay t khi thnh lp Habubank ly Hi s chnh ti B7, Ging V v ly biu tng vi mu sc truyn thng l mu

Chuyn thc tp

Nm 2008

Trn Th Thanh Nga

64

Lp TC 46Q

xanh dng. Mu xanh dng tng trng cho nc v bu tri, th hin s trng tn, chc chn, ng tin cy, chuyn nghip v tn tm, ng thi mang li cm gic yn bnh, thanh thn. Mu xanh dng l biu tng NIM TIN m Habubank lun c gng tch ly c t cc c ng, khch hng, nhn vin v c quan qun l. Sau mau xanh lc c thm vo bin hiu ca Habubank, tng trng cho thin nhin, cy ci, ma xun, cho s sinh si ny n, cho t ai mu m, to cm gic giu sc sng, mnh m, hin i, ti tr, c nui dng, quan tm v trn y sng to. Mu xanh lc l biu tng ca nhng GI TR m Habubank khng ngng to dng v chuyn ti qu khch hng.

2.1. 2. Vn ha Habubank
Habubank tin tng rng, to dng nim tin, mi t chc hay c nhn u phi lin tc sng to v tch ly gi tr. T tng ny c thng nht trong ton h thng Habubank. T Hi ng qun tr, Ban iu hnh, chuyn vin tn dng, giao dich vin cho n nhn vin tp v, tt c u c trch nhim to ra gi tr t chnh cng vic ang m nhim, d l gi tr ct li hay gia tng, l gi tr kinh t hay phi kinh t, hu hinh hay v hnh. Thng qua gi tr to ra, mi c nhn s khng nh c hiu qu cng tc v nng lc ca chnh bn thn mnh. To dng nim tin l mt qu trnh n lc bn b. Habubank c trch nhim to ra s tin tng ca c ng, khch hng, cn b nhn vin v ca ton x hi. to dng nim tin, Habubank hot ng theo nm mc tiu chin lc r rng: 1. Ti a ha gi tr u t ca cc c ng; gi vng tc tng trng li nhun v tnh hnh ti chnh lnh mnh. 2. Khng ngng nng cao ng lc lm vic v nng lc cn b; Habubank phi lun dn u ngnh ngn hng trong vic sng to, pht trin chnh sch i ng v c hi thng tin ngh nghip cho cn b mnh. 3. Duy tr s hi lng, trung thnh v gn b ca khch hng vi Habubank; xy dng Habubank thnh 1 trong 2 ngn hng Vit Nam c cht lng dch v tt nht do cc doanh nghip cu tin, h gia nh v c nhn la chn.

Chuyn thc tp

Nm 2008

Trn Th Thanh Nga

65

Lp TC 46Q

4. Pht trin Habubank thnh 1 trong3 ngn hng c tn nhim nht Vit Namve: qun l tt nht, mi trng lm vic tt nht, vn ha doanh nghip ch trng khch hng, thc y hp tc va sng to nht, linh hot nht khi mi trng kinh doanh thay i 5. Gp phn tch cc lm vng chc th trng ti chnh trong nc. Nhm ti a ha gi tr ca c ng, Habubank khng ch tp trung vo vic to doanh thu t nhiu ngun v kim sot cht ch chi ph m cn ch trng n vic to dng uy tn bng cch nng cao cht lng dch v khch hng, m rng quan h lin kt vi cc i tc cng nh tun th cc quy nh ca php lut, lin tc nng cao cht lng ti sn v hiu qu qun l ri ro. to nim tin v gi tr cho khch hng, Habubank t mc tiu cung ng mt cch ton din cc sn phm v dch v ngn hng cht lng cao, sng to v hu ch nhm p ng ti a nhu cu v mong mun ca tng i tng khch hng mc tiu theo nhng phn khc m Habubank hng ti ti tng thi im qua cc knh cung ng ngy cng hon thin. Hi ng qun tr v Ban iu hnh lun coi trng i ng cn b nhn vin v coi h l ti sn qu gi nht m habubank lun quan tm hng u, th hin qua vic u t thch ng vo cng tc o to, qun l cht ch, i x cng bng, dn ch v chnh sch i ng ph hp. Chin lc ca Habubank l Habubank phi lun l ngn hng i u trong ngnh ngn hng trong vic sng to v pht trin cc chnh sch i ng cng nh pht trin s nghip cho cc cn b ca mnh . Hng nm, Ban lnh o lun khuyn khch v to iu kin cho nhn vin thng xuyn tham gia cc kha o to nghip v trong v ngoi nc nhm cp nht, nng cao kin thc chuyn mn cng nh k nng lm vic chuyn nghip cho cn b. Bn cnh ch lng thng xng ng, ban lnh o Habubank cn rt quan tm n i sng tinh thn dnh c s yn tm gn b v cng hin ca cn b cng nhn vin. Thm vo , cn b nhn vin Habubank lun c khuyn khch ng gp nh gi, ph bnh mang tnh xy dng nhm hon thin mt b my lnh o mnh m, lim chnh, cao tinh thn lm viec tp th. y c coi nh mt

Chuyn thc tp

Nm 2008

Trn Th Thanh Nga

66

Lp TC 46Q

qu trnh trao i gi tr, theo Habubank yu cu i ng qun l v nhn vin a ra nhng nh gi hot ng v h tr ln nhau nhm hon thin bn thn cng nh ngn hng m h l thnh vin. o c ngh nghip quyt nh trc tip n s pht trin, uy tn v hnh nh ca mt doanh nghip. Chnh v th, Habubank lun cao gi tr o c ngh nghip. Mi cn b nhn vin Habubank, t cn b cao cp n nhn vin nghip v, u cam kt tun th o c ngh nghip theo nhng chun mc quc t cao nht. Ti nay Habubank c hn 96% nhn vin gn b vi ngn hng trong nhiu nm lin tc. Nm 2006 tng s nhn vin ca Habubank l 540 cn b, ti thng 7/2007 con s ny t trn 720, p ng nhu cu cho cc chi nhnh mi ca Habubank. i vi x hi, nhn t gc v m, Habubank xc nh r mt gi tr quan trng cn t c l ng gp vo qu trnh pht trin ca h thng ti chnh v tng trng kinh t Vit Nam. Habubank khng nhng tp trung pht trin khu vc kinh t t nhn v tiu dng ng lc chnh cho tng trng kinh t ni a, m cn ch ng tham gia cng c ngnh ngn hng trong nc thng qua cc lin minh ti chnh, hp tc song phng v a phng nhm y mnh li th cnh tranh ca cc ngn hng Vit Nam, ng thi tch cc ng h v tham gia xy dng th trng chng khon Vit Nam. Gia nhp cuc chi mun khi th trng chng khon Vit Nam hot ng c 6 nm nhng cng ty chng khon Habubank (HABUBANK SECURITIES) khng s mnh l ngi chm chn. Quan im ca ban lnh o Habubank ni chung v Habubank Securities ni ring l mun c s chun b k lng trc khi chnh thc hot ng t nhn s n c s vt cht, xy dng chin lc. Vi mc tiu tr thnh mt trong ba cng ty chng khon dn u th trng chng khon Vit Nam thng qua vic cung cp cho khch hng u t v doanh nghip cc sn phm dch v a dng c tin ch, Habubank Securities ang c gng pht trin nng lc qun l v o to cn b chuyn su tr thnh nhng chuyn gia t vn u t gii. Bn cnh , Ban gim c cn ch trng pht trin i ng marketing v bn hng mnh, to ra mt hnh nh Habubank Securities nng ng, chuyn nghip, to ra gi tr cho cc nh u t. Habubank Securities t

Chuyn thc tp

Nm 2008

Trn Th Thanh Nga

67

Lp TC 46Q

tin cung cp v phc v khch hng tt c cc dch v m mt cng ty chng khon c thc hin: cc dch v ti chnh, ngn hng, chng khon gm nim yt v cha nim yt (OTC), t vn ti chnh v t vn u t chng khon, lu k chng khon, qun l danh mc u t, bo lnh pht hnh .. Habubank Securities mong mun tr thnh bn ng hnh tin cy ca cc doanh nghip trong tin trnh c phn ha v huy ng vn thng qua th trng chng khon vi cc dch v h tr nh: t vn c phn ha, t vn nim yt chng khon, t vn mua v sp nhp doanh nghip, xc nh gi tr doanh nghip, t vn huy ng vn thng qua pht hnh chng khon IPO (pht hnh chng khon ra cng chng ln u) hoc theo tri phiu. Vi s h tr c lc t ngn hng m Habubank, cc khch hng ca Habubank Securities cn c hng cc dch v tin ch nh ng trc tin bn chng khon, c tc, cho vay mua chng khon Sau 9 thng i vo hot ng, tnh n 31/12/2006 tng s ti khon lu k khch hng m ti Habubank Securities l 1500 ti khon v tng gi tr khp lnh l 2000 t VN. Mc d nm u tin i vo hot ng nhng cng ty chng khon Habubank kinh doanh c hiu qu cao. Li nhun trc thu nm 2006 ca Habubank Securities l 18, 4 t ng. Ht qu I/2007, LNTT ca HABUBANK SECURITIES t 21.2 t ng ,bng 116.8% so vi nm 2006(18.4 t ng) trong , ring thng 3/2007 t 10,5 t ng, gp 2.2 ln so vi thng 2. c bit trong bi cnh Vit Nam gia nhp WTO Habubank cng c nhng bc chun b vng chc hi nhp. Theo b Bi Th Mai, Tng gim c Habubank: ngay t rt sm Habubank tp trung mnh cho u t cng ngh v n nay cung ng mt cch ton din cc sn phm c cht lng cao, sng to p ng c nhu cu ti chnh a dng ca cc c nhn, doanh nghip. Trong nm 2006, Habubank tng bc trin khai phn mm ct li ca Ngn hng, nng cao h tng thng tin phc v qun tr v hot ng kinh doanh theo ng nh chin lc thng tin ra. Gii php c cung ng bi nh thu IFLEX nh cung cp gii php phn mm ct li ngn hng dn u th gii v FPT-nh cung cp dch v chim lnh th trng Vit Nam. y l iu kin tin quyt c th h tr

Chuyn thc tp

Nm 2008

Trn Th Thanh Nga

68

Lp TC 46Q

Ngn hng pht trin nhanh chng cc sn phm dch v c hm lng cng ngh cao, l cng c h tr kim sot v qun tr ri ro t ng mt cch hiu qu khi ngn hng ngy cng c m rng. Mc tiu ca Habubank t ra i vi h thng Cng ngh thng tin ca mnh l: Phn mm ngn hng ct li c th hot ng n nh v an ton 24/24h Kh nng tch hp caovi cc phn mm khc khng c trong phn mm ct li Kh nng x l mt khi lng ln cc giao dch n t nhiu knh giao dch khc nhau nh ATM, POS, Mobile banking, Internet banking, cc giao dch thng qua mng li lin kt hay cc mng li m ngn hng c tham gia. Kh nng p ng c cc chun mc quc t v k ton v kim ton. Kh nng phn tch, phn nhm cc khch hng ca ngn hng. Da trn mt nn cng ngh tin tin, cc chun mc v k thut trong ngnh ti chnh ngn hng. Mc tiu cui cng trong chin lc cng ngh thng tin ca Habubank l nhm mc ch phc v cho chin lc kinh doanh v chin lc pht trin ca ngn hng. H tr mt cch tt nht cho cc mng hot ng nghip v ca ngn hng, tng hiu qu lm vic ca ton ngn hng v h tr nhanh chng to ra cc sn phm dch v tng thu nhp cho ngn hng. Mc tiu h thng cng ngh thng tin cu Habubank phi l mt h thng hin i, 99% cc giao dch ca ngn hng u c x l t ng v chnh xc, c kh nng hot ng online 24/24h, phc v hot ng cho khong 50 chi nhnh v phng giao dch trn phm vi c nc, c kh nng x l mt khi lng giao dch hng ngy theo d tnh s khong 100000 giao dch. Hin ti Habubank c dc nhiu li th thc hin thnh cng chin lc v cng ngh thng tin ca mnh trong ni bt l bn kha cnh: Hi ng qun tr v ban diu hnh ca ngn hng lun hiu r v quan tm thch ng ti cng ngh thng tin.

