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M. En C.

Eduardo Bustos Faras 1 Investigacin de


Operaciones
ANLISIS DE DECISIONES
M. En C. Eduardo Bustos Faras
M. En C. Eduardo Bustos Faras 2 Investigacin de
Operaciones
Matriz de Pagos
Una matriz de pagos muestra los
resultados correspondientes a todas las
combinaciones de alternativas de decisin
y estados de la naturaleza.
Las entradas de una matriz de pagos se
pueden cuantificar en trminos de utilidad,
costo, tiempo o cualquier otra medida de
resultado que pudiera ser apropiada para
la situacin a analizar.
M. En C. Eduardo Bustos Faras 3 Investigacin de
Operaciones
Es una matriz de renglones y columnas que
indican condiciones y acciones. Las reglas de
decisin, incluidas en una tabla de decisin,
establecen el procedimiento a seguir cuando
existen ciertas condiciones.
Este mtodo se emplea desde mediados de la
dcada de los cincuentas, cuando fue
desarrollado por General Electric para el anlisis
de funciones de la empresa como control de
inventarios, anlisis de ventas, anlisis de
crditos y control de transporte y rutas.
M. En C. Eduardo Bustos Faras 4 Investigacin de
Operaciones
Dos tipos de Toma de Decisiones
Toma de decisin sin Probabilidades
Toma de decisin con Probabilidades
M. En C. Eduardo Bustos Faras 5 Investigacin de
Operaciones
Toma de decisiones sin
probabilidades
Estos procedimientos resultan apropiados en
situaciones en las cuales quien toma las
decisiones:
tiene poca confianza en su capacidad para
juzgar las probabilidades de de los diversos
estados de la naturaleza, o
en situaciones en las que es deseable
considerar el anlisis del peor caso o del mejor
independientemente de su probabilidad de
ocurrencia.
M. En C. Eduardo Bustos Faras 6 Investigacin de
Operaciones
La Inversin de J uan Prez
J uan Prez ha heredado $1000.
El ha decidido invertir su dinero por un ao.
Un inversionista le ha sugerido 5 inversiones
posibles:
* Oro.
* Bonos.
* Negocio en Desarrollo.
* Certificado de Depsito.
* Acciones.
J uan debe decidir cuanto invertir en cada opcin.
M. En C. Eduardo Bustos Faras 7 Investigacin de
Operaciones
Solucin
Construir una matriz de ganancias
Seleccionar un criterio de decisin
Aplicar el criterio en la matriz de ganancia
Identificar la decisin ptima
Evaluar la solucin
M. En C. Eduardo Bustos Faras 8 Investigacin de
Operaciones
Construccin de la Matriz de Ganancia
-Determinar el conjunto de posibles decisiones alternativas
(Para J uan corresponde a las posibles inversiones)
- Definir los estados de la naturaleza
(J uan considera las diversas variaciones del mercado)
Estados de la Naturaleza Efecto de la decisin
s1: Una fuerte alza en los mercados Incremento sobre 1000 puntos
s2: Una pequea alza en los mercados Incremento entre 300 y 1000
s3: No hay cambios en los mercados Cambio entre -300 y 300
s4: Una pequea baja en los mercados Disminucin entre 300 y 800
s5 Una gran baja en los mercados Disminucin en ms de 800
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M. En C. Eduardo Bustos Faras 9 Investigacin de
Operaciones
Matriz de Ganancias: comparemos
bonos vs. acciones
Estados de la Naturaleza
Altern. De Dec. Gran Alza Peq. AlzaSin CambiosPeq. Baja Gran Baja
Oro -100 100 200 300 0
Bonos 250 200 150 -100 -150
Negocio Des. 500 250 100 -200 -600
Certf. De Dep 60 60 60 60 60
Acciones 200 150 150 -200 -150
El conjunto de opciones es dominado por la
segunda alternativa (da mejores resultados)
M. En C. Eduardo Bustos Faras 10 Investigacin de
Operaciones
Eleccin de un Criterio de Decisin
Clasificacin de Criterios de Decisin
-Decisin tomada bajo certeza
* Los estados de la naturaleza que ocurrirn se asumen
conocidos.
-Decisin tomada bajo riesgo
* Existe conocimiento de la probabilidad que un estado de
la naturaleza ocurra.
-Decisin tomada bajo incertidumbre
*La probabilidad de que ocurra un estado de la naturaleza
es absolutamente desconocida.
M. En C. Eduardo Bustos Faras 11 Investigacin de
Operaciones
Decisin tomada bajo Incertidumbre
- El criterio de decisin se toma basndose en la experiencia
de quien toma la decisin.
- Este incluye un punto de vista optimista o pesimista, agresivo
o conservador.
-Criterios:
* Criterio Maximin - pesimista o conservador
* Criterio Minimax - pesimista o conservador
* Criterio Maximax - optimista o agresivo
* Principio de Razonamiento Insuficiente
M. En C. Eduardo Bustos Faras 12 Investigacin de
Operaciones
MODELO DE DECISION CON INCERTIDUMBRE
SIN PROBABILIDADES
Se supone que no se puede o quiere especificar las probabilidades de cada
estado de la naturaleza.
Maximax (Optimista)
Para cada decisin posible se selecciona el mejor resultado.
La mejor decisin es la que produce el mejor resultado posible.
Maximin (Conservador)
Para cada decisin posible se selecciona el peor resultado.
La mejor decisin es la que produce el mejor resultado (menos malo)
Arrepentimiento Minimax
Para cada estado de la naturaleza se calculan costos de oportunidad
Para cada decisin posible se evala el mx costo de oportunidad
La mejor decisin es la que produce el menor costo de oportunidad
Criterio de Laplace
Se supone que los estados de la naturaleza tienen igual
probabilidad de ocurrencia.
M. En C. Eduardo Bustos Faras 13 Investigacin de
Operaciones
Criterio Maximin
-Este criterio se basa pensando en el peor de los casos
-El criterio se ajusta a ambos tipos de decisiones, es decir
pesimista y optimista.
* Una decisin pesimista se toma creyendo que el peor
caso ocurrir.
* Una decisin bajo criterio conservador asegura una
ganancia mnima posible.
-Para encontrar una decisin optima:
* Marcar la mnima ganancia a travs de todos lo estados
de la naturaleza posibles.
M. En C. Eduardo Bustos Faras 14 Investigacin de
Operaciones
Criterio Maximin
Pesimismo o Conservador (Maximin).
