UNIDAD 1 - Programacion Entera y Programacion Por Metas - PARTE 3

UNIVERSIDAD RICARDO PALMA
INVESTIGACION DE OPERACIONES
LUIS ULFE VEGA / GUSTAVO SOLIS VARGAS 1
En este material de trabajo autnomo veremos aplicaciones de programacin entera y binaria, como son los problemas desarrollados de presupuesto de capital y costos fijos. As tambin, veremos una aplicacin de programacin por metas, como es el problema de carteras de inversin en el cual se busca cumplir varios objetivos al mismo tiempo. Estos problemas buscan desarrollar la capacidad de modelar, revisando distintos modelos aplicados a una diversa gama de problemas. Cada problemtica particular tiene una forma de ser modelada, los problemas formulados nunca van a ser iguales, pero los esquemas generales de formulacin nos ayudarn a modelar nuevos problemas.
Dentro de las aplicacin de los modelos de programacin lineal, se requiere en algunas aplicaciones un enfoque de programacin entera, las cuales consideran que las variables del problema deben tomar valores enteros. Otros problemas requieren un enfoque de programacin binaria, los cuales consideran que las variables del problema deben tomar valores 0 o 1. En otros casos, los problemas pueden considerar un enfoque mixto de variables continuas, enteras y binarias.
Ahora veremos un problema de programacin binaria, el cual trata sobre la problemtica de seleccionar un proyecto de varios posibles, considerando la limitacin de presupuesto de capital.
Una fbrica de refrigeradoras est pensando en invertir en varios proyectos que tienen necesidades de capital a lo largo de los siguientes cuatro aos. Ante una limitacin de capital para cada uno de los aos, la administracin deseara seleccionar los proyectos ms redituables para su desembolso de capital. El valor presente neto estimado de cada proyecto, es el flujo de caja neto descontado desde el principio del ao 1, las necesidades de capital y el capital disponible a lo largo del periodo de cuatro aos aparece en la siguiente tabla.
La decisin a tomar es si se selecciona el proyecto i o se rechaza.
Ahora definiremos nuestra funcin objetivo de la empresa, el cual consiste en maximizar el valor presente neto en todos los proyectos aceptados. Se debe tener en cuenta que el valor presente neto, representa los flujos de ingreso de dinero trados al presente, considerando un porcentaje de perdida de adquisicin del dinero (como por ejemplo la inflacin que de da en varios aos), para nuestro ejemplo el valor presente neto es un valor ya calculado.
Ahora formulamos las restricciones para el modelo a partir de la informacin dada, el cual tiene cuatro restricciones para los fondos disponibles en cada uno de los siguientes cuatro aos.
Ahora veremos el modelo final de asignacin de proyectos que busca maximizar las utilidades a travs del valor presente neto y considera las restricciones para los fondos disponibles en cada uno de los siguientes cuatro aos.
En muchas aplicaciones, el costo de produccin tiene dos componentes: un costo de puesta en marcha, que es un cargo fijo que no est relacionado con el volumen de produccin, y un costo variable, que est relacionado directamente con dicho volumen. El uso de las variables 0-1 hace posible la inclusin del costo de puesta en marcha fijo en la mezcla de productos o en el problema de programacin de la produccin. Ahora veremos un problema que involucra la definicin de variables binarias para determinar los costos fijos asociados a la fabricacin de tipos de productos.
Una empresa produce tres tipos de productos qumicos: aditivos para combustibles, base disolvente, y lquido limpiador de alfombras. Los productos consumen en su fabricacin las materias primas 1, 2 y 3. Asimismo, se tiene los datos relacionados con el costo de puesta en marcha y la cantidad mxima de produccin de cada uno de los tres productos.
La decisin a tomar es: - Cuntas toneladas de cada producto producir? y - Si se produce el producto i o no se produce.
La funcin objetivo est dada por maximizar la utilidad de los productos menos los costos de puesta en marcha. Para ello, debemos consideramos la utilidad por cada tipo de producto, as como, el costo fijo de puesta en marcha segn el producto que se decida fabricar.
