Universite Claude Bernard, Lyon I Licence Sciences & Technologies

43, boulevard 11 novembre 1918 Specialite Mathematiques

69622 Villeurbanne cedex, France Option: M2AO 2007-2008
Serie n

2 :
Resolution numeriques des EDO.
Exercice 1. Proprietes de stabilite du schema dEuler
a) Un schema dEuler implicite Montrer que le schema suivant est convergent et dordre un
_
u
n+1
= u
n
+ hf(t
n+1
, u
n+1
),
u
0
= u
0
.
b) Un schema dEuler modie Montrer que le schema suivant est convergent et dordre deux
_

_
u
n+1/2
= u
n
+
h
2
f(t
n
, u
n
),
u
n+1
= u
n
+ hf(t
n+1/2
, u
n+1/2
), t
n+1/2
= t
n
+ h/2,
u
0
= u
0
.
c) Application. Soit lequation dierentielle (k > 0)
y

+ k y
2
= 0, y(0) = 1.
(i) Resoudre cette equation dierentielle. Quelle est sa limite en t ?
(ii)

Ecrire le schema dEuler explicite et etudier le comportement de la solution lorsque n tend vers linni.
(iii) On consid`ere le schema
y
n+1
y
n
h
+ k
_
y
n+1
+ y
n
2
_
2
= 0.
Calculer la solution y
n+1
en fonction de y
n
k et t et en deduire une condition sur t pour que
le comportement de la solution numerique soit correct lorsque n . Montrer que le schema est
consistant dordre deux.
Exercice 2. Un nouveau schema dordre eleve
Soit f une fonction de classe C

(IR
+
IR, IR). Nous considerons lequation dierentielle ordinaire suivante
u

(t) = f(t, u(t))

avec une donnee initiale u(0) = u
0
.
Nous denissons f
(m)
C

(IR
+
IR, IR) par
_
_
_
f
(0)
(t, u(t)) = f(t, u(t))
f
(m+1)
(t, u(t))) =
f
(m)
t
(t, u(t)) +
_
f
(m)
u
(t, u(t))
_
f(t, u(t)), m 0.
1
a) Montrer par recurrence que u
(m+1)
(t) = f
(m)
(t, u(t)).
b) Nous posons

p
(t, u, t) =
p1

j=0
t
j
(j + 1)!
f
(j)
(t, u)
et denissons le schema suivant
_
u
0
= u
0
u
n+1
= u
n
+ t
p
(t
n
, u
n
, t)
Montrer que ce schema est consistant dordre p
c) Montrer que le schema est stable et en deduire que le schema est convergent dordre p, cest-`a-dire, il
existe C > 0 telle que
|u(t
n
) u
n
| C t
p
.
Exercice 3. Un schema dordre deux
Soit f une fonction de classe C

(IR
+
IR, IR). Nous considerons lequation dierentielle ordinaire suivante
u

(t) = f(t, u(t))

avec une donnee initiale u(0) = u
0
. Nous nous proposons detudier le schema suivant
_
u
0
= u
0
u
n+1
= u
n
+
t
2
_
f(t
n
, u
n
) + f(t
n+1
, u
n
+ t f(t
n
, u
n
))
_
.
a) Montrer que ce schema est consistant dordre deux.
b) Montrer que le schema est stable et en deduire que ce schema est convergent dordre deux.
Exercice 4. Les schemas de type Runge-Kutta
Nous considerons b
1
, b
2
, c
1
, c
2
, a IR avec 0 c
1
c
2
1. Puis nous introduison des points intermediaires:
t
n,i
= t
n
+ c
i
h, i = 1, 2
et des valeurs intermediaires
u
n,1
= u
n
, u
n,2
= u
n
+ ha f(t
n,1
, u
n,1
)
Considerons alors le schema suivant de Runge-Kutta explicite `a deux points intermediaires:
_