Hiptesis: Las cosas malas siempre me
suceden a m.

a) Escriba el nmero mnimo en cada
fila de accin.
b) Elija el nmero mximo y realice esa
accin.

M. En C. Eduardo Bustos Faras 15 Investigacin de
Operaciones
* Identificar la decisin que tiene mximo de las
mnimas ganancias.
Continuacin del Problema de J uan Prez
El Criterio Maximin Minimos
Decisiones Gran Alza Peq. Alza Sin CambiosPeq. Baja Gran Baja Ganancias
Oro -100 100 200 300 0 -100
Bonos 250 200 150 -100 -150 -150
Negocio en D. 500 250 100 -200 -600 -600
Cert. De Dep. 60 60 60 60 60 60
El Criterio Maximin Minimos
Decisiones Gran Alza Peq. Alza Sin CambiosPeq. Baja Gran Baja Ganancias
Oro -100 100 200 300 0 -100
Bonos 250 200 150 -100 -150 -150
Negocio en D. 500 250 100 -200 -600 -600
Cert. De Dep. 60 60 60 60 60 60
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Criterio Maximin
M. En C. Eduardo Bustos Faras 16 Investigacin de
Operaciones
Criterio Minimax
-Este criterio se ajusta a decisiones pesimistas y conservadoras.
-La matriz de ganancia es basada en el costo de oportunidad
-El tomador de decisiones incurre en una perdida por no
escoger la mejor decisin.
-Para encontrar la decisin ptima:
-Para cada estado de la naturaleza:
* Determine la mejor ganancias de todas las decisiones
* Calcule el costo de oportunidad para cada alternativa
de decisin como la diferencia entre su ganancia y la
mejor ganancia calculada.
M. En C. Eduardo Bustos Faras 17 Investigacin de
Operaciones
Criterio Minimax
-Para cada decisin encuentre el mximo costo de
oportunidad para todos los estados de la naturaleza.
- Seleccione la alternativa de decisin que tiene el mnimo
costo de oportunidad.
M. En C. Eduardo Bustos Faras 18 Investigacin de
Operaciones
Mnimo arrepentimiento: (Prdida de Oportunidad de Savage).
Odio las lamentaciones. Debo minimizar las situaciones
deplorables. Mi decisin debe ser tal que valga la pena
repetirla. Slo debera hacer las cosas que siento que podra
repetir con placer.
El arrepentimiento es el beneficio o rdito de la que hubiera sido la
mejor decisin, dadas las circunstancias, menos el beneficio de
la decisin tomada concretamente, dadas las circunstancias.
a) Configure una tabla de arrepentimiento: Tome el nmero ms
alto de cada una de las columnas correspondientes a los
estados de la naturaleza (por ejemplo, L) y rstele todos los
nmeros de dicha columna, es decir, L - Xi,j.
b) Elija el nmero mximo de cada accin,
c) Elija el nmero mnimo en Paso b, y adopte esa accin.
La Matriz de Arrepentimiento
C CM SC B Paso b
Bonos (15-12) (8-8) (7-6) (7-3) 4 *
Acciones (15-15) (8-7) (7-3) (7+2) 9
Depsito (15-7) (8-7) (7-7) (7-7) 8
M. En C. Eduardo Bustos Faras 19 Investigacin de
Operaciones
Criterio Minimax
Matriz de Ganancias
Decision Gran Alza Peq. Alza Sin CambioPeq. Baja Gran Baja
Oro -100 100 200 300 0
Bonos 250 200 150 -100 -150
Negocio 500 250 100 -200 -600
Cert Dep 60 60 60 60 60
Matriz de Ganancias
Decision Gran Alza Peq. Alza Sin CambioPeq. Baja Gran Baja
Oro -100 100 200 300 0
Bonos 250 200 150 -100 -150
Negocio 500 250 100 -200 -600
Cert Dep 60 60 60 60 60
Tabla de Costo de Oportunidad
Matriz de Costo de Oportunidad Maximo
Decision Gran Alza Peq. AlzaSin CambiosPeq Baja Gran Baja Costo Op
Oro 600 150 0 0 60 600
Bonos 250 50 50 400 210 400
Negocio D 0 0 100 500 660 660
Cert. Dep 440 190 140 240 0 440
Matriz de Costo de Oportunidad Maximo
Decision Gran Alza Peq. AlzaSin CambiosPeq Baja Gran Baja Costo Op
Oro 600 150 0 0 60 600
Bonos 250 50 50 400 210 400
Negocio D 0 0 100 500 660 660
Cert. Dep 440 190 140 240 0 440
Invertir en Oro incurre en una
prdida mayor cuando el mercado
presenta una gran alza
500
500
500
500
500
500
500
-100
-100
-100
-100
-100
-(-100) = 600
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M. En C. Eduardo Bustos Faras 20 Investigacin de
Operaciones
El Criterio Maximax
- Este criterio se basa en el mejor de los casos.
- Este criterio considera los puntos de vista optimista y
agresivo.
* Un tomador de decisiones optimista cree que
siempre obtendr el mejor resultado sin importar
la decisin tomada.
* Un tomador de decisiones agresivo escoge la decisin
que le proporcionar una mayor ganancia.
M. En C. Eduardo Bustos Faras 21 Investigacin de
Operaciones
Criterio Maximax
Optimismo o Agresivo (Maximax).
Hiptesis: Las cosas buenas siempre me
suceden a m.

a) Escriba el nmero mximo en cada
fila de accin.
b) Elija el nmero mximo y realice esa
accin.

M. En C. Eduardo Bustos Faras 22 Investigacin de
Operaciones
Criterio Maximax
- Para encontrar la decisin ptima:
* Encuentre la mxima ganancia para cada alternativa de
decisin.
* Seleccione la decisin que tiene la mxima de las
mximas ganancias.
Continuacin del Problema de J uan Prez
El Criterio Maximax
Decision Gran AlzaPeq. Alza Sin CambioPeq. Baja Gran Baja
Oro -100 100 200 300 0
Bonos 250 200 150 -100 -150
Neg. Des 500 250 100 -200 -600
Cert. Dep. 60 60 60 60 60
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M. En C. Eduardo Bustos Faras 23 Investigacin de
Operaciones
El Principio de Razonamiento Insuficiente o Criterio
de Laplace
- Este criterio puede ser utilizado por un tomador de decisiones
que no sea optimista ni pesimista.