Ahora vemos las restricciones de capacidad de produccin, de tal manera que si una variable de puesta en marcha es igual a cero, no se permita la produccin. Cuando una variable de puesta en marcha es igual a uno, se permita la produccin hasta la cantidad mxima. En el caso del aditivo para combustible, note que si Y1 = 0, no se permite la produccin del aditivo para combustible (X1 <= 0) . Sin embargo, si Y1 = 1, la produccin del aditivo para combustible se permite hasta su nivel mximo (X1 <= 50). Podemos pensar de una variable de puesta en marcha como un interruptor . Cuando est desconectado (Y1 = 0) , no se permite la produccin; cuando est conectado (Y1 = 1), se permite la produccin. El resto de restricciones de capacidad de produccin son similares.
A continuacin vemos la familia de restricciones de capacidad de materia prima segn el ratio de consumo de cada producto.
Ahora veremos el modelo final de seleccin de productos que busca maximizar las utilidades menos los costos de puesta en marcha y considera las restricciones de capacidad de materia prima segn el ratio de consumo de cada producto.
Hasta aqu hemos visto problemas que requieren en su formulacin variables enteras binarias para decidir si seleccionamos no una determinada alternativa, ahora veremos el tema de la programacin por metas que es una tcnica usada cuando el tomador de decisiones necesita considerar mltiples objetivos para llegar a la mejor decisin.
A fin de ilustrar el procedimiento de la programacin por metas para los problemas de decisin con mltiples objetivos, consideramos un problema de inversin.
Una empresa financiera dedicada a la colocacin de fondos, tiene un cliente especfico el cual dispone de $80,000 para invertir y, como estrategia inicial, deseara que la cartera de inversiones se limitara a 2 acciones. Las acciones de Minera Buenaventura que tienen un rendimiento de $3 sobre una accin de precio de $25, tienen una tasa de rendimiento anual de 12%, en tanto que las acciones de Credicorp es de 10%. El ndice de riesgo por accin, es de 0.5 para Minera Buenaventura y 0.25 para Credicorp. ndices de riesgo ms elevados implican un riesgo ms alto, por lo que la empresa financiera ha juzgado que las acciones de Minera Buenaventura es una inversin ms riesgosa. Asimismo, el cliente dispone de un presupuesto de US$ 80,000.
El cliente estuvo de acuerdo en que un nivel aceptable de riesgo correspondera a una cartera con un ndice mximo total de riesgo de 700. Considerando el riesgo, una meta u objetivo es encontrar una cartera que tenga un ndice de 700 o menos. Otra meta del cliente es obtener un rendimiento anual de, por lo menos, $ 9,000. De tal forma, el problema de seleccin de cartera es de decisin de objetivos mltiples e involucra 2 metas en conflicto: una se ocupa del riesgo y la otra del rendimiento anual.
Suponga que la meta de mxima prioridad del cliente es restringir el riesgo y mantener su ndice en 700 o menos. Tal cliente no est dispuesto a cambiar esta meta por ningn incremento en rendimiento anual. Pero, siempre que el ndice de riesgo en la cartera no exceda de 700, el cliente busca el mejor rendimiento posible.
La meta principal se conoce como meta de nivel de prioridad 1 y la secundaria se conoce como meta de nivel de prioridad 2, en programacin por metas, se conoce como prioridades jerarquizadas, porque el tomador de decisiones no est dispuesto a sacrificar ningn resultado de la meta del nivel de prioridad 1, a cambio de mejoras en metas de prioridad inferior. El ndice de riesgo de 700 de la cartera es el valor objetivo para la meta del nivel de prioridad 1 (principal) y el rendimiento anual de $ 9,000 es el valor objetivo para la meta del nivel de prioridad 2 (secundario). La dificultad para encontrar una solucin que consiga alcanzar estas metas es que slo hay $ 80,000 disponibles para invertir.
La decisin a tomar es cuntos dlares invertir en cada tipo de accin.
Se tiene un fondo disponible de inversin de US$ 80,000 y se tiene como estrategia invertir en 2 tipos de acciones, las cuales son las acciones de Minera Buenaventura que tienen un precio de $25, y las acciones de Credicorp de $50.