Chuyn thc tp

Nm 2008

Trn Th Thanh Nga

69

Lp TC 46Q

Cng ngh m ngn hng ang c hin nay u l cng ngh mi, c kh nng thc hin v pht trin dch v v c kh nng m rng cao. H thng my mc thit b ca ngn hng mi v c lin tc nng cp.. Quy m hp l v i ng cn b c trnh , tr nn d dng tip thu v p dng cc quy trnh, cng ngh mi trong hot ng ngn hng m khng gy ra nhng thay i ln trong ton h thng. S hu thng tin v bit cch s dng thng tin l ngun cn cho thnh cng ca mi hot ng kinh doanh ca ngn hng. Bn cnh vic la chn Deutsche bank l i tc chin lc cng gip Habubank rt nhiu trong vic hi nhp vi th gii. i vi vic k kt hp tc ln ny, c Habubank v Deutsche bank u tm thy i tc nhng c hi pht trin.

2.1. 3. C cu t chc ca Hi s chnh Habubank

Ta c s c cu t chc ti Hi s chnh Habubank nh sau:

Chuyn thc tp

Nm 2008

Trn Th Thanh Nga

70

Lp TC 46Q

HI NG QUN TR

Tng Gim c iu hnh

Ph tng Gim c

Cc phng ban chc nng

Phng k hoch

Phng t chc

Phng kinh doanh

Phng thm nh

Phng k ton

Phng hnh chnh

Phng marketing

Phng cng ngh thng tin

Phng kim sot

Phng thanh ton quc t

Phng pht trin dch v th

Habubank hin c m hnh t chc bo co t tng nhm gim thiu tnh quan liu trong h thng cng nh nng cao tnh nng ng ca t chc. c im ni bt ca m hnh Habubank l tp trung vo khch hng, i ng nhn vin chuyn nghip v qun l ri ro hiu qu. Ri ro l mt phn gn lin vi mi hot ng kinh doanh ngn hng. Kim tra v qun l ri ro sao cho cn bng c mi quan h ri ro- li nhun trc ht i hi, t c cu t chc ph hp v chnh sch nht qun trong ton h thng. Do , c cu Habubank hon ton c t chc theo chin lc pht trin do Hi ng Qun tr ra v lin quan cht ch n qun l ri ro. ng thi tnh linh hot v gim thiu quan liu cng lun c cao gip Ngn hng d thch ng v thay i khi mi trng kinh doanh bin chuyn. +) HI NG QUN TR:

Chuyn thc tp

Nm 2008

Trn Th Thanh Nga

71

Lp TC 46Q

Thnh vin Hi ng qun tr trong nm ti chnh v vo ngy lp bo co ny nh sau: ng Nguyn Vn Bng : ch tch, c ti b nhim ngy 16/1/2003 ng Nguyn ng Tun: thnh vin, c ti b nhim ngy 16/1/2003 ng Trng Thng: thnh vin, c ti b nhim ngy 16/1/2003 B Dng Th Thu H: thnh vin, c ti b nhim ngy 16/1/2003 ng Nguyn Tun Minh: thnh vin, c ti b nhim ngy 16/1/2003 +) BAN IU HNH: B Bi Th Mai : tng gim c, tham gia Habubank t nm 1995, m nhim chc v Tng gim c t nm 2002, iu hnh trc tip mi hot ng ca ngn hng. ng Trng Thng: ph tng gim c, chuyn vin kinh t v qun l ti chnh doanh nghip, c b nhim gi chc Ph tng gim c, ph trch mng kim tra xt duyt tn dng. B Nguyn Th Kim Oanh: ph Tng gim c, bt u cng tc ti Habubank t nm 1989, t ngy 2/6/2003 c tn nhim bu gi chc ph Tng gim c, ph trch ti chnh v cung ng dch v.

B L Thu Hng: ph tng gim c, thc s quan h i ngoi, c nhn kinh t, ph Tng gim c kim Gim c chi nhnh TP H Ch Minh. B Nguyn D Hng: ph Tng gim c, c nhn kinh t, ph trch mng Dch v Ngn hng c nhn. B Nguyn Th Bch Thy ;ph Tng gim c, c nhn kinh t, ph trch mng ngun vn ngoi hi ngn qu.

ng Nguyn Tun Minh: ph Tng gim c, c nhn Quan h quc t v c nhn lut, ph trch mng Php ch- tun th-u t.
2.1. 4. Vn iu l

K t ngy thnh lp, vn iu l ca ngn hng lin tc c tng qua cc thi k nh sau:

Chuyn thc tp

Nm 2008

Trn Th Thanh Nga

72

Lp TC 46Q

Vn tng ln (triu ng) 50.000 57.000 63.170 70.000 71.044 80.000 120.000 200.000 300.000 500.000 900.000 1.000.000

c Ngn Hng Nh Nc Vit Nam chp thun theo Quyt nh s 58/QNHNN5 Quyt Quyt nh nh s s 443/1999/Q-NHNN5 424/2000/Q-NHNN5 Quyt nh s 498/2000/Q-NHNN5 Quyt nh s 87/NHNNQLTD Quyt nh 576/NHNN- QLTD Quyt nh 170/NHNN- QLTD s s 18 / 3 /1996 21/12/1999 22/9/2000 5/12/2000 5/12/2002 6/9/2002 7/4/2003 11/2/2004 21/1/2005 24/1/2006 24/5/2006 27/10/2006 Ngy

Quyt nh s 45/NHNNHAN7 Quyt nh s 89/NHNNHAN7 Quyt nh s 73/NHNNHAN7 Quyt nh 388/NHNN- HAN7 Quyt nh 819/NHNN- HAN7 s s

Ti nay, qua nhiu nm hot ng, Ngy 25/12/2007 va qua, Hi ng qun tr Habubank chnh thc thng bo vic hon thnh k hoch tng vn iu l t 1.400 t ng ln 2.000 t ng sau khi pht hnh c phiu t II. y l mc tiu c i hi c ng t ra t u nm 2007. Kt qu ny th hin r s tng trng bn vng, cu trc ti chnh lnh mnh ca Habubank trong nm va qua.

Chuyn thc tp

Nm 2008

Trn Th Thanh Nga

73

Lp TC 46Q

Vic tng vn l yu cu tt yu trong bi cnh hi nhp WTO, nht l khi th trng ti chnh tin t c nhng du hiu cnh tranh khc lit. Tuy nhin, y cng l minh chng cho s pht trin n nh, hiu qu ca Habubank khi vn iu l tng gp i so vi nm 2006. C th ni 2007 l nm c tc tng trng nhanh, mnh vi cc ch s tng t 30% n 100% cng vi nhiu gii thng trong v ngoi nc ghi nhn s pht trin ton din ca Habubank. Vic tng vn ln ny l mt trong nhng bc chin lc nhm tng cng nng lc ti chnh, m rng mng li hot ng, u t c s vt cht, cng ngh, chun b cho vic ra i cc sn phm cnh tranh ca Habubank trong thi gian ti. Ni v k hoch t nay n nm 2010, b Bi Th Mai - Tng gim c Habubank cho bit: Mc tiu gn nht trong nm 2008 ca Habubank l tip tc cng c nng lc ti chnh thng qua vic tng vn iu l, m rng mng li, a dng ha sn phm, dch v. Habubank phn u nng vn iu l ln 5.000 t ng vo nm 2010 tng cng kh nng cnh tranh. Cng trong nm 2008, Habubank s c k hoch nim yt trn th trng chng khon.

2.2.Thc trng v ri ro tn dng ti Habubank 2.2.1. Thc trng hot ng tn dng ca Habubank 2.2.1.1. C cu t chc tn dng ti ngn hng thng mi c phn Nh H Ni.
T chc hot ng tn dng ti Habubank c phn lm 3 cp: Hi s, chi nhnh cp 1 v chi nhnh cp 2. 2.2.1.1.1. Ti hi s chnh. + y ban qun l ri ro. y ban qun l ri ro c thnh lp nhm h tr cho hi ng qun tr trong cng tc qun l ri ro, ng u y ban l ch tch Hi ng qun tr. Cc thnh vin ca y ban thng l hot ng bn nhim v thng l nhng ngi i din cho ban lnh o hoc hin ang l nhng ngi c phn cng ph trch cc phng qun l cc hot ng ln ca NH nh phng Vn, phng qun l tn dng, Phng phn tch tng hp kinh t, Phng n tn dng. + Hi ng tn dng trung ng.

Chuyn thc tp

Nm 2008

Trn Th Thanh Nga

74

Lp TC 46Q

Hi ng tn dng trung ng c thnh lp nhm h tr cho ban iu hnh trong vic cung ng sn phm n khch hng. Ch tch hi ng l ch tch hi ng qun tr, ph ch tch hi ng l ph tng ph trch cc hot ng tn dng. Thnh vin hi ng l cc trng phng u t d n, phn tch d n, Quan h vi khch hng v php ch. Nhim v ca hi ng l xem xt v ph duyt cc khon vay vt thm quyn phn quyt ca gim c cc chi nhnh. + Phng qun l tn dng. Phng qun l tn dng thc hin 3 vai tr ch yu: theo di v qun l ri ro tn dng, hng dn v ban hnh cc chnh sch lin quan n h s tn dng, xy dng k hoch v nh hng cho cc hot ng tn dng trong tng thi k. + Phng u t d n. Phng u t da n thc hin 2 nhim v c bn: Ti thm nh cc d n vt hn mc phn quyt ca gim c cc chi nhnh v trc tip xem xt thm nh cc d n ln ti H Ni. + Phng cng n. Phng cng n chu trch nhim theo di ton b cc khon vay kh i (trn 180 ngy), theo di trch lp qu d phng ri ro n kh i v x l n kh i t qu d phng ri ro. Xem xt thm nh min gim li vt mc phn quyt ca gim c chi nhnh. + Phng thng tin tn dng. Phn thng tin tn dng chu trch nhim theo di thu thp thng tin c lin quan n hot ng phng nga ri ro tn dng ni ring v trong cc hot ng khc c lin quan. Phi hp thu thp thng tin phng nga ri ro vi cc chi nhnh. Tng hp, phn tch, nh gi v cung cp thng tin phc v thng tin hot ng tn dng trong ton h thng, v thng tin phc v qun l. u mi quan h giao dch trao i thng tin vi cc t chc tn dng, ngn hng nh nc v cc t chc cung cp thng tin khc. + Phng quan h khch hng.