- El tomador de decisiones asume que todos los estados de la
naturaleza son equiprobables.
- El procedimiento para encontrar una decisin ptima:
* Para cada decisin calcule la ganancia esperada.
* Seleccione la decisin con la mayor ganancia esperada.
M. En C. Eduardo Bustos Faras 24 Investigacin de
Operaciones
El Principio de Razonamiento Insuficiente o
Criterio de Laplace: Yo no s nada
Todos los estados de la naturaleza tienen igual probabilidad.
Como yo no s nada sobre la naturaleza, todo es
igualmente probable (Laplace):
a) Para cada estado de la naturaleza ponga una probabilidad
igual (es decir, probabilidad plana),
b) Multiplique cada nmero por la probabilidad,
c) Aada filas de cursos de accin y complete la columna
Beneficio Esperado,
d) Elija el nmero mximo en Paso c, y adopte ese curso de
accin.
C CM SC B Beneficio esperado
Bonos 0.25(12) 0.25(8) 0.25(6) 0.25(3) 7.25 *
Acciones 0.25(15) 0.25(7) 0.25(3) 0.25(-2) 5.75
Depsito 0.25(7) 0.25(7) 0.25(7) 0.25(7) 7
M. En C. Eduardo Bustos Faras 25 Investigacin de
Operaciones
Coeficiente de Optimismo
(Indice de Hurwicz)
A mitad de camino: Ni demasiado optimista ni demasiado pesimista:
a) Elija entre 0 y 1, 1 significa optimista y 0 significa pesimista,
b) Elija los nmeros ms alto y ms bajo para cada accin,
c) Multiplique el beneficio ms alto (en el sentido de las filas) por y
el ms bajo por (1- ),
d) Opte por el curso de accin que da la suma ms alta.
Por ejemplo, para = 0.7, tenemos:
B (.7*12) + (.3*3) = 9.3
S (.7*15) + (.3*-2) = 9.9 *
D (.7*7) + (.3*7) = 7
M. En C. Eduardo Bustos Faras 26 Investigacin de
Operaciones
EL VALOR ESPERADO DE LA
INFORMACIN PERFECTA
M. En C. Eduardo Bustos Faras
M. En C. Eduardo Bustos Faras 27 Investigacin de
Operaciones
MODELO DE DECISION CON INCERTIDUMBRE
CON PROBABILIDADES
Los estados de la naturaleza tienen distinta probabilidad de ocurrencia
Estas probabilidades se pueden estimar
CRITERIO DEL VALOR ESPERADO
Se calcula el valor esperado (VE) en cada nodo de incertidumbre calculado
como:
j
p
j
V(i,j)
La mejor decisin es aquella que conduce al nodo de incertidumbre
con el mejor VE.
Se supone que si se tuviera que tomar la decisin repetidamente, la mejor
decisin dara un beneficio igual al VE
M. En C. Eduardo Bustos Faras 28 Investigacin de
Operaciones
Decisin tomada bajo Riesgo
El Criterio del valor esperado
- Si existe una estimacin de la probabilidad de que un
determinado estado de la naturaleza ocurra , entonces se
puede calcular la ganancia o valor esperado.
- Para cada decisin la ganancia esperada se calcula como:
Valor Esperado= (Probabilidad)*(Valor)
(Para cada estado de la naturaleza)
M. En C. Eduardo Bustos Faras 29 Investigacin de
Operaciones
El Criterio del valor esperado
El Criterio de la Ganancia Esperada Gananci a
Decision Gran AlzaPeq. Alza Sin CambioPeq. Baja Gran BajaEsperada
Oro -100 100 200 300 0 100
Bonos 250 200 150 -100 -150 130
Neg. Des 500 250 100 -200 -600 125
Cert. Dep. 60 60 60 60 60 60
Probabilid 0,2 0,3 0,3 0,1 0,1
(0.2)(250) + (0.3)(200) + (0.3)(150) + (0.1)(-100) + (0.1)(-150) = 130
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M. En C. Eduardo Bustos Faras 30 Investigacin de
Operaciones
Observaciones sobre el criterio de la ganancia
esperada (VE).
- El criterio de la ganancia esperada es factible de usar en
situaciones donde es posible hacer una planificacin
apropiada, y las situaciones de decisin son repetitivas.
- Un problema de este criterio es que no considera las
situaciones ante posibles prdidas.
M. En C. Eduardo Bustos Faras 31 Investigacin de
Operaciones
Valor de la informacin perfecta
Si se pudiera contar con un predictor perfecto, se
podra seleccionar por anticipado el curso de accin
ptimo correspondiente a cada evento pronosticado.
Ponderando la utilidad correspondiente a cada curso
de accin ptimo por la probabilidad de ocurrencia
de cada evento se obtiene la utilidad esperada
contando con informacin perfecta (UEIP).
El VEIP es la diferencia entre UEIP y VE. Refleja el
aumento en la utilidad esperada a partir de contar
con un mecanismo de prediccin perfecto.
M. En C. Eduardo Bustos Faras 32 Investigacin de
Operaciones
Interpretacin del VEIP
El VEIP puede considerarse como una
medida general del impacto econmico de la
incertidumbre en el problema de decisin.
Es un indicador del valor mximo que
convendra pagar por conseguir informacin
adicional antes de actuar.
El VEIP tambin da una medida de las
oportunidades perdidas. Si el VEIP es
grande, es una seal para que quien toma la
decisin busque otra alternativa que no se
haya considerado hasta el momento.
M. En C. Eduardo Bustos Faras 33 Investigacin de
Operaciones
El Valor Esperado al Contar con
Informacin Perfecta.
La Ganancia que se espera obtener al conocer
con certeza la ocurrencia de ciertos estados de
la naturaleza se le denomina:
El Valor Esperado de la Informacin
Perfecta (VEIP)
Esta decisin es la que genera una menor
prdida para el tomador de decisiones.
Por lo tanto, la VEIP corresponde al costo
de oportunidad de la decisin seleccionada
usando el criterio de la ganancia esperada.