Para completar la formulacin del modelo, debemos desarrollar una ecuacin objetivo para cada meta. Empecemos con una ecuacin objetivo para la meta principal. Se tiene un ndice de riesgo global que no debe pasar de 700 unidades, pero existe la posibilidad de sobrepasar esta meta o quedar por debajo. Lo ideal es no sobrepasarlo, para ello definiremos las variables de desviacin d1 (exceso) y d2 (defecto).
Dado que cada accin de Minera Buenaventura tiene un ndice de riesgo de 0.50 y cada una de Credicorp lo tiene en 0.25, entonces el conjunto de acciones de ambas carteras nos dar un ndice de riesgo global que en lo posible no debe pasar de 700. Si queda por debajo o encima de la meta de 700, entonces la variable de desviacin d1 tomar un valor por la cantidad de exceso sobre los 700 puntos, o la variable de desviacin d2 tomar un valor por la cantidad que queda por debajo de los 700 puntos. En ambos casos, solo una variable se activar y la otra variable asumir valor cero. Debemos tener en cuenta que las variables d1 y d2 no tomarn valores distintos de cero a la vez. Para llegar exactamente a una meta, ambas variables de desviacin deben ser igual a cero.
Ahora, veremos la ecuacin objetivo para la meta secundaria.
Se tiene una meta secundaria de rendimiento anual, el cual no debe bajar de los US$ 9,000, pero existe la posibilidad de sobrepasar esta meta o quedar por debajo. Lo ideal es no quedar por debajo, para ello definiremos las variables de desviacin d3 (exceso) y d4 (defecto).
Dado que cada accin de Minera Buenaventura tiene un rendimiento anual estimado de US$ 3 y cada una de Credicorp lo tiene en US$ 5, entonces el conjunto de acciones de ambas carteras nos dar un rendimiento global que en lo posible no debe bajar de US$ 9,000. Si queda por debajo o encima de la meta de US$ 9,000, entonces la variable de desviacin d3 tomar un valor por la cantidad de exceso sobre los US$ 9,000, o la variable de desviacin d4 tomar un valor por la cantidad que queda por debajo de los US$ 9,000. En ambos casos solo una variable se activar y la otra variable asumir valor cero. Debemos tener en cuenta que las variables d3 y d4 no tomarn valores distintos de cero a la vez. Para llegar exactamente a una meta, ambas variables de desviacin deben ser igual a cero.
En un modelo de programacin por metas, la funcin objetivo requiere la minimizacin de una funcin de las variables de desviacin. En el problema de la seleccin de cartera, la meta de mayor importancia, identificada con prioridad 1 (p1), es encontrar una cartera con un ndice de riesgo igual o inferior a 700. Este problema incluye solo 2 metas y el cliente no est dispuesto a incurrir en un ndice de riesgo de cartera superior a 700, a fin de conseguir la meta secundaria de rendimiento anual. Por lo tanto, sta se identifica como de prioridad 2 (p2) . Estas prioridades de meta se conocen como prioridades jerarquizadas, porque la satisfaccin de una meta de nivel superior no puede ser sacrificada por lograr una de nivel inferior. Los problemas de programacin por metas con prioridades jerarquizadas se resuelven primero por las metas de nivel 1 (p1) en una funcin objetivo. La idea es encontrar primero una solucin que se aproxime lo ms posible a satisfacer las metas de prioridad 1. Esta solucin se modificar despus, al resolver un problema con una funcin objetivo que involucre slo metas de prioridad 2 (p2); sin embargo, se permitirn modificaciones en la solucin, solo si stas no obstaculizan la consecucin de las metas p1. En general, la solucin de un problema de programacin por metas con prioridades jerarquizadas involucran una secuencia de programas lineales con distintas funciones objetivos. Primero, se consideran las metas de prioridad 1 (p1), despus las metas de prioridad 2 (p2), en tercer lugar las metas de prioridad 3 (p3), y as sucesivamente. En cada una de las etapas del procedimiento, se acepta una modificacin a la solucin, nicamente si no causa ninguna reduccin en la consecucin de alguna meta de prioridad superior. Para cada nivel de prioridad debe resolverse un programa lineal. Cada programa lineal se obtiene del nivel superior siguiente, modificando la funcin objetivo y agregando una restriccin. Para nuestro caso, primero desarrollaremos el problema de prioridad 1 (p1), que busca encontrar una solucin de compra de cartera que tenga un ndice de riesgo de 700 o inferior; por eso, nuestra funcin objetivo busca minimizar d1, que representa la cantidad en la cual el ndice de riesgo de la cartera excede al valor meta de 700.