Chuyn thc tp

Nm 2008

Trn Th Thanh Nga

75

Lp TC 46Q

Phng quan h khch hng qun l quan h vi mt s khch hng trong h thng ngn hng thng mi c phn Nh H Ni. + Phng php ch. Chu trch nhim v mt php l lin quan n mi hot ng ca h thng ngn hng thng mi c phn H Ni. 2.2.1.1.2. Ti chi nhnh cp 1. + Hi ng tn dng c s Hi ng tn dng c s c thnh lp nhm h tr ban gim c chi nhnh trong vic cung cp cc sn phm tn dng n khch hng. Ch tch hi ng tn dng c s l gim c chi nhnh, ph ch tch hi ng qun tr l mt ph gim c chi nhnh ph trch tn dng hoc mt ph gim c khc do HTD quy nh. Nhim v ca hi ng tn dng l xt duyt gii hn tn dng, xt duyt cc khon vay vt phn quyt ca gim c chi nhnh song do phc tp nn cn a ln hi ng tn dng nhm thm nh nh gi li. + Phng tn dng, phng u t d n, phng khch hng, b phn tn dng ti cc phng giao dch. Ty theo quy m hot ng phng giao dch v cc chi nhnh c th thnh lp thm cc phng nh u t d n, cho vay tr gp, Trng hp chi nhnh ch c mt phng tn dng th phng tn dng xem xt cho vay tt c cc loi hnh i vi khch hng. Trng hp chi nhnh c thm cc phng th hu nh tn gi ca cc phng ni ln nhim v ca phng . Do quy m hot ng ca cc phng giao dch thng l nh, phm vi hp cho nn khng tch thnh lp ring phng tn dng m ch mt b phn thuc s iu hnh trc tip ca trng phng giao dch. 2.2.1.1.3. Ti chi nhnh cp 2. Chi nhnh cp 2 thng ch c mt phng tn dng do phng tn dng chu trch nhim thc hin tt c cc loi hnh vay n khch hng.

Chuyn thc tp

Nm 2008

Trn Th Thanh Nga

76

Lp TC 46Q

HI S CHNH
HI NG QUN TR BAN IU HNH Y BAN QUN L RR HI NG TN DNG

CNG N

QLTD

DT DA

TT TD

QH KH

CHI NHNH CP 1

BAN IU HNH

HI NG TN DNG

PHNG TD

PHNG GD

PHNG DTDA

CHI NHNH CP 2
BAN IU HNH

PHNG TN DNG

Chuyn thc tp

Nm 2008

Trn Th Thanh Nga

77

Lp TC 46Q

2. 2 .1. 2. Chnh sch tn dng ti ngn hng thng mi c phn Nh H Ni a. Nguyn tc chung
+ Tun th php lut. Tt c cc nhn vin ca NH thng mi c phn Nh H Ni cc quy nh ca php lut trong hot ng v cc quy nh c lin quan. Vic cp tn dng cho khch hng da trn c s li ch chnh ng ca Habubank v mc ch c nhn trong hot ng tn dng. + Ph hp vi chin lc hot ng kinh doanh ca Habubank trong tng thi k. Hot ng tn dng l mt trong nhng lnh vc kinh doanh ch o v c kt hp hi ha trong chin lc kinh doanh chung ca Habubank. V th vic m rng pht trin tn dng phi da trn c s chin lc, nh hng kinh doanh ca tng thi k v c s kt hp cht ch ca cc b phn khc trong h thng ca Habubank c bit l b phn khch hng, b phn ngun vn v b phn thanh ton. |+ Tn trng quyn t quyt ca gim c chi nhnh bn cnh m bo mc tiu qun l ri ro tn dng. Chnh sch tn dng ca Habubank va m bo tnh an ton tn dng song vn m bo tnh linh hot trong hot ng thc t, dnh cho cc chi nhnh nm bt tt nht cc c hi pht trin theo tng giai on nht nh. + Quan im bnh ng v hng ti khch hng. Trong cp tn dng Habubank thc hin thng nht chnh sch khch hng, khng phn bit thnh phn kinh t, hnh thc s hu ph hp vi hot ng kinh doanh trong c ch th trng. Cc u i tn dng, nu c, ch cn c vo nng lc ti chnh, uy tn, mc ri ro v thin ch ca khch hng. Vic giao dch khch hng c xy dng theo mt u mi giao dch. Tt c cc giao dch ca khch hng u do mt b phn tn dng chu trch nhim phc v.

Chuyn thc tp

Nm 2008

Trn Th Thanh Nga

78

Lp TC 46Q

+ cao trch nhim c nhn. Habubank cao trch nhim c nhn nhm nng cao tnh minh bch v cht lng tn dng. Cc c nhn c giao quyn quyt nh pha chu trch nhim vi quyt nh ca mnh. b. Kt qu hot ng tn dng ti Habubank Nm 2006, h thng mng li ca Habubank khao trng thm 5 im giao dch ti cc vng kinh t trng im. Song song , Habubank cn tip tc pht trin, a ra cc chnh sch tn dng vi li sut ph hp p ng nhu cu ngy cng cao ca khch hng mt cch nhanh nht. S thay i mi trng kinh doanh trong nc trc khi bc vo hi nhp WTO chnh thc ko theo nhu cu v vn m rng sn xut kinh doanh ca cc thnh phn kinh t gm c c nhn v doanh nghip. Habubank khng ngng m rng v pht trin cc dch v c v chiu su, trong dch v cho vay khch hng l dch v to ra ngun thu ch yu cho ngn hng. Tnh n 31/12/2006, tng d n cho vay ton ngn hng l 6. 087. 385 t ng tng 82. 7 % so vi nm 2005. Trong tng d n cho vay th cc d n ca cc Cng ty c phn, TNHH chim 59. 63 %, d n cho c nhn v h gia nh vay chim 26. 45 % bi y l nhng i tng khch hng c u tin v l mc tiu lu di ca Habubank. Tuy nhin, Habubank vn rt ch trng n nhng loi hnh cho vay khc nhm m bo ngun thu nhp u cho ngn hng ng thi p ng c nhu cu v vn cho cc khch hng. Cc ch tiu c th trong nm 2006: Tng d n n 31/12/2006: 70. 39 % cho vay ngn hn 29. 61 % cho vay trung, di hn - Tng d n phn theo loi hnh doanh nghip: 59. 63 % cng ty CP, TNHH 9. 88 % DNNN 1. 41 % DN c vn u t nc ngoi 1. 06 % Hp tc x 1. 58 % T chc tn dng 26. 45 % c nhn, h gia nh - Tng d n phn theo ngnh kinh t: 63. 51 % thng mi 0. 21 % Nng lm nghip

Chuyn thc tp

Nm 2008

Trn Th Thanh Nga

79

Lp TC 46Q

3. 18 % sn xut v ch bin, may mc 6. 17 % xy dng 1. 02 % vn ti v thng tin lin lc 25. 92 % cc ngnh khc. n 2007 Tng d n l: 8.143 t ng.

2.2.2.Thc trng ri ro tn dng ti Habubank

+) T l n qu hn / tng d n: Bng 2.5: T l n qu hn / tng d n t 2001-2006 Ch tiu Tng d n T l n 1.56% qu hn 0.84% 0.82% 1.41% 1.1% 1.05%

2001 672.899

2002 999.225

2003

2004

2005

2006

1.596.105 2.362.641 3.330.218 4.956.524

+) T l trch d phng/ tng d n: Bng 2.6: T l trch d phng/ Tng d n t 2001-2006 n v: triu ng Ch tiu Tng d n D phng n kh i D phng/tng d n 2001 2002 2003 2004 2005 2006 672.899 999.225 1.596.105 2.362.641 3.330.218 4.956.524 1.355 1.108 3.217 12.412 14.783 17.346 0.2% 0.11% 0.2% 0.52% 0.44% 0.35%

Ta thy d phng n kh i hu nh tng dn qua cc nm ch tr nm 2002 gim so vi 2001 sau li tng ln v c bit tng cao bt u t 2004.n 2006 d phng n kh i cao nht, t 17.346 triu ng.Nm 2004 d n tng 84 % trong khi trch lp d phng n kh i tng 285% so vi nm 2003 do Habubank thu c tm quan trng ca ri ro tn dng v ch trng hn n vic

Chuyn thc tp

Nm 2008

Trn Th Thanh Nga

80

Lp TC 46Q

qun l ri ro tn dng thng qua vic trch lp d phng. Cho n khi quyt nh 493/2005/QNHNN chnh thc ban hnh ngy 22/04/2005 v vic phn loi n v s dng d phng x l ri ro tn dng trong hot ng ngn hng th qu d phng n kh i ca Habubank ngy cng tng. Tuy nhin xt theo t l d phng n kh i/ tng d n th t l ny ca Habubank vn thp (dao ng t 0,2% 0,52%), m bo ri ro tn dng vn trong tm kim sot. C th d phng n kh i phn theo nhm nm 2005 (theo s liu bo co ca Habubank nm 2005) l: Nhm 2: 8.869 triu ng. Nhm 3: 2.069 triu ng. Nhm 4: 1.034 triu ng. Nhm 5 : 2.811 triu ng.

Nh vy c th thy rng d phng n kh i tp trung phn ln ti nhm 2. Theo quyt nh s 493/2005/Q-NHNN th n nhm 2 bao gm: cc khon n qu hn qu hn di 90 ngy, cc khon n c cu li thi hn tr n trong hn theo thi hn c cu li, cc khon n khc c phn loi vo nhm 2 theo quy nh. Theo quyt nh 343/HBB ngy 20/4/2006 th n li qua 10 ngy cng chuyn nhm. iu cho thy n qu hn ti Habubank vn ch yu l cc khon n c kh nng thu hi y c gc ln li nhng c du hiu suy gim kh nng tr n. Nguyn nhn ch yu do khch hng chm tr li v tr gc do mt s nguyn nhn khch quan

2.3. Thc trng qun l ri ro tn dng ti Habubank 2.3.1. Chnh sch cho vay i vi khch hng 2.3.1.1. C s ca chnh sch
Chnh sch cho vay ca Habubank do hi ng qun tr ph duyt v ban hnh, khun kh php l chung hng dn hot ng cho vay ca cc chi nhnh v cn b tn dng.

Chuyn thc tp

Nm 2008

Trn Th Thanh Nga

81

Lp TC 46Q

Ni dung ca chnh sch cho vay c son tho trn c s: Quy ch bo m tin vay do chnh ph v ngn hng Nh Nc ban hnh. Quy ch cho vay do ngn hng Nh Nc Vit Nam ban hnh. Chin lc, nh hng ca Habubank.

2.3.1.2. Ni dung chnh sch cho vay Khch hng hng

+) i tng vay vn: Chnh sch cho vay ca Ngn hng thng mi c phn nh H Ni khng gii hn i tng vay vn c th no c, hn ch a ra nhiu chnh sch khc nhau cho nhiu i tng khc nhau. m bo tnh bnh ng chnh sch cho vay c p dng cho tt c cc i tng vay vn. +) Nguyn tc cho vay: khch hng vay vn ca Ngn hng thng mi c phn nh H Ni phi m bo: S dng vn vay ng mc ch tha thun trong hp ng tn dng. Hon tr c gc v li ng thi hn tha thun trong hp ng tn dng.