M. En C. Eduardo Bustos Faras 34 Investigacin de
Operaciones
MODELO DE DECISION CON INCERTIDUMBRE
CON PROBABILIDADES
VALOR ESPERADO DE LA INFORMACION PERFECTA (VEIP)
- Qu tanto estara dispuesto a pagar por saber el estado de la
naturaleza que ocurrir ? -en promedio
- Se calcula como la diferencia entre los valores esperados
con y sin Informacin Perfecta
VEIP = VE
IP
- VE
- Para calcular VE
IP
se calcula para cada estado de la naturaleza:
el producto del maximo beneficio y la probabilidad de
ocurrencia
M. En C. Eduardo Bustos Faras 35 Investigacin de
Operaciones
Valor Esperado de la Informacin
Perfecta
-Si se conoce con certeza que ocurrir una Gran Alzaen los
mercados:
La Ganancia Esperada de la Informacin Perfecta
Decision Gran Alza Peq. Alza Sin Cambios Peq. Baja Gran Baja
Oro -100 100 200 300 0
Bonos 250 200 150 -100 -150
Neg. Des 500 250 100 -200 -600
Cert. Dep 60 60 60 60 60
Probab. 0,2 0,3 0,3 0,1 0,1
Gran Alza
-100
250
500
60
Neg.Des.s
Anlogamente,
Valor Esperado de la Informacin Perfecta=
0.2(500)+0.3(250)+0.3(200)+0.1(300)+0.1(60) =$271
VEIP =CO -VE=$271 -$130 =$141
... La decisin ptima es invertir en...
M. En C. Eduardo Bustos Faras 36 Investigacin de
Operaciones
USANDO WINQSB
M. En C. Eduardo Bustos Faras 37 Investigacin de
Operaciones
M. En C. Eduardo Bustos Faras 38 Investigacin de
Operaciones
M. En C. Eduardo Bustos Faras 39 Investigacin de
Operaciones
M. En C. Eduardo Bustos Faras 40 Investigacin de
Operaciones
M. En C. Eduardo Bustos Faras 41 Investigacin de
Operaciones
M. En C. Eduardo Bustos Faras 42 Investigacin de
Operaciones
M. En C. Eduardo Bustos Faras 43 Investigacin de
Operaciones
M. En C. Eduardo Bustos Faras 44 Investigacin de
Operaciones
M. En C. Eduardo Bustos Faras 45 Investigacin de
Operaciones
M. En C. Eduardo Bustos Faras 46 Investigacin de
Operaciones
Anlisis Bayesiano - Tomador de
Decisiones con Informacin
Imperfecta.
La estadstica Bayesiana construye un modelo a
partir de informacin adicional obtenida de diversas
fuentes.
Esta informacin adicional mejora la probabilidad
obtenida de la ocurrencia de un determinado estado
de la naturaleza y ayuda al tomador de decisiones a
escoger la mejor opcin.
M. En C. Eduardo Bustos Faras 47 Investigacin de
Operaciones
Continuacin Problema de J uan Prez
-J uan puede contratar un anlisis de resultados econmicos por
$50
- El resultado del anlisis puede arrojar un crecimiento
econmico positivoo negativo.
- Estadsticas con relacin al anlisis:
Le conviene a Juan contratar el anlisis?
El anlisis arroja Cuando el mercado muestra una
Gran Alza Peq.Alza Sin Cambios Peq.Baja Gran Baja
Crec. Ec. Positivo 80% 70% 50% 40% 0%
Crec. Ec. Negativo 20% 30% 50% 60% 100%
Cuando el mercadomuestra una gran alza , el anlisis
arroja un crecimiento positivodel 80%
M. En C. Eduardo Bustos Faras 48 Investigacin de
Operaciones
Solucin
J uan debe determinar su decisin ptima cuando el
anlisis arroja resultados positivosy negativos.
Si su decisin cambia a causa del anlisis, debe
comparar las ganancias esperadas con y sin el
anlisis.
Si la ganancia esperada que resulta de la decisin
hecha con el anlisis excede los $50, J uan debe
comprar el anlisis econmico.
M. En C. Eduardo Bustos Faras 49 Investigacin de
Operaciones
J uan necesita conocer las siguientes probabilidades:
- P (Gran Alza | Anlisis arroja crecimiento positivo)
- P (Peq. Alza | Anlisis arroja crecimiento positivo)
- P (Sin Cambios | Anlisis arroja crecimiento positivo)
- P ( Peq. Baja | Anlisis arroja crecimiento positivo)
- P (Gran Baja | Anlisis arroja crecimiento positivo)
- P (Gran Alza | Anlisis arroja crecimiento negativo)
- P ( Peq. Alza | Anlisis arroja crecimiento negativo)
- P (Sin Cambios | Anlisis arroja crecimiento negativo)
- P (Peq. Baja | Anlisis arroja crecimiento negativo)
- P (Gran Baja | Anlisis arroja crecimiento negativo)
M. En C. Eduardo Bustos Faras 50 Investigacin de
Operaciones
El teorema de Bayes muestra un procedimiento para
calcular estas probabilidades:
P(B|A
i
)P(A
i
)
[ P(B| A
1
)P(A
1
)+P(B| A
2
)P(A
2
)++P(B | A
n
)P(A
n
) ]
P(A
i
| B) =
Las Probabilidades a posteriori pueden tabularse como siguen:
0.16
0.56
Estados de Prob. Prob Prob. Prob.
la Naturaleza a Priori Condicional Conjunta Posteriori
Gran Alza 0.2 X 0.8 = 0.16 0.286
Peq. Alza 0.3 0.7 0.21 0.375
Sin Cambios 0.3 0.5 0.15 0.268
Peq. Baja 0.1 0.4 0.04 0.071
Gran Baja 0.1 0 0 0
Sum= 0.56
La Probabilidad que el anlisis
arroje crec. positivo y que el
mercado tenga una Gran Alza.
La Probabilidad que el mercado
muestre una Gran Alza, dado que
el anlisis arroja crecimiento positivo
Observe el ajuste en
la prob a priori
0.286
0.375
0.268
0.071
0.000
0.2
0.3
0.3
0.1
0.1
M. En C. Eduardo Bustos Faras 51 Investigacin de
Operaciones
- La Probabilidad a posteriori para cuando el anlisis arroja
un crecimiento negativo, se puede calcular de forma similar.
WINQSB imprime el calculo de las probabilidades a posteriori
WINQSB imprime el calculo de las probabilidades a posteriori
M. En C. Eduardo Bustos Faras 52 Investigacin de
Operaciones
Valor esperado de la informacin adicional.
- Corresponde a la ganancia esperada por un tomador de
decisiones usando una informacin adicional.
