UNIVERSIDAD DIEGO PORTALES Facultad de Ingenier a Escuela de Ingenier a Industrial ICI3017 Modelos Estoc asticos

Solemne # 2 Martes 19 de Junio de 2012 Responda s olo 3 de las 4 preguntas, a la persona que responda 4 preguntas se le considerar an las 3 peores. Justique todo su trabajo, no se aceptar an resultados sin desarrollo. Problema # 1 Tres impresoras son mantenidas por dos t ecnicos -una Epson, una Hewlett Packard y una Canon -. Ambos t ecnicos pueden trabajar en cualquiera de las impresoras en caso que se echen a perder, pero s olo un t ecnico trabaja en una impresora en caso de ser necesario. Cuando las tres impresoras han fallado, la u ltima en fallar debe esperar por uno de los t ecnicos que termine su actual trabajo. Por simplicidad consideramos que tanto t ecnicos como impresoras trabajan en tiempo continuo sin parar, y que tienen propiedades similares. El tiempo hasta la falla de una impresora, desde que ha sido instalada o reci en reparada es una variable aleatoria que distribuye exponencial con media 2 d as. El tiempo que se toma un t ecnico en reparar la impresora es una variable con distribuci on exponencial de media 0.5 d as. Todos los tiempos de falla y reparaci on son independientes. Modelamos una CMC, con X (t) {0, 1, 2, 3} el n umero de impresoras funcionando en el instante t
4 4 4 2

1/2 1/2

1 1

3 / 2 3 / 2

1. [0.7] Suponga que inicialmente las tres impresoras est an funcionando. Cu al es el tiempo esperado hasta la primera falla? 1 1 1 + + 2 2 2 2 3

T3 exp

E(T3 ) =

2. [0.7] Suponga que una impresora est a funcionando y dos est an siendo reparadas. Cu al es la probabilidad de que una de las impresoras malas sea reaparada antes que la buena falle? 1 4 8 = = 1 + 1 4 + 1/2 9

P12 =

3. [0.7] Suponga que una impresora est a funcionando y dos est an siendo reparadas. Cu al es la probabilidad de que ambas impresoras malas sean reaparadas antes que la buena falle? 1 2 4 2 16 = = 1 + 1 2 + 2 4 + 1 /2 2 + 1 27

P12 P23 =

4. [2.0] Determine la proporci on del tiempo en el largo plazo que habr a k impresoras disponibles (funcionando), para todo k posible. Se trata de un proceso de nacimiento y muerte, luego P1 = 4 44 442 P0 , P 2 = P 0 , P3 = P0 , P 0 + P 1 + P 2 + P 3 = 1 1/2 1/2 1 1/2 1 3/2 (P0 , P1 , P2 , P3 ) = 3 24 96 128 , , , 251 251 251 251

5. [0.9] Cu al es la proporci on del tiempo en el largo plazo en que la impresora Epson est a disponible? 1 200 2 1(P3 ) + (P2 ) + (P1 ) + 0(P0 ) = 3 3 251

6. [1.0] Cu al es la tasa en que ocurre una falla mec anica en una impresora cualquiera en el largo plazo? 300 251

3 (P3 ) + 2 (P2 ) + 1 (P1 ) + 0(P0 ) =

Problema # 2 En este problema veremos el caso de un caballo markoviano. Imagine un caballo que se ubica en la esquina de un tablero de ajedrez est andar (8 8) y luego se le permite realizar una secuencia de movimientos aleatorios, escogiendo cualquiera de sus movimientos permitidos con igual probabilidad independiente de la historia de sus movimientos escogidos hasta ese instante. En el siguiente tablero se muestra un caballo en una esquina -en este caso h1-, los puntos blancos (resp. negros) representan las casillas a las que puede llegar el caballo en el primer (resp. segundo) movimiento.