+) iu kin cho vay: Ngn hng thng mi c phn nh H Ni xem xt v quyt nh cho vay khi khch hng c y cc iu kin sau: C nng lc php lut dn s, nng lc hnh vi dn s v chu trch nhim hnh vi dn s theo quy nh ca php lut. Mc ch s dng vn hp php. C nng lc ti chnh m bo tr n ng thi hn cam kt. C d n u t, phng n sn xut kinh doanh, dch v kh thi, c hiu qu hoc c d n u t, phng n phc v i sng kh thi v ph hp vi quy nh ca php lut. Thc hin cc quy nh v bo m tin vay theo quy nh ca chnh ph, Ngn hng Nh Nc Vit Nam v theo quy nh ca Ngn hng thng mi c phn nh H Ni. +) Mc cho vay: trong chnh sch cho vay ngn hng thng mi c phn nh H Ni khng quy nh mt mc cho vay c th m giao cho gim c cc chi nhnh t quyt mc cho vay cn c theo nhu cu v vn v kh nng hon tr ca khch

Chuyn thc tp

Nm 2008

Trn Th Thanh Nga

82

Lp TC 46Q

hng, kh nng ngun vn ca Ngn hng thng mi c phn nh H Ni v theo quy nh ca php lut. +) Li sut cho vay: Ngn hng thng mi c phn nh H Ni thc hin chnh sch cho vay linh hot, hi s chnh khng thc hin bin php qun l li sut cho vay i vi chi nhnh, m thng qua cng c li sut cho vay vn v cc hng dn khng mang tnh bt buc. Cc hng dn ny thay i theo tng thi k nhm cung cp y thng tin v tnh hnh li sut trong ton h thng ngn hng cng nh trn th trng, qua gip chi nhnh a ra mc li sut c li cho mnh. Vic p dng mt mc li sut i vi tng khon vay c th do chi nhnh v khch hng tha thun. Phng thc p dng li sut cng linh hot. Cc chi nhnh c quyn t ch quyt nh phng thc p dng li sut c nh hay c iu chnh. +) Bo m tin vay: Ngn hng thng mi c phn nh H Ni t xem xt v chu trch nhim v quyt nh ca mnh trong la chn phng php bo m tin vay nhm gim thiu ri ro cho khon vay mc thp nht. Cc bin php bo m tin vay c xc nh l cc bin php lm tng kh nng thu hi cho vn vay ch khng phi l iu kin u tin v bt buc khi xem xt quyt nh cho vay. Vn quyt nh l kh nng tr n ca phng n, d n vay vn.

2.3.2. Bin php phng nga ri ro tn dng 2.3.2.1. Phn vng u t

m bo cht lng tn dng v thun tin trong qu trnh gim st khon vay, mi chi nhnh s tp trung tn dng cho cc Khch hng hng thuc vng u t nht nh, chi nhnh c th cp tn dng cho cc khch hng ngoi vng u t ca mnh nu c tng gim c cho php bng vn bn. Tuy nhin chi nhnh nn tn dng ti a vng u t ca mnh trc khi u t ra ngoi. Chi nhnh c th gp trng hp khch hng nm vng u t ca chi nhnh khc nhng c n v ph thuc hoc d n u t hot ng hoc c trin khai ti a bn u t ca mnh. Trong trng hp ny chi nhnh c th cho khch

Chuyn thc tp

Nm 2008

Trn Th Thanh Nga

83

Lp TC 46Q

hng vay phc v nhu cu vn ca n v ph thuc hoc d n iu kin l c vn bn tha thun vi chi nhnh s ti Vic phn vng u t c tin hnh trn c s: c im a l ni chi nhnh t tr s. Nng lc ca tng chi nhnh.

2.3.2.2. Phn chia thm quyn quyt nh trong hot ng tn dng

Nhm to tnh linh hot m vn m bo mc tiu qun l ri ro tn dng, Tng gim c ban hnh quy nh xt duyt thm quyn cho vay theo cc cp nh sau: +) Gim c chi nhnh: thm quyn xt duyt cho vay i vi mi chi nhnh khc nhau ty thuc vo tnh hnh thc t ca tng a bn v nng lc thc t ca tng chi nhnh v nng lc qun l. Cc khon cho vay nm trong gii hn tn dng c duyt. Gim c chi nhnh c quyn ch ng quyt nh. i vi cc khon cho vay ngoi tm quyt nh Gim c chi nhnh phi trnh Tng gim c ph duyt. +) Tng gim c: Cc khon thuc hi s chnh hoc do chi nhnh gi ln c chia lm ba cp: do ph tng gim c ph trch tn dng xem xt v quyt nh, tng gim c quyt nh v hi ng tn dng trung ng quyt nh.

2.3.2.3. V quy trnh tn dng

Habubank c quyt nh s 391/2006/HBB-Q ngy 27/4/2006 ca ch tch hi ng qun tr v quy trnh tn dng vi mc tiu: H thng ha c th cc form biu mu Ngn hng dang p dng ti cc chi Hng dn cn b, c bit l cn b mi cc bc trnh t thc hin mt Xc nh cc cng vic phi lm v cc b phn c th tham gia trong vic nhnh s dng mt biu mu thng nht. khon vay t khi Khch hng hng c nhu cu n khi khon vay c thu hi. x l mt khon vay.

Chuyn thc tp

Nm 2008

Trn Th Thanh Nga

84

Lp TC 46Q

Gip qu trnh cho vay din ra mt cch thng nht, khoa hc, hn ch p ng tt nht nhu cu hp l ca khch hng trong mi quan h vi Ngn

phng nga ri ro v khng ngng nng cao cht lng tn dng. hng. Vi mc tiu trn, quy trnh tn dng quy nh chi tit v c th v: Cc bc thc hin mt khon vay (thu thp thng tin, nh gi thng tin, trnh ph duyt, lp hp ng, cng chng v ng k giao dch m bo, gii ngn, thu hi n) v nhng ngi tham gia vo quy trnh (cn b tn dng, cn b h tr, ph hay trng phng tn dng, ph hay gim c chi nhnh, phng kim tra xt duyt, ph hay tng gim c, ch tch hi ng qun tr). Quy nh r cc form biu mu ca Ngn hng: n xin vay, phng n kinh doanh, bin bn hp hi ng thnh vin, hp ng tn dng, hp ng th chp, kim tra tn dng, xut, nhp ti sn m bo iu ny gip to s thng nht trong h s, to hnh nh ca Ngn hng i vi khch hng v tnh chuyn nghip, gim thiu ri ro trong qu trnh ti thm nh ph duyt khon vay. Hng dn chi tit cc phng php thu thp thng tin khch hng, phn tch v thm nh khch hng gip cn b tn dng c th thu thp thng tin phc v vic nh gi khch hng mt cch hiu qu nht Hng dn cc bc x l mt khon vay c coi l c vn v cc khon vay qu hn ti ngn hng c th thu hi khon vay mt cch nhanh nht gim thiu chi ph cho ngn hng. Nh vy quy trnh tn dng chnh l kim ch nam cho mi hot ng ca cn b tn dng ti ngn hng. Nu cn b tn dng hot ng ng trnh t nh quy trnh tn dng trn th ri ro tn dng s b hn ch.

2.3.2.4. Phn loi v xp hng khch hng

+ Khch hng hng doanh nghip: Ngn hng chia Khch hng hng doanh nghip thnh 10 loi c mc ri ro t thp ln cao l AAA, AA, A, BBB, BB, CCC, CC, D. Quan im nh gi ca ngn hng khc nhau i vi tng hng doanh nghip.

Chuyn thc tp

Nm 2008

Trn Th Thanh Nga

85

Lp TC 46Q

Bng 2.1: Phn loi khch hng doanh nghip v quan im nh gi ca Ngn hng Loi AAA Mc ri ro Tim lc mnh, nng lc qun tr tt, hot ng hiu qu, trin vng pht trin, thin ch tt. Ri ro mc thp nht. Hot ng hiu qu, thin ch tt, trin vng tt. Ri ro mc thp. Quan im ca ngn hng

AA

BBB

BB

CCC

CC

u tin p ng ti a nhu cu tn dng vi mc li sut thp, ph thi hn v bin php bo m tin vay. u tin p ng nhu cu tn dng vi mc li sut thp, ph thi hn v bin php bo m tin vay. Hot ng hiu qu, tnh hnh ti u tin p ng nhu cu tn chnh tt, c thin ch tr n. dng, c bit l cc khon tn Ri ro mc thp. dng t trung hn tr xung. Hot ng hiu qu, trin vng pht C th m rng tn dng, khng trin, song c mt s hn ch v nng hoc hn ch cc iu kin u lc qun l ti chnh. i. Ri ro mc trung bnh. Hot ng hiu qu nhng thp, tim Hn ch m rng tn dng, tp nng ti chnh v nng lc qun l trung vo cc khon vay ngn trung bnh. hn vi cc bin php bo m. Ri ro trung bnh. Hiu qu khng cao v d b bin Hn ch m rng tn dng v tp ng, kh nng kim sot hn ch. trung thu hi vn vay. Ri ro tim tng Hot ng hiu qu thp, nng lc ti Hn ch ti a m rng tn dng. chnh km, trnh qun l km, c Ch thc hin gin n, gia hn n th c n qu hn. khi c bin php khc phc kh Ri ro cao. thi. Hot ng hiu qu thp, nng lc ti Khng m rng tn dng. Ch chnh km, trnh qun l km, kh thc hin gin n, gia hn n khi nng tr n km. c bin php khc phc kh thi. Ri ro cao. B thua l v t c kh nng phc hi, Khng m rng tn dng, tm tnh hnh ti chnh km, kh nng tr mi cch thu hi n k c x l n khng m bo, qun l yu km. sm ti sn m bo. Ri ro cao. Thua l trong nhiu nm, ti chnh Khng m rng tn dng, tm khng lnh mnh, c n qu hn. mi cch thu hi n k c x l c bit ri ro. sm ti sn m bo.