- Usando el anlisis se calcula la ganancia esperada.
VE(Al invertir en .... |Anlisis positivo) =
=.286( )+.375( )+.268( )+.071( )+0( ) =
VE(Al invertir en . |Anlisis negativo)=
=.091( )+.205( )+.341( )+.136( )+.227( )=
ORO
ORO
-100 100 200 300 0
84
-100 200 100 300 0
120
BONOS
BONOS
250
250
200
200 150
150
-100
-100 150
150
180
65
M. En C. Eduardo Bustos Faras 53 Investigacin de
Operaciones
- El resto de las ganancias esperadas son calculadas de forma
similar.
Inversin en Negocio en Desarrollo cuando el Anlisis es
positivo.
Invertir en Oro cuando el Anlisis es negativo.
GE GE Revisada
DecisionGran APeq. ASin CaPeq. BGran Ba Priori Pos Neg
Oro -100 100 200 300 0 100 84 120
Bonos 250 200 150 -100 -150 130 180 65
Neg.Des 500 250 100 -200 -600 125 250 -37
Cert. De 60 60 60 60 60 60 60 60
P. Priori 0,2 0,3 0,3 0,1 0,1
An. Pos 0,29 0,38 0,27 0,07 0 0,56
An. Neg 0,09 0,21 0,34 0,14 0,23 0,44
VECIA = Ganancia Esperada Con Inform. Adicional=
(0.56)(250) + (0.44)(120) = $193
VECIA = Ganancia Esperada Con Inform. Adicional=
(0.56)(250) + (0.44)(120) = $193
VESIA = Ganancia Esperada Sin Informacin Adicional = 130
VESIA = Ganancia Esperada Sin Informacin Adicional = 130
Ganancia esperada de la informacin adicional
Entonces,
Debe contratar Juan el Anlisis Econmico?
M. En C. Eduardo Bustos Faras 54 Investigacin de
Operaciones
VEIA = Ganancia Esperada de la Informacin
Adicional =
VECIA - VESIA = $193 - $130 = $63
Por lo tanto J uan debe contratar el Anlisis
Econmico, ya que su ganancia esperada es mayor
que el costo del Anlisis.
Eficiencia = VEIA / VEIP = 63 / 141 = 0.45
M. En C. Eduardo Bustos Faras 55 Investigacin de
Operaciones
HERRAMIENTAS PARA EL
ANLISIS DE DECISIONES
RBOLES DE DECISIN
M. En C. Eduardo Bustos Faras 56 Investigacin de
Operaciones
rboles de Decisin
Son modelos grficos empleados para
representar las decisiones secuenciales,
as como la incertidumbre asociada a la
ocurrencia de eventos
considerados claves.
M. En C. Eduardo Bustos Faras 57 Investigacin de
Operaciones
Arboles de decisin
El primer paso para resolver problemas
complejos es descomponerlos en
subproblemas ms simples.
Los rboles de decisin ilustran la manera en
que se pueden desglosar los problemas y la
secuencia del proceso de decisin.
Un nodo es un punto de unin.
Una rama es un arco conector.
La secuencia temporal se desarrolla de
izquierda a derecha.
M. En C. Eduardo Bustos Faras 58 Investigacin de
Operaciones
Arboles de decisin (cont.)
Un nodo de decisin representa un punto en
el que se debe tomar una decisin. Se
representa con un cuadrado.
De un nodo de decisin salen ramas de decisin que
representan las decisiones posibles.
Un nodo de estado de la naturaleza
representa el momento en que se produce un
evento incierto. Se representa con un crculo.
De un nodo de estado de la naturaleza salen ramas
de estado de la naturaleza que representan los
posibles resultados provenientes de eventos inciertos
sobre los cuales no se tiene control.
M. En C. Eduardo Bustos Faras 59 Investigacin de
Operaciones
Arboles de Decisin (cont.)
La secuencia temporal se desarrolla de
izquierda a derecha.
Las ramas que llegan a un nodo desde la
izquierda ya ocurrieron. Las ramas que salen
hacia la derecha todava no ocurrieron.
Las probabilidades se indican en las ramas
de estado de la naturaleza. Son
probabilidades condicionales de eventos que
ya fueron observados.
Los valores monetarios en el extremo de
cada rama dependen de decisiones y
estados de la naturaleza previos.
M. En C. Eduardo Bustos Faras 60 Investigacin de
Operaciones
rboles de decisin
La Matriz de Ganancias es conveniente de utilizar para
la toma de decisiones en situaciones simples.
Muchos problemas de decisin del mundo real se
conforman de una secuencia de decisiones
dependientes.
Los rboles de decisin se utilizan en los anlisis de
procesos de decisin escalonados.
M. En C. Eduardo Bustos Faras 61 Investigacin de
Operaciones
Caractersticas del rbol de Decisin
- Un rbol de decisin es una representacin cronolgica del
proceso de decisin.
- Hay dos tipos de nodos:
nodos de decisin (representados por cuadros)
nodos del estado de la naturaleza (representados por
crculos).
- La raz del rbol corresponde al tiempo presente.
- El rbol se construye hacia el futuro, con las ramas saliendo
desde los nodos.
Una rama saliente desde un nodo de decisin
corresponde a una decisin alternativa. Incluido el valor
del costo o beneficio.
Una rama saliente desde un nodo estado de la
naturaleza corresponde a un estado de la naturaleza
particular e incluye la probabilidad de este estado.
M. En C. Eduardo Bustos Faras 62 Investigacin de
Operaciones
Construccin de un rbol de
Decisin
Nodos:
1. De Decisin .................
2. De Eventos .................
Indican los puntos en el tiempo donde se toma la decisin.
Indican la existencia de eventos sujetos a incertidumbre
asociados a las alternativas de inversin.
M. En C. Eduardo Bustos Faras 63 Investigacin de
Operaciones
Continuacin
Construccin.........
Ramas:
1. Que parten de los nodos de decisin
representan alternativas de inversin o
cursos de accin:
M. En C. Eduardo Bustos Faras 64 Investigacin de
Operaciones
Continuacin Construccin
..........
2. Las ramas que parten de los nodos de
eventos representan situaciones sujetas
a incertidumbre que han sido
cuantificadas por intermedio del uso de
probabilidades.