_
u
n+1
= u
n
+ h
2

j=1
b
j
f(t
n,j
, u
n,j
),
u
0
= u
0
.
a) Quelles valeurs de coecients faut-il choisir pour avoir un schema dordre un et deux ?
b) Le schema dEuler modie entre-t-il dans ce cadre?
2
1 Correction des exercices
Exercice 1.
Soit un syst`eme dierentiel de la forme
_
u(0) = u
0
,
u

(t) = f(t, u(t)),

(1)
La solution u vit sur lintervalle [0, T]. Nous decomposons en N petits sous-intervalles [t
n
, t
n+1
] avec t
n
=
nt et t = T/N. On note v
n
la solution approchee de u(t
n
); les schemas `a un pas secrivent Nous
denissons un schema `a un pas pour la resolution numerique de (1) de la mani`ere suivante :
_
v
0
= u(t
0
)
v
n+1
= v
n
+ t (t
n
, v
n
, t),
(2)
o` u est une fonction de IR
+
IR
d
IR
+
` a valeur dans IR
d
et est obtenue en cherchant une approximation
de f(t
n
, u(t
n
)).
Nous chercherons de plus `a evaluer lerreur de discretisation e
n
= u(t
n
) v
n
, et plus precisement, `a
obtenir des estimations derreur de la forme
|e
n
| = |u(t
n
) v
n
| C t

,
o` u C ne depend que de la solution exacte, du temps nal T mais surtout pas du pas de temps t; tandis
que donne lordre de la convergence.
Proposition 1 (Caracterisation de la consistance) Considerons le schema `a un pas (2) associe `a lequation
dierentielle (1). Si la fonction C(IR
+
IR
d
IR
+
, IR
d
) et si
(t, u, 0) = f(t, u), t [0, T].
Alors, le schema (2) est consistant.
Proposition 2 (Caracterisation de la stabilite) Considerons le schema `a un pas (2) associe `a lequation
dierentielle (1). Si la fonction C(IR
+
IR
d
IR
+
, IR
d
) et si
(t, u, t) (t, v, t) u v
Alors, le schema (2) est stable.
Theor`eme 1 (Consistance + Stabilite Convergence) Nous supposons que le schema (2) est con-
sistant dordre p : il existe une constante C > 0 ne dependant que de f, T, u
0
(et surtout pas de t) telle
que
R(t, u, t) C t
p
, pour tout t 0.
De plus, le schema (2) est stable par rapport aux erreurs.
Alors, la solution numerique fournie par le schema converge vers la solution exacte de (1). De plus,
lerreur verie lestimation
e
n
(t) C
_
t
p
+ e
0
(t)

,
pour tout n = 0, ..., N.
Exercice 2.
1. Nous verions que
u
(1)
(t) = u

(t) = f(t, u(t)) = f

(0)
(t, u(t)).
Nous supposons que lassertion est vraie `a lordre m cest-`a-dire que
u
(m)
(t) = f
(m1)
(t, u(t)).
3
Montrons alors que u
(m+1)
(t) = f
(m)
(t, u(t)). Pour cela, nous ecrivons que
u
(m+1)
(t) = (u
(m)
(t))

=
d
dt
u
(m)
(t) =
d
dt
_
f
(m1)
(t, u(t))
_
Ainsi par composition des derivees
u
(m+1)
(t) =
f
(m1)
t
(t, u(t)) + u

(t)
f
(m1)
u
(t, u(t))
et puisque u

(t) = f(t, u(t)), nous obtenons

u
(m+1)
(t) = f
(m)
(t, u(t)).
2. Nous posons (t, u, t) =
p
(t, u, t), cest un schema `a un pas explicite. Pour demontrer la consistance
nous verions que est continue et (t, u, 0) = f(t, u).
En eet, puisque f est de classe C