Chuyn thc tp

Nm 2008

Trn Th Thanh Nga

86

Lp TC 46Q

+ Khch hng c nhn: Ngn hng Habubank xp loi khch hng c nhn thnh 10 loi c mc ri ro t thp n cao vi k hiu t A+ n D Bng 2.2. Phn loi khch hng c nhn v quan im nh gi ca NH Loi A+ A AB+ B BC+ C CD Mc ri ro Thp Thp Thp Thp Trung bnh Trung bnh Trung bnh Cao Cao Cao Quan im ca ngn hng Cp tn dng mc ti a Cp tn dng mc ti a Cp tn dng mc ti a Cp tn dng v hn mc ty vo phng n bo m tin vay C th cp tn dng da vo phng n bo m tin vay C th cp tn dng da vo hiu qu phng n v bo m tin vay Khng khuyn khch m rng tn dng m tp trung thu hi n. T chi cp tn dng T chi cp tn dng T chi cp tn dng

2.3.2.5. Quy nh v ti sn th chp

Ngy 19/12/2005 Habubank c quyt nh s 1421/2005/Q/HBB ca Ch tch hi ng qun tr v vic m bo tin vay. Bo m tin vay c nh ngha l vic ngn hng p dng cc bin php nhm phng nga ri ro, to c s php l v c s kinh t thu hi cc ngha v n ca khch hng vay. Bin php bo m tin vay bao gm: - Cm c (th chp) ti sn ca khch hng vay v/hoc ca bn th ba. Trong trng hp ny Habubank quy nh r cch nh gi ti sn i vi mi loi ti sn nh bt ng sn, ng sn Bn cnh Habubank cn c quy nh mc ti a cho vay i vi tng loi ti sn m bo tin vay, c th:

Chuyn thc tp

Nm 2008

Trn Th Thanh Nga

87

Lp TC 46Q

Bng 2.3. Quy nh mc cho vay ti a i vi tng loi ti sn. Loi ti sn C phiu ca cc t chc tn dng cha c nim yt trn th trng chng khon B chng t xut (b chng t sch) Chng ch tin gi ti Habubank Chng ch tin gi ti cc t chc tn dng khc. Bt ng sn Phng tin vn ti My mc thit b dng trong sn xut Chng khon c nim yt trn th trng Khc 85% 80% 70% 60% Do hi ng qun tr quyt nh 98% 99% 95% Mc cho vay ti a 100%

2.3.2.6. Thnh lp ban kim sot qun l ri ro trong c ri ro tn dng

S di y th hin r v phng thc qun l ri ro ca Habubank gm cc b phn sau: Ban kim sot c nhim v kim sot tt c cc hot ng ca Hi ng Qun Tr, Ban iu hnh, Tng gim c v cc b phn phng ban ti hi s cng nh cc chi nhnh, phng giao dch trc thuc. Tng gim c (b Bi Th Mai) qun l trc tip ri ro th trng v ri ro Ph tng gim c (ng Trng Thng, b L Thu Hng) trc tip qun Ph tng gim c (b Nguyn D Hng) trc tip qun l ri ro tn dng Ph tng gim c (b L Th Kim Oanh) trc tip qun l ri ro hot ng thanh khon. l ri ro tn dng dch v Ngn hng doanh nghip v kim tra xt duyt. dch v Ngn hng c nhn. cung ng cc dch v giao dch.

Chuyn thc tp

Nm 2008

Trn Th Thanh Nga

88

Lp TC 46Q

Ban kim sot

HQT Ri ro v th trng thanh ton Ri ro tn dng Ri ro hp ng

G iu hnh

T.TGD

P.TG

P.TG

P.TG

Ngun vn

Chin lc, hp tc, marketting

DVNH c nhn

DVNH doanh nghip

Kim tra, xt duyt

Cung ng dch v

H tr qun l v kim ton ni b

Habubank lun ch trng nng cao nng lc ca b phn kim sot ni b ca ngn hng Habubank hiu rng lm tt cng vic qun l ri ro th phi lm tt cng tc kim tra, kim ton ni b. Cng vic ca b phn kim tra, kim ton ni b l: Kim sot trong qu trnh hot ng ca ngn hng hay l c th hn trong tng quy trnh nghip v ca Ngn hng. Kim ton sau vi nhim kim ton cc quy trnh nghip v pht hin cc l hng c th dn ti ri ro v a ra cc kin gip cn b hon thin v xut cc quy trnh nghip v m bo ngn hng hot ng hiu qu nht, gim thiu ri ro nht. Nhn nh c tm quan trng , Habubank

Chuyn thc tp

Nm 2008

Trn Th Thanh Nga

89

Lp TC 46Q

lin tc o to cc k nng cho b phn kim sot ni b cng nh kim tra xt duyt. Ngoi ra, cn t ra cc tnh hung kh cn b kim ton th nhm nng cao nng lc, kinh nghim trong cng tc phng nga ri ro. T l an ton vn ca Habubank m bo 8%. Habubank khng ngng tng vn iu l. Hin nay vn iu l ca Habubank khong 1400 t ng. 2.3.3.Bin php hn ch ri ro tn dng ti Habubank 2.3.3.1.V phn loi n, trch lp v s dng d phng Habubank c quyt nh s 343/HBB ngy 20/4/2006 ca tng gim c v hng dn v vic phn loi n, trch lp v s dng d phng c quy nh theo quyt nh s 493/2005/Q-NHNN ngy ngy 22/4/2005. Trong quyt nh trn Habubank quy nh: Cc loi n: gm nhm 1(n tiu chun), nhm 2 (n cn ch ), nhm 3 Cc trng hp chuyn n ln nhm cao hn v iu kin quay li nhm (n di tiu chun), nhm 4 (n nghi ng), nhm 5 (n c kh nng mt vn). 1: ti thiu trong vng 1 nm i vi cc khon n trung v di han, 3 thng i vi khon n ngn hn k t ngy khch hng hon thnh ngha v tr n. T l trch lp d phng:

Nhm 1: 0% Nhm 2: 5% Nhm 3: 20% Nhm 4: 50% Nhm 5:100% Ngoi t l trch lp d phng c th, Habubank phi trch lp d phng chung bng 0.75% tng gi tr cc khon n t nhm 1 n nhm 4. Cng thc tnh d phng c th: S tin phi trch d phng = (gi tr khon n - gi tr ca ti sn m bo) * t l trch lp d phng c th T l ti a c th p dng xc nh gi tr ti sn m bo c quy nh chi tit trong bng sau:

Chuyn thc tp

Nm 2008

Trn Th Thanh Nga

90

Lp TC 46Q

Bng 2.4: t l ti a p dng xc nh gi tr ti sn m bo Loi ti sn m bo S d trn ti khon tin gi VN ti Habubank S d trn ti khon tin gi US ti Habubank Tri phiu chnh ph: Thi hn cn li di 1 nm. Thi hn cn li t 1n 5 nm Thi hn cn li trn 5 nm. 95% 85% 80% 75% 70% 65% 50% 30% T l 100% 95%

Thng phiu, giy t c gi ca cc t chc tn dng khc Chng khon ca cc t chc tn dng khc Chng khon ca doanh nghip Bt ng sn Cc loi ti sn m bo khc

Vic trch lp d phng theo quy nhca Habubank l kh cht ch, ph hp theo quy nh ca nh nc. Mc d nm 2005 t l n qu hn ca Habubank gim so vi nm 2004 nhng d phng n kh i li ln hn nm 2004. Qu d phng n kh i s gp phn gim thiu ri ro tin dng cho Ngn hng khi c ri ro xy ra. 2.3.3.2. X l n xu Mc d t l n xu trn tng d n ca Habubank l di 2% song hot ng tn dng vn tim n ri ro. hn ch n xu, Habubank s dng mt s bin php nh: - D tnh nhng ngun thu c th thu n c vn (bao gm ngun thu t thanh l ti sn v s d tin gi NH). - Cn tin hnh nghin cu ngha v thu v nhng tranh chp xem khch hng cn nhng ngha v ti chnh no cha thc hin.

Chuyn thc tp

Nm 2008

Trn Th Thanh Nga

91

Lp TC 46Q

i vi doanh nghip, cn nh gi cht lng nng lc v s nht qun

trong qun l, ng thi trc tip tin hnh kho st cc hot ng v cc ti sn ca doanh nghip. - Phi cn nhc mi phng n c th hon thnh vic thu hi n c vn , bao gm vic tha thun gia hn n tm thi nu khch hng ch gp kh khn trc mt. Hoc tm kim gii php nhm tng cng lu chuyn tin t cho khch hng. Cc kh nng khc c th b sung ti sn m bo tn dng, yu cu c b o lnh ca ngi th 3, c cu li doanh nghip, st nhp hay thanh l cng ty np n xin ph sn. 2.3.4.nh gi thc trng Hi s chnh Habubank nhn thc r c vai tr cng nh v tr ca qun l ri ro tn dng trong hot ng ngn hng. Do vy ngn hng ch ng p dng nhiu nghip v bo m tin cho vay nhm hn ch ti a ri ro cho ngn hng. Trong thi gian qua hot ng cho vay ti Hi s chnh Habubank c m rng khng ngng qua cc nm c th l nm 2005 tng gp 1.09 ln so vi nm 2004. Nm 2006 tng gp 1.24 ln so vi nm 2005. Mt khc t l n qu hn ca Habubank trong thi gian qua l mt kt qu tt. Vi phng chm hot ng an ton l trn ht Habubank c rt nhiu c gng. Ngn hng lm tt cng tc thm nh theo di st sao hot ng s dng vn ca khch hng, m bo thc hin s dng vn ng mc ch, tng kh nng tr n cho khch hng. Do ri ro tn dng vn nm trong tm kim sot ca ngn hng. Tuy nhin bn cnh vn tn ti hn ch. Th hin t l n qu hn vn cn chng t hn ch trong cng tc qun l ri ro tn dng ca Habubank. c th t c mc tiu ra, pht trin Habubank thnh mt trong ba ngn hng c ngng m nht Vit Nam th Habubank phi ch trng hn na n vic phng nga v qun l ri ro tn dng. Nguyn nhn: + Kh nng thm nh ca cn b tn dng cn nhiu hn ch. + Cha tch bit vai tr v nhim v ca tng b phn. + Cn qu coi trng ti sn th chp, cm c. + Cnh tranh gia cc ngn hng thng mi ln.

Chuyn thc tp

Nm 2008

Trn Th Thanh Nga

92

Lp TC 46Q

Chng 3: Gii php v kin ngh tng cng qun l ri ro tn dng ti ngn hng thng mi c phn nh H Ni
3.1. nh hng hot ng tn dng ca ngn hng trong thi gian ti
Da trn nhng iu kin thun li v a bn u t cng nh nh hng pht trin ca Ngn hng thng mi c phn nh H Ni trong hot ng tn dng l an ton v hiu qu, Ngn hng thng mi c phn nh H Ni d kin hot ng tn dng trong nhng nm ti s l ngn hng c tc tng trng tn dng cao trong h thng ngn hng thng mi c phn ca Vit Nam. Mt khc, cng vi s cnh tranh gay gt ca cc ngn hng thng mi khc v s pht trin ca cc hnh thc u t trc tip, hot ng tn dng ca ngn hng c chiu hng tng trng chm li. C th nh hng pht trin hot ng tn dng ca ngn hng trong thi gian ti nh sau: - V cho vay ngn hn: tip tc thm nh v cho vay cc doanh nghip sn xut kinh doanh mt hng thit yu theo nh hng pht trin nh in, in t, cc sn phm cng ngh cao ng thi h tr xut khu. Tng t trng cho vay trung, di hn u t ti sn c nh, tng nhanh tc gii ngn ca cc d n trung v di hn k kt, ng thi tip tc tm kim nhng da n kh thi c hiu qu. - V i tng cho vay: ngn hng ch trng gim t trng cho vay cc doanh nghip c tnh hnh ti chnh yu km, hot ng khng c hiu qu. Ngn hng s tp trung cho vay cc i tng l cng ty ln c tnh hnh ti chnh lnh mnh. Ngoi ra ngn hng cng ch trng u t i vi cc doanh nghip c c phn ha t cc doanh nghip nh nc trc y v cc doanh nghip c quy m va v nh. - Tch cc tm kim khch hng mi, khch hng c tnh hnh ti chnh lnh mnh, phng n sn xut kinh doanh kh thi, c ti sn m bo. c bit ngn hng s tip cn cc doanh nghip trong cc khu cng nghip v ngn hng c chi nhnh, cc doanh nghip c vn u t nc ngoi, doanh nghip va v nh lm n c hiu qu.