Demanda alta .. 0.6
Demanda baja .. 0.4
M. En C. Eduardo Bustos Faras 65 Investigacin de
Operaciones
MODELOS DE DECISION CON INCERTIDUMBRE
ARBOL DE DECISION $ 250
S
1
S
2
$ 100
A
1
S
3
$ 35
S
1
$ 110
A
2
S
2
$ 100
S
3
$ 75
tiempo
Nodo de Decisin Nodo de Incertidumbre
M. En C. Eduardo Bustos Faras 66 Investigacin de
Operaciones
Seleccin de alternativas de
decisin
Trabajando de atrs hacia adelante en el
rbol, se calcula el valor esperado para cada
nodo de estado de la naturaleza.
Dado que quien toma las decisiones controla
las ramas que salen de cada nodo de
decisin, se elige la rama que resulte en el
mayor valor esperado.
Se van tachando todas las ramas que no
sean seleccionadas.
Se prosigue el anlisis hacia la derecha del
arbol, hasta seleccionar la primera decisin.
M. En C. Eduardo Bustos Faras 67 Investigacin de
Operaciones
La decisin que resulta de un
anlisis del rbol de decisin no
es una decisin fija sino una
estrategia condicional a la
ocurrencia de eventos que
sucedan a la decisin inmediata.
M. En C. Eduardo Bustos Faras 68 Investigacin de
Operaciones
rboles de
decisin: ejemplo
I
I
D
Ir a juicio
Arreglo extrajudicial
Gana 70 %
Pierde 30 %
Bajo 50 %
Medio 30 %
Alto 20 %
$ 185.000
$ 415.000
$ 580.000
- $ 30.000
$ 210.000
DECISION CONSECUENCIA CONSECUENCIA RESULTADO FINAL
Las consecuencias no estn bajo mi control
M. En C. Eduardo Bustos Faras 69 Investigacin de
Operaciones
Limitaciones de los rboles de
decisin
Un rbol de decisin da una buena descripcin
visual en problemas relativamente simples, pero
su complejidad aumenta exponencialmente a
medida que se agregan etapas adicionales.
En algunas situaciones, la especificacin de la
incertidumbre a travs de probabilidades
discretas resulta en una sobresimplificacin del
problema.
M. En C. Eduardo Bustos Faras 70 Investigacin de
Operaciones
Ventajas y Desventajas
1. La consideracin explcita de decisiones
futuras obliga al decisor a elaborar planes de
mas largo plazo.
2. La tcnica de resolucin, aunque sencilla,
puede volverse compleja en la medida que
aumentan alternativas y eventos
probabilsticos.
3. Solo maneja distribuciones de probabilidades
discretas.
M. En C. Eduardo Bustos Faras 71 Investigacin de
Operaciones
EJ EMPLO
M. En C. Eduardo Bustos Faras 72 Investigacin de
Operaciones
Bill Gallen, compaa consultora y evaluaciones
(B.G.D.)
- B.G.D, planea una evaluacin comercial de una propiedad.
- Datos relevantes:
- Pedir el precio por la propiedad que es de $300,000
- Costo de construccin es de $500,000
- Precio de venta es aproximadamente $950,000
- El costo de la aplicacin del acuerdo variable es de $30,000
en pagos y gastos.
Hay un 40% de posibilidad que se llegue a acuerdo.
Si B.G.D. compra la propiedad y no se llega a acuerdo, la
propiedad se puede vender obteniendo una utilidad de
$260,000.
Existe la opcin de comprar la propiedad a tres meses a
$20,000, lo cual que permitira a B.G.D. Aplicar el acuerdo.
- Un consultor se puede contratar por $5,000.
-P(consultor da su aprobacin /otorga aprobacin)=0.70
-P(consultor no da su aprobacin/se niega aprobacin)=0.80
M. En C. Eduardo Bustos Faras 73 Investigacin de
Operaciones
Solucin
Construccin de un rbol de decisin
Inicialmente la compaa encara una decisin sobre contratar un
consultor.
Despus de esta decisin, se toman otras decisiones tomando en
cuenta lo siguiente:
aplicaciones del acuerdo.
comprar la opcin
comprar la propiedad
M. En C. Eduardo Bustos Faras 74 Investigacin de
Operaciones
N
o

c
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n
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a
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0
0
0
1
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0
Compre tierra
-300,000
C
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2
0
,
0
0
0
11
4
Aplicar el acuerdo
-30,000
Aplicar el acuerdo
-30,000
3
0
M. En C. Eduardo Bustos Faras 75 Investigacin de
Operaciones
5
C
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0
.
4
0
.
6
6 7
construya venda
950,000 -500,000
260,000
venda
9
-70,000
10
120,000
8
V
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a
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a
0
.
4
0
.
6
-300,000 -500,000 950,000
13 14
15
Comprar tierra
construya venda
17
-50,000
100,000
16
12
M. En C. Eduardo Bustos Faras 76 Investigacin de
Operaciones
1
N
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0
2
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5
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0
0
18
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0
.
4
0
.
6
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35
H
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Comprar tierra
-300,000
C
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-
2
0
,
0
0
0
H
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g
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Comprar tierra
-300,000
C
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m
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r

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a

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p
c
i

n
-
2
0
,
0
0
0
-5000
21
28
44
37
36
20
Aplicacin del acuerdo
Aplicacin del acuerdo
Aplicacin del acuerdo
Aplicacin del acuerdo
-5000
-30,000
-30,000
-30,000
-30,000
M. En C. Eduardo Bustos Faras 77 Investigacin de
Operaciones
22
a
p
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b
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d
a
r
e
c
h
a
z
a
d
a
El consultor sirve como una fuente de informacin adicional
para el rechazo o aprobacin del acuerdo..
Por lo tanto, en este punto necesitamos calcular
las probabilidades a posteriori para la aprobacin o rechazo
de la aplicacin del acuerdo
?
?
Probabilidad a posteriori de aprobacin|consultor da su aprobacin) = 0.70
probabilidad a posteriori de rechazo|consultor da su aprobacin) = 0.30
0.30
0.70
23 24
construya venda
950,000 -500,000
260,000
venda
26
-75,000
27
115,000
25
M. En C. Eduardo Bustos Faras 78 Investigacin de
Operaciones
El resto del rbol de decisin se puede
construir anlogamente.
Un completo anlisis se puede
obtener usando WINQSB
M. En C. Eduardo Bustos Faras 79 Investigacin de
Operaciones
DETERMINANCION DE LA ESTRATEGIA
PTIMA
Se trabaja de manera tal que se retrocede desde el final
de la rama.