Se consigui la meta de no sobrepasar un ndice de 700, ya que la variable por exceso d1 = 0. Tambin la variable por defecto d2 = 0. Es decir que la meta de nivel de prioridad 1 se cumple con exactitud.
Ahora desarrollaremos el problema de prioridad 2 (p2) que busca encontrar aquella cartera que nos d un rendimiento anual de, por lo menos, US$ 9,000. Nos debe preocupar que nos d un rendimiento anual de por lo menos US$ 9,000? La respuesta es no, pues carteras con un rendimiento anual superior a US$ 9,000 correspondern a rendimiento ms elevados. Es preocupante no llegar al valor meta de US$ 9,000? La respuesta es s, porque aquellas carteras con un rendimiento anual inferior a US$ 9,000 no son aceptables para el cliente. De esta manera, la funcin objetivo que corresponde al programa lineal de prioridad 2 debe minimizar el valor de la variable d4, que corresponde a la cantidad en la cual el rendimiento anual de la cartera es inferior al valor meta de $ 9,000.
Sin embargo, como la meta 2 es secundaria, la solucin del programa lineal de prioridad 2 no debe degradar la solucin ptima correspondiente al problema de prioridad 1.
Note que el programa lineal de prioridad 2 difiere en dos puntos del de prioridad 1. La funcin objetivo involucra minimizar la cantidad en la cual el rendimiento anual de la cartera queda por debajo de la meta del nivel 2. Se ha agregado otra restriccin para asegurar que no se sacrificar la consecucin de la meta de prioridad 1.
La solucin recomienda que los US$ 80,000 disponibles para la inversin se utilicen para adquirir 800 acciones de Minera Buenaventura y 1,200 acciones de Credicorp . Note que se alcanz la meta de prioridad 1, es decir, un ndice de riesgo de cartera de 700 o menos. Sin embargo, no se consigui la meta 2, es decir, obtener un rendimiento anual de por lo menos US$ 9,000. La cartera recomendada proyecta un rendimiento anual de US$ 8,400.
Los problemas de programacin por metas principalmente se resuelven como una secuencia de problemas lineales; existe uno por cada nivel de prioridad. Las prioridades P1 y P2 no son coeficientes de ponderacin numricos de las variables de desviacin, sino smbolos que nos recuerdan los niveles que tienen dichas metas.