Chuyn thc tp

Nm 2008

Trn Th Thanh Nga

93

Lp TC 46Q

- Khuyn khch nhng khch hng hin ti a ti sn m bo vo th chp ti ngn hng, tng dn t l vay c ti sn m bo. - Tng cng cng tc khch hng trn c s p dng m hnh quan h khch hng theo phng thc qun l khch hng ca cc ngn hng hin i trn th gii. Sp xp, phn loi khch hng theo h thng chm im ca Habubank. - Bm st, theo di cht ch cc n v c n tn ng, ng thi tch cc thu hi nhng khon n ng c x l, c trch lp d phng ri ro. - Tng cng cng tc qun l ri ro trong hot ng tn dng, pht huy tt hn vai tr ca phng qun l ri ro tn dng nhm pht hin, kim sot v ngn nga ri ro tn dng.

3.2. Gii php tng cng qun l ri ro tn dng ti Ngn hng thng mi c phn nh H Ni 3.2.1.Tip tc hon thin quy ch tn dng mi
Vic trin khai quy trnh tn dng mi l s tip thu nhng chun mc quc t vo hot ng kinh doanh, iu hnh ca ngn hng. Quy trnh ny tri qua mt thi gian di thc nghim trong hot ng ngn hng ca th gii. Vn l lm sao vn dng quy trnh ny vo hon cnh, iu kin ca Vit Nam ni chung v hot ng ca Habubank ni ring nh th no, vi mc v liu lng ra sao cho c hiu qu nht. V vn quy trnh: theo quy trnh tn dng mi, ba b phn quan h khch hng, qun l ri ro v qun l n c s c lp tng i. Tuy nhin i vi mt h s vay vn, cn b qun l khch hng cn ch ng tch cc thng tho cng cn b qun l tn dng cng nhau xem xt, thm nh nhu cu ca khch hng. Nu nh vy th thi gian s c rt ngn hn so vi vic cn b qun l khch hng xem xt thm nh xong ri mi chuyn sang cho cn b qun l ri ro ti thm nh. Hn na l quyt nh cui cng i vi khon vay cn cp tn dng s c tnh thng nht hn. Bn cnh , cht lng ca bo co thm nh ri ro c cht lng cao hn v nh gi chnh xc hn nhng ri ro c th gp phi, cn

Chuyn thc tp

Nm 2008

Trn Th Thanh Nga

94

Lp TC 46Q

b qun l ri ro cn ch ng c k hoch thu thp them thng tin t cc ngun khc, k c vic tip xc trc tip v thm thc a khch hng ch khng nn ch da vo cc thng tin nu ti bo co xut tn dng ca cn b qun l khch hng. V vn con ngi: M hnh tn dng mi c nhiu im khc bit hon ton so vi m hnh tn dng truyn thng c hnh thnh v p dng hng chc nm nay v vy khng d g ngy mt ngy hai c th thay i v mt nhn thc cng nh thi quen ca cn b. Do iu quan trng l phi thay i yu t con ngi sao cho thch nghi vi m hnh mi. Mt l phi nng cao kin thc v nhn thc cho cn b thng qua vic t chc cc lp tp hun, cc bui bi dng kin thc nghip v cn b hiu v vai tr ca tng c nhn trong m hnh mi. Hai l cn phi b tr y phng tin l vic v to ra mt khng gian lm vic thun tin cho vic trao i i li gia 3 b phn: Quan h khch hng Qun l ri ro qun l n, t chc theo di gim st qu trnh thc hin quan tm gii quyt kp thi cc vng mc. Ba l, vi m hnh mi khi lng cng vic s i hi phi c mt s n lc ln ca i ng cn b v vy ban lnh o cn phi c s ng vin khch l tinh thn lm vic ca cn b v c chnh sch khen thng kp thi.

3.2.2. Hon thin cc cng c qun l ri ro tn dng

Hin nay c rt nhiu cng c phc v cho hot ng qun l ri ro tn dng m nhiu ngn hng trn th gii p dng. Tuy nhin, y ch xin php a ra cc gii php m ngn hng ang p dng. Th nht, hon thin h thng chm im tn dng v xp hng doanh nghip. Cc kt qu chm im v xp hng doanh nghip phi c lu gi khoa hc v nh k nh gi hiu qu cng nh cc vng mc v nhng im khng ph hp khi p dng vo thc t. T chi nhnh c th xut nhng im ph hp hn v quy trnh cng nh h thng ch tiu lm c s cho vic xy dng c h thng chm im v xp hng tn dng ph hp v mang tnh chun mc.

Chuyn thc tp

Nm 2008

Trn Th Thanh Nga

95

Lp TC 46Q

Ngoi ra hot ng qun l ri ro tn dng c hiu qu v vic nh gi khch hng c nht qun th vic chm im tn dng v xp hng tn dng cn c p dng i vi tt c cc t chc v c nhn c nhu cu vay vn ti ngn hng. Vi i tng l khch hng c nhn, bn cnh nhng nh gi ca cn b tn dng, vic p dng h thng chm im tn dng l rt cn thit v hiu qu v vi s lng mn vay ln nhng gi tr li nh l th phng php ny cho php cn b tn dng rt ngn thi gian nh gi khch hng. c th sm a ra quyt nh cp hay t chi cp tn dng trn c s phn loi khch hng, vic xp hng ti sn c nhn c tin hnh theo hai bc c bn: -La chn s b: bc ny, cn b tn dng chm im khch hng v cc ch tiu nh: tui, trnh hc vn, ngh nghip, thi gian cng tc, thi gian lm cng vic hin ti, trng thi nh , c cu gia nh, s ngi sng cng (ph thuc) , thu nhp hng nm ca c nhn, thu nhp hng nm ca gia nh. Khch hng sau bc ny s c phn thnh hai loi: khch hng c tng s im di mt mc nht nh th t chi v chm dt qu trnh xp hng, cc khch hng c tng s im trn mc ny s c xp hng bc hai. -Chm im v phn loi: trong bc ny, cn b tn dng chm im cho cc khch hng ax c la chn v cc ch tiu lin quan n kh nng ti chnh v tnh hnh tr n vi ngn hng,tnh hnh chm tr li, d n hin ti, cc dch v s dng ca Habubank nm trc Trn c so s im khch hng t c ngi vay c phn loi theo cc mc khc nhau, t cn b tn dng a ra quyt nh v vic t chi hay cp tn dng cng nh cc iu kin km theo i vi khch hng. Th hai, trong khi Habubank cha xy dng mt m hnh nh lng xc nh mc ri ro ca doanh nghip cng nh xc nh gii hn tin dng tng ng vi mc ri ro, cn b tn dng cn phi p dngcc tin b k thut phn tich tng hp tnh hnh doanh nghip:phn tch nh tnh, phn tch ch s ti chnh, phn tch dng tinnhm nh gi mc ri ro ca doanh nghip xy dng gii hn tn dng cho ph hp.Cn b tn dng cng cn phi ch ng xy dng k

Chuyn thc tp

Nm 2008

Trn Th Thanh Nga

96

Lp TC 46Q

hoch lm vic cng nh tip cn khch hng thu thp thng tin c th xc nh gii hn tn dng cho khch hng vo thi im ht thng ba hng nm hoc mun nht l thng su hng nm trong trng hp khch hng cha hon thnh bo co ti chnh. Th ba, Habubank cn c xy dng h thng nhn din, o lng cnh bo v xut cc gii php gim st t xa. Tuy nhin, trong thi gian trc mt, nng cao nng lc nhn din ri ro cho cn b tn dng Habubank cn tng kt cc du hiu cnh bo ri ro nh mt cm nhng nang ca chnh sch qun l ri ro tn dng.C th tng kt du hiu theo nhm sau: Nhm cc du hiu lin quan n khch hng. _ i vi cc mn vay kinh doanh l nhng thay i bt thng xut hin trong cc phng php m ngi vay s dng tnh khu hao ti sn c nh, tr tin lun, tnh gi tr hng tn kho, tnh thu. - Thay i bt li v gi c phiu ca khch hng vay vn. - Khch hng hot ng thua l trong mt hoc nhiu nm c bit thng qua cc ch s li trn ti sn ca ngi vay ROA, li trn vn c phn ROE, thu nhp trc li v thu EBIT. - Nhng thay i bt li trong c cu vn ca ngi vay( t l n trn vn ch s hu) kh nng thanh ton hay mc hot ng. - lch gia doanh thu hay dng tin thc t so vi mc d kin khi khch hnh xin vay. - S thay i thng xuyn v t chc ca ban lnh o doanh nghip, xut hin bt ng v mu thun ca ban lnh o, tranh chp trong qu trnh qun l. - Cc du hiu nh khch hng kh khn trong pht trin sn phm, hay i v chnh sch bo h doanh nghip trong nc, hng ha ngoi nhp trn lan vi tnh nng mi, gi c hp l Vic nhn din cc du hiu ri ro nh trn khng phi d dng trong thc t, nu ngn hng pht hin ra c nhiu, chnh xc du hiu cnh bo v ri ro tn

Chuyn thc tp

Nm 2008

Trn Th Thanh Nga

97

Lp TC 46Q

dng th chnh l hng ngn hng c cc bin php thch hp v kp thi ngn chn cho ri ro khng th xy ra. Th t, nng cao cht lng thm nh d n, phng n vay vn. Xu hng hin nay, quy m vn cho vay mi hp ng tn dng, mi khch hng ngy cng ln. Cc d n, phng n vay vn vi mc ch vay a dng hn, lnh vc kinh doanh phc tp hn v th trng din bin bt thng hn, tnh cnh tranh cao hn. Do cng tc thm nh ngy cng quan trng hn trc khi cho vay, l nhn t quan trng xc nh cht lng khon vay. Sau bc xc nh gii hn tn dng tc l thm nh ri ro v tng th ca khch hng th vic thm nh d n, phng n sn xut kinh doanh l bc tip theo nhm nh gi ri ro ca mi khon tn dng c th nhm mc ch a ra nhng nhn nh v kh nng tr n, tnh hiu qu ca d n, phng n . nng cao cht lng thm nh, cn b tr nhng cn b c trnh kinh nghim v nghip v tn dng, thng xuyn t chc cc bui tho lun v kha hc v thm nh d n cp nht thng tin, cch thc thm nh d n. Khi thm nh d n thuc cc lnh vc khc nhau, cn b tn dng cn tham gia v tm hiu thng tin v cc d n cng lnh vc u t a ra cc nhn nh chnh xc cng nh tm hiu lnh vc kinh t k thut ca d n, phng n xin cho vay vn ca khch hng. i vi nhng d n vay vn ln, ngn hng c th xem xt thu t chc t vn c lp, c t cch php nhn, c nng lc uy tn thm nh, xc nh trc khi chp thun cho vay. Vic ny c th tng chi ph cho ngn hng nhng m bo an ton cho ngn hng khi quyt nh cho vay bi v quyt nh ca tn dng i khi c th cha chnh xc. xc nh tnh hiu qu ca d n, trong khi thm nh, cn b thm nh cn nh gi d n trn phng n ng, cc tnh hung c th xy ra t so snh nh gi d n v quyt nh cho vay. Trong cc ni dung cn thm nh cn b tn dng cn lu trong vic thm nh uy tn kh nng ti chnh ca khch hng. Thm nh d n cng ng thi l t vn cho khch hng trong vic s dng vn vay sao cho c hiu qu nht. Ngoi ra nng cao cht lng thm nh cn b thm nh khng ch thm inh khi cho

Chuyn thc tp

Nm 2008

Trn Th Thanh Nga

98

Lp TC 46Q

vay m c sau khi cho vay nh gi hiu qu ca d n u t, t rt ra kinh nghim cho vic thc hin cc d n sau c tt hn.