Luego se calcula el valor esperado del nodo estado de
la naturaleza.
Para un nodo de decisin, la rama que tiene el mayor
valor final es la decisin ptima.
El mayor valor del nodo final es el valor del nodo de
decisin.
M. En C. Eduardo Bustos Faras 80 Investigacin de
Operaciones
-75,000
115,000
115,000
-75,000
115,000
-75,000
115,000
-75,000
115,000
-75,000 22
115,000
-75,000
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p
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(
1
1
5
,
0
0
0
)
(
0
.
7
)
=
8
0
5
0
0
(
-
7
5
,
0
0
0
)
(
0
.
3
)
=

-
2
2
5
0
0
-
2
2
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0
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0
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0
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2
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0
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0
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2
2
5
0
0
8
0
5
0
0
-
2
2
5
0
0
58,000
?
?
0.30
0.70
23 24
construye vende
950,000 -500,000
260,000
vende
26
27
25
Con 58,000 como el valor final del nodo,
se puede continuar retrocediendo para evaluar los nodos
anteriores.
M. En C. Eduardo Bustos Faras 81 Investigacin de
Operaciones
Aqu se muestra una pantalla de un
rbol de decisin en WINQSB
Aqu se muestra una pantalla de un
rbol de decisin en WINQSB
M. En C. Eduardo Bustos Faras 82 Investigacin de
Operaciones
Contratar al
consultor
(ir al nodo
18)
M. En C. Eduardo Bustos Faras 83 Investigacin de
Operaciones
Si el consultor
da su
aprobacin
(indicado por
el nodo 19)
Si el acuerdo
se aprueba
(indicada por
el nodo 23)
Entonces
compre la
tierra y apli-
quelaal
acuerdo..
Luego espere
por los
resultados
Luego procedemos de la misma
manera y completamos la estrategia
Luego procedemos de la misma
manera y completamos la estrategia
... Entonces
construya y
venda.
M. En C. Eduardo Bustos Faras 84 Investigacin de
Operaciones
M. En C. Eduardo Bustos Faras 85 Investigacin de
Operaciones
Utilidad y elaboracin de la decisin
Introduccin
- El criterio de la ganancia esperada puede no ser
apropiado cuando se tenga una nica oportunidad
para tomar la decisin y sta tiene riesgos
considerables.
- La decisin no siempre se escoge en base al criterio
de la ganancia esperada.
*Un boleto de lotera tiene una ganancia esperada
negativa.
*Una pliza de seguros cuesta ms que el valor
actual de las prdidas esperadas de la compaa
aseguradora.
M. En C. Eduardo Bustos Faras 86 Investigacin de
Operaciones
Acerca de la utilidad
El valor de la utilidad, U(V) refleja la perspectiva del tomador de
decisiones.
El valor de la utilidad se calcula para cada posible ganancia.
El menor resultado obtenido tiene un valor de utilidad de 0.
El mayor resultado obtenido tiene un valor de utilidad de 1.
La decisin ptima se elige usando el criterio de la utilidad
esperada.
M. En C. Eduardo Bustos Faras 87 Investigacin de
Operaciones
Sobre la indiferencia para asignaciones de valores de
utilidad
Listar todas las posibles ganancias en la matriz de ganancias en
orden ascendente.
Asignar una utilidad 0 al valor ms bajo y un valor 1 al ms alto.
Para todas las otras posibles ganancias formular al tomador de
decisiones la siguiente pregunta:
suponga que Ud. Podra recibir esa ganancia en forma segura o
recibira, ya sea la mayor ganancia con probabilidad p y la menor
ganancia con probabilidad (1-p).
qu valor para p lo hara indiferente ante esas dos situaciones?
la respuesta a esta pregunta son las probabilidades de indiferencia
con respecto a la ganancia y se usan como valores para la utilidad.
M. En C. Eduardo Bustos Faras 88 Investigacin de
Operaciones
Determinando el valor de la utilidad
- La tcnica provee una cierta cantidad de riesgo para cuando el
tomador de decisiones debe elegir una opcin.
- La tcnica se basa en tomar la ganancia ms segura versus arriesgar
la obtencin de la ms alta o baja de las ganancias.
M. En C. Eduardo Bustos Faras 89 Investigacin de
Operaciones
J uan Prez - continuacin
- Datos
La mayor ganancia fue $500, la menor ganancia fue $-600.
La probabilidad de indiferencia obtenida por J uan es:
J uan desea determinar su decisin ptima de inversin.
Gananc -600 -200 -150 -100 0 60 100 150 200 250 300 500
Prob. 0 0,25 0,3 0,35 0,5 0,6 0,65 0,7 0,75 0,85 0,9 1
M. En C. Eduardo Bustos Faras 90 Investigacin de
Operaciones
Utilidad de la matriz de ganacia Utilidad
Decisin Gran alza Peq. Alza sin cambios Peq. Cada Gran cada esperada
Oro 0,35 0,65 0,75 0,9 0,5 0,63
Bonos 0,85 0,75 0,7 0,35 0,3 0,67
Neg. Des. 1 0,85 0,65 0,25 0 0,675
Cert. Dept. 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Probabi l i da 0,2 0,3 0,3 0,1 0,1
L
a

d
e
c
i
s
i

p
t
i
m
a
Use este resultado con
precaucin: la inversin
en bonos tiene casi la
misma utilidad !!
M. En C. Eduardo Bustos Faras 91 Investigacin de
Operaciones
Ejemplo 2
Ejemplo 2
M. En C. Eduardo Bustos Faras 92 Investigacin de
Operaciones
Goferbroke Company
Petrl eo Seco
Perforar buscando petrleo $700.000 -$100.000
Vender la Tierra $90.000 $90.000
Estado de l a Ti erra
Al ternati va
Pago
M. En C. Eduardo Bustos Faras 93 Investigacin de
Operaciones
Toma de decisiones sin
Probabilidades
Toma de decisiones sin
Probabilidades
M. En C. Eduardo Bustos Faras 94 Investigacin de
Operaciones
Tabla de pagos
Petrl eo Seco
Perforar buscando petrleo $700.000 -$100.000
Vender la Tierra $90.000 $90.000
Estado de l a Ti erra
Al ternati va
Pago
Acciones posibles
Estados de
la
naturaleza
Tabla de Pagos
M. En C. Eduardo Bustos Faras 95 Investigacin de
Operaciones
Criterios Posibles
Toma de Decisiones sin
Probabilidades:
Enfoque Optimista
Enfoque Conservador
Enfoque minimax de arrepentimiento
M. En C. Eduardo Bustos Faras 96 Investigacin de
Operaciones
Enfoque Optimista
Para cada accin posible, encontrar el
pago mejor sobre todos los estados
posibles de la naturaleza.