1. [1.0] Cu al es la probabilidad de que luego de dos movimientos el caballo vuelva a su posici on original? Partiendo de h1 tiene s olo 2 movimientos permitidos en su primer movimiento, y luego tendr a 6 para el segundo 2 1 1 1 = 2 6 6

2. [1.2] Cu al es la probabilidad de que luego de cinco movimientos el caballo vuelva a su posici on original? Como se puede ver, si el caballo est a en una casilla negra, al siguiente movimiento estar a en una casilla blanca y as cada vez que realice un movimiento estar a en una casilla de distinto color. Entonces si comienza en h1 que es blanca en cualquier etapa impar estar a en una casilla negra. Ph1,h1 = Ph1,h1
(5) (2n+1)

= 0,

n N

3. [1.2] Cu al es la probabilidad de que el caballo vuelva a su posici on original por primera vez en la cuarta etapa? Las rutas que salen de h1 y vuelven en 4 movimientos se pueden separar en tres grupos: Si en su ruta la tercera casilla fue {d1, f 1, h3, h5} se tiene que la probabilidad es Si en su ruta la tercera casilla fue {e2, g 4} se tiene que la probabilidad es 1 2 1 1 1 1 2 6 4 6 1 1 1 6 6 6 1 1 1 1 2 6 8 6

Si en su ruta la tercera casilla fue {d3, e4, f 5} se tiene que la probabilidad es 4 1 1 1 25 +2 +6 = 288 432 576 864

4. [1.3] Sea N (n) una variable aleatoria que cuenta el n umero de veces que el caballo vuelve a su posici on original dentro de los primeros n movimientos aleatorios. Qu e clase de proceso estoc astico es {N (n) : n 1}. Explique detalladamente. El proceso estoc astico {N (n) : n 1} es un proceso de renovaci on discreto. Los tiempos (n umero de etapas) entre dos visitas sucesivas para cualquier estado en una cadena de Markov son variables aleatorias independientes e id enticamente distribuidas. Entonces cada vez que el caballo visita su casilla original se produce una renovaci on. 5. [1.3] Cu al es la proporci on de movimientos en el largo plazo tras los cuales el caballo termina en su posici on original? Ya que cada movimiento permitido tiene igual probabilidad de ser realizado, la proporci on de movimientos en el largo plazo que estar a el caballo en una casilla es proporcional al n umero de casillas desde la cual es accesible en un s olo movimiento Ch1 2 1 = = 64 2 4 + 3 8 + 4 20 + 6 16 + 8 16 168 i=1 Ci

Problema # 3 Hay dos cajeros autom aticos en una farmacia cerca de la universidad. Suponga que los clientes llegan para recibir el servicio de uno de estos dos cajeros de acuerdo a un Proceso de Poisson con tasa de 2 personas por minutos. Suponga que cada persona, con probabilidad 1/2 escoger a irse inmediatamente en vez de ponerse a la cola en caso de no encontrar un cajero desocupado. Adem as el due no de la farmacia, cuando ve que hay 3 personas esperando en la cola para los cajeros autom aticos decide cerrar la puerta para que no entre m as gente. Suponga que el tiempo que se demora cada cliente en el cajero son variables aleatorias independientes que distribuyen exponencial con media de 1 minutos. Suponga adem as que cada cliente es impaciente y est a dispuesto a esperar en la cola un cierto per odo de largo aleatorio, tras el cual simplemente se va sin haber utilizado un cajero. Suponga el tiempo que cada cliente en la cola est a dispuesto a esperar es una variable aleatoria distribuida exponencialmente con media 1 minuto, independiente de todo lo dem as. 1. [1.5] Modele el sistema como una cadena de Markov en tiempo continuo. Modelamos una CMC, con X (t) {0, 1, 2, 3, 4, 5} el n umero de personas dentro de la farmacia con intenciones de utilizar el cajero autom atico en el instante t

2. [1.0] Cu al es la proporci on de tiempo en el largo plazo que ambos cajeros est an sin ser ocupados? Se trata de un proceso de nacimiento y muerte, luego P1 = 2 22 221 2211 22111 P0 , P 2 = P0 , P 3 = P0 , P4 = P0 , P5 = P0 , P 0 + P1 + P2 + P3 = 1 1 12 123 1234 12345 (P0 , P1 , P2 , P3 , P4 , P5 ) = Luego en el largo plazo el 30 60 60 20 5 1 , , , , , 176 176 176 176 176 176