Para cada ejercicio se pide plantear:
Definicin de las variables Restricciones y Funcin objetivo
La administracin de una empresa de ventas de seguros establece metas, es decir, cuotas mensuales para el tipo de clientes que se contactan. La estrategia de contacto con clientes de la empresa determina que en las siguientes cuatro semanas, la fuerza de ventas formada por 4 personas debe efectuar 200 contactos con clientes que hayan adquirido productos de la empresa, adems de hacer 120 contactos con clientes nuevos. La finalidad de esta ltima meta es asegurarse de que la fuerza de venta investigue nuevas fuentes de venta. Tomando en consideracin tiempos de viaje y de espera, as como el tiempo directo de venta y de demostracin, la empresa de seguros ha asignado dos horas de esfuerzo de la fuerza de ventas para cada contacto con un cliente anterior. Los contactos con nuevos clientes tienden a ser ms largos y requieren tres horas cada uno. Normalmente, un vendedor trabaja 40 horas a la semana, es decir 160, en un horizonte de planeacin de 4 semanas; segn un programa de trabajo normal, los 4 vendedores tendrn disponible 4(160) = 640 horas de la fuerza de venta para contacto con clientes. La administracin, si fuera necesario, est dispuesta a utilizar algo de tiempo extraordinario, pero tambin aceptar una solucin que utilice menos de las 640 horas programadas. Sin embargo, la administracin desea que, a lo largo de las 4 semanas, el tiempo extraordinario y la subutilizacin de la fuerza de trabajo se limite a no ms de 40 horas. As, en referencia al tiempo extraordinario, la meta de la administracin es no utilizar ms de 640 + 40 = 680 horas para las ventas; y en cuanto al uso de la mano de obra, la meta de la administracin es utilizar por lo menos 640-40 = 600 horas de la fuerza de ventas. Adems de las metas de contacto con clientes, la empresa aseguradora estableci una meta en relacin con el volumen de ventas. Con base a su experiencia, la empresa aseguradora estima que cada cliente anterior contactado generar ventas por US$ 250 y cada cliente nuevo generar US$ 125 de venta. La administracin desea generar ingresos por ventas de por lo menos US$ 70,000 para el mes siguiente. Dada la pequea fuerza de ventas de la empresa aseguradora y el breve lapso involucrado, la administracin decidi que la meta de tiempo extraordinario y la meta de uso de la mano de obra sean de prioridad 1. Tambin concluy en que la meta de US$ 70,000 debe ser de prioridad 2, y que las dos metas de contactos con clientes deben ser de prioridad 3.
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Un operador bancario est evaluando el potencial de expandirse a una regin de 13 provincias. La ley permite el establecimiento de sucursales en cualquier provincia adyacente a otro en el que est localizada una oficina principal. El mapa siguiente muestra la regin de 13 provincias indicando la poblacin de cada uno de ellos. a) Suponga que en la regin solamente se puede establecer una oficina principal. Dnde deber localizarse para maximizar la poblacin atendida? (Sugerencia: piense en maximizar la poblacin atendida e introduzca la variable Yi = 1 si es posible establecer una sucursal en la provincia i y Yi = 0 de lo contrario). b) Suponga que se pueden establecer en la regin 2 oficinas principales. Dnde deberan localizarse para maximizar la poblacin atendida?
Una galera de arte est considerando la instalacin de un sistema de seguridad de cmaras de video para reducir sus primas de seguro. Un diagrama de los ocho salones de exhibicin que utiliza la galera de arte para sus exposiciones aparece en la figura; las aperturas entre habitaciones o salones estn enumeradas del 1 al 13. Una empresa especializada en seguridad ha propuesto que se instalen cmaras de dos direcciones en algunas de las aperturas de los salones. Cada cmara tiene la capacidad de vigilar los 2 salones entre los cuales se localiza. Por ejemplo, si una cmara se localiza en la apertura nmero 4, quedaran cubiertos los salones 1 y 4. Si se localizara una cmara en la apertura 11, quedara cubiertos los salones 7 y 8, y as sucesivamente. La administracin ha decidido no colocar un sistema de cmaras a la entrada de los salones de exhibicin. El objetivo es proporcionar cobertura de seguridad para los ocho salones utilizando un nmero mnimo de cmaras de dos direcciones. a) b) c) Formule un modelo de programacin lineal de enteros 0-1 que le permita a la administracin de la galera de arte determinar las ubicaciones de los sistemas de cmaras. Resuelva el modelo formulado en el inciso (a) en LINGO para determinar cuntos sistemas de dos direcciones adquirir y dnde debern quedar colocados. Suponga que la administracin desea cobertura adicional de seguridad para el saln 7. Especficamente, la administracin desea que el saln 7 est cubierto por 2 cmaras. Cmo tendra que cambiar su modelo segn fue formulado en el inciso (a) para que acepte esta restriccin de poltica ? Con la restriccin de poltica que se defini en el inciso (c), determine cuntos sistemas de cmara de dos direcciones ser necesario adquirir y dnde quedarn localizados. Usar LINGO.
d)

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Ahora, veremos la ecuacin objetivo para la meta secundaria.

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