Despus, encuentre el mejor de estos
pagos.
M. En C. Eduardo Bustos Faras 97 Investigacin de
Operaciones
Enfoque optimista
J uzga a cada alternativa de decisin en
funcin del mejor pago que pueda ocurrir.
En un problema de maximizacin lleva a
elegir la alternativa con el mximo de los
resultados mximos (maximax).
En un problema de minimizacin lleva a
elegir la alternativa con el mnimo de los
resultados mnimos (minimin).
M. En C. Eduardo Bustos Faras 98 Investigacin de
Operaciones
Tabla de pagos Enfoque Opt.
Petrl eo Seco
Perforar buscando petrleo $700.000 -$100.000
Vender la Tierra $90.000 $90.000
Estado de l a Ti erra
Al ternati va
Pago
Mximo
Pago
Mximo
pago Mximo
entre ellos
$ 700 000
M. En C. Eduardo Bustos Faras 99 Investigacin de
Operaciones
Enfoque conservador
Para cada accin posible, encontrar el peor
pago sobre todos los estados posibles de la
naturaleza.
Despus, encuentre el mejor de estos
pagos.
M. En C. Eduardo Bustos Faras 100 Investigacin de
Operaciones
Enfoque Conservador
Evala cada alternativa de decisin en
funcin del peor pago que pueda ocurrir.
En un problema de maximizacin lleva a
elegir la alternativa que maximice la
utilidad mnima obtenible (maximin).
En un problema de minimizacin lleva a
elegir la alternativa que minimice el costo
mximo obtenible (minimax).
M. En C. Eduardo Bustos Faras 101 Investigacin de
Operaciones
Tabla de pagos Max. Prob.
Petrl eo Seco
Perforar buscando petrleo $700.000 -$100.000
Vender la Tierra $90.000 $90.000
Estado de l a Ti erra
Al ternati va
Pago
Peor
pago
Peor
pago
Mejor
pago
entre los
peores
M. En C. Eduardo Bustos Faras 102 Investigacin de
Operaciones
Enfoque Minimax de Arrepentimiento I
Sea R
ij
=|V
j
*-V
ij
| donde
R
ij
= arrepentimiento asociado con la alternativa
de decisin d
i
y el estado de la naturaleza s
j
V
j
*=el valor de pago que corresponde a la mejor
decisin para el estado de la naturaleza s
j
(en
problemas de maximizacin ser la mayor
entrada en cada columna, en los de
minimizacin la menor entrada en cada
columna)
V
ij
=el pago que corresponde a cada
combinacin de alternativa de decisin d
i
y de
estado de la naturaleza s
j
M. En C. Eduardo Bustos Faras 103 Investigacin de
Operaciones
Enfoque Minimax de Costo de
oportunidad
Este criterio no es totalmente optimista ni
totalmente conservador.
El Costo de Oportunidad R
ij
es la diferencia
entre el pago V
j
*
correspondiente a la mejor
alternativa y el pago V
ij
*
correspondiente a
una determinada decisin d
i
cuando se
verifica un estado de la naturaleza s
j
.
R
ij
=[V
j
*
- V
ij
*
]
La alternativa a elegir es la que tenga el
mnimo costo de oportunidad entre los
mximos costos de oportunidad calculados.
M. En C. Eduardo Bustos Faras 104 Investigacin de
Operaciones
Enfoque Minimax de Arrepentimiento II
Se enlistan los arrepentimientos mximos para
cada alternativa de decisin y se toma el menor
entre ellos.
Enfoque Minimax
B C D E F G H I
3
4 Petrl eo Seco Petrl eo Seco
5 Perforar 700 -100
0
190
6 Vender 90 90 610 0
7
9
10
Etiquetas
Datos
Resultados
Estado de l a Natural eza
Al tern.
Val ores de Ri j
M. En C. Eduardo Bustos Faras 105 Investigacin de
Operaciones
Toma de decisiones con
Probabilidades
Toma de decisiones con
Probabilidades
M. En C. Eduardo Bustos Faras 106 Investigacin de
Operaciones
Toma de decisiones con
probabilidades
Para seleccionar la mejor alternativa se
puede usar el criterio de Valor Esperado.
El Valor Esperado es la suma ponderada
de los pagos correspondientes a la
alternativa de decisin.
El factor de ponderacin de cada pago es
la probabilidad de ocurrencia del estado
de la naturaleza asociado a ese pago.
M. En C. Eduardo Bustos Faras 107 Investigacin de
Operaciones
Regla de Decisin de Bayes
Se usan las mejores estimaciones posibles de
las probabilidades de los respectivos estados de
la naturaleza (en este momento las
probabilidades a priori) y se calcula el valor
esperado del pago de cada accin posible.
Se elige la accin con el mximo pago
esperado.
M. En C. Eduardo Bustos Faras 108 Investigacin de
Operaciones
Limitaciones del Valor Esperado
Si las consecuencias de un resultado
potencialmente desfavorable pueden
sobrellevarse sin mayores sobresaltos, el VE
es un criterio razonable para la accin.
Cuando las consecuencias de un resultado
potencialmente desfavorable no pueden
ignorarse (cuando se ponen en juego
grandes sumas de dinero en trminos
relativos), el VE puede no ser el mejor criterio
de decisin.
M. En C. Eduardo Bustos Faras 109 Investigacin de
Operaciones
Pago Esperado

=
estado i
i i
a P esperado Pago
[ ]
[ ]
90
) 90 ( 75 . 0 ) 90 ( 25 . 0 (vender) pago
100
) 100 ( 75 . 0 ) 700 ( 25 . 0 (perforar) pago
=
+ =
=
+ =
E
E
M. En C. Eduardo Bustos Faras 110 Investigacin de
Operaciones
Caractersticas Bayes
Incorpora toda la informacin disponible
Hay que ser cauteloso si las probabilidades
son poco confiables
Se usar de ahora en adelante sobre todo
para las decisiones con experimentacin