15 del tiempo ambos cajeros estar an desocupados. 88

3. [1.0] Cu al es la proporci on de todos los potenciales clientes (incluyendo quienes no pudieron entrar, los que se fueron sin sumarse a la cola o se fueron por impacientes) que efectivamente utilizan un cajero autom atico? Tasa de servicio total 0(P0 ) + 1(P1 ) + 2(P2 + P3 + P4 + P5 ) 116 = = Tasa de llegadas totales 2 176

4. [1.0] Cu al es la proporci on del tiempo en el largo plazo que el cajero de la izquierda est a desocupado? 1 60 1(P0 ) + (P1 ) + 0(P2 + P3 + P4 + P5 ) = 2 176

5. [0.7] Suponga que P(X (0) = 3). Cu al es el tiempo esperado hasta que X (t) cambia de estado? T3 exp(3 + 1) E(T3 ) = 1 4

6. [0.8] Suponga nuevamente que P(X (0) = 3). Cu al es la probabilidad de que los pr oximos dos eventos sean llegadas de clientes, llevando el sistema a un n umero total de 5 personas? P34 P45 = 4 1 1 1 3 = = 3 + 3 4 + 4 3+1 4+1 20

Problema # 4 Un profesor de la UDP puede estar cada d a de buen o de mal humor. Se han hecho las siguientes observaciones: Si el profesor ha estado de mal humor por dos d as consecutivos, entonces el profesor estar a de mal humor el d a siguiente con probabilidad 2/3, y si ha estado de buen humor por dos d as consecutivos estar a de buen humor con probabilidad 1/2. Si el profesor estaba de mal humor un d a, y al d a siguiente estaba de buen humor entonces estar a de buen humor al d a siguiente con probabilidad 5/6, y si en cambio estaba de buen humor un d a y al d a siguiente estaba de mal humor, entonces estar a de buen humor el d a siguiente con probabilidad 1/2. 1. [1.2] Sea Xn el estado de animo del profesor el d a n. Es {X (n) : n 1} una cadena de Markov en tiempo discreto?. Explique de manera precisa. NO. El proceso estoc astico {X (n) : n 1} no es una cadena de Markov, pues para serlo debiera cumplir la propiedad markoviana, i.e. P (Xn+1 = j |Xn = i, Xn1 = in1,...,X0 =i0 ) = P (Xn+1 = j |Xn = i) Y esto no se satisface aqu pues el humor en el d a n + 1 depende tanto del humor en el d a n como del humor en el d a n 1

Para las siguientes partes del problema es u til denirse una cadena de Markov en que el estado sea el humor del profesor en dos d as consecutivos. De esta manera obtenemos el siguiente grafo y matriz de transici on de probabilidades

1/2 BM 1/2 1/2 BB 1/6

1/2

MM

2/3

MB 5/6 1/3

1/2 0 5/6 0 P = 0 1/2 0 1/3

1/2 0 1/6 0 0 1/ 2 0 2/ 3

2. [1.0] Imagine que el profesor ha estado de buen humor por 7 d as consecutivos. Cu al es la probabilidad de que el animo en los siguientes 4 d as sea exactamente: Bueno, Malo, Bueno, Malo? 1 1 1 1 1 = 2 2 6 2 48

PBB,BB PBB,BM PBM,M B PM B,BM =

3. [1.2] Nuevamente considerando que el profesor ha estado de buen humor por 7 d as consecutivos, Cu al es la probabilidad que en tres d as m as est e de mal humor? 1 0.33 0 0.21 (10) 3 T (7) = =P f = 0 f 0.17 0 0.29
(10) (10)

f (7)

Luego la probabilidad de que el profesor est e de mal humor el d ecimo d a es fBM + fM M = 0.46 4. [2.6] Cu al es la proporci on del tiempo en el largo plazo que el profesor estar a de buen humor? Resolviendo el sistema dado por: P T = , BB + M B + BM + M M = 1 (BB , M B , BM , M M ) = 10 6 6 9 , , , 31 31 31 31 16 31

Luego la proporci on del tiempo que el profesor estar a de buen humor es BB + M B =