3.2.3 Nng cao vai tr ca phng Qun l ri ro tn dng

Trong qun l ri ro tn dng, Habubank cn thc hin qun l ri ro i vi tng khon tn dng v i vi danh mc tn dng. Qun l ri ro i vi tng khon tn dng i hi kin thc c th v hot ng kinh doanh v iu kin ti chnh ca i tc trong khi qun l ri ro danh mc tn dng yu cu kin thc bao qut ton din gim st ton b thnh phn v cht lng danh mc tn dng. Ngn hng cn phi c h thng gim st cht lng ca ton b danh mc tn dng ph hp vi tnh cht, quy m v tnh phc tp ca danh mc tn dng. Vic gim st cht lng ca ton b danh mc tn dng gip cho ngn hng c c ci nhn tng th v ri ro tn dng, t d dng nhn bit c ri ro u t tp trung vo nhng hng mc no (khch hng, khu vc, ngnh ngh,), trn c s c nhng iu chnh thch hp trnh s tp trung u t qu mc nhm lm gim thiu ri ro. Ngoi ra, ngn hng cng cn thit lp c b phn chuyn nghin cu, phn tch din bin v d bo kinh t v m, k c ngn hn v trung, di hn da trn tt c cc knh thng tin, cc ngun nghin cu v d bo khc lm nh hng cho hot ng tn dng, chin lc qun l ri ro tn dng, chin lc khch hng v chin lc u t vn tn dng ca mnh. thc hin c nhng yu cu trn trong hot ng qun l ri ro tn dng, trong thi gian ti Phng qun l ri ro cn phi sm a vo trin khai chc nng nghin cu, phn tch, qun l ri ro nhm m bso pht trin tn dng, m rng hot ng mt cch an ton, hiu qu vi cc nhim v c th sau: Xy dng chnh sch qun l ri ro tn dng o Son tho chnh sch qun l ri ro tn dng trong tng thi k bao gm vic xc nh t l n xu ti a c th chp nhn c, cnh bo cc mt hng v lnh vc u t cn hn ch. o Trc tip tham gia v theo di vic thc hin chnh sch qun l ri ro tn dng

Chuyn thc tp

Nm 2008

Trn Th Thanh Nga

99

Lp TC 46Q

o T chc nh gi nh k chnh sch qun l ri ro tn dng nhm xut, chnh sa kp thi cc ni dung hoc ch tiu cn thit Qun l danh mc u t o T chc gim st thng xuyn danh mc u t tn dng nhm m bo d n theo tng nhm khch hng, theo lnh vc/mt hng u t, theo c cu thi hn vaykhng vt qu tng mc gii hn c ph duyt. o Kp thi pht hin cc du hiu ri ro, khch hng/mt hng/lnh vc u t c vn , xut iu chnh gii hn tn dng i vi cc khon mc cho l cn thit. o nh gi nh k kt qu p dng h thng chm im v xp hng doanh nghip ng thi xut cc bin php p dng ph hp. Vi chc nng ny ca Phng qun l ri ro s m bo vic qun l ri ro tn dng c tp trung vo mt u mi t a ra c nhng nh gi mang tnh ton din, tng th v c cht lng cao i vi nhng ri ro m Habubank gp phi cng nh a ra c cc iu chnh cn thit mt cch kp thi cho hot ng tn dng ca ton ngn hng. Cng vic ny i hi phi c s u t v thi gian cho vic nghin cu cng nh k nng tng hp, so snh, phn tch, nh gi ca cn b qun l ri ro. V vy, chi nhnh cn khn trng c k hoch b sung cn b cho phng qun l ri ro v cc chng trnh o to k nng chuyn mn nghip v cho cn b. V lu di, khi c iu kin, Habubank cn thit lp mt b phn chuyn trch thc hin cng vic ny vi cc cn b c kinh nghim.

3.2.4. M rng cho vay c ti sn m bo

y l gii php rt cn thit v xut pht t thc t hot ng tn dng ca cc ngn hng thng mi v m bo an ton khi cho vay th cn phi c ti sn m bo tin vay. Thc t cho thy, tnh hnh kinh t, th trng c nhiu din bin phc tp, hot ng tn dng ang cha ng rt nhiu tim n, nguy c ri ro cao. V vy, tng cng cho vay c ti sn m bo l bin php hn ch tn tht khi ri ro xy ra v ti sn m bo s l ngun thu n th hai khi ngun thu t thu nhp do chnh khon vay to ra khng cn kh nng thu hi. Bn cnh , cng theo thng l quc t m h thng ngn hng thng mi Vit nam tng bc tin ti khi tnh

Chuyn thc tp

Nm 2008

Trn Th Thanh Nga

100

Lp TC 46Q

ton, trch lp d phng ri ro cho mt khon vay theo qui nh ti quyt nh s 43/2005/Q-NHNN Trong c tnh ti gi tr ca ti sn m bo th vic tng cng cho vay c ti sn m bo cng nh vic qun l, phn tch nh gi loi ti sn nhn lm m bo l mt yu cu tt yu ca hot ng qun l ri ro tn dng ca ngn hng. Tuy nhin, vic xc nh gi tr ti sn m bo cn khch quan, ti sn m bo phi c kh nng chuyn nhng, iu kin php l. Cn b tn dng cn thng xuyn theo di ti sn m bo, nm bt thng tin v ti sn m bo, nu c bin ng ln cn xem xt, nh gi li gi tr ca ti sn m bo. Bn cnh , cn b tn dng cng cn phi thng xuyn thu thp thng tin v ti sn cng loi trn th trng v trung tm bn u gi c c s nh gi ti sn m bo mt cch hp l. p ng yu cu bt buc trong cc bc thm nh ri ro, qun l v gim st khon vay ca qui trnh tn dng. Vi nh hng tng cng cho vay c bo m bng ti sn, trong khi thc t t l d n c ti sn m bo ca khch hng nht l i vi doanh nghip nh nc rt thp so vi tng d n ti Habubank, ng thi nhiu doanh nghip va v nh, doanh nghip ngoi quc doanh hot ng c hiu qu nhng ti sn c s php l m bo tin vay khng nhiu. V vy, tng ti sn m bo trong cho vay cn c bin php sau: - Yu cu khch hng b sung ti sn m bo, ngoi ti sn ca doanh nghip c th dng ti sn ca c nhn nh ch tch HQT, Gim c, K ton trng, Thnh vin HQT,ng ra bo lnh vay vn ngn hng. Chi nhnh cng cn c k hoch lm vic vi cc doanh nghip nh nc c phn ha nhng vn cha c ti sn m bo yu cu b sung kp thi ti sn m bo hoc yu cu khch hng tng vn ch s hu tng cng tnh trch nhim ca khch hng i vi vn vay ngn hng - Gim dn d n nu khch hng khng p ng iu kin ti sn m bo theo qui nh ca ngn hng

Chuyn thc tp

Nm 2008

Trn Th Thanh Nga

101

Lp TC 46Q

3.2.5 Tng cng kim tra, gim st v qun l n vay

y l mt ni dung rt quan trng nh hng n cht lng ca hot ng qun l ri ro tn dng, gip pht hin ra v ngn nga sm cc ri ro c th pht sinh. nng cao hiu qu ca hot ng kim tra, gim st khch hng vay cc cn b tn dng cn qun trit cc nguyn tc sau: nh k, c th hng qu, su thng, hoc mt nm cc bo co ti chnh ca tt c cc khch hng vay n cn c r sot bi cc cn b ph trch khch hng. Vic r sot phi i km vi vic r sot h s khon vay, cng vic r sot cng bao gm nh gi li mi nhn t lin quan ti xut tn dng xin ph duyt ban u, cp nht mi thng tin c lin quan. Trong trng hp xy ra cc s kin c nh hng xu ti iu kin ti chnh hoc hot ng ca khch hng, cn tin hnh r sot ngay. Thc hin kim tra vn vay thng xuyn, m bo t nht 3 thng mt ln i Kt qu kim tra khng nh c t nht cc ni dung: (i) xc nh khch vi cho vay ngn hn, v 06 thng / ln i vi cho vay trung di hn hng s dng vn vay c ng mc ch nh tha thun ti hp ng tn dng; (ii) gi tr ti sn hnh thnh bng vn vay, gi tr vt t hng ha thc t c cn i vi gi tr vn vay pht; (iii) khch hng c vi phm cc cam kt ti hp ng tn dng, c bo co ngn hng trung thc; (iv) cc du hiu bt thng khc lin quan n tnh hnh ti chnh v phi ti chnh ca khch hng. Cc b phn c lin quan: Quan h khch hng-Qun l ri ro-Qun l n phi phi hp cht ch ln nhau trong sut qu trnh thc hin. Xy dng k hoch kim tra, s dng vn vay Vic xy dng k hoch kim tra, s dng vn vay l rt cn thit gip cho cn b tn dng ch ng trong vic thc hin, kim tra khch hng vay, cc b phn c lin quan, lnh o phng hoc ban gim c c c s n c v gim st vic thc hin ca cn b tn dng, thng nht v ni dung v phng thc kim tra, s dng vn vay bao gm lch kim tra, s dng vn vay v xut phng thc kim tra, s dng vn vay thch hp.

Chuyn thc tp

Nm 2008

Trn Th Thanh Nga

102

Lp TC 46Q

Cn c c th hot ng cho vay ca chi nhnh, trng ph phng quan h

khch hng ch o xy dng k hoch kim tra, s dng vn vay mt s loi cho vay c bn, hay gp nh: k hoch kim tra s dng vn vay thu mua hng ha xut khu (c ph, go, ); k hoch kim tra s dng vn vay nhp hng (hng tiu dng, phn bn, nguyn vt liu,..); k hoch kim tra, s dng vn vay phc v nhu cu tiu dng (cho vay cn b, cng nhn vin, cho vay sa cha nh,) i vi cc khon vay thc hin d n u t, cc khon vay ngn hn c c im ring bit, cc khch hng vay c phng thc sn xut kinh doanh c th, cn b tn dng cn xy dng k hoch kim tra, s dng vn vay ring theo tng hp ng tn dng, chm nht l sau khi pht mn vay u tin. Trong cc trng hp gii ngn bng tin mt, vic kim tra s dng vn vay c th thc hin theo tng ln gii ngn v c th thc hin ngay sau ngy gii ngn hoc l 5-10 ngy k t ngy gii ngn. Thc hin kim tra s dng vn vay Cn b tn dng cn ch ng thc hin k hoch kim tra s dng vn vay. Ty c im ca tng khon vay, cn b tn dng c th la chn cc cch thc kim tra nh sau: - Kim tra hng ha lu kho o Cn c khi lng hng ha thc t hin c trong kho khch hng, cn b tn dng tnh ton v cn i vi gi tr tin vay pht theo hp ng tn dng. o Trng hp ti sn hnh thnh t vn vay l loi hng ha kh kim tra m thc t (c s lng ln, khng bao gi, lu gi di dng ri nh go, phn bn, c ph) cn b tn dng c th da trn th kho hoc cc loi giy t khc lin quan c th chng minh v s lng, mu m loi hng ha ang lu kho. o Trng hp khch hng hin ang vay t nhiu ngn hng, cn b tn dng cn yu cu khch hng bo co r rng hng trong kho hnh thnh t cc ngun vay no, trong ca ngn hng Habubank l bao nhiu. ng thi kim tra s khp ng gia thc t vi ni dung bo co.