(IR
+
IR, IR), la fonction qui contient les derivees jusqu`a lordre
p de f est bien continue. Ensuite
(t, u, 0) =
0
0
1!
f
(0)
(t, u) = f(t, u).
Le schema est bien consistant.
Pour lordre, nous calculons
R(t, u, h) =
u(t + h) u(t)
h
(t, u(t), h)
En remplacant par son expression, nous avons
(t, u(t), h) =
p1

j=0
t
j
(j + 1)!
f
(j)
(t, u(t))
Or, nous avons vu que pour la solution exacte u
(m+1)
(t) = f
(m)
(t, u(t)), donc en remplacant, nous obtenons
(t, u(t), h) =
1
h
p1

j=0
h
j+1
(j + 1)!
u
(j+1)
(t)
Et donc
R(t, u, h) =
1
h
_
_
u(t + h) u(t)
p

j=1
h
j
j!
u
(j)
(t)
_
_
.
Ceci represente un developpement de Taylor tronquee de u et nous savons que
u(t + h) = u(t)
p

j=1
h
j
j!
u
(j)
(t) +
h
p+1
(p + 1)!
u
(p+1)
().
En remplacant dans lexpression de R, nous avons donc
R(t, u, h) =
h
p
(p + 1)!
u
(p+1)
(),
En supposant que u
(p+1)
est bornee, nous avons donc: il existe une constante C > 0 telle que
|R(t, u, h)| Ch
p
,
le schema est dordre p.
4
2. Pour la stabilite, il faut supposer que f est de classe C

et que toutes ses derivees sont bornees. Ainsi,

toutes les fonctions f
(j)
, pour j = 0, . . . , p sont Lipschitziennes et donc est Lipschitzienne par rapport `a la
variable u. Le schema est donc stable.
En appliquant le theor`eme du cours, le schema est convergent dordre p, il existe une constante C > 0
telle que
|u(t
n
) u
n
| Ch
p
.
Exercice 3.
1. Pour la consistance, nous appliquons le meme raisonnement que dans lexercice precedent. Pour montrer
que le schema est dordre deux, cest dierent. Cest aussi un schema `a un pas
(t, u, h) =
1
2
(f(t, u) + f(t + h, u + hf(t, u))) .
Le schema est dordre deux lorsque
R(t, u, h) =
u(t + h) u(t)
h

1
2
(f(t, u(t)) + f(t + h, u(t) + hf(t, u(t))))
verie
|R(t, u, h)| C h
2
.
Pour montrer cela nous rappelons que puisque u est la solution exacte
u(t + h) u(t)
h
=
1
h
_
t+h
t
f(s, u(s))ds.
Or, nous avons vu que nous pouvons construire un schema `a partir dune methode de quadrature. Par
exemple ici nous reconnaissons presque la methode des trap`ezes, dapr`es un resultat du cours :

1
h
_
t+h
t
f(s, u(s))ds
1
2
(f(t, u(t) + f(t + h, u(t + h)))

Ch
2
Or, ce nest pas exactement le schema propose car il faut encore approcher f(t + h, u(t + h)).
`
A laide dun
developpement de Taylor, nous obtenons
u(t + h) = u(t) + hf(t, u(t)) +
h
2
2
u

(), [t, t + h]
et donc
f(t + h, u(t + h)) = f(t + h, u(t) + hf(t, u(t)) +
f
u
(t + h, )
h
2
2
u

().
Finalement, nous avons

1
h
_
t+h
t
f(s, u(s))ds
1
2
_
f(t, u(t) + f(t + h, u(t) + hf(t, u(t)) +
f
u
(t + h, )
h
2
2
u

()
_

Ch
2
.
Nous reconnaissons le terme derreur de consistance

R(t, u, h)
f
u
(t + h, )
h
2
2
u

()

C h
2
et donc en suppsoant que f est Lipschitzienne et u

est bornee, nous obtenons le resultat

|R(t, u, h)| C
2
h
2
.
2. Nous appliquons le meme raisonnement que dans lexercice precedent.
5