Chuyn thc tp

Nm 2008

Trn Th Thanh Nga

103

Lp TC 46Q

- Kim tra khi lng thi cng xy dng c bn, my mc thit b o Thng thng, vic kim tra khi lng thi cng xy dng c bn tng i kh khn, v vy cn b tn dng ch c th cn c vo thc trng ca cng trnh ti thi im kim tra ln ny so vi thi im kim tra ln trc (s tin trin ca cng trnh) ng thi kim tra cc chng t lin quan n vic nghim thu cng trnh, yu cu thanh ton ca bn thi cng o i vi my mc thit b, cn b tn dng kim tra chng loi, s lng, seri trn my,.. c khp ng vi giy t ha n lu trong h s pht tin vay. - Kim tra s sch chng t o i vi cc trng hp hng ha hnh thnh bng vn vay c xut i, c bn cho i tc hoc hin ang trn ng vn chuyn,cn b tn dng c th p dng phng php kim tra cc ha n, chng t xut khu, ha n bn hng, phiu xut kho o Trong trng hp ny, cn b tn dng cn theo di vic thanh ton ca khch hng thu n kp thi hoc t chc kim tra thc t sau khi hng v Do c th sn xut kinh doanh ca cc khch hng l khc nhau v vy c th kim tra tt cc ni dung nh trn, cn b tn dng cn pht huy tinh thn trch nhim cao, ch ng trong cng vic nhm la chn p dng bin php kim tra thch hp nht.

3.2.6.Nng cao vai tr ca kim tra, kim sot ni b

Cng tc kim tra, kim sot ni b trong hot ng tn dng l mt cng c v cng quan trng v thng qua hot ng ny c th pht hin, ngn nga v chn chnh nhng sai st trong qu trnh thc hin nghip v tn dng. Bn cnh , hot ng kim tra kim sot cng pht hin, ngn chn ri ro o c do cn b tn dng gy ra. nng cao vai tr ca cng tc kim tra kim sot nhm hn cht ri ro tn dng cn thc hin mt s bin php sau: - Tng cng nhng cn b c trnh , qua nghip v tn dng b sung cho phng Kim tra ni b. Trong qu trnh kim tra hot ng tn dng c th tng

Chuyn thc tp

Nm 2008

Trn Th Thanh Nga

104

Lp TC 46Q

cng cn b lm trc tip t b phn tn dng hoc qun l ri ro cng b phn kim tra. - Cn b lm cng tc kim tra ni b trc ht phi c kin thc v cc hot ng ngn hng ni chung v nghip v tn dng ni ring, kin thc v php lut, v tin hc, v ngoi ng ng thi cng phi nm r cc kin thc chuyn mn v kim ton, cc phng php kim ton. V vy, phi thng xuyn o to, nng cao trnh nghip v cho cc cn b phng Kim tra ni b. - Khng ngng hon thin v i mi phng php kim tra theo hng t kim tra ring l sang kim tra h thng v kim tra tnh tun th p dng linh hot cc bin php kim tra vo tng thi im, tng i tng v mc ch kim tra.

3.2.7. Nng cao cht lng i ng cn b tn dng.

Ngun nhn lc c cht lng cao l yu t m bo cho s thnh cng ca vic thc hin cc bin php kim tra ri ro tn dng. Do tng cng qun l v o to ngun nhn lc c bit l i ng cn b tn dng l bin php quan trng lu di i vi vic nng cao cht lng tn dng i vi ngn hng. Chun ha i ng cn b tn dng: m bo mc tiu ca hot ng tn dng ni chung v hot ng qun l ri ro tn dng ni ring mi cn b tn dng bn cnh nn tng kin thc su rng v nhng lnh vc c lin quan hot ng tn dng cn phi c nhng k nng cn thit khc nh: k nng phc v khch hng, k nng tm hiu thng tin, k nng m phn vi khch hng, k nng tng hp, k nng phn tch. Chnh sch o to: Do hot ng tn dng c lin quan n nhiu lnh vc, ngnh ngh sn phm trong khi i ng cn b tn dng ca ngn hng hin nay ch yu c o to t cc trng kinh t kinh nghim lin quan n cc lnh vc k thut cn hn ch. iu ny i hi cn b tn dng phi c thc khng ngng nng cao trnh chuyn mn, thng xuyn trau i tm hiu cc ngnh ngh, lnh vc c nn tng kin thc su rng phc v cho hot ng tn dng. Ngn hng cn xy dng mt chnh sch o to, nng cao cht lng cn b lm cng tc tn dng mt cch hiu qu, c th khuyn khch cn b tip tc i hc

Chuyn thc tp

Nm 2008

Trn Th Thanh Nga

105

Lp TC 46Q

nng cao kin thc nghip v v kin thc th trng, thng xuyn t chc cc kha hc bi dng kin thc nng cao nng lc nh gi v phn tch cho cn b tn dng. Ngoi ra, chi nhnh nn t chc cc bui trao i tho lun gia cn b lm cng tc tn dng hc hi kinh nghim ln nhau c bit khi a vo p dng mt quy nh mi trong tn dng. Chi nhnh cng c th mi cc chuyn gia n ging, trao i kinh nghim trong cc tnh hung lin quan n lnh vc ngn hng cn b ngn hng c thm kinh nghim trong cng vic.

3.3. Mt s kin ngh

3.3.1. i vi Ngn hng nh nc Vit Nam Ngn hng Nh nc cn nng cao hn na cht lng thng tin tn dng ti trung tm thng tin tn dng CIC ca Ngn hng Nh nc nhm p ng nhu cu thng tin cp nht, chnh xc v khch hng. Cn c nhng bin php tuyn truyn thch hp cc ngn hng thng mi nhn thc r quyn li v ngha v trong vic cung cp v s dng thng tin tn dng. Tng cng hiu qu thanh tra, kim sot hot ng tn dng ti cc ngn hng thng mi trn c s pht huy vai tr gim st nhn dng v a ra c nh gi c lp v chin lc chnh sch, quy trnh cp tn dng v qun tr danh mc cc ngn hng thng mi t m bo cho s khe mnh ca c h thng ngn hng. Vi mi trng cnh tranh ngy cng gay gt th nguy c dn n ri ro cng ln, ch c mt ngn hng n c th khng khc phc c. Cho nn, phi c hnh thc trao i kinh nghim gia cc ngn hng trong cng tc ri ro tn dng. lm c iu ny, cn c cng tc ch o trc tip t Ngn hng Nh nc ti ton h thng di hnh thc t chc cc bui hi tho v kha o to cp nht kin thc.

Chuyn thc tp

Nm 2008

Trn Th Thanh Nga

106

Lp TC 46Q

3.3.2. Kin ngh i vi cc c quan hu quan Chnh ph:

Vi t cch l ngi to lp ra mi trng kinh t v m, Chnh ph cn xy dng mt h thng chnh sch ng b, nht qun, c nh hng lu di nhm to mi trng kinh t n nh. To lp v hon thin mi trng php l m bo an ton cho hot ng tn dng, c bit l cc quy nh lin quan n vic x l ti sn m bo, to iu kin cho ngn hng trong vic thu hi n. Xy dng h thng ch tiu trung bnh ngnh Vic xy dng h thng xp hng tn dng ni b ti cc ngn hng thng mi cn gp nhiu kh khn v vic tip cn thng tin gip cho vic nh gi xp hng tn dng khch hng vn cn nhiu hn ch v hu nh l khng c v vy cn phi xy dng ch tiu trung bnh ca cc ngnh kinh t. y l c s quan trng trong vic xem xt, nh gi khch hng trn c s so snh vi trung bnh ngnh qua gip cc ngn hng thng mi c quyt nh ng n trong hot ng tn dng. - Tng cng gim st ni b v kim ton i vi doanh nghip Chun b cho qu trnh hi nhp ti chnh quc t v khu vc cc doanh nghip cn phi tun th chun mc quc t trong lnh vc ti chnh k ton. iu ny ng ngha vi vic tng cng vai tr v hot ng kim ton, gim st ni b. Cc cng ty khng ch dng li vic cung cp n thun dch v kim ton m cn t vn cho cc doanh nghip v mt ti chnh k ton v gii php php l gp phn lnh mnh ha hot ng ca doanh nghip. Nh nc cng cn sm ban hnh quy nh kim ton bt buc i vi tt c cc loi hnh doanh nghip, s to iu kin cho cc ngn hng c ngun thng tin ng tin cy trong vic a ra quyt nh cho vay hp l. Kin ngh vi cc c quan chc nng: B ti nguyn mi trng v B t php cn trin khai tt cc hot ng lin quan n ng k giao dch bo m, a h thng ny ln mng cc ngn hng c th truy cp d dng. Vic lm ny s gip cc NHTM tm hiu c tnh hnh

Chuyn thc tp

Nm 2008

Trn Th Thanh Nga

107

Lp TC 46Q

m bo tin vay ca khch hng, tm hiu cc thng tin lin quan v tnh hnh vay n v vic s dng ti sn m bo ca khch hng. B ti nguyn mi trng cn y nhanh vic cp Giy chng nhn quyn s dng t v quyn s hu nh vic nhn ti sn m bo ca ngn hng c an ton v thun li. Ngoi ra, B ti nguyn mi trng v B t php cng nn quy nh v yu cu cc cn b ca mnh tun th thi gian ti a gii quyt h s ng k giao dch bo m ca cc NHTM, trnh vic x l, tc nghip ca cn b th l h s qu lu nh hin nay. B k hoch v u t, UBND cc tnh v thnh ph cn tng cng cc bin php qun l nh nc i vi cc doanh nghip hot ng theo ng chc nng, ngnh ngh, quy m ng k kinh doanh, cp php u t. Cn thu hi c thi hn hoc vnh vin giy php ng k kinh doanh vi cc doanh nghip vi phm php lut trong hot ng kinh doanh nh bun lu, lm hng gi, trn thu. B ti chnh, Tng cc thu cn c bin php ph hp v kinh t, hnh chnh buc cc doanh nghip phi chp hnh ng php lnh v k ton thng k, thc hin kim ton hng nm vi cc doanh nghip nhm gip ngn hng c th xc nh chnh xc nng lc ti chnh ca cc n v vay vn. B ti chnh cn nhanh chng xy dng v hon thin cc vn bn php lut lin quan n hot ng mua bn n, i n ngn hng d dng x l cc khon n kh i.

Chuyn thc tp

Nm 2008

Trn Th Thanh Nga

108

Lp TC 46Q

KT LUN
Cho n nay, hot ng tn dng vn l hot ng s dng vn quan trng nht ca NHTM Vit Nam. V vy, vic nghin cu nhng gii php nhm nng cao cht lng tn dng lun l vn mang tnh thi s, cp thit c quan tm v c t ln hng u ca cc Ngn hng Thng mi. Trn c s nghin cu l lun v thc tin ti Ngn hng thng mi c phn nh H Ni, bi vit ca em hon thnh.Vi kh nng v thi gian nghin cu cn hn ch, bi vit chc hn cn c nhiu thiu st. Em knh mong c s quan tm v ng gp nhng kin qu bu ca c gio bi vit ca em c hon thin hn. Em xin chn thnh cm n!

Chuyn thc tp

Nm 2008

Trn Th Thanh Nga

109

Lp TC 46Q

Chuyn thc tp

Nm 2008